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Programación No Lineal
Programación No Lineal
PROGRAMACIN NO LINEAL
(6.1)
170
Investigacin Operativa
Programacin no Lineal
171
172
Investigacin Operativa
i 1
f i con i 0
entonces
i 1
f i con i 0 es cncava en S.
Demostracin.
Demostramos slo la primera: Si fi es convexa en S para todo i, entonces para
cualquier par de puntos x, yS y para cualquier b[0,1]
fi[(1-b)x+by] (1-b)fi (x)+bfi (y)
Esto quiere decir que para cualquier i >0
i fi [(1-b)x+by] i ((1-b)f i (x)+bf i (y))
entonces
n
i 1
i 1
f ((1 b) x by ) (1 b)
i 1
i 1
i f i ( x ) b i f i ( y )
i 1
Programacin no Lineal
173
Demostracin.
174
Investigacin Operativa
hi j =
2 z
xi x j
2z
x1x2
2z
x22
Programacin no Lineal
175
(6.2)
176
Investigacin Operativa
Programacin no Lineal
2z
2
x1
2z
H =
x2 x1
2z
x3 x1
2z
x1x2
2z
x22
2z
x3x2
177
2z
x1x3
0
2 0
2z
= 0 2 1
x2 x3
0
1 2
2z
x32
| H1x1 | = -2 < 0
signo (-1)1
Orden 2:
| H2x2 | =
2 0
= 4> 0
0 2
signo (-1)2
Orden 3:
2
| H3x3 | = 0
0
0
0
2 1 = -8+2= -6 < 0
1 2
signo (-1)3
Max z = f(x)
st a x b
(6.3)
178
Investigacin Operativa
a x1
x2 b
I = (x1, b]
x1
x2 b
I = [ a, x2) I =(x1, b]
x1
x2 b
I = [ a, x2)
r2 = 1-r r2+r-1=0,
r = 0,618
Programacin no Lineal
179
En cada caso, podemos demostrar que la solucin ptima para (6.1) estar en
un subconjunto [a, b].
La bsqueda de la Seccin urea empieza con la evaluacin de f(x) en los
puntos x1 y x2, donde x1=b-r(b-a) y x2=a+r(b-a).
r(b-a)
x1
x2
b
r(b-a)
Definiciones 6.14.
Lk : longitud del intervalo de incertidumbre despus de realizar k iteraciones.
Ik : intervalo de incertidumbre despus de realizar k iteraciones.
b - x1 = r(b-a) x1 = b - r(b-a)
x2 - a = r(b-a) x2 = a + r(b-a)
x1 y x2 quedan perfectamente definidos.
L1 = r(b-a)
CASO 1: f(x1) < f(x2)
L1 = r(b-a)
I1 = (x1, b],
r(b- x1)
x3
x4
x1
b
r(b- x1)
x3 = b - r(b- x1) = b r r(b-a) = b - r2 (b-a)
x3 = b - (1-r) (b-a)= x2
x4 = x1 + r(b- x1) = x1 + r r(b-a) = x1 + r2 (b-a)
L2 = b - x3 = r(b x1) = r2 (b-a), I2 = (x3, b]
180
Investigacin Operativa
Lk = rk (b-a),
rk =
Lk
ba
Tomando logaritmos
k log r = log Lk - log (b-a)
k=
log Lk log(b a)
log r
log log(b a )
log r
L1 = r(b-a)
I1 = [a, x2),
r(x2 - a)
x3
x4
x2
r(x2 - a)
x3 = x2 - r(x2 - a) = x2 - r2 (b-a)
x4 = a + r (x2-a) = a + r2 (b-a)
x4 = a + (1-r)(b-a) = a+b-a-r(b-a) = b-r(b-a) = x1
x1 = b - r (b-a)
L2 = x4 - a= r(x3 - a) = r2 (b-a)
Programacin no Lineal
Lk = rk (b-a),
Lk k =
rk =
181
Lk
ba
log log(b a )
;
log r
Caso 3.1:
f(x1) < f(x2)
f(x3) < f(x4)
L1 = r(b-a); I1 = (x1, b]
r(b- x3)
x5
x6
x3
b
r(b- x3)
L2 = r (b - x1),
I2 = (x3, b]
L2 < L1
x5 = b - r (b- x3)
x6 = x3 + r (b- x3)
y as sucesivamente.
Ejemplo: Max z =f(x)
st
-1x1
log10 3 log 2
= 1579 k=16
log 0'618
182
Investigacin Operativa
f ( x ) f ( x )
f ( x )
,
, ,
)
x1
x2
xn
f ( x )
|| f ( x) ||
Programacin no Lineal
183
En caso contrario
f ( x)
Max z=f(x1 + t1 f(x1)) x1
x2: x2= x1 + t1 f(x1)
st t1 0
Es || f(x2) || < ?
f ( x ) f ( x )
)= (-2(x1-1)-2(x2-2))
,
x1
x2
184
Investigacin Operativa
g1* = b1 - g1(x) = 0
g2(x1, x2,, xn) = b2
g2* = b2 - g2(x) = 0
...
