qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

ECONOMETRIA I
Procedimiento para la Presentacin del Trabajo Prctico
I.

Indice:
INDICE

MODELO FUNCION CONSUMO AHORRO

Pg.
1. Teora
2

Econmica

a. Consumo y Ahorro.. 2
b. Funcin Consumo y Funcin Ahorro. 2
c. Modelo Econmico. 5
2. Modelo Matemtico 6
3. Modelo
8

Economtrico.

4. Data de las Variables del Modelo 9

5. Correlacin y Diagrama de Dispersin..
10
a. Diagrama de Dispersin 10
b. Correlacin Parcial 12
6. Prueba de Normalidad.. 13
a. Histograma de Residuos
13
b. Grafica de probabilidad Normal
14
c. Prueba de Normalidad
15
7. Anlisis de Regresin del Modelo.
16
a. Signos y Parmetros. 19
b. Resultados 20
2

ECONOMETRIA I
8. Pruebas de Hiptesis 22
a. Hiptesis con Intervalos de Confianza. 22
b. Hiptesis con Significancia Individual 23
c. Hiptesis con Significancia Global.. 25
9. Quiebre
26

Estructural

a. Anlisis Recursivo 26
b. Prueba de Chow.
27

II.

Planteamiento Terico

1. Teora Econmica:
a. Consumo y Ahorro

Consumo (c): En trminos puramente econmicos se entiende por consumo la

etapa final del proceso econmico, especialmente del productivo, definida como
el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto
consumidor. En este sentido hay bienes y servicios que directamente se
destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que sucede es que
su consumo consiste en su transformacin en otro tipo de bienes o servicios
diferentes.

Ahorro (s): El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y

el consumo efectuado por una persona, una empresa, una administracin
pblica, entre otros. Igualmente el ahorro es la parte de la renta que no se
destina al consumo, o parte complementaria del gasto.
3

ECONOMETRIA I
b. Funcin Consumo y Funcin Ahorro
Hay varios factores sobre el gasto de consumo y sobre el ahorro. Los ms
importantes son:

La tasa de inters real

El ingreso disponible

El poder adquisitivo de los activos netos

El ingreso futuro esperado

La Tasa de inters real, es el rendimiento sobre la inversin medido en dinero de

valor constante; es aproximadamente igual a la diferencia entre la tasa de inters
nominal y la tasa de la inflacin, la tasa de inters real es el costo de oportunidad
del consumo.
El Ingreso disponible, es el ingreso agregado menos los impuestos, ms los pagos
de transferencia. Como ya sabemos, el ingreso agregado es igual al PBI real. As
que para explorar el vinculo en ambas direcciones entre el PIB real y el gasto de
consumo planeado, nos concentramos aqu en la relacin entre gasto de consumo e
ingreso disponible cuando los otros factores se mantienen constantes.
El Poder adquisitivo de los activos netos, est determinado por la cantidad
de bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma especfica
de dinero, dados los precios de estos bienes y servicios. As, cuanto mayor sea la
cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de
dinero, mayor ser el poder adquisitivo de dicha moneda. Por ello, la medicin del
poder adquisitivo est directamente relacionada con el ndice de Precios al
Consumidor y puede ser usado para comparar la riqueza de un individuo promedio
para un perodo anterior al presente o en diferentes pases en una misma poca.
El Ingreso futuro esperado, cuanto menor sea el ingreso futuro esperado de una
familia, mayor ser su ahorro, siempre que otras cosas permanezcan constantes.
Planes de consumo y ahorro
Enumera el gasto de consumo y el ahorro que la gente planea realizar a cada nivel
de ingreso disponible, el gasto de consumo ms el ahorro siempre es igual al
ingreso disponible. La razn es que el ingreso disponible de las familias solo puede
ser consumido o ahorrado. As que el consumo planeado siempre es igual al ingreso
disponible.
La relacin entre gasto de consumo e ingreso disponible, ceteris paribus, se llama
funcin consumo. La relacin entre ahorro e ingreso disponible, ceteris paribus, se
llama funcin ahorro.
4

