Estadística I

José Sazo
16 de noviembre de 2009

1. Prelude 2. Distribuciones

1.1. Función de densidad 2.1. Uniforme: X ∼ U (a; b)

Z∞ (
1
f (x) = 1 b−a , si x ∈ [a, b] con (a < b)
f (x) =
−∞ 0, en otro caso


1.2. Función de distribución  0 : si x<a
 Rx

1
F (x) = b−a dx : si a≤x<b
 0
Zx0

1 : x≥b

si
F (x0 ) = f (t)dt
a+b
−∞ E[x] =
2

1.3. Esperanza matemática (b − a)2

V [x] =
12
Z∞
E[x] = xf (x)dx 2.2. Exponencial: X ∼ exp(x; α)
−∞

αe−αx

: con α>0 y x>0
1.4. Varianza f (x) =
0 : en otro caso

Z∞ 
V [x] = x2 f (x)dx − E[x]
2 0 : si x≤0
F (x) =
1 − e−αx : si 0<x<∞
−∞

1
1.5. Función generadora de momentos E[x] =
α
1
Z∞ V [x] = 2
α
Mx (t) = etx f (x)dx α
M [x](t) =
−∞ t−α

1
2.3. Normal: X ∼ N (µ; σ 2 )

1 (x−µ)2
f (x) = √ e− 2σ2
2πσ

2.3.1. Normal tipicada: X ∼ N (0; 1)

x−µ
Z=
σ
Si X ∼ N (µ; σ 2 ) entonces Z ∼ N (0; 1).

2.4. Student: X ∼ t(n)

Si n > 120 entonces t(n) tiende a la distribución

N (0; 1).

2.5. ji-cuadrada: X ∼ χ2
χ2(n )
2.6. F de Snedecor χ2 1 ∼ F (n1 ; n2 )
(n ) 2

3. Interpolación lineal

(x − x1 )
y= (yx − y1 ) + y1
(x2 − x1 )