1

Pronsticos para la
toma de decisiones
Gua de estudio

Universidad Autnoma de Chihuahua

C.P. RAL CHVEZ ESPINOZA
Rector
ING. HERIBERTO ALTS MEDINA
Secretario general
LIC. ALONSO GONZLEZ NEZ
Director de extensin y difusin cultural
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
Director acadmico
DR. ARMANDO SEGOVIA LERMA
Director de investigacin y posgrado
M.A. MANUEL MENDOZA GARCA
Director de planeacin y desarrollo institucional
C.P. ROBERTO ZUECK SANTOS
Director administrativo

Facultad de Contadura y Administracin

C.P. RAMIRO VALLES MARTNEZ
Director
M.A. ARMANDO CABRERA ZAPATA
Secretario acadmico
C.P. Y M.M. RAMIRO ALVDREZ DAZ
Secretario de investigacin y posgrado
M.A. Y M.F. ARMANDO GONZLEZ TERRAZAS
Secretario de planeacin
C.P. NORMA GONZLEZ MARTNEZ
Secretaria administrativa
C.P. OMAR ALMELA SINECIO
Secretario de extensin y difusin

Extensin Delicias

Extensin Camargo

M.A.R.H. MARA ELVIRA GONZLEZ ANCHONDO

Coordinadora general
LIC. SANDRA LIDA QUINTANA SENZ
Coordinadora acadmica
LIC. M.A.R.H. ADRIANA ISELA VALLES ALARCN
Coordinadora de posgrado
M.A. OCTAVIO TORRES LPEZ
Coordinador de servicio social
M.A.R.H. GRACIELA DEL CARMEN SANDOVAL LUJN
Coordinadora de extensin
L.S.C.A. EDUARDO DOMNGUEZ ARRIETA
Jefe de laboratorio de informtica
M.A.R.H. JOS GUADALUPE VALENZUELA GUZMN
Coordinador deportivo

L.S.C.A. JULIA ELENA DE VILA VILA

Coordinadora acadmica
LIC. ROSA EMMA FIERRO DAVID
Coordinadora administrativa

Extensin Parral
L.A.E. ARELY QUINTANA FLORES
Coordinadora general

La revisin y edicin de este documento fue realizada con el apoyo de la SESIC a travs del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.3. Implementacin del nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje.
4

Pronsticos para la
toma de decisiones
Gua de estudio

Autor:
HUGO ALARCN MADRID

Coordinacin acadmica:
CLAUDIA PREZ HIRAS
ALEJANDRA CARRILLO GARCA
ARMANDO CABRERA ZAPATA
ARMANDO TERRAZAS GONZLEZ

Contenido
PRESENTACIN ..............................................................................................9
OBJETO DE ESTUDIO 1:
ASPECTOS INTRODUCTORIOS ..................................................................11
OBJETO DE ESTUDIO 2:
EXPLORACIN DE PATRONES DE DATOS Y ELECCIN DE UNA
TCNICA DE PRONSTICO........................................................................13
OBJETO DE ESTUDIO 3:
PROMEDIOS MVILES Y MTODOS DE SUAVIZAMIENTO ..........................17
OBJETO DE ESTUDIO 4:
SERIES DE TIEMPO Y SUS COMPONENTES ...............................................21
OBJETO DE ESTUDIO 5:
REGRESIN CON DATOS DE SERIES DE TIEMPO .......................................25
OBJETO DE ESTUDIO 6:
LA METODOLOGA BOXJENKINS (ARIMA) ................................................29