ECONOMETRIA I
Funcin Consumo
En la siguiente figura muestra una funcin de consumo. El eje de las y mide el
gasto de consumo y el eje de las x mide el ingreso disponible. A lo largo de la
funcin consumo, el gasto de consumo aumenta a medida que aumenta el ingreso
disponible. En la interseccin del eje y que mide el gasto de consumo y la
funcin consumo existe un gasto, a pesar de que el ingreso disponible es cero. Este
gasto de consumo se llama consumo autnomo y es el monto del gasto de consumo
que ocurrir en el corto plazo, aun cuando la gente no tuviera ingreso corriente. El
gasto de consumo que rebasa este monto se llama consumo inducido, es decir, el
gasto de consumo que es inducido por un aumento del ingreso disponible.

Funcin Ahorro
La siguiente figura muestra una funcin de ahorro. El eje de las x mide el
ingreso disponible y el eje de las y mide el ahorro. A lo largo de la funcin del
ahorro, conforme aumenta el ingreso disponible, tambin aumenta el ahorro. Para
un ingreso disponible menor que el punto de nivelacin, el ahorro es negativo. El
ahorro negativo se llama desahorro. Para un ingreso disponible mayor que el
punto de nivelacin, el ahorro es positivo, y para un ingreso disponible igual que el
punto de nivelacin, el ahorro es cero.

ECONOMETRIA I

III.

PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMICO

c. Modelo Econmico
Modelo de Consumo Keynesiano

Donde:
Ct+1= Consumo Futuro
Ct= Consumo Actual
r = Tasa de Inters Real
Yt = Ingreso Actual
6

ECONOMETRIA I
Yt+1 = Ingreso Futuro
At = Ahorro Actual
El modelo de consumo keynesiano de la familia para un periodo futuro depende de
los siguientes factores: Ahorro actual, Ingreso futuro, Tasa de inters real (TIR).
Si relacionamos el consumo futuro con el ingreso futuro y el ahorro, el modelo
seguir una trayectoria de pendiente positiva. Por lo contrario, si relacionamos el
consumo futuro con la tasa de inters real (TIR) la curva tendr pendiente negativa.

III.

PLANTEAMIENTO DEL MODELO MATEMATICO

2. Modelo Matemtico:
Modelo de Consumo de la familia en un periodo futuro

Donde:
Ct+1= Consumo Futuro
r = Tasa de Inters Real
Yt+1 = Ingreso Futuro
At = Ahorro Actual
Primero analizaremos la relacin que existe entre mi variable dependiente y mis
variables explicativas.

Relacin Consumo Futuro Tasa de Inters Real

ECONOMETRIA I
En esta relacin del consumo futuro y la tasa de inters real (TIR) presenta una
relacin inversa o negativa, bueno eso es lo que se esperaba ya que se explica
con la teora. Tambin vemos que la tasa de inters real es negativa, esto se
debe a la hiperinflacin que se vivi en el periodo 1986 -1990 y eso condujo a
una economa inestable. Pero en la actualidad es todo diferente, ya que si
aumenta o disminuye la tasa de inters real (TIR) en poca proporcin vemos
que no afecta el consuma con la tendencia creciente que mantiene; se podra
decir que es insignificativa.

Relacin Consumo Futuro Ahorro Actual

En esta relacin presenta una tendencia positiva, el ahorro actual es muy

importante para determinar el consumo futuro es significativo, existe un poco
de dispersin por los aos del 86 hasta el 90, esto se debe por la inestabilidad
econmica en ese periodo de gobierno.

Relacin Consumo Futuro Ingreso Futuro

ECONOMETRIA I

En esta relacin tambin presenta una tendencia positiva, ya que la variable

explicativa es muy determinante para hallar la variable dependiente; presenta
una relacin directa, si aumenta el ingreso futuro tambin va a aumentar el
consumo futuro y si disminuye uno tambin disminuye el otro. Esto explica la
teora de Keynes.
IV.

PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMETRICO

3. Modelo Economtrico:
El modelo es un caso lin lin, as:

Donde:
Ct+1= Consumo Futuro, en millones de nuevos soles
= Consumo Autonomo Futuro
= Pendiente de regresin
r = Tasa de Inters Real en (%)
A t = Ahorro
Actual, en millones de nuevos soles
Yt+1 = Ingreso Futuro, en millones de nuevos soles
= Parmetro del Ingreso Futuro
= Termino error

ECONOMETRIA I

IV.

RECOLECCION DE DATA SEGN LAS VARIABLES DEL

MODELO

4. Data de las variables del modelo:

Usaremos valores combinados (serie de tiempo y de corte transversal); consumo
futuro, ahorro, ingreso futuro, tasa de inters real (TIR) desde 1986 hasta 2009.
Para encontrar los datos usamos como fuente el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI), Banco Central de Reserva del Per (BCRP), Banco Mundial
(WB).
AOS

CONSUMO

AHORRO

INGRESO

TASA DE INTERES

FUTURO

Yt-Ct

FUTURO

REAL (TIR)

MILLONES S/.

MILLONES S/.

MILLONES S/.

1986

80145

27331

110222

-19

1987

73516

30077

99839

-26.5

1988

62300

26323

86431

-42

1989

60896

24131

82032

-46.6

1990

62990

21136

83760

-29.7

1991

62788

20770

83401

77.4

1992

64935

20613

87375

61.8

1993

71306

22440

98577

32.1

1994

78198

27271

107064

23.1

1995

80583

28866

109760

20.5

1996

84081

29177

117294

19

1997

83376

33213

116522

21.7

1998

83055

33146

117587

24.8

1999

86202

34532

121057

29.9

2000

87456

34855

121317

25.4

2001

91769

33861

127402

23.2

2002

94860

35633

132545

20.2

2003

98313

37685

139141

17.8

2004

102857

40828

148640

17.4

2005

109483

45783

160145

21.9

2006

118618

50662

174407

15.6

2007

128961

55789

191505

20.5

10

ECONOMETRIA I
2008

131992

62544

193155

22.8

2009

139887

61163

210143

18.5

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)

V.DIAGRAMAS DE DISOPERSIN, COEFICIENTE DE CORRELACIN

5. Correlacin y Diagrama de Dispersin:

a. Diagrama de Dispersin
En los siguientes grficos se muestra la correlacin parcial entre las variables
independientes y la variable dependiente.

Notamos en este grafico que existe una relacin directa entre el consumo futuro y el
ingreso futuro. Eso se saba de antemano ya que la teora lo respalda. La curva tiene
una pendiente positiva, por lo tanto, a medida que aumenta el ingreso futuro, el
consumo futuro tambin aumenta.

11

ECONOMETRIA I

En este grafico notamos que tambin hay una relacin directa entre el consumo futuro y
el ahorro. Eso se esperaba ya que as lo dice la teora. La curva tiene una pendiente
positiva, esto quiere decir que a medida que aumenta el ahorro, el consumo futuro
tambin aumenta.

En este grafico existe una relacin inversa entre el consumo futuro y la tasa de inters
real (TIR), esto se ve reflejado en la pendiente negativa de la curva. Esto se interpreta
que a medida que disminuye la tasa de inters real (TIR), aumentara el consumo futuro.
Pero notamos que eso relacin negativa, en los ltimos aos no se viene cumpliendo,
mejor dicho se est convirtiendo en una relacin directa.
Tambin notamos que en los dos primeros grficos existe una relacin lineal directa,
pero en el tercer grafico la relacin lineal inversa no es tan perfecta como las anteriores.
b. Correlacin Parcial
Resultado de las correlaciones:

CONS_FUTURO
TIR
AHORRO
INGR_FUTURO

CONS_FUTURO

TIR

AHORRO

INGR_FUTURO

1.000000
0.197426
0.979026
0.998950

0.197426
1.000000
0.102555
0.186802

0.979026
0.102555
1.000000
0.981419

0.998950
0.186802
0.981419
1.000000

12

ECONOMETRIA I

Como se ve en la matriz de correlaciones simples; la correlacin que existe

entre el consumo futuro y el ahorro es de 0.97, esto quiere decir que hay
una relacin fuerte y positiva entre estas variables.

