Probabilidad II

Tarea 5

Entrega: 23 de Abril

1. Sean X y Y dos variables aleatorias con varianza nita. Demuestre que: Cov (X, E [Y |X ]) = Cov (X, Y )
5 pts.

2. Para este ejercicio justique adecuadamente todos sus pasos : Sea (X, Y, Z ) un vector aleatorio, si X y Y tienen segundo momento nito se dene la covarianza condicional de X y Y dado Z como: Cov (X, Y |Z ) = E [(X E [X |Z ]) (Y E [Y |Z ]) |Z ] Demuestre que: Cov (X, Y |Z ) = E [XY |Z ] E [X |Z ] E [Y |Z ] Y con esto pruebe la regla de la covarianza iterada: Cov (X, Y ) = E [Cov (X, Y |Z )] + Cov (E [X |Z ] , E [Y |Z ])
10 pts.

3. Encuentre E [Y 5 eX |Y ], si la funci on de densidad conjunta de X y Y est a dada por: ex/y ey si x > 0, y > 0, fX,Y (x, y ) = y 0 en otro caso
10 pts.

4. Sea (X, Y ) un vector aleatorio discreto. Calcule E [X |Y ], si la funci on de probabilidad conjunta de X y Y est a dada por: 6(y x) si x < y, fX,Y (x, y ) = N 2 (N 1) 0 en otro caso
10 pts.

5. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes con distribuci on com un uniforme (0,1). Encuentre E [X |1 X < Y < X ] y E [Y |X > 2Y 1].
7.5 pts.

6. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes, ambas con distribuci on exponencial de par ametro = 2. Encuentre E [X |X > 2Y 1].
7.5 pts.

Probabilidad II

Tarea 5

Entrega: 23 de Abril

7. Una rata de laboratorio est a encerrada en un lugar que contiene N salidas. Para 1 k N 1, la salida n umero k conduce a la rata al mismo lugar despu es de k 2 minutos, mientras que la salida n umero N lleva a un camino que conduce a la rata a la verdadera salida despu es N 2 minutos. Supongamos que la rata escoge siempre al azar y de manera uniforme una de las salidas. Cu al es el n umero esperado de minutos que le lleva a la rata llegar a la verdadera salida?
7.5 pts.

8. Una persona est a jugando un juego de azar en el cual gana con probabilidad p, de tal manera que p > 1/2 . La estrategia que sigue consiste en apostar en cada juego la fracci on 2p 1 de su fortuna en ese momento. Supongamos que la fortuna inicial del jugador es x y llamemos Xn a su fortuna despu es de n juegos. Encuentre E [Xn ] para cualquier n N.
7.5 pts.

9. Una urna contiene una bola blanca y una bola negra. Se elige al azar una bola de la urna y se reemplaza agregando una bola del mismo color que la seleccionada(por ejemplo, si obtiene la bola blanca en la primera extracci on, para el siguiente paso tendr amos dos bolas blancas y una negra). Si este proceso se repite indenidamente y llamamos Xn al n umero de bolas blancas en la urna despu es de la n- esima elecci on, encuentre E [Xn ] para cualquier n N.
10 pts.

10.Suponga que X1 un n umero que se elige al azar en el intervalo (0, 1), X2 un n umero que se elige al azar en el intervalo (0, X1 ), X3 un n umero que se elige al azar en el intervalo (0, X2 ), etc. Encuentre E [Xn ] para cualquier n N.
5 pts.

11. Calcula la esperanza del n umero de lanzamientos de un dado que se deben realizar para que todas las caras aparezcan al menos una vez.
10 pts.

12. Sea Y una variable aleatoria con distribuci on gama de par ametros y y suponga que para cada valor y de Y , X es una variable aleatoria con funci on de densidad condicional dada por fX |Y (x|y ) = 3x2 /y 3 para 0 < x < y . Usando las reglas de la esperanza y varianza iterada, encuentre E [X ] y V ar[X ].
5 pts.

13. Sea Y una variable aleatoria con distribuci on gama (, ) y supongamos que, para cada valor y de Y , X es una variable aleatoria con distribuci on Poisson (y ). Usando las reglas de la esperanza y varianza iterada encuentre E [X ] y V ar[X ].
5 pts.

Probabilidad II

Tarea 5

Entrega: 23 de Abril

Extra. Una urna contiene bolas rojas y negras de tal manera que la proporci on de bolas rojas que contiene es igual a p. Se van seleccionando bolas de la urna al azar, una a una y con reemplazo, hasta que se obtienen r bolas rojas en forma consecutiva. Si X es el n umero de bolas que se seleccionan hasta que se detiene el proceso, demuestre que: E [X ] = 1 pr pr (1 p)
20 pts.