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Modelos Matemáticos de Optimización
Modelos Matemáticos de Optimización
ndice
Optimizacin
Modelo y modelado
Etapas en el desarrollo de un modelo
Problemas caractersticos
Modelado de implicaciones lgicas
Desarrollo de modelos de optimizacin
Tareas:
Qu es la optimizacin?
Optimizacin: encontrar una alternativa de decisin con la
propiedad de ser mejor que cualquier otra en algn sentido
Componentes
9 Funcin objetivo
Medida cuantitativa del funcionamiento (de la bondad) de un sistema que
se desea maximizar o minimizar
9 Variables
Decisiones que afectan el valor de la funcin objetivo
Independientes o dependientes
9 Restricciones
Conjunto de relaciones que las variables estn obligadas a satisfacer
Mtodos
metaheursticos
(Inteligencia
Artificial)
ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN INDUSTRIAL
programacin lineal
programacin lineal entera mixta
programacin cuadrtica
programacin no lineal
optimizacin estocstica
programacin dinmica
teora de grafos u optimizacin en redes
algoritmos evolutivos (genticos)
recocido o templado simulado
(simulated annealing)
bsquedas tab, aleatoria, avariciosa
sistemas multiagente (colonias de
hormigas)
Modelos matemticos de optimizacin - 5
Mtodos metaheursticos
9 Imitan fenmenos sencillos observados en la naturaleza
9 globales, mecanismos especficos para evitar ptimos locales
9 NO garantizan la obtencin del ptimo
9 NO permiten elevado nmero de restricciones
9 exploran gran nmero de soluciones en tiempo muy corto
9 aplicados principalmente a problemas combinatoriales
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN INDUSTRIAL
ndice
Optimizacin
Modelo y modelado
Etapas en el desarrollo de un modelo
Problemas caractersticos
Modelado de implicaciones lgicas
Desarrollo de modelos de optimizacin
Modelo
Modelo
Definicin
9 Esquema terico, generalmente en forma matemtica, de un sistema o
de una realidad compleja (por ejemplo, la evolucin econmica de un
pas), que se elabora para facilitar su comprensin y el estudio de su
comportamiento. (Diccionario de la lengua espaola. Real Academia
Espaola)
Modelado
Ciencia
9 Anlisis y deteccin de las relaciones entre datos
9 Suposiciones y aproximaciones a los problemas
9 Algoritmos especficos de solucin
9 Soluciones del modelo
Arte
9 Visin o interpretacin de la realidad
9 Estilo en modelo y documentacin
9 Elegancia y simplicidad en desarrollo
9 Uso de creativo de herramientas
ndice
Optimizacin
Modelo y modelado
Datos de entrada
GIGOLO
Garbage In, Garbage Out, Look Out !
Caso ejemplo
Tamao medio
Gran tamao
Muy gran tamao
Restricciones
100
10000
500000
> 500000
Variables
100
10000
500000
> 500000
Modelos matemticos de optimizacin - 17
Diseo conceptual
Al que tiene un martillo todo le
parecen clavos.
Modelo conceptual
Un mes de programacin puede ahorrarte un par de horas de
biblioteca.
Resolucin
Algoritmo de obtencin de solucin ptima, cuasiptima o,
al menos, satisfactoria
Deteccin de soluciones cuasiptimas atractivas
Diferentes mtodos de solucin
Diferentes implantaciones del algoritmo elegido
Modelo: validacin
El pasado no es estocstico
1998
El contraste de los resultados
del modelo con datos reales del
sistema es imprescindible.
Implantacin, documentacin y
mantenimiento
Etapa fundamental para el xito de un modelo
Documentacin clara, precisa y completa
Manual de usuario con especificacin tcnica funcional,
matemtica e informtica
Formacin de posibles usuarios
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Optimizacin
Modelo y modelado
Etapas en el desarrollo de un modelo
Problemas caractersticos
Modelado de implicaciones lgicas
Desarrollo de modelos de optimizacin
Problema de transporte
Minimizar el coste total de transporte de un cierto producto
desde los orgenes a los destinos, satisfaciendo la demanda de
cada destino sin superar la oferta disponible en cada origen.
ai
bj
cij
b1
b2
bn
m orgenes
n destinos
min c x
i =1 j =1
xij
ij ij
x
j =1
x
i =1
ij
= bj
ij
= ai
i = 1,, m
j = 1, , n
i =1
j =1
a = b
i =1
j =1
m restricciones de oferta
1
n restricciones de demanda
x m1 x m 2
xmn
1
1
1
1
1
1
Si
x2n
1
1
Problema de trasbordo
Determinar en una red con n nodos las rutas ms baratas para
llevar unidades de un producto desde sus orgenes a sus
destinos pasando por puntos de trasbordo intermedios.
Cada origen genera bi > 0 unidades.
Cada destino consume bi < 0 unidades.
