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INTEGRACION DE INTEGRACION DE INTEGRACION DE INTEGRACION DE

ECUACIONES ECUACIONES ECUACIONES ECUACIONES
DIFERENCIALES DIFERENCIALES DIFERENCIALES DIFERENCIALES
Mtodos que no comienzan
por si mismos
Mtodos Numricos G. Pace Editorial EUDENE -1997.
Mtodos Numricos para Ingenieros.- Chapra y Canale. Ed.
McGraw Hill Interamericana .2007.
Anlisis Numrico.- Burden y Faires.- Ed. IberoAmrica. 1996.-
Introduccin
PROBLEMAS DE VALORES INICIALES QUE NO EMPIEZAN POR SI MISMOS
Estos mtodos pueden ser definidos como aquellos para los cuales
un solo valor de la variable dependiente, dada en la solucin inicial, no
es suficiente para dar inicio al procedimiento de integracin numrica.
Es necesario el conocimiento de ms de un punto de la solucin,
segn el caso.
2
MTODO DE MILNE
Sea la ecuacin diferencial general de primer orden y primer grado, :
y = f(x ; y) (10.1)
donde, al menos se conoce un punto de la solucin (x
0
;y
0
), llamada
Solucin Inicial.
Se dividir el rea bajo un arco dado de la curva y=f(x ; y) en cuatro
intervalos de amplitud h (ver figura 10.1).
El rea real bajo esta porcin de curva se aproxima considerando el rea de
estas cuatro franjas como la abarcada por una parbola de segundo grado
que tiene tres puntos en comn con la curva real
h h h h
Yi-3 Yi-2 Yi-1 Yi Yi+1
X i-3 X i-2 X i-1 X i X i+1 0 x
b
a
a:y= f (x;y)
b:y= ax
2
+bx+c
- Figura 10.1 -
MTODO DE MILNE (2)
3
MTODO DE MILNE (3)
( )dx c x b x a A
h
h

+ + =
2
2
2
ch h a A 4
3
16
3
+ =
(10.2)
1 2
2 1
;
2
2

=
+
=
i
i i i
y c
h
y y y
a (10.3)
Si se hace coincidir el eje de las ordenadas con y
i-1
no se pierde
generalidad y se tiene la ventaja de simplificar las expresiones.
De esta manera, el rea bajo la parbola est dada por:
la que integrada resulta :
siendo las constantes a ; c:
MTODO DE MILNE (4)
Sustituyendo los coeficientes dados por (10.3) en la (10.2) se obtiene, para el
rea A de las cuatro franjas:
[ ]
2 1
2 2
3
4

