Funciones Especiales

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE VALENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMTICA APLICADA
FUNCIONES ESPECIALES
Y ECUACIONES
DIFERENCIALES
MATRICIALES
TESIS DOCTORAL
Presentada por:
Juan Carlos Corts Lpez

Dirigida por:
Dr.D. Lucas Jdar Snchez

Dr.D. Jos Luis Morera Fos
Valencia, Octubre de 1997
ndice general
I MOTIVACION Y PRELIMINARES
1. MOTIVACION Y PRELIMINARES
II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES

4
2. SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES
BETA Y GAMMA MATRICIALES
5
2.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma . . . . . . . .
5
7
3. SOBRE LA FUNCION Y LA ECUACION DIFERENCIAL

HIPERGEOMETRICA MATRICIAL
29
3.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Ecuaciones diferenciales matriciales lineales de segundo orden
bilaterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. La funcin hipergeomtrica matricial . . . . . . . . . . . . . .
3.4. La ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial . . . . . . .
3.5. Estudio de la funcin hipergeomtrica matricial en la frontera
de su recinto de convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Una representacin integral para la funcin hipergeomtrica
matricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III LAS ECUACIONES DIFERENCIALES MATRI-
29
31
34
41
48
53
CIALES DE SYLVESTER Y DE RICCATI
63
4. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL DE

SYLVESTER CON COEFICIENTES VARIABLES
64
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . .
La convergencia de la serie solucin . . .
Lemas tcnicos . . . . . . . . . . . . . .
Construccin de aproximaciones precisas
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64
65
69
71
5. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL NO

SIMETRICA DE RICCATI CON COEFICIENTES ANALITICOS
82
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
IV
Introduccin . . . .
Lemas tcnicos . .
Error de truncacin
Sobre la estabilidad
. .
. .
. .
del
. . . . .
. . . . .
. . . . .
mtodo
BIBLIOGRAFIA
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82
86
94
105
113
ii
Parte I
MOTIVACION Y
PRELIMINARES
Captulo 1
MOTIVACION Y
PRELIMINARES
Este proyecto de tesis trata dos tipos de problemas relacionados con ciertas clases de ecuaciones diferenciales matriciales, como son la ecuacin
hipergeomtrica matricial
z(1 z)W 00 (z) zAW 0 (z) + W 0 (z) (C z (B + I)) AW (z)B = 0 , (1.1)

y la ecuacin de Riccati con coecientes matriciales variables
W 0 (t) = C(t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B(t)W (t),
W (0) = W0 . (1.2)
El elemento unicador de la memoria es el mtodo de Frbenius matricial,

que ya ha sido utilizado en las tesis doctorales de M. Legua [46], R. Company
[9] y M. V. Ferrer [17]. La aportacin ms novedosa de esta memoria radica
en la acotacin del error de truncacin de las soluciones en serie obtenidas, lo
que permite obtener dos consecuencias de enorme inters en las aplicaciones,
como son:
- La obtencin de soluciones computables en forma nita.
- La construccin de soluciones aproximadas con una precisin prejada.
Cabe decir que, por la informacin que tenemos, el anlisis del error de
truncacin en trminos de una precisin jada de antemano, no est disponible en la literatura existente.
2
Captulo 1
En relacin con la ecuacin hipergeomtrica matricial se trata en primer

lugar de obtener un par de soluciones que permitan describir la solucin general de (1.1) en trminos de las mismas, sin considerar el problema ampliado
equivalente. Se estudia tambin el error de truncacin, cuando se obtiene la
solucin en serie de un problema de valores iniciales para (1.1), as como una
representacin integral de la funcin hipergeomtrica matricial en trminos
de la funcin Gamma matricial.
El inters de la ecuacin hipergeomtrica es por una parte continuacin
de la emergente teora de polinomios ortogonales matriciales, ya que en la
evaluacin de los coecientes de los desarrollos en serie de polinomios ortogonales, aqullos aparecen expresados en trminos de la funcin hipergeomtrica.
La ecuacin de Riccati es una de las ms estudiadas por su aparicin en
problemas clsicos y modernos de teora de control, as como en la solucin
de problemas de contorno para sistemas lineales (vanse las referencias citadas en el captulo dedicado a la ecuacin de Riccati).
La clasicacin temtica de esta memoria atendiendo a los criterios de
la 1991 AMS (MOS) subject classication es: 34A05, 34A25, 34A50, 41A20,
41A30, 47A60.
FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Parte II
LAS FUNCIONES BETA,
GAMMA E
HIPERGEOMETRICA
MATRICIALES
Captulo 2
SOBRE ALGUNAS
PROPIEDADES DE LAS
FUNCIONES BETA Y GAMMA
MATRICIALES
2.1. Introduccin
Es bien sabido, que muchas de las funciones especiales ordinarias de la
fsica-matemtica, as como gran parte de sus propiedades, pueden deducirse
a partir de la teora de representacin de grupos. Tambin, en el estudio de
funciones esfricas sobre ciertos espacios simtricos, as como en el anlisis
multivariante en Estadstica aparecen funciones especiales de un argumento
matricial, ver [28]. Asmismo, en [10] se utilizaron funciones especiales con
dos argumentos matriciales diagonales. Recientemente, en el trabajo [33], sobre polinomios matriciales ortogonales se han utilizado funciones Beta con
dos argumentos matriciales, pero en el que uno de dichos argumentos era un
mltiplo escalar de la identidad.
En este captulo, se demuestran algunas propiedades de las funciones
matriciales Beta y Gamma que necesitaremos para estudiar en el siguiente
captulo la funcin hipergeomtrica matricial. Concretamente, se da una expresin de la funcin Gamma matricial a travs de un lmite. Asmismo, se
5
Captulo 2
establecen condiciones para que dadas dos matrices P , Q en C rr , B(P, Q)

est bien denida y se veriquen las relaciones
B(P, Q) = B(Q, P ),
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q).
Para mayor claridad en la presentacin de las ideas, recordaremos algunas propiedades del clculo funcional de Riesz-Dunford, las cuales pueden
encontrarse en [15] , [23] y [21].
Si P es una matriz en C rr denotamos por kP k su 2-norma, la cual est
denida en [21, p.56].
El conjunto de todos los valores propios de la matriz P lo denotaremos
por (P ).
Si P es una matriz en C rr tal que, Re(z) > 0 para todo valor propio z
de P , entonces (P ) dada por
Z
(P ) =
et tP I dt ,
tP I = exp ((P I) ln t)
(2.1)
0
est bien denida.

Como la inversa de la funcin Gamma denotada por 1 (z) = 1/(z),
es una funcin entera de variable compleja z , para cualquier matriz P en
C rr , el clculo funcional de Riesz-Dunford muestra que la imagen de 1 (z)
actuando sobre P , denotada por 1 (P ), es una matriz que est bien denida
(ver [15, captulo 7]). Adems, si P es una matriz que verica la siguiente
condicin
P + nI es invertible para cualquier entero
n0
(2.2)
entonces, (P ) es invertible, su inversa coincide con 1 (P ), y
P (P + I) . . . (P + (n 1) I) 1 (P + nI) = 1 (P ) ,
n1
(2.3)
(ver [23, p.253]).
Captulo 2
Si f (z) y g(z) son funciones holomorfas de variable compleja z , las cuales

estn denidas en un conjunto abierto del plano complejo, y P es una
matriz en C rr tal que (P ) , entonces por las propiedades del clculo
funcional matricial [15, p.558], se deduce que f (P ) g(P ) = g(P ) f (P ). Entonces, por sto, bajo la condicin (2.2), la ecuacin (2.3) puede escribirse en
la forma
P (P + I) . . . (P + (n 1) I) = (P + nI) 1 (P ) ,
n1
(2.4)
Si tenemos en cuenta que la funcin factorial escalar, denotada por (z)n

y denida por (z)n = z(z + 1) . . . (z + n 1), n 1, (z)0 = 1 es entera,
entonces por aplicacin del clculo funcional matricial sobre esta funcin, se
deduce que para cualquier matriz P en C rr se cumple
(P )n = P (P + I) . . . (P + (n 1) I) ,
n1,
(P )0 = I
(2.5)
Si f (P ) est bien denida y S es una matriz invertible en C rr , entonces

por [21, p.541]
f (SP S 1 ) = Sf (P )S 1
(2.6)
Si P vara en C rr , usando su descomposicin de Schur y denotando por
(P ) = max {Re(z)} para t R se deduce por [21, p.336, 556] que
z(P )
k
r1
X
tP
(kP k r t)
e et(P )
k!
k=0
(2.7)
2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma

Sea M una matriz en C rr tal que
Re(z) > 0 para todo z en (M )
(2.8)
y sea n un entero, n 1. Usando la tcnica de integracin por partes para

obtener primero una frmula de reduccin, es sencillo deducir tal y como
puede verse en [52, p.17] que
Z 1
g(z) =
(1 s)n sz1 ds = n! [z(z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z) > 0 (2.9)
0
Captulo 2
y de aqu deducimos
Z n
s n z1
f (z) =
1
s ds = n! nz [z(z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z) > 0 (2.10)
n
0
Como f y g son funciones holomorfas en Re(z) > 0, por aplicacin del
clculo funcional matricial en (2.9) y (2.10) se tiene
Z 1
g(M ) =
(1 s)n sM I ds = n! [M (M + I) . . . (M + nI)]1 ,
(2.11)
0
Z n
s n M I
f (M ) =
1
s
ds = n! nM [M (M +I) . . . (M +nI)]1 .
n
0
Por (2.1) y (2.12) podemos escribir
(M ) n! nM [M (M + I) . . . (M + nI)]1
n
Z n
Z
et tM I dt
1
=
tM I dt
n
0
0
n
Z n
Z
t
et tM I dt
=
et 1
tM I dt +
n
0
n
Z
Como
et tM I dt es convergente, se tiene
0
lm
Ahora probamos que

Z
lm
n
et tM I dt = 0
e
0
t
1
n
n
0
t
et 1
n
(2.13)
(2.14)
Por [52, p.16] sabemos
n
t2 et
t
t
,
0e 1
n
n
luego
(2.12)
tM I dt = 0
(2.15)
0t<n,
Z
1 n M +I t
M I
t
e dt
t
dt
n 0
(2.16)
Captulo 2
Por (2.7) y usando que ln t t para t > 0, podemos escribir

r1
X
M +I
[(kM k + 1)
t
t(M )+1
j!
j=0
r ln t]
j
r1
X
[(kM k + 1) r t]
(M )+1
t
,
j!
j=0
t>0
(2.17)
Por (2.16) y (2.17),
1
n
n
0
M +I t
t
e dt 1
n
( r1
X [(kM k + 1) r]j Z
j!
j=0
)
et t(M )+1+j dt
Como para 0 j r 1, tenemos

Z
et t(M )+1+j dt < + ,
0
(2.18)
(2.19)
por (2.16)-(2.19) se tiene (2.15).

Por tanto acabamos de establecer el siguiente resultado:
Teorema 2.2.1 . Sea M una matriz que satisface (2.8) y sea n 1 un

entero. Entonces
M
(M ) = lm (n 1)! (M )1
n n ,
n
donde (M )n est denida por (2.5).

Sean P , Q matrices en C rr tales que
Re(z) > 0 , Re(w) > 0 para todo z (P ), w (Q)
(2.20)
Por (2.7) y usando que ln t < t y ln(1 t) < 1 t para 0 < t < 1, se
Captulo 2
10
deduce que
P I
QI
t
(1 t)
dt
j+k Z
r1 X
r1
X
(kP k+1)j (kQk+1)k ( r)
j! k!
j=0 k=0
t(P )1 (1t)(Q)1 lnj (t)lnk (1t)dt
j+k Z
r1 X
r1
X
(kP k + 1)j (kQk + 1)k r 2
j! k!
j=0 k=0
t(P )+j1 (1 t)(Q)+k1 dt
j+k
r1 X
r1
X
(kP k + 1)j (kQk + 1)k r 2 B ((P ) + j, (Q) + k)
=
< +
j!
k!
j=0 k=0
Luego podemos denir
B(P, Q) =
tP I (1 t)QI dt
(2.21)
En [33] se muestra que si P , Q son matrices en C rr satisfaciendo (2.20)

y P Q son mltiplos escalares de la matriz identidad, entonces se verica
que B(P, Q) = B(Q, P ).
El siguiente ejemplo muestra que si P o Q no conmutan, entonces la propiedad B(P, Q) = B(Q, P ) no es cierta.
Ejemplo 1. Sean
P =
1 0
1 2
Q=
1 1
0 2
matrices en C 22 para las cuales se tiene que (P ) = (Q) = {1, 2}. Entonces
se cumple que ambas matrices no conmutan pues
1 1
2 2
PQ =
6=
= QP.
1 5
2 4
Notar que
0 0
1 1
0 0
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
para todo n 1.
Captulo 2
11
Luego para 0 < t < 1 se tiene
0 0
tP I = t 1 1 =
1
0
t1 t
0 1
(1t)QI = (1t) 0 1
1 t
0 1t
0 0
P I
(1t)
= (1t) 1 1
1
0
t 1 t
0 1
QI
;t
=t 0 1
1 t1
0
t
Luego
B(P, Q) =
P I
QI
(1 t)
1
t
t 1 2t(1 t)
=
0
dt =
dt =
1
0
t1 t
1
1/2
1/2 1/3
1 t
0 1t
dt
1
0
1 t1
dt
B(Q, P ) =
t
(1 t) dt =
t 1 t
0
t
0
0
Z 1
t2 + t + 1 (1 t)2
7/6 1/3
=
dt =
1/3 1/6
t2
t(1 t)
0
Z
QI
P I
Por tanto B(P, Q) 6= B(Q, P ).

Los siguientes lemas son fciles de probar, por lo que tan slo demostraremos el primero.
Lema 2.2.1 . Sean P , Q matrices que conmutan en C rr , satisfaciendo

(2.20), entonces:
B(P, Q) = B(Q, P )
Captulo 2
12
Demostracin. Como P Q = QP , se deduce

(P I)(ln t)(Q I) ln(1 t) = (Q I)(ln(1 t))(P I) ln t
para 0 < t < 1. Luego podemos escribir
Z 1
B(P, Q) =
tP I (1 t)QI dt
0
Z
(P I) ln t (QI) ln(1t)
dt =
e(QI) ln(1t) e(P I) ln t dt
e(QI) ln u e(P I) ln(1u) du = B(Q, P )
Lema 2.2.2 . Sean D, E matrices diagonales satisfaciendo (2.20). Entonces

B(D, E) = (D) (E) 1 (D + E)
Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

que P Q = QP y que satisfacen la condicin (2.20). Entonces
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
(2.22)
Demostracin. Como P , Q son diagonalizables y conmutan, por el teorema

1.3.12 de [24], se deduce que son simultneamente diagonalizables. SeaS una
matriz invertible en C rr tal que
S 1 P S = D , S 1 Q S = E ;
D, E
son matrices diagonales
(2.23)
Para demostrar (2.22) observar que por [24, p.54], si (P ) = {1 , . . . , r } y

(Q) = {1 , . . . , r }, entonces
r
(P + Q) = j + ij j=1 ,
para alguna permutacin i1 , i2 , . . . , ir de 1, 2, . . . , r.
Como las matrices P y Q satisfacen (2.20), se deduce que
Re(s) > 0
para todo s (P + Q)
(2.24)
Captulo 2
13
Por el lema 2.2.2, por (2.6) y por (2.23) se deduce
P + Q = S(D + E)S 1
y
(P + Q) = S
D+EI
dt S 1 = S (D + E) S 1 ,
(P ) = S (D) S 1 ,
(Q) = S (E) S 1
B(P, Q) = SB(D, E)S 1 = S (D)(E)1 (D + E) S 1 ,
(2.25)
(2.26)
(2.27)
Por (2.25) se tiene 1 (D + E) = S 1 1 (P + Q)S , y por (2.26) y (2.27) se

sigue que
B(P, Q) = S (D) (E) [S 1 1 (P + Q) S] S 1

= (S (D) S 1 ) (S (E) S 1 ) 1 (P + Q)
= (P ) (Q) 1 (P + Q)
Por tanto el resultado queda probado.
Nota 1. Adems de la hiptesis de conmutatividad, la condicin de dia-
gonalizacin del teorema 2.2.2 garantiza que cualquier valor propio z de la

matriz P + Q est en el semiplano derecho del plano complejo. El siguiente
ejemplo muestra que en general si P , Q son matrices satisfaciendo (2.20) su
suma P + Q no satisface esta condicin.
Sean a y b nmeros positivos tales que ab > 1. Entonces las matrices
1/2 0
1/2 b
P =
, Q=
a 1/2
0 1/2
Captulo 2
14
cumplen que (P ) = (Q) = {1/2}, pero
1 b
P +Q=
a 1
n
y (P + Q) = 1 ab , 1 + ab con 1 ab < 0.
Ejemplo 2. Sean
P =
1 1
0 1
Q=
1 0
0 2
Entonces, (P ) = {1}, (Q) = {1, 2} y
1 1
1 2
= QP
6=
PQ =
0 2
0 2
Notar que: P I =
tiene
P I
= exp
0 1
0 0
Adems, Q I =
0 < t < 1 se tiene
0 1
0 0
ln t
0 0
0 1
1 0
0 1
0 0
0 1
QI
(1 t)
1 0
0 1
0 1
0 0
= exp
= 0 C 22 . Luego para t > 0 se
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 1
ln t =
1 ln t
0 1
para k 1. Luego, para
ln(1 t)
X 0 0 lnk (1 t) 1
0
=
+
,
0 1t
0 1
k!
k1
P I
QI
(1 t)
1 (1 t) ln t
0
1t
Captulo 2
15
por tanto, como ya disponemos de todos los clculos estamos en

de poder evaluar la funcin Beta de argumentos matriciales P
anteriormente
Z 1
Z 1
Z 1
dt
(1 t) ln tdt
QI
P I
0
0
=
Z 1
B(P, Q) =
t (1 t)
dt =
0
0
(1 t)dt
condiciones
y Q dadas
1 3/4
0 1/2
Ahora pasamos a calcular B(Q, P ).

De una forma anloga, para 0 < t < 1 se tiene
0 0
1 0
QI
t
= exp
ln t =
,
0 1
0 t
P I
(1 t)
= exp
0 1
0 0

1 ln(1 t)
,
ln(1 t) =
0
1
Z
Z
B(Q, P ) =
QI
(1 t)
P I
dt
dt =
ln(1 t)dt
1
1
=
Z 1
.
0 1/2
tdt
0
Luego B(P, Q) 6= B(Q, P ). Adems

Z
Z
t P I
(P ) =
e t dt =
0
=
0
e
0
et et ln t
0
et
dt =
1 ln t
0 1
1 C
0 1
dt
donde C = 0,577215... es la constante de Euler-Mascheroni, y hemos utilizado, por [22, p.602] que
Z
et ln tdt = C
0
Captulo 2
16
Z
(Q) =
t QI
dt =
P +QI =
1 1
0 2
et 0
0 tet
1 1
0 1
1 0
0 1
dt =
1 0
0 2
1 1
0 1
luego
1 1
t
e t 0 2
= exp t
= exp
1 1
0 1
= exp
1 1
0 1
1 1
0 1
exp
1 0
0 1
1 1
0 1
1 0
0 1
1 0
0 2
1 0
0 2
t + ln t
0
0
t + 2 ln t
1 1
0
1
1 1
0
1
ln t
t + ln t
0
0
t + 2 ln t
tet t2 et tet
0
t2 et
1 1
0
1
ln t
1 1
0
1
Luego
(P +Q) =
t P +QI
Por tanto
dt =
0
B(P, Q) =
1 3/4
0 1/2
tet t2 et tet
0
t2 et
dt =
1 1
0 2
6= (P ) (Q) 1 (P + Q)
Captulo 2
17
ya que
(P ) (Q) (P + Q) =
1
=
2
1 C
0 1
1 C
0 1
2 1
0 1
1
=
2
1 0
0 1
1 1
0 2
2 1 C
0
1
luego en este caso, en que la matriz P no es diagonalizable y P Q 6= QP , el

teorema 2.2.2 de este captulo no es vlido.
En el teorema 2.2.2 hemos establecido la frmula
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
suponiendo que P , Q son matrices diagonalizables en C rr que conmutan y
verican la condicin (2.20). En lo que sigue estableceremos el mismo resultado a partir de hiptesis distintas, entre las cuales desaparece la condicin
de diagonalizacin de las matrices P y Q. La idea de relajar las hiptesis del
teorema 2.2.2 eliminando la condicin de diagonalizacin de ambas matrices
P y Q, viene motivada por el siguiente ejemplo en el que an no siendo una
de las dos matrices diagonalizable, la frmula (2.22) sigue siendo vlida.
Ejemplo 3. Sean las matrices
P =
1/2 0
0 1/2
Q=
1/2 b
0 1/2
b 6= 0.
Entonces se tiene que P es diagonalizable y (P ) = {1/2} > 0. Q no es

diagonalizable y (Q) = {1/2} > 0. Notar que P y Q conmutan,
1/4 b/2
PQ=
= QP
0 1/4
Adems,
P +Q=
1 b
0 1
y (P + Q) = {1} > 0.
Captulo 2
18
Ahora desarrollando los clculos que necesitamos, obtenemos
1/2
0
1/2
t
0
0
1/2
P I
=
t
=t
0
t1/2
Luego
(P ) =
t P I
dt =
et t1/2
0
t 1/2
0
e t

dt =
donde hemos utilizado la conocida relacin

Z
()
t1 et dt =
aplicada para = 1/2 y = 1, y que (1/2) = .

