Integracin

Numrica
Integracin
Numrica
Justificacin del problema y
conceptos generales
Frmulas de cuadratura con
paso adaptativo
Cuadratura de Gauss
Integracin sobre intervalos
finitos
Integracin sobre intervalos
infinitos
Integracin en varias
variables
Introduccin
Justificacin del problema
Integral elptica de segunda
clase
Definicin de funciones
especiales:
Funcin de Bessel
Funcin error

Discretizacin de ecuaciones
integrales
J z z n d
n
( ) cos( sen ) =
}
1
0
t
u u u
t

erf x e dt
t
x
( ) =

}
2
2
0
t

Particin del intervalo [a,b|,
a=x
0
<x
1
<x
2
<...<x
n-1
<x
n
=b
x
0
,x
1
,x
2
,...,x
n-1
,x
n
nodos
|
0
, |
1
,
|
2,,...,
|
n

coeficientes o pesos

Error de integracin.

Grado de precisin: mayor n e N
tal que
E
n
(x
k
)=0, k=0,1,...,m
E
n
(x
m+1
)= 0
Conceptos generales
I f f x dx
a
b
( ) ( ) =
}

I f f x
n j j
j
n
( ) ( ) =
=

|
0
E f I f I f
n n
( ) ( ) ( ) =
Frmulas de
Newton-Cotes
Frmulas de cuadratura cerradas
Frmulas de cuadratura abiertas
Frmula de Trapecios para N
subintervalos
Frmula de Simpson para N
subintervalos
Frmulas de cuadratura
cerradas
Dados n+1 puntos equiespaciados de
[a,b], x
j
=a+jh, j=0,...,n h=(b-a)/(n+2).
Entonces - h e ]a,b[ tal que
n par y f eC
n+2
[a,b], s=(x-x
0
)/h
n impar y f eC
n+1
[a,b], s=(x-x
0
)/h
ds n s s s f
n
h
x f dx x f
n
n
n
n
j
j j
b
a
) ( ) 1 ( ) (
)! 2 (

) ( ) (
0
2 ) 2 (
3
0

+
+
+ =
}

}
+
+
=
q
|
ds n s s s f
n
h
x f dx x f
n
n
n
n
j
j j
b
a
) ( ) 1 ( ) (
)! 1 (

) ( ) (
0
) 1 (
2
0

+
+
+ =
}

}
+
+
=
q
|

n=1 Regla del Trapecio
n=2 Regla de Simpson
n=3 Regla de Simpson 3/8
n=4 Newton-Cotes (5 puntos)
| |
1 0
' '
3
1 0
) (
12

) ( ) (
2
) (
x x f
h
x f x f
h
dx x f
b
a
< <
+ =
}
q q
| |
2 0
) (
5
2 1 0
) (
90

) ( ) ( 4 ) (
3
) (
x x f
h
x f x f x f
h
dx x f
iv
b
a
< <
+ + =
}
q q
|
|
4 0
) (
5
4 3
2 1 0
) (
945
8
) ( 7 ) ( 32
) ( 12 ) ( 32 ) ( 7
45
2
) (
x x f
h
x f x f
x f x f x f
h
dx x f
vi
b
a
< < + +
+ + + =
}
q q
| |
3 0
) (
5
3 2 1 0
) (
80
3

) ( ) ( 3 ) ( 3 ) (
8
3
) (
x x f
h
x f x f x f x f
h
dx x f
iv
b
a
< <
+ + + =
}
q q
Frmulas de
cuadratura abiertas
Dados n+1 puntos equiespaciados de [a,b],
x
j
=a+(j+1)h, j=0,...,n h=(b-a)/(n+2).
Entonces - h e ]a,b [ tal que
Si n es par y f eC
n+2
[a,b], s=(x-x
0
)/h