+ =
i i i
y y y h A (10.4)
Expresin que ser utilizada como parte de la ecuacin de prediccin.
Considerando que en la ecuacin (10.1), esta tcnica consiste en obtener valores
apropiados de y utilizando una ecuacin de PREDICCIN y corrigiendo luego
estos valores, por el uso iterativo de una ecuacin de CORRECCIN.
4
MTODO DE MILNE (5)
Ecuacin de PREDICCIN DE MILNE :
( ) [ ]
2 1 3 3 1
2 2
3
4
+
+ + = + =
i i i i i i
y y y h y A y y P
Utiliza el rea de cuatro franjas bajo una aproximacin parablica de segundo grado.
La ecuacin de CORRECCIN DE MILNE est dada por:
( ) ( ) [ ]
1 1 1 1
4
3
+ +
+ + + =
i i i i i
y P y y
h
y y C
Y utiliza la regla de SIMPSON para determinar el rea de dos franjas bajo una curva
y suministrar asi, valores corregidos de la variable dependiente.
(10.6)
(10.5)
MTODO DE MILNE (6)
Deben ser determinados de alguna manera valores para: y
1
y
2
y
3 ,
y
1
, y
2
, y
3
uEl uso de la serie de TAYLOR, resulta preciso para determinar los tres primeros valores
que permiten iniciar el procedimiento. Es necesario conocer las derivadas sucesivas
primeras en el punto x=x
0
, para lograr su aplicacin.
Cuando no se conocen las derivadas, se utiliza el mtodo de RUNGE-KUTTA.
La solucin de la ecuacin y = f(x ; y) se puede lograr utilizando el mtodo de
RUNGE-KUTTA de cuarto orden, pero el mtodo de MILNE utiliza menos tiempo de
procesamiento y la estimacin del error es ms sencilla y precisa.
La ecuacin de correccin expresada en (10.6), juntamente con la ecuacin diferencial
dada (10.1), se utilizan en forma iterativa hasta que dos valores consecutivos de y
i+1
difieran en menos de un cierto E previamente establecido.
5
MTODO DE MILNE (7)
Ejemplo 10.1.- Resolver la ecuacin diferencial y=x+y, con la condicin
inicial (0;0) en el intervalo (0;2,4), siendo h=0,3 y tomando E<0,001.
Solucin: Mediante la serie de TAYLOR es posible calcular:
y(0,3) = 0,050 ; y' (0,3) = 0,350
y(0,6) = 0,222 ; y' (0,6) = 0,822
y(0,9) = 0,560 ; y' (0,9) = 1,460
MTODO DE MILNE (8)
Aplicando sistemticamente las ecuaciones (10.5), (10.1) y (10.6) se obtiene
x
i
P(y
i+1
) P(y
i+1
) C(y
i+1
) C(y
i+1
) C(y
i+1
)
1,2 1,119 2,319 1,119 2,319 1,119
1,5 1,979 3,479 1,982 3,482 1,981
1,8 3,248 5,048 3,249 5,049 3,249
2,1 5,062 7,162 5,066 7,166 5,066
2,4 7,618 10,018 7,622 10,019 7,623
6
Error en el Mtodo de MILNE
Las ecuaciones de Prediccin (10.5) y de Correccin (10.6) resultan exactas
bajo condiciones muy particulares. Puede demostrarse que el error cometido
con la aplicacin de las ecuaciones es del orden:
( )
IV
f h
5
90
1
E
(10.7)
donde
El error no puede ser calculado con exactitud, pero, puede acotarse tomando
el extremo del intervalo que hace mxima la derivada cuarta de f.
x
i-3
< <x
i-1
.
Generalizacin del Mtodo de MILNE
Los principios empleados en la deduccin de las frmulas de Prediccin (10.5) y
Correccin (10.6) del mtodo se prestan a ser extendidas a otros. Esto hace
aumentar la precisin de las frmulas pero, se requerirn ms de cuatro puntos de la
curva integral. Para el caso particular de 6 franjas bajo la curva y`(x).:
( ) [ ]
i i i i i i i
y y y y y h y y P + + + =
+
11 14 26 14 11
10
3
1 2 3 4 5 1
(10.8)
( ) ( ) [ ]
1 1 2 3 3 1
7 32 12 32 7
45
2
+ +
+ + + + + =
i i i i i i i
y P y y y y h y y C (10.9)
El error que se comete por paso, aplicando las expresiones (10.8) y (10.9) es del
orden:
( )
VII
f h E
7
945
8