Presentacin

l espritu de nuestro tiempo est caracterizado por una sucesin interminable de grandes y pequeos cambios, desde la sustitucin de paradigmas
cientficos y en consecuencia cambios en la prctica tecnolgica, la renovacin en la concepcin del mundo y en las ideologas que la acompaan, por lo
tanto en todos los valores que integran esta compleja trama.
Vivir en un mundo as entraa determinados compromisos en nuestro
obrar, uno de ellos es el de adaptarnos a este flujo incesante de cambios. La
educacin ha sido un elemento clave para lograr la adaptabilidad que cada
nueva circunstancia nos plantea. Cada poca, cada determinado periodo histrico ha construido sus propios modelos educativos en busca de dar respuesta a
las nuevas necesidades y retos. El modelo educativo que se propone busca formar universitarios ms autnomos en donde el estudiante aprenda a aprender,
que sea ms reflexivo e investigador, un constructor de su propio conocimiento
que lo convertir en un profesional ms capaz en su respectiva especialidad.
La intencin es estructurar un modelo flexible y adaptable a las diferencias de los alumnos y del contexto de la ctedra, de tal suerte que en la convivencia del maestro y el alumno se d la reflexin y el aprendizaje de manera recproca. El objetivo fundamental es ofrecer educacin de calidad, garante de la
formacin de los profesionales que demanda nuestra entidad, nuestro pas y
nuestro mundo.
El modelo educativo de la UACh se sustenta en tres ejes: la educacin
basada en competencias, la flexibilidad curricular y los procesos educativos centrados en el aprendizaje. Sin limitar el concepto de competencias estrictamente
a lo cognitivo, esto significara aislarlo de sus relaciones sociales, pues es necesario incorporar en este proceso formativo los elementos procedimentales y
actitudinales como: la interdisciplinaridad, el trabajo grupal, aplicar el conocimiento a realidades especficas, el rol del docente como facilitador del aprendizaje y la participacin activa del estudiante en su propio proceso de formacin.
Al buscar la universidad su vinculacin con la sociedad mediante el trabajo por
competencias, proporciona al conocimiento una dimensin histrica y social de
9

mayor relevancia, con la idea de que toda accin de transformacin influye en

el proceso de creacin y produccin.
Incorporar la idea de las reas de formacin que incluye los principios
bsicos y profesionales de las carreras que el estudiante cursa es una respuesta
curricular para la formacin de profesionales bajo una nueva forma de construir
conocimientos. Consiste en construir situaciones de aprendizaje en las cuales los
estudiantes logren estructurar sus conocimientos de manera integral y no solamente acumulativa. Las reas de formacin bsica consisten en el desarrollo de
competencias, esto es conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ms que
slo trasmitir los contenidos de las diferentes asignaturas.
Los problemas que habr de enfrentar el profesional contemporneo se
dan en el contexto de una sociedad cada vez ms globalizada. Los problemas de
nuestra regin y de otras regiones del mundo, como la pobreza, epidemias,
descomposicin del tejido social, contaminacin ambiental, deterioro del medio ambiente, disminucin de los recursos no renovables, requieren soluciones
creativas, mejores alternativas a las planteadas hasta ahora.
Para que esta propuesta pedaggica llegue a buen trmino es importante
que tanto maestros como estudiantes se conciban a s mismos en consonancia con
este nuevo modelo, el maestro debe dejar tras s las reminiscencias del modelo
tradicional, cuya funcin radicaba en depositar en la memoria del estudiante
toda la informacin depositada en su propio acervo intelectual, que a su vez
haca del estudiante un receptculo pasivo, incapaz de procurarse su propio
conocimiento en razn de sus propias circunstancias. El conferir al estudiante un
rol activo y de mayor compromiso social trae consigo la obligacin del maestro
en facilitar los elementos necesarios para dar cabal cumplimiento a esta misin.
Cuando esto ocurra nuestra universidad se hallar totalmente involucrada en los
problemas de su entorno, seremos aptos para ofrecer soluciones pertinentes ya
se trate de problemas regionales o globales. Seremos capaces, sin lugar a dudas,
de regionalizar la globalizacin.

10

Objeto de estudio 1

Aspectos introductorios
o
nid
nte
Co

Historia de los pronsticos.

