Convergencia de Variables Aleatorias

Convergencia de Variables Aleatorias

Ernesto Guerrero
Facultad de Matematicas
Merida, Yucatan, Octubre 8, 2012
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Actividades que realizaremos
1
Recordatorio de la clase pasada
2
Diagnostico
3
Objetivo de la clase
4
Relacionar el objetivo con la practica de un Actuario
5
Exposicion
6
Evaluacion
7
Tarea
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Recordatorio de la clase pasada
1
Cuales son los temas que vieron la clase pasada?
2
Cual es la utilidad de la covarianza?
3
Cual es la formula para calcular la covarianza?
4
Cual es la utilidad del coeciente de correlacion?
5
Cuales son los valores que limitan al coeciente de
corelacion?
6
Cual es la diferencia del coeciente de correlacion y la
covarianza?
7
Que es una sucesion de variables aleatorias?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Diagn ostico
1
Cual es el dominio y contradomio de una variable aleatoria?
2
Que signica que una variable aleatoria sea constante?
3
Cuales son los valores que puede tener la variable indicadora?
4
Que dice el teorema de Chebyshev?
5
A que es igual lim
n
_
1 +
x
n
_
n
?
Convergencia de Variables Aleatorias
Introduccion
Respuestas del diagn ostico
1
Cual es el dominio y contradomio de una variable aleatoria?
Dominio: El espacio muestral. Contadominio: Los n umeros
reales.
2
Que signica que una variable aleatoria sea constante? Que
para todo evento del espacio muestral la variable tiene el valor
de la constante.
3
Cuales son los valores que puede tener la variable indicadora?
uno o cero.
4
Que dice el teorema de Chebyshev? P(|X | > a)

2
a
2
5
A que es igual lim
n
_
1 +
x
n
_
n
? e
x
.
Convergencia de Variables Aleatorias
Objetivo
Objetivo
Determinar el tipo de convergencia y la variable lmite de una
sucesion de variables aleatorias.
Convergencia de Variables Aleatorias
Vinculacion del objetivo
Relaci on con la practica de un Actuario?
De manera indirecta:
1
La aproximacion a la normal cuando la variable es binomial.
2
La aproximacion a la Poisson cuando la variable es binomial.
3
Ley de los grandes n umeros.
4
Teorema lmite central.
De manera directa:
1
Series de tiempo: Modelar el precio de una accion.
2
Series de tiempo: Modelos GARCH.
3
Finanzas: Movimiento Browniano.
4
Teora del Riesgo: Determinar la prima a cobrar en un seguro
de no vida.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia con probabilidad uno
Convergencia con probabilidad uno
Denicion
La sucesion {X
n
, n 1} converge con probabilidad uno a la
variable aleatoria X cuando n si
P({w : X
n
(w) X(w), n }) = 1.
Para este tipo de convergencia, conocida tambien como
convergencia casi seguramente (c.s.), escribiremos X
n
cs
X.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia con probabilidad uno
Cuando utilizamos este tipo de convergencia, consideramos cada
w y vericamos si los n umeros reales X
n
(w) convergen al
n umero real X(w) cuando n .
Tendremos convergencia casi seguramente si el conjunto de todas
las w para las cuales se cumple la convergencia, tiene probabilidad
uno; equivalentemente, si el conjunto de las w para las cuales no
converge tiene probabilidad cero.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia con probabilidad uno
Ejemplo
Consideremos el espacio de probabilidad ([0, 1], B[0, 1], P) donde
P es la medida uniforme, es decir, la longitud del intervalo.
Denamos X
n
(w) = 1
[0,
1
n
]
(w), (notemos que X
n
Ber(1/n)).
Entonces X
n
c.s.
0.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia con probabilidad uno
Soluci on
Tenemos que
lim
n
X
n
(w) = lim
n
1
[0,
1
n
]
(w) = 1
{0}
(w) =
_
0 w (0, 1]
1 w = 0
por lo que el conjunto de las w donde se cumple la convergencia es
{w : X
n
(w) X(w), n } = (0, 1]. Por lo tanto
P({w : X
n
(w) X(w), n }) = P((0, 1]) = 1 0 = 1
de donde concluimos que X
n
c.s.
0.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia en Probabilidad
Convergencia en Probabilidad
Denicion
La sucesion {X
n
, n 1} converge en probabilidad a la variable
aleatoria X cuando n si para toda > 0 se cumple que
P(|X
n
X| > ) 0 cuando n .
Para este tipo de convergencia escribiremos X
n
p
X
Convergencia de Variables Aleatorias
Interpretaci on
Cuando una sucesion de variables {X
n
} aleatorias converge en
probabilidad a la variable aleatoria X estamos diciendo que cuando
n es grande la probabilidad de que X
n
sea igual a X es uno.
Convergencia de Variables Aleatorias
Ejemplo
Sea X
n
Gamma(n, 1/n), entonces X
n
p
1.
Notemos que E[X
n
] = 1 y Var(X
n
) =
1
n
. Por la desigualdad de
Chebyshev, tenemos que para > 0 se cumple
P(|X
n
1| > )
1
n
2
y cuando n concluimos que P(|X
n
1| > ) 0.
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia en Distribucion
Convergencia en distribuci on
Denicion
La sucesion {X
n
, n 1} converge en distribucion a la variable X
cuando n si
F
X
n
(x) F
X
(x)
para toda x donde la funcion F
X
(x) es continua.
Para este tipo de convergencia escribiremos X
n
d
X cuando
n .
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia en Distribucion
Ejemplo
Sean X
1
, X
2
, ... variables aleatorias con funcion de densidad
f (x) =
_

