Instituto Paraguayo de Investigaciones Econmicas Eligio Ayala 844 casi Tacuary Telfono 441-320 Celular (0971) 329-061 E-mail:

emiliortiz1@hotmail.com

CURSO-TALLER DE RIESGO OPERACIONAL Y VALOR EN RIESGO OPERACIONAL

OBJETIVOS:
Este Curso-Taller ofrece una introduccin a los distintos conceptos de riesgos operacionales y su tratamiento en el mbito del Comit de Basilea as como una introduccin a la estadstica, incluyendo el Valor en Riesgo Operacional (OperVaR). Se explica en detalle el clculo de Valor en Riesgo Operacional (OperVaR) de las distintos lneas de negocio y los diferentes tipos de riesgos. Se estudiar en particular el modelo de distribucin de prdidas agregadas. En los ltimos aos, la industria bancaria ha sufrido importantes prdidas por fallos operacionales. Consciente de ello, el Comit de Basilea public en 2004, un Nuevo Acuerdo de Capital en el que insta a las entidades financieras a medir, controlar y gestionar su riesgo operacional. En este contexto, el concepto de Valor en Riesgo se convierte en un elemento crucial para la medicin del riesgo operacional y, por ende, para el clculo del capital econmico (CaR). Entender el concepto de Valor en Riesgo Operacional (OperVaR). Riesgo operacional en las diferentes lneas de negocios. Diferentes tipos de riesgos: frecuencia y severidad. Entender la aplicacin de varias tcnicas analticas con estudio de casos de la vida real y en el mbito de las normas del Comit de Basilea de 2004. Entender como el riesgo operacional puede ser regulado. Utilizar el modelo de distribucin de prdidas agregadas como mtodo para el clculo del OperVaR. Comprender la estrategia de la supervisin del riesgo operacional en bancos por parte del Comit de Basilea.

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Entender y aplicar el Reglamento para la Gestin del Riesgo Operacional del Banco Central del Paraguay, Resolucin N 4, Acta N 67, del 27 de diciembre de 2012.

Cmo aplicar esta Resolucin?

DIRIGIDO A:
Funcionarios y personal directivo de Bancos y Financieras. Los administradores y gerentes de riesgos, profesionales de las finanzas, auditores, supervisores y contralores.

PROGRAMA DEL CURSO-TALLER RIESGO OPERACIONAL Y VALOR EN RIESGO OPERACIONAL

Leccin 1. El marco terico.

Los temas cubiertos incluyen: Examinar varias medidas estadsticas como, las medidas de tendencia central y medidas de dispersin. Entender la relacin estadstica entre la desviacin estndar y los intervalos de confianza para las distribuciones normales. Entender la correlacin, volatilidad y los mtodos para calcularlas. La medicin del riesgo operacional: a) el mtodo del indicador bsico; 2) el mtodo estndar; y 3) las metodologas de medicin avanzada.

Leccin 2. Valor en Riesgo.

Los temas cubiertos incluyen:

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Entender el concepto de Valor en Riesgo (VaR). Examinar las diversas metodologas de estimacin de VaR. Simulacin Histrica. Simulacin Monte Carlo. Mtodo de Varianza-Covarianza.

Comparar las fortalezas y las limitaciones del VaR. Las metodologas avanzadas de medicin del riesgo operacional: a) modelo de medicin interna; 2) modelo de distribucin de prdidas y 3) cuadros de mando.

Leccin 3. Las Prdidas Operacionales y el Valor en Riesgo.

Los temas cubiertos incluyen: La prdida operacional. Prdidas esperadas y no esperadas. Severidad y frecuencia.

Leccin 4. Aplicacin de Tcnicas Analticas.

Los temas cubiertos incluyen: Entender la aplicacin de varias tcnicas analticas con estudio de casos de la vida real. El modelo de distribucin de prdidas (LDA). El Valor en Riesgo Operacional (OpVaR). Ajuste de la distribucin de frecuencia. Ajuste de la distribucin de severidad. El efecto de la diversificacin. Una aproximacin al CaR por simulacin de Montecarlo. Anlisis de sensibilidad del CaR. Funciones de distribucin propuestas para modelar la frecuencia.

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Funciones de distribucin propuestas para modelar la severidad.

Leccin 5. Asuntos Regulatorios.

Los temas cubiertos incluyen: Entender como el riesgo operacional puede ser administrado y regulado. Identificar el propsito del Capital Regulatorio. Familiarizarse con los diversos mtodos aplicados para determinar la suficiencia de capital. Entender el marco normativo del riesgo operacional en el Paraguay y aplicarlo a un banco y a una entidad financiera.

Leccin 6. Ejercicio de recopilacin de prdidas operacionales.

Los temas cubiertos incluyen: Tipos de riesgo: fraude interno; fraude externo; prcticas de empleo y seguridad laboral; clientes, productos y prcticas comerciales; daos a activos fsicos; interrupcin de operaciones y fallos de sistemas; ejecucin, entrega y gestin de procesos. Lneas de negocio.

Leccin 7. Mejores prcticas.

Los temas cubiertos incluyen: Los estndares internacionales. Los 10 principios. Criterios de admisin para el uso de los distintos mtodos. Criterios cualitativos. Mitigacin del riesgo. Proceso de recopilacin de eventos.

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Leccin 8. Las regulaciones sobre buenas prcticas en pases latinoamericanos.

Brasil. Chile: aspectos que determinan la buena gestin del riesgo operacional. Colombia. Mxico. Per.

Leccin 9. Taller de Construccin de Caso con su Entidad.

La implementacin de un sistema de un sistema de gestin del riesgo operacional de acuerdo con la reglamentacin de la Superintendencia de Bancos y con las mejores prcticas. Mtodos cualitativos y cuantitativos.

Profesor
Emilio Ramn Ortiz Trepowski. Se anexa CV.

Inicio y Duracin
28 de noviembre de 2013. Duracin estimada dos meses y medio. Jueves y Viernes de 18:00 a 20.30 horas.

Direccin del Curso e Inscripciones

Eligio Ayala 844 casi Tacuary. Telfono 441.320. Email: emiliortiz1@hotmail.com.

Costo del Curso por Participante

USD 1.500 (un mil quinientos dlares americanos) + IVA. Descuentos por grupos institucionales.

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