Como
t
se tiene
(Q) =
QI
t1/2 b t1/2 ln t
0
t1/2
=t
t QI
dt =
b
0
et t1/2 b et t1/2 ln t
0
et t1/2
(C + 2 ln 2)
dt
donde C como en el ejemplo anterior , denota la constante de Euler-Mascheroni.

Observemos que en el ltimo paso de los clculos anteriores para(Q) hemos
utilizado, segn [22, p.576] que
Z
1
t 1 e t ln t dt = () [() ln ] , Re() > 0, Re() > 0
0
siendo la funcin psi de Euler. En nuestro caso hemos aplicado la frmula
anterior para = 1/2 y = 1. As obtenemos
Z
1
et t1/2 ln t dt = 1/2 (1/2) [(1/2) ln 1]
1
0
Captulo 2
19
y ahora teniendo en cuenta que (1/2) = C 2 ln 2 concluimos que

Z
et t1/2 ln t dt = (C + 2 ln 2)
0
Calculamos ahora tP +QI

P +QI
0 b
=t 0 0
luego
(P + Q) =
t P +QI
dt =
1 b ln t
0
1
et b et ln t
0
et
dt =
1 b C
0
1
Ahora calculamos B(P, Q), para ello empezamos evaluando

1/2
t
(1 t)1/2 b t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t)
QI
P I
t
(1 t)
=
0
t1/2 (1 t)1/2
as deducimos que
B(P, Q) =
tP I (1 t)QI dt
Z 1
=
0
t1/2 (1t)1/2 b t1/2 (1t)1/2 ln (1t)

2b ln 2
dt =
0
0
t1/2 (1 t)1/2
donde segn [22, p.558] hemos utilizado que

Z 1 1
t ln (1t)
dt = B(, ) [() (+)] ,
(1t)1
0
Re() > 0, Re() > 0,
aplicada para = 1/2 y = 1/2, en cuyo caso se deduce

Z 1
t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) dt = B(1/2, 1/2) [(1/2) (1/2 + 1/2)]
0
y ahora teniendo en cuenta que B(1/2, 1/2) = y (1) = C , se deduce

Z 1
t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) dt = 2 ln 2
0
Captulo 2
20
Con todo ello tenemos
(P ) (Q) 1 (P + Q) =

=
1 b C
b (C + 2 ln 2)
0
1
0
2 b ln 2
0
= B(P, Q)
por lo que an eliminando la hiptesis de diagonalizacin de ambas matrices

P y Q, la relacin
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
sigue siendo vlida.
Como hemos dicho anteriormente en lo que sigue relajaremos la condicin
de diagonalizacin de las matrices P y Q.
Conviene sealar que implcitamente se utilizar la identidad
(A + nI) = (A) + n,
A C rr ,
n entero
Para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado empezamos dando

el siguiente
Lema 2.2.3 Sean P , Q C rr de modo que P Q = Q P , P + Q + nI es

invertible n 0 y
Re(z) > 0
Re(w) > 0
(P )
(Q)
entonces
(i)
+ nI) = (P + Q)
1 (Q)
n B(P , Q),
B(P , Q
n
n 0 (2.28)
(ii)

+ nI) = (P )n (Q)
n (P + Q)
1
B(P + nI, Q
2n B(P , Q),
n 0 (2.29)
Captulo 2
21
Demostracin. Empezamos probando (i). Notar que la identidad es trivial
para n=0, ya que, por (2.5) se tiene que (M )0 = I, M C rr . Sea ahora un

natural n 1 arbitrario, pero jo y observemos que razonando igual que para
justicar la representacin integral (2.21) es sencillo probar que la integral
matricial
Z 1
tP I (1 t)Q+(n1)I dt converge
0
por lo que podemos escribir
+ nI) =
B(P , Q
tP I (1 t)Q+(n1)I dt
= lm
= lm
tP +Q+(n2)I (1 t)Q+(n1)I t(Q+(n1)I) dt =
integrando por partes

1
Q+(n1)I
P
(1 t)
t
= lm P + Q + (n 1)I
0
+ (n 1)I
+ lm P + Q
1n
Q+(n1)I
(1t)Q+(n2)I tP+(1t)Q+(n1)I Q+(n1)I
tP I dt
= P + Q + (n 1)I
Q + (n 1)I lm
0
+ (n 1)I
= P + Q
1
Z
Q + (n 1)I
+ (n 1)I
+ (n 1)I B(P , Q
+ (n 1)I)
= P + Q
Q
donde hemos usado implcitamente en las manipulaciones la conmutatividad
Captulo 2
22
, y en la ltima igualdad que

de las matrices P y Q
Z 1
tP I (1 t)Q+(n2)I dt converge
0
Por tanto hemos obtenido
+ nI)
B(P , Q
+ (n 1)I
= P + Q
+ (n 1)I B(P , Q
+ (n 1)I)
Q
(2.30)
Razonando como antes se obtiene igual que
+ (n 1)I)
B(P , Q
+ (n 2)I
= P + Q
+ (n 2)I B(P , Q
+ (n 2)I)
Q
(2.31)
=Q
P
por lo que sustituyendo (2.31) en (2.30) y teniendo en cuenta que P Q
deducimos que
+ nI)
B(P , Q
+ (n 1)I
= P + Q
+ (n 1)I
Q
+ (n 2)I
P + Q
+ (n 2)I)
Q + (n 2)I B(P , Q
Prosiguiendo este camino de descenso se conjetura que
1
1
B(P , Q)
B(P , Q+nI) = P + Q+(n1)I

. . . P +Q
Q+(n1)I . . . Q
, P + Q
, sabemos
y usando (2.5) sobre las matrices Q
= P + Q
. . . P + Q
+ (n 1)I
P + Q
n
Q = Q . . . Q + (n 1)I
n
Captulo 2
23
por lo que la ltima identidad se reescribe en trminos del factorial generalizado matricial como
B(P , Q)
B(P , Q + nI) = P + Q
Q
n
la cual es fcil de demostrar por induccin.

Veamos ahora la prueba de la identidad (ii), para n 1, pues si n = 0 la
demostracin es trivial.
Como
tP (1 t)Q dt converge
se tiene
+ I) =
B(P + I, Q
tP (1 t)Q dt
t (1 t) dt = lm
= lm
Z
P
tP (1 t)P (1 t)P +Q dt
P
Q+I
t (1 t)
= lm P + Q + I
0
+ lm P P + Q+I
0
1 Z

tP I (1 t)P + tP (1t)(P +I) (1 t)P +Q+I dt
=P P +Q+I
lm
0
P I
Q+I
(1 t)
+ t (1 t)
i
dt
=P P +Q+I
lm
0
tP I (1 t)Q dt
1
+I
+ I)
= P P + Q
B(P , Q
luego hemos concluido que
+ I)
B(P + I, Q + I) = P P + Q + I
B(P , Q
Captulo 2
24
aplicando el apartado (i) ya demostrado, y la conmutatividad de las matrices

, deducimos que
P y Q
1
1
B(P , Q)
+ I) = P P + Q
+I
P + Q
Q
B(P + I, Q
1
1
= PQ P + Q + I
P +Q
B(P , Q)
por lo tanto (2.29) es cierta para n = 1.
Supongamos por hiptesis de induccin que (2.29) es vlida para un cierto
n, esto es,
+ nI) = (P )n (Q)
n (P + Q)
1 B(P , Q)
B(P + nI, Q
2n
y veamos que tambin se cumple para n + 1, es decir
n+1 (P + Q)
1

B(P +(n+1)I, Q+(n+1)I)
= (P )n+1 (Q)
2n+2 B(P , Q)
=Q
P ,
En efecto, usando que P Q
n+1 (P + Q)
1

(P )n+1 (Q)
2n+2 B(P , Q)
1
1
Q+I)
1 (P + Q+I)

= P (P +I)n Q(
(P + Q+2I)
n (P + Q)
2n B(P , Q)
1
1
P + Q)
1 (P + Q+I)
(P +I)n (Q+I)

= P Q(
B(P , Q)
n (P + Q+2I)2n
+ I) (P + I)n (Q
+ I)n (P + Q
+ 2I)1
= B(P + I, Q
2n =
aplicando la hiptesis de induccin continuamos con la ltima igualdad
+ (n + 1)I)
= B(P + (n + 1)I, Q
como queramos demostrar.
Con objeto de dar validez a la frmula que relaciona las funciones Beta
y Gamma matriciales probada en el teorema 2.2.2 anterior, pero ahora a
partir de hiptesis distintas, y en un recinto ms amplio, introducimos a
continuacin la siguiente
Captulo 2
25
Denicin 2.2.1 Dadas las matrices P , Q C rr , de manera que P y Q
conmutan, y P + nI , Q + nI y P + Q + nI son invertibles para todo entero

no negativo n, denimos
1
B(P, Q) = (P )1
n0 (Q)n0 (P + Q)2n0 B (P + n0 I, Q + n0 I)
siendo n0 = [| 0 |] + 1, donde || denota el valor absoluto, [] la parte entera y

0 = mn {1 , 2 , 3 } con
1 = mn {Re(z) : z (P )}
2 = mn {Re(w) : w (Q)}
3 = mn {Re(s) : s (P + Q)}
Nota 2. Observamos que usando el lema 2.2.3 anterior, obtenemos que esta
denicin es buena, ya que, coincide con la que tenamos hasta ahora.
Con todo ello estamos ya preparados para demostrar el siguiente
Teorema 2.2.3 Sean P , Q matrices en C rr vericando P Q = QP y de

modo que
(P ), (Q), (P + Q) C {n,
entonces
n 0}
(2.32)
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
Demostracin. En primer lugar demostraremos el resultado para el caso

particular en que
Re(z) > 0 z (P )
Re(w) > 0 w (Q)
Re(s) > 0 s (P + Q)
(2.33)
y luego abordaremos el caso general.
Captulo 2
26
Bajo la hiptesis (2.33) se tiene

Z
Z
u P I
(P ) (Q) =
e u
du
0
=
0
QI
dv
eu uP I ev v QI du dv =
efectuando el cambio de variable
x=
u
u+v
y =u+v
u = xy
v = y (1 x)
y como el jacobiano J(x, y) de esta transformacin es
x
=y
J(x, y) =
y 1 x
se tiene continuando con la ltima igualdad
Z Z 1
=
ex y (x y)P I ey (1x) [y (1 x)]QI y dx dy =
0
por la conmutatividad de P y Q
Z Z 1
=
ey y P +QI xP I (1 x)QI dx dy
0
Z
y
e
0
P +QI
dy
P I
QI
(1 x)
dx
= (P + Q) B(P, Q)
Es interesante sealar hemos utilizado la representacin integral de(P + Q)
gracias a la hiptesis (2.33), Re(s) > 0 s (P + Q).
En consecuencia, hemos deducido que
(P ) (Q) = (P + Q) B(P, Q)
Captulo 2
27
luego
B(P, Q) = 1 (P + Q) (P ) (Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)

tal y como queramos demostrar.
Analizamos ahora el caso general, esto es, supongamos P , Q matrices en
C
que conmutan y cumplen (2.32).
rr
Sean
1 = mn {Re(z) :
z (P )}
2 = mn {Re(w) :
w (Q)}
3 = mn {Re(s) :
s (P + Q)}
y llamemos
0 = mn {1 , 2 , 3 }
entonces tomando n0 = [ |0 | ] + 1, siendo [ ] y | | la parte entera y el valor
absoluto respectivamente, es claro que
Re(z) > 0 z (P + n0 I), (Q + n0 I), (P + Q + n0 I)

ya que, (A + nI) = (A) + n,
A C rr .
Por otra parte, como trabajamos bajo la hiptesis (2.32) sabemos que
(P ) = (P + n0 I) (P + (n0 1)I)1 . . . (P + I)1 P 1

(Q) = (Q + n0 I)(Q + (n0 1)I)1 . . . (Q + I)1 Q1
(P +Q) = (P +Q+2n0 I)(P +Q+(2n0 1)I)1 . . . (P +Q+I)1 (P +Q)1
Captulo 2
28
en consecuencia usando P Q = QP
(P )(Q)1 (P + Q) = (P + n0 I)(Q + n0 I)1 (P + Q + 2n0 I)

(P + (n0 1)I)1 . . . (P + I)1 P 1 (Q + (n0 1)I) . . . (Q + I)1 Q1
(P + Q + (2n0 1)I) . . . (P + Q + I)(P + Q)
1
= (P + n0 I) (Q + n0 I) 1 (P + Q + 2n0 I) (P )1
n0 (Q)n0 (P + Q)2n0
1
= B(P + n0 I, Q + n0 I) (P )1
n0 (Q)n0 (P + Q)2n0 = B(P, Q)
por lo tanto hemos deducido
B(P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
siendo P y Q matrices que conmutan y cumplen (2.32), con lo que el resultado
queda probado.
Captulo 3
SOBRE LA FUNCION Y LA
ECUACION DIFERENCIAL
HIPERGEOMETRICA
MATRICIAL
3.1. Introduccin
Empezamos este tercer captulo recordando en primer lugar, que las referencias bibliogrcas [45], [47], [49], [52] se dedican al estudio de las funciones especiales, de la fsica matemtica y de los polinomios ortogonales.
Asmismo, en los trabajos [10], [28], [49] y [16], [32], [36], [33] se muestran
las funciones especiales matriciales en conexin con la Estadstica, la Fsica
Terica, la teora de representacin de grupos y los polinomios ortogonales
matriciales.
El propsito de este captulo es el estudio de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial y su conexin con la funcin hipergeomtrica matricial.
La funcin hipergeomtrica matricial es interesante para desarrollar la relacin entre la emergente teora de los polinomios matriciales ortogonales y las
ecuaciones diferenciales matriciales, as como la evaluacin exacta de ciertas
integrales que involucran funciones matriciales en trminos de las funciones
matriciales hipergeomtricas.
29
Captulo 3
30
Este captulo est organizado de la siguiente forma. En el segundo apartado resumimos algunos resultados sobre ecuaciones diferenciales matriciales
bilaterales e introducimos el concepto de conjunto fundamental de soluciones
para una ecuacin diferencial matricial del tipo
X 00 = f1 (z)X 0 + f2 (z)Xf3 (z) + X 0 f4 (z),

donde fi (z) son funciones con valores matriciales de variable compleja z .
En el tercer apartado se introduce la funcin hipergeomtrica matricial
F (A, B; C; z). Se dan algunas de las propiedades de F (A, B; C; z), tales como su invertibilidad, cotas de error para su desarrollo en serie truncado, as
como cotas para su inversa y para su derivada en trminos de los datos.
En el apartado cuarto se aporta la solucin general en forma cerrada de
la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial
z(1 z)W 00 zAW 0 + W 0 (C z(B + I)) AW B = 0,

donde A, B , C son matrices en C rr y z es un nmero complejo.
En el apartado quinto, aprovechando la representacin lmite de la funcin
Gamma matricial dada en el segundo captulo, se demuestra una condicin
suciente para garantizar la convergencia de F (A, B; C; z) en la frontera de
su dominio de convergencia.
En la sexta y ltima seccin, bajo ciertas hiptesis se da una representacin integral de F (A, B; C; z). Para ello utilizaremos la relacin entre las
funciones Beta y Gamma matriciales establecida en el captulo anterior.
Si P es una matriz en C pq , su 2-norma, denotada por kP k, est denida
por [21, p.56]
kP xk2
,
kP k = sup
x6=0 kxk2
1/2
donde para un vector y de C q , kyk2 = y T y
es la norma eucldea usual
de y .
Captulo 3
31
Recordemos, pues ms adelante nos ser til, que por el lema de perturbacin [15, p.5], si P , Q son matrices en C rr siendo Q invertible, y si
1
kP Qk < Q1 ,
(3.1)
entonces P es invertible y
1
P
kQ1 k
1 kQ1 k kP Qk
1
P Q1
(3.2)
kQ1 k kP Qk
.
1 kQ1 k kP Qk
(3.3)
3.2. Ecuaciones diferenciales matriciales lineales de segundo orden bilaterales

Para mayor claridad en el desarrollo de este segundo apartado, recordamos previamente un resultado cuya demostracin puede encontrarse en el
texto [14, captulo X].
Teorema 3.2.1 ([14, p.287]). Sea B(z0 ; r) un disco abierto en el plano complejo de radio r centrado en el punto z0 . Sea E el espacio de Banach de todas
las matrices de C rr dotado con la 2-norma. Sea f : B(z0 ; r) E E una
funcin continua, tal que
kf (z, X1 ) f (z, X2 )k K (|z z0 |) kX1 X2 k ,
(3.4)
donde z B(z0 ; r) ; Xi vara en E para i = 1, 2 y K() es una funcin

continua a valores reales denida sobre el intervalo [0, r]. Entonces para cada
X0 en E , existe una y slo una solucin U de
X 0 = f (z, X),
(3.5)
denida en B(z0 ; r), tal que U (z0 ) = X0 .
Captulo 3
32
En particular, si consideramos una ecuacin diferencial matricial lineal

bilateral de la forma
X 0 = A1 (z) X + X B1 (z) + A2 (z) X B2 (z) + A3 (z) X B3 (z) + C(z), (3.6)

donde Ai , Bi para i = 1, 2, 3, y C son funciones continuas de B(z0 ; r) en E ,
entonces la ecuacin (3.6) es del tipo (3.5), donde
f (z, X) = A1 (z) X + X B1 (z) + A2 (z) X B2 (z) + A3 (z) X B3 (z) + C(z),

y f satisface una condicin de Lipschitz del tipo (3.4). Por el teorema 3.2.1
anterior, para cada X0 en E , existe nica solucin U de (3.6), para z en
B(z0 ; r) de manera que U (z0 ) = X0 .
La siguiente denicin es una extensin del concepto de conjunto fundamental de soluciones introducido en [29] para un caso particular.
Denicin 3.2.1 . Sean fj : B(z0 ; r) E funciones continuas y acotadas
en B(z0 ; r) para 1 j 4, y sean U1 , U2 dos soluciones de la ecuacin

diferencial de segundo orden
X 00 = f1 (z) X 0 + f2 (z) X f3 (z) + X 0 f4 (z).
(3.7)
Decimos que {U1 , U2 } es un conjunto fundamental de soluciones de (3.7) en

B(z0 ; r), si cualquier solucin U de (3.7) admite una nica representacin
de la forma
U (z) = U1 (z) P + U2 (z) Q,
z B(z0 ; r),
(3.8)
donde P , Q son matrices en C rr , nicamente determinadas por U .
Teorema 3.2.2 . Si {U1 , U2 } es una pareja de soluciones de la ecuacin
(3.7) en B(z0 ; r) de manera que la C 2r2r matriz
U1 (z0 ) U2 (z0 )
es
W (U1 , U2 , z0 ) =
U10 (z0 ) U20 (z0 )
invertible,
(3.9)
entonces {U1 , U2 } es un conjunto fundamental de soluciones de (3.7) en

B(z0 ; r).
Captulo 3
33
Demostracin. Observemos que para cualquier pareja de matrices P , Q en

C rr , la funcin V (z) = U1 (z) P + U2 (z) Q es una solucin de (3.7). Dada
una solucin U de (3.7) con condiciones iniciales C0 = U (z0 ), C1 = U 0 (z0 ),
sean P0 , Q0 las matrices denidas por
P0
C0
1
= [W (U1 , U2 , z0 )]
.
(3.10)
Q0
C1
Entonces V (z) = U1 (z) P0 + U2 (z) Q0 es una solucin de (3.7) en B(z0 ; r),
satisfaciendo las mismas condiciones iniciales que U ya que,
V 0 (z) = U10 (z) P0 + U20 (z) Q0 ,
V (z0 )
U1 (z0 ) U2 (z0 )
P0
=
V 0 (z0 )
U10 (z0 ) U20 (z0 )
Q0
C0
1
= W (U1 , U2 , z0 ) [W (U1 , U2 , z0 )]
.
C1

C0
V (z0 )
U (z0 )
=
.
=
V 0 (z0 )
C1
U 0 (z0 )
(3.11)
Ahora probamos que un problema de valor inicial para la ecuacin (3.7)

admite una nica solucin. En efecto, notemos que considerando el cambio
de variable Y = [X X 0 ]T , la ecuacin (3.7) es equivalente a la ecuacin diferencial matricial de primer orden
0
0
0 0
0
0
0 I
0
Y f3 (z). (3.12)
Y f4 (z)+
Y+
Y+
Y =
0 f1 (z)
0 I
f2 (z) 0
0 0
Por el teorema 3.2.1 anterior, un problema de valor inicial del tipo (3.12)
admite una nica solucin. Como la relacin entre las soluciones de (3.7) y
(3.12) est dada por
X = [I 0] Y,
(3.13)
entonces un problema de valor inicial del tipo (3.7) admite una nica solucin. Por (3.11) V (z) = U1 (z) P0 + U2 (z) Q0 satisface la misma condicin
inicial que U (z). Por la unicidad V (z) = U (z) para todo z en B(z0 ; r). Por
tanto el resultado queda demostrado.
Ejemplo 1. Sea z0 un nmero complejo tal que 0 < |z0 | < 1 y sean A,
Captulo 3
34
B , C matrices complejas en C rr . Sea 0 < 0 < |z0 | < 1 1 , con 0 < 1 < 1
y r = mn (0 , 1 ). Entonces en B(z0 ; r) la ecuacin
A
A
00
0
0 C z(B + I)
W +
WB W
W =
,
(3.14)
1z
z(1 z)
z(1 z)
es del tipo (3.7) con:
f1 (z) =
A
;
1z
f2 (z) =
A
;
z(1 z)
f3 (z) = B;
f4 (z) =
C + z(B + I)
. (3.15)
z(1 z)
3.3. La funcin hipergeomtrica matricial

Empezamos este apartado, con la denicin de la funcin hipergeomtrica matricial.
Denicin 3.3.1 . Sean A, B , C matrices en C rr donde

C + nI
es invertible para todo entero n 0,
(3.16)
entonces denotamos por F (A, B; C; z) la funcin hipergeometrica matricial,

denida por
F (A, B; C; z) =
X 1
(A)n (B)n [(C)n ]1 z n .
n!
n0
(3.17)
donde la notacin (), est denida en (2.5) del captulo 2.

