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Ejercicios Resueltos de Ecuaciones Diferenciales
Ejercicios Resueltos de Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones Diferenciales
II
II
NDICE GENERAL
1. Mtodos elementales de resolucin de ecuaciones diferenciales
ordinarias
2. La ecuacin lineal I: aspectos tericos sobre la existencia y unicidad de solucin y matrices fundamentales
33
3. La ecuacin lineal II: forma cannica de Jordan, exponencial de
una matriz y frmula de variacin de las constantes
57
4. Teora de comparacin de Sturm
109
5. La ecuacin peridica
113
153
163
195
III
NDICE GENERAL
IV
IV
C APTULO 1
Mtodos elementales de
resolucin de ecuaciones
diferenciales ordinarias
1. La poblacin P(t) de un suburbio de una gran ciudad en un instante
cualquiera se rige por
dP
1 107 P )
dt = P ( 10
,
P(0) = 5000
en donde t se mide en meses. Cul es el valor lmite de la poblacin?
En qu momento ser la poblacin igual a la mitad de su valor lmite?
Z P(t)
5000
dQ
= t,
Q(106 Q)
2
concluimos tras una serie de clculos simples que la nica solucin
de nuestro problema es
t
P(t) =
106 e 10
t
199 + e 10
10
e 10
t0
199 + e 10
t0
106
e 10 = 199 .
2
2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) x0 = et
2t
t2 1
(b) ( x2 + 9) y0 + xy = 0
(c)
dy
dx
= 2xe y
(d) x0 =
1+t
t2 x2
(e) x0 = et+x
C R.
Mtodos elementales
110
800000
600000
400000
200000
20
40
60
80
100
120
140
4
(b) Separando las variables obtenemos
x
y0
= 2
y
x +9
e integrando con respecto a x llegamos a
y( x) =
C
x2 + 9
dy
dx
C R : x2 + C > 0 ,
1+t
.
t2
Integrando entonces con respecto a t en ambos miembros de la ecuacin encontramos que la solucin general de la misma viene dada
por
1
3
1
x(t) = 3 log(|t|)
+C , C R.
t
(e) Separando las variables resulta ex x0 = et , de donde obtenemos
la solucin general
x(t) = log(C et ) ,
C > et ,
4
Mtodos elementales
3. Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativamente estable para uso industrial. Despus de 15 aos se determina
que el 0.0043 por ciento de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha
desintegrado. Determina la semivida1 de este istopo si la rapidez
de desintegracin es proporcional a la cantidad restante.
99,9957
1
99,9957
A0 =
log
.
100
15
100
1
15
log
99,9957
100
t0
t0 =
A0
2
15 log(2)
= 241790 aos .
log(100) log(99,9957)
4. Dadas dos funciones f , g derivables, sabemos que la identidad
( f g)0 = f 0 g0
1 Tiempo
6
es falsa en general. Si fijamos f ( x) = e x
g que verifican dicha identidad.
3 +2x
( f g)0 ( x) = (3x2 + 2) e x
3 +2x
g( x) + e x
3 +2x
g0 ( x)
3 +2x
g0 ( x) .
Entonces ha de cumplirse
(3x2 + 1) e x
3 +2x
g0 ( x) = (3x2 + 2) e x
3 +2x
g( x)
o, equivalentemente,
3x2 + 2
g0 ( x)
= 2
.
g( x)
3x + 1
Resolviendo esta ecuacin diferencial en variables separadas obtenemos
x+ 1 arctan( 3x)
3
g( x) = C e
, C R.
5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) 3x + y 2 + y0 ( x 1) = 0
(b) (t2 x2 1) x0 + 2tx3 = 0, haciendo x = z
(c) x + ( x t) x0 = 0
(d) 2t + 3x + ( x + 2) x0 = 0
3x + y 2
.
1x
6
Mtodos elementales
Veamos cmo podemos reducir esta ecuacin diferencial a una homognea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + y 2 = 0 ,
1x = 0,
Y = y+1.
Y
Y + 3X
= +3,
X
X
(1.1)
3
.
X
Por tanto
u( X ) = 3 log(| X |) + C ,
C R.
C R.
(b) Obviamente x 0 es solucin. Busquemos todas las dems soluciones. Efectuando el cambio de funcin incgnita x = z en la
ecuacin obtenemos
(t2 z2 1) z 1 z0 + 2tz3 = 0 ,
de donde resulta
(t2 z2 1) z0 + 2tz2 +1 = 0
o, equivalentemente,
2
tz2 +1
2
( z/t)2 +1
0
z =
=
t2 z2 1
( z/t)2 (1/t2 +2 )
7
8
que es una ecuacin homognea. Haciendo el cambio de variable
u = zt obtenemos la siguiente ecuacin equivalente:
2 +2 2
t
u 1
1
u0 = .
u
t
Integrando los dos miembros de esta ecuacin con respecto a la variable t llegamos a la siguiente expresin implcita para u:
1 2 +2 2
t
u log(|u|) = C + log(|t|) ,
2
C R.
x
t
nos con-
C R.
C R.
3x + 2t
,
x+2
que adopta la forma de una ecuacin diferencial reducible a homognea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + 2t = 0 ,
2u
z
t
y x = z
x+2 = 0,
Mtodos elementales
X = x+2.
3X + 2
3X + 2T
= TX ,
X
T
X
T
(1.2)
3u + 2
,
u
u2 + 3u + 2
u
.
u( T ) + 2
2
= C|T | ,
u( T ) + 1
C > 0,
( X + 2T )2
= CT 2
X+T
y despus a
( x + 2t 4)2
= C (t 3)2 .
x+t1
6. Encuentra la curva plana que pasa por (1, 1) y verifica que dado un
punto cualquiera ( x, y), al considerar el corte de la recta tangente a
la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta
normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.
9
10
Solucin : Las ecuaciones de la recta tangente y normal en el punto
(t, x) son, respectivamente,
1
( T t) x0 = X x , ( T t) 0 = X x ,
x
donde las variables estn representadas con letras maysculas (T para las ordenadas y X para las abscisas).
La condicin inicial que nos proporciona el problema es x(1) = 1.
Sustituyendo en las ecuaciones anteriores los datos del problema obtenemos:
1
tx0 = b x , ( a t) 0 = x .
x
Adems, ha de verificarse
| x tx0 | = | xx0 + t| .
Esta ltima ecuacin nos conduce a la resolucin de los siguientes
problemas de valores iniciales:
0
t
x = xx
+t ,
x(1) = 1
0
x = tx+xt
,
x(1) = 1
correspondientes ambos a ecuaciones homogneas. El primero de
ellos puede reescribirse de la siguiente forma
(
x
1
x0 = xt +1
.
t
x(1) = 1
Haciendo el cambio de variable u = xt se llega a la siguiente ecuacin
diferencial con variables separadas
1 u2 + 1
0
u =
,
t u+1
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1, cuya nica solucin3
satisface la siguiente relacin implcita:
x
2 arctan
+ log( x2 + t2 ) = + log(2) .
t
2
3 Es
ciones
10
Mtodos elementales
11
El tratamiento del segundo problema es anlogo. La ecuacin diferencial que se obtiene ahora tras hacer el cambio de variable anterior
es
1 u2 + 1
0
u =
,
t 1u
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. La nica solucin de este
problema de valores iniciales satisface
x
log( x2 + t2 ) = log(2) .
2 arctan
t
2
7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales
buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:
(a) sen(tx) + tx cos(tx) + t2 cos(tx) x0 = 0
sen2 ( x)
sen(2x)
+
x
+
y
(b)
y0 = 0
y
y2
(c) (3xy2 4y) + (3x 4x2 y) y0 = 0 con ( x, y) = xn ym
(Febrero 1993)
(d) xy0 ( y 1) y = 0 con ( x, y) = ( y)
(e) (t + 1)2 + (1 + t2 ) x0 = 0 con (t, x) = (t + x)
(Febrero 1996)
(f) (1 + xy + y2 ) + (1 + xy + x2 ) y0 = 0 con ( x, y) = ( xy)
(g) ( x + y2 ) + 2( y2 + y + x 1) y0 = 0 con ( x, y) = (e ax+by )
(h) 2xyy0 = x2 + y2 + 1 con ( x, y) = ( y2 x2 )
Q(t, x) = t2 cos(tx) .
12
15
10
-4
-2
-5
-10
-15
Mtodos elementales
En efecto,
13
Q
P
= 2t cos(tx) t2 x sen(tx) =
.
x
t
Entonces
F
= P F (t, x) = t sen(tx) + H ( x) .
t
sen(2x)
+x,
y
Q( x, y) = y
sen2 ( x)
.
y2
Q
P
2 sen( x) cos( x)
=
=
.
2
y
x
y
Entonces
cos(2x) x2
F
= P F ( x, y) =
+
+ H ( y) .
x
2y
2
Por otro lado
1
y2
1
F
= Q H 0 ( y) = y 2 H ( y) =
+
.
y
2
2y
2y
Por tanto, la solucin general responde a la siguiente relacin implcita:
1
y2 + x2 +
1 cos(2x) = C R .
y
(c) La ecuacin no es exacta, ya que para las funciones
P( x, y) = y(3xy 4) ,
Q( x, y) = x(3 4xy)
14
Buscamos n, m Z tales que la funcin ( x, y) = xn ym sea un factor
integrante. Para ello imponemos exactitud sobre las funciones
P? ( x, y) = y(3xy 4) xn ym ,
Q? ( x, y) = x(3 4xy) xn ym .
Entonces resulta
2(3xy 2) xn ym + y(3xy 4) xn (mym1 )
(1.3)
3n + 4m = 7 ,
Q
= y1.
x
Q? ( x, y) = x( y 1) ( y) .
14
Mtodos elementales
15
Entonces ha de cumplirse
y 0 ( y) ( y) = ( y 1) ( y) ( y) = e y .
Buscamos finalmente F ( x, y) tal que
F
= x( y 1)e y .
y
F
= ye y ,
x
Se tiene que
Q(t, x) = 1 + t2 ,
se tiene que
P
Q
= 0 6= 2t =
.
x
t
Buscamos un factor integrante de la forma (t, x) = (t + x). La
condicin suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en
nuestro caso (t + x) sea factor integrante es
(t + 1)2 0 (t + x) = 2t (t + x) + (1 + t2 ) 0 (t + x) .
Resolviendo esta ecuacin obtenemos (t + x) = et+x . Buscamos entonces F (t, x) tal que
F
= (t + 1)2 et+x F (t, x) = (1 + t2 )et+x + H ( x) .
t
Finalmente, la funcin H ( x) queda determinada sin ms que imponer la condicin
F
= (1 + t2 )et+x + H 0 ( x) = Q(t, x) (t + x) = (1 + t2 )et+x ,
x
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin x(t) viene dada
por la ley implcita
(1 + t2 ) et+ x = C R .
15
16
(f) La ecuacin no es exacta. En efecto, si llamamos
P( x, y) = 1 + xy + y2 ,
se tiene que
Q( x, y) = 1 + xy + x2 ,
Q
P
= x + 2y 6= y + 2x =
.
y
x
Buscamos un factor integrante de la forma ( x, y) = ( xy). La condicin suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro
caso ( xy) sea factor integrante es
Q( x, y) = 2( y2 + y + x 1) ,
P
Q
= 2y 6= 2 =
.
y
x
Mtodos elementales
17
= Q( x, y) ( x, y) = 2( y2 + y + x 1)e x+2y ,
que nos conduce nuevamente a H k R. Por tanto, la solucin
y( x) viene dada por la ley implcita
( x 1 + y2 ) e x+2y = C R .
(h) La ecuacin no es exacta, ya que si llamamos
P( x, y) = x2 + y2 + 1 ,
se tiene que
Q( x, y) = 2xy ,
P
Q
= 2y 6= 2y =
.
y
x
= 2y ( y2 x2 ) + 4x2 y 0 ( y2 x2 ) .
Resolviendo esta ecuacin en variables separadas obtenemos
( y2 x2 ) =
( y2
1
.
x2 + 1)2
x2 + y2 +1
calcular una primitiva de ( y2 x2 +1)2 con respecto a x basta con observar que la
siguiente descomposicin es satisfecha:
!
x2 + y2 + 1
1
1
1
p
p
+
.
=
2 ( x 1 + y2 )2
( y2 x2 + 1)2
( x + 1 + y2 )2
17
18
Finalmente, la funcin H ( y) queda determinada al imponer la condicin
2xy
F
= 2
+ H 0 ( y)
y
( y x2 + 1)2
= Q( x, y) ( y2 x2 ) =
( y2
2xy
,
x2 + 1)2
8. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) Puede ser la funcin (t) = t2 (definida para t R) solucin
de una ecuacin lineal de primer orden homognea? Y de una
ecuacin lineal de primer orden no homognea?
(b) Pueden ser las funciones (t) = et y (t) = et (definidas
para t R) soluciones de una misma ecuacin lineal de primer
orden homognea? y de una ecuacin lineal de primer orden
no homognea?
En caso afirmativo proporciona ejemplos explcitos.
Solucin : (a) La funcin (t) = t2 (definida en R) NO puede ser
solucin de una ecuacin lineal de primer orden homognea x0 (t) =
a(t) x(t), ya que de serlo habra de ocurrir
2t = a(t)t2 a(t) =
2
t 6= 0
t
Mtodos elementales
19
et = a ( t ) et ,
et = a(t)et ,
et + et
,
et et
b(t) =
et
2
.
et
9. Calcula los valores de la constante R que hacen que la ecuacin
diferencial x0 = ( + cos2 t) x tenga una solucin -peridica5 no
trivial.
cos2 (t) =
1 + cos(2t)
.
2
19
20
Al evaluarla en t + se obtiene
1
e( + 2 ) = 1 ,
es decir, = 12 .
10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el
mtodo de variacin de las constantes:
(a) x0 tx = 3t
(b) y0 = 5y + cos( x)
2t
0
(c) x = t2 +1 x + t3
(d) x0 2x = 4e2t
Solucin : (a) Resolviendo en primer lugar la correspondiente ecuacin diferencial homognea, x0 = tx, la cual tiene sus variables separadas obtenemos
t2
xh (t) = C e 2 , C R .
Asumimos ahora C = C (t) y reconsideramos la ecuacin diferencial
completa. En este caso se tiene que
t2
t2
x0 = (C 0 + Ct)e 2 = t Ce 2 + 3t ,
t2
C (t) = 3e 2 + K ,
K R.
C R.
Mtodos elementales
21
1 5x
e (sen( x) 5 cos( x)) + K ,
26
KR
1
(sen( x) 5 cos( x)) + K e5x ,
26
K R.
y, por tanto,
y( x) =
2t
x,
t2 +1
es
C R.
t3
,
t2 + 1
luego ha de ser
C (t) =
1 2
t log(t2 + 1) + K ,
2
KR
y, por tanto,
1 2
2
t log(t + 1) + K (t2 + 1) ,
x(t) =
2
K R.
C R.
K R.
21
22
11. Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la
frmula de variacin de las constantes:
(a) x0 + 3x = e3t ,
(b) x0
x
t
1
1+t2
x(1) = 5
x(2) = 0
x(0) = 1
K R.
K R.
(1 + K ) e3 = 5 K = 5e3 1 ,
luego
x(t) = (t + 5e3 1) e3t .
(b) Resolviendo la ecuacin homognea (que tiene sus variables separadas) obtenemos xh (t) = Ct con C R. Sustituyendo entonces la
expresin x(t) = C (t)t en la ecuacin completa llegamos a
C0 t + C C =
1
1
C 0 (t) =
2
1+t
t(1 + t2 )
t
C (t) = log
+K,
1 + t2
K R.
Mtodos elementales
23
5t
.
2 1 + t2
C R.
K R.
Por tanto
x(t) = (t + K ) esenh(t) ,
K R.
Al imponer finalmente x(0) = 1 obtenemos K = 1 y, en consecuencia, la nica solucin de nuestro problema de valores iniciales es
x(t) = (t + 1) esenh(t) .
12. Sean a, b : R R funciones continuas tales que a(t) c > 0 para
todo t R y
lm b(t) = 0 .
t
24
Solucin : Resolvemos en primer lugar la ecuacin homognea, x0 =
a(t) x, obteniendo
x(t) = Ce
Rt
t0
a(s) ds
C R.
Variando ahora la constante, es decir, asumiendo C = C (t), concluimos que la solucin general de la ecuacin lineal x0 = a(t) x + b(t)
es
Z t
R
R
Rs
tt a(s) ds
a( ) d
t a(s) ds
t
x(t) = x0 e 0
+
b(s) e 0
ds e t0
,
t0
R
Rs
R
b(t) e tt0 a(s) ds
t b(s) e t0 a( ) d ds
t0
= lm
lm
Rt
R
a(s) ds
t a(t) e tt0 a(s) ds
t
e t0
b(t)
= 0,
= lm
t a (t )
ya que lmt {b(t)} = 0 y a(1t) 1c para todo t R. Obsrvese
que hemos utilizado la regla de LHpital y el teorema fundamental del clculo para resolver la eventual indeterminacin en el lmite
anterior.
13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:
(a) 3tx0 2x =
t3
x2
(b) x0 = et x7 + 2x
24
Mtodos elementales
(c) y0 +
y
x
25
log( x)
x
y2
(1.4)
2 3
t2
x = ,
3t
3
(1.5)
C R.
e
, C R.
13
z(t) =
log( x)
x
1
xy
.
1
Planteamos el cambio de variable z = y , en cuyo caso la ecuacin
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z0 =
z log( x)
+
.
x
x
25
26
La solucin general de esta ecuacin es
z( x) = Cx log( x) 1 ,
C R.
1
,
1 + log( x) Cx
C R.
14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la
solucin particular proporcionada:
(a) y0 = y2 xy + 1 ,
(b) y0 = x4 y2 ,
y p ( x) = x
y p ( x) =
1
x
1
x2
1
,
y( x) x
de modo que
u0
2 =
u
0
1
= y0 1 = y2 xy
u
1
2
1
1
x
=
+x x
+x = 2 +
u
u
u
u
o, equivalentemente,
u0 = xu 1
Mtodos elementales
27
1
y( x) 1x +
1
x2
de modo que
0
1
1
2
1
1
2
= y0 + 2 3 = 4 y2 + 2 3
u
x
x
x
x
x
2
1
1 1
1
1
2
1
2
11
= 4
+
+ 2 3 = 2
1
u x x2
x
x u
x
x
x
u
u0
2 =
u
o, equivalentemente,
u0 = 1 +
1
2
1
u
x
x
15. Se considera la ecuacin diferencial de Riccati
y0 =
y
1
+ y2 .
x
x2
(1.6)
28
luego ha de ser = 1.
(b) Para la solucin particular encontrada en (a), y0 ( x) = 1x , consideramos el cambio de funcin incgnita
u( x) =
1
.
y ( x ) x1
(1.7)
Entonces
u0
2 =
u
0
1
y
1
= y0 + 2 = y2
u
x
x
1 1 2 1 1 1
11 1
=
+
+
=
+
,
u x
x u x
u u x
u0 +
con dato inicial u(1) = 1. La (nica) solucin de este ltimo problema se puede calcular fcilmente, obtenindose
u( x) =
1 3 x2
.
2
x
Por tanto, deshaciendo el cambio de variable (1.7) llegamos a la solucin del problema de Riccati de partida:
y( x) =
x2 + 3
.
x(3 x2 )
16. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el mtodo
que convenga en cada caso:
(a) 3et tan( x) + (2 et ) sec( x)2 x0 = 0
28
Mtodos elementales
29
1
x+t
y
2y log( y)+ y x
(j) y0 = 1 + e2x
y
C
(2et )3
, C R.
2
= 3(x/t)+(
. La solucin general
(b) Homognea: x0 = 3t22t
x+ x3
x/t)3
y
x
log( x)
x
y( x) =
7 El
1
,
Cx + log( x) + 1
C R.
u du
1
=
4
2
2
u + 3u + 2
8 La
C R.
integral
R log( x)dx
x2
dv
+ 3v + 2
Z
Z
1
dv
dv
1
=
=
log(v + 1) log(v + 2) .
2
v+1
v+2
2
v2
29
30
(d) Exacta con
P(t, x) = t cos(t + x) + sen(t + x) ,
En efecto,
Q(t, x) = t cos(t + x) .
P
Q
= cos(t + x) t sen(t + x) =
.
x
t
C
t
t,
C R.
3( x/t)+( x/t)2
+x
(e) Homognea: x0 = 3tx
= 3(x/t)+1 . La solucin general
3tx+t2
viene dada por la siguiente relacin implcita:
tx
= C,
(t x)4
C R.
Q(t, x) = t2 cos(tx) + e x .
P
Q
= 2t cos(tx) t2 x sen(tx) =
.
x
t
C R.
t
u+1
,
u
R
t cos(t + x) dt = t sen(t + x) + cos(t + x) por partes
R
t
1
10
t cos(tx) dt =
sen(tx) +
x2
30
Mtodos elementales
31
C R.
Deshaciendo finalmente el cambio de variable obtenemos la siguiente expresin implcita para la solucin:
x = log(| x + t + 1|) + C ,
C R.
C R.
C R.
y
y( x) = x +
(m) Variables separadas:
y0
y
C
,
x
C R.
y( x) = Ce x(log(x)1) ,
C R.
31
32
17. Decide de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
(a) Una solucin del problema de valores iniciales
0
x = x2 + t2
x(1) = 2
definida en un intervalo abierto que contenga a [1, 2] satisface
x(2) = 1.
(b) La ecuacin de Riccati y0 + y + y2 + e x = 0 se transforma en
una ecuacin diferencial lineal de orden dos,
z00 + a( x) z0 + b( x) z + c( x) = 0 ,
mediante el cambio de variable y =
z0
z.
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) FALSA. Claramente x0 0, por lo que cualquier solucin es creciente y si ha de satisfacer x(1) = 2 no puede ser x(2) = 1,
ya que en ese caso decrecera.
(b) VERDADERA. Derivando el cambio de variable obtenemos
z00
y =
z
0
0 2
z
,
z
32
C APTULO 2
(2.1)
Solucin : Se trata de probar que, bajo las condiciones (a) y (b), el segundo miembro de la ecuacin diferencial (2.1) ha de ser de la forma
F (t, x) = a(t) x
para alguna funcin a : R R continua. La condicin (a) es necesaria para que (2.1) sea lineal. De (b) se deduce que si x1 (t) y x2 (t) son
33
34
soluciones de (2.1), entonces cualquier combinacin lineal de las mismas, lase 1 x1 (t) + 2 x2 (t) para cualesquiera 1 , 2 R, tambin lo
es. Por tanto
F (t, 1 x1 (t) + 2 x2 (t)) = (1 x1 (t) + 2 x2 (t))0
2. Se considera el problema de valores iniciales
t x0 = A(t) x ,
x(0) = x0 ,
t (0, ) ,
(2.2)
Z t
0
s A(s) x(s) ds ,
t (0, ) .
