UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA

GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

Facultad Ciencias Económicas y Sociales
Investigación de operaciones

COMPROBACION 5:
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD y Dual (10%)
Profesor Marcano, Isabella V30298264
Ing. Guevara Ricardo Meneses, Luidiagny V28031455

Ciudad Guayana, Abril del 2023

 Definición y solución del problema Dual.
Optima.

•  El problema dual es una programación lineal definida en forma directa y

sistemática a partir del modelo original (o primal) de programación lineal. Los
dos problemas están relacionados en forma tan estrecha que la resolución óptima
de un problema produce en forma automática la resolución óptima del otro.
 Definición y solución del problema Dual.
Optima.

• Un problema dual se formula de un problema primal de la

siguiente forma: 
• Si el primal es un problema de maximización su dual será un
problema de minimización y viceversa.
 Definición y solución del problema Dual.
Optima.
Los coeficientes de la función objetivo del problema primal se
convierten en los coeficientes del vector de la disponibilidad en
el problema dual.
Los coeficientes del vector de disponibilidad del problema Cada restricción en un problema
original se convierten en los coeficientes de la función objetivo corresponde a una variable en el
(vector de costo o precio) en el problema dual. otro problema. Si el primal tiene
m restricciones y n variables, el
Los coeficientes de las restricciones en el problema primal, será la dual tendrá n restricciones y m
matriz de los coeficientes tecnológicos en el dual. variables. Así, las variables Xn
del primal se convierte en
Los signos de desigualdad del  problema dual son contrarios a nuevas variables Ym en el dual.
los del primal.
Definición y solución del problema Dual.
Optima.
 Relación entre los valores objetivos primal y
Dual.

• El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden

s x r, entonces Dt es de orden r x s. Además las variables del primal y el dual
son diferentes, ya que X será un vector de r-componentes mientras que el
vector Y tendrá s-componentes.
• Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema
primal forman los coeficientes de la función objetivo del dual.
• Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos
independientes de las restricciones del dual.
Relación entre los valores objetivos primal y
Dual.

• Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de

optimización en términos de mínimo o máximo.
• A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y
análogamente a cada restricción del dual le corresponde una variable del
primal.
• Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal.
 Análisis de sensibilidad o post-optimo
El Análisis de Sensibilidad se utiliza para examinar los efectos de cambios en tres áreas diferenciadas del problema:

Los coeficientes tecnológicos (aquellos coeficientes que afectan

a las variables de las restricciones, situados a la izquierda de la Los recursos disponibles (los
desigualdad). Los cambios en estos coeficientes provocarán términos independientes de cada
cambios sustanciales en la forma de la región factible. restricción, situados a la derecha de
Gráficamente (en el caso de 2 variables) lo que varía es la la desigualdad). Intuitivamente
pendiente de las rectas que representan las restricciones. (para 2 variables), los cambios en el
RHS suponen desplazamientos
paralelos de las rectas asociadas a
las restricciones, lo cual hará variar
Los coeficientes de la función objetivo (coeficientes objetivo).
la forma de la región factible y, con
Los cambios en los coeficientes objetivos NO afectan la forma
ello, a la solución óptima.
de la región factible, por lo que no afectarán a la solución
óptima (aunque sí al valor de la función objetivo).
 Cambios que afectan la optimidad, y
factibilidad
1. Cambios en la disponibilidad de recursos (o segundo miembro de las
restricciones)

2. Adición de nuevas restricciones. Consideraremos cada caso en forma

individual.
 Programación lineal paramétrica

Se refiere al estudio sistemático de los cambios en la solución

óptima cuando cambia el valor de muchos parámetros al mismo La técnica algorítmica para
tiempo, dentro de un intervalo. programación lineal paramétrica
es una extensión natural del
análisis de sensibilidad, por lo que
Proporciona una extensión muy útil al análisis de sensibilidad también está basada en el método
simplex.

• El propósito del estudio es determinar el trueque más

apropiado entre dos factores básicos como costos y beneficios
 Cambios en los Coeficientes de Función
objetivo y de las restricciones
• Pueden provocar la perdida de la optimalidad primal
• Coeficiente de una variable no básica: solo afecta al coste reducido de la variable
cuyo coeficiente se ha cambiado.