Martn A.

Daz Viera

Observaciones prcticas:

- A pesar de la asimetra de C x y , la matriz de coeficientes K es simtrica.

- Todas las entradas son invertibles (excepto 0 ) de forma tal que puede ser reducida a una
matriz triangular mediante la operacin con matrices de menor dimensin y as simplificar
el cmputo.
- Si C x y tiene forma diagonal, es decir, las componentes no estn

correlacionadas entonces
independientes separadas.

el sistema

se convierte en n sistemas

de

ecuaciones

5.5 Cokriging en el caso de funciones aleatorias intrnsecas.

Como con el Kriging de una variable es ms simple usar covariogramas que covarianzas
cruzadas, pero esto no siempre es posible; la hiptesis intrnseca anloga es:
i) E Z i ( x + h ) Z i ( x ) = 0 ,

i=1,, n

ii) Cov Z i ( x + h ) Z i ( x ) , Z j ( x + h ) Z j ( x ) = 2 ij ( h ) ,

i,j=1,, n

existe y depende slo de h .

Si i) se cumple entonces la matriz de semivarianzas cruzadas puede ser escrita como:
( h ) = ij ( h ) =

T
1
E Z ( x + h ) Z ( x ) Z ( x + h ) Z ( x )
2

(5.23)

donde ( h ) es simtrica en contraste con C x y .

Entonces al sustituir en el sistema de ecuaciones del Kriging a las funciones de covarianzas
cruzadas por los co-semivariogramas o variogramas cruzados, se obtiene
( x1 x1 ) ... ( x1 x m ) I 1 ( x x1 )

...
...
...
... ...
...

=
x x

( m 1 ) ... ( x m x m ) I m ( x x m )

I
...
I
0
I

La varianza de la estimacin se expresa como:

63

(5.24)