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Curso-Taller de Riesgo Operacional y VaR Operacional
Curso-Taller de Riesgo Operacional y VaR Operacional
emiliortiz1@hotmail.com
Instituto Paraguayo de Investigaciones Econmicas Eligio Ayala 844 casi Tacuary Telfono 441-320 Celular (0971) 329-061 E-mail: emiliortiz1@hotmail.com
Entender y aplicar el Reglamento para la Gestin del Riesgo Operacional del Banco Central del Paraguay, Resolucin N 4, Acta N 67, del 27 de diciembre de 2012.
DIRIGIDO A:
Profesionales que trabajan en las reas de gestin de bancos, cooperativas, financieras, y compaas de crdito. Los administradores y gerentes de riesgos, profesionales de las finanzas, auditores, supervisores y contralores.
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Examinar las diversas metodologas de estimacin de VaR. Simulacin Histrica. Simulacin Monte Carlo. Mtodo de Varianza-Covarianza.
Comparar las fortalezas y las limitaciones del VaR. Las metodologas avanzadas de medicin del riesgo operacional: a) modelo de medicin interna; 2) modelo de distribucin de prdidas y 3) cuadros de mando.
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Profesor
Emilio Ramn Ortiz Trepowski. Se anexa CV.
Inicio y Duracin
Inicio Jueves 11 de julio de 2013. Duracin 40 horas. Das de clases, jueves y viernes, de 17:30 horas a 19:30 horas.
Instituto Paraguayo de Investigaciones Econmicas Eligio Ayala 844 casi Tacuary Telfono 441-320 Celular (0971) 329-061 E-mail: emiliortiz1@hotmail.com