(2.3)
(c) Define la sucesin de iterantes de Picard asociada a (2.3) y prueba que converge uniformemente en compactos de [0, ) hacia
una funcin (t) C ([0, ), R N ).
(d) Prueba que (t) es solucin de (2.3), justificando de modo riguroso el paso al lmite en la integral.
(e) Demuestra que la solucin de (2.2) es nica.
(f) Construye un problema de valores iniciales del tipo (2.2) cuya
solucin no pertenezca a C 1 ([0, ), R N ).
34
La ecuacin lineal I
35
(Febrero 1990)
Z t
x (s) ds =
Z t
A(s)
x(s) ds ,
luego
x(t) = x() +
Z t
A(s)
x(s) ds .
Comprobemos que
lm
Z t
A(s)
x(s) ds =
Z t
A(s)
x(s) ds .
x(s) ds
Z t
A(s)
x(s) ds =
Z
A(s)
0
x(s) ds
(2.4)
0
1
0
cuando 0 ,
Z t
A(s)
35
x(s) ds .
36
En primer lugar, por la continuidad de x(t) en 0 es inmediato comprobar que se recupera la condicin inicial x(0) = x0 . Por otro lado,
si t > 0 se tiene
x(t) = x0 +
Z t
A(s)
0
= x0 +
x(s) ds
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
x(s) ds +
t0
x(s) ds
=C+
donde
C=
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
t0
x(s) ds ,
x(s) ds R .
A(t)
Finalmente, como la funcin t 7 t x(t) es continua en (0, ) podemos aplicar el teorema fundamental del clculo para concluir que
x0 (t) =
A(t)
x(t) ,
t
t (0, ) .
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
A(s)
0
xn (s) ds .
Z t
A(s)
0
xn (s) ds
La ecuacin lineal I
37
k x0 k MTn+1
t(n+1)(1 )
( n + 1 ) ! ( 1 )n+1
(2.5)
s
0
Z t
t1
,
k x 0 k MT
s ds = k x0 k MT
1
0
Z t
k A(s)k
k x2 (t) x1 (t)k
k x1 (s) x0 (s)k ds
s
0
Z
k x0 k MT2 t 12
k x0 k MT2 2(1 )
s
ds =
t
.
1 0
2(1 )2
Supongamos entonces cierta la siguiente estimacin (hiptesis de induccin):
k x0 k MTn n(1 )
k xn (t) xn1 (t)k
t
.
n!(1 )n
Entonces
( n + 1 ) ! ( 1 )n+1
Como la serie
k=0
1 En
Z t
k A(s)k
k x0 k MTk k(1 )
t
k!(1 )k
MT t1
k x0 k MTk k(1 )
1
t
=
k
x
k
e
0
k
k=0 k! (1 )
37
38
el criterio de Weierstrass para concluir que la serie
x0 (t) +
xk+1 ( t ) xk ( t )
(2.6)
k=0
{ xn (t)} = x0 (t) +
xk+1 ( t ) xk ( t )
o
k=0
nZ
o
A(s)
xn (s) ds .
s
t
0
A(s)
xn (s) ds
s
Z t
A(s)
0
(
s
)
ds
s
Z t A(s)
( xn (s) (s)) ds
=
s
0
Z t
k A(s)k
0
k xn (s) (s)k ds
38
0st
t1
,
1
La ecuacin lineal I
39
de donde se deduce lo pretendido en virtud de la convergencia uniforme de { xn } hacia en [0, t] (cf. apartado (c)). Entonces
o Z t A(s)
n Z t A(s)
xn (s) ds =
xn (s) ds ,
lm
n
s
s
0
0
por lo que podemos concluir que (t) resuelve la ecuacin integral
(2.3).
(e) Comprobaremos que la ecuacin (2.3) admite una nica solucin.
Supongamos para ello que 1 (t) y 2 (t) son dos soluciones de
(t) = x0 +
Z t
A(s)
0
(s) ds
(2.7)
Z t0
A(s)
0
1 (s) ds ,
2 (t0 ) = x0 +
39
Z t0
A(s)
0
2 (s) ds .
40
Restando ambas expresiones obtenemos
0 = 1 (t0 ) 2 (t0 ) =
Z t0
A(s)
(1 (s) 2 (s)) ds ,
1 (s) ds =
Z t0
A(s)
2 (s) ds .
Z t0
A(s)
0
2 (t) = x0 +
1 (s) ds +
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
t0
1 (s) ds ,
2 (s) ds +
Z t
A(s)
t0
2 (s) ds .
Z t
A(s)
t0
(1 (s) 2 (s)) ds
k1 (t) 2 (t)k k1 ( ) 2 ( )k
para todo t [t0 , t0 + ] [0, ). Obsrvese que tal existe
porque la funcin
t 7 k1 (t) 2 (t)k
es continua. Entonces
k1 ( ) 2 ( )k
Z
k A(s)k
t0
k1 (s) 2 (s)k ds
k1 ( ) 2 ( )k M (t0 )
(t0 + )1 t10
,
1
ma x {k A(s)k} .
0st0 +
La ecuacin lineal I
41
Luego
(t0 + )1 t10
k1 ( ) 2 ( )k 1 M (t0 )
1
0 . (2.8)
(t0 + )1 t10
< 1,
1
[t0 , t0 + ] [0, ) J
lo cual concluye la prueba.
(f) Considrese por ejemplo el siguiente problema de valores iniciales unidimensional (N = 1):
(
x
x0 =
2 t .
x(0) = 1
Obsrvese que hemos elegido = 12, A(t) 12 y x0 = 1. La nica
1
solucin de este problema es x(t) = e t , de modo que x0 (t) =
e t
2 t
si t > 0. Observamos, por tanto, que x(t) no es derivable en t = 0.
3. Sea : I MN (R) tal que C 1 ( I ). Demuestra que una condicin necesaria y suficiente para que sea matriz fundamental de un
sistema del tipo x0 = A(t) x, con A : I MN (R) continua, es
det((t)) 6= 0
41
t I.
42
Solucin : Es evidente que det((t)) 6= 0 t I es una condicin necesaria por la propia definicin de matriz fundamental. Para ver que
tambin es suficiente basta con comprobar que es matriz solucin
de un sistema del tipo x0 = A(t) x con A : I MN (R) continua,
es decir, que 0 (t) = A(t)(t). Tmese entonces como matriz de
coeficientes de dicho sistema
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1 ,
que tiene sentido porque (t)1 existe para todo t I en virtud de
la condicin det((t)) 6= 0 y es continua en I porque C 1 ( I ).
4. Sea C 1 (R, R2 ). Demuestra que es solucin de un sistema del
tipo x0 = A(t) x, con A : R M2 (R) continua, si y solamente si
(t) = (0, 0) t R o bien (t) 6= (0, 0) t R.
Solucin : De izquierda a derecha: Sea t0 R tal que (t0 ) = (0, 0). Se
trata entonces de probar que ha de ser (t) = 0 para todo t R.
En efecto, las funciones (t) y x(t) (0, 0) son ambas soluciones (la
primera de ellas por hiptesis) del problema de valores iniciales
x0 = A(t) x ,
x(t0 ) = (0, 0)
t R.
(2.9)
Construimos la matriz
(t) =
1 (t) 2 (t)
2 (t)
1 (t)
,
cuyo determinante es
det((t)) = 1 (t)2 + 2 (t)2 6= 0
tR
42
La ecuacin lineal I
43
gracias a (2.9). Por tanto, si (t) fuese una matriz solucin entonces
1 (t)
2 (t)
,
2 (t)
1 (t)
seran soluciones linealmente independientes de x0 = A(t) x. En particular, (t) resolvera la ecuacin x0 = A(t) x y habramos concluido.
Por tanto, buscamos que la matriz (t) resuelva una ecuacin del tipo 0 (t) = A(t)(t), para lo cual basta con calcular
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1 =
0
1
1 (t) 02 (t)
1 (t) 2 (t)
02 (t) 01 (t)
2 (t) 1 (t)
(t)2 + 2 (t)2
1 0
0
0
0
5. Se considera la matriz
0
e3t t+1 1
(t) = t + 1 0 e3t .
1
0
0
Discute los valores de t para los que puede ser matriz fundamental de una ecuacin diferencial lineal homognea. Halla una matriz
fundamental principal en cero.
43
44
Proposicin 2. Sean (t) una matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t)
y C MN (R) una matriz de coeficientes constantes con det(C ) 6= 0.
Entonces
(i) (t)C es una matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t).
(ii) Si (t) es otra matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t), entonces existe C MN (R) constante con det(C ) 6= 0 tal que
(t) = (t)C
t I.
t R \ {1} ,
0 1 1
0 0
1
( 0 ) = 1 0 1 , ( 0 )1 = 1 1 1 .
1 0 0
0 1 1
Entonces
e3t
(t) = 0
0
1
t+1
e3t
e3t
0
e3t t+1 1
t + 1 e3t .
1
6. Se considera la matriz
0
sen( t ) 0
0
0 cos( t ) .
(t) =
0
1
0
La ecuacin lineal I
45
t
cos
t
6= k, k +
k Z,
t
2
es decir, para cualquier
[
1
2
t
,
.
2k
+
1
k
kZ
(b) Se ha de cumplir 0 (t) = A(t)(t), luego para todo t localizado
en algn intervalo de los del apartado anterior se puede despejar
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1
t2 cos( t ) 0
0
0
=
0
0
1
0
sen( t )
sen( t ) 0
t2
0
0
t2 cotan( t )
0
=
0
1
0
1
cos( t )
t2
0
0
tan( t ) 0 .
0
0
t2 cotan( t )
0
0
0
tan( t ) 0 x(t) .
x0 (t) =
t2
0
0
0
7. Sean
f 1 (t) =
cos(t)
et
,
f 2 (t) =
45
et
cos(t)
46
(a) Encontrar A(t) y determinar el conjunto I de valores de t para
los que existe solucin.
(b) Dado t0 I, hallar la matriz fundamental principal en t0 .
cos(t)
et
t
e
cos(t)
sen(t) cos(t)1
sen(t)2
et (sen(t)+cos(t))
sen(t)2
cos(t)sen(t)
et sen(t)2
sen(t) cos(t)+1
sen(t)2
para todo t I = R \ Z.
(b) Calculamos
( t ) = ( t ) ( t0 )1
1
cos(t0 )
e t0
cos(t)
et
=
e t0
cos(t0 )
et
cos(t) sen(t)2
t t
t
t
cos(t0 ) cos(t)
sen(t0 )2
et0 cos(t)et cos(t0 )
sen(t0 )2
e0
cos(t)e cos(t0 )
sen(t0 )2
ett0 cos(t0 ) cos(t)
sen(t0 )2
0
46
La ecuacin lineal I
47
8. Se considera el problema
0
x1 = 2x1 + x2 + cos(t)
,
x02 = 3x1 + 4x2 + t
x1 (0) = x2 (0) = 1 .
Se pide:
(a) Comprobar que las funciones
t
e
,
f 1 (t) =
et
f 2 (t) =
e5t
3e5t
,
et
e5t
et 3e5t
t R.
Rt
t0
traza( A(s)) ds
48
para cualquier matriz solucin (t)5 y cualquier t0 I fijo.
En nuestro caso
A(t) =
2 1
3 4
tiene traza( A) = 6 y
(t) =
et e5t
et 3e5t
(2.10)
Z t
t0
(s)1 b(s) ds ,
1
1
3e
e
e e5t
2
2
=
.
=
1
et 3e5t
12
2 3et 3e5t 3e5t et
2
Adems, necesitamos calcular
1
3et e5t e5t et
1
(t) =
.
4 3et 3e5t 3e5t et
Finalmente
(t) x0 =
et
et
,
2 3ets e5(ts) cos(s) 2 ets e5(ts) s
,
( t ) ( s )1 b ( s ) =
6 ets e5(ts) cos(s) + 2 3e5(ts) ets s
5 No
48
La ecuacin lineal I
49
luego
x(t) =
et
et
+2
,
donde
Z t
1 t
(e + sen(t) cos(t)) ,
2
0
Z t
1
(5e5t + sen(t) 5 cos(t))
I2 (t) =
e5(ts) cos(s) ds =
26
0
I1 (t) =
ets cos(s) ds =
I3 (t) =
Z t
0
s ets ds = et t 1 ,
I4 (t) =
Z t
0
s e5(ts) ds =
1 5t
(e 5t 1) .
25
Por consiguiente,
x(t) =
2et
2et
99 5t
325 e
99 5t
325 e
+
+
38
13
38
13
sen(t)
sen(t)
34
13
34
13
cos(t) + 58 t +
cos(t) + 58 t +
48
25
48
25
.
k A(t)k M t R .
Sea x(t) una solucin de x0 = A(t) x.
(a) Dado R, obtn la ecuacin satisfecha por y (t) = et x(t).
(b) Demuestra que la funcin (t) = k y (t)k2 es derivable y que
1
( M + )(t) 0 (t) ( M )(t) t R .
2
(c) Deduce del apartado anterior la existencia de intervalos de valores de para los que el lmite cuando t de y (t) es o
bien 0 o bien .
49
50
Solucin : (a) Claramente
y0 = et ( x0 x) = et A(t) x y = A(t) y y ,
luego la ecuacin diferencial satisfecha por y es
y0 = [ A(t) IN ] y .
(2.11)
(t) =
y (t)
2
j=1
j=1
La ecuacin lineal I
51
C1 > 0 .
0 (t)
2( M + ) ,
(t)
luego
(t) C2 e2( M+)t ,
C2 > 0 .
10. Sea A : I MN (R) continua y consideremos las ecuaciones diferenciales matriciales siguientes:
Y 0 ( t ) = A ( t )Y ( t ) ,
(2.12)
(2.13)
W 0 ( t ) = A ( t )W ( t ) W ( t ) A ( t ) ,
(2.14)
52
(b) Dadas Y y Z soluciones de (2.12) y (2.13), respectivamente, definidas en I y verificando que Y (t0 ) Z (t0 ) = IN , demuestra que
W = YZ es solucin de (2.14) y deduce que, para todo t I, se
tiene que YZ = IN .
(c) Supongamos que para cada t I la matriz A(t) es antisimtrica
(A(t)T = A(t)). Sea Y una solucin de (2.12) definida en I
que satisface que Y (t0 ) es una matriz ortogonal. Demuestra que
entonces Y (t) es ortogonal para todo t I.
A(t) = ( ai j (t))1i, j N ,
de modo que
Yi0j (t) =
1 i, j N .
k=1
X (t) =
Y11 (t)
Y12 (t)
..
.
Y1N (t)
Y21 (t)
..
.
Y2N (t)
..
.
YN1 (t)
..
.
YNN (t)
Entonces el problema
Y 0 ( t ) = A ( t )Y ( t ) ,
52
Y (t0 ) = Y0 MN (R) ,
La ecuacin lineal I
53
es equivalente a
X (t0 ) = X0 =
Y11 (0)
Y12 (0)
..
.
Y1N (0)
Y21 (0)
..
.
Y2N (0)
..
.
YN1 (0)
..
.
(2.15)
YNN (0)
con B : I MN 2 (R) continua definida como
B(t) = ( Di j (t)) ,
Por tanto, existe una nica solucin del sistema lineal homogneo
(2.15).
(b) Se tiene que
W (t0 ) = IN ,
54
por lo que podemos concluir que si Y es solucin de (2.12) entonces
Y T es solucin de (2.13). Como adems Y (t0 ) es ortogonal se tiene
que Y (t0 )Y (t0 )T = IN , por lo que podemos aplicar los enunciados
(a) y (b) para concluir que, en particular,
Y ( t )Y ( t ) T = I N
tI
1
sen(t)
sen(t)
1
(2.16)
t2
Z 1
0
sen(t + s ) ds ,
y(t) =
Z 1
0
cos(t2 + s2 ) ds
La ecuacin lineal I
55
x (t) = 2t
Z 1
0
00
cos(t2 + s2 ) ds = 2ty(t) ,
x (t) = 2
Z 1
0
cos(t + s ) ds 4t
Z 1
0
sen(t2 + s2 ) ds
y (t) = 2t
y00 (t) = 2
Z 1
0
Z 1
0
sen(t2 + s2 ) ds = 2tx(t) ,
sen(t2 + s2 ) ds 4t2
Z 1
0
cos(t2 + s2 ) ds
y00 + 4t2 y = 2x 6= 0 .
55
56
56
C APTULO 3
6 3 14
0
,
3 8 x +
0
(a) x0 = 4
2 1
5
sen(t)
10
4
13
t
3
7 x+ 0 ,
(b) x0 = 5
9 4 12
0
t
3 5
e
0
(c) x =
x+
,
5 3
0
6 6 5
(d) x0 = 14 13 10 x .
7 6 4
Obtn adems las soluciones de los problemas de valores iniciales
correspondientes a los sistemas (b) y (c) con condiciones iniciales
0
0
x(0) = 0 y x(0) =
,
1
1
respectivamente.
57
58
Solucin : (a) Escribimos x0 = A(t) x + b(t) con
6 3 14
3 8 ,
A(t) = 4
2 1
5
0
.
0
b(t) =
sen(t)
Como A(t) A tiene coeficientes constantes, podemos obtener explcitamente una matriz fundamental de la ecuacin homognea y
as resolver la ecuacin completa mediante la frmula de variacin
de las constantes. Los valores propios de A son 1 = 1, 2 = 1 y
3 = 2 con subespacios propios asociados
* 2 +
E1 = 0 ,
1
* 4 +
E2 = 2 ,
1
* 5 +
E3 = 4 ,
2
2
4
5
P = 0 2 4 ,
1
1
2
1
0 0
D = 0 1 0 ,
0
0 2
P1 =
0
2
3
13
1
2
1
6
31
43 .
2
3
Entonces
(t) = e At = Pe Dt P1
1
1
0
e
0 0
2
4
5
2
1
4
= 0 2 4 0 et 0 23
6 3
2
1
1
2
0
0 e2t
13 13
3
8 t 5 2t
2 t
5 2t
16 t
10 2t
t
t
3e
+e 3 e
3 e +2e + 3 e
3e
3e
4
4
1
4
8 t
t
2t
t
2t
=
3 e + 3 e
3 e + 3 e
38 e2t
3e
2 t
2 2t
1 t
1 t
2 2t
4 t
4 2t
t
3e
+2e 3e
3 e + e + 3 e
3e
6e
58
La ecuacin lineal II
59
es una matriz fundamental (principal en t = 0) de la ecuacin homognea. Por consiguiente, si asumimos x(0) = x0 se tiene
Z t
x(t) = e At x0 +
e A(ts) (0, 0, sen(s))T ds
8 t 5 2t0
2 t
t + 2 et + 10 e2t
3e
+ et 35 e2t 16
3e
3e
3 e
3
8 t
x0
= 43 et + 34 e2t
13 et + 34 e2t
38 e2t
3e
2 t
23 e2t 16 et + 12 et 23 e2t
34 et + et + 43 e2t
3e
16 (ts)
2(ts)
3 e
+ 2 ets + 10
Z t
3 e
8 (ts)
sen(s) ds
+
83 e2(ts)
3e
0
34 e(ts) + ets + 43 e2(ts)
8 t 5 2t
2 t
16 t
t 5 e2t
t + 10 e2t
e
e
e
+
e
e
+
2
e
3
3
3
3
3
3
8 t
x0
= 43 et + 34 e2t
13 et + 34 e2t
38 e2t
3e
2 2t
1 t
1 t
2 2t
4 t
4 2t
2 t
t
3e
+2e 3e
3 e + e + 3 e
3e
6e
1 t t
2
t
3 e ( e 1 ) ( 16 + 5e )
4 t 3t
t
.
+
3 e (e + e 2)
2 2t
4 t
t
3
3e + e + 3e
(b) Escribimos x0 = A(t) x + b(t) con
10
4
13
3
7 ,
A(t) = 5
9 4 12
t
b(t) = 0 .
0
1 0 0
J= 1 1 0 .
0 0 1
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P1 calculamos
* 1 0 +
Ker[( A I )2 ] = 2 , 3 .
0
1
59
60
Elegimos entonces un vector
P1 Ker[( A I )2 ] \ Ker[ A I ] ,
por ejemplo (1, 2, 0)T , como primera columna de P. La segunda
columna de P, llammosla P2 , viene dada por
1
P2 = ( A I ) P1 = 1 .
1
Finalmente elegimos P3 Ker[ A + I ] como tercera columna de P,
por ejemplo
2
P3 = 1 .
2
Por consiguiente
1
1
2
1
1 ,
P = 2
0 1 2
P1
1
0
1
2
5 .
= 4
2 1 3
1 0
0
0 0 0
0 + 1 0 0 ,
J= 0 1
0 0 1
0 0 0
de modo que
e 0 0
et 0 0
1 0 0
e Jt = 0 et 0 t 1 0 = tet et 0 .
0 0 1
0 0 et
0 0 et
Luego
e At
60
La ecuacin lineal II
61
Z t
x(t) = e
x0 +
e A(ts) (s, 0, 0)T ds
t0
Z t
s[(t s + 5)ets 4est ]
s[(t s + 2)ets 2est ] ds
+
t0
s[4est (t s + 4)ets ]
t
t
t
2
(t0 (t + 2)t0 t 2)e 0 + 4(1 t0 )e 0 + 7t 2
Resolviendo para el dato inicial x(0) = (0, 0, 1)T obtenemos
(t + 5)et 4et 2(et et ) (t + 6)et 6et
0
t
t
t
t
t
0
(t + 2)e 2e
2e e
(t + 3)e 3e
x(t) =
t
t
t
t
t
t
1
4e (t + 4)e 2(e e ) 6e (t + 5)e
(t + 3)et 4et 8t + 1
tet 2et 3t + 2
+
t
t
(t + 2)e + 4e + 7t 2
3 5
5 3
= 3I2 + 5M ,
M=
0 1
1 0
M2n+1 = (1)n M ,
61
n N.
.
x0
x0
62
Por tanto, una matriz fundamental de nuestra ecuacin diferencial
es
e Jt = e3tI2 +5tM = e3t e5tM = e3t cos(5t) I2 + sen(5t) M
cos(5t) sen(5t)
3t
.
=e
sen(5t) cos(5t)
Aplicando la frmula de variacin de las constantes con x(t0 ) =
x0 = ( x10 , x20 )T obtenemos
Z t
x ( t ) = e A(tt0 ) x 0 +
e A(ts) (es , 0)T ds
t
0
cos(5(t t0 )) sen(5(t t0 ))
3(tt0 )
=e
x0
sen(5(t t0 )) cos(5(t t0 ))
Z t 3t4s
e
cos(5(t s))
+
ds
e3t4s sen(5(t s))
t0
cos(5(t t0 )) sen(5(t t0 ))
3(tt0 )
=e
x0
sen(5(t t0 )) cos(5(t t0 ))
3t
1
e (5 sin(5t) + 4 cos(5t)) 4
.