.....
gm(x1, x2,, xn) = bm
gm* = bm - gm(x) = 0
(6.3)
i 1
i [bi - gi(x)]
i 1
L
= 0, (i=1, 2, , n)
xi
L
= 0, (i=1, 2, , m)
i
(6.4)
Programacin no Lineal
185
Max z = (x-2)2+(y-2)2
st
-x+y2 0
x+y 2
L
= -4x+y+8-3=0 y= 4x -8+3
x
L
= -2y+x+3- =0 x= 2y-3+
y
L
=(10-3x-y) = 0 3x + y = 10
186
Investigacin Operativa
y =4(2y-3+) -8+3 7y =20-7 y =20/7-
x = 19/7-1/4=69/28
La matriz hessiana asociada con la funcin f(x, y) = -2x2- y2+xy+8x+3y es
4 1
H(x, y)=
1 2
Los menores principales de primer orden son negativos y H2=7 > 0, luego
f(x, y) es una funcin cncava. La restriccin es lineal, por el Teorema 6.9,
concluimos que la solucin es ptima para el problema no lineal.
As, la empresa tendra que comprar 69/28 minutos de tiempo de televisor
y 73/28 minutos de tiempo de radio.
Programacin no Lineal
L(x, ) = f(x) +
i [bi - gi(x)],
i 1
187
f ( x )
i (i=1, 2, , m)
bi
lo que nos indica que los multiplicadores de Lagrange vienen a representar los
precios marginales (precios sombra) ya mencionados al estudiar la interpretacin
econmica del DUAL.
En el ejercicio anterior =1/4, el gasto de un cantidad extra pequea, b (en
miles de euros) aumentara los ingresos de la empresa en aproximadamente
0.25b.
(6.5)
188
Investigacin Operativa
gm(x) + hm2 =bm gm*=(bm - (gm(x) + hm2)) = 0
i 1
Y, operando, tenemos
L
=0=
f(x) x j
x j
i 1
g i ( x )
x j
L
= 0 = [bi - (gi(x) + hi2)] hi2 = bi - gi(x)
i
L
= 0 = -2 hii hi2 i = i [bi - gi(x)]
hi
Las condiciones de Kuhn-Tucker se establecen como
f ( x )
x j
i
i 1
g i ( x )
=0
x j
[bi - gi( x )] = 0
i0
(j=1, 2, ..., n)
(i=1, 2, ..., m)
(i=1, 2, ..., m)
(6.6)
Programacin no Lineal
189
(6.7)
i 1
x j
i
i 1
g i ( x )
j= 0 (j=1, 2, ..., n)
x j
[bi - gi( x )] = 0
f ( x )
x j
i 1
(i=1, 2, ..., m)
g i ( x )
] x j= 0 (j=1, 2, ..., n)
x j
j 1
j [xj - tj2)]
190
Investigacin Operativa
i0
(i=1, 2, ..., m)
j0
(j=1, 2, ..., n)
(6.8)
g i ( x )
0 (j=1, 2, ..., n) (problema de maximizacin)
x j
g i ( x )
0 (j=1, 2, ..., n) (problema de minimizacin)
x j
i 1
i 1
Programacin no Lineal
191
Min z = (x-7)2+(y-10)2
st
y-8 0
(x-10)2+(y-10)2-36 0
Para resolver el problema, comenzamos por observar que las restricciones
estn dadas en la forma estndar. Segn las condiciones de Kuhn-Tucker, todo
mnimo del problema debera verificar el sistema:
2(x-7)+ 2*2(x-10)=0
2(y-10)+ 1+2*2(y-10)=0
192
Investigacin Operativa
1(y-8)=0
2 [(x-10) 2 +(y-10) 2 -36]=0
y
10
10
10
8
8
8
1
0
0
0
4
-2,12132
2,12132
2
-1.5
-0.5
0
0
-1,53033
-0,46967
Programacin no Lineal
193
194
Investigacin Operativa
0.10X1+0.16X2+0.06X3-0.11L1+L2-L3=>0
0.04X1+0.06X2+0.36X3-0.10L1+L2-L3=>0
-0.14X1-0.11X2-0.10X3<=-100
X1+X2+X3<=1000
-X1-X2-X3<=-1000
END
QCP 5
b) Salida:
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1)
63988.77
VARIABLE
X1
X2
X3
L1
L2
L3
ROW
2)
3)
4)
5)
6)
7)
VALUE
140.449432
623.595520
235.955063
0.000000
0.000000
127.977531
SLACK OR SURPLUS
0.000000
0.000000
0.000000
11.853932
0.000000
0.000000
REDUCED COST
0.000000
0.000000
0.000000
11.853932
0.000000
0.000000
DUAL PRICES
-140.449432
-623.595520
-235.955063
0.000000
0.000000
127.977531
140.4494
623.5955
235.9550
Max (min) z =
j 1
st
j 1
Programacin no Lineal
195
f(x j)
f (x j)
ajr xj
a j r+1
xj =
jr ajr ;
jr = 1 (j=1, 2, ...., n)
r 1
r 1
g ij(x j) =
jr fj (a jr )
r 1
jr gij (a jr )
r 1
196
Investigacin Operativa
dado (j=1, 2, ...., n), dos jr son positivos, entonces tienen que ser adyacentes. Es
decir, debern ser positivos jr-1 y jr+1.
