Espinoza&Niño-Metodo de Diferencias Finitas

CI71D Modelacin Numrica en Ingeniera Hidrulica y Ambiental
1
METODOS DE DIFERENCIAS FINITAS
Profs. C. Espinoza y Y. Nio
Semestre Primavera 2001
1. INTRODUCCION
En este captulo se desarrolla el concepto bsico, y las tcnicas necesarias, para la formulacin
de una representacin de diferencias finitas. En este enfoque, el problema en un dominio
continuo se "discretiza" de tal manera que las variables dependientes existen slo en puntos
discretos. Las derivadas se aproximan mediante diferencias, lo que da origen a una
representacin algebraica de las ecuaciones diferenciales parciales (EDPs). De esta manera,
un problema de clculo se transforma en uno de lgebra matricial.
La naturaleza del sistema algebraico resultante depende del carcter del problema original.
Problemas en equilibrio resultan generalmente en un sistema de ecuaciones algebraicas que
deben ser resueltos simultneamente a travs del dominio de solucin, en conjunto con las
condiciones de borde especificadas. Problemas temporales dan origen a ecuaciones
algebraicas que deben ser resueltas secuencialmente.
2. DIFERENCIAS FINITAS
Uno de los primeros pasos o etapas para establecer un esquema de diferencias finitas para la
resolucin de una EDP es el reemplazo del dominio continuo del problema original por una
malla o grilla de diferencias finitas. A modo de ejemplo, supongamos que deseamos resolver
una EDP para la cual ( ) y x u , es la variable dependiente en el dominio rectangular 1 0 x ,
1 0 y . En este caso podemos establecer una grilla tal que ( ) y x u , se reemplaza por
( ) y j x i u , o
j i
u
,
. De esta manera, si observamos la Figura 1 y nos fijamos que la posicin
j i
u
,
corresponde a ( )
0 0
, y x u podemos escribir:
( )
0 0 , 1
, y x x u u
j i
+
+
( )
0 0 , 1
, y x x u u
j i

( ) y y x u u
j i
+
+ 0 0 1 ,
, ( ) y y x u u
j i

0 0 1 ,
,
La idea de una representacin de diferencias finitas para una derivada puede ser introducida
recordando la definicin de la derivada de la funcin ( ) y x u , en la posicin x=x
0
y y=y
0
:
( ) ( )
x
y x u y x x u
x
u
lim
x
y x

+

0 0 0 0
0
,
, ,
0
(1)
La aproximacin de diferencias puede ser escrita de una manera ms formal a travs del uso
de una expansin en serie de Taylor. Al desarrollar una expansin en serie de Taylor para
( )
0 0
, y x x u + en torno a ( )
0 0
, y x se obtiene:
2
Figura 1
Tpica Grilla de Diferencias Finitas
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
! ! 1
! 2
, ,
0 0 0
0 0
0 0
,
1
,
1
1
2
,
2
2
,
0 0 0 0
n
x
x
u
n
x
x
u
x
x
u
x
x
u
y x u y x x u
n
y
n
n n
y x
n
n
y x
y x
+
+ +
+ +
L
(2)
con:
x x x +
0 0

en donde el ltimo trmino se denomina el resto de la expansin. De esta manera, podemos
formar la diferencia hacia adelante reordenando la ecuacin (2):
( ) ( )
L
! 2
, ,
0 0
0 0 ,
2
2
0 0 0 0
,
x
x
u
x
y x u y x x u
x
u
y x
y x
(3)
Cambiando a una notacin indicial tenemos:
Truncacin de Error
x
u u
x
u j i j i
j i
+
+ , , 1
,
(4)
El error de truncacin (E.T.) es la diferencia entre la derivada parcial y su representacin como
diferencia finita. El comportamiento lmite del error de truncacin puede ser caracterizado
utilizando la notacin de orden (O), con lo que podemos escribir:
( ) x O
x
u u
x
u j i j i
j i
+
+ , , 1
,
(5)
donde ( ) x O tiene un significado bien preciso, de tal manera que al escribir lo anterior se est
indicando que:
3
0 . . x para x K T E
Un nmero infinito de representaciones de diferencias finitas puede ser encontrado para la
derivada de u. Por ejemplo, si expandimos hacia atrs:
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
! ! 1 ! 2
, ,
1
0
1
1 2
0
2
2
0
0 0 0 0
n
x
x
u
n
x
x
u x
x
u
x
x
u
y x u y x x u
n
n
n n
n
n
+ +
L (6)
podemos obtener la representacin de diferencias hacia atrs:
( ) x O
x
u u
x
u j i j i
j i
+
, 1 ,
,
(7)
Si restamos las ecuaciones (2) y (6), y reordenamos, podemos obtener la diferencia central:
( )
2 , 1 , 1
,
2
x O
x
u u
x
u
j i j i
j i
+

