Integracin de Montecarlo

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En matemticas, y ms concretamente en anlisis numrico, se conocen como mtodos de Montecarlo a una serie de mtodos deintegracin numrica que se basan en la utilizacin de nmeros pseudoaleatorios. Es decir, los mtodos de integracin de Montecarlo son algoritmos para encontrar una evaluacin aproximada de una integral definida, normalmente de integrales mltiples. Los algoritmos deterministas de integracin numrica, para aproximar la integral, evalan la funcin en un conjunto de puntos correspondientes a una parrilla regular o en un conjunto de puntos predefinidos. En cambio, los mtodos de Montecarlo eligen de forma aleatoria los puntos en los que se evaluar la funcin. La integracin de Montecarlo forma parte de una familia de algoritmos llamados genricamente mtodos de Montecarlo. Estos algoritmos utilizan nmeros aleatorios para resolver diferentes tipos de problemas matemticos y reciben su nombre debido al casino de Montecarlo

[editar]Algoritmo
Sea la integral definida en un intervalo (a,b) de f(x)dx , siendo f(x) una funcin de mucha dificultad para integrar; se hace el siguiente cambio de variable dx=dy(b-a) y se sustituye en la funcin

a integrar definida f(x)dx quedando una funcin a integral definida en un intervalo (0,1)h(y)dy. Luego se generan las variables aleatorias ui, n de veces se quiera por medio de la siguiente frmula (generador congruencial de nmeros pseudo-aleatorios): xn+1=(axn+c)%m donde el smbolo % indica que es el residuo de la divisin de las dos partes relacionada, xn es la semilla, c es el incremento, a es el multiplicativo y m es el mdulo; donde a tiene que ser desigual a x n. Estos valores se toman al azar y se van obteniendo los xn+1 n veces que se requiera. Cuando tengamos los xn+1 se comienza a generar los ui por esta frmula ui=xi/m, donde inicialmente i=1, es decir u1=x1/m, u2=x2/m, as sucesivamente. Los nmeros ui obtenidos son nmeros aleatorios en un intervalo (0,1), que se van a sustituir en la frmula siguiente: ((b-a)/n) f(ui(b-a)+a) (falta la justificacin de esta formula!)y eso nos da la aproximacin de la integral definida en (a,b) de f(x). Mientras ms grande sea n, ms exacta es la aproximacin.

[editar]Ejemplo

A travs de un ejemplo se ilustrar el mtodo. El proceso consiste en calcular el rea encerrada por una lnea cerrada cualquiera que est incluida en un cuadrado de lado unitario (y rea unitaria). Al generar puntos al azar (mediante dos nmeros aleatorios) se calcula la fraccin que se establece entre la cantidad de puntos que caen dentro del rea asociada a la curva y la cantidad total de puntos (o puntos en el cuadrado). Supongamos que el rea a calcular es un cuarto de crculo, de radio unitario, que est dentro de un cuadrado de lado unitario. La fraccin ser:

rea del crculo / rea del cuadrado = Puntos en el de crculo / Puntos en el cuadrado = r / 1 x 1

Para generar los puntos utilizamos dos sucesiones de nmeros aleatorios R1 y R2. Si queremos saber si un punto pertenece al cuarto de crculo, establecemos, a partir de la relacin pitagrica, la condicin de pertenencia:

R1 + R2 1

Si se verifica la relacin anterior, el punto pertenece al cuarto de crculo (y al cuadrado). De lo contrario pertenecer slo al cuadrado. Para el caso de una simulacin con 25 pares de nmeros aleatorios, es decir, para 25 puntos generados, nos dar una fraccin tal como 21/25 = 0,840, mientras que el rea buscada ser:

r = = 0,785

La precisin del mtodo se mejora utilizando una gran cantidad de simulaciones, siendo el error del orden del 0,001 cuando se emplean unos 15.000 puntos simulados.