MANUAL DE USO

DE EVIEWS
ECOMETRIA 1– MODELO
CLASICO

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ENTREGA 3
•ANALISIS DE ESPECIFICACION
•ESPECIFICACION FUNCIONAL : Test M. W. D.
•ESCOGENCIA DE REGRESORES: Test Reset
de mala especificacion

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 TEST MWD
a. Ya teniendo las hipótesis planteadas, estime el modelo
lineal (paso 7)
b. Posteriormente genere estimación de la variable:
1. Para esto genere los errores lineales

Por el menú PROCS, busque “generate series”

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b. Posteriormente genere estimación de la variable:
2. En la generación de una serie, recuerde:

Posteriormente del igual escriba

el argumento matemático que
Antes del igual escriba configura la serie
el rotulo de la serie o
variable a generar

El igual debe siempre estar

presente 4
 b. Posteriormente genere estimación de la variable:
3. Como en el ejemplo, genere los errores que
temporalmente están guardados en RESID, en este caso
guárdelos en “E”.
4. Para la variable estimada, partiendo del supuesto
del valor estimado, genere con el mismo procedimiento
anterior de generar series. Nuestro caso: YE=Y-E

c. Estime el modelo Logarítmico (paso 7)

1. Recuerde que debe generar todas las variables
del modelo logarítmico, tanto la dependiente como las
independientes.
2. Ej: para la dependiente, nuestro caso: LnY=Log(Y)
el argumento para una serie logarítmica es Log(Variable)

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c. Estime el modelo Logarítmico (paso 7)
3. Puede ya realizar el paso 7
4. Como el modelo lineal genere los errores
logarítmicos. Nuestro caso ELOG=RESID.
5. Para la variable estimada, partiendo del supuesto
del valor estimado, genere con el mismo
procedimiento anterior de generar series. Nuestro
caso: LnYE=LnY-ELOG

d. Generación de las variables auxiliares:

1. Para el constaste del modelo lineal, genere Z1,
Nuestro caso Z1=log(YE)-LnYE
2. Para el constaste del modelo logaritmico, genere
Z2, Nuestro caso Z2=Exp(LnYE)-YE. El argumento
de antilogaritmito es EXP
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e. Contraste de hipótesis:
1. Estime el modelo lineal adicionando como
explicativo a Z1. Si es significativo rechazo linealidad
2. Estime el modelo logarítmico adicionando como
explicativo a Z2. Si es significativo rechazo modelo
logarítmico

Modelo lineal Modelo logarítmico

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Verifique significancía a las variables
Test de Mala Especificación de RESET
1. En el menú de la ecuación hacer click en “View”
2. Click Stability Diagnostics
3. Click Ramsey Reset test

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Al salir la ventana del test reset se escribe “1”, si los
errores de comportan de una forma cuadrática y “2” si
se comportan de una forma cíclica

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Analizamos la parte superior de la información
suministrada, ya que la inferior es el modelo auxiliar

F calculado del test

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