+
(8)
Si sumamos las ecuaciones (2) y (6), y reordenamos, podemos obtener una aproximacin
central para la segunda derivada:
( )
( )
2
2
, 1 , , 1
,
2
2
2
x O
x
u u u
x
u
j i j i j i
j i
+
+
(9)
En muchas aplicaciones prcticas es conveniente utilizar operadores de diferencias para
representar los esquemas de diferencias finitas cuando formas particulares son usadas en
forma repetitiva. De esta forma se puede definir el operador hacia adelante como:
j i j i j i x
u u u
, , 1 ,

+
(10)
De esta manera, es posible escribir la aproximacin para la primera derivada de u en la
direccin x como:
( ) ( ) x O
x
u
x O
x
u u
x
u j i x j i j i
j i
+
+ , , , 1
,
(11)
En forma similar es posible definir el operador hacia atrs como:
j i j i j i x
u u u
, 1 , ,
(12)
Con lo que la primera derivada de u se puede escribir como:
4
( ) ( ) x O
x
u
x O
x
u u
x
u j i x j i j i
j i
+
, , 1 ,
,
(13)
Un resumen con distintos operadores de diferencias finitas se presenta en la Tabla 1, mientras
que en la Tabla 2 se presentan aproximaciones de diferencias finitas en una dimensin.
Tabla 1
Definicin de Operadores de Diferencias Finitas
Operador Smbolo Representacin
Diferencia hacia adelante
j i j i j i x
u u u
, , 1 ,

+
Diferencia hacia atrs
j i j i j i x
u u u
, 1 , ,

Diferencia Central
j i j i j i x
u u u
, 2 / 1 , 2 / 1 , +

Desplazamiento E j i j i x
u u E
, 1 , +
Promedio

2
, 2 / 1 , 2 / 1
,
j i j i
j i x
u u
u
+
+

Diferenciacin D
j i
j i x
dx
du
u D
,
,

Tabla 2
Aproximaciones de Diferencias Finitas en 1D
Derivada Aproximacin de Diferencias Finitas
Orden
del Error
x
u u
i i
+1
( ) x O
x
u u
i i
1
( ) x O
x
u u
i i

+
2
1 1
( )
2
x O
x
u u u
i i i

+
+ +
12
3 4
1 2
( )
2
x O
i
x
u
x
u u u u
i i i i

+ +
+ +
12
8 8
2 1 1 2
( )
3
x O
( )
2
1 1
2
x
u u u
i i i
+
+
( )
2
x O
i
x
u
2
2
( )
2
2 1 1 2
12
16 30 16
x
u u u u u
i i i i i

+ +
+ +
( )
4
x O
i
x
u
3
3
( )
3
2 1 1 2
2
2 2
x
u u u u
i i i i

+
+ +
( )
2
x O
i
x
u
4
4
( )
4
2 1 1 2
4 6 4
x
u u u u u
i i i i i
+ +
+ +
( )
2
x O
5
La Figura 2 muestra un esquema con la interpretacin geomtrica de las aproximaciones de
diferencias fintas hacia adelante, hacia atrs y central.
Figura 2
Interpretacin Geomtrica de Derivadas
3. METODOS PARA OBTENER ECUACIONES DE DIFERENCIAS FINITAS
3.1 Series de Taylor
Supongamos que deseamos encontrar una representacin de diferencias finitas para la
derivada de la variable u con respecto a x, con un error de truncacin de ( )
2
x O , usando a lo
ms los valores para
j i
u
, 2
,
j i
u
, 1
y
j i
u
,
. Con estas restricciones y objetivo es lgico utilizar
expansiones en serie de Taylor para
j i
u
, 2
y
j i
u
, 1
, expandiendo en torno a
j i
u
,
:
( )
( ) ( )
L +

! 3
2
! 2
2
2
3
3
3 2
,
2
2
,
, , 2
x
x
u x
x
u
x
x
u
u u
j i
j i
j i j i
(14)
( ) ( )
L +
! 3 ! 2
3
3
3 2
,
2
2
,
, , 1
x
x
u x
x
u
x
x
u
u u
j i
j i
j i j i
(15)
Un enfoque formal para obtener la formulacin deseada requiere que las ecuaciones (14) y (15)
sean multiplicadas por los parmetros a y b, respectivamente. Si posteriormente agregamos
ambas ecuaciones obtenemos:
6
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( ) ( )
L +
]
]
]
,
]
]
]
,
+
+ +
+ +

b
x
a
x
x
u
b
x
a
x
x
u
b x a x
x
u
u b a u b u a
j i j i
j i
j i j i j i
! 3 ! 3
2
! 2 ! 2
2
2
3 3
,
3
3 2 2
,
2
2
,
, , 1 , 2
(16)
Si desarrollamos esta ecuacin obtenemos:
( ) [ ]
( ) ( ) L +
]
]
]
,
,
+