+
41 e3t (5 cos(5t) 4 sen(5t)) 5
Resolviendo finalmente para el dato inicial x(0) = (0, 1)T obtenemos
3t
cos(5t) sen(5t)
0
e sen(5t)
3t
x(t) = e
=
.
sen(5t) cos(5t)
1
e3t cos(5t)
(d) Escribimos x0 = A(t) x con
6 6 5
A(t) = 14 13 10 .
7 6 4
El nico valor propio de A es = 1 (triple), que tiene como subespacio propio asociado
* 6 5 +
E = Ker[ A + I ] = 7 , 0 .
0
7
La forma cannica de Jordan de la matriz A es entonces
1
0
0
0 .
J = 1 1
0
0 1
62
La ecuacin lineal II
63
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P1 observamos que Ker[( A + I )2 ] = R3 . Elegimos
P1 Ker[( A + I )2 ] \ Ker[ A I ] ,
por ejemplo (1, 0, 0)T , como primera columna de P. La segunda columna de P, llammosla P2 , viene dada por
7
Ker[ A + I ] 3 P2 = ( A + I ) P1 = 14 .
7
Finalmente elegimos P3 Ker[ A + I ] como tercera columna de P,
por ejemplo
5
P3 = 0 .
7
Por consiguiente
1 76 57
1 7 5
1
.
0 , P1 = 0
P = 0 14
14 0
1
1
0 7
7
0 14 7
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposicin
0 0 0
J = I3 + 1 0 0 ,
0 0 0
de modo que
t
e
0
0
1 0 0
e Jt = et t 1 0 = tet et 0 .
0 0 1
0
0 et
Luego
et (1 + 7t)
6tet
5tet
.
et (1 12t)
10tet
= 14tet
t
7te
6te
e (1 + 5t)
e At
Entonces
x ( t ) = e A(tt0 ) x 0
t t
e 0 (1 + 7(t t0 ))
6 ( t t 0 ) e t0 t
5 ( t t 0 ) e t0 t
x0 .
et0 t (1 12(t t0 ))
10(t t0 )et0 t
= 14(t t0 )et0 t
t
t
t
t
t
t
7(t t0 )e 0
6(t t0 )e 0
e 0 (1 + 5(t t0 ))
63
64
2. Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x0 =
Ai x, 1 i 3, en cada uno de los siguientes casos:
(a) A1 =
2 1
0 2
0 1
(b) A2 =
1 0
2 0
(c) A3 =
1 2
(Febrero 1992).
Solucin : (a) En este caso podemos descomponer la matriz de coeficientes como suma de dos matrices:
2 1
2 0
0 1
A1 =
=
+
,
0 2
0 2
0 0
una de ellas diagonal y la otra nilpotente. Entonces
2t
2t
e
0
1 t
e
te2t
A1 t
e
=
=
.
0 1
0 e2t
0 e2t
Por tanto,
B1 =
e2t
0
2t
te
,
e2t
tn n
J2
n=0 n!
t2n
t2n+1
n
(
1
)
I
+
2
(2n)!
(2n + 1)! (1)n J2
n=0
n=0
cos(t) sen(t)
= cos(t) I2 + sen(t) J2 =
.
sen(t) cos(t)
64
La ecuacin lineal II
65
Por consiguiente,
B2 =
cos(t)
sen(t)
sen(t)
,
cos(t)
e2t te2t
0 e2t
.
Es inmediato comprobar que las matrices (t)T y A3 conmutan. Teniendo en cuenta entonces que A3 = A1T se tiene que
(t)
0
luego
B3 =
0
e2t
2t
e
,
te2t
3. Sea A : I MN (R) continua tal que A(t) A(s) = A(s) A(t). Demuestra los siguientes enunciados:
(a) A(t) y
Rt
0
A(s) ds conmutan.
66
Rt
Solucin : (a) Sea P : 0 = t0 < t1 < . . . < tn1 < tn = t una particin del intervalo [0, t] y denotemos por S( A, P) a la correspondiente
suma de Riemann:
n1
S( A, P) =
A(sk )|tk+1 tk | ,
k=0
con sk (tk , tk+1 ). Como por hiptesis A(t) A(s) = A(s) A(t), se
tiene que A(t) S( A, P) = S( A, P) A(t). Haciendo entonces tender a
cero la norma de la particin 1 obtenemos
k Pk 0 { S( A, P)}
Por tanto,
A(t)
Z t
0
A(s) ds =
Z
0
Z t
0
A(s) ds .
A(s) ds A(t) .
1 k Pk
= ma x{|tk+1 tk | , k = 0, 1, . . . , n 1}
66
La ecuacin lineal II
67
t, s I .
f (t) :=
t0
g(s) ds + .
Z t
t0
f n0 (s) ds + f n (t0 ) .
(3.1)
f n0 (s) ds
Z t
t0
g(s) ds
{ f n (t)} f
puntualmente cuando n .
Z t
t0
g(s) ds + f n (t)
Z t
t0
g(s) ds +
67
Z
t
t0
f n0 (s) ds + f n (t0 )
,
68
luego
| f n (t) f (t)|
Z t
t0
0
ma x{| f n (t)
t I
g(t)|}|t t0 | + | f n (t0 ) | 0 ,
n .
Para cada t I,
e A(t) =
n=0
A(t)n
= lm
n
n!
k=0
A(t)k
k!
)
.
Sn (t) =
k=0
A(t)k
.
k!
A(t)
0
En efecto: eesta condicin es trivialmente satisfecha para k = 1. Suponindola cierta para k 1, se tiene que
A(t)k
0
0
= A ( t ) A ( t )k1
S0n (t) =
k=0
A(t)k
k!
0
A0 (t)
k=1
A ( t )k1
(k 1)!
La ecuacin lineal II
69
para
el ejercicio que la restriccin de e A(t) a J es derivable y
concluir
d
A(t) = A0 ( t ) e A(t) . Para ello estimamos
dt e
k
k
A(t)
A(t)
A(t)
Sn (t) e
=
=
k=0 k!
k!
k=n+1 k!
k=0
)
(
)
(
m
m
k
k
A(t)
A(t)
=
lm
lm
m , m>n+1 k=
m k=
k!
k!
n+1
n+1
MkJ
k A(t)kk
0,
k!
k!
k=n+1
n ,
70
para todo t R. Definimos ahora (t) := e A(t) = etA+ B , de donde se
deduce que
0
0
tA+ B
= A etA+ B = A(t)
(t) = e
usando (c), lo cual quiere decir que (t) es una matriz solucin de la
ecuacin lineal homognea x0 = Ax. Como tambin
t
t
det((t)) = det((0)) e 0 traza( A(s)) ds = det(e B ) e 0 traza(sA+ B) ds
Rt
1
2
= etraza( B)(1+t) e 0 traza(sA) ds = etraza( B)(1+t)+ 2 traza( A) t > 0
en virtud de la frmula de JacobiLiouville, (t) es adems una matriz fundamental de x0 = Ax. Pero es sabido que e At es tambin una
matriz fundamental de x0 = Ax, luego ha de existir una matriz regular C con coeficientes constantes tal que (t) = e At C para todo t R.
De evaluar esta expresin en t = 0 se desprende que
e B = (0) = C ,
luego ha de ser
etA+ B = e At e B .
Evaluando finalmente en t = 1 la ltima expresin obtenemos el
resultado esperado.
(e) Definimos B(t) := 0t A(s) ds, expresin de la cual se deduce que
B0 (t) = A(t) en virtud del teorema fundamental del clculo, por lo
que podemos afirmar que B C 1 ( I ). Adems se tiene que B(t) y
B0 (t) conmutan. Procediendo entonces como en (c) obtenemos
R
F 0 (t) =
d B(t)
e
= B0 ( t ) e B(t) = A ( t ) e B(t) = A ( t ) F ( t ) .
dt
Como tambin
t
t
det(e B(t) ) = det(e B(0) ) e 0 traza( A(s)) ds = e 0 traza( A(s)) ds > 0
t I,
se concluye que F (t) es una matriz fundamental de x0 = A(t) x (adems, se puede comprobar fcilmente que es principal en cero).
En nuestro caso
Z t
0
A(s) ds =
70
t3
3
2
t2
t2
2
t3
3
!
.
La ecuacin lineal II
71
t2
2
e
F (t) =
Rt
0
t2
2
t3
3
t3
e3
0 e
e
t3
3
t2
t3
3
t2
2
cos( t2 ) sen( t2 )
2
2
sen( t2 ) cos( t2 )
t3
0 e3
t3
3
t3
3
2
cos( t2 )
2
sen( t2 )
t3
3
t3
e3
2
sen( t2 )
2
cos( t2 )
!
.
4. Se considera la ecuacin diferencial lineal x0 = Ax con A MN (R).
Demuestra que si es una matriz solucin de dicha ecuacin, tambin lo es (m) para todo m N. Se puede asegurar que si es
una matriz fundamental de la ecuacin, entonces (m) tambin lo
es? Proporciona un ejemplo que justifique la respuesta. Demuestra
tambin que si A es una matriz nilpotente, entonces ( p) = 0 para
cualquier p tal que A p = 0 y, como consecuencia, todos los coeficientes de (t) son polinomios.
Solucin : Razonamos por induccin. En efecto, es una matriz solucin de x0 = Ax por hiptesis y admitimos (hiptesis de induccin)
que (m1) tambin lo es, es decir,
0
(m1) = A(m1) .
Entonces
(m)
0
(m1)
0 0
h
i0
= A(m1) = A(m) ,
72
0 . Sirva como ejemplo la ecuacin x0 = 0, de la que (t) = IN
es la nica matriz fundamental principal mientras que obviamente
0 (t) = 0 N N no es matriz fundamental.
Sean finalmente A una matriz nilpotente para la que A p = 0 y una
matriz solucin de x0 = Ax. Entonces
( p) (t) = A( p1) (t) = A2 ( p2) (t) = = A p (t) = 0 N N .
Para ver que todos los coeficientes de (t) son polinomios basta con
hacer notar que las soluciones de la ecuacin son todas de la forma
x(t) = e At x0 ,
x0 R N ,
A p1
A2
2
x0 t + . . .
x t p1 ,
2
( p 1)! 0
(3.3)
X (t) = e X0
Z t
0
e A(ts) X (s) A ds ,
La ecuacin lineal II
73
Xn+1 (t) = e X0
Z t
0
e A(ts) Xn (s) A ds
Solucin : (a) Se trata simplemente de reescribir el problema de valores iniciales asociado a la ecuacin (3.3) como un problema lineal en
2
R N y aplicar entonces el resultado conocido de existencia y unicidad
de soluciones al sistema lineal de coeficientes constantes resultante.
(b) Sea X (t) = ( X1 (t)| . . . | XN (t)) una solucin de (3.3) que satisface
X (0) = X0 , donde X j (t), 1 j N, representan las columnas de
la matriz solucin X (t). Claramente X 0j = AX j XA j , 1 j N.
Entendiendo entonces b(t) = X (t) A como la matriz de trminos
independientes del sistema y aplicando la frmula de variacin de
las constantes obtenemos
Z t
At
A(ts)
X j (t) = e ( X0 ) j
e
X (s) A ds ,
j
por lo que concluimos que X (t) tambin resuelve la ecuacin integral. Recprocamente, si partimos ahora de una solucin X (t) de la
ecuacin integral
At
X (t) = e X0
Z t
0
A(ts)
At
X (s) A ds = e X0 e
73
At
Z t
0
e As X (s) A ds
74
y derivamos se obtiene
0
At
At
Z t
As
At
At
e
X (t) A
X (t) = Ae X0 Ae
e
X (s) A ds e
0
Z t
= A e At X0 e At
e As X (s) A ds X (t) A = AX (t) X (t) A ,
0
donde hemos usado el apartado (c) del Ejercicio 3 y el teorema fundamental del clculo integral.
(c) Claramente X0 (t) est bien definida y es continua. Supuesto que
Xn (t) est bien definida y es continua en [0, t] entonces Xn+1 (t) tambin est bien definida y es continua en [0, t], ya que
Z t
Z t
A(ts)
e
X
(
s
)
A
ds
m
a
x
{k
X
(
s
)k}k
A
k
ek Ak(ts) ds < .
n
n
0st
(3.4)
s
)
k X1 (t) X0 (t)k =
e
X
(
s
)
A
ds
0
0
Z t
0
k Ak(ts)
k X0 (s)kk Ak ds
Z t
0
ek Akt k X0 kk Ak ds
= ek Akt k Akk X0 kt ,
Z t
A
(
t
s
)
k X2 (t) X1 (t)k =
e
(
X
(
s
)
X
(
s
))
A
ds
1
0
0
Z t
0
t
=e
74
k Akt
t2
k Ak k X0 k .
2
2
La ecuacin lineal II
75
tn
.
n!
Entonces
Z t
e
n!
0
k X0 k k Akn+1 k Akt n+1
=
e
t
.
(n + 1)!
k X k k A kn+1
0
Como la serie
ek Akt tn+1 es convergente2 podemos
k=0
(n+1)!
aplicar el criterio de comparacin de Weierstrass para concluir que
la serie
X0 (t) + Xk+1 (t) Xk (t)
(3.5)
k=0
75
76
con dato inicial asociado Y (0) = X0 . La (nica) solucin de este nuevo problema es Y (t) = e At X0 , por lo que deshaciendo el cambio de
variable se deduce que
X (t) = e At X0 e At .
(e) Bastar con comprobar que existe una constante M > 0 tal que
ke At k M t R .
Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a la
correspondiente matriz de paso, es sabido que e At = Pe Jt P1 , luego
ke At k k Pkke Jt kk P1 k = C ke Jt k ,
C 1.
1 0
0 ...
...
0
0 2 0 . . .
...
0
.
.
.
.
J= .
,
.
.
.
0
.
.
.
.
2 1
0 ... ... ...
...
N
2
ke Jt k 2 .
Como por el apartado anterior sabemos que
X (t) = e At X0 e At ,
se concluye que
k X (t)k 4C2 k X0 k .
76
La ecuacin lineal II
77
x(0) = x0 ,
(3.6)
donde A MN (R) y x0 R N .
(a) Justifica que (3.6) tiene una nica solucin definida en R.
(b) Construye la sucesin de iterantes de Picard asociada a (3.6).
(c) Utilizando el apartado anterior, encuentra la solucin de (3.6)
y exprsala en trminos de la exponencial de una matriz.
(d) Prueba que si todos los valores propios de A tienen parte real
negativa, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
(Diciembre 1993)
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
0
sAxn (s) ds .
(3.7)
t2
1 t2 k
1 t2 k
= lm
A
x0 =
A
x0 = e A 2 x0 .
n
k!
2
k!
2
k=0
k=0
77
78
(d) Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a
la correspondiente matriz de paso se tiene que
t2
t2
t2
A2
e
k P k
e J 2
k P1 k = C
e J 2
,
C 1.
Como
t2
t2
A2
k x(t)k
e
k x0 k C
e J 2
k x0 k
t2
basta con estudiar el comportamiento de
e J 2
. Sea < 0 cualquiera de los valores propios reales de A. Entonces el bloque de Jordan
asociado a es de la forma
J = I +
0
1
0
..
.
0
0
1
..
.
0
0
0
..
.
...
...
...
..
.
0
0
0
..
.
0 0 ...
... 0
... 0
..
... .
.
.. ..
. .
t2
1
2
luego
t2
e J 2 = e
t2
2
0
1
t2
2
t4 t2
8 2
..
..
.
.
0 ...
0
0
1
..
.
t4
8
t2
Claramente
e J 2
0 cuando t por ser < 0. Por otro lado,
si = a + ib C con a < 0, el bloque de Jordan asociado a es de la
forma
a b 0
0
0 0 ... 0
b a 0
0
0 0 ... 0
1 0 a
b
0 0 ... 0
0 1 b a
0
0
.
.
.
0
J = 0 0 1
,
0
a
b
.
.
.
0
0 0 0
1 b a . . . 0
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 0 1 b a
78
La ecuacin lineal II
79
luego
t2
e J 2 = e
at2
2
0
0
..
.
..
.
0
0
..
.
..
.
0
0 ...
0 ...
0
...
...
...
..
.
0
0 0
1 0
t 1
2
t
2 t
..
..
.
0 .
0 ...
con
=
0
0
0
..
.
0
0
0
1
..
.
0
0
0
0
..
.
...
...
...
...
..
.
0
0
0
0
..
.
t2
2
!
,
n
t2
o
y claramente
e J 2
0 cuando t por ser a < 0.
7. Dada una matriz A MN (R) se define su seno por medio de la serie
sen(A) =
(1)n
(2n + 1)! A2n+1 .
n0
Prueba que
(a) La serie dada es convergente y, por tanto, el seno de una matriz
est bien definido.
(b) ksen(A)k ek Ak
A MN (R) .
1 0
3 2
.
(Junio 1989).
k Ak2n+1
(2n+1)!
79
80
(a) Inmediato a partir de (b) en virtud del principio de comparacin
de Weierstrass.
(c) Lo comprobamos para la correspondiente sucesin de sumas parciales y pasamos despus al lmite n . Definimos para ello el
trmino general de la sucesin de sumas parciales como sigue:
n
Sn (t) =
(1)k
(2k + 1)! (tA)2k+1 .
k=0
Entonces
S0n (t) =
(1)k 2k+1 2k
(2k)! A t ,
k=0
S00n (t) =
n1
k=0
(1)k
(2k + 1)! A2k+3 t2k+1 ,
k =0
de donde se desprende que S00n (t) = A2 Sn1 (t). Razonando finalmente como en el Ejercicio 3 (c) podemos efectuar el paso al lmite
cuando n y obtenemos el resultado deseado.
(d) Calculamos
2
A =
1 0
9 4
.
(3.8)
00
X12
(t) + X12 (t) = 0 ,
(3.9)
00
(t) + 9X11 (t) + 4X21 (t) = 0 ,
X21
(3.10)
00
X22
(t) + 9X12 (t) + 4X22 (t) = 0 .
(3.11)
Claramente en t = 0 ha de satisfacerse
X11 (0) = X12 (0) = X21 (0) = X22 (0) = 0
80
La ecuacin lineal II
81
0
X12
(0) = 1 ,
0
X21
(0) = 3 ,
0
X22
(0) = 2 .
(3.12)
00
X22
(t) + 4X22 (t) = 0 .
(3.13)
Resolviendo ahora la ecuacin (3.13) junto con los datos iniciales correspondientes obtenemos
X22 (t) = sen(2t) .
8. Dada una matriz A MN (R), cmo deben definirse las funciones
hiperblicas senh( A) y cosh( A)? Se satisface la identidad
cosh( A)2 senh( A)2 = IN ?
e A e A
,
2
cosh( A) =
e A + e A
2
y se cumple
cosh( A)2 senh( A)2
A
A
A
A
e + e A
e + e A
e e A
e e A
= IN .
=
2
2
2
2
81
82
9. Se considera la ecuacin diferencial lineal
x000 + 6x00 + 12x0 + 8x = e2t .
(3.14)
Se pide:
(a) Construir un sistema equivalente.
(b) Determinar, para dicho sistema, una matriz fundamental principal en t = 0 y resolverlo. Hallar la solucin particular que
para t0 = 0 vale (1, 1, 1)T .
(c) A partir de (b), encontrar la solucin de la ecuacin diferencial
(3.14).
x0 = x01 := x2 ,
se obtiene
0
0
0
1
0
x1
x1
x2 = 0
0
1 x2 + 0 .
8 12 6
x3
x3
e2t
(b) Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
0
1
0
0
1 .
x0 = Ax , x = ( x1 , x2 , x3 )T , A = 0
8 12 6
El nico valor propio de la matriz A es = 2 (triple) y
* 1 +
Ker[ A + 2I ] = 2 ,
4
*
Ker[( A + 2I )2 ] =
1
0 +
0 , 1 ,
4
4
Ker[( A + 2I )3 ] = R3 .
82
La ecuacin lineal II
83
2
0
0
0 .
J = 1 2
0
1 2
Calculamos ahora la matriz de paso P que satisface A = PJP1 . Elegimos para ello en primer lugar un vector
v Ker[( A + 2I )3 ] \ Ker[( A + 2I )2 ] ,
por ejemplo v = (1, 0, 0)T . Elegimos despus w Ker[( A + 2I )2 ] de
la siguiente forma:
2
1
0
1
2
2
1 0 = 0 .
w = ( A + 2I )v = 0
8 12 4
0
8
Finalmente tomamos u Ker[ A + 2I ] de la siguiente forma:
2
1
0
2
4
2
1 0 = 8 .
u = ( A + 2I )w = 0
8 12 4
8
16
Por lo tanto
1
2
4
0 8 ,
P= 0
0 8 16
1
1
1
4
= 0 14 18 .
0 18
0
P1
0 0 0
J = 2I + 1 0 0 ,
0 1 0
83
84
se puede calcular
0 0
1 0 P1 =
2
t
t 1
2
1
0 0
1
1
4
1 0 0 14 18
0 18
0
t 1
(t) = e At = P e Jt P1
1
2t t
= P(e I )
1
1
2
4
2t
0
0 8 t
e
t2
0 8 16
2
t2
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t) ,
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
Z t
t0
(s)1 b(s) ds ,
siendo en nuestro caso (t) la matriz fundamental principal que acabamos de calcular, t0 = 0,
t2
2t2 2t + 1
t(2t 1)
2
= e2t
4t2
4t2 2t + 1
t(t + 1)
8t(t + 1)
4t(2t + 3)
2t2 + 4t + 1
( t )1
84
La ecuacin lineal II
85
x1 (t)
x(t) = x2 (t)
x3 (t)
t2
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t)
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
R t s2
x
(
0
)
ds
1
R0t 2
x2 (0)
+ 0 s(s + 1) ds
Rt
2
x3 (0)
0 ( 2s + 4s + 1 ) ds
t2
x
(
0
)
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
1
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t) x2 (0)
x3 (0)
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
t3
2
(8t + 16t + 7)
t2 6 3
+ (16t + 16t2 14t 9) .
6
t
4 34t2 6t + 3 )
(
16t
3
La solucin particular que en t0 = 0 vale (1, 1, 1)T es
x(t) = e2t
2
3
2t2 + 2t + 1 + t(1 + 2t) + t2 + t6 (8t2 + 16t + 7)
4t5
8t4
7t3
9t2
+
+
+
+
3t
+
1
3
6
2
4
3
2
35
.
= e2t 8t3 8t3 + 7t3 15t
2 + 3t + 1
16t5
3
34t3
3
+ 16t2 23t + 1
85
86
10. Por el mtodo de los coeficientes indeterminados, halla una solucin
particular de
(a) x00 3x0 + 7x = 5te2t
(b) x00 + 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t)
(c) x00 2x0 + 3x = t3 + sen(t)
(3.15)
A, B R .