(10.10)
x
i-5
< <x
i-2
.
7
ESTABILIDAD DE LOS MTODOS DE
INTEGRACIN
PASO: conjunto de operaciones aritmticas elementales y decisiones lgicas que
componen la parte del algoritmo de resolucin de una ecuacin diferencial, destinada
a determinar el valor de la variable en cada punto del intervalo comprometido en el
procesamiento.
El error por paso de un mtodo aproximado se denomina ERROR LOCAL, puesto
que es un error que se introduce en el paso correspondiente del proceso de
integracin.
El ERROR TOTAL que existe en la solucin durante un paso particular (diferencia
entre el valor verdadero y el valor calculado numricamente) depende no solo de la
magnitud de los errores locales introducidos por ese paso particular, sino tambin de
las caractersticas de propagacin de los errores locales que se han introducido en los
pasos previos.
ESTABILIDAD DE LOS MTODOS DE
INTEGRACIN (2)
Sea la ecuacin diferencial: y = f (x ; y) (10.1)
Definicin 10.1.- "Se dice que un mtodo numrico es ESTABLE, si en el
proceso de integrar una ecuacin diferencial, donde f
y
< 0, la diferencia entre la
solucin real y la solucin numrica (error total), tiende a disminuir en magnitud
conforme la integracin progresa".
Definicin 10.2.- "Se dice que un mtodo numrico destinado a resolver
ecuaciones diferenciales, es RELATIVAMENTE ESTABLE, si la velocidad de
crecimiento del error total durante el proceso de integracin es menor que la
velocidad de crecimiento del valor absoluto de la solucin".
8
ESTABILIDAD DE LOS MTODOS DE
INTEGRACIN (3)
La estabilidad de un mtodo de integracin numrica no se define en el caso en
que la derivada con respecto a y sea mayor que cero (f
y
> 0).
Si (f
y
>0) : la solucin de la ecuacin diferencial crecer en forma
exponencial y el error total generalmente crecer en la misma forma. Para la
solucin de una ecuacin de ese tipo, sobre un rango extendido de integracin, se
debe utilizar un mtodo que sea RELATIVAMENTE ESTABLE, pues, suponiendo
que la solucin exacta tiene la forma:
(10.11) y = A e
x
El error total causado por el mtodo numrico en la solucin debe tener la forma
general siguiente
(10.12) E = B e
m x
Si es m < 1, el mtodo se considera relativamente estable
ESTABILIDAD DE LOS MTODOS DE
INTEGRACIN (4)
Estabilidad relativa: es tambin importante cuando se utiliza para resolver una
ecuacin, para la cual f
y
< 0, la solucin tiende a cero asintticamente, porque, se
desea una solucin precisa que encierre un valor de y muy cercano a cero.
La velocidad de disminucin del error total debe ser mayor que la de la solucin. En
forma analtica, si la solucin tiene la forma:
(10.13) y = A e
- x
entonces el error total producido por el mtodo debe tener la forma general:
(10.14) E = B e
- m x
en el cual m > 1, para que el mtodo se considere relativamente estable.
9
ESTABILIDAD DE LOS MTODOS DE
INTEGRACIN (5)
Los conceptos de ESTABILIDAD y ESTABILIDAD RELATIVA son independientes y
no excluyentes; de ningn modo el primero implica al segundo, como parte propia;
ni tampoco que, el segundo invalida al primero de los mencionados.
La propagacin de los errores durante una integracin no es un obstculo serio en la
solucin de la mayora de los problemas prcticos. El uso de valores relativamente
pequeos de h suministrar respuestas suficientemente precisas, independientemente
de las caractersticas de estabilidad o estabilidad relativa del mtodo numrico
empleado.
Sin embargo, si se desearan soluciones sobre intervalos de integracin muy grandes,
se deber recurrir a mtodos estables o relativamente estables
MTODO DE HAMMING
Este mtodo,permite resolver ecuaciones diferenciales del tipo y = f (x ; y) y
es ESTABLE y RELATIVAMENTE ESTABLE.
Se trata,de un mtodo del tipo PREDICTOR - CORRECTOR
Utiliza, la misma frmula de prediccin que el mtodo de MILNE:
( ) [ ]
2 1 3 1
2 2
3
4
+
+ + =
i i i i i
y y y h y y P
Para obtener una mejor aproximacin de este valor se utiliza la denominada
ECUACIN GENERALIZADA DE CORRECCIN DE HAMMING dada por
la siguiente expresin:
[ ]
1 1 1 1 2 2 1 1 1 + + +
+ + + + + =
i i i i i i i i i i i i i
y b y b y b h y a y a y a y
(10.15)
(10.15)
10
MTODO DE HAMMING (2)
Sustituyendo los valores de y
i-2
; y
i-1
; y
,
i
;y
i-1
; y
i+1;
por sus respectivos desarrollos
en serie de TAYLOR en funcin de y
i
, se obtiene:
( ) ( ) ( ) [ ]+ + + + + + =
+
K
3
! 3
1
2
! 2
1
1 1
h y h y h y y a y a y
i i i i i i i i
( ) ( ) ( ) [ ]+ + + + + +