]
]
]
,
,
+
+
+ +
+ +

3
,
3
3
2
,
2
2
,
, , 1 , 2
6 3
4
2
2
2
x
b
a
x
u
x
b
a
x
u
x b a
x
u
u b a u b u a
j i j i
j i
j i j i j i
(17)
Para obtener una aproximacin como la requerida debemos imponer dos condiciones:
1 2 + b a
0
2
2 +
b
a
con lo cual se obtiene que 2 1 a y 2 b . Si reemplazamos en la ecuacin (17) y
despejamos se tiene:
( ) L +
2
,
3
3
, , 1 , 2
,
3
1
2
3 4
x
x
u
x
u u u
x
u
j i
j i j i j i
j i
(18)
lo que finalmente se puede escribir como:
( ) L + +

+
2 , , 1 , 2
,
2
3 4
x O
x
u u u
x
u
j i j i j i
j i
(19)
la que cumple con el objetivo y restricciones impuestas para su desarrollo.
3.2 Ajuste Polinomial
Muchas aplicaciones de ajuste polinomial son utilizadas comnmente en problemas de fluidos y
transporte de contaminantes. En algunos casos esta tcnica se utiliza para desarrollar la
representacin completa de una EDP; sin embargo, es ms comnmente utilizada para el
manejo de condiciones de borde.
Consideremos el problema de aproximar mediante diferencias finitas la ecuacin de Laplace en
dos dimensiones:
7
0
2
2
2
2
y
T
x
T
(20)
Supongamos que la relacin de la temperatura, T, con las coordenadas x e y pueden ser
expresados por un polinomio de grado dos, i.e.:
( )
2
0
, x c x b a y x T + + (21)
Por conveniencia, supongamos que el punto de coordenadas (i,j) se ubica en la posicin x=0, y
que x es constante. Con esto podemos escribir:
b
x
T
j i

,
c
x
T
j i

2
,
2
2
Los coeficientes a, b, y c pueden ser evaluados en trminos de la temperatura en puntos
especficos sobre una grilla regular, con separacin x . Para hacer eso debemos tomar
algunas decisiones acerca de puntos sobre la grilla. Por ejemplo supongamos que estamos
trabajando con los puntos (i-1,j), (i,j), (i+1,j) los que se encuentran ubicados en las posiciones
x=- x , x=0 y x= x , respectivamente. De esta manera obtenemos:
( ) ( )
2
, 1
, 1 x c x b a T j i T
j i
+

( ) a T j i T
j i

,
, 1
( ) ( )
2
, 1
, 1 x c x b a T j i T
j i
+ + +
+
Lo que permite escribir:
x
T T
x
T
b
j i j i
j i

+
2
, 1 , 1
,
(22)
( )
2
, 1 , , 1
.
2
2
2
2
2
1
x
T T T
x
T
c
j i j i j i
j i

+

+
con lo que se puede escribir para la segunda derivada de T con respecto a x:
( )
2
, 1 , , 1
.
2
2
2
x
T T T
x
T j i j i j i
j i

+
+
(23)
8
4. REPRESENTACIN DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES POR
DIFERENCIAS FINITAS
4.1 Error de Truncacin
Como punto de partida en este estudio del error de truncacin (E.T.) consideremos la ecuacin
de difusin:
2
2
x
u
t
u
(24)
Si utilizamos un esquema de diferencias hacia adelante para la derivada temporal y un
esquema de diferencias centrales para la segunda derivada, podemos escribir la ecuacin
anterior como:
( )
2
1 1
1
2
x
u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+
+
(25)
Sin embargo, de la seccin anterior debemos recordar que las aproximaciones hacia adelante y
central tenan asociados errores de truncacin de rdenes O(h) y O(h)
2
, respectivamente,
donde h es la discretizacin correspondiente a la aproximacin utilizada. Si incluimos el efecto
del error de truncacin debemos escribir:
( )
( ) ( )
2
2
1 1
1
2
2
2
x O t O
x
u u u
t
u u
x
u
t
u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+ +
+
+
(26)
En este caso el error de truncacin es igual a: ( ) ( )
2
x O t O + o tambin ( ) ( )
2
, x t O . El error
de truncacin asociado con todas las derivadas en una EDP debera ser obtenido por
expansin alrededor del mismo punto (n: tiempo e i: espacio, en el ejemplo anterior).
El esquema de diferencias finitas presentado en la ecuacin (24) se conoce comnmente como
esquema explcito simple para la Ecuacin de Difusin. Un esquema explcito es aquel en el
cual el trmino desconocido de la ecuacin puede ser evaluado en trmino de otras cantidades
conocidas. La ecuacin (24) puede adems ser escrita como un esquema implcito:
( )
2
1
1
1 1
1
1
2
x
u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+ +
+
+
(27)
Al igual que el esquema explcito la aproximacin (27) tiene un error de truncacin ( ) ( )
2
, x t O .
4.2 Consistencia
La consistencia de una EDP se relaciona con el grado en el cual la representacin de
diferencias finitas aproxima a la EDP original. De acuerdo a la ecuacin 3) la diferencia entre la
derivada original y su aproximacin de diferencias finitas se define como el error de truncacin.
9
La representacin por diferencias finitas de una EDP se dice consistente si se puede mostrar
que la diferencia entre ambas desaparece en el caso que el tamao de la grilla de
aproximacin, x , y el intervalo de tiempo, t , se reduce, i.e.:
( ) ( ) 0 . .
0 0