A continuacin, probaremos que la serie de potencias matricial (3.17)
converge para todo z tal que |z| < 1. Notar que si n es un entero positivo
sucientemente grande, de modo que, n > kCk, entonces por el lema de
perturbacin, ver (3.2), podemos escribir
C
1
n
+
I
,
=
kCk
n
n kCk
1
n
Captulo 3
35
y por tanto
1
1
1 C

C
1
1
1
(C + nI) =
+I
+I
, n>kCk .
=
n n
n n
n kCk
(3.18)
En lo que sigue denotaremos
(n) = C 1 (C + I)1 . . . (C + (n 1)I)1 ,

n 0,
(3.19)
y es conveniente observar, para las prximas acotaciones que
k(A)n k (kAk)n ,
k(B)n k (kBk)n
(3.20)
Por (3.19), (3.20), se tiene
(A) (B) [(C) ]1 k(A) k k(B) k(n)

(kAk)n (kBk)n (n) n
n
n
n
n
n
zn
|z|n
|z| .
n!
n!
n!
Ahora probamos que
X (kAk) (kBk) (n)

n
n
zn,
n!
n0
(3.21)
converge para |z| < 1 usando el criterio del cociente. En efecto por (3.18) se
sigue que para n > kCk
(kAk)n+1 (kBk)n+1 (n + 1) |z|n+1

lm
n
n (kAk) (kBk) (n) |z| (n + 1)
n
n
(kAk + n) (kBk + n) (C + nI)1

= lm
|z|
n
n+1
(kAk + n) (kBk + n)
lm
|z| = |z| .
n (n + 1) (n kCk)
Luego la serie de potencias (3.17) es absolutamente convergente para
|z| < 1.
Ahora estamos interesados en la determinacin de un dominio en el que
U1 (z) = F (A, B; C; z) sea invertible. Sea 0 < < 1 y notemos que
(kAk + n) (kBk + n)
= 1.
n (n + 1) (n kCk)
lm
Captulo 3
36
Tomemos n0 max (1, kCk) un entero positivo de manera que verique

la siguiente desigualdad
(kAk + n) (kBk + n)
< 1 + ,
(n + 1) (n kCk)
n n0 ,
(3.22)
Consideremos ahora los nmeros reales positivos y L, denidos respectivamente como
nX
0 1
n=1
(kAk)n0 (kBk)n0 (n0 )

(kAk)n (kBk)n (n)
; L=
,
n!
n0 !
(3.23)
donde (n) est denido por (3.19). Observemos que como la funcin real
de variable real
f (x) = x + L
x
,
1x
0 x < 1,
(3.24)
es creciente,
f (0) = 0
lm f (x) = +,
x1
existe un nico valor 0 tal que 0 < 0 < 1, de forma que
f (0 ) = 1 .
(3.25)
Tomamos 1 con 0 < 1 < 0 , de manera que (1 + )1 < 0 . Por (3.22)

podemos escribir para n n0 ,
1
(kAk)n+1 (kBk)n+1 (n + 1)
(kAk+n) (kBk+n)
(n + 1)!
1+,
1
(n + 1) (nkCk)
(kAk)n (kBk)n (n)
n!
(3.26)
y en consecuencia por la eleccin de 1 , de las desigualdades anteriores se

deduce
1
1
(kAk)n+1 (kBk)n+1 (n+1)1 0 (kAk)n (kBk)n (n), n n0 .
(n+1)!
n!
Luego podemos deducir la siguiente acotacin
Captulo 3
37
kU1 (1 ) U1 (0)k = kU1 (1 ) Ik
(n 1
)
X 1
(kAk)n (kBk)n (n) 1
n!
n=1
X 1
+
(kAk)n (kBk)n (n)1
n!
nn0
X 1
0 +
(kAk)n (kBk)n (n)n1 .
n!
nn
X 1
(kAk)n (kBk)n (n)n1

n!
n1
(3.27)
donde la ltima serie cumple

X 1
(kAk)n (kBk)n (n)n1
n!
nn
X
1

n0
n0 !
nn
0
1
n0
0
(kAk)n0 (kBk)n0 (n0 ) 0 < L
.
n0 !
1 0
1 0
(3.28)
y por (3.27), (3.28) se deduce
kU1 (1 ) Ik 0 + L
0
= f (0 ) = 1 .
1 0
En consecuencia kU1 () Ik < 1 , para 0 1 y por el lema de

perturbacin, se tiene que
U1 (z) = F (A,B;C;z) es invertible y kU1 (z)Ik< 1 para |z| 1 . (3.29)

Por (3.2) y (3.29),
(U1 (z))1 I
1
kU1 (z) Ik
<
,
1 kU1 (z) Ik
|z| 1 .
Captulo 3
38
(U1 (z))1 1 + 1 = 1 ,
|z| 1 .
Adems, por (3.28) para n n0 y |z| 1 se deduce que
n1
h
i1
X
1
(A)j (B)j (C)j

zj
U1 (z)

j!
j=1
X 1
(kAk)m (kBk)m (m)1
m!
mn
n
X
0
m
=
.
L
L
0
1 0
mn
(3.30)
Luego, dado > 0, tomando n n0 de modo que
n0 <
(1 0 )
,
L
o equivalentemente

(1 0 )
ln
L
n max
,
ln (0 )
n0
(3.31)
= n ,
si denotamos por
Fn (A, B; C; z) =
h
i1
n (A) (B)
(C)
zj
X
j
j
j
j=0
j!
(3.32)
el truncamiento de orden n de la funcin matricial F (A, B; C; z), se deduce

que cumple
kU1 (z) Fn1 (A, B; C; z)k ,
|z| 1 ,
n n .
As pues, y resumiendo los razonamientos anteriores, el siguiente resultado

queda demostrado:
Captulo 3
39
Teorema 3.3.1 . Sean 0 < < 1 y > 0. Sean n0 y n enteros posi-
tivos satisfaciendo (3.22) y (3.31) respectivamente. Sea 0 la solucin de

la ecuacin (3.25) donde f est denida por (3.24). Sea 1 de manera que
1 < (1 + )1 0 , U1 (z) = F (A, B; C; z) y Fn (A, B; C; z) denida por (3.32).
Entonces
(i) U1 (z) es invertible y (U1 (z))1 1 para |z| 1 .

(ii) kU1 (z) Fn (A, B; C; z)k < ,
|z| 1 ,
n n .
Consideremos ahora las cotas para la funcin matricial U10 (z) en el recinto
|z| 1 donde 1 est dado por el teorema 3.3.1 anterior.
Notemos que para |z| 1 se tiene
kU10 (z)k
X (kAk) (kBk) (n)

n
n
1n1 .
(n 1)!
n1
Dada con 0 < < 1, sea n1 n0 tal que
(kAk + n) (kBk + n)
< 1 + ,
n (n kCk)
n n1 > max (1, kCk) ,
(3.33)
Sea 2 tal que (1 + )2 < 1 y
1 =
nX
1 1
n=1
(kAk)n (kBk)n (n)

,
(n 1)!
L1 =

,
(n1 1)!
(3.34)
donde (n) est denida por (3.19). Observemos que para |z| 2 podemos
escribir
kU10 (z)k
nX
1 1
n=1
(kAk)n (kBk)n (n) n1 X (kAk)n (kBk)n (n) n1

2 +
2 ,
(n 1)!
(n 1)!
nn
(3.35)
y por (3.33)
1
1
(kAk)n+1 (kBk)n+1 (n+1) < (1 + )
(kAk)n (kBk)n (n),
n!
(n1)!
n n1 ,
Captulo 3
40
se deduce
X (kAk) (kBk) (n)

n
n
2n1
(n
1)!
nn
1
(kAk)n1 (kBk)n1 (n1 ) X

[2 (1 + )]n1
(n1 1)!
nn
1
L1
X
nn1
n1
1
L1 n1 1 1
L1
=
1 1
1 1
(3.36)
Si Fn (A, B; C; z) est denida por (3.32), usando (3.34)-(3.36) se tienen

las siguientes acotaciones
L1 n1 1
kU10 (z) Fn0 (A, B; C; z)k
1 ,
n n1 , |z| 2 ,
1 1
(3.37)
L
1
kU10 (z)k 1 +
,
|z| 2 .
1 1
Resumiendo, el siguiente resultado que nos proporciona cotas para U10 (z)
y para su truncamiento de orden n, queda probado:
Corolario 3.3.1 . Con la notacin del teorema 3.3.1 anterior, sea 2 > 0
elegido de manera que 2 (1 + ) < 1 . Sea n1 un entero positivo satisfaciendo

(3.33) y
(1 1 )
ln
L1
0
(3.38)
n = 1 + max
,
n1 ,
ln (1 )
donde 1 y L1 estn denidas por (3.34). Entonces

(i) kU10 (z)k 1 + (1 1 )1 L1 ,
|z| 2 .
(ii) kU10 (z) Fn0 (A, B; C; z)k ,
|z| 2 , n n0
Los resultados establecidos en este apartado los utilizaremos prximamente para determinar la solucin general de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial.
Captulo 3
41
3.4. La ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial

Consideremos la ecuacin diferencial matricial hipergeomtrica
z(1 z)W 00 zAW 0 +W 0 (C z(B +I)) AW B = 0,
0 < |z| < 1, (3.39)
donde
(3.40)
CB = BC.
y C satiface (3.16). Notar que la ecuacin (3.39) puede escribirse en la forma

(3.14). Buscamos una solucin W de (3.39) de la forma
X
Wn z n ,
|z| < 1.
(3.41)
W (z) =
n0
Tomando derivadas formales en (3.41) y sustituyendo en (3.39) se tiene

X
X
W 0 (z) =
nWn z n1 , W 00 (z) =
n(n 1)Wn z n2 ,
n1
n(n 1)Wn z n1
n2
n2
n(n 1)Wn z n
n2
X
n1
nWn Cz n1
nAWn z n
n1
X
n1
nWn z n
nWn Bz n
n1
AWn Bz n = 0,
n0
(W1 C AW0 B) + (2W2 AW1 W1 B W1 + 2W2 C AW1 B) z

X
+ {n(n+1)Wn+1n(n1)WnnAWnnWnBnWn+(n+1)Wn+1CAWnB}z n= 0
n2
Igualando a cero los coecientes de cada potencia de z n se tiene que
W1 C AW0 B = 0,
2W2 AW1 W1 B W1 + 2W2 C AW1 B = 0,
(3.42)
n(n + 1)Wn+1 n(n 1)Wn nAWn
nWn B nWn + (n + 1)Wn+1 C AWn B = 0

Captulo 3
42
Luego
Wn+1 =
W1 = A W0 B C 1 ,
(3.43)
1
(A + nI) Wn (B + nI) (nI + C)1 ,
(n + 1)
n0
(3.44)
Observar que por (3.44) y (3.40), tomando W0 = I se deduce que
Wn+1=
1
A(A+I). . .(A+nI)B(B+I). . .(B+nI)(C +nI)1 . . .(C +I)1 C 1
(n + 1)!
Wn+1 =
1
1
(A)n+1 (B)n+1 (C)n+1
.
(n + 1)!
(3.45)
Luego existe una solucin W1 de (3.39) la cual est bien denida en |z| < 1
satisfaciendo W1 (0) = I , dada por
(3.46)
W1 (z) = F (A, B; C; z).
Ahora buscaremos una segunda solucin W2 de la ecuacin (3.39), bajo

las hiptesis: C + nI invertible para todo entero n 2, (3.40) junto con
(3.47)
AC = CA.
Sea D0 el plano complejo cortado a lo largo del eje real negativo, y denotemos por z IC = exp ((I C) log z) donde log representa la determinacin
principal del logaritmo, [56, p.72]. Buscamos una solucin de la forma
W2 (z) = V (z)z IC ,
|z| < 1,
z D0 ,
(3.48)
donde V es una funcin por determinar. Tomando derivadas de W2 se tiene
W20 (z) = V 0 (z)z IC + V (z)z C (I C),

W200 (z) = V 00 (z)z IC + 2V 0 (z)z C (I C) V (z)z CI C(I C).
Sustituyendo estas expresiones en (3.39), y denotando V (z) = V , se deduce
z(1 z)V 00 + {2V 0 V 0 C 3zV 0 + 2zV 0 C AzV 0 zV 0 B}

(3.49)
+ {V C V C 2 AV +AV C V B V +V CB +V C AV B} = 0
Captulo 3
43
Supongamos por un momento que
V (z) C = C V (z),
V 0 (z) C = C V 0 (z),
(3.50)
entonces (3.49) es equivalente a

00
0
z(1z)V z(A+IC)V
+V 0 [(2IC)z(B +2IC)](A+IC)V(B+IC) = 0. (3.51)
Observar que la ecuacin (3.51) es una ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial del tipo (3.39) con parmetros
A0 = A + I C,
B 0 = B + I C,
C 0 = 2I C.
(3.52)
Como probamos anteriormente
V (z) = F (A + I C, B + I C; 2I C; z),
|z| < 1,
(3.53)
es una solucin de (3.51) porque CB = BC . Adems, notemos que bajo las

hiptesis (3.40) y (3.47), efectivamente F (A + I C, B + I C; 2I C; z)
y su derivada conmutan con C pues los coecientes matriciales de la funcin
F (A + I C, B + I C; 2I C; z) son
1
(A + I C)n (B + I C)n [(2I C)n ]1 ,
n!
n 0.
Por tanto
W2 (z) = F (A + I C, B + I C; 2I C; z)z IC ,
(3.54)
es adems una solucin de (3.39) para z D0 , |z| < 1.

En lo que sigue, construimos una solucin general en forma cerrada de
la ecuacin diferencial matricial hipergeomtrica (3.39) bajo las hiptesis:
C + nI invertible para todo entero n, (3.40) y (3.47). Notar que
W1 (z) = U1 (z), W2 (z) = U2 z IC , 0 < |z| < 1, z D0

(3.55)
U1 (z) = F (A, B; C; z), U2 (z) = F (A + I C, B +I C; 2I C; z)
son soluciones de (3.39). Por el teorema 3.2.2 anterior, la pareja {W1 , W2 } es
un conjunto fundamental de soluciones de (3.39) en el dominio
() = {z D0 ,
0 < |z| < } ,
<1
Captulo 3
44
si la matriz bloque
S(z) =
W1 (z) W2 (z)
W10 (z) W20 (z)
(3.56)
es invertible en (). Por las propiedades del complemento de Schur de una

matriz, ver [6], la matriz S(z) dada por (3.56) es invertible si y slo si
M (z) = W20 (z) W10 (z) [W1 (z)]1 W2 (z)
es invertible.
Notar que
M (z) = U20 (z)z IC + U2 (z)z C (I C) U10 (z) [U1 (z)]1 U2 (z)z IC ,
M (z) = U20 (z)z + U2 (z)(I C) U10 (z) [U1 (z)]1 U2 (z)z z C . (3.57)
Por (3.57), notemos que M (z) es invertible si y slo si
N (z) = z U20 (z)U10 (z) [U1 (z)]1 U2 (z) +U2 (z)(IC) es invertible. (3.58)
Por las demostraciones del teorema 3.3.1 y del corolario 3.3.1 de este
captulo, sabemos que si 0 < < 1, y n2 es un entero positivo tal que
(kA+I Ck+n)(kB +I Ck+n)

< 1+, n n2 max (1, k2ICk) , (3.59)
(n + 1) (n k2I Ck)
denotando
(kA + I Ck)n2 (kB + I Ck)n2 (n2 )

,
L2 =
n2 !
nX
1
2
(kA + I Ck)n (kB + I Ck)n (n)
2 =
.
n!
n=1
(3.60)
donde
(n) = (2I C)1 (3I C)1 . . . (C +(n + 1)I)1 , n 0, (3.61)

y 3 es la solucin de
(3.62)
h1 (3 ) = 1 ,
con
h1 (x) = 2 x + L2
x
,
1x
0x<1
(3.63)
Captulo 3
45
Si (1 + )4 < 3 entonces U2 (z) = F (A + I C, B + I C; 2I C; z)

satisface
kU2 (z)Ik < 1 y (U2 (z))1 1 , |z| 4 .

