DENOMINACIN DE LA ASIGNATURA: ECONOMETRA II

LADE: GRUPOS 71 (C1, C6) 72 Y 50

Tema 1.-Aplicaciones de la Econometra en el mbito de la empresa. La Econometra

de Series Temporales en la empresa. Muestras aleatorias. Datos de empresa en forma
de series temporales: caractersticas de las mismas. Evolutividad en el nivel medio
local de las series temporales de empresa. Oscilaciones estacionarias de los datos de
empresa sobre la senda de evolutividad de su nivel medio local. La descomposicin
clsica de una serie temporal: tendencia, estacionalidad, oscilaciones cclicas y
perturbaciones a corto plazo.
Tema 2.- Estructuras determinsticas para representar tendencias y oscilaciones
estacionales en series temporales. Tendencias truncadas. Truncamientos de nivel y
truncamientos de crecimiento. Causas que determinan su aparicin en la empresa:
nuevas tecnologas, nuevos productos, nuevos mercados, acciones de la
competencia, cambios bruscos de la demanda, etc. Estimacin de estructuras
determinsticas de tendencia y estacionalidad. Estimacin de tendencias truncadas.
Estructuras estocsticas de races unitarias para la tendencia y estacionalidad.
Transformacin de los datos originales para eliminar de los mismos la evolutividad
tendencial y estacional, tanto de carcter determinista como estocstico.Niveles, tasas
de crecimiento sobre el periodo inmediatamente anterior (CI) y tasas de crecimiento
sobre el mismo perodo del ao anterior (CA).
Tema 3.- Variables aleatorias y procesos estocsticos. Procesos estocsticos
estacionarios. El proceso ruido blanco. El proceso paseo aleatorio. La dependencia
temporal en procesos estocsticos estacionarios. La funcin de autocorrelacin
(FAC).La estimacin de la FAC. El correlograma: su interpretacin mediante contrastes
de significacin sobre sus valores. Estimacin de FACs. Contrastacin e interpretacin
de los correlogramas obtenidos.
Tema 4.-El modelo autorregresivo de primer orden AR(1). Propiedades.Los modelos
ARI (1,1). Estimacin de modelos AR(1) para series anuales. Anlisis del correlograma
de los residuos.Generalizacin a modelos AR(p) y ARI(1,p).
Tema 5.- Modelos ARMA y ARIMA.
Tema 6.- La metodologa Box-Jenkins para la construccin de modelos ARIMA. La
etapa de especificacin inicial de un modelo. Contrastes de races unitarias. La etapa
de estimacin. La etapa de validacin de resultados: a) anlisis de la estimacin, b)
anlisis de residuos y c) contrastes respecto modelos alternativos.
Tema 7.-Modelos multivariantes estacionarios: VAR(p). La dependencia temporal. La
causalidad en el sentido de Granger. La estimacin de los modelos VAR.
Tema 8.- Modelos VAR recursivos. Modelos univariantes dinmicos: los modelos de
retardos autoregresivos distribudos (ADL).Multiplicadores de impacto y de largo plazo.
Estimacin de modelos ADL. Clculo de multiplicadores.
Tema 9.-Modelos con variables cointegradas. Regresiones espurias. Cointegracin.
Definicin formal de cointegracin. Contrates de cointegracin.
Tema 10.- Modelos VEqCM. Estimacin de modelos VEqCM.
Tema 11.-Introduccin a la econometra financiera. Modelos ARCH.