La necesidad de los pronsticos.
Tipos de pronsticos.
Pronsticos macroeconmicos.
Eleccin de mtodo de pronsticos.
Pasos a seguir en la elaboracin de pronsticos.

co
ti
tem

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Resultados de apr
endizaje
aprendizaje
El alumno identifica la necesidad de realizar pronsticos por parte de las organizaciones, los tipos de pronsticos que existen as como los pasos necesarios para realizar
un pronstico acertado y confiable.
Pregunta gua
En qu consiste la importancia de realizar pronsticos para las diferentes organizaciones existentes en la sociedad, sean stas pblicas o privadas?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

Actividades y preguntas generadoras: d una respuesta a lo siguiente:

1.
Qu se entiende por el trmino pronstico?
2.
Porqu es importante y necesario para las empresas hacer pronsticos?
3.
Cules son los tipos de pronsticos que se pueden realizar?
4.
Enuncie los pasos que son necesarios para la elaboracin de un pronstico.

11

Objeto de estudio 1

B. Actividades
de contenido

Para el desarrollo de esta actividad deber abordar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y
Dean W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 1
Introduccin a los Pronsticos Pginas 110.

C. Actividades
de aplicacin

D. Evidencia
integradora de
desempeo

1.

Realice la lectura del Caso 1-1 (Pgina 10) del libro de texto sealado
anteriormente y elabore una serie de datos de ventas mensuales de los ltimos aos de una empresa real o supuesta tal y como se pide en dicho caso.
2.
Consulte la base de datos Economtica de la FCA y obtenga lo siguiente:
2.1 Serie de precios de cierre de una emisora por usted seleccionada de
cualquiera de las bolsas de valores de las cuales esta base de datos contiene informacin.
2.2 Serie histrica del indicador correspondiente de la bolsa donde cotiza
la emisora para el mismo perodo. (Por ejemplo, del IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores si eligi una emisora mexicana, del Dow Jones si
eligi una emisora norteamericana, etc.)
2.3 Elabore un diagrama de dispersin para cada una de las series anteriores.

1.
2.

12

D respuesta a las preguntas planteadas en el apartado Actividades Previas

de esta gua y entregue al maestro por escrito sus respuestas.
Reporte al maestro lo solicitado en el apartado Actividades de Aplicacin.
Tenga en cuenta que el material aqu solicitado ser la base de los aspectos
prcticos que deber cubrir en el desarrollo del curso.

Objeto de estudio 2

Exploracin de patrones de datos y

eleccin de una tcnica de pronstico
co
ti
tem

Exploracin de patrones de datos de series de tiempo.

Exploracin de patrones de datos con anlisis de autocorrelacin.
Eleccin de una tcnica de pronstico.
Medicin del error de pronstico.

o
nid
nte
Co

2.1
2.2
2.3
2.4

Resultados de apr
endizaje
aprendizaje
El estudiante aprende a realizar un anlisis exploratorio de los datos contenidos en
la serie de tiempo con el propsito de identificar el tipo de la serie de tiempo sobre
la cual se pretende elaborar el pronstico.
Pregunta gua
Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico
acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera
como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

Actividades y preguntas generadoras:

1.
Qu es una serie de tiempo?
2.
Enuncie los criterios a seguir para determinar si los datos de una serie de
tiempo son tiles.
3.
Distinga entre una serie de datos de corte transversal y una serie de tiempo.
4.
Dentro de las series de tiempo, distinga las de patrn horizontal o estacionarias, las de tendencia y las de patrn o componente cclico.
5.
D una definicin clara y precisa del trmino autocorrelacin y explique
qu significa el trmino retraso o variable retrasada.
6.
Qu mide un coeficiente de autocorrelacin?
7.
Describa cmo se usan los correlogramas para analizar autocorrelaciones
13

Objeto de estudio 2
de varios retrasos de una serie de tiempo.
Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen
pronsticos de series estacionarias.
9.
Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen
pronsticos de series con tendencia.
10. Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen
pronsticos de series estacionales.
11.
Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen
pronsticos de series cclicas.
12. Precise el concepto del trmino residual o error de pronstico.
13. Analice los mtodos utilizados para evaluar las tcnicas de pronstico:
13.1 MAD (Mean absolute deviation). Desviacin media absoluta.
13.2 MSE (Mean squared error) Error cuadrtico medio.
13.3 MAPE (Mean absolute porcentaje error) Error porcentual absoluto
medio.
8.