Adems, si n3 n2 se elige de modo que
(kA+I Ck+n)(kB +I Ck+ n)

< 1 + ,
n (n k2I Ck)
n n3 > max (1, k2I Ck) , (3.64)

,
3 =
(n
1)!
n=1
(kA + I + Ck)n3 (kB + I Ck)n3 (n3 )

L3 =
,
(n3 1)!
nX
3 1
(3.65)
por los comentarios previos y la prueba del corolario 3.3.1 anterior se tiene
kU2 (z) Ik < 1 , (U2 (z))1 1 y
(3.66)
L
3
0
kU2 (z)k 3 +
, |z| 4 .
1 3
Luego, acabamos de establecer el siguiente resultado:
Corolario 3.4.1 . Sean A, B , C matrices en C rr satisfaciendo: C + nI es
invertible para todo entero n, excepto posiblemente el 1, (3.40) y (3.47), y

sea U2 (z) = F (A + I C, B + I C; 2I C; z). Sea 0 < < 1 y sean n2
y n3 enteros positivos vericando (3.59) y (3.64) respectivamente. Si L2 , L3 ,
2 y 3 estn denidas por (3.60), (3.65), 3 es la solucin de la ecuacin
(3.62), y 4 elegido de modo que (1 + )4 < 3 , entonces (3.66) se cumple.
Supongamos ahora que C + nI es invertible para todo entero n. Notar que

N (z) dada por (3.58) est bien denida en el disco |z| 1 donde U1 (z) =
F (A, B; C; z) es invertible. Adems, observar que N (0) = I C es invertible.
Por el lema de perturbacin, N (z) es invertible en el dominio |z| < r 1
donde se verique
1
kN (z) (I C)k < (I C)1 .
(3.67)
Captulo 3
46
Escribamos para |z| 1 ,
N (z) N (0) = N (z) (I C)

=z
U20 (z)
U10 (z) [U1 (z)]1
U2 (z) + (U2 (z) I) (I C),
(3.68)
Notar que dado 0 < < 1, tomando = 1 en la prueba del corolario

3.4.1 de este captulo, considerando n4 max (1, k2I Ck) tal que
(kA + I Ck + n) (kB + I Ck + n)
< 2 ,
n (n k2I Ck)
n n4 ,
(3.69)
y tomando

,
4 =
(n
1)!
n=1
(kA + I Ck)n4 (kB + I Ck)n4 (n4 )

L4 =
.
(n4 1)!
nX
4 1
x
,
1x
si 5 es la nica solucin de la ecuacin
h2 (x) = 4 x + L4
0 x < 1,
(3.70)
(3.71)
h2 (5 ) = ,
(3.72)
(1 + )6 = 6 (2 ) < 5 ,
(3.73)
kU2 (z) Ik < ,
(3.74)
tomando 6 de modo que
entonces
|z| 6 .
Usando el teorema 3.3.1 de este captulo, los corolarios 3.3.1, 3.4.1 anteriores y por (3.62)-(3.74), tomando |z| < mn (1 , 4 , 6 ) se deduce que
kN (z) N (0)k |z| kU20 (z)k + (U1 (z))1 kU10 (z)k kU2 (z)k
+ kU2 (z) Ik kI Ck
(3.75)
L3
1+
L1
|z| 3 +
+
+ kI Ck ,
1 +
1 3
1
1 1
Captulo 3
47
Luego, tomando
n
1
1
mn (I C)1 (kI Ck)1 ,
2
o
1 ,
(3.76)
y |z| < mn (1 , 4 , 6 , 7 ) = , donde
L3
1+
L1
1
(I C)
3 +
+
1 +
1 3
1
1 1
(3.77)
por (3.75) se tiene
1
7 =
2
1
kN (z) N (0)k < (I C)1 ,
|z| < ,
(3.78)
y por tanto
N (z) es invertible para |z| < mn (1 , 4 , 6 , 7 ) = .
(3.79)
Resumiendo, por los teoremas 3.2.1 y 3.3.1, los corolarios 3.3.1 y 3.4.1
anteriores, y por los comentarios previos, acabamos de demostrar el siguiente
resultado:
Teorema 3.4.1 . Sean A, B , C matrices en C rr que verican las propie-
dades: C + nI invertible para todo entero n, (3.40) y (3.47), y sean W1 (z) y

W2 (z) las denidas por (3.55) para z en D0 con |z| < 1. Entonces existe un
nmero positivo < 1 tal que la solucin general de la ecuacin (3.39) en
( ) = {z D0 ; 0 < |z| < } est dada por
W (z) = W1 (z)P + W2 (z)Q,
P, Q C rr .
Adems, puede ser determinado de acuerdo con el siguiente procedimiento:

n
o
1
- Sea el nmero positivo = 12 mn 1, (I C)1 kI Ck1 , tomamos = 1 .
- Sea n0 un entero positivo cumpliendo la desigualdad dada en (3.22).
- Sea n1 denido por la inecuacin (3.33) y 1 , L1 los nmeros reales positivos denidos por (3.34).
Captulo 3
48
- Sea 0 la solucin de la ecuacin (3.25) donde f est denida por (3.24)

con y L los escalares dados por (3.23). Tomamos 1 de manera que 1 <
(1 + )1 0 .
- Sea n2 elegido de modo que (3.59) se cumpla y sean 2 , L2 los denidos
por (3.60). Sea 3 la solucin de (3.62) con h1 dada por (3.63). Tomamos 4
con 4 < (1 + )1 3 .
- Sea n3 denido de forma que (3.64) se verique, y sean 3 , L3 los nmeros reales positivos denidos por (3.65).
- Tomemos n4 de manera que (3.69) se cumpla y sean 4 , L4 los denidos
por las igualdades (3.70). Si 5 es la solucin de la ecuacin (3.72) donde
la funcin h2 est denida por (3.71), tomemos 6 de forma que verique la
desigualdad 6 < (1 + )1 5 .
- Sea 7 denido por la expresin (3.77), entonces basta tomar del siguiente modo, = mn {1 , 4 , 6 , 7 }.
De esta forma queda determinada la solucin general de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial en un dominio que adems es posible
calcular en la prctica, siguiendo el algoritmo que acabamos de describir.
3.5. Estudio de la funcin hipergeomtrica matricial en la frontera de su recinto de convergencia

Analizamos en este quinto apartado qu sucede en la frontera del dominio de convergencia de la funcin hipergeomtrica matricial F (A, B; C; z),
es decir, en la circunferencia de centro 0 y radio 1, |z| = 1. Concretamente,
estableceremos una condicin suciente para garantizar que la serie matricial
que dene a F (A, B; C; z) converja en |z| = 1. Esta condicin se impondr
sobre las matrices A, B y C .
Con esta nalidad, empezamos dando la siguiente:
Captulo 3
49
Denicin 3.5.1 . Dada M C rr , y siendo (M ) el espectro de M , denotaremos por (M ) y (M ) a los nmeros
(M ) = max {Re() : (M )}
(3.80)
(M ) = mn {Re() : (M )}
Supongamos que A, B y C son como en (2.8) del captulo 2, es decir,
cumpliendo
Re() > 0
(A), (B), (C) ,
y tales que verican la siguiente desigualdad
(C) (A) (B) > 0,

y llamemos
1
[(C) (A) (B)] > 0
(3.81)
2
Para probar que la serie matricial que dene la funcin hipergeomtrica
matricial
X 1
n
F (A, B; C; z) =
(A)n (B)n (C)1
n z
n!
n0
=
converge absolutamente en la circunferencia unidad, i.e. |z| = 1, la compararemos con la serie numrica de trminos positivos
X 1
,
n1+
n1
(la cual sabemos que es convergente, pues > 0), usando el siguiente resultado sobre series numricas:
Lema 3.5.1 . Sean
X
n0
an y
X
n0
bn series de trminos positivos, siendo
bn
n0
X
an
= 0, entonces la serie
an converge.
n bn
n0
convergente, y de modo que lm
Captulo 3
50
Tomando
1 n
an = (A)n (B)n (C)n z ,

n!
bn =
1
n1+
si demostramos que
1+
lm n
1
(A) (B) (C)1 z n = 0 ,
n
n
n
n!
(3.82)
aplicando el criterio de comparacin de series anterior, habremos probado lo

que queremos.
Veamos (3.82), demostrando las dos desigualdades que determinan la
igualdad deseada.
Por una parte, es claro que
1 n
1+ 1
lm n (A)n (B)n (C)n z 0
n
n!
(3.83)
Veamos ahora la desigualdad contraria, es decir, veamos que tambin se cumple que
1 n
1+ 1
(3.84)
n
n!
Para ello, y como veremos a continuacin, realizaremos distintas manipulaciones con el n de aplicar la representacin a travs de un lmite de la
funcin Gamma de una matriz cuadrada, demostrada en el captulo segundo,
y que recordamos a continuacin
(M ) = lm (n 1)! (M )n nM
n
siendo M una matriz de C rr que satisface
Re(z) > 0
z (M )
y n 1 un entero, y que aplicaremos a los coecientes matriciales A, B y C .
Captulo 3
51
En efecto
lm n
1+
(A) (B) (C)1 z n

n
n
n
n!
n1+ (A) (B) (C)1 z n
n
n
n
= lm
n!
1+
n
(n 1)! nA nA (A)n
= lm
n n!
(n 1)!
C C
(n 1)! nB nB (B)n (n 1)! (C)1
n
n
n
n
(n 1)!
(n 1)!
1+
nA (A)n
n
= lm
nA
n
n
(n 1)!
B
nB (B)n
1 C C n
(n 1)! (C)n n n z
(n 1)!
A
B
1+ A
B
n (A)n
n (B)n
n n
lm
lm n lm
= lm
n
n
n
n
(n 1)! n
(n 1)!
C n
C
lm (n 1)! (C)1
n
l
m
n z =
n
usando el teorema 2.2.1 sobre las matrices A, B y C continuamos con la

ltima igualdad
= lm n nA 1 (A) nB 1 (B) (C) nC z n

n
aplicando la propiedad submultiplicativa de la norma matricial y que|z| = 1,

proseguimos con la ltima desigualdad

lm 1 (A) 1 (B) k (C)k lm n nA nB nC (3.85)
n
Captulo 3
52
usando la expresin (2.7) del captulo 2, deducimos que

r1
!
X (kAk r ln n)k
A
n n(A)
k!
k=0
r1
!
X (kBk r ln n)
B
n n(B)
k!
k=0
r1
!
X (kCk r ln n)k
C
n n(C)
k!
k=0
(3.86)
notar que en esta cota de nC hemos usado que (C) = (C). As,
haciendo uso de (3.86) en (3.85) proseguimos con la acotacin
k1 (A)k k1 (B)k k(C)k
"
+(A)+(B)(C)
lm n
n
r1
!
X (kAk r ln n)k
k!
k=0
r1
! r1
!#
X (kBk r ln n)k
X (kCk r ln n)k
k!
k=0
k!
k=0
de (3.81) se deduce
+ (A) + (B) (C) =

que sustituido en la ltima acotacin nos conduce a
= k1 (A)k k1 (B)k k(C)k

"
lm n
n
r1
!
X (kAk r ln n)k
k!
k=0
r1
! r1
!#
X (kBk r ln n)k
X (kCk r ln n)k
k=0
k!
k=0
k!
=0
Captulo 3
53
y como por L'Hpital
lm n (ln n)r = 0
se deduce que el ltimo lmite es efectivamente cero como hemos escrito en

la ltima igualdad.
As pues, hemos probado que
1 n
1+ 1
n
n!
(3.87)
De (3.83) y de (3.87), se deduce
1 n
1+ 1
lm n (A)n (B)n (C)n z = 0
n
n!
Resumiendo, acabamos de establecer el siguiente resultado:
Teorema 3.5.1 . Sean A, B y C matrices en C rr de modo que se cum-
ple Re() > 0, (A), (B), (C) y usando la notacin de (3.80)

supongamos que (C) (A) (B) > 0, entonces
F (A, B; C; z) =
X 1
(A)n (B)n (C)1
n
n!
n0
converge en la frontera |z| = 1
3.6. Una representacin integral para la funcin hipergeomtrica matricial

El propsito de este ltimo apartado es, utilizando la relacin que se deduci en el segundo captulo entre las funciones Beta y Gamma matriciales, dar
una representacin integral sencilla de la funcin hipergeomtrica matricial
F (A, B; C; z), en la cual veremos que interviene la funcin Gamma matricial.
Comenzamos desarrollando una serie de resultados previos que luego aplicaremos.
Captulo 3
54
Por el teorema binomial escalar, sabemos
(1 + x)t =
X
t(t 1) . . . (t n + 1)
n!
n=0
xn ,
|x| < 1 ,
si lo aplicamos para x = y y t = a, obtenemos

a
(1 y)
X
(a)(a 1) . . . (a n + 1)
n!
n=0
X
(a)(a + 1) . . . (a + n 1)
n!
n=0
y =
X
(a)n
n=0
n!
(y)n
yn .
notar que en el ltimo paso hemos introducido la funcin factorial escalar

(z)n = z(z + 1) . . . (z + n 1) , n > 0, y (z)0 = 1, con z C . As pues,
tenemos que
X
(a)n n
(1 y)a =
y , |y| < 1 ,
n!
n=0
con lo que aplicando el clculo funcional holomorfo se tiene que
A
(1 y)
X
(A)n
n=0
n!
y n , |y| < 1 , A C rr .
Justiquemos formalmente esta extensin de la frmula escalar a la frmula

matricial por el clculo funcional holomorfo, y para ello recordemos que por el
teorema de Weierstrass, dada {fn } una sucesin de funciones holomorfas en
, siendo C abierto, de modo que en cualquier
disco D cerrado y acotado,
X
y contenido en , si la serie de funciones
fn (z) converge uniformemente
en D, entonces la funcin f (z) =
n0
fn (z) es holomorfa en .
n0
Sea y C jo, con |y| < 1, y sea a C . Denamos a continuacin la funcin

compleja de variable compleja
f (a) = (1 y)a =
X
n0
fn (a) ,
fn (a) =
(a)n n
y
n!
entonces, {fn (a)} es una sucesin de funciones holomorfas en el conjunto

abierto = C . Adems, dado R > 0, arbitrario pero jo, consideremos el
Captulo 3
55
disco cerrado y acotado D = {a C / |a| R}, contenido en = C ,

entonces como
1
1
|fn (a)|
(|a|)n |y|n
(R)n |y|n a D
n!
n!
y
X 1
(R)n |y|n <
n!
n0
pues por el criterio del D'Alembert
n! (R)n+1 |y|n+1
(R + n) |y|
lm
m
= |y| < 1
n = l
n (n + 1)! (R) |y|
n
n+1
n
aplicando el criterio de mayoracin de Weierstrass, se deduce que
fn (a)
n0
converge uniformemente en D, y por tanto por el teorema de Weierstrass

obtenemos que
X (a)n
yn
f (a) = (1 y)a =
n!
n0
es holomorfa en = C , as aplicando el clculo funcional holomorfo, concluimos que
X (A)
n n
f (A) = (1 y)A =
y , |y| < 1, A C rr .
(3.88)
n!
n0
Ms adelante, necesitaremos conmutar una integral con una serie de funciones, para ello, recordamos ahora las condiciones que nos permiten realizar
este paso, dando la siguiente
X
un (t) se dice acotadamente convergente
Denicin 3.6.1 . Una serie
n0
en el intervalo [a, b] si y slo si dicha serie converge para cualquier valor

t [a, b], y existe una constante positiva M , tal que |Sn (t)| M n 0 y
n
X
t [a, b], siendo Sn (t) =
uk (t).
k=0
Sabemos por [63] que una condicin suciente para integrar la serie
trmino a trmino en el intervalo [a, b] es que
un (t)
n0
un (t) sea uniformemente
n0
Captulo 3
56
convergente y acotadamente convergente en [a, b].

Como se ha sealado anteriormente, prximamente necesitaremos hacer
la siguiente integracin trmino a trmino:
)
Z 1 (X
1
(A)n (tz)n tBI (1 t)CBI dt
n!
0
n0
(3.89)
Z
1
X
1
=
(A)n (tz)n tBI (1 t)CBI dt
n!
0
n0
donde t [0, 1], z C , tal que |z| < 1, y A, B, C C rr , de modo que B y
C son matrices diagonalizables vericando (3.40) y
mn{Re(cb) / b (B), c (C)} > 0 b (B), c (C) ,

(3.90)
Re(b) > 0 , Re(c) > 0 .
Justiquemos ahora el paso dado en (3.89) sobre la conmutacin de la integral
con la suma innita. Para ello segn hemos visto antes es suciente probar
que la serie
X
n0
un (t) con un (t) =
1
(A)n (tz)n tBI (1 t)CBI
n!
es acotadamente convergente en [0, 1] y uniformemente convergente en [0, 1].

Sea z C con |z| < 1 jo, y sea t [0, 1] arbitrario, entonces
n

X 1
kSn (t)k =
(A)i (tz)i tBI (1 t)CBI

i!
i=0
(3.91)
X1
(kAk)i (|tz|)i tBI (1 t)CBI

i!
i=0
Captulo 3
57
notar que por (2.7) sabemos
r1
!
X (kB Ik r ln t)j
BI
t
t(B)1
j!
j=0
r1
!
j
X (kC B Ik r ln t)
CBI
t(CB)1
t
j!
j=0
(3.92)
donde hemos usado que
(B I) = (B) 1
(B C I) = (B C) 1
Aplicando (3.92) en (3.91), y que
ln t t ,
ln(1 t) 1 t ,
t (0, 1)
Captulo 3
58
continuamos con la ltima desigualdad

n
X
1
(kAk)i |z|i t(B)1 (1 t)(CB)1

i!
i=0
r1
! r1
!
X (kB Ik r t)m
X (kC B Ik r (1 t))l
m!
m=0
l!
l=0
n
X
1
=
(kAk)i |z|i t(B)1 (1 t)(CB)1
i!
i=0
2(r1)
X X (kB Ik r t)
m!
h=0 m+l=h
(kC B Ik r (1 t))
l!
n
X
1
=
(kAk)i |z|i t(B)1 (1 t)(CB)1
i!
i=0
2(r1)
X X kB Ik
h=0 m+l=h
m m
l l
l
( r) t kC B Ik ( r) (1 t)
m! l!
n
X
1
=
(kAk)i |z|i
i!
i=0
h
m
l
2(r1)
X X kB Ik kC B Ik ( r)
t(B)+m1 (1t)(CB)+l1 = (t)
m! l!
h=0 m+l=h
Captulo 3
59
Observemos ahora que
(t)dt
Z 1 X
2(r1)
n
m
l h
X
X
kB Ik kC B Ik ( r)
1
i
=
(kAk)i |z|

i!
m!
l!
0
i=0
h=0 m+l=h
t(B) + m 1 (1 t)(CB)+l1 dt
(3.93)
n
X1
i
=
(kAk)i |z|
i!
i=0
h
m
l
2(r1)
X X kB Ik kC B Ik ( r)
m!
l!
h=0 m+l=h
Z 1
t(B)+m1 (1 t)(CB)+l1 dt =
0
notar que por (3.90)
Re((B) + m) = (B) + m > 0

Re((C B) + l) = (C B) + l > 0
as
t(B)+m1 (1t)(CB)+l1 dt = B ((B)+m, (C B)+l)
luego continuando con la ltima igualdad de (3.93)
n
X
1
(kA|)i |z|i
i!
i=0
2(r1)
X X kB Ikm kC B Ikl (r)h
B ((B)+m, (C B)+l) =
m! l!
h=0 m+l=h
Captulo 3
60
denotando por
2(r1)
X X kB Ikm kC B Ikl (r)h

H=
B ((B)+m, (C B)+l)
m! l!
h=0 m+l=h
podemos continuar la ltima igualdad

n
X
X
1
1
i
=H
(kAk)i |z| < H
(kAk)i |z|i <
i!
i!
i=0
i=0
Para ver la convergencia de la ltima serie hemos utilizado el criterio de

D'Alembert
lm
i! (kAk)i+1 |z|i+1
(i + 1)! (kAk)i |z|
= lm
(kAk + i)
|z| = |z| < 1
i+1
Este proceso sirve para probar tambin que la serie

X 1
n!
n0
converge uniformemente en [0, 1], por aplicacin del criterio de Weierstrass.
Por lo tanto, dicha serie es uniformemente convergente en [0, 1], y acotadamente convergente en [0, 1], por lo que podemos integrarla trmino a trmino
en dicho intervalo.
Nos dirigimos ya al propsito de este apartado. Recordemos que estamos
trabajando bajo las hiptesis: B y C matrices diagonalizables, que cumplen
(3.40) y (3.90).
Dadas B, C C rr consideremos las matrices P = B + nI , Q = C B ,
entonces como
- Re(z) > 0, z (B + nI), ya que, por [24, p.54] podemos escribir
que (B + nI) = {b + n} con b (B), y por (3.90) Re(b) > 0.
- Re(z) > 0, z (C B), ya que, igual que antes por [24, p.54] se
deduce que (C B) = {c b} con b (B) y c (C) y por (3.90)
mn {Re(c b) /b (B), c (C)} > 0.

Captulo 3
61
- P y Q son diagonalizables, por serlo B y C por hiptesis.