Tambin sucede lo mismo con el ingreso futuro, la correlacin es de 0.99 es

casi perfecta, tambin la relacin que hay entre estas variables es fuerte y
positiva.

La correlacin que existe entre el consumo futuro y la tasa de inters real

(TIR) es de 0.19, esto quiere decir que hay una relacin positiva y dbil;
VI.

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS.

6. Prueba de Normalidad
a. Histograma de Residuos

La prueba de normalidad la representaremos con un histograma de residuos y

sus resultados, que lo usaremos como planteamiento de hiptesis y contrastar la
misma.
6

Series: RESID
Sample 1986 2009
Observations 24

4
3

2
1
0
-2000

-1500

-1000

-500

500

1000

1500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.64e-12
-145.2599
1580.757
-1925.989
1009.904
0.020046
1.837037

Jarque-Bera
Probability

1.354090
0.508116

2000

Interpretacin de resultados:

Asimetra= 0.020046, quiere decir que la distribucin de los residuos de

nuestra regresin presenta valores ligeramente separados de la media hacia la
derecha. Tambin podemos interpretar que la distribucin es normal, ya que
este valor esta cercano a cero.
13

ECONOMETRIA I

Curtosis= 1.837037, este estadstico nos muestra que nuestra distribucin es

platicrtica, dado que el valor normal es 3 de la curtosis.

Jarque-Bera= 1.354090, este estadstico nos muestra que los residuos de la

regresin del modelo consumo futuro parecen estar simtricamente distribuidos
y que la probabilidad de obtener tal estadstico con el supuesto de normalidad es
ms o menos de 50%, esta probabilidad es muy alta. Pero hay que tener
presente que el tamao de la muestra de 24 observaciones tal vez no sea lo
bastante grande.

b. Grafica de Probabilidad Normal

3,000

Quantiles of Normal

2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-2,000

-1,000

1,000

2,000

Quantiles of RESID

14

ECONOMETRIA I

Como vemos en el grafico la lnea resultante es aproximadamente una lnea

recta, se puede concluir que la variable de inters esta normalmente distribuida,
la lnea resultante indica que lo emprico coincide con lo esperado (lo normal).

c. rueba de Normalidad

1. Planteo de Hiptesis:
H0 = Los residuos ui estn normalmente distribuidos.
H1 = Los residuos ui no estn normalmente distribuidos.
2. Nivel de Significancia:

3. Probabilidad:
La probabilidad p = 0.50
4. Contrastar Hiptesis:
p < 0.05; se rechaza H0
p 0.05; no se rechaza H0
Por lo tanto, 0.50 > 0.05, como p es mayor que 0.05 no rechazamos la
hiptesis nula que dice: los residuos estn normalmente distribuidos.
VII.
ANALISIS DE REGRESIN DEL MODELO LINEAL SIMPLE O
MULTIPLE.

7. Anlisis de Regresin del Modelo

- Modelo Lineal
a. Signos y Parmetros
Tenemos el siguiente modelo lineal del consumo futuro:

15

ECONOMETRIA I

es el trmino intercepto de nuestra regresin, este trmino da el

efecto medio o promedio sobre Y (consumo futuro) de todas las
variables excluidas del modelo. En nuestro modelo representa el
consumo futuro autnomo independiente de la tasa de inters real,
ahorro e ingreso futuro.

este parmetro de regresin parcial, mide el cambio en valor medio

del consumo futuro por unidad de cambio de la multiplicacin de 1 + tir
y el ahorro, con el ingreso futuro constante.
Este parmetro tiene signo positivo ya que existe una relacin directa
entre las variables consumo futuro y la multiplicacin de 1 + tir y el
ahorro.

este parmetro de regresin lineal, mide el cambio en el valor medio

del consumo futuro por unidad de cambio del ingreso futuro, con la
multiplicacin de 1 + tir y el ahorro constante.
Este parmetro tiene pendiente positiva ya que existe una relacin
directa entre el consumo futuro y el ingreso futuro.

representa el trmino error de la regresin.

b. Resultados
Dependent Variable: CONS_FUTURO
Method: Least Squares
Date: 11/20/11 Time: 17:22
Sample: 1986 2009
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

