Ajuste de una matriz de correlacin

Cuando se utiliza la herramienta de definicin de correlaciones para incorporar las correlaciones entre las entradas, es e
una matriz de correlacin no vlida, es decir, una matriz de correlacin para la que no pueda existir ningn conjunto de
matriz de correlacin debe ser semidefinida positiva, lo que quiere decir que ha de tener todos sus autovalores no negat
correlacin no vlida no es semidefinida positiva.)

La opcin ms sencilla consiste en dejar que @RISK ajuste automticamente la matriz de correlacin completa. En el cua
introduzca correlaciones no vlidas como las que aparecen en la hoja siguiente en naranja, haga clic en el botn Compro
(situado a la izquierda del botn Aadir entradas), seleccione la opcin Comprobar la consistencia de la matriz inferior y
obtendrn las correlaciones ajustadas que aparecen debajo en las columnas G-I.

Tambin puede especificar el grado segn el que desea que @RISK ajuste las correlaciones originales. Para ello, deber e
"clasificaciones de probabilidad ajustadas". Cada clasificacin de probabilidad por debajo de la diagonal debe estar comp
significa "esta correlacin no debe ajustarse en absoluto," 0 significa "esta correlacin puede ajustarse tanto como sea n
permiten diferentes grados de ajuste. Para hacerlo utilizando el cuadro de dilogo Definir correlaciones, introduzca las c
manera que antes. A continuacin, seleccione cualquiera de las celdas de correlacin situadas por debajo de la diagonal,
ratn y seleccione Introduzca la clasificacin de probabilidad para el ajuste. En este ejemplo, aparecen resultados de mu
aadieron las clasificaciones de probabilidad 100, 50 y 0 para el ajuste. La correlacin -0.7 no se ajust en absoluto, la co
la correlacin -0.9 se ajust considerablemente.

De ambas formas, las correlaciones ajustadas ya se podrn utilizar en una simulacin, como puede comprobar en las cel

relaciones entre las entradas, es extremadamente sencillo especificar

pueda existir ningn conjunto de datos reales. (Tcnicamente, una
er todos sus autovalores no negativos, por lo que una matriz de

de correlacin completa. En el cuadro de dilogo Definir correlaciones,

anja, haga clic en el botn Comprobar la consistencia de la matriz
onsistencia de la matriz inferior y haga clic en S. Para este ejemplo, se

ones originales. Para ello, deber especificar una matriz de

ajo de la diagonal debe estar comprendido entre 0 y 100, donde 100
puede ajustarse tanto como sea necesario" y los valores entre 0 y 100
nir correlaciones, introduzca las correlaciones no vlidas de la misma
ituadas por debajo de la diagonal, haga clic con el botn derecho del
emplo, aparecen resultados de muestra debajo en las columns M-O. Se
0.7 no se ajust en absoluto, la correlacin -0.5 se ajust ligeramente y

como puede comprobar en las celdas de entrada azules.

Entradas conocidas: Moneda disponible

Dlares estadounidenses
100000
Libras britnicas
50000
Euros
200000

Correlaciones no ajustadas por debajo de la diagonal (no vl

-0.7
-0.5

Entradas inciertas: Valores dentro de 1 ao

Tasa de inters de EE. UU.
#NAME?
$/libra britnica
#NAME?
$/euro
#NAME?

Correlaciones @RISK

Salidas: Equivalentes en dlares dentro de 1 ao

Dlares estadounidenses
#NAME?
Libras britnicas
#NAME?
Euros
#NAME?
Total
#NAME?

Tasa de inters de EE. UU. en $C$8

Tasa de inters de EE. UU. en $C$8

$/libra britnica en $C$9

-0.495479

$/euro en $C$10

-0.3539136

ajustadas por debajo de la diagonal (no vlidas)

-0.9

$/libra britnica$/euro
en $C$9
en $C$10

Correlaciones @RISK

Tasa de inters$/libra
de EE.britnica
UU. en$/euro
$C$8
en $C$9
en $C$10

Tasa de inters de EE. UU. en $C$8 1

1
-0.6370444

$/libra britnica en $C$9

1

$/euro en $C$10

-0.7

-0.4404383

-0.3329367

Tasaelde
intersCorrelaciones
$/libra
de EE.britnica
UU. en
$/euro
$C$8
en $C$9
en $C$10
Clasificacin de probabilidad para
ajuste:
@RISK
Tasa de inters de EE. UU. en $C$8
$/libra britnica en $C$9

100

$/euro en $C$10

50

$/euro en $C$10

$/euro en $C$10