- P y Q conmutan, por conmutar por hiptesis B y C .
por lo que aplicando el teorema 2.2.2 del captulo 2 sabemos
(C B) (B + nI) 1 (C + nI)
Z
= B(B + nI, C B) =
B+(n1)I
CBI
(1 t)
dt
(3.94)
Aplicando (2.4)
1
(B)n (C)n1 = 1 (B) (B + nI) [1 (C) (C + nI)]

= 1 (B) (B + nI) 1 (C + nI) (C)
= 1 (B) 1 (C B) (C B) (B +nI) 1 (C +nI) (C) =

usando (3.94) continuamos con la ltima igualdad
Z 1
B+(n1)I
CBI
1
1
t
(1t)
dt (C)
= (B) (C B)
0
As pues, hemos deducido que
Z
1
1
(B)n (C)1
n = (B) (C B)
B+(n1)I
CBI
(1t)
dt (C)
(3.95)
Por otra parte para |z| < 1, sabemos que
F (A, B; C; z) =
X 1
n
(A)n (B)n (C)1
n z =
n!
n0
Captulo 3
62
aplicando (3.95),
X1
n0
n!
Z
1
(A)n (B) (C B)
1
0
XZ
XZ
n0
CBI
(1 t)
dt (C)z n
1
(A)n 1 (B) 1 (C B)tB+(n1)I (1 t)CBI (C)z n dt
n!
1
n0
B+(n1)I
XZ
n0
1
0
1
1
1
BI n
CBI
n
(A)n (B) (C B) t
t (1 t)
(C)z dt
n!
1
(A)n 1 (B) 1 (C B) tBI (1 t)CBI (tz)n (C)dt
n!
continuamos con la ltima igualdad , en un primer paso, agrupando trminos,

y despus permutando el sumatorio con la integral en virtud de (3.89)
X Z 1 1
n BI
CBI
=
(A)n (tz) t
(1 t)
dt 1 (B) 1 (C B) (C)
0 n!
n0
Z 1 (X
1
0
n0
n!
)
dt 1 (B) 1 (C B) (C) =
usando (3.88), pues como t [0, 1] y |z| < 1, entonces |tz| < 1 podemos
continuar con la ltima igualdad
Z 1
=
(1 tz)A tBI (1 t)CBI dt 1 (B) 1 (C B) (C)
0
Resumiendo, acabamos de establecer la siguiente representacin integral de

la funcin hipergeomtrica matricial
Teorema 3.6.1 . Sean B y C matrices diagonalizables satisfaciendo las con-
diciones (3.40) y (3.90), sea A C rr , z C de modo que |z| < 1, entonces

Z 1
F (A, B; C; z) = (1tz)A tBI (1t)CBI dt 1 (B)1 (CB)(C) (3.96)
0
Parte III
LAS ECUACIONES
DIFERENCIALES
MATRICIALES DE
SYLVESTER Y DE RICCATI
63
Captulo 4
SOBRE LA ECUACION
DIFERENCIAL MATRICIAL DE
SYLVESTER CON
COEFICIENTES VARIABLES
4.1. Introduccin
Las ecuaciones diferenciales matriciales de Sylvester del tipo
X 0 (t) = A(t) X(t) + X(t) B(t) + F (t),
X(0) = C,
(4.1)
donde los coecientes A(t), B(t) y F (t), as como la incgnita X(t) son
matrices en C rr aparecen con frecuencia en estructuras exibles de superespacios [4], sistemas lineales con impulsos [48], sistemas lineales de control con
cambios modales no markovianos [61], o cuando se usa la tcnica de semidiscretizacin para resolver ecuaciones en derivadas parciales escalares [54].
Para el caso particular en que los coecientes son matrices reales y B(t) es la
matriz transpuesta de A(t), la ecuacin (4.1) se transforma en una ecuacin
diferencial de Lyapunov. En [20], pueden encontrarse una gran variedad de
aplicaciones, propiedades y ejemplos de ecuaciones diferenciales de Lyapunov.
En [58], [25], [5], [12], [31], se dan varios mtodos de integracin numrica para resolver el problema (4.1) para el caso en que A(t), B(t) y F (t)
64
Captulo 4
65
son matrices constantes. Una modicacin del mtodo de Runge-Kutta para

el problema (4.1) est propuesta en [60]. Adems, un mtodo para la construccin de soluciones numricas continuas de (4.1) fue recientemente dado
en [34], usando problemas asociados unilaterales lineales y mtodos matriciales de un paso. Sin embargo, el mtodo propuesto en [12] es costoso, desde
un punto de vista computacional.
Aqu consideraremos el problema (4.1) donde los coecientes A(t), B(t)
y F (t) son funciones analticas en |t| < c con valores en C rr , digamos
X
X
X
A(t) =
An tn , B(t) =
Bn tn , F (t) =
Fn tn , |t| < c. (4.2)
n0
n0
n0
El propsito del presente captulo es la construccin de soluciones analticonumricas del problema (4.1) con una aproximacin prejada en un dominio
|t| A < c, y la organizacin del captulo es como sigue. En el segundo apartado demostramos la convergencia de la serie solucin del problema (4.1) en
|t| < c, bajo las hiptesis (4.2). En el tercer apartado se demuestran algunos
lemas tcnicos importantes que posteriormente usaremos en el anlisis del
error. En el cuarto apartado analizaremos la siguiente cuestin: cmo construir una solucin analtico-numrica en forma de serie nita en|t| A, cuyo
error con respecto a la solucin exacta en forma de serie innita est acotado
superior y uniformemente para un error admisible prejado > 0. Adems
se incluir un procedimiento iterativo para la construccin de la mencionada
solucin aproximada.
En todo el captulo, la norma kDk de una matriz D C rr , es la 2-norma
de D, denida en [21, p.56]
kDk = sup
x6=0
kDxk2
,
kxk2
donde para un vector y de C r , kyk2 denota la norma eucldea usual de y . Si

x es un nmero real, denotaremos por [x] su parte entera.
4.2. La convergencia de la serie solucin

Captulo 4
66
En este apartado buscaremos una solucin X(t) del problema (4.1) en

forma de serie analtica
X
X(t) =
Xn tn ,
|t| < c ,
(4.3)
n0
donde Xn son matrices en C rr por determinar. Tomando derivadas formales

en (4.3) se tiene
X
(n + 1) Xn+1 tn .
(4.4)
X 0 (t) =
n0
Supongamos por un momento que una solucin en la forma (4.3) existe,

entonces por el teorema de Mertens para el producto de series matriciales, y
por (4.2) y (4.3) se deduce que
!
!
!
n
X
X
X X
n
n
Ank Xk tn ,
(4.5)
A(t) X(t) =
An t
Xn t
=
n0
X(t) B(t) =
n0
!
Xn tn
n0
n0
n0
!
Bn t n
k=0
n
X X
n0
!
Xnk Bk
tn .
(4.6)
k=0
Imponiendo que la X(t) dada por (4.3) cumpla (4.1), y teniendo en cuenta
(4.4)-(4.6), se deduce que
X
n
(n + 1) Xn+1 t
n0
n
!
n
!
X X
X
X X
n
n
n
=
Ank Xk t +
Xnk Bk t +
Fn t
(4.7)
n0
n0
n0
k=0
k=0
(
)
n
X
X
=
Fn +
(Ank Xk + Xnk Bk ) tn
n0
k=0
Igualando los coecientes con la misma potencia de tn en (4.7) se deduce

que
(n + 1) Xn+1 = Fn +
n
X
(Ank Xk + Xnk Bk ) , n 0, X0 = C.
(4.8)
k=0
Captulo 4
67
Tomando normas en (4.8) se tiene
(n + 1) kXn+1 k kFn k +
n
X
(kAnk k kXk k + kXnk k kBk k) .
(4.9)
k=0
Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222], existe una constante positiva
M > 0 tal que
kAn k
M
M
M
, kBn k n , kFn k n ,
n
Por (4.9) y (4.10) se deduce que
!
n
X
M
k
(n+1) kXn+1 k n 1+2
kXk k
,
k=0
0 < < c,
n0.
(4.10)
n0 ,
0<<c .
(4.11)
n0 ,
0<<c .
(4.12)
Luego
n
X
M
kXk k k ,
kXn+1 k
1+2
n
(n+1)
k=0
Denamos la sucesin de nmeros reales positivos {n }n0 denida por

0 = kX0 k = kCk, y n para n 0 como la solucin de la ecuacin
!
n
X
M
n+1 =
k k ,
n0.
(4.13)
1+2
(n + 1) n
k=0
Por la denicin de {n }n0 y (4.12), usando el principio de induccin, es
fcil probar que
kXn k n , n 0 .
(4.14)
Por (4.14), para probar la convergencia de la serie (4.3) donde Xn est
dado por (4.8), es suciente demostrar la convergencia de la serie numrica
X
n tn ,
|t| < c .
(4.15)
n0
Por la denicin de n , ver (4.13), se tiene
(n + 1) n+1 1 n n = 2 M n ,
n>0.
(4.16)
Captulo 4
68
Luego
n+1
2M + n
,
=
n
(n + 1)
y en consecuencia
|t|
n+1 |t|n+1
=
<1,
n
n
n |t|
si
lm
|t| <
Luego (4.15) converge si |t| < , donde es cualquier nmero positivo

cumpliendo: 0 < < c, i.e, la serie (4.15) converge en |t| < c. Esto signica
que la serie (4.3), (4.8), no es slo una solucin formal, sino tambin la solucin rigurosa del problema (4.1).
Nota 1. Dado un punto t0 con 0 < |t0 | < c, por las propiedades de las
funciones analticas, las funciones A(t), B(t) y F (t) admiten un desarrollo en
serie de potencias de la forma
X
A(t) =
An (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 |
n0
B(t) =
Bn (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 |
n0
F (t) =
Fn (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 |
n0
Si consideramos el problema de valor inicial
X 0 (t) = A(t) X(t) + X(t) B(t) + F (t) ;
X(t0 ) = C(t0 ) , t0 t < c , (4.17)
por los argumentos previos es sencillo comprobar que la solucin exacta en

forma de serie de potencias matricial del problema de valor inicial (4.17) est
dada por
X
X(t) =
Xn (t0 ) (t t0 )n , t0 t < c,
n0
X0 (t0 ) = C(t0 ),
)
n
X
1
Xn+1 =
Fn (t0 ) +
(Ank (t0 ) Xk (t0 ) + Xnk (t0 ) Bk (t0 )) ,
n+1
k=0
n0
Captulo 4
69
Adems, por las desigualdades de Cauchy [14, p.222] aplicadas en el disco

|t t0 | < c |t0 |, se tiene
kAn (t0 )k
M
, n0
(c |t0 |)n
kBn (t0 )k
M
, n0
(c |t0 |)n
kFn (t0 )k
M
, n0
(c |t0 |)n
donde M sup {kA(t)k , kB(t)k , kF (t)k ; |t t0 | c t0 }.

Para mayor claridad en la notacin, en lo sucesivo los coecientes de los
desarrollos en serie de potencias de A(t), B(t), y F (t) alrededor del punto
t = (j 1)b1 , j > 1, se denotarn por An (j 1), Bn (j 1) y Fn (j 1)
respectivamente.
4.3. Lemas tcnicos

Empezamos esta seccin con un resultado que proporciona una cota de
error a priori de la solucin terica del problema (4.1), y que utilizaremos en
el siguiente apartado, cuando estudiemos el error de la solucin aproximada
que construiremos.
Lema 4.3.1 . Sean A(t), B(t) y F (t) funciones continuas, denidas sobre
[0, A] y con valores en C rr , y sea X(t) la solucin del problema (4.1) en
[0, A]. Entonces, para 0 t A se cumple
Z A
Z A
kX(t)k kCk +
kF (s)k ds exp
(kA(s)k + kB(s)k) ds ,(4.18)
0
Demostracin. Integrando la ecuacin diferencial (4.1) se tiene que la solucin X(t) verica
X(t) C =
{A(s) X(s) + X(s) B(s) + F (s)} ds

0
(4.19)
Captulo 4
70
Sea f (t) = kX(t)k y g(t) = kA(t)k + kB(t)k. Tomando normas en (4.19) se

deduce que
Z t
f (t) f (0) +
g(s) f (s) ds, 0 t A
(4.20)
0
Aplicando la desigualdad de Gronwall [18, p.95] a (4.20), se tiene (4.18).
Lema 4.3.2 . Sean A(t), B(t) y F (t) funciones continuas con valores en
C rr , sea X1 (t) la solucin de
X10 (t) = A(t) X1 (t) + X1 (t) B(t) + F (t),
X1 () = P,
t , (4.21)
X2 () = Q,
t , (4.22)
y sea X2 (t) la solucin de

X20 (t) = A(t) X2 (t) + X2 (t) B(t) + F (t),
Entonces, para t se cumple

kX1 (t) X2 (t)k kP Qk exp {( ) (kA(t)k + kB(t)k)} ,
(4.23)
Demostracin. A partir de las soluciones X1 (t) y X2 (t), denamos la funcin G(t) = X1 (t) X2 (t). Integrando (4.21) y (4.22) se tiene
Z t
X1 (t) = P +
{A(s) X1 (s) + X1 (s) B(s) + F (s)} ds, t ,
X2 (t) = Q +
{A(s) X2 (s) + X2 (s) B(s) + F (s)} ds,
t ,
Luego
G(t) = P Q +
{A(s) (X1 (s)X2 (s)) + (X1 (s)X2 (s)) B(s)} ds (4.24)
Tomando normas en (4.24) y por denotando g(t) = kG(t)k, se deduce que

Z t
g(t) kP Qk +
(kA(s)k + kB(s)k) g(s) ds, t .
(4.25)
Finalmente, aplicando la desigualdad de Gronwall a (4.25) ver [18, p.95], obtenemos (4.23).
Para mayor claridad en la presentacin de los resultados siguientes, recordamos el siguiente lema relativo a la sumacin de series dobles, cuya
demostracin puede encontrarse en [55, p.173].
Captulo 4
71
Lema 4.3.3 . Dada una sucesin doble {aij }, i 1, j 1, supongamos que

X
y que
X
i1
|aij | = bi ,
i 1,
(4.26)
j1
bi converge. Entonces
XX
aij =
i1 j1
XX
aij
(4.27)
j1 i1
4.4. Construccin de aproximaciones precisas

En esta seccin, bajo las hiptesis (4.2) analizamos la siguiente cuestin:
dado un dominio acotado [0, A], con A < c, y un error admisible > 0, cmo
construir una solucin aproximada nita X(t, ) denida en [0, A] de manera
que dicha solucin est, con respecto a la solucin en forma de serie innita
dada en el segundo apartado , acotada superior y uniformemente por en
[0, A] ?.
Dado > 0 y A > 1, sea h = [A] + 1 y denotemos por
b1 =
A
< 1,
[A] + 1
b1 h = A .
(4.28)
Sean b y a nmeros positivos tales que
0 < b1 < b < 1,
A < a < c,
b < b1 + (a A),
(4.29)
donde b1 est denido por (4.28) y c por (4.2). Notemos que de esta forma
el intervalo [0, A] est dividido en h subintervalos
[0, b1 ] , [b1 , 2b1 ] , . . . , [(h 1)b1 , A] .

Por lo desarrollado en la segunda seccin, sabemos que la solucin exacta
del problema (4.1) en [0, b1 ] est dada por
X
X1 (t) =
X n tn ,
0 t b1
n0
(4.30)
(
)
n
X
1
X0 = C, Xn+1 =
Fn +
(Ank Xk +Xnk Bk )
n 0,
n+1
k=0
Captulo 4
72
Ahora consideramos la serie truncada de orden m de X1 (t)
Y1 (t, m) =
m
X
Xn tn ,
(4.31)
0 t b1 .
n=0
Para |t| b1 se deduce que
X
X
kXn k bn1
X n tn
kX1 (t) Y1 (t, m)k =
(4.32)
nm+1
nm+1
Sea kXn k = n , y sea M > 0 de manera que

(4.33)
sup {kA(t)k , kB(t)k , kF (t)k , kX(t)k} M,

0ta
y recordemos por el lema 4.3.1 anterior que un tal valor de M es fcil de obtener en trminos de los datos. Por las desigualdades de Cauchy y el segundo
apartado se tiene (ver 4.12)
!
n
X
M
k bk , n 0
1+2
n+1
n
(n + 1) b
k=0
M
n
n bn1
1+2
n1
X
!
k bk
(4.34)
n 1,
k=0
Por (4.32) y (4.34) se tiene
kX1 (t) Y1 (t, m)k
X
M
k
n
k b
b1
1+2
n1
n
b
nm+1
k=0
n1
X 1 b1 n
X
X
2M
k
n
=Mb
+
k b b1
n1
n b
nb
nm+1
nm+1
k=0
n1
n
X
X
2M X
b1
k
n
+
k b b1
Mb
b
n bn1 k=0
nm+1
nm+1
(
n1
X
!)
(4.35)
Captulo 4
73
Por la convergencia de la serie
n bn1 y el lema 4.3.3 de este captulo,
nm+1
podemos escribir
!
n1
X
X 1 b1 m+j
2M X
k
n
k b b1 = 2M b 0
n1
n
b
m+j b
nm+1
j1
k=0
2
+2M b 1
X
j1
+2M bm+1 m
X
j1
1
m+j
1
m+j
+2M b
m+3
b1
b
m+j
3
+ 2M b 2
j1
+2M b
1
m+j
b1
b
m+j
+...
m+j
X 1 b1 m+j
b1
m+2
+ 2M b
m+1
b
m+j b
j2
m+2
X
j3
m+l
m+l1
1
m+j
X
jl
1
m+j
b1
b
m+j
b1
b
...
m+j
...
Captulo 4
74
Luego
n1
2M X
k bk
n1
nb
k=0
bn1
(
)
X 1 b1 m+j
m
= 2M b
(0 +b 1 +. . .+b m )
m+j b
j1
m+j
X 1
b
1
+2M b bm+1 m+1
m
+
j
b
j2
m+j
X 1
b1
m+2
+2M b b
m+2
m
+
j
b
j3
+...
m+j
X 1
b
1
+2M b bm+l1 m+l1