B. Actividades
de contenido

C. Actividades
de aplicacin

Para el desarrollo de esta actividad deber abordar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean
W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 3 Exploracin de patrones de datos y eleccin de una tcnica de pronstico Pginas 57100.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14

Con la frmula para calcular el coeficiente de autocorrelacin (rk) que

aparece en la pgina 60 del libro de texto calcule dicho coeficiente para la
serie de tiempo de la tabla 3.1 en la pgina 61. Haga sus clculos en Excel e
interprete el significado de los coeficientes de autocorrelacin solicitados.
Obtenga en Minitab el correlograma correspondiente a la serie del ejemplo anterior y haga su interpretacin.
Mediante una prueba de hiptesis, compruebe si los datos de la serie antes
mencionada son ALEATORIOS. Especifique en qu consiste un MODELO DE RUIDO BLANCO.
Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos
presentada en la tabla 3.3 de la pgina 67 y especifique el tipo de serie de
que se trata.
Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos
presentada en la tabla 3.1 y la figura 3.8 de la pgina 67 y especifique el
tipo de serie de que se trata.
Precise la forma de utilizar el mtodo CONSTRUCCION DE DIFERENCIAS para eliminar la tendencia en una serie NO ESTACIONARIA.
Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos
presentada en la tabla 3.4 de la pgina 70 y especifique el tipo de serie de
que se trata.
Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos
presentada en la tabla 3.5 de la pgina 73 y especifique el tipo de serie de
que se trata.

Objeto de estudio 2

1.

2.
3.

Como equipo de trabajo, consulte la base de datos ECONOMATICA

disponible en la FCA y obtenga una serie de tiempo de uno de los tipos
analizados en los apartados anteriores identificando claramente, en base a
sus caractersticas, el tipo de serie de que se trata. Utilice las herramientas
explicada en clase para precisarlo.
Presente al maestro en forma impresa el resultado del trabajo solicitado
anteriormente.
Conserve en su computadora (o memoria porttil) el producto del trabajo
solicitado ya ser la base del desarrollo de las prcticas que se tendrn que
realizar en el desarrollo del curso.

D. Evidencia
integradora de
desempeo

15

16

Objeto de estudio 3

Promedios mviles y mtodos de

suavizamiento
o
nid
nte
Co

Modelos informales.
Mtodos de pronsticos basados en promedios simples.
Mtodos de pronsticos basados en promedios mviles.
Mtodos de pronsticos basados en promedios mviles dobles.
Mtodos de suavizamiento exponencial.
3.5.1 Ajustado a la tendencia. Mtodo de HOLT.
3.5.2 Ajustado para variaciones de tendencia y estacionales. Mtodo de
Winters.

co
ti
tem

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Resultados de apr
endizaje
aprendizaje
El alumno conoce y aplica los mtodos para hacer pronsticos basados en tcnicas
tradicionales.
Pregunta gua
Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico
acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera
como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

Preguntas y actividades generadoras:

1.
Describa en qu consisten los llamados ENFOQUES SIMPLES para hacer pronsticos de una serie de tiempo.
2.
Describa la forma de hacer un pronstico con un modelo informal: Pronstico de no cambio, Pronstico de tendencia y pronstico de variaciones estacionales.
3.
Describa la forma de hacer pronsticos con mtodos basados en promedios:
17

Objeto de estudio 3
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.

