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Matriz de Transision Crediticia
Matriz de Transision Crediticia
La Matriz de Transicin
3.1
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
La ecuacin de salida es
y (t) = Cx (t) + Du (t)
(3.5)
3.2
(3.6)
23
(3.7)
24
3.3
polos
sn + a1 sn1 + + an = 0
3.4
(3.8)
Matriz de transicin
(3.10)
(t; to ) = eA(tto )
(3.11)
1
1
(t) = eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : :
2
3!
(3.12)
Donde
Si t0 = 0 se tiene que
Mtodos para calcular (t) : Existen muchos mtodos para hacer este clculo, a
continuacin se presentarn solo algunos de las opciones de solucin posibles.
3.4.1
1) Directo
1
1
eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : :
2
3!
(3.13)
25
3.4.2
Si todos los autovalores de A son diferentes se hace una transformacin de similaridad para obtener
D = TAT1
(3.14)
Donde D es una matriz diagonal. La diagonal est formada por los autovalores.
En este cambio se tiene que
x_ (t) = Ax (t)
(3.15)
z_ (t) = Dz (t)
(3.16)
(3.17)
z (0)
(3.18)
eDt = eTAT
(3.19)
Calculando directamente
1
eTAT
eTAT
2
3
1
1
TAT1 t2 +
TAT1 t3 + : : :
= I + TAT1 t +
2
3!
2
3
1
1
= TT1 + TAT1 t +
TAT1 t2 +
TAT1 t3 + : : :
2
3!
Debido a que:
(3.20)
(3.21)
(3.22)
Se tiene:
TAT1 t
1 22 1 3 3
= T I + At + A t + A t + : : : T1
2
3!
1
eTAT
= TeAt T
= eDt
(3.23)
(3.24)
(3.25)
26
espectro (A) = f1 ; 2 ; : : : ; n g
(3.26)
0
1
I A = 4 0 1 0 5
3
0
jI Aj = 2 ( 1) 3 ( 1) = 3 2 3 + 3
(3.27)
(3.28)
(3.29)
(3.30)
(3.31)
(3.32)
3
v13
, v3 = 4 v23 5
v33
Se calcula (1 I A) v1 = 0
2
32
3
1:73205
0
1
v11
4
5 4 v21 5 = 0
0
0:73205
0
3:0000
0
1:73205
v31
= 0
1:73205v11 v31
= 0
0:73205v21
3:0000v11 + 1:73205v31 = 0
(3.33)
(3.34)
(3.35)
27
Se obtiene
v31 = 1:73205v11
v21 =
0
Si adems se hace la norma del vector v1 igual a 1 se tiene que
q
2 + v2 + v2 = 1
jv1 j = v11
21
31
(3.36)
(3.37)
2
2
v11
+ v31
=1
(3.38)
2
2
+ 3v11
=1
v11
(3.39)
v11 = 0:50000
(3.40)
v31 = 0:866025
(3.41)
(3.42)
(3.43)
Donde
(I A) V = 0
(3.44)
V = AV
(3.45)
(3.46)
32
32
3
1:000 0:000 0:57735
0 0 1
0:50000
0:50000
0:0000
D = 4 1:000 0:000 0:57735 5 4 0 1 0 5 4 0:0000
0:0000
1:0000 5
0:000 1:00
0:000
3 0 0
0:866025 0:866025 0:0000
(3.47)
28
3
1:73205
0:0
0:0
D = 4 0:0
1:73205
0:0 5
0:0
0:0
1:0000
(3.48)
(3.49)
Adems
eDt = TeAt T
(3.50)
eAt = T1 eDt T
(3.51)
T = V1
(3.52)
eAt = VeDt V1
(3.53)
Despejando eAt
Donde
Entonces
eAt
3 2 1:73205t
32
3
0:50000
0:50000
0:0000
e
1:000 0:000 0:57735
0:0
0:0
= 4 0:0000
0:0000
1:0000 5 4 0:0
e1:73205t 0:0 5 4 1:000 0:000 0:57735 5
0:866025 0:866025 0:0000
0:0
0:0
et
0:000 1:00
0:000
(3.54)
eAt
32
3
0:5e1:73205t
0:5e1:73205t
0:0000
1:000 0:000 0:57735
=4
0:0000
0:0000
et 5 4 1:000 0:000 0:57735 5
0:866025e1:73205t 0:866025e1:73205t 0:0000
0:000 1:00
0:000
(3.55)
eAt
3
0:5 e1:73205t + e1:73205t
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
5
0:0000
et
=4
0:0000
1:73205t
1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
+e
0:0000
0:5 e
0:866025 e
(3.56)
2
29
3.4.3
adj (sI A)
jsI Aj
(3.58)
jsI Aj = s2 (s 1) 3 (s 1) = s2 3 (s 1)
2
3
s (s 1)
0
3 (s 1)
5
cofact (sI A) = 4
0
s2 3
0
s1
0
s (s 1)
2
3
s (s 1)
0
s1
5
0
0
s2 3
adj (sI A) = (cofact (sI A))T = 4
3 (s 1)
0
s (s 1)
(sI A)1
s
2
