Escuela Superior Politcnica del Litoral (ESPOL) Facultad de Ingeniera en Electricidad y Computacin LECCIN # 1 SEGUNDO PARCIAL PROBABILIDADES Y PROCESOS

ESTOCASTICOS Nombre: _____________________________________ Agosto 4 de 2011. Paralelo: _______

Ejercicio 1 (30 %) Sean N(t) un proceso de Poisson con tasa 1, B una variable aleatoria independiente de N(t) tal que P(B=0)=P(B=1)=1/2 y X(t) el proceso dado por X(t) = N(t) + B, t>=0 Calcula: a) E[X(t)] y E[N2(t)]. Nota: Una variable aleatoria con distribucin de Poisson de parmetro u tiene media u y varianza u. b) La autocorrelacin RX(t1,t2), para t2>t1. c) La P(X(t)=0) Ejercicio 2 (30 %) Asuma que se tiene el proceso estocstico definido por X(t)=Ae -t(t-to), donde y to son constantes y A es una variable aleatoria con distribucin uniforme en el intervalo [-k,k]. a) Dibuje tres realizaciones del proceso estocstico b) Es x(t) WSS? Ejercicio 3 (30 %) La entrada de un sistema es un proceso X(t) que es normal y estacionario ( ) con media E(X(t)) = 0 y autocorrelacin ( ) ( ) Determinar: a) E[X(1) X(0)] b) Var(X(t)) c) Cov[X(2) X(1)] d) P[X(2) X(1) 1] Ejercicio 4 (10 %) Sea X(t)=at donde a est uniformemente distribuida entre 1 y 2. Determine la fdp del proceso ( ) ( ( )).

ING. EFRN HERRERA MUENTES, MSc.