+ ...
m+j b
jl
nm+1
(4.36)
Como para l 1, se tiene
X b1 m+j
jl
b1
b
jl
b1
b
b1
b
(b1 /b)l
b1
1
b
b1
b
m
b1
b1
=
,
b1
b b1 b
1
b
m+j
X b1 m+j
X 1
b1
,
m+j b
b
jl
jl
b1
b
m X
Captulo 4
75
por (4.36), se deduce que
n1
2M X
k bk
n bn1 k=0
bn1
b1
#
" m
2M b
nm+1
X
X
b1
b
bn n +
n bn
b1
b
n=0
nm+1
1
b1
2M b
X
b
bn n .
b1
n0
1
b
nm+1
(4.37)
Por las desigualdades de Cauchy [14, ,p.222] , se sigue que
M
,
an
(4.38)
n 0,
donde M est dada por (4.33). Como
X b1 n (b1 /b)m+1
=
,
b1
b
nm+1
1
b
por (4.35), (4.37), (4.38) y (4.39) se sigue que
Mb
2M (b1 /b)m
m+1
kX1 (t) Y1 (t, m)k
(b1 /b)
+
b1
b
1
1
b
a
m
Mb
2M b1
1+
b1
b b
1
1
b
a
(4.39)
(4.40)
Supongamos por un momento que elegimos el primer entero positivo m1
Captulo 4
76
tal que
b1
b
m1
<
b1
1
b
(4.41)
2M
[h + (h + 1)eLb1 ]
M b 1 +
b
1
a
donde
L = max {kA(s)k + kB(s)k ;
0 s A} ,
(4.42)
Entonces por (4.40)-(4.41), se obtiene
kX1 (t) Y1 (t, m1 )k
,
h + (h 1)eLb1
|t| b1
(4.43)
Observar que m1 puede calcularse tomando el primer entero positivo m1

vericando
b
1
ln
2M
Lb
1
M
b
1
+
[h
+
(h
1)e
]
1
a
m1 >
(4.44)
ln b1 /b
Ahora consideramos el problema de valor inicial en [b1 , 2b1 ]
X 0 (t) = A(t) X(t) + X(t) B(t) + F (t);
X(b1 ) = Y1 (b1 , m1 )
(4.45)
Aplicando el mtodo desarrollado en el segundo apartado y teniendo en cuenta la nota 1, la solucin de (4.45) puede escribirse en la forma
X
X2 (t) =
Xn (1) (t b1 )n , b1 t 2b1 ,
n0
X0 (1) = Y1 (b1 , m1 ),
(4.46)
(
)
n
X
1
Xn+1 (1) =
Fn (1) +
(Ank (1) Xk (1) + Xnk (1) Bk (1))
n+1
k=0
Captulo 4
77
donde Fn (1), Bn (1) y An (1) son los coecientes del desarrollo en serie de
potencias de Taylor de F (t), B(t) y A(t) respectivamente, alrededor del punto
t = b1 . Notemos que por (4.33), y las desigualdades de Cauchy aplicadas a
F (t), B(t) y A(t) en el disco |t b1 | < a b1 = a1 , se deduce que
kAn (1)k
M
,
an1
kFn (1)k
M
,
an1
kBn (1)k
M
,
an1
n0
(4.47)
Si truncamos la serie (4.46) por su m-sima suma parcial
Y2 (t, m) =
m
X
Xn (1) (t b1 )n ,
b1 t 2b1 ,
(4.48)
n=0
entonces por la nota 1, (4.47) y (4.44), sustituyendo a por a1 = a b1 , si m2

es el primer entero positivo cumpliendo
b
1
ln
2M
Lb
M
b
1
+
[h
+
(h
1)e
]
1
a1
m2 >
(4.49)
ln b1 /b
deducimos que
kX2 (t) Y2 (t, m2 )k
,
h + (h 1)eLb1
b1 t 2t1 ,
(4.50)
donde L est dado por (4.42). Inductivamente, razonamos igual para pasar
de [b1 , 2b1 ] a [2b1 , 3b1 ] y as sucesivamente, si denotamos por Yj1 (t, mj1 ) la
Captulo 4
78
aproximacin de
X
Xj (t) =
Xn (j 1) (t(j 1)b1 )n ,
(j 1)b1 t jb1 ,
X0 (j 1) = Yj1 ((j 1)b1 , mj1 ),
(4.51)
1
Xn+1 (j 1) =
{Fn (j 1)}
n+1
( n
)
X
(Ank (j 1) Xk (j 1)+Xnk (j 1) Bk (j 1))
n0
1
n+1
k=0
donde mj es el primer entero positivo vericando
b
1
ln
2M
Lb1 ]
M
b
1
+
[h
+
(h
1)e
aj1
mj >
ln b1 /b
y
aj1 = a (j 1)b1 ,
1 j h,
(4.52)
(4.53)
por los argumentos previos, la serie truncada de orden mj de Xj (t), denida

por
mj
X
Yj (t, mj ) =
Xn (j 1) (t (j 1)b1 )n ,
(4.54)
n=0
cumple
kXj (t) Yj (t, mj )k
,
h + (h 1)eLb1
(j 1)b1 t jb1
(4.55)
Observemos que para seleccionar mj , hemos usado que las matrices coecientes An (j 1), Bn (j 1), Fn (j 1) de los desarrollos en serie de potencias de
Captulo 4
79
A(t), B(t) y F (t) respectivamente, verican

kAn (j 1)k
M
M
M
, kBn (j 1)k n , kFn (j 1)k n , n 0
n
aj1
aj1
aj1
(4.56)
Luego la solucin aproximada X(t, ) denida por
X(t, ) = Yj (t, mj ),
(j 1)b1 t jb1 ,
1 j h,
(4.57)
donde Y1 (t, m1 ) est dada por (4.30)-(4.31), con m = m1 , y para los subndices 1 j h, Yj (t, mj ) est denida por (4.54), siendo mj el primer entero
positivo cumpliendo (4.52).
Observemos que en el intervalo [0, b1 ] el error de aproximacin entre la
solucin exacta en forma de serie X(t) dada por (4.30) y X(t, ) denida por
(4.31), es el error de truncamiento acotado en (4.43). Sin embargo, en cada
subintervalo [(j 1)b1 , jb1 ], para 2 j h tenemos dos contribuciones para
el error: una procedente de la consideracin de una condicin inicial aproximada en (j 1)b1 , y otra producida por el error de truncamiento cuando
consideramos la suma parcial mj -sima en vez de la serie innita. Por tanto,
para cualquier t [0, hb1 ] = [0, A], por los comentarios previos y el lema
4.3.2 anterior, se tiene
kX(t) X(t, )k
h + (h 1)eLb1
h1
Lb1
X
+
+
Lb1
Lb1
h
+
(h
1)e
h
+
(h
1)e
j=1
h
(h 1) eLb1
=
+
h + (h 1)eLb1 h + (h 1)eLb1
Lb1
=
=
h
+
(h
1)e
h + (h 1)eLb1
(4.58)
Notar que si A < 1, entonces tomando b1 = A, la solucin aproximada

X(t, ) = Y1 (t, m) denida por la serie matricial nita (4.31), verica adems
que
kX(t) X(t, )k < , 0 t b1 = A
(4.59)
Captulo 4
80
Asmismo, notar que por la eleccin de b dada en (4.29), incluso en el ltimo

subintervalo de este proceso constructivo, [(h 1)b1 , hb1 = A], se verica la
siguiente desigualdad a(h1)b1 = ah1 = b1 +(aA) > b. En consecuencia
la serie
X b n
< +,
ah1
n0
y (4.40) se verica sustituyendo a por aj1 , con 2 j h.
Resumiendo podemos establecer el siguiente resultado, que responde a la
pregunta planteada al principio de este apartado,
Teorema 4.4.1 . Consideremos el problema de valor inicial (4.1) en el intervalo [0, A], donde 0 < A < c y los coecientes matriciales A(t), B(t) y
F (t) son funciones analticas en |t| < c con valores en C rr . Sea X(t) la
solucin exacta en forma de serie de potencias dada por (4.3), (4.8).
Dado un error admisible > 0, el siguiente procedimiento proporciona la
construccin de una solucin aproximada X(t, ) , cuyo error con respecto a
X(t) est uniformemente acotado por en el intervalo [0, A]:
kX(t) X(t, )k <
(4.60)
Caso 1. A < 1, > 0 .

-Sea b1 = A, h = 1, b = 1, a > 1. Calculamos M cumpliendo (4.33)
usando (4.18).
-Sea m1 el primer entero positivo cumpliendo la desigualdad dada en
(4.44).
-Sean X0 y Xn+1 para 0 n m1 1 denidas por (4.30).
-Entonces X(t, ) = Y1 (t, m) denida por (4.31) es la solucin aproximada del problema (4.1) en [0, A] vericando (4.59).
Caso 2. A > 1, > 0.

Captulo 4
81
-Sea h = [A] + 1, b1 =
A
,
[A]+1
A = b1 h, A < a < c, b < b1 + a A.
-Calculamos M cumpliendo (4.33) usando (4.18).

-Sea m1 el primer entero positivo cumpliendo (4.44).
-Calculamos An = An (0), Bn = Bn (0) y Fn = Fn (0) siendo n un nmero
natural, tal que: 0 n m1 , dadas por (4.2).
-Sea Y1 (t, m1 ) denido por (4.30)-(4.31).
-Sea j = 2 y a1 = a b1 .
-Sea m2 el primer entero positivo vericando (4.49) e Y2 (t, m2 ) denido
por (4.54) con j = 2 y Xn (1) dado por (4.51).
-Inductivamente, para cada j > 2, dado Yj1 (t, mj1 ) denida por (4.51)(4.54), para j 1 en vez de j , sea mj el primer entero positivo vericando
(4.52), donde aj1 est denido por (4.53).
-Sea Yj (t, mj ) denido por (4.51)-(4.54) en (j 1)b1 t jb1 .
-Para j = h, construimos Yh (t, mh ) por (4.51)- (4.54), donde mh es el
primer entero positivo vericando (4.52) con ah1 denido por (4.53).
-Entonces X(t, ) denido por (4.57) es la solucin aproximada buscada
del problema (4.1) en [0, A] vericando (4.59).
Captulo 5
SOBRE LA ECUACION
DIFERENCIAL MATRICIAL
NO SIMETRICA DE RICCATI
CON COEFICIENTES
ANALITICOS
5.1. Introduccin
Los sistemas diferenciales de Riccati para problemas de valores iniciales
aparecen frecuentemente en importantes aplicaciones de la teora de control
clsica [41], [7], [53], [44], [20] y en tcnicas de desacoplamiento tanto en el
estudio numrico como analtico de problemas de contorno [2], [42].
Los sistemas de Riccati tienen adems aplicaciones en la teora del control no cooperativo apareciendo en economa o en problemas militares, ver
[1], [3], [48] y [8], y las referencias que aparecen en ellos.
En este captulo consideraremos ecuaciones diferenciales matriciales de
Riccati no simtricas rectangulares del tipo
W 0 (t) = C(t)D(t)W (t)W (t)A(t)W (t)B(t)W (t) ,

82
W (0) = W0 , (5.1)
Captulo 5
83
donde los coecientes C(t) C pq , D(t) C pp , A(t) C qq , B(t) C qp

son funciones matriciales analticas en el intervalo 0 t c, y la funcin
incgnita W (t) C pq . El caso en que las dimensiones p y q de las matrices
son distintas, i.e. cumplen que p 6= q , aparece por ejemplo cuando un sistema
de ecuaciones diferenciales matriciales de Riccati de la forma
K10 (t) = Q1 (t) AT (t)K1 (t) K1 (t)A(t)
+K1 (t)S1 (t)K1 (t) + K1 (t)S2 (t)K2 (t) ,
0
T
K2 (t) = Q2 (t) A (t)K2 (t) K2 (t)A(t)
+K2 (t)S2 (t)K2 (t) + K2 (t)S1 (t)K1 (t) ,

(5.2)
K1 (tf ) = K1f , K2 (tf ) = K2f ,
Ki (t), Qi (t), A(t), Si (t) C rr , i = 1, 2

se escribe en forma compacta
K 0 (t) = Q(t) P (t)K(t) K(t)M (t) + K(t)N (t)K(t) ,
T
K1
Q1
A
K=
, Q=
, P=
K2
Q2
0
0
AT
, M = A , N = [S1
S2 ] .
Sistemas de Riccati del tipo (5.2) aparecen por ejemplo cuando se abordan problemas de control no cooperativos mediante estrategias de Nash, ver
[11] y [59].
Para el caso en que las matrices coecientes sean cuadradas, es decir,
p = q , si A(t)T denota la matriz traspuesta de A(t), la ecuacin de Riccati (5.1) se denomina simtrica cuando los coecientes de (5.1) son matrices
reales y D(t) = A(t)T .
A pesar que la ecuacin de Riccati ha sido ya extensamente estudiada,
sus soluciones numricas cuentan con numerosos problemas tales como su
integracin a travs de singularidades [57], o el estudio de cotas de error a
priori en trminos de los datos.
Lo que es ms, esos estudios que han sido llevados a cabo, estn casi
exclusivamente referidos a casos autnomos, a pesar que muchos de los sistemas reales no son autnomos, [3], [8], [1] y [48]. Algunas excepciones pueden
Captulo 5
84
encontrarse en [51], [43], [30], [35] y [57]. En [43] se propone un estudio basado en la integracin directa de (5.1) usando rutinas bien conocidas y en un
mtodo fundamentado en una modicacin del algoritmo de Davison-Maki.
Los resultados numricos se han comprobado sobre un conjunto concreto de
ejemplos sin aportar informacin alguna sobre cotas de error en trminos de
los datos para el caso general. En [51] se reconstruye la solucin de una ecuacin de Riccati simtrica a partir de la determinacin previa de los valores y
vectores propios de la solucin matricial.
El estudio de la ecuacin de Riccati (5.1) est muy relacionado con el
sistema lineal siguiente
Iq
0
X (t) = S(t)X(t) , X(0) =
;
W0
(5.3)
A(t) B(t)
U (t)
C (p+q)(p+q) .
, S(t) =
X(t) =
C(t) D(t)
V (t)
El mtodo propuesto en [30] est basado en la vectorizacin del problema
(5.3) y utiliza el mtodo de aproximaciones sucesivas. En [30], se dan cotas
de error a priori, sin embargo el intervalo de existencia de la solucin lmite es
muy pequeo, ya que, la aplicacin del mtodo de aproximaciones sucesivas
no tiene en cuenta la estructura de la ecuacin de Riccati. Aparte de este
inconveniente, el mtodo propuesto en [30] converge lentamente y es caro
desde el punto de vista computacional. En [13], se propone un interesante
mtodo de integracin numrica para la ecuacin de Riccati no simtrica y
no autnoma. Aunque se dan cotas de error para las soluciones numricas,
stas estn expresadas en trminos de las propiedades geomtricas y conllevan constantes dicotmicas las cuales en la prctica no son conocidas a priori.
En [35] se explota la estructura matricial de la ecuacin (5.1) y se utilizan
mtodos lineales de un paso para obtener una solucin numrica discreta.
Utilizando funciones -splines lineales matriciales se construye una solucin
numrica continua a partir de la solucin numrica discreta. El anlisis del
error permite la determinacin del tamao del paso del mtodo discreto para
conseguir un error admisible prejado. El mtodo utilizado en [35] es bastante general porque slo requiere que los coecientes matriciales sean dos
veces continuamente diferenciables. Sin embargo, este mtodo es computacionalmente caro porque el valor requerido del tamao del paso suele ser muy
Captulo 5
85
pequeo. Aparte de esto, la construccin de la solucin numrica continua

interpolando valores numricos discretos conlleva una considerable cantidad
de clculos.
En [57] se dan una clase de mtodos matriciales explcitos de un paso
para las soluciones numricas del problema (5.1). Tales mtodos los cuales
pueden observarse a continuacin el mtodo de Davison-Maki de Kenney,
explotan la estructura de grupo matricial subyacente en la ecuacin, adems
son sencillos y econmicos desde el punto de vista de su implementacin.
La solucin analtico-numrica propuesta aqu, es la la solucin exacta de
un problema de Riccati con coecientes polinomiales matriciales por truncacin del desarrollo en serie de Taylor de los coecientes de (5.1).
La organizacin de este captulo es la siguiente. El segundo apartado trata
de la construccin de la solucin X(t) en forma de serie del problema (5.3)
suponiendo que los coecientes de (5.1) son funciones analticas a valores
matriciales,
X
S(t) =
Sn tn , |t| < c .
(5.4)
n0
Si denotamos por X(t, n) la serie truncada de orden n, como la solucin W (t)

de (5.1) puede escribirse en la forma
W (t) = {[0 Ip ] X(t)} {[Iq
0] X(t)}1 = V (t) [U (t)]1
en el intervalo donde U (t) es invertible, una aproximacin razonable de W (t)

es
Wn (t) = {[0 Ip ] X(t, n)} {[Iq 0] X(t, n)}1
en el intervalo donde Un (t) = [Iq 0] X(t, n) es invertible. En este mismo
apartado, el segundo, determinamos tambin el orden de truncacin y el
intervalo donde Un (t) es invertible, en trminos del error de aproximacin
X(t) X(t, n). En el apartado segundo se obtiene adems una cota de error
a priori de la solucin W (t) de (5.1). En el tercer apartado se lleva a cabo el
anlisis del error respondiendo a la siguiente pregunta: si > 0 es la longitud
del intervalo [0, ] donde W (t) es la solucin de (5.1), y si < , cmo determinar el menor valor n1 tal que Un (t) es invertible y kW (t) Wn (t)k <
Captulo 5
86
para 0 t , n n1 ?. En la ltima seccin, la cuarta, se estudia la estabilidad del mtodo propuesto.

Si C es una matriz en C rq , denotaremos por kCk su 2-norma, denida
como la raz cuadrada del valor propio mximo de C H C donde C H es la
traspuesta conjugada de C , ver [24, p.295-312]. La 2-norma de una matriz
puede ser ecientemente calculada con los paquetesMatlab y Mathematica. La
matriz identidad
en C rr la denotaremos por Ir . Si A es una matriz en C pq ,
1
Iq
yB=
entonces B H B = I + AH A y kBk = 1 + kAk2 2 . Concluimos
A
la introduccin recordando un resultado relativo a la permutacin del orden
de sumacin de una serie doble cuya demostracin puede encontrarse en [55,
p.173]. Si {aij }i1,j1 , es una sucesin doble de nmeros complejos tal que
|aij | = bi ,
j1
entonces
XX
bi < ,
i1
aij =
i1 j1
XX
aij .
(5.5)
j1 i1
5.2. Lemas tcnicos

Es bien conocida la conexin entre un sistema de Riccati y un sistema
lineal cuya matriz de coecientes involucra los coecientes de la ecuacin
de Riccati. En el contexto numrico esta conexin ha sido notablemnte perseguida recientemente en [57] explotando la estructura de grupo matricial
subyacente en la ecuacin. Existen varias aproximaciones a la solucin de
sistemas lineales con coecientes variables las cuales engloban propiedades
cualitativas de la solucin exacta. Algunas de las ms relevantes son el mtodo de los conmutadores iterados [27], y la visin del grupo de Lie estudiado
en [26]. Estos mtodos son adems interesantes para construir buenas aproximaciones numricas de problemas diferenciales no lineales como puede verse
en [64].
En este apartado proponemos una solucin aproximada en forma de serie de sistemas diferenciales matriciales lineales con coecientes analticos
Captulo 5
87
usando la aproximacin de Taylor. Aunque esta aproximacin impone fuertes condiciones sobre los coecientes y parece que no recupera tan bien las
caractersticas analticas de la solucin exacta como lo hacen los mtodos
desarrollados en [26] y [27], mencionamos algunos de los benecios posibles
del mtodo de desarrollo de Taylor. Primero, no es necesario calcular la solucin fundamental del problema correspondiente. Segundo, como se demuestra
posteriormente, las desigualdades de Cauchy son una excelente herramienta
que proporciona cotas de error a priori de la serie truncada de aproximacin.
En tercer lugar, cuando el coeciente del sistema es un polinomio matricial,
entonces la solucin del sistema es tambin un polinomio matricial. Este hecho permitir recuperar algunas de las ventajas de los mtodos simtricos
propuestos en [57] para la solucin numrica de problemas de Riccati porque
la ecuacin de Riccati perturbada despus del truncamiento del desarrollo
en forma de serie de Taylor de los coecientes, es adems una ecuacin de
Riccati con coecientes polinomiales.
Buscamos una solucin en forma de serie analtica del problema (5.3) del
tipo
X
X(t) =
Xn tn , |t| < c ,
(5.6)
n0
donde los coecientes Xn son matrices en C (p+q)q que estn por determinar.
Tomando derivadas formales en (5.6) se tiene
X
X 0 (t) =
(n + 1) Xn+1 tn ,
(5.7)
n0
y suponiendo por el momento que existe una solucin de la forma (5.6), por
el teorema de Mertens para el producto de series matriciales, por (5.6) y (5.7)
se deduce que
!
!
n
!
X
X
X X
S(t)X(t) =
Sn tn
Xn tn =
Snk Xk tn
(5.8)
n0
n0
n0
k=0
Imponiendo que X(t) dada por (5.6) satisfaga (5.3) y teniendo en cuenta
(5.7) se tiene que
n
!
X
X X
(5.9)
(n + 1)Xn+1 tn =
Snk Xk tn .
n0
n0
k=0
Captulo 5
88
Igualando los coecientes de tn en (5.9) se sigue que
(n + 1)Xn+1 =
n
X
Snk Xk ,
n0,
X0 =
k=0
Iq
W0
C (p+q)q (5.10)
(n + 1) kXn+1 k
n
X
(5.11)
kSnk k kXk k .
k=0
Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222], tomando M = sup kS(t)k, se

0tc
sigue que
kSn k
M
,
n
0<<c,
n0.
(5.12)

n
MX
kXk k k ,
(n + 1) kXn+1 k n
k=0
n0,
n
X
M
kXn+1 k
kXk k k ,
n
(n + 1) k=0
0<<c.
(5.13)
n0.
(5.14)
Introducimos ahora la sucesin de nmeros positivos {n }n0 denida por
1
0 = kX0 k = 1 + kW0 k2 2 , siendo n para n > 0 la solucin de la ecuacin
n+1
n
X
M
=
k k ,
(n + 1)n k=0
n0.
(5.15)
Por denicin de {n }n0 y (5.14), usando el principio de induccin, es fcil

probar que
kXn k n , n 0 .
(5.16)
Por (5.16), para demostrar la convergencia de la serie (5.6) con Xn dados por
(5.10), es suciente garantizar la convergencia de la serie numrica
X
n tn , |t| < c .
(5.17)
n0
Captulo 5
89
Por la denicin de n , ver (5.15), se tiene
(n + 1) n+1 1 n n = M n ,
M + n
n+1
=
,
n
(n + 1)
n>0.
n>0,
|t|
n+1 |t|n+1
=
< 1 si |t| < .
lm
n
n
n |t|
Luego (5.6) converge en |t| < , donde es cualquier nmero positivo con
0 < < c. En consecuencia la serie (5.6), (5.10) es una solucin rigurosa del
problema (5.3). Por la unicidad de solucin de (5.3), ver [18], la serie (5.6),
(5.10) dene la nica solucin del problema (5.3).
Sean U (t) y V (t) denidas por
U (t) = [Iq 0] X(t)

V (t) = [0 Ip ] X(t)
donde X(t) es la solucin del problema (5.3). Por [53, p.28], la solucin W (t)
de (5.1) est denida en el intervalo donde U (t) es invertible, y en ese dominio
W (t) est dada por
W (t) = V (t) [U (t)]1 .
(5.18)
Recientemente, en el artculo [35] se ha establecido informacin sobre el
intervalo de existencia de W (t) en un resultado que a continuacin enunciamos para mayor claridad en la presentacin de las ideas.
La prueba del lema 5.2.1 est basada en el artculo [19] y es ms fuerte
que el lema 2.10 del trabajo [42] porque proporciona un mtodo para obtener
el intervalo de invertibilidad de U (t) y no slo su existencia.
Lema 5.2.1 . ([35]) Consideremos los nmeros positivos k0 , q0 y 0 , dados
por
k0 = max {kS(t)k ; 0 t c} ,
q0 = max {k[A(t)
B(t)]k ;
0 t c} ,
Captulo 5
90
Iq
1
= 1 + kW0 k2 2
0 =
W0
y sea un nmero positivo c, satisfaciendo

(5.19)
k0 + ln() < ln (q0 0 )
Entonces la solucin local W (t) del problema (5.1) est dada por (5.18) en
el intervalo [0, ]. Adems, si X(t) es la solucin (5.3), entonces se verica
que U (t) = [Iq 0] X(t) es invertible en [0, ] y
(U (t))1 < (1 N )1 ,
(5.20)
N = q0 exp( k0 ) 0 , 0 t .
Un importante resultado que necesitaremos utilizar ms adelante es una cota superior a priori para la solucin terica W (t) del problema (5.1), en el
intervalo de existencia determinado en el lema 5.2.1 anterior.
Lema 5.2.2 . Bajo las hiptesis y la notacin del lema 5.2.1 anterior , la
solucin W (t) del problema (5.1) cumple
kW (t)k (1 q0 exp (k0 ) 0 )1 0 exp (k0 ) = M2 , 0 t .
(5.21)
Demostracin. Por [53, p.28] la solucin W (t) del problema (5.1) est dada
por
W (t) = V (t) [U (t)]1 = [0 Ip ] X(t) {[Iq 0] X(t)}1 ,

Por el lema 5.2.1 anterior se tiene
[U (t)]1 (1 q0 exp ( k0 ) 0 )1 ,
0t .
0t .
(5.22)
Adems, por [18, p.114], la solucin X(t) del problema (5.3) verica
kX(t)k 0 exp ( k0 ) ,
0t .
(5.23)
De aqu
kV (t)k kX(t)k 0 exp ( k0 ) ,
0t
Captulo 5
91
y por (5.22) se deduce (5.21). Por lo que el resultado queda probado.