K
3
! 3
1
2
! 2
1
2
2 2 2 h y h y h y y a
i i i i i
[ ] { + + + + + + +
+ i i
IV
i i i i i
y b h y h y h y y b h K
3
! 3
1
2
! 2
1
1
( ) ( ) ( ) [ ]} K + + + + +

3
! 3
1
2
! 2
1
1
h y h y h y y b
IV
i i i i i
El desarrollo en serie de TAYLOR de la funcin y
i+1
, resulta:
K + + + + =
+ i i i i i
y h y h y h y y
3 2
1
! 3
1
! 2
1
(10.16)
(10.17)
MTODO DE HAMMING (3)
Igualando los coeficientes, en la expresin (10.16) con los homlogos de (10.17), se
llega al siguiente conjunto de ecuaciones lineales simultneas:

= + +
= + +
= + +
= + + +
= + +
+
+
+
+

24
1
1 6
1
1 2 3
2
1 24
1
6
1
1 2
1
1 2
1
2 3
4
1 6
1
2
1
1 1 2 1 2
1
1 1 2 1
2 1
2
1 2
1
i i i i
i i i i
i i i i
i i i i i
i i i
b b a a
b b a a
b b a a
b b b a a
a a a
(10.18)
Sistema de seis incgnitas. Ser necesario, de una sexta ecuacin para determinar el
valor de las mismas. HAMMING demuestra que con un valor de a
i-1
= 0, se logra
una ecuacin de correccin que es estable y relativamente estable cuando se
imponen ciertas condiciones a la magnitud del incremento h.
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MTODO DE HAMMING (4)
Utilizando a
i-1
= 0, el sistema (10.18) arroja los siguientes valores:
8
3
1 4
3
8
3
1 8
1
2 1 8
9
; ; ; ; 0 ; = = = = = =
+ i i i i i i
b b b a a a
(10.19)
La sustitucin de los valores obtenidos, en la ecuacin (10.15) produce la
ECUACIN DE CORRECCIN DE HAMMING:
(10.20)
( ) ( ) [ ] { }
1 1 2 8
1
1
2 3 9
+ +
+ + =
i i i i i i
y y y P h y y y C
MTODO DE HAMMING (5)
Esta ecuacin es ESTABLE y RELATIVAMENTE ESTABLE cuando f
y
<0, si se toma:
y
f
h
75 , 0
<
(10.21)
La ecuacin de correccin es RELATIVAMENTE ESTABLE para la solucin de las
ecuaciones diferenciales en intervalos donde f
y
>0, cuando:
y
f
h
4 , 0
<
(10.22)
Usada conjuntamente con la ecuacin (10.20), para realizar la iteracin hasta lograr
la convergencia deseada
12
MTODO DE HAMMING (6)
Para mantener pequeo el error por paso, el valor de h debe ser menor que los
especificados por las relaciones (10.21) y (10.22). El error por paso, en este
mtodo es del orden de h
5
.
La forma natural de operar consiste en calcular los valores de y
i-2
; y
i-1
; y
i
; y
i-2
;
y
i-1
; y
i
del mismo modo que para el mtodo de MILNE, una vez obtenidos
aquellos, predecir el valor de y
i+1
por medio de la frmula (10.5) de prediccin de
MILNE, luego utilizar la ecuacin diferencial dada (10.1) para calcular una
prediccin de la derivada primera y, por ltimo, corregir las predicciones
mediante la aplicacin iterativa de la frmula de correccin de HAMMING
(10.20), hasta obtener la convergencia deseada.
Mtodo Modificado de HAMMING
La mayor parte del error que se comete en el clculo del valor de prediccin, se
puede eliminar utilizando la siguiente ecuacin:
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
i i i i
y C y P y P y M =
+ +
121
112
1 1
(10.23)
Este valor se sustituye luego en la ecuacin diferencial y se obtiene un valor
modificado de y
i+1,
M(y
i+1
); se utiliza en la ecuacin de correccin para obtener
( ) ( ) [ ] { }
1 1 2 8
1
1
2 3 9
+ +
+ + =
i i i i i i
y y y P h y y y C
El valor del corregido puede a su vez mejorarse utilizando la expresin:
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
1 1 1 1
121
9
+ + + +
=
i i i i
y C y P y C y F