Ahora ya podemos formular el problema:
n
Max (min)z =
f j(x j ) =
j1
st
g i j (xj ) =
j 1
j 1
r 1
j 1
r 1
jr f j (a j r )
jr g i j (a j r ) bi
r 1
z=
j1
g i j (xj) bi
j 1
Programacin no Lineal
197
g 22 (x2) = x2
a1 x1 b1 0 x1 20
a2 x2 b2 0 x2 20
a1 = a11 = 0; a12 = 5 ; a13 = 10 ; a14 = 15 ; a15 = 20 = b1;
a2 = a21 = 0; a22 = 5 ; a23 = 10 ; a24 = 15 ; a25 = 20 = b2;
Cambiamos las funciones fi y gij por sus estimaciones:
f
f
f1
f2
g11
g12
g21
g22
a21, a11
0
0
0
0
0
0
0
a22, a12
5
100
100
25
50
5
5
a23, a13
10
100
50
100
200
10
10
a24, a14
15
0
-150
225
450
15
15
a25, a15
20
-200
-500
400
800
20
20
198
Investigacin Operativa
Max z =
ci xi
i 1
st
ai j xj bi
j 1
xj 0 j = 1, 2, , n
supondremos que los coeficientes del problema son variables aleatorias que
siguen distribuciones normales. Los casos que se nos pueden presentar son:
Max z =
E[ci] xi
i 1
st
ai j xj bi
j 1
xj 0 j = 1, 2, , n
Caso 2: Los aij siguen una distribucin normal, aij N( E[ai j], Var (ai j) ). La
covarianza de aij y aij viene dada por Cov (aij, aij).
Programacin no Lineal
199
P ( ai j xj bi) 1 - i
j1
Tomemos hi =
j1
1- i
k1-i
Tipificando P( h i b i), tenemos:
h E[hi ] bi E[hi ]
P i
1 - i
Var (hi )
Var (hi )
X T Di X
Var (ai 2 )
Cov(ai 2 , ai1 )
Di =
..
...
Cov (a , a ) Cov(a , a )
in
i1
in
i2
h E[hi ]
donde i
N(0, 1)
Var (hi )
..
..
..
Var (ain )
200
Investigacin Operativa
h E[hi ]
por tanto, i
= 1 - i
Var (hi )
bi E[hi ]
Var (hi )
k1-i
restriccin
n
E[aij ] xj + k1-i
j 1
X T Di X bi
i = 1, 2, ,m
0
Var (ai1 )
Var (ai 2 ) ..
Di =
...
..
0
Var
a
(
)
in
j1
E[aij ] xj + k1-i
Var (a
j 1
ij
)x 2j bi
Programacin no Lineal
201
bi N(E[bi], Var(bi))
Operando de forma similar al Caso 2, fijamos la probabilidad de que ocurra
la i-sima restriccin
n
j 1
j 1
b E[b ]
i
1-P i
Var (bi )
b E[b ]
i
P i
Var (bi )
a
j 1
a
j 1
x j E[bi ]
i
Var (bi )
ij
x j E[bi ]
1- i
Var (bi )
ij
b E[bi ]
donde i
N(0, 1)
Var (bi )
n
aij x j E[bi ]
j 1
= 1 - i
por tanto,
Var (bi )
a
El cuantil correspondiente verifica
j 1
ij
x j E[bi ]
Var (bi )
k1-i
202
Investigacin Operativa
por tanto
k1-i Var (bi )
a
j 1
ij
x j E[bi ]
j 1
aij xj bi,
j 1
aij xj - bi 0
i 1
aij xj - bi tambin sigue una distribucin normal. Por tanto, podemos hacer un
j 1
Origen
X1
X2
X3
X4
X5
Destino
X6
60
60
0
40
60
40
80
60
30
X7
X8
80
80
70
0
60
30
Programacin no Lineal
203
i 1
204
Investigacin Operativa
650.0000
VALUE
40.000000
20.000000
60.000000
80.000000
0.000000
60.000000
60.000000
60.000000
80.000000
40.000000
0.000000
20.000000
30.000000
70.000000
30.000000
REDUCED COST
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
X4
X5
Destino
X6
40
60
0
100
100
0
20
60
20
100
100
0
60
60
30
150
150
0
X7
X8
80
80
70
250
230
-20
0
40
30
50
70
20