Martn A.

Daz Viera

Sean Z1 ( x ) , Z 2 ( x ) ,..., Z n ( x ) funciones aleatorias tales que:

E Z i ( x ) = mi ,

i = 1,..., n

( )

Cij ( x y ) = E Z i ( x ) Z j y ,

(5.9)

i, j = 1,..., n

(5.10)

existe para todo i, j y la covarianza de Z i ( x ) y Z j ( x ) depende solamente de la diferencia

x y.

{Zi }i =1
n

Esto quiere decir que

son funciones estacionarias de

segundo

orden

conjuntamente.
Dados los puntos muestreados x1 , x 2 ,..., x m y un punto no muestreado x , el objetivo es

estimar conjuntamente cada variable aleatoria Z i ( x ) mediante combinaciones lineales de

observaciones de todas las variables aleatorias Z j ( x k ) , k = 1,.., m
m

j = 1,.., n

Z i* ( x ) = ijk Z j ( x k )

(5.11)

k =1 j =1

En forma matricial, si Z ( x ) = Z1 ( x ) , Z 2 ( x ) ,..., Z n ( x ) entonces la expresin anterior se

T

convierte en:
Z

( x ) = k Z ( x k );

donde

k =1

Para que Z

( x)

k = ijk

(5.12)

sea un estimador no sesgado de Z ( x ) se debe cumplir que:

m

k =1

=I

(5.13)

donde I es la matriz identidad.

0, i j
k

ij
ij
1, i = j
k =1

Se toma que la varianza de la estimacin sea:

m

(5.14)

*
*
Var Z *j ( x ) Z j ( x ) = E Z ( x ) Z ( x ) Z ( x ) Z ( x )

j =1

El sistema puede ser escrito en la forma:

61

(5.15)