T E EDF EDP
lim lim
grilla grilla
(28)
Un ejemplo de un esquema que no es consistente corresponde a la aproximacin de DuFort-
Frankel para la ecuacin de Difusin, la que se puede escribir como:
( )
2
1
1 1
1
1
x
u u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i

+
+
+
(29)
y que posee un error de truncacin del tipo ( ) ( )
(
(
,
\
,
,
(
j
(
,
\
,
(
j

2
2 2
, ,
x
t
x t O . Este mtodo funciona en
forma correcta si se cumple que:
0
0 ,
(
,
\
,
(
j

x
t
lim
x t
Sin embargo, si ambos valores de discretizacin x y t se aproximan a cero a una tasa tal
que:
(
,
\
,
(
j

x
t
lim
x t 0 ,
el esquema de DuFort-Frankel es consistente no con la ecuacin de difusin, sino con la
ecuacin de tipo hiperblico:
2
2
2
2
2
x
u
t
u
t
u
(30)
4.3 Estabilidad
Estabilidad numrica es un concepto que se aplica en un sentido estricto slo a problemas
transientes. Un esquema numrico es estable si los errores de cualquier origen (redondeo,
truncacin, representacin) no crecen desde un perodo transiente al siguiente. En un punto
siguiente de este apunte se describe en mayor detalle un anlisis de estabilidad para esquemas
numricos que aproximan EDP lineales.
4.4 Convergencia para Problemas Transientes
En forma general se tiene que si un esquema de aproximacin es consistente y estable, es
tambin convergente. En este sentido se tiene que en el caso que la grilla de aproximacin se
refina, la solucin de la ecuacin de diferencias finitas (EDF) se aproxima a la solucin de la
EDP original.
10
Teorema de Equivalencia de Lax. Si se tiene un problema de valor inicial que se encuentra
"bien puesto", y adems se tiene una aproximacin de diferencias finitas que es consistente, si
dicho esquema es estable su solucin converge hacia la solucin del problema real.
4.5 Errores de Redondeo y Discretizacin
Cualquier solucin numrica, incluyendo algunas veces una solucin analtica exacta a una
EDP, puede ser afectada debido al nmero finito de dgitos en las operaciones aritmticas.
Estos errores se denominan de redondeo y aparecen debido a las aproximaciones que se
hacen en cada clculo sucesivo dentro de cualquier esquema numrico de solucin.
Los errores de discretizacin son causados por el reemplazo de un problema continuo por uno
discreto y se define como la diferencia entre la solucin exacta de la EDP y la solucin exacta
de la aproximacin de diferencias finitas
.
5. ANALISIS DE ESTABILIDAD
5.1 Aspectos generales
Una aproximacin de diferencias finitas a una EDP puede ser consistente, pero su solucin no
necesariamente puede converger a la solucin real de la EDP. El teorema de Equivalencia de
Lax establece que un mtodo numrico que es consistente debe adems estable, con lo que en
definitiva se garantiza convergencia.
La estabilidad de una aproximacin numrica no tiene relacin con la EDP misma, sino ms
bien con los problemas de aproximacin y oscilaciones que pueden ocurrir al llevar a cabo
operaciones aritmticas que se requieren para resolver las ecuaciones de diferencias finitas.
Como punto de partida para el desarrollo de un anlisis de estabilidad, consideremos una
aproximacin explcita para la ecuacin de difusin:
2
2
x
u
t
u
(31)
la que puede ser escrita como:
( )
2
1 1
1
2
x
u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+
+
(32)
y resuelta para la incgnita
1 + n
i
u como:
( )
( )
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
u u u
x
t
u u
1 1
2
1
2
+
+
+
+ (33)
la cual se puede simplificar mediante la definicin de un parmetro adimensional, que por
simplicidad denotaremos r :
11
( )
2
x
t
r