Si n es impar y f eC
n+1
[a,b], s=(x-x
0
)/h

ds n s s s f
n
h
x f dx x f
n
n
n
n
j
j j
b
a
) ( ) 1 ( ) (
)! 2 (

) ( ) (
1
1
2 ) 2 (
3
0

+
+
+ =
}

}
+

+
+
=
q
|
ds n s s s f
n
h
x f dx x f
n
n
n
n
j
j j
b
a
) ( ) 1 ( ) (
)! 1 (

) ( ) (
1
1
) 1 (
2
0

+
+
+ =
}

}
+

+
+
=
q
|

n=0 Regla del Punto Medio
n=1

n=2

n=3
1 1
' '
3
0
) (
3
) ( 2 ) ( x x f
h
x f h dx x f
b
a
< < + =

}
q q
| |
2 1
) (
3
1 0

) (
4
3
) ( ) (
2
3
) (
x x
f
h
x f x f
h
dx x f
ii
b
a
< <
+ + =

}
q
q
| |
4 1
) (
5
3 2 1 0
) (
144
95

) ( 11 ) ( ) ( ) ( 11
24
5
) (
x x f
h
x f x f x f x f
h
dx x f
iv
b
a
< < +
+ + + + =

}
q q
| |
3 1
) (
5
2 1 0
) (
45
14

) ( 2 ) ( ) ( 2
3
4
) (
x x f
h
x f x f x f
h
dx x f
iv
b
a
< < +
+ + =

}
q q
Frmula de Trapecios para N
subintervalos
h=(b-a)/N, x
k
=a+kh k=0,1,2,...,N



Frmula de Simpson para N
subintervalos
h=(b-a)/(2m), x
k
=a+kh k=0,1,2,...,2m

) ( ' ' ) (
12
) ( ) ( 2 ) (
2
) (
2
1
1
0
q f a b
h
E
x f x f x f
h
dx x f
T
N
k
N k
b
a
=
(

+ + ~

}

=
) ( ) (
180
) ( ) ( 4 ) ( 2 ) (
3
) (
) (
4
1
1
2
1
1 2 2 0
q
iv
S
m
k
m
m
k
k k
b
a
f a b
h
E
x f x f x f x f
h
dx x f
=
(

+ + + ~

}

= =

Error de la Frmula de Simpson
Extrapolacin de Richardson
E
h
b a f Ch
S
IV
= =
4
4
180
( ) ( )
] [
1 4
] 2 [ ] [ 4
] 2 [ ] [ 16 ) 1 16 (
] [
) 2 ( ] 2 [
2
2
4
4
h I
h I h I
I
h I h I I
Ch h I I
h C h I I
R
def
S S
S S
S
S
=

~
~

)

+ ~
+ ~
Integracin de
Romberg
Expresin general:
Error de orden h
2j

Exacta para polinomios de grado 2j-1
I
I I
kj
j
k j k j
j
=

4
4 1
1
1 1 1
1
, ,
Tabla de Romberg
I h
I h I h
I h I h I h
I h I h I h I h
T
T S
T S R
T S R Q
[ ]
[ / ] [ / ]
[ / ] [ / ] [ / ]
[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]
2 2
4 4 4
8 8 8 8

Algoritmo ROMBERG
Datos de entrada: a, b, n, tol
Proceso: Construccin de la tabla de
Romberg
k = 1, I(1,1) = trapecio(a,b,n); % Fila 1
mientras error > tol
k = k+1 % Fila k
I(k,1) = trapiter(a,b,2k-1n)
para j = 2 : k % Aplica el mtodo de
Romberg
I(k,j) = (4^(j -1)*I(k,j -1) - I(k -1,j -1)) /
/(4^(j -1) -1)
fin para
error = abs(I(k,j) - I(k,j -1))
fin mientras
Frmulas de cuadratura
con paso adaptativo
Mtodos adaptativos de cuadratura:
Regla compuesta de Simpson
Algoritmo de cuadratura adaptativa
implementado en MATLAB
(quad.m)
Mtodos adaptativos
Variaciones funcionales irregulares en el
intervalo de integracin
Combinamos la Regla compuesta de
Simpson, h=(b-a)/2, con la Regla de
Simpson para m=2, de paso h/2=(b-a)/4:
| |
| |
| | ) ( ) ( 4 ) (
3
: ) , (
,
) (
90
) ( ) ( 4 ) (
3
) (
) (
5
b f h a f a f
h
b a S
b a
f
h
b f h a f a f
h
dx x f
iv
b
a
+ + + =
e
+ + + =
}
q
q
| |
(

