MTODOS GENERALES DE GENERACIN DE VARIABLES ALEATORIAS

Mtodo de la transformacin inversa

Sea X una variable aleatoria con funcin de distribucin F
X
(x).
Por resultados bsicos de probabilidad, se tiene que U=F
X
(X) es una variables aleatoria y
sigue una distribucin U(0,1).
A continuacin veremos un resultado recproco. Previamente, establecemos la siguiente
notacin: dado , se define



Si y F es una funcin de distribucin, entonces X=F
-1
(U) tiene funcin de
distribucin F.
As se tiene el siguiente mtodo de la transformacin inversa:
1.
Genrese u
i
.
2.
Hgase x
i
=F
X
-1
(u
i
).
Ejemplo:




Sin embargo, este mtodo presenta problemas cuando no es posible obtener F
X
-1
de
forma explcita (por ejemplo, en la distribucin normal).

Mtodo de aceptacin y rechazo
Sea X una variable aleatoria con funcin de densidad . Supngase que
f(x)=Cg(x)h(x) con C una constante, , y h(x) una funcin de densidad en
I. Si e Y (con funcin de densidad h) son independientes, entonces



Algoritmo de aceptacin y rechazo:
1.
Se genera y un valor y de la variable Y (de forma independiente).
2.
Si u>g(y), se va al paso 1.
3.
Si , entonces se hace x=y.
Ahora interesa conocer cul es la probabilidad de que en una iteracin concreta se
rechace el valor generado:

Como el nmero de iteraciones del mtodo hasta aceptar un valor sigue una distribucin
geomtrica de parmetro (cuya esperanza es C), entonces si queremos optimizar el
mtodo habr que intentar que C sea prxima a uno y que h sea sencilla de generar.


Si hacemos , entonces buscamos que sea . Se tendr



Como coincide con h salvo la constante y h es una funcin de densidad en I, entonces
tambin se tiene que cumplir que sea finita.

Caso particular: f acotada, definida en un intervalo [a,b] acotado

Sea en I=[a,b].

En este caso tomamos . As





H
-1
(u)= a + (b-a)u.
Adems,


El algortimo resultante es:
1.
Genrese u
1
, de forma independiente.
2.
Si Mu
1
> f(a+(b-a)u
2
), entonces se vuelve al paso 1. En caso contrario, se hace x=a+(b-a)u
2
.

Ejemplo:

En este caso [a,b]=[-R,R], por lo que , pues f alcanza su mximo en x=0. Tratemos
de simplificar el test de aceptacin .



si y slo si

si y slo si


si y slo si


La probabilidad de aceptacin es


Mtodo de composicin
Sea f(x) la funcin de densidad de una variable aleatoria X. El mtodo de composicin
consiste en lo siguiente:
1.
Se descompone f como , con f
i
funcin de densidad,
, , .
2.
Se elige la i-sima funcin con probabilidad p
i
y se genera un valor para la funcin
de densidad f
i
.
Ejemplo:

La funcin de distribucin es



por lo que no se puede aplicar el mtodo de la transformacin inversa. Sin embargo, si
hacemos

entonces


y podemos aplicar el mtodo de composicin.




El mtodo queda:
1.
Se genera u
1
, u
2
con distribucin U(0,1).
2.
Si , entonces x=2u
2
. En caso contrario, .

Mtodo del cociente de uniformes
Sea tal que , y sea


Se cumple:
1.
C(h) tiene rea finita.
2.
Si (U,V) sigue una distribucin uniforme en C(h), entonces la funcin de densidad
de es

Ejemplo:
. Tomemos .



Acotacin de u:


Luego .
Acotacin de v:


(Esto ltimo se debe a que y el mximo se alcanza en )


As se tiene el siguiente algoritmo:
1.
Se genera u
1
, e independientes.
2.
Sea .
3.
Si , entonces se toma . En caso contrario se repite el paso 1.