Universidad Nacional Experimental de los llanos Occidentales Ezequiel Zamora UNELLEZ municipalizada Socop estado Barinas.

Integrantes: Ceballos Osveis CI: 25079055

Docente: Lcda. Sandra. arrera: !dministracin nocturno.

Riveros Anthony CI: 27278627

Series de tiempo. Las series de tiempo llamadas tam"i#n series cronol$icas o series %istricas son un con&unto de datos num#ricos que se o"tienen en per'odos re$ulares ( espec')icos a trav#s del tiempo* los tiempos pueden ser en a+os* meses* semanas* d'as u otra unidad adecuada al pro"lema que se est# tra"a&ando. E&emplos de series de tiempo son: ,entas mensuales de un producto en una empresa* produccin total anual de petrleo en Ecuador durante un cierto n-mero a+os o las temperaturas anunciadas cada %ora por el meteorlo$o para un aeropuerto. .atem/ticamente* una serie de tiempo se de)ine por los valores 01* 02* 03*44.de una varia"le 0 5ventas mensuales* produccin total* etc.6 en tiempos t 1* t3* t3444.. Si se reemplaza a 7 por la varia"le tiempo* estas series se de)inen como distri"uciones de pares ordenados 57*06 en el plano cartesiano* siendo 0 una )uncin de 7. Ejemplos prcticos. En la vida diaria nos encontraremos casi en todos los /m"itos que nos rodean con la serie de tiempos que lo explico cmo una serie de datos num#ricos que se van o"teniendo en periodos de tiempo determinados para tratar de pronosticar tendencias que podr'an tomar cualquier actividad que se est# estudiando. !%ora inventaremos un e&ercicio pr/ctico que podr'a ocurrir en cualquier empresa manu)acturera8 9:or qu# una empresa; :orque necesitamos asociar las series de tiempo con la administracin* entonces estar'amos %a"lando de series econmicas. :ara esto crearemos una empresa llamada < = . que )a"rica ( vende productos de al por ma(or* con sus supuestos resultados explicaremos al$unos de los movimientos cl/sicos que tienes las series.

1.) Supon$amos que la empresa < = . tuvo las si$uientes estad'sticas de $anancias

representadas en miles de "ol'vares )uertes en el a+o 2>1>. a+o ener 2>1> o miles de "s) 1>> )e"rer o 1>>*? a$ost septiem"r marzo a"ril ma(o &unio &ulio o e 1>>* 1>1* 1>1* 1>>*@ A 1 B 1>2 1>2*? 1>2*B octu"r e 1>2*A

diciem"r noviem"re e 1>2*C 1>3

Esto se representar'a $r/)icamente en una ta"la de serie de tiempo de la si$uiente manera. La l'nea punteada que se o"serva se denomina l'nea tendencial8 los datos muestran ciertas variaciones* est/n por encima ( por de"a&o de la recta de tendencia* la tendencia secular es ascendente. !s' que podemos decir que estos datos nos muestran una tendencia secular o simplemente tendencia* pues estas se de)inen como las variaciones continuas de la varia"le de modo uni)orme ( suave* por encima o por de"a&o* que se o"servan en el lar$o plazo durante un per'odo de lon$itud prolon$ada. Depresentan el comportamiento predominante o direccin $eneral de la serie de tiempo como ascendente o descendente. La $r/)ica de la tendencia suele ser una curva suave ( aun una l'nea recta que muestra la tendencia de las variaciones. E&emplos de tendencia secular son las ventas* exportaciones* produccin ( el empleo.

a+o 2>1> miles "s) de

ener o

)e"rer o

ma( marzo a"ril o

&uni o

septiem"r &ulio a$osto e

octu"r e

1>

1>*?

B*B

1>*1 B*@

1?

1>

B*A

B*@

1>

d i c i e m " r noviem"re e 1 E * 1>*2 B

2.) En ese mismo a+o la empresa < = . o"tuvo los si$uientes $astos representados en

miles de "ol'vares )uertes.

Fr/)icamente estos $astos estar'an representados de la si$uiente manera.

En este caso se puede notar que %u"o un disparo de los $astos en los meses C 5&unio6 ( 12 5diciem"re6* esto es de"ido a que a mitad de a+o se de"en pa$ar a $ran parte de los tra"a&adores sus "onos vacacionales* ( a )inal de a+o se de"en pa$ar a los empleados* las utilidades o a$uinaldos. Este comportamiento en los datos podr'a incluirse en los movimientos estacionales* pues estos est/n de)inidos como Gun movimiento peridico que se producen en )orma similar cada a+o por la misma #poca* en correlacin con los meses o con las estaciones del a+o ( aun con determinadas )ec%as. Si los sucesos no se repiten anualmente* los datos de"en recolectarse trimestral* mensual o incluso semanalmenteH.
.) !%ora determinemos la cantidad de materia prima que la empresa < = . adquiri

en el a+o 2>1>* representado en miles "ol'vares )uertes. d i c i e m " r e 3 >

a+o 2>1> miles de "s) 3>

ener o

)e"rer o 2?

marz o 31

ma( a"ril o 2?*@ 31*B

a$ost &unio &ulio o 2C*B 33 2@*1

noviem"r septiem"re octu"re e 3E*1 2B*2 3E*B

Esto $r/)icamente se representar'a as':

! este comportamiento en los datos o"tenidos de los in$resos de materia prima en la empresa < = . podemos decir que pertenece a los movimientos cclicos pues estos son aquellas variaciones %acia arri"a ( %acia a"a&o de la tendencia que se presentan cada cierto n-mero de intervalos* en )orma peridica de manera ondular a modo de oscilaciones m/s o menos re$ulares durante un per'odo relativamente prolon$ado* que por lo $eneral a"arca tres o m/s a+os de duracin.