(1+TIR)*AHORRO
INGR_FUTURO
C

0.000415
0.614431
11568.21

0.000330
0.006986
825.5428

1.259688
87.95735
14.01285

0.2216
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.998048
0.997862
1056.901
23457843
-199.5665
5368.685
0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

89106.96
22858.29
16.88054
17.02780
16.91961
1.365229

- Reemplazando los datos obtenidos en la ecuacin:

16

ECONOMETRIA I

- Interpretacin del cuadro:

Parmetros:

El intercepto

= 11568.21. En nuestro modelo representa el consumo

futuro autnomo independiente de la tasa de inters real, ahorro e

ingreso futuro.

El parmetro

= 0.000415. Este parmetro mide el cambio en valor

medio del consumo futuro por unidad de cambio de la multiplicacin de

1 + tir y el ahorro, con el ingreso futuro constante.

El parmetro

= 0.614431. Este parmetro mide el cambio en valor

medio del consumo futuro por unidad de cambio del ingreso futuro, con
la multiplicacin de 1 + tir y el ahorro constante.
Error Estndar:

El error estndar de los parmetros

son muy bajos como se

muestra en la tabla. Pero el error estndar del intercepto

El ee(

es muy alto.

) = 825.5428, esto quiere decir que la precisin para estimar el

verdadero valor poblacional va a ser mnima, hay mayor incertidumbre.

El ee(

) = 0.00033 y ee(

) = 0.006986, esto quiere decir que los datos

no estn muy dispersos a la media, tambin que hay mayor precisin al

momento de estimar los valores poblacionales.

Coeficiente de Determinacin R2:

La tabla nos muestra que el coeficiente de determinacin (R-squared), es

0.998048, quiere decir que nuestra regresin se ajusta a la muestra en
99.8048%. Este es un porcentaje muy alto, tambin explica que la tasa
de inters real, el ahorro e ingreso futuro casi el 99% de la variacin en
el consumo futuro.
17

ECONOMETRIA I

VIII.

El coeficiente de determinacin ajustada (Adjusted R-squared), es

0.997862; es mejor utilizar el coeficiente de determinacin ajustada
(R2 ajustada), ya que el R2 tiende a dar una imagen demasiado optimista
del ajuste de regresin. Tambin nuestra funcin de regresin muestral
(FRM) est bien ajustada a los datos.

CONTRASTAR PRUEBAS DE HIPOTESIS

8. Pruebas de Hiptesis
a. Hiptesis con Intervalo de Confianza
Hiptesis con

La propensin marginal a consumir (PMC) en el Per es aproximadamente

0.60; esta PMC vamos a utilizar en nuestra prueba de hiptesis.

1. Planteo de Hiptesis:
Ho:

= 0.60

Ha:

0.60

2. Nivel de Significancia:
= 0.05
3. Intervalo de Confianza:
= 1- = 95%

, gl= n-k= 24 - 4 = 20
T = 2.086

18

ECONOMETRIA I
4. Contraste de Hiptesis:

Ho
Ha

Ha

0.585

0.614

Resultado:
Como vemos

cae en Ho, por lo tanto, no se rechaza la hiptesis nula, quiere

decir que la muestra es representativa.

Podemos decir que existe la probabilidad al 95% el verdadero valor de
(poblacional) se encuentre en este intervalo.
b. Hiptesis con Significancia Individual
Hiptesis con
1. Planteo de Hiptesis:
Ho:

= 0 (la multiplicacin de tir y el ahorro no tiene correlacin

individual con el consumo futuro)

Ha:

0 (la multiplicacin de tir y el ahorro tiene correlacin

individual con el consumo futuro)

2. Nivel de Significancia:
= 0.05
3. Estadstico T calculado:

Tt (

, n k) = Tt (0.025, 20) = 2.086

19

ECONOMETRIA I
4. Contraste de Hiptesis:

Ho
Ha

Ha
-2.086

2.086

Resultado:
Como vemos

cae en Ho, por lo tanto, no se rechaza la hiptesis nula, quiere

decir que la multiplicacin de tir y el ahorro no tiene correlacin individual con

el consumo futuro.
Podemos decir que si se mantiene constante el ingreso futuro, la tasa de inters
real y el ahorro no tiene un efecto significativo sobre el consumo futuro.
Hiptesis con