con lo que se puede escribir:
( )
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
u u u r u u
1 1
1
2
+
+
+ + (34)
Supongamos que la solucin exacta de esta ecuacin, la que se obtiene mediante el uso de un
computador con precisin infinita, se denomina D. De igual forma, denominemos N a la
solucin numrica de dicha ecuacin, la que se obtiene con un computador real. Si la solucin
analtica de la EDP se denomina A, podemos escribir lo siguiente:
D A cin Discretiza de Error
D N dondeo de Error Re
La estabilidad de un mtodo numrico se analiza examinando el crecimiento del error a medida
que los clculos se van efectuando, de tal manera que lo que se analiza es como cambia el
Error de Redondeo. O'Brien et al. (1951) examinaron este problema en gran detalle y luego de
plantearse algunas situaciones tipo concluyeron lo siguiente:
Cul es el efecto del error de redondeo global?
Si crece esto conduce a una inestabilidad de tipo fuerte.
Si decrece o no crece esto conduce a una estabilidad fuerte.
Cul es el efecto del error de redondeo individual (iteracin a iteracin)?
Si crece esto conduce a una condicin de inestabilidad de tipo dbil.
Si decrece o no crece esto conduce a una condicin de estabilidad dbil.
Las dos situaciones anteriores llevaron a plantear la bsqueda de condiciones de estabilidad a
travs de mtodos que se concentran en analizar estabilidad local o dbil, y con esto asegurar
una estabilidad fuerte o completa. Uno de los mtodos ms utilizados es el basado en un
anlisis de series de Fourier, tambin conocido como Anlisis de von Neumann. En forma
adicional se tiene el mtodo matricial que es una extensin del anterior.
5.2 Anlisis de Fourier o von Neumann
5.2.1 Ecuacin de Difusin
Consideremos la ecuacin de diferencias finitas planteada para la ecuacin de Difusin
presentada en la ecuacin (34). Sea una representacin del error de redondeo, el cual
permite escribir:
+ D N (35)
12
la solucin numrica calculada debiera satisfacer la ecuacin de diferencias presentada en (34),
de tal manera que al sustituir la solucin (35) en la ecuacin de diferencias se obtiene:
( )
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
D D D r D D
1 1 1 1
1 1
2 2
+ +
+ +
+ + + + + + (36)
Dado que la solucin exacta D debe satisfacer la ecuacin de diferencias, es posible escribir lo
siguiente para el error de redondeo:
( )
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
r
1 1
1
2
+
+
+ + (37)
En este caso, la solucin exacta D y el error de redondeo deben satisfacer la misma
ecuacin de diferencias. Esto significa que tanto el error de redondeo como la solucin
numrica poseen las mismas propiedades de crecimiento a travs del tiempo. Cualquiera
perturbacin de los valores de entrada en la iteracin n ser prevenida de crecer sin cota en el
caso de un esquema numrico estable, o crecer an ms en el caso de un esquema numrico
inestable.
Consideremos una distribucin del error en un tiempo cualquiera sobre la grilla de
discretizacin. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la distribucin del error para t=0.
Figura 3
Distribucin Inicial del Error
Supongamos que el error puede ser escrito como una serie de Fourier de la forma:
( ) ( )
x k I
m
m
m
e t b t x

, (38)
donde el perodo de la frecuencia fundamental (m=1) se supone igual a L 2 . Para el caso de
que el intervalo L est en unidades de longitud se puede escribir el nmero de onda como:
M m
L
m
k
m
, , 2 , 1 , 0 K

13
donde M es el nmero de intervalos de longitud x contenidos en el intervalo L. En la ecuacin
(38), el trmino ( ) t b
m
se conoce como la amplitud del error y x k
m
es el ngulo de fase.
Dado que la ecuacin de diferencias presentada en (37) es lineal es posible concentrarse en el
comportamiento de un nico trmino de la serie de Fourier que describe al error, lo que permite
limitar el anlisis. En este caso consideremos el trmino:
( ) ( )
x i k I
m
x i k I
m
n
i
m m
e n b e t n b

(39a)
el cual puede ser escrito para los otros trminos en la ecuacin (27):
( ) ( ) ( )
x i k I
m
x i k I
m
n
i
m m
e n b e t n b
+
+ + 1 1
1
(39b)
( )
( )
( )
( ) x i k I
m
x i k I
m
n
i
m m
e n b e t n b

1 1
1
(39c)
( )
( )
( )
( ) x i k I
m
x i k I
m
n
i
m m
e n b e t n b
+ +
+

1 1
1
(39d)
Al sustituir los trminos (39) en la ecuacin (37) se tiene, luego de simplificar por el trmino
x i k I
m
e

, la siguiente expresin:
( ) ( ) ( ) ( )
x k I x k I
m m m
m m
e e n b r n b n b

+ + + 2 1 (40)
la que puede ser simplificada an ms como:
( ) ( )
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j +
+

2
1 2 1 1
x k I x k I
m m
m m
e e
r n b n b (41)
Si recordamos la identidad trigonomtrica:
( )
2
cos