(3.16)
La ecuacin lineal II
87
(3.17)
(3.18)
88
Como L[ x] := x00 + 4x es lineal se tiene que
L[v1 + v2 + v3 ] = L[v1 ] + L[v2 ] + L[v3 ]
= 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) ,
luego
v(t) = v1 (t) + v2 (t) + v3 (t) = sen(3t)
1
1
cos(3t) t cos(2t)
5
4
es una solucin particular de la ecuacin de partida. Conocida la solucin general de la ecuacin homognea x00 + 4x = 0,
xh (t) = A cos(2t) + B sen(2t) ,
A, B R ,
1
t
cos(3t) cos(2t) ,
5
4
con A, B R.
(c) Como L[ x] := x00 2x0 + 3x es lineal podemos resolver el problema en dos etapas:
(i) Consideramos en primer lugar la ecuacin x00 2x0 + 3x = t
y conjeturamos la existencia de una solucin particular de la
forma x1 (t) = At + B con A, B R. Tenemos
2A + 3( At + B) = t .
Comoparando trminos del mismo orden en t concluimos que
ha de ser A = 13 y B = 92 , luego
x1 (t) =
t
2
+
3 9
La ecuacin lineal II
89
(3.19)
1 + i it
e .
4
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecuacin x00 2x0 + 3x = sen(t) es
x2 (t) = Im( y(t)) =
1
(sen(t) + cos(t)) .
4
Por consiguiente,
x(t) =
1
t
2
(sen(t) + cos(t)) + +
4
3 9
11. Por el mtodo de variacin de las constantes, halla una solucin particular de
(a) x00 + x = cotan(t)
(b) x00 + 4x = sec(2t)
(c) x00 6x0 + 9x =
e3t
t2
(3.20)
90
Tenemos
x0 = A0 cos(t) A sen(t) + B0 sen(t) + B cos(t) ,
x00 = A00 cos(t) 2A0 sen(t) A cos(t)
(3.21)
A0
= cotan(t) ,
sen(t)
t
sen(t)
x(t) = log tan
2
es una solucin particular de x00 + x = cotan(t).
(b) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es {cos(2t), sen(2t)}. Buscamos entonces una solucin particular de
x00 + 4x = sec(2t) de la forma
x(t) = A(t) cos(2t) + B(t) sen(2t) .
90
(3.22)
La ecuacin lineal II
91
Derivando obtenemos
x0 (t) = A0 cos(2t) 2A sen(2t) + B0 sen(2t) + 2B cos(2t) ,
x00 = A00 cos(2t) 4A0 sen(2t) 4A cos(2t)
(3.23)
es decir, A(t) =
nalmente que
1
4
2A0
= sec(2t) ,
sen(2t)
t
,
2
luego
1
t
log(cos(2t)) cos(2t) + sen(2t)
4
2
00
es una solucin particular de x + 4x = sec(2t).
x(t) =
e3t
t2
(3.24)
92
del tipo
x(t) = ( A(t) + B(t)t) e3t .
(3.25)
Derivando obtenemos
x0 (t) = ( A0 + B + B0 t + 3A + 3Bt) e3t .
Las condiciones que imponemos para encontrar A(t) y B(t) son
A0 + B0 t = 0 ,
B0 (1 + 3t) + 3A0 =
1 1
1
0
0
.
B
=
3A
1 + 3t t2
t2
1
B(t) = ,
t
por lo que
x(t) = (log(|t|) 1) e3t
es una solucin particular de (10.7).
(d) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es {et , et }. Buscamos entonces una solucin particular de la forma
x ( t ) = A ( t ) et + B ( t ) et .
(3.26)
Se tiene
x0 ( t ) = ( A0 A ) et + ( B0 + B ) et ,
x00 (t) = ( A00 2A0 + A) et + ( B00 + 2B0 + B) et .
Imponemos como primera condicin
A0 et + B0 et = 0 B0 = A0 e2t ,
(3.27)
(3.28)
La ecuacin lineal II
93
si y solamente si
1 2t
sen(et ) + et cos(et )
e
2
B=
Por consiguiente,
1 t
e cos(et ) sen(et ) .
2
x(t) = et sen(et )
12. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones
diferenciales lineales, resuelve
(a) t2 x00 + t(t 4) x0 + 2(3 t) x = 2t4 et , con x1 (t) = t2 .
(b) (t2 t) x000 + (3t t2 3) x00 tx0 + x = 0, con x1 (t) =
x2 (t) = t.
1
t
94
por lo que tenemos garantizado que x1 (t) y x2 (t) sern linealmente
independientes. Para construir x2 (t) usamos la frmula de Jacobi
Liouville:
t4 e1t = e
R t s4
) ds
(
1
= W ( x1 , x2 )(t)
2
t x2 (t)
=
2t x02 (t)
= t2 x0 (t) 2tx2 (t) ,
2
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de primer orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar
el orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x2 (t):
2
x02 x2 = t2 e1t ,
t
que junto con la condicin x2 (1) = 0 admite nicamente la solucin
x2 (t) = t(t 1) .
Por tanto, {t2 , t(t 1)} es una base del espacio de soluciones de la
ecuacin homognea
t2 x00 + t(t 4) x0 + 2(3 t) x = 0 .
(3.29)
La ecuacin lineal II
95
1
,
2
1
x01 (2) = ,
4
1
,
4
x2 (2) = 2 , x02 (2) = 1 ,
x001 (2) =
x002 (2) = 0 .
t3
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de segundo orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar el
orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x3 (t):
t2 x003 + tx03 x3 = 4(t 1) et2 ,
(3.30)
a resolver junto con las condiciones x3 (2) = 0 y x03 (2) = 0. Es fcilmente comprobable que {t, 1t } es una base de soluciones de la ecuacin homognea, de modo que podemos buscar una solucin particular de la ecuacin completa del tipo
x3 (t) = A(t)t +
B(t)
t
B0 (t) B(t)
2 .
t
t
96
Podemos encontrar las funciones A(t) y B(t) imponiendo, por ejem0
plo, que A0 t + Bt = 0 junto con la condicin de resolubilidad
2A0 t2 = 4(t 1) et2 ,
de las cuales resultan
A=
2 t2
e
,
t
B = 2 ( t 2 ) et2 .
2 ( t 2 ) t2
4
2
+ 2 et2
e
= 1 t + 2 + et2
t
t
t
t
4 t2
e
t.
t
x02 (1) = 1 .
De este modo tenemos garantizado que las dos soluciones sern linealmente independientes. En efecto,
e 0
= e 6= 0 .
W ( x1 , x2 )(1) =
e 1
Para construir x2 (t) usamos la frmula de JacobiLiouville:
t e2t1 = e1+
R t 2s+1
) ds
(
1
= W (et , x2 )(t)
t
e x (t)
= t 02
e x2 (t)
96
= et ( x0 (t) x2 (t)) ,
2
La ecuacin lineal II
97
t2 1 t1
e
.
2
et
et
1 2
t1
2 (t 1) e
1 2
t1
2 ( t + 2t 1 ) e
,
x10 (3 t2 ) + x20 (t2 1)
x10 (3 2t t2 ) + x20 (t2 + 2t 1)
t ( et1 t )
t+1
+e
.
(2t + 1) et1 t(t + 2)
98
luego en virtud de la frmula de JacobiLiouville
R t 4s+5
1 4t
e
= e 0 ( s+1 ) ds = W ( x1 , x2 )(t)
t+1
e2t
x2 (t)
=
= e2t ( x02 (t) + 2x2 (t)) .
2 e2t x02 (t)
1 2t
e
,
t+1
13. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
98
La ecuacin lineal II
99
(a) Existe una ecuacin del tipo y00 + a(t) y0 + b(t) y = 0 con a, b
C (R) tal que y(t) = t5 es solucin.
(Febrero 1989)
(b) Existe una matriz nilpotente A MN (R) tal que e A es tambin
nilpotente.
(Febrero 1989)
(c) Dadas (t) y (t) matrices fundamentales de un mismo sistema lineal homogneo, se cumple que (t)(t)1 es constante.
(Septiembre 1989)
(d) Sea A MN (R). Si A es antisimtrica (respectivamente simtrica), entonces e A es antisimtrica (respectivamente simtrica).
(Febrero 1991)
(e) Existe una solucin no trivial de x00 + sen(t) x0 = 0 que satisface
x(0) = x( ) = 0.
(Febrero 1994)
(f) {et , sen(t)} es un sistema fundamental de soluciones de una
ecuacin diferencial de la forma x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0 con
a, b : R R continuas.
(Junio 1994)
(g) Sean f 1 y f 2 dos soluciones linealmente independientes de la
ecuacin x00 + a1 x0 + a2 x = 0 con a1 , a2 R. Entonces el wronskiano W ( f 1 , f 2 ) es constante si y slo si a1 = 0.
(h) Sea A M3 (R) con un valor propio tal que
dim(Ker[ A I ]) = 3 .
Entonces su forma cannica de Jordan es
0 0
0 0 .
0 0
99
100
(Septiembre 2003)
5ta(t) + 20
t2
( t ) ( t )1
0
= 0 ( t ) ( t )1 ( t ) ( t )1 0 ( t ) ( t )1
La ecuacin lineal II
101
Z t
0
ecos(s) ds , C R .
Z
0
ecos(s) ds ,
= et (cos(t) sen(t)) ,
4 ( 1 + 2k )
con k Z.
101
102
14. Se considera la ecuacin diferencial x00 + x = 0. Denotemos por S(t)
a la nica solucin de esta ecuacin que satisface S(0) = 0 y S0 (0) =
1 y por C (t) a la nica solucin que satisface C (0) = 1 y C 0 (0) = 0.
Prueba las siguientes afirmaciones:
(a) Las soluciones S(t) y C (t) son infinitamente derivables y estn
definidas en R.
(b) S0 (t) = C (t) y C 0 (t) = S(t) para todo t R.
(c) S(t)2 + C (t)2 = 1 para todo t R.
(d) El wronskiano de S(t) y C (t) vale 1.
(e) S(t a) = S(t)C ( a) C (t) S( a) para cualesquiera t, a R.
(f) C (t a) = C (t)C ( a) S(t) S( a) para cualesquiera t, a R.
(g) Existe R+ mnimo tal que C ( ) = 0. Llamaremos a ese
nmero 2 .
(h) S(t + 2 ) = S(t) y C (t + 2 ) = C (t) para todo t R.
Sabemos que C (t) tambin resuelve C 000 (t) + C 0 (t) = 0 con datos
iniciales C (0) = 1 y C 0 (0) = 0, luego por unicidad ha de ser S0 = C
y tambin C 0 = S00 = S.
(c) Definimos r(t) := S(t)2 + C (t)2 . Entonces
r0 (t) = 2S(t) S0 (t) + 2C (t)C 0 (t) = 2S(t)C (t) 2C (t) S(t) = 0 ,
para lo que hemos utilizado el apartado (b). Como consecuencia la
funcin r(t) ha de ser constante, y al saber que
r(0) = S(0)2 + C (0)2 = 1
102
La ecuacin lineal II
103
se deduce que r 1.
(d) En efecto,
S(t) C (t)
W ( S(t), C (t)) = 0
S (t) C 0 (t)
a 0
( g
) (0) = C ( a) ,
a
g
( a) = 0 ,
a 0
( g
) ( a) = S0 ( a)C ( a) C 0 ( a) S( a) = C ( a)2 + S( a)2 = 1 .
104
y C 0 (t) decreciente en [0, ). Luego para cualquier t0 > 0 se tiene
que C 0 (t0 ) < 0, es decir, la recta tangente a C (t) en t = t0 corta al
eje de abscisas en algn punto, de modo que necesariamente ha de
existir [0, ) tal que C ( ) = 0. Esto contradice nuestra hiptesis
de partida. Por consiguiente, C (t) se anula en el intervalo (0, ).
Consideremos entonces el conjunto de todos los puntos en que C (t)
se anula,
A = { > 0 : C ( ) = 0} ,
y veamos que admite un mnimo. Sea {n }nN A una sucesin
minimizante, es decir, {n } 0 cuando n , siendo 0 0 el
nfimo de A. Se trata finalmente de comprobar que 0 = mn{ A}.
Pero gracias a la continuidad de C (t) se tiene que
{0} = {C (n )} C (0 ) = 0
cuando n , luego 0 A y por tanto es su mnimo.
(h) Usando repetidamente lo demostrado en (e) se tiene que
S(t + 2 ) = S(t)C (2 ) + C (t) S(2 )
= S(t)C (2 ) + C (t) 2C ( ) S( )
C
= S(t)C (2 ) ,
= S(t)C (2 ) + C (t) 4C ( ) S
2
2
donde hemos empleado tambin el resultado de (g). Por otro lado,
en base a (f) y (c) se tiene que
C (2 ) = C ( )2 S( )2 = 1 2S( )2 = 1 ,
de donde se deduce que
S(t + 2 ) = S(t) ,
para todo t R.
15. Sean
u(t) =
Z
e sen(t )
0
d ,
104
v(t) =
Z
e cos(t )
0
d .
La ecuacin lineal II
105
u
Demuestra que
es solucin de un sistema lineal homogneo
v
y resuelve dicho sistema3 .
Solucin : Tenemos
Z
0
e cos(t ) d ,
u (t) =
0
v (t) =
Z
0
e sen(t ) d ,
16. Sea C 1 (R, R N ) solucin del sistema x0 = Ax con A MN (R).
Demuestra que t(t) es solucin de x0 = Ax + (t) y aplica este
resultado para resolver
t
1 1
0
e
0
1
1 1
0 .
x =
x+
(3.31)
t
2
0 1
e
(Julio 2004)
Solucin : Como es solucin de x0 = Ax se tiene que
que
R t2
dt = 2
0 e
105
106
Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
1 1
0
1 1 .
x0 = Ax , A = 1
2
0 1
Los valores propios de A son 1 = 0 (doble) y 2 = 1 y la forma
cannica de Jordan asociada a esta situacin es, en nuestro caso,
0 0 0
J= 1 0 0
0 0 1
ya que rango( A 1 I3 ) = rango( A) = 2. Para construir la matriz de
paso elegimos
1
1
0
1 Ker( A)
u=
Ker( A I3 ) , v =
1
2
y w R3 tal que Aw = v, por ejemplo
2
w= 1 .
2
Entonces
1 1 2
P= 0 1 1 ,
1 2 2
P1
0 2
1
0
1 .
= 1
1
1 1
0 0 0
0 0 0
J = B+N = 0 0 0 + 1 0 0 ,
0 0 1
0 0 0
tenemos
A = PJP1
1 1
0 1
=
1 2
e At = Pe Jt P1 = Pe Bt e Nt P1
1 0 0
2
1 0 0
0 2
1
1 0 1 0 t 1 0 1
0
1
2
0 0 1
1
1 1
0 0 et
t
t
t
2e 1
2(e 1 t) 2(1 e ) + t
et 2t
1 et + t .
= et 1
t
t
2(e 1) 2(e 1 2t) 3 2(et t)
106
La ecuacin lineal II
107
et
Por otro lado es claro que (t) = 0 resuelve la ecuacin homoet
t
te
gnea x0 = Ax, por lo que t(t) = 0 es una solucin particutet
lar de la ecuacin completa (3.31). Finalmente, la solucin general de
(3.31) se puede expresar de la siguiente forma:
t
2et 1
2(et 1 t) 2(1 et ) + t
te
et 2t
1 et + t x0 + 0
x(t) = et 1
tet
2(et 1) 2(et 1 2t) 3 2(et t)
con x0 R3 arbitrario.
107
108
108
C APTULO 4
> 0,
(4.1)
|q(t) | <
luego en particular q(t) >
cin
t > t0 ,
x00 + x = 0
(4.2)
2
en (t0 , ). Por el teorema de comparacin de Sturm, entre dos ceros
de cualquier solucin de (4.2) debe existir al menos un cero de toda
solucin de (4.1). Ahora bien,
r
x(t) = sen
t
2
109
110
es una solucin de (4.2) con infinitos ceros en (t0 , ), luego toda
solucin de (4.1) tiene infinitos ceros en (t0 , ).
2. Estudia las propiedades de oscilacin en (0, ) de las ecuaciones
(a) x00 + x0 + ( + et ) x = 0 , R
(b) t2 x00 + tx0 + t2 x = 0 , > 0
(c) x00 et x = 0
(et x0 )0 + q(t) x = 0 ,
q(t) = et + 1 .
(4.3)
(4.4)
1 1 4
,
=
2
luego debemos distinguir dos casos:
(i) > 41 produce dos races complejas conjugadas de la ecuacin
caracterstica, luego las soluciones de (4.4) son de la forma
(
)
4 1
4 1
t
x(t) = e 2 A cos
t + B sen
t
2
2
para cualesquiera A, B R, las cuales tienen infinitos ceros.
Por consiguiente, toda solucin de (4.3) tiene infinitos ceros.
(ii) Si 41 las soluciones de (4.4) tienen a lo sumo un cero, por
lo que la teora de Sturm no nos permite sacar conclusiones. Es
necesario en este caso, por tanto, comparar con otra ecuacin.
110
111
1
4,
1
4
t > t0 > 0 .
x(t) = A e 2 + Bt e 2 ,
A, B R ,
x(t) = u( t) ,
el cual conduce a la siguiente ecuacin:
t2 u00 ( t) + tu0 ( t) + t2 u( t) = 0 ,
o bien
112
el cual conduce a la siguiente nueva ecuacin:
3
t 2 y00 +
1
3
+ t2 y = 0 .
4 t
(4.9)
3
q(t) >
t > t0 > 0 .
y
=0
2
q(t) = et < 1
si t > 0 .
112
C APTULO 5
La ecuacin peridica
1. Se considera la ecuacin escalar x0 = a(t) x con a C (R) y T
peridica. Se pide:
(a) Probar que admite soluciones Tperidicas no triviales si y slo
R
si 0T a(t) dt = 0.
(b) Si dicha ecuacin tiene soluciones nTperidicas con n N,
entonces estas soluciones son Tperidicas.
(c) Si C (R) admite dos periodos 0 < T1 < T2 y T2
/ T1 Q,
entonces es constante.
(d) Deducir de los apartados anteriores que la ecuacin no admite
otras soluciones peridicas (no triviales) que las Tperidicas
a menos que a 0.
Rt
0
a(s) ds
K R.
a(s) ds =
Z t+ T
0
a(s) ds =
Z t
0
a(s) ds +
Z t+ T
t
a(s) ds .
113
114
De derecha a izquierda: Consideremos una solucin cualquiera
x(t) = k e
Rt
0
a(s) ds
a(s) ds =
Z t+ T
0
a(s) ds =
Z t
0
a(s) ds +
Z t+ T
t
a(s) ds
Z t+ T
t
a(s) ds = 0
t R.
Rt
0
a(s) ds
Z nT
0
a(t) dt
Z T
0
a(t) dt +
Z 2T
T
a(t) dt + +
Z nT
a(t) dt
(n1) T
=n
Z T
0
a(t) dt . (5.1)
a(t) dt =
Z T
0
a(u + (k 1) T ) du =
Z T
0
a(u) du .
La ecuacin peridica
115
t R.
lm {( x0 + Tn )} = lm {( x0 )} = ( x0 )
x R.
116
a(t) dt = a T = 0 a 0 ,
2. Encuentra un sistema Tperidico con alguna solucin peridica que
no admita el periodo T.
x
0
y = sen(t)
z
cos(t)
3. Sea C una matriz de monodroma del sistema Tperidico x0 = A(t) x.
Prueba que
Z T
det(C ) = exp
traza( A(s)) ds .
0
Decide si existe algn sistema peridico 2 2 con los siguientes multiplicadores caractersticos:
(a) 1 = 1 y 2 = 1 .
(b) 1 = i y 2 = i .
(c) 1 = 1 y 2 = 1 .
116
La ecuacin peridica
117
(d) 1 = 0 y 2 = 1 .
Solucin : Sea (t) una matriz fundamental principal en cero. Entonces C = ( T ) es una matriz de monodroma. Usando la frmula de
JacobiLiouville para la matriz (t) evaluada en t = T obtenemos
det(C ) = det(( T ))
= det((0)) exp
Z
traza( A(s)) ds
Z T
= exp
traza( A(s)) ds . (5.2)
0
Como todas las matrices de monodroma son semejantes entre s todas tienen el mismo determinante, luego la identidad (5.2) es vlida
para cualquier matriz de monodroma.
Los casos (a) y (d) no pueden darse, ya que para cualquier matriz de
monodroma C ha de verificarse det(C ) = 1 2 , que no puede ser ni
negativo ni nulo en virtud de la expresin (5.2). Los casos (b) y (c),
por el contrario, s pueden ocurrir. Por ejemplo,
x
y
0
0 1
1 0
x
y
0 1
1
16 0
x
y
x
y
0
el expresado en (c).
4. Dado el sistema Tperidico x0 = A(t) x, denotemos por Z T al conjunto de todas sus soluciones Tperidicas. Demuestra que Z T es un
subespacio vectorial del conjunto de soluciones del sistema tal que
dim( Z T ) = dim(Ker[C I ]), donde C es una matriz de monodroma.
117
118
Solucin : Que Z T es un subespacio vectorial del espacio de soluciones es de comprobacin inmediata. Comprobemos entonces la igualdad entre las dimensiones. Sea para ello (t) una matriz fundamental principal en t0 . Entonces podemos describir Z T de la siguiente
forma:
Z T = { C 1 (R, Rd ) : 0 (t) = A(t)(t), (t + T ) = (t) t R}
5. Se considera el sistema 2peridico
0
1
0
x =
x,
p2 0
p > 0.
(5.3)
Solucin : El sistema (5.3) es claramente equivalente a la ecuacin lineal de segundo orden x00 + p2 x = 0, de la cual un sistema fundamental de soluciones es {sen( pt), cos( pt)}. Por tanto, una matriz
fundamental es
cos( pt)
sen( pt)
.
(t) =
p sen( pt) p cos( pt)
118
La ecuacin peridica
119
Esta matriz no es principal en cero, pero una manipulacin algebraica sencilla en el coeficiente sen( pt) (y, por tanto, en su derivada) nos
conduce a
!
1
sen
(
pt
)
cos( pt)
p
,
(t) =
p sen( pt) cos( pt)
que s es principal en cero.1 Por consiguiente, para construir una matriz de monodroma basta con evaluar
!
1
cos(2 p)
sen
(
2
p
)
p
C = (2 ) =
.
p sen(2 p) cos(2 p)
Para calcular los multiplicadores caractersticos basta con observar
que el polinomio caracterstico de la matriz C,
p (C ) = det(C I2 ) = 2 2 cos(2 p) + 1 ,
se anula si y solamente si
= cos(2 p) i sen(2 p) .
6. Sea C una matriz semejante a una matriz de monodroma C del sistema Tperidico x0 = A(t) x. Es C una matriz de monodroma de
dicho sistema?
Solucin : SI. Como C y C son semejantes ha de existir una matriz
regular P tal que C = PCP1 . Sea (t) una matriz fundamental de
x0 = A(t) x. Entonces (t + T ) tambin lo es y, como C es una matriz
de monodroma, se tiene que (t + T ) = (t)C. Por tanto,
(t + T ) P1 = (t) P1 C .