1. Planteo de Hiptesis:
Ho:

= 0 (la multiplicacin de tir y el ahorro no tiene correlacin

individual con el consumo futuro)

Ha:

0 (la multiplicacin de tir y el ahorro tiene correlacin

individual con el consumo futuro)

2. Nivel de Significancia:
= 0.05
3. Estadstico T calculado:

Tt (

, n k) = Tt (0.025, 20) = 2.086

4. Contraste de Hiptesis:
20

ECONOMETRIA I

Ho
Ha

Ha
-2.086

2.086

Resultado:
Como vemos

cae en Ha, por lo tanto, se rechaza la hiptesis nula, quiere

decir que el ingreso futuro tiene correlacin individual con el consumo futuro.
Podemos decir que si se mantiene constante la tasa de inters real y el ahorro, el
ingreso futuro tiene un efecto significativo sobre el consumo futuro, como se
esperara a priori.
Esto ya sabamos de antemano, ya que si aumenta el ingreso futuro tambin
aumenta el consumo futuro y nuestro modelo verifica que es correcto.
c. Hiptesis con Significancia Global

Hiptesis con

1. Planteo de Hiptesis:
Ho:

Ha:

= 0 (no existe correlacin conjunta)

0 (existe correlacin conjunta)

2. Nivel de Significancia:
= 0.05
3. Estadstico F calculado:
Fc = 5368.685
Ft = 1.98

21

ECONOMETRIA I
Tt (

, n k) = Tt (0.025, 20) = 2.086

4. Contraste de Hiptesis:

Ho
Ha

1.98

Fc

Resultado:
Como vemos Fc cae en Ha, por lo tanto, se rechaza la hiptesis nula, podemos
concluir que existe una correlacin conjunta con las variables regresoras y la
variable regresada.
Con este resultado podemos decir que nuestras variables conjuntamente son
significativas, pero individualmente solo el ingreso futuro lo es, mas no la tasa
de inters real y el ahorro, tal vez en nuestro modelo trabajar con estas variables
en conjunto sera mejor que trabajarlas por separados.

9. Quiebre Estructural
a. Anlisis Recursivo
Aqu analizaremos si existe una estabilidad paramtrica en nuestros datos.
Planteamiento de Hiptesis:
Ho = Estabilidad paramtrica
Ha = Quiebre Estructural
Identificando picos de quiebre en el grafico:

22

ECONOMETRIA I
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
90

92

94

96

98

00

Recursive Residuals

02

04

06

08

2 S.E.

En el grafico, podemos identificar un pequeo pico que rompe ligeramente en el

ao 2005.
Pasaremos a analizar la prueba de Chow para corroborar que exista un quiebre
estructural en el ao 2005.
b. Prueba de Chow
Chow Breakpoint Test: 2005
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1986 2009
F-statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

2.951979
9.602763
8.855936

Prob. F(3,18)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.0604
0.0223
0.0313

Dado que la prueba de Chow, nos dice que no hubo quiebre estructural en el
ao 2005, verificaremos empricamente este resultado.
1. Planteo de Hiptesis:
Ho: Estabilidad Paramtrica
Ha: Quiebre Estructural
2. Nivel de Significancia:
= 0.05
23

ECONOMETRIA I
3. Estadstico F calculado:
Fc = 2.951979
Ft (; gl=

) = Ft (0.05; ) = 3.01

4. Contraste de Hiptesis:

Ho
Ha
Fc

3.01

Resultado:
El valor Fc cae en Ho, por lo tanto, no se rechaza la hiptesis nula, hay
estabilidad parametrica.
As se confirma el resultado obtenido en el Eview, de que no hay quiebre
estructural en el ao 2005.
PUEDEN AGREGAR
COEFICIENTES :

LA

PRUEBA

DE

IGUALDA

DE

LOS

LO OBVIO IGUALDAD DE AHORRO E INGRESOS, CLARO SI LO

PREFIEREN

24