_
x
1
_
1
1
nx

_
n1
x > 1, > 0
0 otro caso
Cual es la distribucion de la variable a la que converge la sucesion
{X
n
}?
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia en Distribucion
Soluci on
Hallemos la funcion de distribucion:
Sea u = 1
1
nt

= 1
t

n
luego du =

n
t
1
dt. As para x > 1
F
X
n
(x) =
_
x
1
t
1
_
1
1
nt

_
n1
dt
=
_
nu
n1
du
= u
n
=
_
1
1
nt

_
n

x
1
=
_
1 +
x

n
_
n

_
1 +
1
n
_
n
Convergencia de Variables Aleatorias
Convergencia en Distribucion
Por lo tanto
lim
n
F
X
n
(x) = lim
n
__
1 +
x

n
_
n

_
1 +
1
n
_
n
_
= e
x

e
1
Convergencia de Variables Aleatorias
Para las pr oximas clases
Que sigue?
1
Convergencia puntual
2
Convergencia en la media
3
Unicidad de la variable lmite
4
Relacion entre los tipos de convergencia
Convergencia de Variables Aleatorias
Para las pr oximas clases
Que sigue?
1
Convergencia puntual
2
Convergencia en la media
3
Unicidad de la variable lmite
4
Relacion entre los tipos de convergencia
Convergencia de Variables Aleatorias
Para las pr oximas clases
Que sigue?
1
Convergencia puntual
2
Convergencia en la media
3
Unicidad de la variable lmite
4
Relacion entre los tipos de convergencia
Convergencia de Variables Aleatorias
Para las pr oximas clases
Que sigue?
1
Convergencia puntual
2
Convergencia en la media
3
Unicidad de la variable lmite
4
Relacion entre los tipos de convergencia
Convergencia de Variables Aleatorias
Evaluacion
Evaluacion
1
Cuales tipos de convergencia involucran probabilidad?
2
Cual tipo de convergencia involucra a la funcion de
distribucion?
3
Cual tipo de convergencia considera a los elementos del
espacio muestral?
4
Menciona un resultado que esta involucrado con los tipos de
convergencia.
5
Si la probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales
es uno las variables son iguales?
Convergencia de Variables Aleatorias
Evaluacion
Evaluacion
1
Cuales tipos de convergencia involucran probabilidad?
2
Cual tipo de convergencia involucra a la funcion de
distribucion?
3
Cual tipo de convergencia considera a los elementos del
espacio muestral?
4
Menciona un resultado que esta involucrado con los tipos de
convergencia.
5
Si la probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales
es uno las variables son iguales?
Convergencia de Variables Aleatorias
Evaluacion
Evaluacion
1
Cuales tipos de convergencia involucran probabilidad?
2
Cual tipo de convergencia involucra a la funcion de
distribucion?
3
Cual tipo de convergencia considera a los elementos del
espacio muestral?
4
Menciona un resultado que esta involucrado con los tipos de
convergencia.
5
Si la probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales
es uno las variables son iguales?
Convergencia de Variables Aleatorias
Evaluacion
Evaluacion
1
Cuales tipos de convergencia involucran probabilidad?
2
Cual tipo de convergencia involucra a la funcion de
distribucion?
3
Cual tipo de convergencia considera a los elementos del
espacio muestral?
4
Menciona un resultado que esta involucrado con los tipos de
convergencia.
5
Si la probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales
es uno las variables son iguales?
Convergencia de Variables Aleatorias
Evaluacion
Evaluacion
1
Cuales tipos de convergencia involucran probabilidad?
2
Cual tipo de convergencia involucra a la funcion de
distribucion?
3
Cual tipo de convergencia considera a los elementos del
espacio muestral?
4
Menciona un resultado que esta involucrado con los tipos de
convergencia.
5
Si la probabilidad de que dos variables aleatorias sean iguales
es uno las variables son iguales?
Convergencia de Variables Aleatorias
Tarea
Tarea
La tarea se encuentra en la plataforma Dokeos en el curso de
Probailidad II. Son 7 ejercicios para entregar el 22 de octubre.
Convergencia de Variables Aleatorias
Bibliografa
Bibliografa
Garca M. Introduccion a la teora de la probabilidad. Segundo
curso. 2008. Fondo de cultura economica.
Guerrero E.; Kant un D.; Pant H. Probabilidad II. 2010. Notas
de curso.
Gut A. An intermediate course in probability. 2009. Springer.
Rincon L. Curso Intermedio de Probabilidad. 2007. Notas de
curso.