(t + T ) = (t) P1 CP
Finalmente, como (t) = (t) P1 tambin es una matriz fundamental (cf. Proposicin 2) y se satisface (t + T ) = (t)C, podemos
concluir que C tambin es una matriz de monodroma.
1 Ntese
1
p
119
120
7. Se considera la ecuacin de Hill x00 + ( a + bp(t)) x = 0, con a, b R
y donde p C (R) es Tperidica. Sean f 1 (t) y f 2 (t) dos soluciones
linealmente independientes tales que
f 1 (0) = f 20 (0) = 1
f 2 (0) = f 10 (0) = 0 .
La ecuacin peridica
121
= 2 ( f 1 ( T ) + f 20 ( T )) + f 1 ( T ) f 20 ( T ) f 10 ( T ) f 2 ( T )
= 2 D ( a, b) + 1 = 0 ,
donde hemos usado que
f 1 ( T ) f 20 ( T ) f 10 ( T ) f 2 ( T ) = det(C ) = e
RT
0
traza( A(s)) ds = 1
122
(d) Si D ( a, b) = 2, = 1 resuelve claramente la ecuacin (cf. (a))
2 2 + 1 = ( 1)2 = 0 .
Por tanto = 1 es un multiplicador caracterstico del sistema (5.4),
lo cual se traduce en la existencia de una solucin Tperidica del
mismo. Si por el contrario D ( a, b) = 2, es inmediato comprobar que
= 1 resuelve la ecuacin
2 + 2 + 1 = ( + 1)2 = 0 ,
por lo que se trata de un multiplicador caracterstico del sistema
(5.4). Consecuentemente se tiene garantizada la existencia de una solucin 2Tperidica de (5.4) que no es Tperidica.
8. Demuestra que la ecuacin de Hill x00 + p(t) x = 0 con p continua, T
peridica, negativa y no constantemente nula, no admite soluciones
Tperidicas no triviales. Anlogamente, encuentra criterios de no
existencia de soluciones Tperidicas para la ecuacin
x00 + cx0 + p(t) x = 0 ,
c > 0.
La ecuacin peridica
123
c > 0,
(5.6)
A, B R ,
9. Se considera la ecuacin x0 = A(t) x, donde A : R MN (R) es
continua y Tperidica. Sea (t) una matriz fundamental principal
en cero y C la correspondiente matriz de monodroma. Demuestra
las siguientes afirmaciones:
123
124
(a) (t + nT ) = (t)C n para todo n N y t R.
(b) Si es un valor propio de C con | | > 1, entonces existe una
solucin no acotada.
(c) Si todos los multiplicadores caractersticos tienen mdulo menor que 1, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
t R.
Entonces
(t + nT ) = (t + (n 1) T + T ) = (t + (n 1) T )C
= ( t )C n1 C = ( t )C n ,
lo que concluye la prueba.
(b) Sea x0 un vector propio de C asociado al valor propio , es decir,
Cx0 = x0 y sea (t) x0 una solucin del sistema x0 = A(t) x. Entonces (t + nT ) x0 tambin es solucin del sistema (por ser la matriz A
Tperidica) y satisface
124
La ecuacin peridica
125
(g) Decide de forma razonada si cada una de las siguientes ecuaciones tiene solucin peridica:
x00 + 4x = sen(4t) ,
x00 + 4x = sen(2t) ,
x00 + 4x = sen(t) .
(Junio 2004)
126
Solucin : (a) Si 2ki
T es un valor propio de A tambin lo es su conju2ki
gado T . Por tanto, como x0 = Ax es un sistema lineal con coeficientes constantes se tiene que las funciones
2k
sen
t
T
t
es una solucin T
son soluciones. En particular, x(t) = cos 2k
T
peridica:
2k
t ,
cos
T
cos
2k
2k
2k
(t + T ) = cos
t + 2k = cos
t .
T
T
T
La ecuacin peridica
127
Sabemos que
[(t)
1 T
] =
1 0
t 0
y0 Ker[ I ( T ) ] = Ker
0 0
T 0
0
u
:uR
Z T
0
f (t) dt = 0
u R,
es decir, si y solamente si
Z T
0
f (t) dt = 0 .
(t) =
sen(t) cos(t)
y una matriz de monodroma es
cos(2 )
C = (2 ) =
sen(2 )
sen(2 )
cos(2 )
.
128
(ii) Nos queda por estudiar el caso Z, para el que = 1 s es
un multiplicador caracterstico.
(iia) Si = 0, el problema est resuelto en (b).
(iib) Si Z \ {0}, el teorema de la alternativa de Fredhlm
afirma que la ecuacin y00 + 2 y = p(t) admite soluciones
2peridicas si y solamente si
Z 2
0
y(t)
0
p(t)
dt = 0
0
x1
x2
0 2
1 0
x1
x2
.
(5.8)
Sabemos que
[(t)
1 T
] =
cos(t)
sen(t)
1
sen(t) cos(t)
= Ker
1 cos(2 ) sen(2 )
1 sen(2 ) 1 cos(2 )
= R2 .
Z 2
0
sen(t) p(t) dt + v
Z 2
0
cos(t) p(t) dt = 0
sen(t) p(t) dt = 0 =
128
Z 2
0
cos(t) p(t) dt .
La ecuacin peridica
129
x(t) =
f (t) e cos(t) dt = 0 ,
RT
0
ya que por hiptesis traza( A(s)) > 0. Esto quiere decir que necesariamente alguno de los multiplicadores caractersticos ha de ser mayor que 1. Por consiguiente, la propiedad demostrada en el Ejercicio
9 (b) nos permite concluir que existe una solucin no acotada, luego
el sistema es no acotado.
(g) La ecuacin homognea es la misma en los tres casos, x00 + 4x = 0,
cuya solucin general viene dada por
x(t) = A cos(2t) + B sen(2t) ,
129
A, B R .
130
Es claro, por tanto, que todas las soluciones de la ecuacin homognea son peridicas. Una matriz fundamental es
1
sen(2t)
cos(2t)
2
,
(t) =
2 sen(2t) cos(2t)
que adems es principal en cero. Por tanto, segn el teorema de la
alternativa de Fredhlm la ecuacin completa admite soluciones
peridicas si y solamente si
Z
0
T
y(t)
dt = 0
f (t)
0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin peridica de la ecuacin
adjunta
0
x1
0 4
x1
=
,
(5.9)
x2
1 0
x2
donde f (t) denota eventualmente cada uno de los segundos miembros de las tres ecuaciones propuestas. Sabemos que
cos(2t)
2 sen(2t)
1 T
[(t) ] =
sen(t) cos(t) cos(2t)
es una matriz fundamental de (5.9) y que sus soluciones peridicas
vienen dadas por
y ( t ) = [ ( t )1 ] T y0 ,
y0 Ker[ I ( )T ] = R2 .
Por consiguiente:
La ecuacin x00 + 4x = sen(4t) admite soluciones peridicas
no triviales si y solamente si
Z
0
Z
0
cos(2t) sen(4t) dt = 0
Z
0
Z
0
cos(2t) sen(2t) dt = 0
para cualesquiera u, v R. Pero esta identidad slo es satisfecha si u = 0, luego la ecuacin no admite soluciones
peridicas.
130
La ecuacin peridica
131
Rt
0
a(s) ds
Z t
Rt
x2 (t) = A
b(s) ds + B e 0 a(s) ds
0
RT
a(s) ds = 0 entonces x(t) =
es una solucin
e 0 a(s) ds
(1 = 0, 2 = 1) Tperidica, ya que claramente x(0) = x( T ).
0
Rt
a(s) ds 6= 0 .
RT
0
a(s) ds
2 = 1
Z
0
b(s) ds e
RT
0
a(s) ds
+ 2 e
RT
0
a(s) ds
131
132
11. Se considera la ecuacin diferencial x0 = A(t) x, donde
1 32 sen(t) cos(t)
1 + 32 cos2 (t)
.
A(t) =
1 + 32 sen2 (t)
1 23 sen(t) cos(t)
Comprueba que los autovalores de A(t) son
1 = (1 + i 7)/4 , 2 = 1 .
t
1
2 14 2
1 7 i
=
=
.
2
4
t
Que e 2 ( cos(t), sen(t))T es una funcin no acotada es obvio. Adems es solucin de nuestro sistema, ya que
t
e 2 cos(t)
t
e 2 sen(t)
!0
e 2 [sen(t) 12 cos(t)]
t
e 2 [cos(t) + 12 sen(t)]
= A(t)
e 2 cos(t)
t
e 2 sen(t)
y1
y2
0
1
2
0
0 1
132
y1
y2
,
!
.
La ecuacin peridica
133
A, B R .
e2
0
C = ( ) =
.
0
e
12. Sea f : R2 R una funcin continua. Demostraremos que si la ecuacin diferencial x00 = f ( x, x0 ) no tiene soluciones constantes, entonces tampoco tiene soluciones peridicas. Para ello se sugiere seguir
los siguientes pasos:
(a) Si la ecuacin no tiene soluciones constantes c R, prueba que
f (c, 0) 6= 0.
(b) Si existe una solucin Tperidica x(t) de la ecuacin, prueba
que existen t1 , t2 tales que
x0 (t1 ) = x0 (t2 ) = 0 ,
133
134
Solucin : (a) x(t) c R es una solucin constante de x00 = f ( x, x0 )
si y solamente si 0 = c00 = f (c, c0 ) = f (c, 0). Luego si la ecuacin no
tiene soluciones constantes se deduce que
f (c, 0) 6= 0
c R.
13. Se considera la ecuacin
1 + cos(t)
0
0
x =
x.
cos(t)
1
(a) Calcula una matriz fundamental.
(b) Encuentra un cambio de variables que la transforme en una
ecuacin homognea con coeficientes constantes.
(c) Estudia el comportamiento de las soluciones de la ecuacin
cuando t .
(d) Existe una funcin b(t) C (R, R2 ) y 2peridica, de forma que x0 = A(t) x + b(t), t R, admita una solucin 4
peridica que no sea 2peridica?
134
La ecuacin peridica
135
(Febrero 1990)
A R.
B R.
(esen(t)t , esen(t)t et )T ,
(0, et )T .
esen(t)t
esen(t) 1 et et
136
(b) Aplicamos la teora de Floquet. Una matriz de monodroma es
C = (2 ) = e2 I, de donde C 2 = e4 I y 4 I es un logaritmo
de C 2 . Tenemos entonces que encontrar una matriz R M2 (R) que
satisfaga la relacin e22 R = C 2 , de donde se deduce fcilmente que
ha de ser R = I. El cambio de variables que se pide lo proporciona
el teorema de Lyapunov:
esen(t)
0
Rt
x(t) = P(t) y(t) , P(t) = (t) e
=
.
esen(t) 1 1
En efecto, por una parte se tiene que
P0 (t) = 0 (t) e Rt (t) e Rt R
1 + cos(t)
0
cos(t)
1
.
La ecuacin peridica
137
14. Sea a C (R), 2peridica, no negativa y no idnticamente nula. Se
considera la ecuacin
x00 + a(t) x = 0 ,
(5.10)
con R.
(a) Demuestra que si < 0 entonces no existen soluciones 2
peridicas distintas de la trivial.
(b) Qu se puede decir si = 0?
(c) Da un ejemplo que ilustre que la conclusin del primer apartado no es cierta si > 0.
Solucin : (a) Demostraremos en primer lugar que si < 0 entonces toda solucin no trivial de (5.10) tiene a lo sumo un cero. Para
ello comparamos con la ecuacin x00 = 0. Aplicando el teorema de
comparacin de Sturm concluimos que entre dos ceros consecutivos
de una solucin no trivial de (5.10) existe, al menos, un cero de las
soluciones de la ecuacin x00 = 0, que son las rectas x(t) = At + B.
Pero las rectas no han de tener ceros necesariamente (considrese,
por ejemplo, A = 0 y B 6= 0). Por consiguiente, toda solucin no
trivial de (5.10) tiene, a lo ms, un cero. Concluimos el razonamiento
por reduccin al absurdo. En efecto, supongamos que x(t) es una solucin 2peridica no trivial de (5.10). De anularse una vez lo hara
infinitas veces (por periodicidad), luego x(t) no puede anularse ni,
por tanto, cambiar de signo. Luego de
x(t) =
137
x00 (t)
a(t)
(5.11)
138
se deduce que x00 (t) no cambia de signo, es decir, que no vara la concavidad de x(t). Ahora bien, el nico modo de que x(t) sea continua
y 2peridica con curvatura de signo constante es x(t) C R, lo
cual combinado con (5.11) implica que a(t)C = 0, es decir, C = 0 lo
cual es imposible.
(b) Que las soluciones son rectas, que slo son peridicas si son constantes.
(c) Tmese = 1 y a(t) 1 C2 (R). En este caso la ecuacin
que se obtiene es x00 + x = 0, de la que las funciones 2peridicas
sen(t) y cos(t) conforman un sistema fundamental de soluciones.
x1
x2
0
0 1
1 0
0 1
1 0
x1
x2
y1
y2
y1
y2
0
(5.12)
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)
luego
C = (2 ) = I2
138
,
La ecuacin peridica
139
es una matriz de monodroma. Por consiguiente, el nico multiplicador caracterstico es = 1 y, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhlm, la ecuacin x00 + x = cos(t) admite soluciones 2
peridicas si y solamente si
Z 2
0
T
dt = 0
y(t)
cos(t)
0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin 2peridica de (5.12) o,
equivalentemente, de y00 + y = 0. Sabemos que (t) es una matriz
fundamental de (5.12) y que todas sus soluciones, que son de la forma
1
cos(t)
sen(t)
y0
y(t) = (t) y0 =
sen(t) cos(t)
y2
1 0
y0 cos(t) + y20 sen(t)
=
y20 cos(t) y10 sen(t)
para cualesquiera y10 , y20 R, son 2peridicas. Por consiguiente
Z 2
0
y(t)
0
cos(t)
y20
Z 2
0
dt
2
cos(t) dt
y10
Z 2
0
16. Decide, en cada caso, si existe una funcin que satisfaga
(a) y00 + 12 sen(t) y = 0, y(0) = y( ) = 0, y no idnticamente nula.
(b) y00 + sen(t) y = 0, y( ) = 0, y0 ( ) = 1.
(c) y00 + y0 + 12 y = 0, y(0) = 1, y( /2) = 0.
(d) y00 2y = 0, y(0) = 1, y( /2) = 0.
(e) y00 + 12 y = sen(t), y 2peridica.
139
140
(f) y00 + y = sen(t), y 2peridica.
y(t) = A e
2t
+ B e
2t
A, B R .
A=
1
1e
140
B=
1e
La ecuacin peridica
141
1
1e
2
2t
2( t)
(t) =
cos( 22 t)
22 sen( 22 t)
2 sen( 22 t)
cos( 22 t)
cos
(
2
)
2
sen
(
2
)
C = (2 ) =
cos( 2 )
22 sen( 2 )
es una matriz de monodroma. Por tanto, calculando sus valores
propios
obtenemoslos multiplicadores caractersticos del sistema:
cos( 2 ) i sen( 2 ). Como 1 no es uno de los multilpicadores
caractersticos, podemos concluir que la ecuacin homognea no admite soluciones 2peridicas. Por consiguiente, la ecuacin completa tiene una nica solucin 2peridica.
(f) La matriz
(t) =
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)
142
para cualquier solucin 2peridica y(t) de la ecuacin adjunta
0
y1
0 1
y1
=
y2
y2
1 0
(obsrvese que en este caso es autoadjunta). Por tanto, las soluciones
2peridicas de la ecuacin adjunta son de la forma
con y0 Ker[ I (2 )T ] = R2 .
y(t) = (t) y0 ,
Es decir,
y(t) =
y1 (t)
y2 (t)
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)
z1
z2
Z 2
0
cos(t) sen(t) dt z1
Z 2
0
sen(t)2 dt = z1 = 0
para cualesquiera z1 , z2 R, lo cual es obviamente falso. Por consiguiente, nuestro problema no admite soluciones 2peridicas no
triviales.
17. Se considera el siguiente sistema lineal
1 2
1
sen(t)
1
x0 = 1 0 1 x + sen(t) .
2
1 2
1
sen(t)
Aplica el teorema de la alternativa de Fredhlm para demostrar que
existen soluciones 2peridicas.
La ecuacin peridica
143
y2 = x1 x2 ,
y3 = x1 x3 ,
y01 = y1 y2 21 x3
y0 = 2y1 y2 y3 .
20
y3 = 0
Por tanto y3 = k R y, efectuando ahora los cambios de variable
z1 = 2y1 y2 ,
llegamos a
z2 = y2 ,
z01 = z2
z02 = z1 k
o, equivalentemente,
0
z1
0 1
z1
0
=
+
.
z2
1 0
z2
k
(5.14)
144
Una vez resuelto el sistema homogneo (5.13) calculamos la matriz
fundamental (t) principal en t = 0 del mismo. Para ello hacemos
las siguientes consideraciones:
(i) Para calcular la primera columna de (t) elegimos x01 = 1 y
x02 = x03 = 0. En este caso
0 = x03 = x3 (0) = 1 k k = 1 .
Entonces
1
1
1
x1 (t) = sen(t) + cos(t) + ,
2
2
2
1
1
1
x2 (t) = sen(t) cos(t) + ,
2
2
2
1
1
1
x3 (t) = sen(t) + cos(t) .
2
2
2
(ii) Para calcular la segunda columna de (t) elegimos x02 = 1 y
x01 = x03 = 0. En este caso
0 = x03 = x3 (0) = k k = 0 .
Entonces
x1 (t) = sen(t) ,
x2 (t) = cos(t) ,
x3 (t) = sen(t) .
La ecuacin peridica
145
Z 2
sen(t)
y(t)T sen(t) dt = 0
(5.15)
0
sen(t)
para toda y(t) solucin 2peridica de la ecuacin adjunta
1 1
1
2
y0 = 1 0 1 y .
21 12 12
(5.16)
y1
Z 2
0
sen(t) dt y2
Z 2
0
sen(t) dt + y3
Z 2
0
sen(t) dt ,
145
146
18. Se considera la ecuacin x00 + a(t) x = 0, donde a C 1 ([0, ), R),
a(t) > 0 y a0 (t) 0 t [0, ). Demuestra que si x(t) es una solucin y t1 , t2 son dos ceros consecutivos de x0 (t), con t1 , t2 [0, ),
entonces | x(t1 )| | x(t2 )| (sugerencia: multiplicar la ecuacin por
2x0 (t) e integrar).
(Febrero 1990)
Solucin : Multiplicando la ecuacin x00 + a(t) x = 0 por 2x0 (t) obtenemos
2x0 x00 + 2a(t) xx0 = 0 [( x0 )2 ]0 + a(t)( x2 )0 = 0 .
Integrando esta ltima ecuacin entre t1 y t2 (suponiendo t1 < t2 )
llegamos a
0
x (t2 ) x (t1 ) +
Z t2
t1
Z t2
t1
2 0
[ a(t) x ] dt
[ a(t) x2 ]0 dt
2
Z t2
t1
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt
a0 (t) x2 dt
2
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt = 0 ,
luego
2
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt 0
x(t1 )2
a(t2 )
.
a(t1 )
x(t2 )2
x(t1 )2
x(t1 )2 x(t2 )2 | x(t1 )| | x(t2 )| .
x(t2 )2
19. Discute el comportamiento asinttico de las siguientes ecuaciones
segn los valores de > 0 y c > 0:
(a) y00 + 2 y = 0 .
146
La ecuacin peridica
147
(b) y00 2 y = 0 .
(c) y00 + 2cy0 + 2 y = 0 .
(d) y00 2cy0 + 2 y = 0 .
148
c2 2 . Por tanto
20. Discute segn el valor del parmetro > 0 la existencia de soluciones 2
peridicas de la ecuacin del oscilador armnico forzado
00
2
x + x = F0 sen(t) con > 0. Calcula la solucin de la ecuacin con x(0) = x0 (0) = 0 mediante la frmula de variacin de las
constantes y estudia su comportamiento en infinito dependiendo del
valor de .
x1
x2
0
0
1
2 0
x1
x2
,
sen( t)
.
cos( t)
cos( t)
sen( t)
2
2
1
2
sen (
)
cos( )
C=
=
sen( 2 )
cos( 2 )
148
La ecuacin peridica
149
esto es,
2
= cos
i sen
2
Z
0
y(t)
0
F0 sen(t)
2
peridica
y =
dt = 0
(5.17)
0 2
1 0
y.
(5.18)
cos
(
t
)
sen
(
t
)
,
[(t)1 ]T = 1 sen(t)
cos
(
t)
2
2
2
1 cos( )
sen( )
,
I2 ?
=
2
sen( ) 1 cos( 2 )
149
150
= R2 toda
[ ( t )1 ] T
y1
y2
y1 cos( t) + y2 sen( t)
y2 cos( t) 1 y1 sen( t)
para cualesquiera y1 , y2 R. En definitiva, en virtud de (5.17) podemos afirmar que la ecuacin x00 + 2 x = F0 sen(t) admite soluciones 2
peridicas si y solamente si
2
F0
F0 y2 sen(t) cos( t) y1 sen(t) sen( t) dt = 0
o, equivalentemente,
y2
Z
0
y1
sen(t) cos(kt) dt =
k
Z
0
sen(t) sen(kt) dt
(5.19)
para cualesquiera y1 , y2 R y k Z \ {0}. De hecho podemos restringirnos al caso k N, ya que la identidad (5.19) permanece
inalte
rada si consideramos k N. Si k = 1 (es decir, = ) es obvio
que no existen soluciones 2
peridicas, ya que (5.19) no se verifica para cualesquiera y1 , y2 R. Estudiemos entonces (5.19) para el
caso en que N 3 k > 1. Basta con calcular (integrando por partes
repetidamente)
2
Z
0
sen(t) cos(kt) dt = 0 ,
Z
0
sen(t) sen(kt) dt = 0 ,
La ecuacin peridica
151
x(t)
y(t)
= (t)
Z t
0
(s)
0
F0 sen(s)
ds
sen
(
s
)
sen
(
s
)
ds
0
= (t)
Rt
F0 0 sen(s) cos( s) ds
!
F0
t
)
cos
(
t
)
sen
(
t
)]
[
sen
(
t
)
cos
(
2
F0
[ sen(t) sen( t) + cos(t) cos( t) ]
2
!
F0
sen ( t )]
[
sen
(
t
)
=
.
F0
[
cos
(
t
)
cos
(
t
)]
2
0
F
= (t)
Rt
Por consiguiente,
F0
x(t) =
2
sen(t) sen( t)
.
151
152
152
C APTULO 6
t3n
x(t) = n .
n=0 3 n!
x(t) =
cn tn
(6.1)
n=0
154
la expresin (6.1) en la ecuacin diferencial, de donde obtenemos la
relacin
cn n ( n 1 ) tn2
cn tn+1 = 0 .
n=0
n=1
n=2
cn n tn+1 2
cn+2 (n + 1)(n + 2) tn
n=0
cn1 ( n 1 ) tn 2
cn1 tn = 0 .