I I
e e
la ecuacin (29) se puede escribir como:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) G n b x k r n b n b
m m m m
+ cos 1 2 1 1 (42)
donde G se conoce como el Factor de Amplificacin, es decir, que la amplitud de una
componente arbitraria de la serie de Fourier para el error se multiplica por este factor en cada
iteracin temporal. Para el esquema de diferencias finitas explcito planteado en la ecuacin
(34) el factor de amplificacin es:
( )
( )
( ) ( ) x k r
n b
n b
G
m
m
m

+
cos 1 2 1
1
(43)
Al sustituir la ecuacin (43) en la expresin (39b) se puede mostrar que:
14
n
i
n
i
G
+1
(44)
lo que permite identificar una condicin necesaria para que el mtodo numrico sea estable. En
efecto, la ecuacin (44) muestra que entre iteraciones sucesivas el error se modifica de acuerdo
a un factor G. Si este factor es inferior a 1 se asegura que el error no crezca entre iteraciones
sucesivas. De esta manera surge el criterio de estabilidad siguiente:
1 G
la que se conoce como condicin de Von Neumann.
En el caso particular de la ecuacin (43) es posible utilizar otra identidad trigonomtrica para
reducir an ms dicha expresin:
2
cos 1
2
sen
2

Al reemplazar dicha identidad en la ecuacin (43) se obtiene:

( )
( )
(
,
\
,
(
j
(
,
\
,
(
j

+
2
sen 4 1
2
sen 4 1
1
2 2

r
x k
r
n b
n b
G
m
m
m
(45)
en donde el producto x k
m
se conoce como el parmetro de frecuencia. Si tomamos la
expresin para el Factor de Amplificacin como una funcin del ngulo de fase, y se considera
diferentes valores del parmetro r , es posible tener una idea grfica de la convergencia del
esquema explcito. La Figura 4 muestra un esquema que ilustra el resultado anterior, lo que
permite estudiar la estabilidad del mtodo explcito para la ecuacin de difusin.
Al analizar la Figura 4 es posible observar que el mtodo sera estable slo para algunos
valores de r (0.2 y 0.4), mientras que para los otros valores se violara dicha condicin. Este
grfico nos indica que el mtodo es condicionalmente estable, i.e. slo para algunos valores de
r sera estable. Analicemos con mayor detencin la condicin de estabilidad:
1
2
sen 4 1
2
(
,
\
,
(
j

r G (46)
lo que se puede escribir como:
1
2
sen 4 1 1
2
(
,
\
,
(
j

r (47)
Al evaluar la desigualdad en la ecuacin (47) tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad
da origen a:
1
2
sen 4 1
2
(
,
\
,
(
j

r (48)
15
Figura 4
Factor de Amplificacin Esquema de Diferencias Finitas Explcito
Ecuacin de Difusin
FACTOR DE AMPLIFICACION
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Frecuencia Relativa, Beta/Pi
G
r=0.2
r=0.4
r=0.6
r=0.8
r=1.0
lo que permite obtener:
0
2
sen 4
2
(
,
\
,
(
j

r (49)
lo que es siempre verdadero. La segunda posibilidad da origen a:
1
2
sen 4 1
2
(
,
\
,
(
j

r (50)
lo que permite obtener:
2
2
sen 4
2
(
,
\
,
(
j

r (51)
que se puede desarrollar finalmente a:
16
(
,
\
,
(
j
2
sen 2
1
2

r (52)
Pero dado que
(
,
\
,
(
j
2
sen
2

vara entre 0 y 1, se tiene la condicin de estabilidad para el mtodo
explcito:
( )
2
1
2

x
t
r

(53)
lo que indica que hay una relacin entre el intervalo de simulacin t , el tamao de la grilla x
y el parmetro que permite que el mtodo sea estable.
5.2.2 Ecuacin de Onda o de Adveccin
Consideremos la ecuacin de onda o de transporte por adveccin en una dimensin:
0
x
u
c
t
u
(54)
donde c es la velocidad de traslacin de onda. Lax (1954) propone el siguiente mtodo de
primer orden para resolver esta ecuacin:
(
(
,
\
,
,
(
j

+
+
+ + +
2 2
1 1 1 1 1
n
i
n
i
n
i
n
i n
i
u u
x
t c u u
u (55)
Si al igual que en caso anterior se considera una expansin en serie de Fourier para el error de
truncacin descrito por la ecuacin (38) es posible seguir el mismo procedimiento anterior para
obtener la siguiente expresin para el factor de amplificacin:
( )
( )
( ) ( ) x k I x k
n b
n b
G
m m
m
m