B. Actividades
de contenido

C. Actividades
de aplicacin

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y
Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 4
Promedios mviles y mtodos de suavizamiento Pginas 101 - 155.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

18

Promedios simples.
Promedios mviles.
Promedios mviles dobles.
Explique en qu consiste el MTODO DE SUAVIZAMIENTO
EXPONENCIAL y la forma en que se hacen los pronsticos siguiendo
esta metodologa.
Cuando se aplica el Mtodo de Suavizamiento Exponencial, Qu implica
UNA SEAL DE CONTROL?
Analice en qu consiste el mtodo de SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL
ajustado a la tendencia o METODO de HOLT y la forma en que se
hacen los pronsticos siguiendo esta metodologa.
Analice en qu consiste el SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL AJUSTADO POR VARIACIONES DE TENDENCIA Y ESTACIONALES o
METODO DE WINTERS y la forma en que se hacen los pronsticos
siguiendo esta metodologa.

Utilice el ejemplo 4.1 de la pgina 102 del libro de texto para aplicar los
mtodos de pronstico conocidos como MODELOS INFORMALES
(Pronstico de no cambio, Pronstico de Tendencia y Pronstico de Variaciones Estacionales.
Utilice el ejemplo 4.2 de la pgina 106 del libro de texto para explicar el
Mtodo de Promedios Simples como una forma de hacer pronsticos.
Utilice el ejemplo 4.3 de la pgina 109 del libro de texto para explicar el
Mtodo de Promedios Mviles y la forma en que este mtodo es utilizado
para hacer pronsticos.
Utilice el ejemplo 4.4 de la pgina 112 del libro de texto para explicar el
funcionamiento del Modelo Promedios Mviles Doble como una herramienta til para hacer pronsticos.
Utilice el ejemplo 4.5 de la pgina 115 del libro de texto para explicar el
funcionamiento del Mtodo de Suavizamiento Exponencial como una
forma de realizar pronsticos.
Utilice el ejemplo 4.9 de la pgina 123 para explicar el funcionamiento
del Mtodo de Suavizamiento Exponencial de HOLT como una forma
de hacer pronsticos.
Utilice el ejemplo 4.10 de la pgina 127 para explicar el funcionamiento
del Modelo de Suavizamiento Exponencial Ajustado para Variaciones de
Tendencia y Estacionales conocido como el Mtodo de WINTERS.

Objeto de estudio 3

1.

2.

Cada equipo aplica a las series de tiempo que seleccion como parte de las
Actividades Integradoras del Objeto de Estudio 2 los mtodos estudiados
en este Objeto de Estudio aplicables a las mismas para hacer pronsticos y
presenta al maestro el resultado de sus actividades.
Los alumnos resuelven el Primer Examen Parcial Terico del Curso.

D. Evidencia
integradora de
desempeo

19

20

Objeto de estudio 4

Series de tiempo y sus componentes

o
nid
nte
Co

Descomposicin.
Tendencia.
4.2.1
Curvas de tendencia no lineales.
4.2.2
Pronstico de la tendencia.
4.2.3
Estacionalidad.
Datos ajustados a la estacionalidad.
Pronstico de una serie de tiempo estacional.
Mtodo de descomposicin de censo II.

4.3
4.4
4.5

co
ti
tem

4.1
4.2

Resultados del apr

endizaje
aprendizaje
El estudiante conoce la naturaleza de las series de tiempo, los diferentes tipos de series
de tiempo, la importancia de los pronsticos con este tipo de series y el proceso de
descomposicin de las mismas.
Pregunta gua
Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca
del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por
ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores, la inflacin o la Base Monetaria de un pas?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

Preguntas y actividades generadoras:

1.
En qu consiste el proceso de DESCOMPSICIN de una serie de tiempo?
2.
Cules son los componentes de una serie de tiempo y que representa cada
uno de ellos?
3.
Qu es un modelo de serie de tiempo de COMPONENTES ADITIVOS
y qu es uno de COMPONENTES MULTIPLICATIVOS? En qu caso
es conveniente el manejo de uno o de otro?
21

Objeto de estudio 4
4.
5.