(6.2)
n=1
n=2
c3 =
c0
1
=
3
3
y cn =
cn3
si n 4 .
n
(6.3)
c3
c
1
= 0 = 2 ,
6
36
3 2
c6
c0
1
c9 =
=
= 3
,
9
369
3 (3 2)
c9
c0
1
c12 =
=
= 4
, . . . (6.4)
12
3 6 9 12
3 (4 3 2)
Razonando segn el principio de induccin se puede concluir fcilmente que la relacin de recurrencia que liga a los coeficientes de
x(t) es la expresada en (c).
2. Se considera la ecuacin diferencial
4(1 + t)2 x00 3(1 t2 ) x0 + 4x = 0 .
154
155
Demuestra que el punto t = 1 es singularregular y que la ecuacin posee un sistema fundamental de soluciones con un elemento
analtico y otro desarrollable en serie de Frobenius.
a1 (t) = 3(1 t2 ) ,
a2 (t) 4 ,
son analticos. Adems a0 (1) = 0, por lo que t = 1 es un punto singular. Comprobemos que es singularregular. Se tiene que la
funcin
(1 + t)
3(1 + t)(1 t2 )
3(1 t)
a1 (t)
=
=
2
a0 (t)
4
4(1 + t)
3
p1 ( t ) = ( 1 t ) , q1 ( t ) 1 .
4
Haciendo ahora el cambio de variable = 1 + t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuacin
2 x00 ( 1) + p1 ( ) x0 ( 1) + q1 ( ) x( 1) = 0 ,
con
3
p1 ( ) = (2 ) , q1 ( ) 1 .
4
De este modo la ecuacin indicial asociada a t = 1 es
s(s 1) + p1 ( = 0) s + q1 ( = 0)
= s(s 1)
155
3s
5s
+ 1 = s2 + 1 = 0 ,
2
2
156
/ Z, al aplicar el
cuyas races son s1 = 21 y s2 = 2. Como s2 s1 = 32
teorema de Fuchs encontramos un sistema fundamental de soluciones del siguiente tipo:
1 ( ) =
an n =
n=0
an n+ 2 ,
1
n=0
2 ( ) = 2
bn n =
bn2 n ,
n=2
n=0
3. Consideremos la ecuacin diferencial 4t2 x00 + (t2 + 1) x = 0. Demuestra que posee soluciones definidas en R y encuentra un sistema
fundamental.
1
1
= s2 s + = 0 ,
4
4
|t|
cn tn
con c0 = 1 ,
n=0
|t|
c0n tn
n=0
|t|
cn tn
n=0
log(|t|) +
c0n tn
)
con c00 = 0 ,
n=0
156
157
, , R .
a1 (t) = (1 + + )t ,
a2 (t) = .
Adems a0 (0) = a0 (1) = 0, por lo que t = 0 y t = 1 son puntos singulares. Veamos si son o no singularesregulares. Se tiene en primer
lugar que la funcin
t
(1 + + )t
a1 (t)
=
a0 (t)
1t
(t 1)
a1 (t)
(1 + + )t
=
,
a0 (t)
t
(t 1)2
a2 (t)
t1
=
,
a0 (t)
t
(1 + + )t
,
1t
q0 (t) =
t
.
1t
158
cuyas races son s = 0 y s = 1 . Por otra parte, podemos reescribir
tambin la ecuacin hipergeomtrica de la siguiente forma:
(1 + + )t
,
t
q1 (t) =
(1 t)
.
t
(1 + + )(1 )
,
1
q1 ( ) =
.
1
= s2 + ( 2)s = 0 ,
cuyas races son s = 0 y s = + + 2.
5. Se considera la ecuacin diferencial tx00 + x0 tx = 0. Encuentra la
nica solucin de la ecuacin que pasa por (0, 1).
a1 (t)
1
a0 (t)
es analtica en t = 0 ,
t2
a2 (t)
= t2
a0 (t)
158
es analtica en t = 0 ,
159
n=0
n=0
cn tn = cn tn
1 (t) = |t|0
con c0 = 1 ,
cn tn
c0n tn
n=0
log(|t|) +
n=0
c0n tn
con c00 = 0 ,
n=0
x(t) =
cn tn ,
x0 (t) =
n=0
ncn tn1 ,
x00 (t) =
n=1
n ( n 1 ) cn tn2 ,
n=2
por lo que
t2 x00 =
n(n 1)cn tn ,
tx0 =
n=2
ncn tn ,
t2 x =
n=1
cn2 tn .
n=2
n=2
n=1
n=2
n2 cn cn2 = 0 , n 2 .
160
coeficientes de orden par se tiene que cn =
escrita en trminos de c0 resulta
cn =
c0
,
2n ( n2 !)2
Luego
x(t) =
n=0
cn2
n2
si n 2, ley que
n par .
c0
t2n
2n
2 (n!)2
1
x(t) = 2n
t2n .
2
2
(
n!
)
n=0
6. Se considera la ecuacin diferencial
1
t2 x00 + 22 t2 + p22 x = 0 ,
4
con p, , R.
f (t )
f (t ) + ,
2 t
12 0
x (t) = t
3
3
1 3
x00 (t) = 22 t2 2 f 00 (t ) + 2 t 2 f 0 (t ) t 2 f (t ) .
4
160
161
Insertando las expresiones anteriores para x0 (t) y x00 (t) (en trminos
de
derivadas) en la ecuacin diferencial se tiene que x(t) =
f y sus
t f (t ) es solucin si y solamente si
1
22 t2+ 2 f 00 (t )
1
+ 2 t+ 2 f 0 (t ) + 22 t2 2 p2
t f (t ) = 0
o, equivalentemente,
2 2
2
f (t ) + t f (t ) + t p
t f (t ) = 0 .
2 2 00
(6.5)
sen(t2 )
,
t
2
sen
(t )
t
4
16t 3
1 + 13
1 t
, = I .
2
8
4t
Podemos entonces comparar en I con la ecuacin x00 + x = 0, en cuyo
caso el teorema de Sturm nos permite afirmar que las soluciones no
triviales de (6.6) tienen infinitos ceros positivos.
161
162
162
C APTULO 7
f n ( x) = sen(nx) .
| sen(nx)| 1 x [0, 1] ,
n N.
| x yn | =
<.
2n
2
= 1 >.
164
(c) FALSA. De hecho, se puede comprobar que ni siquiera existe una
subsucesin de { f n } que converja puntualmente. Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que existen f C ([0, 1]) y { f nk }
una subsucesin de { f n } tales que para todo x [0, 1] se verifica
lm { f nk ( x)} = f ( x) .
k N.
Podemos extraer entonces una subsucesin diagonal { f nk (tnk )} usando el principio de seleccin de Cantor de modo que
lm { f nk (tnk )} = 0 = f (0) .
para observar
Sin embargo, podemos elegir por ejemplo tnk = 2n
k
que
= 1 6= 0 = f (0) ,
f nk (tnk ) = sen
2
lo cual conduce a contradiccin.
n
o
sen
(nt) con2. Demuestra que la sucesin de funciones { f n (t)} =
n
verge uniformemente a cero en R. Qu se puede decir acerca de la
convergencia de { f n0 (t)}?
Solucin : La convergencia uniforme de { f n } hacia cero en R es obvia,
ya que
sen(nt)
1
| f n (t)| =
.
n
n
Por otro lado
f n0 (t) = n cos(nt)
genera una sucesin oscilante que, por tanto, no tiene lmite.
Basta por ejemplo con considerar
lm { f n0 (0)} = lm { n} = .
164
165
0.5
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.5
-1
Figura 7.1: Representacin grfica de algunos trminos de la sucesin de funciones del Ejercicio 1 en el intervalo [0, 1].
165
166
-6
-4
-2
-1
-2
Figura 7.2: Representacin grfica de los cuatro primeros elementos de la sucesin { f n0 } del Ejercicio 2 en el intervalo (2, 2 ).
166
167
3. Sean I un intervalo compacto y f n C 1 ( I, R N ) una sucesin de funciones tal que { f n0 } es uniformemente acotada. Demuestra que { f n }
es equicontinua.
Solucin : Como { f n0 } es uniformemente acotada, ha de existir una
constante M > 0 tal que
k f n0 ( x)k < M n N ,
x I.
4. Sea f n : R R una sucesin de funciones uniformemente acotada,
equicontinua y tal que
lm f n (t) = 0
|t|
uniformemente en n .
Prueba que existe una sucesin parcial de { f n } que converge uniformemente en R hacia una funcin f C (R).
|t|
uniformemente en n N
| f n (t)| <
t R : |t| > R .
2
167
168
Por otro lado, de la equicontinuidad de { f n } se deduce que si t, s
[ R, R] son tales que |t s| < , se tiene que
n N.
[ R, R]
k
[
B ( ai , ) ,
a1 , . . . , ak Q .
i =1
.
3
+ =
2 2
para todo t R tal que |t| > R, por lo que la sucesin { f (n) } es uniformemente de Cauchy y, por tanto, converge uniformemente hacia
una funcin continua (ya que todas las funciones f n son continuas)
f.
168
169
tn
0,
tn, n < t < n+1 .
f n : R R , f n (t) =
1,
t n+1
Prueba que es uniformemente acotada y equicontinua y que converge puntualmente hacia f 0 pero no lo hace uniformemente.
2 2.
Si t, s n, entonces | f n (t) f n (s)| = 0 < .
Si t, s n + 1, entonces | f n (t) f n (s)| = 0 < .
Si t, s (n, n + 1), entonces
| f nk (t)| < t R .
169
170
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
170
171
6. Se considera la ecuacin diferencial
x00 t2 x = 0 .
t4
7. Se considera el problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
( P)
x(t0 ) = x0
171
172
donde F : R N es continua, R N +1 es un abierto y (t0 , x0 )
. Sean a, b > 0 y | | una norma vectorial en R N tales que el conjunto
n
o
R = (t, x) R N +1 : |t t0 | a, | x x0 | b
satisface que R . Sea tambin M 0 tal que
0 (t) x0 ,
R
k+1 (t) = x0 + tt0 F (s, k (s)) ds ,
k N,
t0
k xn+1 ( t ) x0 k
Z t
t0
k F (s, k (s))k ds
M|t t0 | M M
b
= b,
M
173
MLk
|t t0 |k .
k!
(7.1)
k x2 (t) x1 (t)k
L
Z t
t0
Z t
t0
k x1 (s) x0 (s)k ds L
Z tZ
t0
t0
LM
Z t
t0
k F (s, x0 (s))k ds d
| t0 | d LM |t t0 | .
MLk1
| t t0 |k1 .
(k 1)!
Entonces
Z t
t0
Z t
t0
MLk
k xk (s) xk1 (s)k ds
(k 1)!
Z t
t0
|s t0 |k1 ds
MLk
|t t0 |k .
k!
(7.2)
k1
k k1
L
, la cual es convergente.1 Por
est dominada por la serie k1 M
(k1)!
tanto, el criterio de la mayorante de Weierstrass establece que la serie
1
k =1
M k Lk1
(k1)!
k 1 k 1
L
L
= M
k=1 (k1)! = M e
173
174
(7.2) es absolutamente convergente en I y converge uniformemente
en cada compacto de I, es decir: cuando n ,
{ xn } x uniformemente en J
J I compacto .
J n
Z
J
Z
J
F (s, xn (s)) ds
F (s, x(s)) ds
y, por tanto, la existencia de soluciones de (P). Para observar la unicidad supongamos que x(t) e y(t) son dos soluciones de (P), esto
es,
x(t) = x0 +
Z
J
F (s, x(s)) ds ,
y(t) = x0 +
Z
J
F (s, y(s)) ds .
Entonces
k x(t) y(t)k
Z
J
Z
J
k x(s) y(s)k ds .
Una aplicacin inmediata del lema de Gronwall nos conduce finalmente a que ha de ser
k x(t) y(t)k 0 t I ,
luego x(t) = y(t) en I.
8. Escribe los primeros trminos del esquema de iteracin de Picard para cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales y, cuando sea posible, encuentra explcitamente la solucin:
174
(b) x0 = x 3 ,
x(0) = 2.
x(0) = 0.
(c) x0 = x 3 ,
x(0) = 1.
(d) x0 = sen( x) ,
(e) x0 =
x
2
175
x(0) = 0.
x(1) = 1.
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
t0
F (s, xn (s)) ds .
Z t
0
Z t
0
4 ds = 2 + 4t = 2(1 + 2t) ,
[2(1 + 2s) + 2] ds = 2 + 4
Z t
0
(1 + s) ds
176
4
Z t
0
ds = 1 + t ,
7
4 3
+ (1 + t) 3 ,
7 7
0
Z t
1 43 Z t+1
43
7
7
4 3
x3 (t) = 1 +
+ (1 + t) 3 ds = 1 +
4 + 3u 3 du ,
7 7
7
0
1
x2 (t) = 1 +
(1 + s) 3 ds =
27
,
(3 t)3
t 6= 3 .
x
2,
x0 (t) 1 ,
Z t
1
1
(1 + t) ,
2
1 2
Z t
1
1 1
15
1
(1 + s) ds = + (1 + t)2 =
+ t + t2 ,
x2 (t) = 1 +
2 8
4 2
2
0 4
Z t
2
1 5
s
s
ds
x3 (t) = 1 +
+ +
2
4
1 4 4
15
1
1
= 1+
(t 1) + (t2 1) + (t3 1)
4 4
4
12
3
1 29
t
2
=
,
+ 5t + t +
16 3
3
Z t
2
x4 (t) = 2 +
4 + 4s + 2s2 + s3 ds
3
0
1 3
1 4
2
= 2 1 + 2t + t + t + t .
3
12
x1 (t) = 1 +
176
ds =
177
9. (Ejemplo de Mller) Se considera el problema de valores iniciales
0
x = f (t, x)
( P)
x(0) = 0
donde f : (, 1) R R es la funcin
0
si t 0 y x R
2t
si 0 < t < 1 y x < 0
.
f (t, x) =
4x
2t t
si 0 < t < 1 y 0 x t2
2t
si 0 < t < 1 y t2 < x
(i) Prueba que ( P) tiene una nica solucin.
(ii) Calcula la sucesin de iterantes de Picard. Es convergente?
178
(b1) Si xn > t2n , entonces
lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 2t = f (t, t2 ) .
4xn o
tn
4t2
= 2t
= 2t = f (t, t2 ) .
t
lm { f (tn , xn )} = lm
2tn
2tn
4xn o
= 2t = f (t, 0) .
tn
178
179
Por consiguiente, el teorema de CauchyPeano garantiza la existencia de al menos una solucin de (P). Veamos finalmente que (P) admite una nica solucin.
(a) Si t 0, entonces f (t, x) = 0 para todo x R, luego el problema a resolver en este caso es
0
x =0
x(0) = 0
cuya nica solucin es la trivial.
(b) Si 0 < t < 1 existen dos posibilidades:
(b1) Si fuese f (t, x) = 2t en algn intervalo, entonces el problema a resolver sera
0
x = 2t
x(0) = 0
que admite por nica solucin a la funcin x(t) = t2 . Pero
entonces se tendra
x0 = f (t, x) = 2t
4t2
4x
= 2t
= 2t ,
t
t
180
La conclusin es, por consiguiente, que ha de ser x0 = 2t 4x
t
si 0 < t < 1. Resolviendo esta ecuacin lineal junto con el dato
2
inicial x(0) = 0 obtenemos x(t) = t3 . Luego
0 si t 0
t2
3 si 0 < t < 1
x(t) =
es una solucin de (P). Veamos finalmente que de hecho se trata de la nica solucin de (P). Para ello demostraremos previamente la siguiente
Proposicin 4 (U NICIDAD LOCAL A LA DERECHA ). Sean x1 :
[t0 , 1 ) R y x2 : [t0 , 2 ) R soluciones del problema de
valores iniciales
0
x = F (t, x)
,
x(t0 ) = x0
donde F es una funcin continua en las dos variables y decreciente en x. Entonces
x1 (t) = x2 (t)
t [t0 , mn{1 , 2 }) .
t [t0 , mn{1 , 2 }) = I .
De este modo podramos concluir, previa comprobacin de que
f es decreciente en x, la unicidad de solucin a la derecha de
0 para el problema de valores iniciales (P). La unicidad a la
izquierda de 0 es clara, pues si t 0 necesariamente ha de
ser x 0. Comprobemos, por tanto, que f es decreciente en la
segunda variable.
180
181
4y
4x
> 2t
= f (t, y) .
t
t
4x
> 2t = f (t, y) .
t
Z t
0
f (s, 0) ds =
x2 (t) =
x3 (t) =
f (s, x1 (s)) ds
0 si t 0
Rt
Z t
Z t
0 si t 0
,
2
0 2s ds = t si t > 0
Rt
f (s, s2 ) ds =
Rt
0
f (s, x2 (s)) ds =
2s
4s2
s
ds = t2 si t > 0
0 si t 0
Rt
.
2
2
0 f ( s, s ) ds = 0 2s ds = t si t > 0
Rt
181
182
10. Sean f : R R una funcin continua y localmente lipschitziana y
g : R R una funcin continua. Prueba que la ecuacin
x0 = f ( x) ,
y0 = g( x) y
tiene una nica solucin para unas condiciones iniciales dadas. Calcula la solucin en el siguiente caso particular:
x0 = 2| x| ,
x(0) = 1 ,
p
y0 = | x| y
.
y(0) = 3
t0 tt0 +
{| x(t; t0 , x0 )|}k y zk ,
La nica solucin de
x0 = 2| x| ,
x(0) = 1 ,
p
y0 = | x| y
.
y(0) = 3
x0 = 2| x|
x(0) = 1
182
183
11. Estudia la existencia y unicidad de solucin de los siguientes problemas de valores iniciales:
(a) x0 = | x| + (2 x2 t2 ) ,
(b) x0 = g( x) +
1
t2
x(t0 ) = x0 .
x(t0 ) = x0 ,
cos( x)
donde g( x) =
1
,
si x 0
.
si x < 0
Solucin : (a) La existencia de soluciones est garantizada por la continuidad de la funcin F (t, x) = | x| + (2 x2 t2 ) en ambas variables.
Adems, F es sublineal en la segunda variable ya que
F (t, x) | x| + 2
para todo (t, x), lo cual es suficiente para concluir la unicidad de
solucin.
(b) La funcin F (t, x) = g( x) + t1 2 es continua porque g( x) lo es, lo
cual garantiza la existencia de soluciones. La unicidad puede deducirse como consecuencia de la sublinealidad de F, ya que
1
1
1+
|t 2|
|t 2|
12. Para las siguientes funciones, halla una constante de Lipschitz en la
regin indicada o bien demuestra que no existe:
183
184
(a) f ( x) = | x| ,
1
(b) f ( x) = x 3 ,
(c) f ( x) =
1
x
x (, ).
x [1, 1].
x [1, ).
(d) f ( x, y) = ( x + 2y, y) ,
(e) f ( x, y) =
xy
1+ x+ y
( x, y) R2 .
x2 + y2 < 21 .
x 6= 0 ,
f (0) = 0 ,
x [1, 1].
| f ( x) f ( y)| = || x| | y|| | x y| x, y R ,
luego podemos tomar L = 1.
(b) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de satisfacer
1
1
|x 3 y 3 |
L x, y [1, 1] .
| x y|
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 y x = > 0
tan pequeo como se desee.
(c) Se tiene
x y
1
1
=
| x y|
| f ( x) f ( y)| =
| x| | y| xy
x, y 1 ,
( x, y) R2 ,
185
(e) Se tiene
xy
x y
y )| =
| f ( x, y) f ( x,
1 + x + y 1 + x + y
xy(1 + x + y ) x y (1 + x + y) y y ( x x ) + x x ( y y ) + xy x y
=
=
(1 + x + y)(1 + x + y )
(1 + x + y)(1 + x + y )
y y ( x x ) + x x ( y y ) + y( x x ) + x ( y y )
=
(1 + x + y)(1 + x + y )
y(1 + y )( x x ) + x (1 + x)( y y )
=
(1 + x + y)(1 + x + y )
y(1 + y )
x (1 + x)
|
x
x
|
+
(1 + x + y)(1 + x + y ) | y y |
(1 + x + y)(1 + x + y )
1 + y
1+x
| y y | < 2k( x, y) ( x,
y )k1 ,
<
| x x | +
1 + x + y
1 + x + y
luego podemos tomar L = 2.
(f) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de satisfacer
| x log(| x|) y log(| y|)|
L x, y [1, 1] .
| x y|
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 (obsrvese
que f ( y) = 0) y x = > 0 tan pequeo como se desee.
13. Se dice que una funcin continua f : R R es lineal a trozos si existen
x ( xi , xi +1 ) ,
i = 0, 1, 2, , k 1 ,
ai , bi R .
| f ( x) f ( y)| = | ai x + bi ( ai y + bi )| = | ai || x y| .
185
186
Consideremos ahora el caso en que x ( xi , xi+1 ) e y ( x j , x j+1 ) con
i, j = 0, 1, , k 1, i < j. Se tiene que
14. Sea X = C ([1, 1]; R) y consideremos la aplicacin T : X X
definida por
1
[ T ( x)](t) = x(t)2 + 1 t2 .
2
(a) Demuestra que T tiene un nico punto fijo z(t) con
0 z(t) 1
t [1, 1] .
k N,
t [1, 1] ,
187
1
1 2
( xk + 1 t2 ) ( x2k1 + 1 t2 ) = T ( xk1 ) = xk .
2
2
Por tanto podemos concluir que la sucesin { xk } es montona (decreciente) y acotada (0 xk 1 para todo k N), de donde se
deduce la existencia de lmite, es decir: existe una funcin y(t) tal
que lmk { xk (t)} = y(t) para todo t [1, 1]. Claramente ha de
ser y z, ya que y(t) es un punto fijo de T no negativo. En efecto, se
comprueba fcilmente que
0 [ T ( y)](t) = T lm { xk (t)}
k
187
188
el cual constituye el isimo tramo de la poligonal aproximante de
f (t). La cuestin es: podemos aproximar cualquier poligonal uniformemente por polinomios? La respuesta es afirmativa, ya que cualquier arco de poligonal puede escribirse en trminos del ngulo definido en (7.3) sin ms que someterlo a los cambios de variable cannicos pertinentes (homotecias y traslaciones). En efecto, si consideramos un arco de poligonal definido en el intervalo [ti2 , ti ], podemos transportar el primero de sus tramos (es decir, el definido sobre
[ti2 , ti1 ]) al intervalo [1, 0] mediante el cambio de variable lineal
t = (ti1 ti2 )(1 | |) + ti2 ,
[1, 0] ,
[0, 1] .
15. Demuestra que existe una funcin continua en [0, 1] que satisface
1
f (t) =
3
Z t
0
s2 sen( f (s)) ds
t [0, 1] .
Es nica?
Z t
188
s2 sen( f (s)) ds .