6 s 3
6
adj (sI A) 6
=
=6
0
6
jsI Aj
6
4
3
6 s 3 s+ 3
6
6
6
1
(sI A) = 6
0
6
6
4
3
p
p
s 3 s+ 3
s2 3
0
1
s1
0
(3.57)
0
1
s1
0
3
1
s2 3 7
7
7
7
0
7
7
5
s
(3.59)
(3.60)
(3.61)
(3.62)
s2 3
3
1
p
p
s 3 s+ 3 7
7
7
7
0
7
7
7
5
s
p
p
s 3 s+ 3
3
K3
K4
p
p +
s 3 s+ 3 7
7
7
7
0
7
7
7
K1
K2 5
p
p +
s 3 s+ 3
(3.63)
(3.64)
30
3.4.4
MATLAB)
3
7
7
7
7
7
7
7
5
(3.65)
3
0:5 e1:73205t + e1:73205t
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
5
0:0000
0:0000
et
1:73205t
1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
0:0000
0:5 e
+e
0:866025 e
(3.66)
x_ (t) = Ax (t)
(3.67)
3 2
32
3
0 0 1
x1 (t)
x_ 1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5
3 0 0
x_ 3 (t)
x3 (t)
(3.68)
x_ 1 (t) = x3 (t)
x_ 2 (t) = x2 (t)
x_ 3 (t) = 3x1 (t)
(3.69)
(3.70)
(3.71)
Despejando
(3.72)
31
(3.73)
2
s 3 X1 (s) = sx1 (0) + x3 (0)
x2 (0)
(s2 1)X2 (s) =
s 3 X3 (s) = 3x1 (0) + sx3 (0)
2
s
2
3 6 s2 3
6
X1 (s)
6
4 X2 (s) 5 = 6
0
6
6
X3 (s)
4
3
(3.74)
3
1
3
2
s2 3 7
7 x1 (0)
7
7 4 x2 (0) 5
0
7
7 x3 (0)
5
s
1
s1
(3.75)
0
s2 3
s2 3
Lo cual se resuelve de la misma manera que se hizo en el mtodo anterior, calculando los polos, haciendo la expansin en fracciones parciales, calculando el valor de los
residuos y aplicando la inversa de la transformada de Laplace para obtener
32
3 2
3
2
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
0:5 e1:73205t + e1:73205t
x1 (0)
x1 (t)
5 4 x2 (0) 5
4 x2 (t) 5 = 4
0:0000
et
0:0000
1:73205t
1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
+e
0:0000
0:5 e
x3 (t)
0:866025 e
x3 (0)
(3.76)
3.4.5
(3.77)
3 2
32
3
0 0 1
x1 (t)
x_ 1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5
3 0 0
x_ 3 (t)
x3 (t)
(3.78)
1
x1(0)
s-1
dx1 /dt
1
x1(t)
1
s-1
x2(t)
Figura 1
1
x3(0)
s-1
dx3 /dt
x3(t)
32
En esta caso se tiene un sistema con tres entradas x1 (0) ; x2 (0) y x3 (0) y tres
salidas X1 (s) ; X2 (s) y X3 (s)
Lazos de Realimentacin:
T1 = s1
T2 = 3s2
(s 1) s2 3
s3 s2 3s + 3
1
2
3
= 1T1 T2 +T1 T2 = 1s 3s +3s =
=
s3
s3
Mk k
Mk k
s1
s
x1 (0) ! X1 (s)
s1
1 T1 = 1 s1
2
2
s
s 3
0
0
x2 (0) ! X1 (s)
0
s
1
1
x3 (0) ! X1 (s)
s2
1 T1 = 1 s1
s3
s2 3
0
0
x1 (0) ! X2 (s)
0
23
s
1
x2 (0) ! X2 (s)
s1 1 T2 = 1 3s2
3
s
s1
0
0
x3 (0) ! X2 (s)
0
3
(s
1)
3
3s2 1 T1 = 1 s1
x1 (0) ! X3 (s)
3
2
s
s 3
0
0
x2 (0) ! X3 (s)
0
s
1
s
x3 (0) ! X3 (s)
s1
1 T1 = 1 s1
2
2
s
s 3
Agrupando estos resultados en una ecuacin matricial se tiene
2
3
s
1
0
3 6 s2 3
3
2
2
s2 3 7
6
7 x1 (0)
X1 (s)
6
7
1
7 4 x2 (0) 5
4 X2 (s) 5 = 6
0
0
6
7
s1
6
7 x3 (0)
X3 (s)
4
5
s
3
0
s2 3
s2 3
Caminos Directos
Mk
(3.79)
y (t) = 1 2 0 x (t)
(3.80)
(3.81)
33
s
6 s2 3
6
6
Y (s) = 1 2 0 6
0
6
6
4
3
0
1
s1
0
s2 3
Y (s) =
s
2
s 3
2
s1
3
1
2
3
s2 3 7
7 x1 (0)
7
7 4 x2 (0) 5
0
7
7 x3 (0)
5
s
(3.82)
s2 3
1
2
s 3
3
x1 (0)
4 x2 (0) 5
x3 (0)
(3.83)
Y (s) =
K2
K1
p
p +
s 3 s+ 3
2
s1
K4
K3
p
p +
s 3 s+ 3
3
x1 (0)
4 x2 (0) 5
x3 (0)
2
(3.84)
0:5
2
0:28867 0:28867
0:5
4 x2 (0) 5
p +
p
p +
p
Y (s) =
(3.85)
s 3 s+ 3 s1 s 3
s+ 3
x (0)
3
y (t) = $1 fY (s)g =
3.5
3
2
x1 (0)
1:73205t
4 x2 (0) 5
0:5 e
+ e1:73205t 2et 0:288675 e1:73205t e1:73205t
x3 (0)
(3.86)
3.5.1
Y (s)
U (s)
(3.87)
34
q m.
(3.88)
izacin:
x_ (t) = Ax (t) + Bu (t)
(3.89)
(3.90)
(3.91)
(3.92)
(3.93)
(3.94)
3.6
(3.95)
Ejercicio