En qu consiste el AJUSTE ESTACIONAL de una serie de tiempo?

Analice el funcionamiento de una serie de tiempo de TENDENCIA y
explique cmo se ajusta dicha tendencia cuando sta es lineal o cuando es
cuadrtica.
Qu problema implica utilizar modelos de tendencia exponencial y cmo
se corrigen dichos problemas?
Especifique cmo se hace un pronstico utilizando un modelo de serie de
tiempo de tendencia lineal.
Analice el funcionamiento de una serie de tiempo de patrn ESTACIONAL
y explique los mtodos que se han desarrollado para medir la variacin
estacional.
En qu difiere la identificacin del componente estacional del anlisis de
tendencia de una serie de tiempo?
Una vez que el componente estacional ha sido aislado, explique cmo se
puede utilizar para calcular los DATOS AJUSTADOS A LA ESTACIONALIDAD.
En las serie de tiempo que presentan VARIACIONES CICLICAS E IRREGULARES, cmo se puede obtener una perspectiva de la conducta cclica de la serie de tiempo?
Explique en qu consiste el INDICADOR DE NEGOCIOS.
Cmo se realiza el proceso de descomposicin en una serie de tiempo
ESTACIONAL y cmo se construye un pronstico sobre una serie de
tiempo de esta naturaleza?
Indique en forma general en qu consiste el MTODO DE DESCOMPOSICION DE CENSO II y haga un comentario general acerca de este
modelo para fines de realizar pronsticos.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

B. Actividades
de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y
Dean W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 5
Series de Tiempo y sus Componentes Pginas 157-191.

C. Actividades
de aplicacin

1.
2.
3.
4.
22

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera.

Utilice el ejemplo 5.1 de la pgina 161 del libro de texto para hacer una
aplicacin prctica de la estimacin de la tendencia y obtencin del pronstico en una serie de tiempo como la que ah se maneja.
Utilice el ejemplo 5.2 de la pgina 168 para determinar los ndices estaciones siguiendo los pasos sealados por el autor en dicho ejemplo.
Utilice el ejemplo 5.3 de la pgina 173 para determinar tendencia y
estacionalidad por medio de una descomposicin multiplicativa de la serie de tiempo que ah se presenta.
Utilice el ejemplo 5.4 del libro de texto para realizar la descomposicin y

Objeto de estudio 4
el pronstico de una serie de tiempo estacional obteniendo el factor tendencia, estacional e irregular.

1.

2.

Los equipos en que est integrado el grupo hacen un anlisis de las series de
tiempo que han seleccionado para fines de las aplicaciones prcticas de lo
estudiado en clase y aplican el proceso de descomposicin de sus series as
como hacen los respectivos pronsticos con las mismas.
Los equipos presentan al maestro las evidencias impresas o grabadas en
medios electrnicos para la evaluacin correspondiente.

D. Evidencia
integradora de
desempeo

23

24

Objeto de estudio 5

Regresin con datos de

series de tiempo
o
nid
nte
Co

Datos de series de tiempo y el problema de la autocorrelacin.

Prueba de Durban Watson para correlacin serial.
Soluciones para los problemas de autocorrelacin:
5.3.1
Error de especificacin del modelo.
5.3.2
Regresin con diferencias.
5.3.3
Errores autocorrelacionados y diferencias generalizadas.
5.3.4
Modelos autorregresivos.
Heterocedasticidad en series de tiempo.
Uso de la regresin para pronstico de datos estacionales.
Pronstico economtrico.