+
sen cos
1
(56)
donde
x
t c

se conoce como el nmero de Courant. La condicin de estabilidad para este
mtodo establece:
( ) ( ) ( ) ( ) 1 sen cos sen cos
2 2 2
+ x k I x k G
m m
(57)
Si tomamos la expresin para el Factor de Amplificacin como una funcin del ngulo de fase, y
se considera diferentes valores del parmetro , es posible tener una idea grfica de la
convergencia del esquema Lax. La Figura 5 muestra un esquema que ilustra el resultado
anterior, lo que permite estudiar la estabilidad del mtodo Lax para la ecuacin de onda con
transporte puramente advectivo.
17
Figura 5
Factor de Amplificacin Esquema de Diferencias Finitas Lax
Transporte Advectivo
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Frecuencia Relativa, Beta/Pi
G
Nu=0.2
Nu=0.4
Nu=0.6
Nu=0.8
Nu=1.0
6. ANALISIS DE FOURIER PARA ESTUDIAR PRECISION DE UN ESQUEMA
NUMERICO
Los esquemas numricos que hemos estudiado proveen slo una solucin aproximada de las
ecuaciones diferenciales. Errores de variado tipo pueden afectar a la solucin numrica de un
esquema cualquiera, los que se clasifican en dos grandes grupos: errores de disipacin y de
dispersin.
Los errores causados por los errores de truncacin sobre las derivadas de orden par se asocian
generalmente a una mayor disipacin de la solucin numrica, lo que se relaciona directamente
con la magnitud del Factor de Amplificacin. Por su parte, los errores de truncacin de las
derivadas impares dan origen a oscilaciones en la zona de mayores cambios del valor de la
variable de estado. Este fenmeno dispersivo se relaciona con la fase del Factor de
Amplificacin. La Figura 6 muestra un ejemplo de los efectos disipativos y dispersivos sobre una
solucin numrica de una EDP.
18
Figura 6
Efectos Disipativos y Dispersivos
a) Solucin exacta b) Efectos Disipativos c) Efectos Dispersivos
En los puntos anteriores se present la tcnica de Von Neumann que permite encontrar una
expresin analtica para el Factor de Amplificacin, el que puede ser utilizado para estudiar los
comportamientos disipativos y dispersivos del esquema numrico seleccionado.
El Factor de Amplificacin, G , puede ser escrito en forma de un nmero complejo de tipo
exponencial como:

I
e G G (58)
donde es el ngulo de fase dado por:
( )
( ) G
G
tan
Re
Im
1
(59)
6.1 Solucin Exacta para la Ecuacin de Difusin
Para encontrar el Factor de Amplificacin de la solucin exacta podemos considerar una
solucin elemental de la ecuacin diferencial y sustituirla en la EDP. Supongamos que una
componente de esta solucin elemental tiene la forma siguiente:
( ) ( )
x k I
m
e t b t x u

, (60)
Si consideramos la ecuacin de difusin planteada anteriormente:
2
2
x
u
t
u
(61)
podemos encontrar en forma simple que el Factor de Amplificacin de la solucin exacta, lo que
se obtiene mediante la substitucin de la solucin elemental en la EDP y su posterior anlisis.
Al desarrollar este anlisis se puede escribir:
( )
( )
t k
E
m
e
t b
t t b
G

(62)
19
lo que se puede presentar de una manera ms compacta al considerar las definiciones del
parmetro de frecuencia , ecuacin (45), y del parmetro adimensional r , ecuacin (33).
Luego de la sustitucin se obtiene:
2

r
E
e G (63)
Es importante incorporar en este punto la definicin de la longitud de onda de la solucin
numrica,
n
, la que se relaciona directamente con la precisin de los resultados de cada
esquema de diferencias finitas que se puedan plantear. La longitud de onda se define como:
n
n
k

2
(64)
Si recordamos la definicin del parmetro de frecuencia, x k
m
, podemos escribir:
x
n

2
(65)
Finalmente podemos reemplazar la expresin (65) en el Factor de Amplificacin de la solucin
exacta para escribir:
2
2
4
(
(
,
\
,
,
(
j
n
x
r
E
e G

(66)
donde
x
n
es el nmero de puntos de la malla de discretizacin por longitud de onda.

6.2 Soluciones Numricas para la Ecuacin de Difusin
Siguiendo los procedimientos planteados en puntos anteriores se han determinado los Factores
de Amplificacin correspondientes a tres mtodos o esquemas de diferencias finitas para la
ecuacin de difusin. Los tres mtodos analizados se presentan a continuacin:
Aproximacin Explcita, ( ) ( )
2
, x t O :
( )
2
1 1
1
2
x
u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+
+
(67)
( ) ( )
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j

n
N
x
r r G 2 cos 1 2 1 cos 1 2 1 (68)
20
Aproximacin Implcita, ( ) ( )
2
, x t O
( )
2
1
1
1 1
1
1
2
x
u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+ +
+
+
(69)
( ) ( )
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j
n
N
x
r
r
G
2 cos 1 2 1
1
cos 1 2 1
1
(70)
Aproximacin de Crank-Nicolson, ( ) ( ) ( )
2 2
, x t O
( ) ( )
( )
2
1 1
1
1
1 1
1
1 2
2
1
2
2
1
x
u u u u u u
t
u u
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
+ + +

