ADJUNTO 3

Carrera: Licenciatura en Economa Materia: Econometra I

Programa ao 2007. Turno: Noche.

Direccin de Economa. Facultad de Ciencias Econmicas. Universidad del Salvador.

Staff Docente: Titular de Ctedra: Dra. Juana Z. Brufman Profesor Adjunto: Dra. Cintia Martnez. 1. Encuadre General: Objetivo: Impartir a los estudiantes de las carreras de Economa y Actuario, una slida preparacin en el area de la formulacin y estimacin de Modelos Economtricos Uniecuacionales. Importancia de la materia: La utilizacin creciente de Modelos como instrumentos de anlisis y contrastacin de teoras econmicas, muestra la relevancia de una formacin rigurosa en esta materia. La complejidad de los fenmenos socio-econmicos actuales exige del futuro profesional de Ciencias Econmicas habilidades para captar, sintetizar e interpretar regularidades empricas de las variables de la economa, de modo de contar con criterios objetivos para la toma de decisiones en diversos mbitos de su actuacin profesional. Requisitos mnimos para su estudio: Se requiere haber logrado conocimientos slidos en las asignaturas previas del area Matemtica, en particular, Matemtica para Economistas , Estadstica I y Estadstica II. Evaluacin: Un parcial + Recuperatorio + Final obligatorio. La calificacin final surgir de una escala de 1 a 10, en la cual ser condicin necesaria aprobar previamente la cursada, donde: 0-3 significar que el alumno ha reprobado la materia y deber recursar la materia. 4 a 10 significar que el alumno deber rendir un examen final. En el parcial y en el recuperatorio se toman los temas dictados en clase; y en el final, el programa vigente. Fechas: o Parcial: Tercera Semana de Mayo o Recuparatorio: Segunda Semana de Junio o Final: A Determinar por las Autoridades de la Facultad Programa para Finales. El final tendr como referencia la ltima versin del presente programa, aprobado por la Direccin de Economa de la Facultad y el Titular de Ctedra, y que estar a disposicin del alumno en Secretara.

2. Programa Analtico: Contenidos: Introduccin Objetivos de la Econometra. Breve historia de su evolucin metodolgica. Concepto de Modelo Economtrico. Elementos constitutivos. Unidad I El modelo clsico de regresin El Modelo Clsico de Regresin : Especificacin. Supuestos de Gauss-Markov. Estimacin por Mnimos Cuadrados Clsicos (MCC). Propiedades de los Estimadores. Evaluacin de Resultados. Prediccin. Restricciones Lineales entre coeficientes del modelo.DiferentesTests. Cambio Estructural : Test de Chow. Modelo de Regresin con Variables Ficticias. Bibliografa obligatoria Gujarati, D.N (2004): Captulos 1 a 9 Novales, A.(1993): Captulos 3 y 4 Wooldridge, J.M. (2006): Captulos 1-4 Bibliografa ampliatoria Johnston, J. y J. Di Nardo (1997 Kmenta, J. (1977) Maddala, G.S. (1996) Unidad II : El Modelo de Regresin Generalizado. El Mtodo de Mnimos Cuadrados Generalizados (MCG). Heteroscedasticidad. Principales Tests. Estimacin. Autocorrelacin. Causas .Tests de Autocorrelacin. Estimacin y prediccin. Bibliografa obligatoria Gujarati, D.N (2004): Captulos 11 y 12 Novales, A.(1993): Captulos 6 y 7 Wooldridge, J.M. (2006): Captulos 6-8 Bibliografa ampliatoria Johnston, J. y J. Di Nardo (1997 Maddala, G.S. (1996

Unidad III : Otros Problemas en el Modelo de Regresin Uniecuacional. Multicolinealidad: principales causas y efectos sobre la calidad de las estimaciones. Estimacin ante la presencia de multicolinealidad. Errores de Especificacin: Omisin de Regresores Relevantes. Inclusin de Regresores no relevantes. Anlisis de las propiedades de los estimadores. Modelo Lineal con Regresores Estocsticos. Modelos con Rezagos Distribudos. El Modelo de Expectativas Adaptativas. El Modelo de Ajustes Parciales. Estimacin. Bibliografa obligatoria Gujarati, D.N (2004): Catulos 10, 13 a 17 Novales, A.(1993): Captulo 10 Wooldridge, J.M. (2006): Captulos 9 y 18 Bibliografa ampliatoria Johnston, J. y J. Di Nardo (1997) Maddala, G.S. (1996): Bibliografa General: Obligatoria: Bibliografa obligatoria Gujarati, D.N (2004): Econometra. 4 Edicin. McGraw Hill Interamericana.Mxico. Novales, A.(1993): Econometra. 2 Edicin. Mc Graw Hill Interamericana de Espaa. Madrid Wooldridge, J.M. (2006): Introduccin a la Econometra. Un enfoque moderno. 2 Edicin.Thomson- Paraninfo.Madrid. Bibliografa ampliatoria Johnston, J. y J. Di Nardo: Econometric Models. 4 Edicin. Mc Graw Hill. New York, 1997. Kmenta, J. (1977): Elementos de Econometra. Vicens Vives. Barcelona. Maddala, G.S. (1996): Introduccin a la Econometra. 2 Edicin. Prentice Hall Hispanoamericana. Mxico.