La expresin (5.18) presenta dos dicultades desde un punto de vista
computacional. En primer lugar, el hecho que V (t) y U (t) son series innitas, y en segundo trmino, el clculo de la inversa de U (t). Pensando en
el anlisis del error de una aproximacin Wn (t) de W (t) en trminos de las
aproximaciones Vn (t) y Un (t) de V (t) y U (t), respectivamente, notemos que
es conveniente garantizar la invertibilidad de Un (t) para poder escribir
Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 ,

y
W (t) Wn (t) = V (t) [U (t)]1 Vn (t) [Un (t)]1 .
El siguiente resultado responde a este hecho en trminos de la calidad de las

aproximaciones cuando truncamos la solucin X(t) en forma de serie innita
del problema (5.3).
Sea 0 < < , donde est dado por el lema 5.2.1 anterior. Entonces
con la notacin del citado lema 5.2.1, ver expresin (2.27) de [35], se deduce
que
0 < h() = exp ( k0 ) < [q0 0 ]1 ,
(5.24)
h() = [q0 0 ]1 .
(5.25)
sea > 0 tal que
Sea
X(t, n) =
n
X
Xk tk ,
(5.26)
k=0
la serie truncada de orden n de X(t), y sea
Un (t) = [Iq
el orden de truncacin n de U (t) = [Iq
0] X(t, n) ,
(5.27)
0] X(t). Notar que
Un (0) = I
Captulo 5
92
kUn (t) Iq k kUn (t) U (t)k + kU (t) Iq k
(5.28)
kX(t, n) X(t)k + kU (t) Iq k .

Si 0 t , entonces
U 0 (t) = [Iq
0] X 0 (t) = [Iq
0] S(t) X(t) = [A(t) B(t)] X(t) ,
y tomando normas en la ltima expresin, se deduce que
kU 0 (t)k q0 exp ( k0 ) 0 ,
0t< .
(5.29)
Por (5.24), (5.25) y (5.29) se sigue que
sup kU 0 (t)k q0 0 exp ( k0 ) = 1 q0 0 < 1 .

0t
Por [18, p.255], se tiene que
[U (t)]1 (q0 0 )1 ,
0t .
(5.30)
(5.31)
Por (5.30) y por el teorema del valor medio [14, p.158], para 0 t , se
deduce que
kU (t)Iq k = kU (t)U (0)k sup kU 0 (s)k 1 q0 0 , 0 t

0s
(5.32)
Supongamos que
kX(t) X(t, n)k < q0 0 ,
0t ;
n n0 ,
(5.33)
entonces por (5.28), (5.32) y (5.33) se tiene
kUn (t) Iq k < 1, ,
n n0 ,
0t ,
(5.34)
y por el lema de perturbacin [50, p.45], la matriz Un (t) es invertible en [0, ].

Supongamos adems que
kX 0 (t, m) X 0 (t)k < 1 q0 0 ,

Como
Un0 (t) U 0 (t) = [Iq
n n0 , 0 t .
(5.35)
0] [X 0 (t, n) X 0 (t)] ,
Captulo 5
93
podemos escribir
kUn0 (t)k kUn0 (t) U 0 (t)k + kU 0 (t)k

kX 0 (t, n) X 0 (t)k + kU 0 (t)k .
kUn0 (t)k < 1 +exp ( k0 ) q0 0 ,
0t ,
n n0 .
(5.36)
Por [19, p.255] se tiene
(Un (t))1 1 1 + exp( k0) q0 0 1 , n n0 , 0 t (5.37)

Por (5.24), (5.25) podemos escribir
1 1 + exp ( k0 ) q0 0
= 1 1 q0 0 q0 exp ( k0 ) 0
= 1 1 q0 0 1 + q0 0
= 1 1 q0 0 .
Por (5.37) se sigue que
(Un (t))1 1 1 q0 0 1 , 0 t , n n0 .
(5.38)
Resumiendo, podemos establecer el siguiente resultado:
Lema 5.2.3 . Con la notacin del lema 5.2.1 anterior, sea < y > 0 de
manera que
exp ( k0 ) = [q0 0 ]1 ,
sea X(t) la solucin del problema (5.3), U (t) = [Iq 0] X(t), sea X(t, n) =
n
X
Xk tk , la truncacin de orden n de X(t), donde S(t) es una funcin mak=0
tricial analtica denida sobre el intervalo [0, ] y con valores en C (p+q)(p+q) .

Captulo 5
94
Entonces las siguientes propiedades se verican:

(i) U (t) es invertible y
(U (t))1 < ( q0 0 )1 ,
0t .
(ii) Si n0 se elige de modo que

kX(t) X(t, n)k < q0 0 ,
0t ,
kX 0 (t) X 0 (t, n)k < 1 q0 0 ,
n n0 ,
0t ,
n n0 ,
entonces Un (t) es invertible en [0, ] para n n0 , y
(Un (t))1 < 1 1 q0 0 1 , 0 t ,
n n0 .
5.3. Error de truncacin

En esta seccin, bajo las hiptesis dadas en (5.4), lanzamos la siguiente
cuestin: dado un error admisible > 0 y un dominio acotado [0, ] con < ,
cmo construir una solucin aproximada nita W (t, ) denida en [0, ] de
modo que el error con respecto a la solucin exacta W (t) = V (t) [U (t)]1
est uniformemente acotado por en [0, ]?.
Sea X(t) la solucin en forma de serie innita del problema (5.3). En
primer lugar consideraremos el error de truncamiento de la aproximacin de
grado m sobre un intervalo de longitud < :
X(t, m) =
m
X
Xn tn ,
0t< ,
(5.39)
n=0
X0 =
Xn+1 =
1
n+1
n
X
Iq
W0
Snk Xk ,
n0.
(5.40)
k=0
Captulo 5
95
Sea M1 de manera que
(5.41)
sup kS(t)k M1 ,
0t
y aplicando el lema 5.2.2 anterior se deduce

(5.42)
sup kX(t)k M2 ,
0t
donde M2 est dado por el miembro derecho de (5.21).

Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222] en [0, t1 ], se obtiene que
kSn k
M1
,
tn1
0 < < t1 < ,
(5.43)
n0.
Por (5.40) y (5.43) los nmeros n = kXn k verican
n+1
n
X
M1
k tk1 ,
(n + 1) tn1 k=0
Luego
X(t) X(t, m) =
n0.
X n tn ,
0t .
n1
X
nm+1
luego el error de trncamiento cumple
M1
kX(t) X(t, m)k
kXn k n
n tn1
1
nm+1
nm+1
!
k tk1
n .
k=0
(5.44)
Usando el resultado (5.5) relativo a la permutacin del orden de sumacin
de una serie doble de nmeros complejos y la convergencia de la serie de
trminos positivos
X
n n
n1
Captulo 5
96
podemos escribir
1
n tn1
1
nm+1
= t1 0
X
j1
+tm+1
1
1
m+j
X
j1
+tm+3
1
m+2
!
k tk1
k=0
m+j
X 1 m+j
2
+ t1 1
+ ...
t1
m + j t1
j1
1
m+j
m+j
X 1 m+j
m+2
+ t1 m+1
t1
m + j t1
j2
m+j
X 1 m+j
1
m+l
+. . .+t1 m+l1
+. . .
m + j t1
m + j t1
j3
jl
Luego
1
n tn1
1
nm+1
(
=
t1
X
j1
(
+t1
n1
X
tm+1
m+1
1
X
j2
1
m+j
1
m+j
n1
X
!
k tk1
k=0
m+j )
(0 + t1 1 + . . . + tm
1 m )
t1
m+j
X 1 m+j
m+2
+ t1 m+2
+. . . +
t1
m
+
j
t
1
j3
)
m+j
1
+ ... .
+ tm+l
m+l
1
m + j t1
jl+1
X
Para l 1, podemos escribir una cota superior comn para todo natural
l de la serie geomtrica de trminos positivos
X m+j
t1
jl
ya que, se tiene
Captulo 5
97
X m+j
jl
t1
m X j m
t1
=
=
t1
t1
t1
1
jl
t1
m
m
t1
=
,
t1
t1 t1
1
t1
y
X
jl
1
m+j
Por tanto se obtiene que
m+j X m+j
,
t1
t
1
jl
n1
1 X
k tk1
n tn1
1
k=0
!
n
" m
#
t1
nm+1
X
X
t1
n
n
t1 n +
n t1
t
1
1
n=0
nm+1
t1
t1
X
t1
n
n t1 .
1
n0
t1
nm+1
(5.45)
Aplicando las desigualdades de Cauchy en el intervalo [0, t ], siendo su ex1

tremo superior t = t1 + t
, entonces podemos escribir las siguientes aco2
taciones
M2
kXn k = n n , n 0 ,
(t )
n
t1
, n0,
(5.46)
n t1n M2
t
y
t1
X
n tn1 M2 t
,
(5.47)
t1
n0
1
t
Captulo 5
98
Aplicando las desigualdades dadas en (5.44), (5.45), y la igualdad deducida en (5.47), se sigue que el error de truncamiento de la solucin matricial
X(t) cumple la siguiente desigualdad
kX(t) X(t, m)k
m t1
(5.48)
m
3
M1 M2 t1
M
M
t
1
2 1
t
.
t1
t1
(t1 ) (t t1 ) t1
1
1
t1
t
Nosotros estamos interesados en el error de truncacin de la derivada
X (t), observar para ello que
X
X 0 (t) X 0 (t, m) =
n Xn tn1 .
(5.49)
0
nm+1
Por la igualdad (5.49) y por la acotacin dada en (5.44) relativa a X(t),

se tiene ahora para X 0 (t) que
!
n1
X M1 X
kX 0 (t) X 0 (t, m)k
k tk1 n1 , 0 t . (5.50)
n1
t
nm+1 1
k=0
De nuevo, por (5.5) relativo al orden de sumacin de una serie doble de
nmeros complejos y por la convergencia de la serie
X
n n
n1
obtenemos la siguiente representacin equivalente de la serie que aparece en

el miembro derecho de (5.50)
n1
!
X
X 1
k tk1 n1
n1
t
nm+1 1
k=0
1
=
tn1
nm+1 1
n1
X
!
k tk1
)
n
k=0
Captulo 5
99
1
=
(
t1 0
X m+j
tm+1
1
tm+2
1
t1
+ tm+3
1
t1
m+l1
X m+j
jl
Luego
t1
+
t1
X m+j
t1
j1
(
tm+1
1
m+1
t1
n1
X
tn1
nm+1 1
(
t1
+ ...
X m+j
t1
+ ...+
)
+ ...
!
k tk1
n1
k=0
)
(0 + t1 1 + . . . + tm
1 m )
X m+j
j2
m+1
X m+j
m+2
t1
j2
j3
+ tm+l
1
X m+j
j1
X m+j
j1
t1
j1
t21
tm+2
1
m+2
X m+j
t1
j3
)
X m+j
+ . . . + tm+l
m+l
+ ... .
1
t1
jl+1
Teniendo en cuenta (5.50) y (5.48), concluimos que
m
M1 M2 t31
0
0
kX (t) X (t, m)k
,
(t1 ) (t t1 ) t1
0t .
(5.51)
Observar que bajo las hiptesis (5.33), por [18, p.114] se tiene
kVn (t)k kX(t, n)k kX(t, n) X(t)k + kX(t)k

q0 0 + 0 exp ( k0 )
Captulo 5
100
kVn (t)k 0 ( q0 + exp ( k0 )) ,
0t ,
(5.52)
n n0 .
Si W (t) = V (t) [U (t)]1 es la solucin de (5.1) y
Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 = {[0 Ip ] X(t, n)} {[Iq
0] X(t, n)}1 ,
es la aproximacin de grado n por truncacin, donde
X(t, m) =
m
X
Xk tk ,
(5.53)
0t ,
k=0
entonces
W (t) Wn (t) = V (t) [U (t)]1 Vn (t) [Un (t)]1

= [V (t) Vn (t)] [U (t)]
+ Vn (t) (U (t))
(Un (t))
(5.54)
kW (t) Wn (t)k
kV (t)Vn (t)k (U (t))1 +kVn (t)k (U (t))1 (Un (t))1
(5.55)
y por el lema de Banach [21, p.28],
(U (t))1 (Un (t))1 (U (t))1 (Un (t))1 kU (t) Un (t)k . (5.56)

Por (5.55), (5.56) y teniendo en cuenta que kV (t) Vn (t)k y kU (t) Un (t)k
estn ambas acotadas superiormente por kX(t) X(t, n)k, se obtiene
kW (t) Wn (t)k

1
1
(U (t)) kV (t)Vn (t)k+kVn (t)k (Un (t)) kU (t)Un (t)k
(5.57)
1
1
(U (t)) 1 + kVn (t)k (Un (t)) kX(t) X(t, n)k
Notar que por el anterior lema 5.2.3 y por (5.31), (5.52), para n n0 ,
0 t , se tiene
(U (t))1 1 + kVn (t)k (Un (t))1
(5.58)
1
1
1 1
(0 q0 )
1+ q0 ( q0 + exp ( k0 )) 1
Captulo 5
101
Por (5.48) y el lema 5.2.3 anterior, si tomamos n1 el primer entero positivo

tal que
n
q0 0 (t1 ) (t t1 ) (t1 ) (t t1 )
< mn
,
,
(5.59)
t1
M1 M2 t31
M1 M2 t31
entonces por (5.48) se tiene que
kX(t) X(t, n)k q0 0 ,
n n1 ;
0t ,
(5.60)
kX(t) X(t, n)k < ,
n n1 ;
0t .
(5.61)
Por (5.51) y por el lema 5.2.3 de la seccin anterior, si tomamos n2 como el

primer entero positivo n tal que
n
1
q0 0 (t1 ) (t t1 ) (t1 ) (t t1 )
< mn
,
(5.62)
t1
M1 M2 t31
M1 M2 t31
entonces por (5.51) ,(5.62), se concluye que
kX 0 (t) X 0 (t, n)k < 1 q0 0 ,

y
kX 0 (t) X 0 (t, n)k < ,
n n2 ,
n n2 ,
0t .
0t .
(5.63)
(5.64)
Sin embargo, notemos que como 1 < 1, el primer trmino del miembro
derecho de la desigualdad (5.62) es menor que
q0 0 (t1 ) (t t1 )
M1 M2 t31
lo cual aparece en (5.59). Por tanto, si n satisface (5.62) y
n
(t1 ) (t t1 )
<
,
t1
M1 M2 t31
(5.65)
se cumple tambin (5.59). Ambas condiciones, (5.62) y (5.65) pueden escribirse en la forma
(t1 ) (t t1 )
1
ln
mn , , q0 0
M1 M2 t31

n>
.
(5.66)
ln
t1
Resumiendo los resultados de este apartado y el lema 5.2.2 del apartado
segundo podemos establecer el siguiente resultado:
Captulo 5
102
Teorema 5.3.1 . Consideremos el problema de valor inicial (5.1) donde los

coecientes matriciales son funciones continuas en el intervalo 0 t < c.
Sean k0 , q0 , 0 y los denidos en el lema 5.2.1, sea 0 < < y > 0 con
exp ( k0 ) = [q0 0 ]1 .
Sea X(t) la solucin analtica del problema (5.3) y sea V (t) = [0 Ip ] X(t),
U (t) = [Iq 0] X(t) y sea W (t) = V (t) [U (t)]1 la solucin de (5.1) en [0, ].
Sea t1 de manera que < t1 < , t = t1 + 21 ( t1 ) y sea > 0 un error
admisible. Sea n1 el primer entero n vericando (5.66), sean M1 y M2 los
denidos por las expresiones (5.41) y (5.21) respectivamente, sean Vn (t) y
Un (t) denidos por
Vn (t) = [0
Ip ] X(t, n) ,
Un (t) = [Iq
0] X(t, n) ,
donde X(t, n) es la truncacin de orden n de X(t) denida por (5.39). Si
Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1

(
= [0
Ip ]
n
X
)(
Xk t
[Iq
0]
n
X
)1
Xk tk
, 0 t , n n1
(5.67)
k=0
k=0
donde
X0 =
Iq
W0
Xn+1
y
S(t) =
X
1
Snk Xk ,
=
(n + 1) k=0
Sk tk ,
n0,
0t< ,
(5.68)
(5.69)
k0
entonces se cumple
kW (t) Wn (t)k < ,
n n1 ,
0t .
Veamos un ejemplo, sobre el que testearemos nuestras conclusiones.

Ejemplo 1. Consideremos el problema de valor inicial
W 0 = W + sin (t)W 2 ,
W (0) = 1 .
(5.70)
Captulo 5
103
El problema lineal asociado del tipo (5.3) toma en este caso particular la
forma

0 sin (t)
1
0
X(t) , X(0) =
X (t) =
0
1
1
S(t) =
Sn t ; S0 =
n0
S2k = 0 , k 1 ; S2k+1
(1)k+1
=
(2k + 1)!
0 0
0 1
0 1
0 0
, k0.
La solucion exacta de (5.70) es
W (t) =
2et
1 et (sin(t) cos(t))
Sea c = 1,03841563726656. En este caso las constantes del teorema 5.3.1 son
0 =
2
k0 = 1,319845
q0 = 0,861598
= 0,1
= 0,706583
t1 = 0,2
= 0,4
t = 0,3
y el grado de truncacin n1 de la solucin aproximada Wn1 (t) con error menor
que para diferentes valores de , segn (5.66), se da en la tabla siguiente.
Para ello es necesario calcular previamente las cotas
M1 = 1,1 ,
M2 = 13,9
Para los valores = 101 , = 102 , = 103 , = 104 , el valor de n1 no
n1
101
14
102
14
103
14
104
14
105
15
106
18
Cuadro 5.1: Orden de truncacin. Ejemplo 1
Captulo 5
104
cambia porque en (5.66) se tiene
mn 1 q0 0 , , = 1 q0 0
Nota 1. El mtodo presentado aqu para el caso en que los coecientes son
analticos puede ser visto como una versin continua del mtodo dado por
Schi and Shnider en [57]. Los mtodos de un paso propuestos en [57] para
la solucin numrica de (5.1) toman la forma (ver expresin (27) de [57])
h
ih
i1
0 , h) (t0 , h)W0 + (t
0 , h)
W (t0 + h) =
(t0 , h)W0 + (t
donde
0 , h) =
(t
0 , h)
(t0 , h) (t
0 , h)
(t0 , h) (t
es una aproximacin a la solucin fundamental (t0 , h) del problema (5.3).