Cada trasbordo ni genera ni consume unidades bi = 0.
cij coste unitario de transporte desde i hasta j en dicho sentido.
min c x
ij ij
i =1 j =1
xij
x x
j =1
ij
k =1
ki
= bi
i = 1,, n
b = 0
i =1
min c x
i =1 j =1
xij
ij ij
ij
j =1
= 1 i = 1,, n
x
i =1
ij
= 1 j = 1, , n
xij 0 i, j
max v x
j =1
xj
c x
j =1
x j {0,1} j
si no pertenece
1 si se elige la combinacin j
xj
en cualquier otro caso
0
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN INDUSTRIAL
min c x
j =1
xj
a x
j =1
ij
1 i = 1,, m
x j {0,1}
j = 1,, n
SF - Denver
1
1
SF - Seattle
2
3
Seattle - LA
Seattle - SF
12
4
3
Denver - Chicago
1
2
Chicago - Seattle
2
11
3
3
10
1
Denver - SF
Chicago - Denver
Coste (M)
LA - Chicago
LA - SF
5
2
x
j =1
=3
x j {0,1}
j = 1,12
Solucin
9 x3 = x4 = x11 = 1
9 x1 = x5 = x12 = 1
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN INDUSTRIAL
xj = 0 j 3, 4, 11
xj = 0 j 1, 5, 12
coste = 18 M
coste = 18 M
Modelos matemticos de optimizacin - 40
max c x
j =1
xj
a x
j =1
ij
1 i = 1,, m
x j {0,1}
j = 1,, n
a x
j =1
ij
= 1 i = 1,, m
RECUBRIMIENTO
PARTICIN
EMPAQUETADO
= 1 j
= 1 i
ij
ij
i , jU
ij
Card(U ) 1
U {1,..., n} / 2 Card(U ) n 2
xij {0,1}
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i , j ,k
= 1 i
= 1 j
= 1 k
= x jrk +1 j, k
ijk
j ,k
ijk
i ,k
ijk
i, j
ijk
xijk {0,1}
f j (xj ) =
k j + c j x j
xj = 0
xj > 0
La formulacin resultante es
n
min f j ( x j ) = ( k j y j + c j x j )
j =1
j =1
x j My j
x j 0 j = 1,..., n
y j {0,1} j = 1,..., n
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cj
kj
xj
Datos y variables
DATOS
Dh demanda trmica en la hora h [MW]
R coeficiente de reserva rodante con respecto a la demanda [p.u.]
at trmino lineal del coste de combustible del grupo trmico t [/MWh]
bt trmino fijo del coste de combustible del grupo trmico t [/h]
cat coste de arranque del grupo trmico t []
cpt coste de parada del grupo trmico t []
Pt potencia mxima del grupo trmico t [MW]
P t potencia mnima del grupo trmico t [MW]
rst rampa de subida del grupo trmico t [MW/h]
rbt rampa de bajada del grupo trmico t [MW/h]
VARIABLES
Pht potencia producida por el grupo trmico t en la hora h [MW]
Aht acoplamiento del grupo trmico t en la hora h [0,1]
ARht arranque del grupo trmico t en la hora h [0,1]
PRht parada del grupo trmico t en la hora h [0,1]
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Formulacin
H
min
( a P
t ht
h =1 t =1
P
t =1
ht
= Dh
(P A
t =1
ht
Pht ) = RDh
2 HT
( H 1)T
Pht Ph 1t rst
( H 1)T
Ph 1t Pht rbt
( H 1)T
Pht 0
R( x) = j x j
j =1
n
V ( x) = ij xi x j
i =1 j =1
la funcin objetivo es f ( x) = R( x) V ( x)
siendo el factor de aversin al riesgo.
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ndice
Optimizacin
Modelo y modelado
Etapas en el desarrollo de un modelo
Problemas caractersticos
Modelado de implicaciones
Queremos modelar la condicin de que si se produce el
producto A tambin se debe producir el producto B. La
condicin de produccin de un producto j la representamos
por la restriccin x j 1 . Luego esta implicacin es x A 1 xB 1
Esta condicin no se puede introducir directamente en un
problema lineal porque hace que la estructura del problema (el
que se considere o no una restriccin ms xB 1 ) depende de
que se cumpla otra (xA 1) y esto slo se conoce una vez que se
ha determinado la solucin ptima. Un problema de
optimizacin no se puede redefinir endgenamente, es decir,
en funcin de los propios valores que toman las variables del
problema.
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN INDUSTRIAL
3 x1 + 2 x2 18 + M
x1 + 4 x2 16
3 x1 + 2 x2 18
x1 + 4 x2 16 + M
1 se relaja la ecuacin 1
0 se relaja la ecuacin 2
f 2 ( x1 ,, xn ) d 2
f N ( x1 ,, xn ) d N
k = 1 y N = 2 es el caso anterior
Formulacin
f1 ( x1 ,, xn ) d1 + M 1
f 2 ( x1 ,, xn ) d 2 + M 2
f N ( x1 ,, xn ) d N + M N
N
i =1
= N k
i {0,1} i = 1,..., N
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f ( x1 ,, xn ) = 2
d N
Formulacin
N
f ( x1 ,, xn ) = d i i
i =1
i =1
=1
i {0,1} i = 1,..., N
Implicaciones sencillas
Retomemos el ejemplo de la restriccin que apareca en el
problema de coste fijo x M
siendo M una cota superior positiva de x y la variable binaria.
9 Si = 1 la restriccin no obliga a nada ya que x M se cumple por
definicin.
9 Si = 0 entonces x 0 .
ndice
Optimizacin
Modelo y modelado
Etapas en el desarrollo de un modelo
Problemas caractersticos
Modelado de implicaciones lgicas
Inconvenientes
9 No inducen una buena prctica de programacin
9 Presentan dificultades para verificacin, validacin, actualizacin y
documentacin de los modelos
9 No permiten modelar problemas complejos o de gran tamao
Inconvenientes
9 Mayor dificultad y consumo de recursos para el mantenimiento del
modelo