+ + + + =
|
.
|

\
|
+
(

+ + + + =
|
.
|

\
|
+
e

+ + + + + + + ~
}
) ( )
2
3
( 4 ) (
6
,
2
) ( )
2
( 4 ) (
6 2
,
, ) (
180
) (
16

) ( )
2
3
( 4 ) ( 2 )
2
( 4 ) (
6
) (
) (
4
b f
h
a f h a f
h
b
b a
S
h a f
h
a f a f
h b a
a S
b a f
a b h
b f
h
a f h a f
h
a f a f
h
dx x f
iv
b
a
q q
Estimacin del error: si





Si

entonces

y ser una buena
aproximacin a I.
En otro caso, se aplica reiteradamente a
los subintervalos [a,(a+b)/2[ y
[(a+b)/2,b[ (tolerancia TOL/2.)
|
.
|

\
|
+

|
.
|

\
|
+
~
~
|
.
|

\
|
+

|
.
|

\
|
+

}
b
b a
S
b a
a S b a S
b
b a
S
b a
a S dx x f
b
a
,
2 2
, ) , (
15
1

,
2 2
, ) (
f f
iv iv ( ) ( )
( ) ( ) q q =
f x dx S a
a b
S
a b
b TOL
a
b
( ) , ,
+
|
\

|
.
|

+
|
\

|
.
|
<
}
2 2
S a b S a
a b
S
a b
b TOL ( , ) , ,
+
|
\

|
.
|

+
|
\

|
.
|
<
2 2
15
S a
a b
S
a b
b , ,
+
|
\

|
.
|
+
+
|
\

|
.
|
2 2
Simpson con paso adaptativo
function I = adapsimp(f,a,b,tol,nivel)

% Integra f en [a,b] por el mtodo de
% Simpson de paso adaptativo
% tol: error admitido (estimacin)
% nivel: profundidad mxima de la recursin

h = (b-a)/2; % Paso inicial
c = a+h; % Punto medio
fa = feval(f,a);
fc = feval(f,c);
fb = feval(f,b);
int = h/3*(fa+4*fc+fb); % Simpson
simple
tol = 10*tol;
I = refina(f,a,c,fa,fc,fb,int,tol,nivel);
Recursin sobre los intervalos
function I = refina(f,a,c,fa,fc,fb,int,tol,nivel);
h = (c-a)/2;
d = a+h; e = c+h; % Puntos medios
fd = feval(f,d);
fe = feval(f,e);
int1 = h/3*(fa+4*fd+fc); % Simpson
% intervalo izq.
int2 = h/3*(fc+4*fe+fb); % Simpson
% intervalo der.
if abs(int-int1-int2)<tol
I = int1+int2;
elseif nivel = = 0
error('Nivel excedido')
else
I = refina(f,a,d,fa,fd,fc,int1,tol/2,nivel-1) +
refina(f,c,e,fc,fe,fb,int2,tol/2,nivel-1);
end
Cuadratura de
Gauss
Eleccin de nodos apropiados
Casos particulares
Gauss-Legendre
Gauss-Chebyshev
Gauss-Laguerre
Gauss-Hermite
Cuadratura de Gauss
OBJETIVOS:
Eleccin de nodos x
1
, x
2
,..., x
n
para
aumentar el grado de precisin.
Mximo grado de exactitud.
CONCLUSIONES:
Una frmula de cuadratura con n nodos
es exacta para polinomios de grado
s 2n-1 si y slo si:
la frmula es interpolatoria, y
los nodos son las raices del n-esimo polinomio
ortogonal respecto del producto escalar inducido por
w(x) en [a,b|.
No existe ninguna frmula con n nodos
exacta para todos los polinomios de
grado 2n.
) x ( f c ) x ( f c ) x ( f c dx ) x ( f ) x ( w
n n 2 2 1 1
b
a
+ + + =
}

Frmula de cuadratura





w x f x dx c f x
a
b
i i
i
n
( ) ( ) ( )
}

=
=

1
n , 1,2, = i

}

=
b
a
i
n
i n
i
dx ) x ( w
x x
) x ( T
) x ( ' T
1
c
<b a<
dx ) x ( w ) x ( T
)! n 2 (
) ( f
) f ( E
b
a
2
n
) n 2 (