+
+
+ +
+
+
(71)
( ) ( )
( ) ( )
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j
+
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j
n
n
N
x
r
x
r
r
r
G
2 cos 1 1
2 cos 1 1
cos 1 1
cos 1 1
(72)
Los Factores de Amplificacin para la solucin exacta,
E
G , y numricas,
N
G , fueron utilizados
para analizar las propiedades de convergencia de cada uno de los mtodos presentados en
esta seccin. Dos tipos de anlisis sern presentados en esta seccin: parmetro de
frecuencia, , y longitud de onda adimensional,
x
n
.
En el primer tipo de anlisis, parmetro de frecuencia, se ha graficado cada uno de los Factores
de Amplificacin para los tres mtodos y la solucin exacta. Este anlisis se ha concentrado en
dos valores diferentes del parmetro adimensional r . La Figura 7a muestra el grfico para un
valor de r=0.25, mientras que la Figura 7b para un valor de r=0.75.
En el caso de la Figura 7a se observa que dentro del rango de parmetros de frecuencia
mostrados las soluciones numricas se comportan bastante parecidas a la solucin exacta, en
trminos de sus Factores de Amplificacin. Al implementar cualquiera de las soluciones
numricas sealadas en el grfico se debiera observar un comportamiento muy parecido a la
solucin analtica, evidenciando sin embargo una cierta disipacin a travs del tiempo. La
solucin ms parecida a la analtica es la de tipo explcito.
La Figura 7b muestra una situacin diferente a la anterior, donde se observa que el mtodo
explcito es inestable, esto es su solucin debiera mostrar un efecto de atenuacin o disipacin
diferente al observado para la solucin exacta. En este caso el modelo ms adecuado para
representar la solucin analtica es el de Crank-Nicolson.
21
Figura 7a
Factor de Amplificacin Ecuacin de Difusin (r=0.25)
-1.0
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Beta/Pi
G
AN
EX
IM
CN
Figura 7b
-1.0
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Beta/Pi
G
AN
EX
IM
CN
22
El anlisis mediante la longitud de onda relativa,
x
n
, permite evaluar las caractersticas

especficas de cada una de las soluciones numricas que se plantea para resolver la ecuacin
de difusin. En este caso, y dado que el Factor de Amplificacin es real, es posible asociarlo a
comportamientos especficos en cuanto a su forma de estabilidad o inestabilidad. De esta
manera, la Figura 8 muestra un esquema que ilustra el tipo de comportamiento de la solucin
numrica dependiendo del valor que alcance G para diferentes longitudes de onda. A modo de
ejemplo, una solucin numrica cuyo Factor de Amplificacin se encuentra comprendido entre 0
y 1 presentar un comportamiento estable, con un decaimiento progresivo de los errores. A
diferencia de esta solucin, en el caso que G est comprendida entre 0 y -1 se observar un
comportamiento estable pero convergente en forma oscilatoria.
Figura 8
Comportamiento de las Soluciones Numricas y Exacta
En el segundo tipo de anlisis,
x
n
, se ha graficado cada uno de los Factores de Amplificacin

para los tres mtodos y la solucin exacta. Este anlisis se ha concentrado en dos valores
diferentes del parmetro adimensional r . La Figura 9a muestra el grfico para un valor de
r=0.25, mientras que la Figura 9b para un valor de r=0.75.
23
Figura 9a
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0 4 8 12 16 20 24
Longitud de Onda Adimensional
G
AN
EX
IM
CN
Figura 9b
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0 4 8 12 16 20 24
Longitud de Onda Adimensional
G
AN
EX
IM
CN
24
REFERENCIAS
Anderson, Tannehil and Pletcher (1984). "Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer".
Hemisphere Publishing Corporation.
Huyakorn, P. And G. Pinder (1983). Computational Methods in Subsurface Flow. Academic
Press.
Lapidus, G. and G. Pinder (1982). Numerical Solution of Partial Differential Equations in
Science and Engineering. Wiley Interscience.
Remson, I., G. Hornberger, and F. Molz (1971). Numerical Methods in Subsurface Hydrology.
Wiley Interscience.
Valocchi, A. (1994). Modeling of Groundwater Flow and Solute Transport". Lecture Notes.
University of Illinois at Urbana-Champaign.

Espinoza&Niño-Metodo de Diferencias Finitas

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CI71D Modelacin Numrica en Ingeniera Hidrulica y Ambiental

Al reemplazar dicha identidad en la ecuacin (43) se obtiene:

es el nmero de puntos de la malla de discretizacin por longitud de onda.

, permite evaluar las caractersticas

, se ha graficado cada uno de los Factores de Amplificacin

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