189
Se tiene que
Z
1 1 2
s | sen( f (s)) sen( g(s))| ds
Z 1
s2 | f (s) g(s)| ds
1
k f gk ,
9
16. Prueba que existe una nica funcin continua en [0, 1] que cumple
x(t) = sen(t) +
Z t
x(s)
0
ds t [0, 1] .
s
= T k2 ( y ) = = T ( y ) = y .
Por consiguiente, ha de ser y = x.
189
190
Derivando en la ecuacin integral obtenemos
x(t)
x0 (t) = cos(t) + := F (t, x)
t
t [0, 1] .
k T ( x) T ( y)k
k x yk ds = 2 tk x yk
s
Z t
1
0
t [0, 1] .
Comprobamos finalmente que T 4 s es contractiva, por lo que la proposicin anterior nos permite deducir la existencia de un nico punto fijo de T. En efecto:
2
Z t
1
k T ( x) T ( y)k ds 2tk x yk ,
s
Z
4 3
1
k T 2 ( x) T 2 ( y)k ds t 2 k x yk ,
k T 3 ( x) T 3 ( y)k
3
s
0
Z t
1
k T 3 ( x) T 3 ( y)k ds
k T 4 ( x) T 4 ( y)k
s
0
2
2
t2 k x yk k x yk ,
3
3
k T ( x) T ( y)k
0
t
luego T 4 es contractiva.
191
Z t
t0
F (s, x(s)) ds .
k xk = ma x{k x(t)k} .
t I
191
192
x X,
lmn { xn (t0 )} = x0 = x(t0 ) ,
para todo > 0 existe N N tal que si n N se tiene que
Z t
t0
F (s, x(s)) ds .
Z t
t0
Z t
t0
k x1 (s) x2 (s)k ds ,
luego
k Tx1 Tx2 k L( x0 ) ma x
t I
Z t
t0
k x1 (s) x2 (s)k ds
L( x0 )k x1 x2 k|t t0 | L( x0 ) k x1 x2 k .
192
193
Por consiguiente, si exigimos L( x0 ) < 1 (lo cual es fcil de conseguir pues basta con tomar suficientemente pequeo) tendremos
demostrada la contractividad de T, de donde se concluye que existe
un nico elemento x A tal que Tx = x o, lo que es lo mismo,
x(t) = x0 +
Z t
t0
F (s, x(s)) ds
t I.
193
194
194
C APTULO 8
196
luego la situacin anterior no es posible.
(b) Si la ecuacin es de segundo orden el principio de comparacin
del apartado (a) ya no es vlido. Un ejemplo sencillo viene dado por
la ecuacin del oscilador armnico x00 + 2 x = 0, de la que es conocido que sus soluciones (combinaciones lineales de senos y cosenos)
se cortan infinitas veces.
(c) En primer lugar observamos que los equilibrios (soluciones constantes) de la ecuacin son x 1 y x 2. Como f es continua y
localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable (es un
polinomio!) se tiene, por el principio de comparacin de soluciones
demostrado en (a), que la solucin de nuestro problema de valores
iniciales no puede cortar a ninguna otra solucin de la ecuacin (en
particular a los equilibrios). Por tanto nuestra solucin no puede tener asntotas, de modo que est definida en R.
Para demostrar que existen los lmites en e usaremos la siguiente
Proposicin 6. Sea f : R R continua y localmente lipschitziana.
Entonces cualquier solucin no constante de x0 = f ( x) es estrictamente montona.
De este modo, la solucin x(t) es estrictamente montona. De hecho x0 (0) = 2 < 0, luego x(t) ha de ser estrictamente decreciente. Luego al ser x(t) (estrictamente) montona y acotada, existen
lmt x(t).
Comprobemos que lmt x(t) = 2 (la comprobacin de la propiedad lmt x(t) = 1 es anloga). Para ello supongamos que
lmt x(t) = k > 2. Entonces ha de ser lmt x0 (t) = 0. Tomando lmites en la ecuacin obtenemos la identidad 0 = k2 + k 2,
de donde ha de ser k = 1 o bien k = 2, llegando as a una contradiccin.
2. Demuestra el siguiente principio de comparacin de soluciones de
distintas ecuaciones diferenciales:
Sea D R2 un dominio y sean F1 , F2 : D R funciones continuas tales
que
F1 (t, x) < F2 (t, x) (t, x) D .
196
197
t t0 ,
t I.
3. Sea f : Rn+1 Rn una funcin continua y globalmente lipschitziana
con respecto a x.
(a) Demuestra que la solucin x(t; y) de
x0 = f (t, x)
x(0) = y
est definida en R.
(b) Sea t0 R fijo. Se define P : Rn Rn de la siguiente forma:
P( y) = x(t0 ; y) .
Demuestra que P es biyectiva.
197
198
Solucin : (a) Como f es continua y (en particular) localmente lipschitziana tenemos garantizada la existencia local de una nica solucin x(t) del problema de valores iniciales. Como f es adems
globalmente lipschitziana en la segunda variable (con constante de
Lipschitz L > 0) se verifica
t+ , t<+
{k x(t)k} = .
(8.1)
Z t
0
f (s, x(s)) ds ,
k x(t)k k yk +
Z t
k f (s, x(s))k ds
Z t
k yk +
Lk x(s)k + k f (s, 0)k ds
0
Z t
0
k x(s)k ds .
199
4. Se considera la ecuacin x0 = f ( x), donde
x 1
4 x,
f ( x) =
x(4 x2 ), 1 < x < 1 .
4 x,
x1
Se pide:
(a) Dado x0 R, demostrar que existe una nica solucin de la
ecuacin que cumple x(0) = x0 . Denotemos por x(t; x0 ) a dicha
solucin.
(b) Demostrar que x(t; x0 ) est definida en (, ) para cada
x 0 R.
199
200
5. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) Admite el problema de valores iniciales
0
x = sen(tx)
x(t0 ) = x0 > 0
una solucin positiva definida en R? La solucin que pasa por
(1, 1), puede pasar por (2, 3)? Prueba que la solucin que pasa
por (0, 2) tiene un mnimo local en t = 0.
(b) Puede ser x(t) = t2 una solucin en (0, 1) de la ecuacin x0 =
f (t, x) si | f (t, x)| < 1 con t, x (0, 1)?
Z t
1
sen(sx(s)) ds ,
por lo que
x(2) = 1 +
Z 2
1
sen(sx(s)) ds 1 + 1 = 2 .
201
6. Se considera el problema de valores iniciales
x0 =
1
,
t2 + x2
x(0) = x0 1 .
(8.2)
Se pide:
(a) Probar que existe una nica solucin x(t) definida en (, ).
(b) Demostrar que existen lmt x(t) y lmt x(t).
(c) Encontrar acotaciones para dichos lmites.
t2
1
.
+ x2
C R.
(8.3)
202
Entonces, al ser
1
1
<
t2 + x2
t2 + 1
(t, x) (0, ) R ,
t 0 , > 0 ,
t2
1
+1
(8.4)
(t, x) D .
202
203
Demostracin. Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que existen dos puntos consecutivos t1 < t2 tales que
1 (t1 ) = 2 (t1 ) ,
1 (t2 ) = 2 (t2 ) .
Definimos
d(t) := 2 (t) 1 (t) .
Claramente d(t1 ) = d(t2 ) = 0. Adems
d0 (t1 ) = 02 (t1 ) 01 (t1 ) = F2 (t1 , 2 (t1 )) F1 (t1 , 1 (t1 )) > 0 ,
d0 (t2 ) = 02 (t2 ) 01 (t2 ) = F2 (t2 , 2 (t2 )) F1 (t2 , 1 (t2 )) > 0 ,
lo cual contradice el hecho de que t1 y t2 sean puntos consecutivos en los que 1 y 2 coinciden.
Eligiendo ahora C = arctan(t ) 1 con > 0 arbitrariariamente pequeo en (8.3), se tiene que
y(t ) = 1 < 1 = x(t? ) .
La cuestin a responder es entonces qu puede ocurrir a la
izquierda de t ? La disyuntiva es clara: o bien
arctan(t) arctan(t ) 1 = y(t) x(t)
en ( , t ) ,
+ x0 +
2
t 0 , > 0 ,
204
luego x(t) es estrictamente creciente y est acotada superiormente.
Por tanto, existe lmt { x(t)} y
1 x0 lm { x(t)}
t
+ x0 .
2
x0 x0 arctan(t )
2
2
arctan(t) arctan(t? ) 1
< x(t) 1 t t , > 0 ,
x0 lm { x(t)} 1 .
t
2
7. Se considera la ecuacin x0 = sen( x2 ). Estudia la existencia, unicidad
y prolongabilidad del correspondiente problema de valores iniciales
y demuestra que todas las soluciones de esta ecuacin son acotadas.
Solucin : La funcin f ( x) = sen( x2 ) es de clase C , en particular
continua y localmente lipschitziana. Por tanto, cualquier problema
de valores iniciales asociado a la ecuacin x0 = f ( x) admite una nica solucin definida en un entorno del dato inicial. Adems, como f
es sublineal (| f ( x)| 1) la solucin es prolongable a R. Finalmente,
los equilibrios de la ecuacin son
x k , k N ,
por lo que todas las soluciones de nuestra ecuacin estn acotadas.
8. La solucin de
x0 = y2 ,
x(0) = 1
0
y = sen( x), y(0) = 1
est definida en R?
204
205
t y(t) 1 t 1 t y(t) 1 + t ,
con lo que concluimos que y(t) est definida hasta . Anlogamente, si integramos entre t < 0 y 0 podemos afirmar que y(t) tambin
est definida hasta . Por otro lado, usando la primera ecuacin
se tiene que
0 x0 (t) = y2 (t) (1 + t)2 ,
t > 0.
9. Existe una nica solucin del problema de valores iniciales
0
x = ma x{t, x}
x(0) = 0
definida en (, )?
Solucin : La funcin f : R2 R definida por
f (t, x) = ma x{t, x} =
1
1
(t + x) + |t x|
2
2
es continua. Adems
t + x |t x| t + y |t y|
| f (t, x) f (t, y)|
+
2
2
2
2
| x y| |t x| |t y|
2
2
2
| x y| t x t y
= | x y| ,
2
2
2
luego f es globalmente lipschitziana y por tanto (ver Ejercicio 4 (a))
existe una nica solucin definida en R.
205
206
10. Decide si cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales
tiene su solucin definida en el intervalo que se indica:
(a) x0 = e x , x(0) = 1 en [0, ).
(b) x0 = log( x), x(1) = en [1, ).
(c) x000 + sen(t) x log(t) = 1, x(1) = x0 (1) = x00 (1) = 7 en
(0, ).
x1
x2
x2 =
= F (t, x1 , x2 , x3 ) .
x3
x3
sen(t) x1 + log(t) + 1
Claramente F (t, x) es continua en (0, ) R3 . Adems tenemos que
206
207
1 t del
Solucin : NO. Segn los resultados de prolongacin que se han demostrado, podemos prolongar una solucin de x0 = f (t, x) ( f continua y localmente lipschitziana) bien hasta que explote (es decir,
hasta topar con una asntota) bien hasta que esta alcance la frontera del dominio de f . En nuestro caso, el dominio de f (t, x) = 2tx2 es
D ( f ) = (R \ {1}) R. Para hablar de solucin se requiere que el conjunto en que esta est definida sea un abierto conexo, luego consideraremos D1 = (, 1) R o D2 = (1, ) R segn el dato inicial
de que se disponga. En cualquier caso, la condicin lmt1 x(t) = 0
en D1 permite concluir que la solucin ha alcanzado la frontera de
D1 (en efecto, (1, 0) Fr( D1 )), por lo que es maximal.
12.
(a) Prueba que toda solucin de la ecuacin del pndulo con rozamiento
mg
sen( x) = 0
mx00 + bx0 +
l
est definida en R.
(b) Prueba que la solucin del problema de valores iniciales
00
x + ( x2 1) x0 + x = 0
,
x(0) = x0
0
x (0) = v0
con > 0, est definida en [0, ).
208
Entonces
k f ( x1 , x2 ) f ( x1 , x2 )k1
b
g
= | x2 x2 | + ( x2 x2 ) + (sen( x1 ) sen( x1 ))
m
l
b
g
1+
| x2 x2 | + | sen( x1 ) sen( x1 )|
m
l
b
g
| x2 x2 | + | x1 x1 |
1+
m
l
x1
x1
L
,
x2
x2
1
con
n
b go
.
L = ma x 1 + ,
m l
Luego f es globalmente lipschitziana en ( x1 , x2 ), por lo que toda solucin de la ecuacin del pndulo con rozamiento est definida en
R.
(b) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma de sistema
obtenemos
0
x2
x1
=
= f ( x1 , x2 ) .
x02
( x21 1) x2 x1
Definimos la funcin (de energa)
E(t) = x(t)2 + x0 (t)2 ,
que no es otra cosa que el cuadrado de la norma eucldea del vector
( x1 , x2 ). Se tiene
E0 (t) = 2x0 (t)2 ( x(t)2 1) ,
t [0, + ) .
Luego
E0 (t) 2x0 (t)2 2E(t) .
Integrando entre 0 y t:
E(t)
x20
+ v20
+ 2
Z t
0
E(s) ds .
t [0, + ) .
209
Finalmente, si + fuese finito se tendra que lm supt+ E(t) es finito, lo cual es absurdo. En efecto, si fuese + < sabemos que
lm k( x1 , x2 )k22 = lm x(t)2 + x0 (t)2 = .
t+
t+
209
210
210
C APTULO 9
Dependencia continua y
diferenciable respecto de datos
iniciales y parmetros. Estabilidad
1. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
(a) Sea x (t), 0, la solucin de
00
x + x0 + x3 = 0
.
x(0) = 1
0
x (0) = 0
Entonces x (t) est definida en [0, ) y
lm x (t) = x0 (t)
para cada t 0 .
para cada t 0 .
212
Entonces x (t) est definida en [0, 1] y
lm x00 (t) = 0
uniformemente en [0, 1] .
0
x2
,
f
=
x1
0
3x21
,
f
=
x2
son continuas ( x1 , x2 , ) R2 R+
0 . Luego la solucin general es
1
de clase C con respecto al parmetro y, en particular,
lm x (t) = x0 (t)
t 0.
Veamos que x (t) est definida en [0, ). Para ello definimos la siguiente funcin (energa) E : [0, + ) R,
E(t) =
1 0 2 1
x (t) + x(t)4 ,
2
4
1 0 2 1
1
x (t) + x(t)4 E(0) =
2
4
4
t I.
213
(b) FALSA. La ecuacin puede integrarse mediante el mtodo de separacin de variables, en virtud del cual obtenemos
r
x (t) =
,
+ 2t
que est definida en [0, ). Al pasar al lmite se tiene
lm x (t) = 0
t > 0,
pero no en t = 0.
(c) VERDADERA. La funcin f (t, x, ) = sen( x) es sublineal para
cualquier R fijo (aunque arbitrario), ya que | f (t, x, )| . Por
tanto, x (t) est definida en R para cualquier valor de . Adems se
tiene que
0 | x00 | = | cos( x ) x0 | ||| x0 | = ||| sen( x )| 2 ,
lo que implica la convergencia uniforme de { x00 (t)} hacia cero cuando 0. Tambin podra haberse abordado el problema de forma
directa, resolviendo la ecuacin diferencial por el mtodo de variables separadas. En efecto, se tiene que la nica solucin del problema
de valores iniciales es
1
t
e
.
x (t) = 2 arctan tan
2
A partir de esta expresin las conclusiones son inmediatas.
2. Sea F : R2 R de clase uno y Tperidica (T > 0) en la variable t,
es decir:
F (t, x) = F (t + T, x) (t, x) R2 .
Denotemos por x(t; x0 ) a la solucin del problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
.
x(0) = x0
Supongamos que existen x1 , x2 R, con x1 < x2 , tales que
F (t, x1 ) > 0 ,
F (t, x2 ) < 0
Se pide:
213
t R.
214
(a) Probar que la funcin P : [ x1 , x2 ] R definida como
P( x0 ) = x( T; x0 )
est bien definida y es continua.
(b) Demostrar que existe x [ x1 , x2 ] tal que P( x ) = x .
(c) Deducir que la solucin x(t; x ) es una funcin Tperidica.
Solucin : (a) Como F es de clase C 1 en particular es localmente lipschitziana, luego el problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
x(0) = x0
admite una nica solucin maximal. Consecuentemente, la aplicacin P est bien definida. La continuidad de P es una aplicacin
inmediata del teorema de dependencia continua de la solucin respecto de las condiciones iniciales, ya que al ser F de clase C 1 es en
particular continua y localmente lipschitziana.
(b) Consideramos la funcin Q : [ x1 , x2 ] R definida como
Q( x) = P( x) x .
Claramente Q es continua en funcin de lo demostrado en (a). Demostraremos entonces que
Q( x1 ) = P( x1 ) x1 > 0 ,
Q( x2 ) = P( x2 ) x2 < 0 ,
(9.1)
214
215
(ii) x(0) = x0 < x2 . Razonamos como en el apartado anterior. Supongamos ahora que x(t) corta a x2 (es decir, que existe t2 > 0
tal que x(t2 ) = x2 ). En este caso ha de ser x0 (t2 ) > 0, pero por
otro lado x0 (t2 ) = F (t2 , x(t2 )) = F (t2 , x2 ) < 0 (por hiptesis),
dando lugar a una contradiccin. Por tanto, x(t) < x2 para todo
t 0.
(iii) x(0) = x0 = x1 . En este caso
x0 (0) = F (0, x(0)) = F (0, x0 ) = F (0, x1 ) > 0
y es vlida la misma discusin que en (a).
(iv) x(0) = x0 = x2 . En este caso
x0 (0) = F (0, x(0)) = F (0, x0 ) = F (0, x2 ) < 0
y es vlida la misma discusin que en (b).
(c) Las funciones x(t; x ) y x(t + T; x ) resuelven ambas la ecuacin
diferencial x0 = F (t, x) y satisfacen la misma condicin inicial. En
efecto:
x0 (t + T; x ) = F (t + T, x(t + T )) = F (t, x(t + T )) ,
x(t = 0) = x( T; x ) = x ,
donde hemos usado que x es un punto fijo de P segn lo demostrado en (b). Entonces, por el teorema de existencia y unicidad ha de
ocurrir que
x(t; x ) = x(t + T; x ) t R ,
es decir, x(t; x ) es Tperidica.
3. Dado > 0, sea x(t; ) la solucin maximal del problema de valores
iniciales
0
x = x2 + (1 )t
.
x(0) = 1
(a) Prueba que para todo T > 0 y todo s (0, 1) se verifica
lm{ x (t)} =
uniformemente en [ T, s].
215
1
1t
216
(b) Calcula
x
( t; 1 ).
x(0) = 1 ,
1
cuya nica solucin x(t) = 1
t est definida en el intervalo (, 1 ).
Por el teorema de continuidad de la solucin con respecto a parmetros se tiene que
1
lm{ x (t)} =
1t
1
uniformemente en compactos de (, 1), lo cual permite concluir
la prueba.
1
x
x2
(b) Denotemos (t) := (t; 1) y F (t, x, ) = + 1 t, de modo
0 (t) =
2
t2 t 1
(t) +
,
1t
(1 t)2
(0) = 0 ,
(0) = 0 .
F
x
no estn definidas en = 0.
4. Para cada R, sea x(t; ) la solucin del problema de valores iniciales
0
x = (1 + ) x x2 1
.
x(0) = 2
Se pide:
216
217
x
( t; 0 ).
(Junio 1995)
1 + | 1|
.
2
x=
1
[2, ] .
t ( , + ) = I ,
218
(c) Denotemos (t) :=
x
( t; 0 ).
5. Se considera el sistema
0
x1 = x2 + ( x21 + x22 ) x1
.
x02 = x1 + ( x21 + x22 ) x2
Pasando a coordenadas polares, estudia las propiedades de estabilidad del origen segun los valores de .
Solucin : Denotaremos
x1 (t; x0 )
x(t) =
,
x2 (t; x0 )
x =
x1 (0)
x2 (0)
.
t > 0.
Nuestro sistema se puede reescribir de la siguiente forma (en coordenadas polares ((t), (t))):
0
cos( ) sen( ) 0 = [sen( ) + 2 cos( )]
.
0 sen( ) + cos( ) 0 = [cos( ) 2 sen( )]
218
219
(9.2)
Si ahora multiplicamos la primera ecuacin por sen( (t)) y la segunda por cos( (t)) y sumamos obtenemos
(t) 0 (t) = (t) .
(9.3)
De este modo obtenemos un sistema de ecuaciones, (9.2)(9.3), equivalente al anterior pero escrito en trminos de las nuevas variables
(t) y (t). De (9.3) se obtiene 0 1, es decir, (t) = 0 t. Un anlisis simple de la ecuacin (9.2) con dato inicial asociado (0) = 0
nos permite concluir que la nica solucin del correspondiente problema de valores iniciales es
0
.
(9.4)
(t) = q
1 220 t
Distinguimos los siguientes casos:
(a) > 0. El denominador de (9.4) se anula en t =
1
,
220
luego
1
(t) slo est definida en [0, 2
2 ). Por tanto, si > 0 no puede
0
hablarse de estabilidad.2
(b) = 0. En este caso se tiene (t) 0 y, por tanto, la solucin trivial es estable pero no asintticamente estable (basta con elegir
= en la definicin de estabilidad).
(c) < 0. En este caso (t) < 0 , luego el origen es estable. Adems (t) 0 cuando t , lo cual significa que
x(t) 0
= k x(t)k = (t) 0
0
cuando t . Por consiguiente, la solucin trivial es asintticamente estable.
2 Lo
cual no significa que la solucin trivial sea inestable, slo que no tiene sentido
discutir la estabilidad de la misma porque no est globalmente definida
219
220
6. Se considera la ecuacin escalar autnoma
x0 = ( x p1 )( x p2 ) ( x pn ),
donde p1 , p2 , . . . , pn R con p1 < p2 < . . . < pn y n es impar.
Denotemos por x(t; x0 ) a la solucin de la ecuacin que satisface la
condicin inicial x(0) = x0 .
(a) Demuestra que, para todo x0 R, x(t; x0 ) es prolongable hasta
.
(b) Demuestra que existe el lmite cuando t y es finito para
todo x0 R.
(c) Estudia las propiedades de estabilidad de los puntos de equilibrio.
(d) Esboza la grfica de las soluciones.
(Febrero 1989)
220
221
f
(p )
x i
= (1)ni+1 .
222
(i) Si i es par, pi es inestable.
(ii) Si i es impar, pi es asintticamente estable.
(d) El comportamiento de las soluciones viene representado en la
siguiente figura
-1
-2
222
223
7. Se considera la ecuacin
x00 + g( x) = 0
donde g : R R es Lipschitzcontinua. SeaR p R un punto de
equilibrio aislado tal que la funcin G ( x) = 0x g( z) dz alcanza en
p un mximo local estricto. Prueba que p es un punto de equilibrio
inestable.
x1
x2
0
x2
g( x)
= F ( x1 , x2 ) .
