Ignacio Cascos Fern andez Departamento de Estad stica Universidad Carlos III de Madrid

Inferencia Estad stica

Estad stica I curso 20082009
La Inferencia Estad stica es el proceso de adivinaci on o predicci on que nos permite obtener conclusiones sobre el comportamiento de una poblaci on a partir de los datos de una muestra. Utilizando la Teor a de la Probabilidad, podemos medir la probabilidad de error para tales conclusiones.

1.

Intervalos de conanza

Dada una probabilidad prejada 1 (nivel de conanza ) y un par ametro de una distribuci on de probabilidad, un intervalo de conanza es un intervalo de n umeros reales que contiene al verdadero valor del par ametro que se desea estimar con probabilidad 1 . Es decir, el intervalo [A, B ] es un I.C. (Intervalo de Conanza) de con un nivel de conanza 1 si P (A B ) 1 . Cuanto mayor sea el nivel de conanza, mayor ser a la amplitud del intervalo necesario para contener el par ametro con arreglo a dicho nivel de conanza. Nuestro objetivo es obtener intervalos de conanza que para un nivel de conanza determinado tengan la menor amplitud posible. A continuaci on se dan una serie de intervalos de conanza con nivel de conanza 1 o equivalentemente al (1 ) 100 %.

2.

Contrastes de hip otesis

Una hip otesis estad stica es una conjetura sobre el comportamiento probabil stico de una poblaci on. Los contraste de hip otesis tienen por nalidad decidir si una conjetura puede considerarse cierta, o debe rechazarse, bas andonos en la informaci on suministrada por una muestra. 1

Comenzamos formulando la hip otesis que deseamos contrastar, que lleva el nombre de hip otesis nula, H0 y a continuaci on la hip otesis contraria, que denominamos hip otesis alternativa, H1 . Podemos cometer dos tipos de error, rechazar la hip otesis nula siendo esta cierta y aceptar la hip otesis nula cuando es falsa. Damos mayor importancia al primero de estos errores. Denominamos nivel de signicaci on () de un contraste a la m axima probabilidad de rechazar la hip otesis nula cuando esta es cierta que estamos dispuestos a asumir. La decisi on de rechazar, o no, la hip otesis nula, la tomamos a partir de la informaci on muestral de que disponemos. Realizamos una partici on del espacio muestral en dos regiones, la regi on cr tica en la que se rechaza la hip otesis nula (tiene probabilidad si H0 es cierta) y la regi on de aceptaci on, en la que se acepta la hip otesis nula. Si consideramos aquellos contrastes cuya hip otesis nula determina que el valor de un par ametro es un cierto valor 0 , seg un c omo sea la hip otesis alternativa, tenemos contrastes bilaterales y unilaterales. Si la hip otesis alternativa es del tipo H1 : = 0 , entonces el contraste es bilateral ya que rechazamos la hip otesis nula tanto para valores grandes como para valores peque nos del estimador de (por ambos lados), mientras que si es del tipo H1 : > 0 o H1 : < 0 , entonces el contraste es unilateral. Existe una relaci on evidente entre los contrastes de hip otesis bilaterales y los intervalos de conanza. En un contraste de hip otesis bilateral con nivel de signicaci on no rechazamos (aceptamos) la hip otesis nula (H0 ) si el valor que toma el par ametro seg un ella est a en el intervalo de conanza con nivel de conanza 1 construido para el mismo. Una u ltima noci on relacionada con los contrastes de hip otesis es la de p-valor. Se trata del mayor nivel de signicaci on para el que no se rechaza la hip otesis nula (H0 ). A continuaci on se dan una serie de regiones cr ticas para ciertos contrastes de hip otesis con nivel de signicaci on y se construyen intervalos de conanza. Se utiliza nueva notaci on que resumimos a continuaci on: si Z N(0, 1), T tn y X n , entonces para cualquier (0, 1), las notaciones z , tn, y n, se utilizan para representar n umeros tales que P (Z > z ) = , P (T > tn, ) = y nalmente P (X > n, ) = .

2.1.

Inferencia sobre la media de una poblaci on (normal o muestra grande) con varianza conocida

Partimos de X N(, ), donde es conocida. Nuestro objetivo es responder alguna pregunta acerca de a partir de una muestra aleatoria X1 , . . . , Xn de X. Contrastes de hip otesis. Hip otesis nula, H0 : = 0 , nivel de signicaci on si H1 : = 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 > z/2 / n si H1 : > 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 > z / n si H1 : < 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 < z / n I.C. para con nivel de conanza 1 . X z/2 , X + z/2 . n n

2.2.