5.4
5.5
56

co
ti
tem

5.1
5.2
5.3

Resultados del apr

endizaje
aprendizaje
El alumno aplica las tcnicas de regresin para hacer pronsticos sobre series de
tiempo y es sumamente cuidadoso en la interpretacin de los resultados obtenidos
con dichas tcnicas.
Pregunta gua
Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca
del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por
ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores, la inflacin o la Base Monetaria de un pas?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

Preguntas y actividades generadoras:

1.
Explique el significado del supuesto de INDEPENDENCIA en un modelo de regresin.
2.
Cundo se considera que en una serie de datos existe AUTOCORRELACIN?
25

Objeto de estudio 5
3.

En qu consiste la llamada CORRELACION SERIAL DE PRIMER

ORDEN?
Cmo se aplica la prueba Durban Watson para determinar la correlacin serial?
Haga una breve explicacin de los mtodos utilizados para minimizar los
problemas surgidos de una correlacin serial: Error de especificacin del
modelo, Regresin con diferencias y Diferencias generalizadas.
Qu es un modelo AUTORREGRESIVO?
En qu consiste la HETEROCEDASTICIDAD en una serie de tiempo?
En trminos generales, Cmo se resuelve un problema de heterocedasticidad
en una serie de tiempo?
Haga una breve explicacin del uso de la regresin para pronosticar datos
estacionales.
Describa en forma breve en qu consiste los PRONSTICOS
ECONOMTRICOS y en qu areas son aplicables.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B. Actividades
de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y
Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 8
Regresin con Datos de Series de Tiempo Pginas 325-362.

C. Actividades
de aplicacin

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26

Utilice el ejemplo 8.2 de la pgina 333 del libro de texto y realice la

prueba de DurbanWatson para detectar la correlacin serial en la
serie de datos ah presentada y haga la interpretacin correspondiente.
Utilice el ejemplo 8.3 de la pgina 335 del libro de texto para corregir
el problema de autocorrelacin atribuido al error de especificacin
del modelo.
A la serie de tiempo manejada en los puntos anteriores aplique la regresin con diferencias y analice si mediante este procedimiento se elimin o se redujo el problema de la autocorrelacin.
Utilice el ejemplo 8.4 de la pgina 339 para obtener un modelo de
regresin lineal logartmica y analice la forma en que este modelo
puede llegar a ser til para hacer pronsticos.
Utilice el ejemplo 8.6 de la pgina 345 del libro de texto para obtener
pronsticos a partir de una serie de tiempo a la que se ajusta un modelo
autorregresivo.
Utilice el ejemplo 8.7 de la pgina 347 para resolver el problema de
heterocedasticidad que ah se plantea.
Utilice el ejemplo 8.8 para ilustrar la forma en que se puede hacer uso
de la regresin para pronosticar datos estacionales.

Objeto de estudio 5

1.

2.
3.

Los equipos en que ha sido conformado el grupo eligen una de las

series de tiempo objeto de prctica en el desarrollo del curso y le aplican los conceptos estudiados en el presente objeto de estudio con el
propsito de afirmar los diferentes conceptos aqu planteados.
Los equipos reportan al maestro los resultados de su trabajo en forma
impresa.
Los alumnos resuelven el segundo examen parcial del curso.

D. Evidencia
integradora de
desempeo

27

28

Objeto de estudio 6

La metodologa BOXJENKINS (ARIMA)

o
nid
nte
Co

La metodologa Box Jenkins.

6.1.1
Modelos autorregresivos.
6.1.2
Modelos de promedio mvil.
6.1.3
Modelos de promedio mvil autorregresivos.
Aplicacin de una estrategia para la construccin de un modelo.
6.2.1
Paso 1. Identificacin del modelo.
6.2.2
Paso 2. Estimacin del modelo.
6.2.3
Paso 3. Evaluacin del modelo.
6.2.4
Paso 4. Realizacin de pronsticos con el modelo.
6.2.5
Comentarios finales.
6.2.6
Criterio para la seleccin de un modelo.
6.2.7
Modelos para datos estacionales.
6.2.8
Suavizamiento exponencial simple y un modelo ARIMA.
6.2.9
Ventajas y desventajas de los modelos ARIMA.
Aplicaciones de los modelos ARIMA.