=
}

CUADRATURA INTERVALO F. PESO
Gauss-Legendre [a,b]=[-1,1] w(x)=1
Gauss-Chebyshev [a,b]=[-1,1] w(x)=1/(1-x
2
)
1/2
Gauss-Jacobi [a,b]=[-1,1] w(x)=(x-1)
a
(x+1)
b
Gauss-Laguerre
[a,b]=[0,+[
w(x)=x
a
e
-x
Gauss-Hermite
[a,b]=]- , +[
2
) (
x
e x w

=
Gauss-Legendre
En [-1,1], los polinomios de Legendre
forman una familia ortogonal:


p
n
(x) tiene n raices reales distintas,



y los coeficientes de la frmula de
cuadratura,
( ) | |

) x ( p n ) x ( p x 1 n 2
1 n
1
) x ( p
, 2 , 1 n x ) x ( p 1 ) x ( p
1 n n 1 n
1 0
+
+
+
=
= = =
( )
n , 1,2, = k
4
3 2
k
n O
2 n 4
1 k 4
cos
n 8
1
n 8
1
1 x

+
+

+ =
( )( )
n , , 2 , 1 i
) x ( p x 1
2
dx
x x
x x
c
2
i
'
n
2
i
1
1
n
i j
1 j
j i
j
i
=

=

=
}
[

=
=

n nodos coeficientes
2
0.5773502692
1.0000000000
3
0.7745966692
0.5555555556
0.0000000000 0.8888888889
4
0.8611361159
0.3478548451
0.3399810436
0.6521451549
Polinomios de Legendre
Si [a,b| =[-1,1|, el cambio de variable
es:
y la frmula de cuadratura queda:

x
b a
t
b a
dx
b a
dt =

+
+
=

2 2 2
,
}

=
+
|
.
|

\
|
+
+

=
b
a
n
1 i
i i
) f ( E
2
a b
x
2
a b
f c
2
a b
dx ) x ( f
EJEMPLO:
cambio de variable a [-1,1|
Gauss-Legendre n=2
Gauss-Legendre n=3


I f e dx
x
( )
.
=

}
2
1
1 5
e dx e dx
x
t

} }
=
2
2
1
1 5
5
16
1
1
1
4
.
( )
1094003 . 0 e e
4
1
) f ( I
16
) 5 5773 . 0 (
16
) 5 5773 . 0 (
2 2
=
(
(

+ =
+ +
1093642 . 0
e 555556 . 0 e 888889 . 0
e 5555556 . 0
4
1
) f ( I
16
) 5 774596 . 0 (
16
) 5 0 (
16
) 5 774596 . 0 (
2 2
2
=
(
(

(
+ +
+

~
+ +
+


Gauss-Chebyshev
En [-1,1], los polinomios de Chebyshev
forman una familia ortogonal,



y T
n
(x) tiene n raices reales distintas,
, 3 , 2 ) ( ) ( T 2 ) (
) (
1 ) (
2 1
1
0
= =
=
=

n x T x x x T
x x T
x T
n n n
( )
1 - n , 0,1,2, = k
2
1 2
cos
n
k
x
k
t
=
f x
x
dx
n
f x
i
i
n
( )
( )
1
2
1
1
1

~
=

}
t
En [0,+[, los polinomios de Laguerre
son una familia ortogonal,
T
n
(x) tiene n raices reales y distintas,
, 2 , 1 n
) x ( L n ) x ( ) x 1 n 2 ( ) x ( L
x 1 ) x ( L 1 ) x ( L
1 n
2
n 1 n
1 0
=
+ =
= =
+
L

Gauss-Laguerre
1 ,n- , 2 , 1 , 0 k=
) O(n
2
1
n 48
j 2
1
2
1
n 4
j
x
5 -
2
2
k 0
2
2
k 0
k

+
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
+
+
|
.
|

\
|
+
=
e f x dx c f x
x
i i
i
n

=
+
~

}
( ) ( )
1
0
( )
| |
n i
x L
x n
c
i n
i
i
, , 2 , 1
) (
!
2
1
2
= =
+
Gauss-Hermite
En| ,+|, los polinomios de Hermite
forman una familia ortogonal,



H
n
(x) tiene n raices reales y distintas en
|- ,+[, y los coeficientes son:














, 2 , 1 , 0 n
) x ( H ) 1 n ( 2 ) x ( x 2 ) x ( H
x 2 ) x ( 1 ) x ( H
n 1 n 2 n
1 0
=
+ =
= =
+ +

H
H
}

+

=

~
n
i
i i
x
x f c dx x f e
1
) ( ) (
2
| |
n i
x H
n
c
i n
n
i
, , 2 , 1
) ( n
! 2
2
1
2
1
= =

t
Integrales impropias
Carcter de las integrales
impropias.
Resolucin numrica.
I. impropias I. propias
cambio de variable,
desarrollo por series,
eliminacin de la
singularidad.
Integrales Impropias
Sea f(x) una funcin contnua con
una asntota vertical en [a,b]. La
integral
es una integral impropia





Si entonces =

) (x f lim
b x
}
b
a
dx x f ) (
b
b-c
f(x)
a
=

) (x f lim
b x
} }

=
c
c
b
a
b
a
dx x f lim dx x f ) ( ) (
0

Si entonces



Cuando estos lmites existen, decimos que la
integral impropia es convergente.
En otro caso, se dice que es divergente.
+ =
+

) x ( f lim
a x
b a a+c
+ =
+

) (x f lim
a x
} }
+

+
=
b
a
b
a
dx x f lim dx x f
c
c
) ( ) (
0
EJEMPLO
c =0.01
aplicando cuadratura de Gauss, n=5:

c =0.0001 y cuadratura de Gauss, n=5:


no tiende a cero cuando
c 0 , luego no converge.
}
t
=
2
0
dx ) x ( tan I
566667 4 605153 4
2
001 0
2
001 0
2
01 0
2
2
01 0
2
. . dx ) x ( tan
dx ) x ( tan dx ) x ( tan
.
.
. .
+ = +
+ =
}
} }
t

t
t

t
}
t
c
t
2
2
dx ) x ( tan
}
t
2
0
dx ) x ( tan
}
} }
t

t
t

t
+ =
+ =
2
01 0
2
2
01 0
2
01 0
2
0
605187 4
.
.
.
dx ) x ( tan .
dx ) x ( tan dx ) x ( tan I
( )
566650 4
1
2
01 0
01 0
2 2
01 0
1
1
2
01 0
2
.
dt t
.
. tan
.
dx ) x ( tan
.
~
|
.
|

\
|
+ +
t
=
} }

t

t
EJEMPLO
c =0.01
aplicando cuadratura de Gauss, n=5:


c =0.0001 y cuadratura de Gauss, n=5:
}
=
1
0
1
dx
x
I
8 . 1
1 1 1
01 . 0
0
1
01 . 0
01 . 0
0
+ = + =
} } }
dx
x
dx
x
dx
x
I
184160 0
1 005 0
1
2
01 0 1
5
1
01 0
0
.
) t ( .
c
.
dx
x
i
i
i
.
=
(
(

+
~

}
=
18 0 018416 0
1 1 1
01 0
0001 0
0001 0
0
01 0
0
. .
dx
x
dx
x
dx
x
.
.
. .
+ =
+ =
} } }
9984616 1 8 1 18 0 018416 0
1
1
0
. . . . dx
x
= + + =
}
I. Impropias I.Propias
Cambio de variable


Desarrollo por series

Eliminacin de la singularidad
}
}

=
=
> 1
0
2
1
0
1

2
dt ) t ( f t n I
t x
n dx ) x ( f x
n n
n
n
}
} }
|
|
.
|

\
|
+
+
|
|
.
|

\
|
+ +

1
0001 0
2
3
1
0001 0
2
3
1
0001 0
3
2
1
2
1
.
x
. .
x
dx
x
x e x
dx
x
x x dx e x
} }

x
t
t
e
dx
x
x cos
0
1
0
1

Integrales Infinitas
Integrales infinitas
convergentes y divergentes.
Mtodos de aproximacin:
Descomposicin en suma
de integrales
Cambio de variable
Integrales Infinitas:
Mtodos de Aproximacin
Integrales sobre intervalos no acotados:
[a,+[, | -,b|, | -,+[.