!.)

a+o 2>1> miles de "s) EC

asi para )inalizar tenemos la cantidad de mercanc'a que exporto la empresa < = . en ese mismo a+o representados en miles de "ol'vares )uertes. )e"rer a$ost septie octu"r novie dicie enero o marzo a"ril ma(o &unio &ulio o m"re e m"re m"re 3? E@ A2*? 3?*? ?>*3 ?1*@ A>*2 ?>*? 1>*? ?E*E C>*2

Estos datos se representan $r/)icamente asi: Estos datos nos muestran que las exportaciones tuvieron muc%os alti"a&os en el transcurso del a+o* de"ido a di)erentes situaciones comerciales8 podr'amos decir que es una serie de tiempo irregulares (a que estas se de)inen como las variaciones producidas por sucesos de ocurrencia imprevisi"le o accidental que producen movimientos sin un patrn discerni"le8 as' por e&emplo* las exportaciones de una empresa pueden ser a)ectadas por sucesos inusuales no previsi"les.

Ahora pasemos a hablar de los modelos de series de tiempo . Estos son expresiones matem/ticas de relacin entre los movimientos de tendencia secular 5I6* movimientos c'clicos 5 6* movimientos estacionales 5E6 ( movimientos irre$ulares 5J6 que $eneran la varia"le 0. Ka( dos modelos para la de)inicin de 0* los cuales son: modelo multiplicativo En el que 0 queda de)inida por el producto de las variaciones. 0 L IM MEMJ modelo aditivo En el que 0 queda de)inida por la suma de las variaciones. 0LIN NENJ

En el modelo multiplicativo* las variaciones se expresan en t#rminos relativos o porcentuales de la tendencia* en tanto que en el modelo aditivo las variaciones se expresan como residuos en las mismas unidades ori$inales. El modelo aditivo su)re el supuesto irreal de que los movimientos o componentes son independientes uno de otro* al$o que di)'cilmente se da en el caso de la vida real. El modelo multiplicativo supone que los movimientos o componentes interact-an entre s' ( no se mueven independientemente* por lo que este modelo es m/s utilizado que el aditivo. Sin em"ar$o* el criterio )undamental que se de"e se$uir en el caso de una situacin dada es emplear el modelo que me&or se a&uste a los datos.

Mtodos de suavizamiento y pronstico Estos m#todos eliminan las )luctuaciones aleatorias de la serie de tiempo* proporcionando datos menos distorsionados del comportamiento real de misma. Mtodo de los promedios mviles El movimiento medio de orden N de una serie de valores 0 1* 02* 03*... 0n se de)ine por la sucesin de valores correspondientes a las medias aritm#ticas:

or ejemplo: Dados los valores E* C* @* 1>* 12 tendr'amos para el movimiento medio de orden !

O sea los valores ?8 A8 B8 11

ara el movimiento medio de orden " se tiene la serie

O sea los valores C8 @8 1> ara el movimiento de orden #

O sea los valores A* 12

Ejemplo prctico$

Los si$uientes son datos de las ventas de la empresa < = . durante los -ltimos 3 a+os tomados en per'odos de trimestres: Irimestre ,en tas 1 2 3 E ? C A @ B 1> 11 12 12 1C 2> 3E 23 1B 2> 3? 11 1B 2E 3C

El c/lculo de los promedios mviles de orden 3 ser'an los que se presenta en la si$uiente ta"la la cual se calcul utilizando la )rmula para el movimiento medio de orden 3:

Irimestre ,entas

:ronstico 5:romedios mviles6

1 2 3 E ? C A @ B 1> 11 12

12 1C 2> 3E 23 1B 2> 3? 11 1B 2E 3C 512N1CN2>6O3 L 1C*>> 51CN2>N3E6O3 L 23*33 52>N3EN236O3 L 2?*CA 53EN23N1B6O3 L 2?*33 523N1BN2>6O3 L 2>*CA 51BN2>N3?6O3 L 2E*CA 52>N3?N116O3 L 22*>> 53?N11N1B6O3 L 21*CA 511N1BN2E6O3 L 1@*>> 51BN2EN3C6O3 L 2C*33

La l'nea puntuada muestra los promedios mviles o"tenidos en las operaciones antes realizadas.

:ara concluir solo queda decir que las series de tiempo son mu( -tiles para llevar en orden las acciones de la empresa* que ventas* $astos produccin entre otras actividades. Estos nos a(udara a tener un me&or control en las operaciones de la misma ( a su vez nos dar/ estimados de cmo ser/n las cosas en tiempos )uturos ( as' poder prepararnos para cualquier situacin di)'cil que se pueda presentar en la administracin de nuestra or$anizacin.