Inferencia sobre una proporci on (n 30)

Partimos de una serie de observaciones sobre la presencia o ausencia de una caracter stica en n 30 individuos de una poblaci on. La proporci on de individuos con la caracter stica dentro de la poblaci on es p (proporci on poblacional), mientras que la proporci on de individuos dentro de la muestra con la caracter stica es p (proporci on muestral).

Contrastes de hip otesis. Hip otesis nula, H0 : p = p0 , nivel de signicaci on si H1 : p = p0 , entonces rechazamos H0 cuando p p0 p0 (1 p0 )/n > z/2

si H1 : p > p0 , entonces rechazamos H0 cuando p p0 p0 (1 p0 )/n > z

si H1 : p < p0 , entonces rechazamos H0 cuando p p0 p0 (1 p0 )/n I.C. para p con nivel de conanza 1 . p z/2 p (1 p ) ,p + z/2 n p (1 p ) . n < z

2.3.

Inferencia sobre la media de una poblaci on normal con varianza desconocida

Partimos de X N(, ), donde es desconocida. Nuestro objetivo es responder alguna pregunta acerca de a partir de una muestra aleatoria X1 , . . . , Xn de X . Contrastes de hip otesis. Hip otesis nula, H0 : = 0 , nivel de signicaci on si H1 : = 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 > tn1,/2 S/ n 1

si H1 : > 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 > tn1, S/ n 1 si H1 : < 0 , entonces rechazamos H0 cuando X 0 < tn1, S/ n 1 I.C. para con nivel de conanza 1 . S S , X + tn1,/2 . X tn1,/2 n1 n1

2.4.

Inferencia para la varianza de una poblaci on normal

2 , nivel de signicaContrastes de hip otesis Hip otesis nula, H0 : 2 = 0 ci on 2 si H1 : 2 = 0 , entonces rechazamos H0 cuando

nS 2 < 2 n1,1/2 2 0

nS 2 > 2 n1,/2 2 0

2 si H1 : 2 > 0 , entonces rechazamos H0 cuando

nS 2 > 2 n1, 2 0
2 , entonces rechazamos H0 cuando si H1 : 2 < 0

nS 2 < 2 n1,1 2 0 I.C. para 2 con nivel de signicaci on 1 . nS 2 n1,/2 , nS 2 n1,1/2 5 .

2.5.

Inferencia sobre la diferencia de medias de dos poblaciones normales con varianzas conocidas

Partimos una muestra aleatoria simple de tama no n X1 , . . . , Xn de X N(1 , 1 ) y de otra muestra aleatoria simples, este caso de tama no m Y1 , . . . , Yn de Y N(2 , 2 ). Las desviaciones t picas 1 y 2 son conocidas. Contrastes de hip otesis. Hip otesis nula, H0 : 1 2 = , nivel de signicaci on si H1 : 1 2 = , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )
2 2 /m /n + 2 1

> z/2

si H1 : 1 2 > , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )

2 2 1 /n + 2 /m

> z

si H1 : 1 2 < , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )

2 2 1 /n + 2 /m

< z

I.C. para 1 2 con nivel de conanza 1 . (X Y ) z/2

2 1 2 + 2 , (X Y ) + z/2 n m 2 1 2 + 2 . n m

2.6.

Inferencia para la diferencia de medias de dos poblaciones normales con varianzas desconocidas, pero iguales

Partimos una muestra aleatoria simple de tama no n X1 , . . . , Xn de X N(1 , 1 ) y de otra muestra aleatoria simples, este caso de tama no m Y1 , . . . , Yn de Y N(2 , 2 ). La desviaci on t pica (com un) es desconocida, mientras 2 2 que S1 es la varianza muestral de la muestra aleatoria de X y S2 la de la de Y. 6

Contrastes de hip otesis Hip otesis nula, H0 : 1 2 = , nivel de signicaci on si H1 : 1 2 = , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )
2 +mS 2 nS1 2 n+m2

> tn+m2,/2
1 m

1 n

si H1 : 1 2 > , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )

2 2 )/(n + m 2) 1/n + 1/m + mS2 (nS1

> tn+m2,

si H1 : 1 2 < , entonces rechazamos H0 cuando (X Y )

2 2 )/(n + m 2) 1/n + 1/m + mS2 (nS1

< tn+m2,

I.C. para 1 2 con nivel de conanza 1 . (X Y ) tn+m2,/2

2 2 nS1 + mS2 n+m2

1 1 + , n m
2 2 nS1 + mS2 n+m2

(X Y ) + tn+m2,/2

1 1 + . n m