Observar que si S(t) est dada por (5.3) y S(t, n) es la suma parcial n-sima
del desarrollo de Taylor de S(t), entonces tomando t0 = 0, si n (t) es la
solucin fundamental del sistema truncado
0
n (t) = S(t, n) n (t) ,
n (0) = I
y (t) es la solucin fundamental satisfaciendo

0
(t) = S(t) (t) ,
(0) = I ,
entonces por [18, p.78] se deduce que {n } converge uniformemente a en

un entorno de t0 = 0. Esto signica que n (t) puede ser vista como una
aproximacin de (t). Luego la aproximacin Wn (t) del problema (5.1) dada
por el teorema 5.3.1 y denida por Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 puede ser escrita
en la forma
Wn (t) = {[0 I] X(t, n)} {[I 0] X(t, n)}1 = Vn (t) [Un (t)]1
= {n (t)W0 + n (t)} {n (t)W0 + n (t)}1
donde
n (t) =
n (t) n (t)
n (t) n (t)
As, aunque no construimos Wn (t) por aproximacin de (t), la expresin

de Wn (t) es equivalente a la dada en [57] y as conserva las ventajas de tal
mtodo en el dominio considerado sin singularidades.
Captulo 5
105
5.4. Sobre la estabilidad del mtodo

En este apartado analizamos algunas caractersticas adicionales relacionadas con el mtodo propuesto en el apartado anterior. Dado que la solucin aproximada construida se basa en la determinacin previa del intervalo,
donde con la notacin anterior, U (t) = [Iq 0] X(t) es invertible, algunas
preguntas surgen de un modo natural. Es la solucin prolongable a un intervalo mayor desde la parte derecha del dominio de existencia?. Cul es el
comportamiento de la longitud del nuevo dominio extendido despus de ms
aplicaciones del mtodo?. Cul es el error adicional cuando en las sucesivas
aplicaciones aproximamos el valor terico exacto del lado izquierdo del nuevo
intervalo de trabajo?. Estos puntos que describen la estabilidad del mtodo
son tratados a continuacin.
Sea X(t) la solucin del problema (5.3) y sea U (t) = [Iq 0] X(t). Supon
1
gamos 0 < t0 < c con U (t0 ) invertible. Si kU (t) U (t0 )k < (U (t0 ))1 ,
entonces por el lema de perturbacin [15, p.538] se sigue que
(U (t))1 < (U (t0 ))1 1 kU (t) U (t0 )k (U (t0 ))1 1
(5.71)
Por el teorema del valor medio [14, p.158], se deduce que
kU (t) U (t0 )k |t t0 | sup {kU 0 (s)k ; t0 s t} .
(5.72)
Desde aqu, si
M (, t0 ) = sup {kU 0 (s)k ; t0 s < t0 + }

y
>0,
1
M (, t0 ) < (U (t0 ))1 ,
(5.73)
(5.74)
entonces
U (t) es invertible en t0 t < t0 + ,

y por (5.73)-(5.74) se deduce de (5.71)
(U (t))1 < (U (t0 ))1 1 (U (t0 ))1 M (, t0 ) 1 .
(5.75)
Captulo 5
106
Notar que por (5.73) y (5.29) se sigue que
M (, t0 ) = sup {k[A(s) B(s)] X(s)k ; t0 s t0 + }
q(t0 )eK(t0 1 + kW (t0 )k
1
2 2
donde
q(t0 ) = max {k[A(s) B(s)]k ; t0 s c}

K(t0 ) = max {kS(t)k ; t0 t c} .
Por tanto la condicin (5.74) se verica si
1
q(t0 ) e K(t0 ) 1 + kW (t0 )k2 2 < 1 .
(5.76)
Esta desigualdad motiva la siguiente denicin:
Denicin 5.4.1 . Sea U (t) = [Iq 0] X(t) donde X(t) es la solucin de

(5.3) denida en [0, c], y sea t un punto 0 < t < c, donde U (t ) es invertible.
Llamamos longitud de invertibilidad crtica de U en t , al nmero (t ) > 0
con t + (t ) < c tal que
(t ) e(t
) K(t )
1
q(t ) 1 + kW (t )k2 2 = 1 .
(5.77)
Si t + (t ) > c entonces la solucin est ya denida en todo el dominio. De

aqu, si t + (t ) c, entonces la solucin W del problema (5.1) es prolongable en el intervalo [t , t + (t )[.
Ahora consideremos la sucesin de puntos
0 = t0 < t 1 < t 2 < . . . < t j < c ,

donde U (ti ) es invertible y ti + (ti ) < c para 0 i j . Introduzcamos las
constantes
q(ti ) = max {k[A(s) B(s)]k ; ti s c}
(5.78)
K(ti ) = max {kS(t)k ; ti t c} .
Captulo 5
107
Por (5.77) se tiene
"
(tj )
q(tj1 )
1+kW (tj1 )k
=
exp ((tj1 )K(tj1 )(tj )K(tj ))
(tj1 )
q(tj )
1+kW (tj )k2
# 21
(5.79)
Luego
"
(tj )
q(0)
1 + kW (0)k
=
exp ((0)K(0) (tj )K(tj ))
(0)
q(tj )
1 + kW (tj )k2
# 21
# 21
"
q(0)
1 + kW (0)k2
.
exp (K(0) ((0) (tj )))
q(tj )
1 + kW (tj )k2
"
(tj )
#1
2
1 + kW (0)k 2
(0)q(0) exp (K(0) ((0) c))

q(tj )
1 + kW (tj )k2
, j1
(5.80)
tj + (tj ) c , j 1 .
La desigualdad (5.80) proporciona una medida de la prolongabilidad de
la solucin W del problema (5.1) en t = tj en trminos de los datos y del
valor de la solucin en t = tj .
Desde (5.80) podemos obtener algunas conclusiones muy tiles con objeto
de extender el dominio de existencia de la solucin W del problema (5.1).
Primero, el intervalo inicial de trabajo [0, c] no debera ser grande porque
el nmero exp (K(0) [(0) c]) decrece con c. Adems, si la norma kW (tj )k
(tj )
decrece con respecto a kW (0)k la razn
crece. En particular, si W0 = 0,
(0)
el procedimiento de prolongabilidad est peor condicionado que en otro caso.
Adems, para el caso en que el tiempo sea invariante, la inecuacin (5.80)
toma la forma
# 21
"
2
1
+
kW
k
0
j1 .
(5.81)
(tj ) (0)e((0)c)K(0)
1 + kW (tj )k2
Captulo 5
108
Esta desigualdad es cierta para el caso en que los coecientes sean variables
q(0)
porque
1, y es particularmente interesante cuando se conoce una
q(tj )
cota de error a priori de la solucin W . En efecto, si kW (t)k M para todo
t en [0, c], entonces por (5.81) se tiene
"
(tj ) (0)e((0)c)K(0)
1 + kW0 k2
1 + M2
# 12
(5.82)
Esta desigualdad proporciona una cota inferior para el error a priori de la

longitud de invertibilidad crtica y as si es el miembro derecho de (5.82),
tomando el primer nmero positivo m de modo que m > c, se cubre todo
el dominio [0, c].
El siguiente ejemplo garantiza que la solucin de un modelo particular
de ecuaciones del tipo (5.1) puede obtenerse siempre despus de la haber
aplicado el mtodo un nmero nito de veces.
Ejemplo 1. Consideremos el problema (5.1) para el caso B(t) = 0:

W 0 (t) = C(t) D(t)W (t) W (t)A(t) ,
W (0) = W0 .
(5.83)
Como el problema (5.83) es equivalente a la ecuacin integral

Z t
W (t) = W0 +
{C(s) D(s)W (s) W (s)A(s)} ds , 0 t c .
0
tomando normas en la ecuacin y denotando por g(t) = kW (t)k, se deduce

que
Z t
Z c
kC(s)k ds +
g(s) (kD(s)k + kA(s)k) ds .
(5.84)
g(t) kW0 k +
0
Por (5.84) y el lema de Gronwall [18, p.95] se sigue
Z c
kW (t)k kW0 k +
kC(s)k ds
0
exp
(kA(s)k + kD(s)k) ds = M ,
0tc,
(5.85)
Captulo 5
109
Si es el miembro derecho de (5.82) y M est dado por (5.85), entonces

tomando el primer entero positivo m de modo que m c, la solucin proporcionada por el mtodo es prolongable en todo el dominio [0, c] despus de
a lo sumo m iteraciones.
Ejemplo 2. Consideremos el problema unidimensional

W 0 = W + sin(t) W 2 ,
W (0) = 1 ,
cuya solucin exacta est denida en 0 t c = 1,03841563726656 por
W (t) =
2et
.
1 et (sin(t) cos(t))
En este caso tenemos
0 sin(t)
, K0 = max {kS(t)k ; 0 t c} = 1,31984576369327 .
S=
0
1
Considerando la ecuacin (5.77) se tiene
(t0 ) = (0) > 0,4010308655321 = t1 ,

(t1 ) > 0,20359355233278 = t2 ,
(t2 ) > 0,24654713969143 = t3 ,
(t3 ) > 0,23816773231748 = t4 ,
con
3
X
(ti ) > c ,
i=0
esto signica que despus de cuatro aplicaciones del mtodo se cubre el dominio donde W no tiene singularidades.
Ejemplo 3. Consideremos el problema de Ricatti

W0 = W2
, W (0) = 1 ,
Captulo 5
110
1
cuya solucin exacta
es W (t) = (t 1) en [0, 1[. En este caso tenemos
K0 = q0 = 1, w0 = 2 y considerando la ecuacin (5.77) se tiene
(0) = (t0 ) > 0,45060051586483 = t1 ,

(t1 ) > 0,177139328564488 = t2 ,
(t2 ) > 0,23375041210495 = t3 ,
(t3 ) > 0,22375274305064 = t4 ,
con
3
X
(ti ) > 1 .
i=0
Luego, tras cuatro aplicaciones del mtodo, el intervalo [0, 1[ est cubierto.
Concluimos este apartado estudiando el error adicional cuando se prolonga la solucin W de (5.1) al intervalo [t1 , t1 + (t1 )[, donde se tiene que
0 < t1 < t1 + (t1 ) c y U (t1 ) = [Iq 0] X(t1 ) es invertible. Con objeto de
aplicar de nuevo el mtodo empezando desde el punto t1 , debemos tener en
cuenta que el valor W (t1 ) de la solucin exacta de (5.1) en t = t1 , no est
1 procedisponible. En su lugar, tenemos un valor aproximado Wn1 (t1 ) = W
dente de la aplicacin del mtodo en el intervalo [0, t1 ].
Sea n1 sucientemente grande para que en concordancia con (5.61)
kX(t1 ) X(t1 , n1 )k < ,
(5.86)
1
W1 = {[0 Ip ] X(t1 , n1 )} {[Iq 0] X(t1 , n1 )}

y X(t1 , n1 ) es la n1 sima suma parcial de la solucin X(t) de (5.3). Consideremos el problema de valor inicial
1
W 0 (t) = C(t)D(t)W (t)W (t)A(t)W (t)B(t)W (t), W (t1 ) = W
(5.87)
t1 t c .
Captulo 5
111
Observar que debemos de considerar el desarrollo en serie de Taylor de S(t)

en t1 . El sistema lineal subyacente es ahora
I
0
X (t, t1 ) = S(t)X(t, t1 ) , X(t, t1 ) =
, t1 t c . (5.88)
1
W
y la solucin de (5.87) est denida por
W (t, t1 ) = {[0 Ip ] X(t)} {[Iq 0] X(t)}1 = V (t, t1 ) (U (t, t1 ))1 .
(5.89)
1
en el intervalo [t1 , t1 + (t1 )[ donde U (t, t1 ) es invertible. Observar que W
1 = Wn1 (t1 ) siendo n1 algn
es invertible por el teorema 5.3.1. En efecto, W
entero positivo satisfaciendo (5.66). Por el lema de Gronwall [18, p.95] la
diferencia entre la solucin X(t) del problema (5.3) denida en [t1 , t1 + (t1 )[
y X(t, t1 ) de (5.88), verica
g(t) = kX(t) X(t, t1 )k ,
Z
g(t) kX(t1 ) X(t1 , n1 )k +
kS(s)k g(s)ds ,
t1
y por (5.86)
kX(t) X(t, t1 )k exp ((c t1 )K(t1 )) ,
t1 t < t1 + (t1 ) ,
(5.90)
donde K(t1 ) est denida por (5.78). De aqu V (t, t1 ) = [0 Ip ] X(t, t1 ) verica
kU (t) U (t, t1 )k kX(t) X(t, t1 )k exp ((c t1 )K(t1 ))

(5.91)
kV (t) V (t, t1 )k kX(t) X(t, t1 )k exp ((c t1 )K(t1 ))
Por el lema de Banach se sigue que
U (t) = [Iq 0] X(t) ,
U (t, t1 ) = [Iq 0] X(t, t1 )
verican
(U (t))1 (U (t, t1 ))1 kU (t)U (t, t1 )k (U (t))1 (U (t, t1 ))1 (5.92)
Captulo 5
112
Por la demostracin del lema 5.2.2, ver (5.22) se tiene
(U (t, t1 ))1 1 (t1 )q(t1 ) 1 e(t1 ) K(t1 ) 1 t1 t < t1 + (t1 )
(5.93)
r
2

1 = 1 + W
.
1
Por (5.90)-(5.92) se sigue que para t1 t < t1 + (t1 )
(U (t))1 (U (t, t1 ))1 eK(t1 ) (ct1 )
1
1 (0) q(0) 0 e(0) K(0) 1 (t1 ) q(t1 ) 1 e(t1 ) K(t1 )
(5.94)
Por (5.89)-(5.94) la diferencia entre las solucin del problema (5.1) y la solucin del problema (5.87), para t1 t < t1 + (t1 ) verica
kW (t, t1 ) W (t)k
kV (t, t1 ) V (t)k (U (t, t1 ))1
+ kV (t)k (U (t, t1 ))1 (U (t))1
1
e(0) K(0) 1 (t1 ) q(t1 ) 1 e1(t1 )K(t1 )
1 i
.
1 + 0 e(0)K(0) 1 (0)q(0)0 e((0)K(0))
La ltima expresin proporciona el error adicional cuando se aplica el mtodo
en el intervalo [t1 , t1 + (t1 )[, teniendo en cuenta el error en el clculo de la
condicin inicial W (t1 ), la cual es desconocida y la cual ha sido aproximada
por el mtodo en el dominio [0, t1 ].
Parte IV
BIBLIOGRAFIA
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PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES DE MATEMTICAS

INDEXADAS EN JCR-SCI-ISI DERIVADAS DE ESTA TESIS
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts, J.L. Morera

TTULO: Construction and computation of variable coefficient Sylvester differential
problems ( doi:10.1016/0898-1221(96)00165-4)
REVISTA: Comput. Math. Appl. (ISSN: 0898-1221)
VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 32 (8)/41-50/Pergamon/1996
CLAVE: A
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts

TTULO: Some properties of gamma and beta matrix functions ( doi:10.1016/S08939659(97)00139-0)
REVISTA: Appl. Math. Lett. (ISSN: 0893-9659)
CLAVE: A

TTULO: Rational matrix approximation with a priori error bounds for nonsymmetric matrix Riccati equations with analytic coefficients
REVISTA: IMA J. Numer. Anal. (ISSN: 0272-4979)
VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 18 (4)/545-561/Oxford University
Press/1998
CLAVE: A

TTULO: On the hypergeometric matrix function ( doi:10.1016/S0377-0427(98)001587)
REVISTA: J. Comput. Appl. Math. (ISSN: 0377-0427)
VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 99 (1-2)/205-217/Elsevier/1998
CLAVE: A

TTULO: Closed form general solution of the hypergeometric matrix differential
equation ( doi:10.1016/S0895-7177(00)00187-4)
REVISTA: Math. Comput. Model. (ISSN: 0895-7177)
CLAVE: A

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UNIVERSIDAD POLITCNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE MATEMTICA APLICADA

Juan Carlos Corts Lpez

Dr.D. Lucas Jdar Snchez

II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES

3. SOBRE LA FUNCION Y LA ECUACION DIFERENCIAL

III LAS ECUACIONES DIFERENCIALES MATRI-

CIALES DE SYLVESTER Y DE RICCATI

4. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL DE

5. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL NO

z(1 z)W 00 (z) zAW 0 (z) + W 0 (z) (C z (B + I)) AW (z)B = 0 , (1.1)

W 0 (t) = C(t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B(t)W (t),

El elemento unicador de la memoria es el mtodo de Frbenius matricial,

En relacin con la ecuacin hipergeomtrica matricial se trata en primer

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

establecen condiciones para que dadas dos matrices P , Q en C rr , B(P, Q)

est bien denida.

P + nI es invertible para cualquier entero

entonces, (P ) es invertible, su inversa coincide con 1 (P ), y

(ver [23, p.253]).

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Si f (z) y g(z) son funciones holomorfas de variable compleja z , las cuales

Si tenemos en cuenta que la funcin factorial escalar, denotada por (z)n

Si f (P ) est bien denida y S es una matriz invertible en C rr , entonces

2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma

Re(z) > 0 para todo z en (M )

y sea n un entero, n 1. Usando la tcnica de integracin por partes para

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Ahora probamos que

Por [52, p.16] sabemos

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Por (2.7) y usando que ln t t para t > 0, podemos escribir

Por (2.16) y (2.17),

Como para 0 j r 1, tenemos

por (2.16)-(2.19) se tiene (2.15).

Teorema 2.2.1 . Sea M una matriz que satisface (2.8) y sea n 1 un

donde (M )n est denida por (2.5).

Re(z) > 0 , Re(w) > 0 para todo z (P ), w (Q)

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

t(P )1 (1t)(Q)1 lnj (t)lnk (1t)dt

t(P )+j1 (1 t)(Q)+k1 dt

Luego podemos denir

En [33] se muestra que si P , Q son matrices en C rr satisfaciendo (2.20)

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Luego para 0 < t < 1 se tiene

Por tanto B(P, Q) 6= B(Q, P ).

Lema 2.2.1 . Sean P , Q matrices que conmutan en C rr , satisfaciendo

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Demostracin. Como P Q = QP , se deduce

e(QI) ln(1t) e(P I) ln t dt

e(QI) ln u e(P I) ln(1u) du = B(Q, P )

Lema 2.2.2 . Sean D, E matrices diagonales satisfaciendo (2.20). Entonces

Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

Demostracin. Como P , Q son diagonalizables y conmutan, por el teorema

son matrices diagonales

Para demostrar (2.22) observar que por [24, p.54], si (P ) = {1 , . . . , r } y

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Por el lema 2.2.2, por (2.6) y por (2.23) se deduce

B(P, Q) = SB(D, E)S 1 = S (D)(E)1 (D + E) S 1 ,

Por (2.25) se tiene 1 (D + E) = S 1 1 (P + Q)S , y por (2.26) y (2.27) se

B(P, Q) = S (D) (E) [S 1 1 (P + Q) S] S 1

Nota 1. Adems de la hiptesis de conmutatividad, la condicin de dia-

gonalizacin del teorema 2.2.2 garantiza que cualquier valor propio z de la

El elemento unicador de la memoria es el mtodo de Frbenius matricial,

est bien denida.

Si f (P ) est bien denida y S es una matriz invertible en C rr , entonces

donde (M )n est denida por (2.5).

Luego podemos denir

Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

Denicin 2.2.1 Dadas las matrices P , Q C rr , de manera que P y Q

Teorema 2.2.3 Sean P , Q matrices en C rr vericando P Q = QP y de

denida en B(z0 ; r), tal que U (z0 ) = X0 .