(10.25)
(10.24)
13
Mtodo Modificado de HAMMING (2)
Este mtodo tambin resulta estable y relativamente estable si se aplica en el caso en
que f
y
<0, tomando el incremento:
y
f
h
65 , 0
<
En caso contrario; cuando f
y
>0, resulta relativamente estable tomando al
incremento:
y
f
h
4 , 0
<
ANLISIS DEL ERROR
El objetivo primordial del anlisis del error consiste en suministrar un mtodo
para controlar el error total
El error total en cualquier paso proviene, de las siguientes fuentes:
a) El ERROR POR REDONDEO
b) El ERROR POR TRUNCAMIENTO
c) El ERROR ACUMULADO
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ANLISIS DEL ERROR (2)
Se debe recordar que, en ocasiones, los valores iniciales con que se da origen al
proceso estn afectados de ciertos errores denominados INHERENTES. En estos
casos no tiene ningn sentido calcular la solucin con mayor precisin que la que
justifican los datos utilizados, seleccionando un tamao de paso demasiado pequeo
Tarea critica es definir el tamao del paso. Es necesario examinar el efecto de cada
uno de los errores por paso, en funcin del incremento y su influencia sobre el error
total.
ANLISIS DEL ERROR (3)
El error POR REDONDEO est presente en cada paso y su magnitud
depende de la capacidad del soporte de la computadora utilizada.
Es independiente del tamao del intervalo, y aumenta en proporcin
con el nmero de pasos comprometidos en el procesamiento.
El error POR TRUNCAMIENTO aparece tambin en cada paso del
proceso, pero es funcin de la magnitud del intervalo h, ya que vara
con el orden del error h
n .
La nica forma de controlar el error total por paso consiste en
controlar el error por truncamiento, en cada paso el error total
disminuye conforme se reduce el error por truncamiento de cada
paso.
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SELECCIN DE UN MTODO DE
INTEGRACIN NUMRICA
Habindose estudiado algunos de los mtodos de integracin
numrica existentes, para resolver ecuaciones diferenciales, y
el error que en cada uno de ellos se comete, se est en
condiciones de compararlos desde un punto de vista tal que
permita seleccionar el ms apto para una aplicacin
determinada, siguiendo ciertos criterios definidos:
SELECCIN DE UN MTODO DE
INTEGRACIN NUMRICA (2)
1. Cuando el intervalo de integracin de un problema es
relativamente corto, es poco probable que la estabilidad sea un
problema , de manera que un mtodo simple como el de Euler, es
aceptable
2. Para intervalos que involucran un gran nro de pasos, el error por
truncamiento por paso debe mantenerse pequeo. Los mtodos de
Milne y de Hamming resultan adecuados en este caso.
3. En caso de intervalos muy grandes, deber utilizarse el mtodo de
Hamming para valores de h que lo hagan estable, adems de
realizar un anlisis del error en cada paso
16
SELECCIN DE UN MTODO DE
INTEGRACIN NUMRICA (3)
4. Cuando se desea un error por truncamiento por paso pequeo y no es
importante el tiempo por procesamiento, resulta conveniente el
mtodo de 4to orden de Runge-Kutta
5. Si el rango de integracin es intermedio, y adems debe considerarse
la acumulacin del error y el tiempo por procesamiento, pero
ninguno como factor critico, se utilizan los mtodos modificado de
Euler o Runge-Kutta de orden 3.