Convergencia existe el lmite y es un
nmero real.
} }
} }


+
+
=
=
b b
a
a
a
b
a
b
dx ) x ( f lim dx ) x ( f
dx ) x ( f lim dx ) x ( f


Descomposicin en suma de
integrales




Resulta conveniente doblar el intervalo
en cada iteracin: r
n
=2
n
TOL dx ) x ( f
r r r r a
dx ) x ( f dx ) x ( f dx ) x ( f
n
n
r
r
n
r
r
r
a a
< =
< < < < <
+ + =
}
} } }
+
+
1
2
1
1
I


n
3 2 1

n I
n
0 0.57202582
1 0.62745952
2 0.63043990
3 0.63047761
4 0.63047766
Valor exacto 0.63047783
EJEMPLO
n
n
r
x
n
r dx
x
e
I
n
2
1
0
4
=
+
=
}

}
+

+
=
0
4

1
dx
x
e
I
x
Cambio de variable
Depende de la funcin a integrar.
El cambio transforma el intervalo
en .

EJEMPLO

cambio


aplicando cuadratura de Gauss, n=5.
t
e x

=
+ s s t 0
1 t 0 s s
}
+

=
0
dx e x I
x
88624 0 862649 0 023273 0 000319 0

1

1

1

1

1
01 0
01 0
0001 0
0001 0
0
1
0
1
0 0
. . . .
dt
t
log dt
t
log dt
t
log
dt
t
log dt t log dx e x I
.
.
.
.
x
= + + ~
= + + =
= = = =
} } }
} } }
+

dt
t
dx t log x
1
= =
EJEMPLO

cambio





aplicando Romberg.
}
+

=
1
2
2
dx e x I
x
dt t dx
t
x
2
3
2
1

1

= =

0.25364
0

2
1

2
1 1
0
2
5
1
1
0
2
5
1
1
0
2
3 1
1
2
2
=
=
=
=
|
.
|

\
|

= =

}
} }
+

+

I
t
e
) t ( g
dt
t
e
dt t e
t
dx e x I
t
t
t
t
x
Integracin
Indefinida
Integral definida sobre un
rango variable
Subdividir el intervalo de
integracin y aplicar
cuadraturas
Solucin del problema de
valor inicial asociado
}
s s =
x
a
b x a dt t f x F ) ( ) (
0 ) ( , ) ( = = a F x f
dx
dF
Ejercicio
Calclese la funcin error como
la integral de la funcin de
distribucin gaussiana de 0 a x:



y como solucin del problema
de valor inicial:
}

=
x
t
dt e
x
x erf
0
2
2
) (
0 ) 0 ( ,
2
) ( '
2
= =

y e x y
x
t
Integracin
Mltiple
Integracin mltiple sobre
recintos rectangulares

Integracin mltiple sobre
regiones no rectangulares


Algoritmo de Integracin
Mltiple
Integracion Mltiple
sobre recintos
rectangulares
Aplicamos la Regla de Simpson a la
integral considerando x
como parmetro.
} } }}
(

= =
b
a
d
c R
dx dy y x f dA y x f I ) , ( ) , (
}
d
c
dy y x f ) , (
} }

}
} } }
c
q c
+
+ + +
+ =
=

=
b
a
b
a
m
m
j
b
a
j
m
j
b
a
j
b
a
b
a
d
c
dx
y
) , x ( f
k
) c d (
dx ) y , x ( f
k
dx ) y , x ( f
k
dx ) y , x ( f
k
dx ) y , x ( f
k
dx dy ) y , x ( f
4
4
4
2
1
1 2
1
1
2
0

180 3

3
4

3
2

3
Aplicamos Simpson a cada una de estas
integrales:

(
+ +

+ + =

}

=

=
) y , x ( f ) y , x ( f
) y , x ( f ) y , x ( f
h
dx ) y , x ( f
j n
n
i
j i
b
a
n
i
j i j j
2
1
1 2
1
1
2 0
4
2
3
4
4
4