6.2

6.3

co
ti
tem

6.1

Resultados del apr

endizaje
aprendizaje
El estudiante aprende a construir modelos economtricos aplicando la metodologa
de BoxJenkins y realiza pronsticos con los modelos obtenidos.
Pregunta gua
Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca
del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por
ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores, la Inflacin o la Base Monetaria de un pas?

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida.

Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades
previas

29

Objeto de estudio 6
Preguntas y actividades generadoras:
1.
Haga un resumen de los modelos hasta aqu analizados para realizar pronsticos.
2.
Precise en forma clara qu es una serie de tiempo ESTACIONARIA y qu
es una serie de tiempo NO ESTACIONARIA.
3.
Qu tipo de informacin utilizan los modelos ARIMA para hacer pronsticos?
4.
Describa la metodologa BoxJenkins empleada para hacer pronsticos.
5.
En qu se basa la seleccin inicial de un modelo ARIMA?
6.
Haga un breve anlisis de las representaciones grficas de los coeficientes
de autocorrelacin tericos en los modelos ARIMA.
7.
Defina qu es un modelo AUTORREGRESIVO AR (p) y haga su representacin en forma de una ecuacin. Precise en forma clara el significado
del ORDEN del modelo autorregresivo.
8.
Defina qu es un modelo de PROMEDIO MOVIL MA (q) y haga su
representacin en forma de una ecuacin. Precise en forma clara el significado del ORDEN del modelo de promedio mvil.
9.
Defina qu es un modelo de PROMEDIO MOVIL AUTORREGRESIVO
ARMA (p, q) y haga su representacin en forma de una ecuacin. Precise
en forma clara el significado del ORDEN del modelo de promedio mvil autorregresivo.
10. Describa y analice los pasos sugeridos para la construccin de un modelo
siguiendo la metodologa de BoxJenkins.
11.
Haga un breve comentario acerca de la construccin de modelos con la
metodologa BoxJenkins.
12. Explique los dos mtodos sugeridos como criterio para la seleccin de un
modelo.
13. Describa el uso de modelos utilizados para hacer pronsticos para datos
estacionales (Modelos ARIMA)
14. Menciones algunas de las ventajas y desventajas de los modelos ARIMA en
la generacin de pronsticos.

B. Actividades
de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura:

Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y
Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 9
La Metodologa de BoxJenkins (ARIMA) Pginas 381-440.

C. Actividades
de aplicacin

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera.

1.

30

Utilice el ejemplo 9.1 de la pgina 386 del libro de texto para aplicar el
modelo AR (2) de la metodologa Box Jenkins y haga los pronsticos de
los datos que ah se sealan.

Objeto de estudio 6
Utilice el ejemplo 9.2 de la pgina 388 para aplicar el modelo MA (2) de
la metodologa BoxJenkins y haga los pronsticos que en ese ejemplo se
piden.
Utilice los ejemplos 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7 de las pginas 393 y siguientes
del libro de texto para hacer una aplicacin de los pasos sugeridos para
construir un modelo ARIMA, aplicar la metodologa BoxJenkins y hacer los pronsticos que en esos ejemplos se solicitan.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Los equipos en que ha sido dividido el grupo aplican la metodologa BoxJenkins a las series de tiempo seleccionadas por cada uno de ellos y hacen
los pronstico respectivos.
Los equipos reportan al maestro en forma impresa los resultados de sus
trabajos correspondientes a este objeto de estudio.
Los equipos reportan al maestro en CD las prcticas realizadas en el transcurso del semestre para fines de evaluacin final.
Los estudiantes resuelven el tercer examen parcial del curso.

D. Evidencia
integradora de
desempeo

31

Edicin: Lic. Martha Idaly Retana Reyes

C. Morelos No. 1024-1
Chihuahua, Chih. C.P. 31000
Tel (614) 410-74-92
arcanus.design@gmail.com,
idretana@hotmail.com.

32