Como ( p, 0) es un punto de equilibrio, ha de ser g( p) = 0. Para estudiar la estabilidad de este punto construimos
J [ F ]( p, 0) =
0
1
0
g ( p) 0
,
p
cuyos valores propios son = g0 ( p). Finalmente, como G ( x)
alcanza en p un mximo local estricto ha de verificarse
g0 ( p) = G 00 ( p) < 04 ,
luego
p = ma x{Re( ) : ( J [ F ]( p, 0))} > 0
lo cual indica que el punto de equilibrio ( p, 0) es inestable en funcin
del primer mtodo de Lyapunov.
8. Encuentra dos funciones a, b C (R) tales que la ecuacin lineal escalar x0 = a(t) x sea asintticamente estable, x0 = ( a(t) + b(t)) x sea
inestable y adems
lm b(t) = 0 .
t
4 En
virtud del teorema fundamental del clculo, ya que g es continua por hiptesis
223
224
Solucin : Un ejemplo sencillo de ecuacin lineal escalar asintticamente estable es x0 = xt , ya que todas sus soluciones satisfacen
x(t) =
K
0
t
cuando t ,
K R,
2
,
t
cuando t ,
K R,
2z + 4
2z
f ( z) =
2z 4
si z < 1
si | z| < 1
si z > 1
y la ecuacin
x00 + f ( x0 ) + x = 0 .
(a) Estudia la existencia, unicidad y prolongacin de sus soluciones.
(b) Estudia las propiedades de estabilidad de sus puntos de equilibrio.
224
225
10. Estudia la estabilidad de los puntos de equilibrio de las siguientes
ecuaciones y sistemas:
2
226
Solucin : (a) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
0
x2
x1
=
= F ( x1 , x2 ) ,
2
x2
2x1 ex1
luego el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T . Calculamos
0
1
0 1
J [ F ]( p) =
( p) =
,
2
2 0
2(1 2x21 )ex1 0
x
y
0
y + x x3
x
= F ( x, y) ,
227
f 0 (0) f 0 (0)
f 0 (0) f 0 (0)
2 2
J [ F ]( p) = J [ F ](r) =
( p) =
,
2 2
2 2
f 0 ( 23 ) f 0 ( 23 )
(q) =
.
J [ F ](q) =
2 2
f 0 ( 23 ) f 0 ( 23 )
En el primer caso los valores propios son p = 2 2i = 2 > 0,
mientras que en el segundo caso son q = 2 2i = 2 < 0.
Entonces, segn el primer mtodo de Lyapunov los puntos de equilibrio p y r son inestables mientras que el punto de equilibrio q es
asintticamente estable.
11. Se considera el sistema
x0 = 6y5 e x+ y ,
.
y0 = 2 ( x 1 )e x+ y
227
228
Prueba que tiene un nico punto de equilibrio y que dicho punto es
estable pero no es un atractor.
x+ y
3y5
1x
,
1
0
0 0
2e 0
.
12. Sea p un punto de equilibrio de la ecuacin
x0 = f ( x) ,
f C 1 (R N ; R N ) ,
de la cual suponemos que todas sus soluciones son prolongables hasta . Demuestra que si p es un atractor, entonces el conjunto
A = q R N : lm { x(t; q)} = p
t
es abierto.
228
229
k x(t; q) pk <
.
2
(9.5)
Adems, como f C 1 (R N ; R N ) por hiptesis (en particular es continua y localmente lipschitziana) podemos aplicar el teorema de dependencia continua de la solucin respecto de datos iniciales para
concluir que existe > 0 tal que si kq qk < , entonces
t [0, t0 ] .
(9.6)
+ = .
2
2
229
230
13. Calcula los puntos de equilibrio de la ecuacin
x00 + x3 + 3x2 + 3x + 1 = 0 .
Son estables? son asintticamente estables?
3( x1 + 1)2
1
0
luego H ( f )
1
0
0 1
0 0
.
Z x1
1
(u + 1)3 du =
x22 ( x1 + 1)4
+
0.
2
4
14. Proporciona ejemplos explcitos de ecuaciones autnomas
x0 = f ( x) ,
f C 1 (R N , R N ) ,
231
V1 (0) = 0 ,
{ xn } =
n1o
n
0,
1o
{ yn } = 1 +
1,
n
n
n ,
x1
x2
0
0 1
4 0
231
x1
x2
x2
4x1
,
232
cuyo nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T . En este caso los valores
propios del sistema son = 2i = 0, luego el primer mtodo
de Lyapunov no proporciona informacin. Podemos considerar la
funcin de Lyapunov
x22
.
2
En efecto, E( p) = 0 y E( x1 , x2 ) es definido positivo en un entorno de
p. Adems
E( x1 , x2 ) = 2x21 +
k Z.
232
233
q = log( y)
obtenemos
p0 =
x0
= a by = a beq ,
x
q0 =
Si ha de ser
p0 = a beq =
y0
= c + dx = c + de p .
y
H
( p, q)
q
234
donde f es una funcin por determinar que slo depende de p. Como
adems se ha de cumplir
c + de p = q0 =
H
( p, q) ,
p
V
c
= d ,
x
x
V
a
= b ,
y
y
d2
c
0
b2
a
es definida positiva.
(c) Se puede comprobar fcilmente que el primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin ya que los valores propios de
J [ F ]( dc , ba ) son ambos complejos, donde
F ( p, q) =
H
q ( p, q )
H
p ( p, q )
c a
,
.
d b
235
Se tiene
U 0 ( x, y) = V 0 ( x, y) = V ( x, y) ( x0 , y0 )
a
c
( a by) x, (dx c) y
= d ,b
x
y
= (dx c)( a by) + (by a)(dx c) = 0 ,
luego ( dc , ba ) es estable pero no asintticamente estable.
16. Se pide:
(a) Demostrar que, dado > 0, la ecuacin x + e x = 0 tiene una
nica raz real a la que denotaremos por x .
(b) Probar que la funcin
V ( x, y) =
1
2
x + e x + y2
2
2
> 0.
(Diciembre 1996)
V
= y.
y
236
x
0
son 1 = 1 y 2 = + e x ,
x
ambos positivos. Por tanto, H (V )
es definida positiva y, con0
secuentemente, ( x , 0) es un mnimo de V. De hecho, ha de ser el
mnimo absoluto de V porque es nico.
x
y
0
0 1
0
x
y
0
e x
,
y2
2
x + ex +
E( x , 0) .
2
2
Se tiene que
V ( x , 0) = 0 ,
V ( x, y) > 0 ( x, y) 6= ( x , 0) ,
V 0 ( x, y) 0 ,
236
C APTULO 10
lm T (t) = T (0) = I .
t0
lm S(t) = S(0) = I ,
t0+
238
y proporciona la solucin u(t; u0 ) = S(t)u0 asociada al dato inicial
u(t = 0) = u0 .
Para constatar lo anteriormente expuesto consideremos la siguiente
ecuacin en derivadas parciales
u
= Au ,
t
2
donde A es la extensin de x
2 a L (R).
2
(a) Comprueba que A admite el conjunto infinito de vectores propios {sen(kx)}kN , asociados a los valores propios k = k2 .
(b) Calcula la solucin u(t, x) asociada al siguiente dato inicial
u0 ( x) =
sen(kx)
.
k
k=1
2
[sen(kx)] = k2 sen(kx) .
x2
2
1
u(t, x) = ek t sen(kx) .
k
k=1
Finalmente, para dar respuesta a (c) observamos en primer lugar
que, para valores t > 0, ku(, x)k L2 ((0,)) es acotada. En efecto,
1 k2 t
1 1
ke
k L2 ((0,)) =
.
k
2 k=1 k 2
k=1
238
239
sen(kx)
k
k=1
ket k L2 ((,0)) ,
que es divergente.
x(0) = x0 (1) = 0 .
(Septiembre 2004)
A, B R .
| |)t
+ B e(23
| |)t
A, B R .
A, B R ,
> 0.
240
Al imponer las condiciones de contorno x(0) = x0 (1) = 0 se tiene
que
B = 0 , 3 cos(3 ) = 2 sen(3 ) .
Por tanto, los valores propios son aquellos > 0 que satisfacen la
ecuacin
(10.1)
3 cos(3 ) = 2 sen(3 )
y las funciones propias asociadas son
A R,
3. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.
(a) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f ( x) = x en
(, ) es
sen(nx)
.
2 (1)n+1
n
n1
(b) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f ( x) = x converge hacia f en (, ).
(c) El problema de contorno
(tx0 )0 + xt = 1t , 1 t e
,
x0 (1) = 1
x(e ) + x0 (e ) = 0
tiene infinitas soluciones.
(d) Los valores propios del problema de contorno
t2 x00 + tx0 = x ,
R,
x0 (1) = x(e ) = 0 ,
h 2n + 1
2
log(t) .
241
20
10
20
40
60
80
100
-10
-20
Figura 10.1: Las soluciones de la ecuacin (10.1) son los ceros de la funcin representada: 0, 2,03042, 6,41195, 12,9904, 21,7629, . . .
241
242
(e) La funcin u(t, x) = sen(t) sen( x) es una solucin de la ecuacin de ondas utt u xx = 0 en D = [0, ] [0, ] y alcanza su
mximo en la frontera de D como consecuencia del principio
del mximo.
(Septiembre 2003)
o
n
a0
+ an cos[n( x + )] + bn sen[n( x + )] ,
2
n=1
con
1
an =
n N {0} ,
x cos[n( x + )] dx ,
bn =
x sen[n( x + )] dx ,
n N.
(1)n
x cos(nx) dx = 0 ,
n N.
(1)n
x sen(nx) dx =
(1)n
2
2
(1)n+1
= .
n
n
Entonces
sen(nx)
sen[n( x + )]
=
2
(1)n+1
.
n
n
n=1
n=1
x 2
243
ecuacin homognea t2 x00 + tx0 + x = 0, que es de tipo Euler. Es conocido que el cambio de variable t = es transforma esta ltima en
una ecuacin lineal con coeficientes constantes, a saber y00 + y = 0,
cuya solucin general es
A, B R .
Deshaciendo finalmente el cambio de variable y tomando en consideracin la solucin particular encontrada anteriormente se tiene
que la solucin general de la ecuacin (10.4) es
x(t) = A cos(log(t)) + B sen(log(t)) 1 ,
A, B R .
2n+1
2
2n + 1
h 2n + 1
sen
log(t) ,
2
h 2n + 1
i
2n + 1
sen
log
(
t
)
x00n (t) =
2
2t2
2n + 1 2
h 2n + 1
i
cos
log(t) ,
2t
2
2t
2n + 1 2
2
que es absurda.
(e) FALSA. Es inmediato comprobar que la funcin
u(t, x) = sen(t) sen( x)
243
244
resuelve la ecuacin de ondas utt u xx = 0. Sin embargo,
u(t, x)
4. Sea la funcin f ( x) = cos( x) 1 +
2x
2
2x
sen(2kx)
.
2)
k
(
1
4k
k1
f ( x)
2
bn =
bn sen(nx) ,
n=1
Z
0
f ( x) sen(nx) dx
1
i
2h n
2
n
1 + (1) + (cos(n ) 1) +
cos(n )
n2 1
n
n
h
i
2
n
2
n
=
1 + (1) + 1 + cos(n )
n 1 n2
(
0 si n es impar
2
=
1 + (1)n =
4
2
n(1n2 ) si n es par ,
n(1 n )
luego
2
f ( x)
sen(2nx)
.
2
n=1 n ( 1 4n )
244
245
(b) SI, ya que f : [0, ] R es continua, f 0 ( x) = 2 sen( x) tambin lo es (habra bastado con que fuese continua a trozos) y f (0) =
f ( ) = 0.
(c) NO. Por un lado se tiene que
k f k2L2 (0, ) =
Z
0
cos( x) 1 +
Z
0
2x 2
dx
cos( x) dx 2
Z
0
cos( x) dx +
Z
Z
4
4
2
+ 2
x dx +
x(cos( x) 1) dx
4
8
5 2 48
2 =
,
= + +
2
3
6
mientras que por otro lado1
4
( bn ) =
n=1
2
1
5 2 48
.
=
2
2 2
3
n=1 n ( 1 4n )
n=1
de f impar (de entre los cuales los nicos no nulos son cn = bn , que
preceden a los senos del desarrollo).
(d) Como el desarrollo en serie de senos converge uniformemente
hacia f podemos escribir
cos( x) 1 +
2x
2
=
luego
2
2x
cos( x) = 1
sen(2nx)
,
2
n=1 n ( 1 4n )
sen(2nx)
.
2
n=1 n ( 1 4n )
1 Obsrvese
nN
245
246
5.
(a) Resuelve mediante el mtodo de separacin de variables el siguiente problema mixto para la ecuacin del calor
t > 0, x [0, ],
ut u xx = u,
u(0, x) = 3 sen( x) + sen(3x), x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0,
t 0.
(Junio 2002)
(b) Resuelve el siguiente problema
t > 0, x (0, ),
ut = u xx ,
u(0, x) = f ( x),
x [0, ],
u x (t, 0) = u x (t, ) = 0, t 0,
donde f : [0, ] R viene dada por f ( x) = 1 + 5 cos(3x).
Demostrar adems que
1
lm u(t, x) =
t
Z
0
f ( x) dx
t > 0, x (0, ),
2 + 2 t + u = x2 ,
u
(
t,
0
)
=
u
(
t,
)
=
0,
t
> 0,
u (0, x) = 0,
x [0, ].
t
(Julio 2003)
(d) Encuentra una solucin del problema
t R, x (0, ),
utt u xx = sen( x),
u(0, x) = ut (0, x) = 0, x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0, t R.
246
247
w00 ( x)
v0 (t)
=
+1,
v(t)
w( x)
A, B R .
Aplicando las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, ) = 0 obtenemos w(0) = w( ) = 0, luego A = B = 0 y la nica solucin en este
caso es w 0. Si consideramos ahora < 1 obtenemos
w( x) = A e(1+)x + B e(1)x ,
A, B R .
w( x) = A cos( 1 + x) + B sen( 1 + x) , A, B R .
247
248
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos
B sen( 1 + ) = 0 ,
que da lugar a soluciones no triviales si y solamente si = n2 1 con
n N. Finalmente, teniendo en cuenta la condicin inicial u(0, x) =
3 sen( x) + sen(3x) se deduce que la solucin al problema de difusin
planteado es de la forma
u(t, x) = 3 sen( x) + e 8t sen(3x) .
(b) Como en el apartado anterior, buscamos soluciones con las variables separadas: u(t, x) = v(t)w( x). Insertando esta expresin en la
ecuacin del calor obtenemos
v0 (t)w( x) = v(t)w00 ( x) ,
de donde se concluye que
w00 ( x)
v0 (t)
= =
.
v(t)
w( x)
Resolvemos en primer lugar
v0 (t) + v(t) = 0 ,
de donde se obtiene que v(t) = k e t con k R. Por otro lado, la
solucin general de la ecuacin para w( x) es
w( x) = Ax + B con A, B R si = 0,
w( x) = Aex + Bex con A, B R si > 0,
249
2.8
2.6
2.4
2.2
0.5
1.5
2.5
1.8
1.6
1.4
249
250
0.5
1.5
2.5
-2
-4
250
251
Claramente
lm u(t, x) = 1 =
Z
0
(1 + 5 cos(3x)) dx ,
=
,
v(t)
w( x)
de donde se concluye que
v00 (t) + 2v0 (t) + v(t)
w00 ( x)
= =
.
v(t)
w( x)
Separando las ecuaciones para v(t) y w( x) obtenemos
v00 (t) + 2v0 (t) + (1 + )v(t) = 0 ,
w00 ( x) + w( x) = 0 .
k R.
A, B R .
Luego
u(t, x) = et sen(nx)(c1 cos(nt) + c2 sen(nt)) ,
c1 , c2 R .
252
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.5
2.5
252
253
v( x) = sen( x) + Ax + B ,
wt (0, x) = 0 .
Slo falta por determinar la funcin w(t, x). Pero sabemos que w(t, x)
resuelve el siguiente problema mixto para la ecuacin de ondas homognea
t R, x (0, ),
wtt w xx = 0,
w(0, x) = sen( x), wt (0, x) = 0, x [0, ],
w(t, 0) = w(t, ) = 0,
t R.
Buscamos soluciones con variables separadas de la forma w(t, x) =
(t)( x). Entonces
00 ( x)
00 (t)
=
= .
(t)
( x)
Comenzamos resolviendo el problema de contorno
00
( x) + ( x) = 0 , x (0, )
,
(0) = ( ) = 0
que nicamente admite soluciones no triviales si = n2 con n N,
de lo cual se desprende fcilmente que ha de ser
( x) = k sen(nx) ,
k R.
A, B R .
254
Por tanto
w(t, x) = c1 cos(nt) sen(nx) + c2 sen(nt) sen(nx) ,
c1 , c2 R ,
6. Se considera el funcional F : C 1 ([ x0 , x1 ]) R definido por
F [ y] =
Z x1
x0
F ( x, y( x), y0 ( x)) dx ,
F [ y] =
Z 2n
1
2y2 +
o
x2 0 2
( y ) 4y dx
2
en C 1 ([1, 2]).
(Junio 2004)
Solucin : (a) Sean y C 2 ([0, 1]) un extremo local de F y C 2 ([0, 1])
una funcin test arbitraria. Dado R, consideremos la perturbacin de y( x) determinada por y ( x) = y( x) + ( x). Claramente
254
255
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.5
2.5
255
256
y C 2 ([0, 1]). Podemos hacer la deduccin (sin prdida de generalidad) para el caso en que y C 2 ([0, 1]) es un mnimo local de
F , luego F [ y + ] F [ y]. Esto equivale a afirmar que la funcin
7 F [ y + ] alcanza un mnimo en = 0 y, por tanto, derivando
la integral con respecto al parmetro obtenemos
0=
d
F [ y + ] ( = 0)
d
Z 1 n
=
Fy ( x, y( x) + ( x), y0 ( x) + 0 ( x))( x)
0
o
0
0
0
+ Fp ( x, y( x) + ( x), y ( x) + ( x)) ( x) dx ( = 0)
Z 1n
o
=
Fy ( x, y( x), y0 ( x))( x) + Fp ( x, y( x), y0 ( x))0 ( x) dx .
0
Z 1n
0
o
d
0
Fy ( x, y( x), y ( x))
Fp ( x, y( x), y ( x)) ( x) dx
dx
+ Fp (1, y(1), y0 (1))(1) Fp (0, y(0), y0 (0))(0) (10.3)
0
Fy ( x, y( x), y0 ( x))
o
d
Fp ( x, y( x), y0 ( x)) ( x) dx = 0 .
dx
dFp
= 0,
dx
(10.4)
(10.5)
257
(b) El funcional F es convexo por ser la funcin F convexa. Asimismo D es convexo por ser el conjunto D convexo. Demostraremos que
y( x) es un mnimo con respecto a D del funcional F si y solamente si
y( x) es un extremal, es decir, resuelve la ecuacin de Euler asociada a
F . En el apartado anterior se comprob que cualquier mnimo local
de F con respecto a D satisface la ecuacin de Euler (10.4). Comprobemos a continuacin el enunciado recproco. Supongamos para
ello que y D satisface la ecuacin de Euler (10.4). Dado cualquier
elemento u D , podemos considerar una combinacin convexa arbitraria u + (1 )u con 0 < < 1. Entonces, por ser F convexa
se tiene que
F [ y + t(u y)] F [ y]
F [u] F [ y] .
t
Tomando lmites en la desigualdad anterior cuando t 0 se obtiene
d
0=
F [ y + t(u y)] (t = 0)
dt
F [ y + t(u y)] F [ y]
F [u] F [ y] ,
= lm
t
t0
luego F [ y] F [u] para todo u D , con lo que concluye la demostracin.
(c) Denotemos
x2 p2
4y .
2
Entonces la ecuacin de EulerLagrange asociada al problema variacional planteado es
dFp
Fy
=0
dx
con p = y0 , es decir,
F ( y, p) = 2y2 +
0 = (4y 4)
d 2 0
( x y ) = 4y 4 2xy0 x2 y00 .
dx
(10.7)
258
x2 y00 + 2xy0 4y = 0, que es de Euler. Haciendo el cambio de variable x = e z podemos reducirla a una con coeficientes constantes, a
saber, u00 + u0 4u = 0, cuya solucin general es
u( z) = Ae
1+ 17
z
2
+ Be
1 17
z
2
A, B R .
1+ 17
2
+ Bx
1 17
2
+1,
A, B R .
Aplicando finalmente las condiciones de contorno (10.6) en el intervalo [1, 2], es decir y0 (1) = y0 (2) = 0, concluimos que la nica solucin de nuestro problema de minimizacin es y 1.
7. Sea = [0, T ] [0, 2 ]. Se considera el siguiente funcional
F [ y] =
n u 2
u 2
x
o
u
cos(2x) d( x, t)
x
definido en el dominio
D = {u C () : u(0, x) = u( T, x) = u(t, 0) = u(t, 2 ) = 0} ,
donde t [0, T ] y x [0, 2 ].
(a) Demuestra que si u C 2 (), entonces la ecuacin de Euler
Lagrange asociada al problema variacional anterior es
2 u 2 u
2 = sen(2x) .
t2
x
(b) Calcula una solucin del problema mixto consistente en la ecuacin de ondas de (a) junto con las siguientes condiciones iniciales y de contorno:
u(0, x) = sen(2x) ,
u
(0, x) = 0 ,
t
u(t, 0) = u(t, 2 ) = 0 .
nx
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) =
n=0 un ( t ) sen ( 2 )).
258
259
u
t
yp=
u
x .
dFq dFp
= 0,
dt
dt
Obtenemos entonces
d
u
d u
2 + cos(2x)
dt t
dx
x
2 u
2 u
= 2 2 + 2 2 + 2 sen(2x) ,
t
x
u00n (t) +
n=0
nx
n2
un (t) sen
= sen(2x)
4
2
0
=
sen
(
2x
)
,
u
(
0
)
sen
= 0.
u
(
0
)
sen
n
n
2
2
n=0
n=0
De este modo hemos de resolver los problemas
u004 (t) + 4u4 (t) = 1 ,
u00n (t) +
u4 (0) = 1 ,
n2
un (t) = 0 ,
4
u04 (0) = 0 ,
un (0) = 0 ,
u0n (0) = 0 ,
de donde se obtiene
u4 (t) =
3 cos(2t) + 1
,
4
259
un (t) 0 si n 6= 4 .
n 6= 4 ,
260
Luego
u(t, x) =
3 cos(2t) + 1
4
sen(2x)
vtt v xx = 0
v(0, x) = vt (0, x) = 0 .
v(t, 0) = v(t, 2 ) = 0
La funcin de energa asociada a este problema es
1
E(t) =
2
Z 2
0
v2t + v2x dx .
Z 2
0
vt (0, x)2 + v x (0, x)2 dx = 0
260
261
0.5
-0.5
-1
261