180 x
) y , ( f
h
a b
j j
c
c

(
+ + + +
+ + +
+ + + +
+ + + + +

+ + + =





} }
=

=
= =

=

=

=

= =

=
=

=
m , n
n
i
m , i
n
i
m , i m ,
m
j
m
j
j , n
n
i
j , i
m
j
n
i
j , i
m
j
j ,
m
j
j , n
m
j
n
i
j , i
m
j
n
i
j , i
m
j
j , , n
n
i
, i
n
i
, i ,
b
a
d
c
f f f f
f f
f f f
f f f f
f f f
hk
dx dy ) y , x ( f
2 2
1
2 1 2
1
1
2 2 2 0
1 1
1 2 2
1
1 2 1 2
1
1
1
1 2 2
1
1 2 0
1
1
2 2
1
1 1
2 1 2
1
1
1
1
2 2
1
1
2 0 0 2
1
0 1 2
1
1
0 2 0 0
4 2 2
4 16
8 4 2
8 4 2
4 2
9
Expresin del error:
( ) ( )
( ) ( ) R
180
4
4
4
4
4
4
e q q
(

q
c
c
+ q
c
c
=

, ,

y
f
k ,
x
f
h
) a b )( c d (
E
Coeficientes de la frmula de cuadratura:
m
d c
k
n
a b
h
m , , , , j jk c y
n , , , , i ih a x
i
i
2

2

2 2 1 0
2 2 1 0

=
= + =
= + =

b=x
2n
d=y
2m
y
2m-1
y
2
y
1
c=y
0
a=x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
x
2n-2
x
2n-1
1
1 1 2 2 2
2 2 2 1
4 4 4
4 4 4
4 4
4 4 4
4
4
2
8 8 8
8 8 8
8
16 16 16
16 16 16
2 8 8
Integracin Mltiple
sobre recintos no
rectangulares
h=(b-a)/2 k=k(x)
} } } }
d
c
x b
x a
b
a
x d
x c
dxdy y x f dydx y x f
) (
) (
) (
) (
) , ( ) , (
| |
| |
|
|
| |
)
`

+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+
+
+ +

+ + + ~
+ + + ~
~ =
}
} }
)) ( , ( )) ( ) ( , ( 4 )) ( , (
3
) (
)) ( , ( )) (
) ( , ( 4 )) ( , (
3
) ( 4
)) ( , ( )) ( ) ( , ( 4 )) ( , (
3
) (
3
h
)) ( , ( )) ( ) ( , ( 4 )) ( , (
3
) (
) , (
) (
) (
b d b f b k b c b f b c b f
b k
h a d h a f h a k
h a c h a f h a c h a f
h a k
a d a f a k a c a f a c a f
a k
dx x d x f x k x c x f x c x f
x k
dydx y x f I
b
a
b
a
x d
x c
Algoritmo de la
integral mltiple
Entrada: f(x,y), c(x), d(x), a, b, m, n.
Salida: aproximacin I
PASO 1: dividir [a,b] en 2n
subintervalos
PASO 2: en cada nodo x
i
,
evaluar la funcin
calcular (d(xi )-c(xi ))/(2m)
PASO 3: aplicar la regla compuesta de
Simpson respecto a y
PASO 4: sobre el resultado obtenido
del PASO 3 aplicar Simpson respecto
a la variable x I
} }
b
a
x d
x c
dydx y x f
) (
) (
) , (
Integrales de
Contorno
Casos Particulares
Mtodo de MonteCarlo
Integrales de Contorno
Llamamos integral de contorno a
una integral de la forma:




siendo C una curva en el plano XY.
Si C est parametrizada, es posible
transformar una integral de
contorno en una integral ordinaria
de una variable.
) , (
, ) , ( , ) , (
}
} }
C
C C
ds y x f
dy y x f dx y x f
Mtodo de Monte Carlo
El valor medio de la funcin f(x)
en el intervalo [a,b] es


Sean x
1
, x
2
, x
n
n puntos
cualesquiera en [a,b], resulta
previsible que



Cuando los valores de x
i
son
aleatorios, ste mtodo es
conocido como Mtodo de Monte
Carlo
) (
1
}

b
a
dx x f
a b
) (
1
) (
1

1
}

~ =
=
b
a
n
i
i n
dx x f
a b
x f
n
f
Ejemplo
a b Valor aprox. Valor exacto
1.0 0.8 1.4180830 1.4180834
1.0 0.4 1.1506554 1.1506556
1.0 0.2 1.0505019 1.0505022
1.0 0.1 1.0159888 1.0159935
Calculamos el permetro de elipses de
distintas excentricidades utilizando en
todos los casos 60 puntos.