UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA

TAREA ENCARGADA-
VARIABLE
BIDIMENSIONAL
Integrantes:
 Montero Andrade Aaron
 Paredes Romero Marco
 Sernaqué Rojas Oriana
 Talledo More Grecia
 Távara Vílchez Rogger
 Valdez Sernaqué Ariana
Ventura Ato Paul
 1
Sea el experimento aleatorio : “Lanzar 3 veces una moneda”. Sea “X” v.a. N° de caras
en las tres monedas , e “Y” v.a. Diferencia entre el número de caras y el número de
sellos. Hallar:

Ω = {ccc, ccs, scc, css, scs, ssc, csc, sss} = 8 x\y 1 3

0 0 1/8
X= 0, 1, 2, 3 y= 1, 3
1 3/8 0
a) La distribución de probabilidad conjunta de (X,Y) 2 3/8 0
3 0 1/8

b) La esperanza y desviación estándar de las distribuciones marginales : X é Y

 • Esperanza:

E(x) = µx =  3 = 0() + 1() + 2() + 3 () = =

∑ 𝑥 𝑃(𝑥)
𝑥=0
3
E(y) = µy =   𝑦 𝑃( 𝑦) = 1() + 3() = =
∑
𝑦=1
  • Varianza:
3
V(x) = =  
∑ 𝑥2 𝑃(𝑥)− 𝜇=2𝑥 ) + ) + ) + ) - = - = =
𝑥=0
= 0.866

V(y) = = =)+)- = - = =
3
 
∑ 𝑦 2=𝑃 0.866
( 𝑦)− 𝜇2𝑦
𝑦=1

c) La covarianza y coeficiente de correlación

 • Covarianza •  Coeficiente de correlación

Cov ( x, y) = E (xy) - µx µy =
= - ()( ) = 0 =
=0
 E (xy) = µxy =
=0(1)(0) + 0(3)() + 1(1)() +1(3)(0) + 2(1)() +
2(0)(0)+3(1)(0) + 3(3)() = =
d) Las variables “X” é “Y” son o no son in dependientes. ?. ¿ Por qué ?

 
P(x=0,y=1) =0 P(x=1,y=1) =
P(x=0).P(y=1) = ₓ = P(x=1)P(y=1) = ₓ =

 Por lo tanto, X e Y no son independientes

x x/y=3
0 =
e) La distribución condicional de X a Y=3
11 =0

 P( x, y=3) = 2
2 =0

3 =
3
1
1
f) La distribución condicional de Y a X=2. y y/x=2
1 =
 P( y, x=2) =
33 =
1
1
 g) Las probabilidades :

 • P(x≤1,y›0) =  • P(x≥2) = P(2)+P(3)

=P(0,1)+P(0,3)+P(1,1)+P(1,3) = + = = = 0.5
= 0 + + + 0 = = = 0.5
• P(y‹1) =

2
Sea (X,Y) los paquetes diarios que venden dos operadores de viajes cuya distribución
de probabilidad conjunta es :

x\y 0 1 2
0 0.15 0.15 0.10
1 0.05 0.20 0.05
2 0.10 0.05 0.15

Hallar la media y desviación estándar de las variables : X, Y ; X+Y ; X −Y

  • Media:
2
   • Covarianza
E(x) = µx = ∑ 𝑥 𝑃(𝑥) = 0(0.4) + 1(0.3) + 2(0.3) = 0.9 Cov ( xy) = E (xy) - µx µy
𝑥=0
2 = 1 - (0.9)(1) = 0.1
 
E(y) = µy = ∑ 𝑦 𝑃( 𝑦) = 0(0.3) + 1(0.4) + 2(0.3) = 1  E (xy) = µxy =
𝑦=0
= 0.20 + 0.1 + 0.1 +
E(x+y) = µx+y = µx + µy = 0.9 + 1 = 1.9 0.6=1
E(x-y) = µx-y = µx - µy = 0.9 – 1 =
•  Desviación estándar:
2
  2 2
V(x) = = ∑ 𝑥 𝑃(𝑥)− 𝜇
= 𝑥) + ) + ) - = 1.5 - 0.81= 0.69
𝑥=0

= 0.8307
2
V(y) = =  
∑ 𝑦 2 𝑃( 𝑦)− =𝜇2𝑦) + ) + ) - = 1.6 -1 = 0.6
𝑦=0
= 0.7746
V(x+y) ==Var(x) + Var(y) + 2Cov(xy) = 0.69 + 0.6 + 2(0.1) = 1.49
= = 1.22
V(x-y) ==Var(x) + Var(y) – 2Cov(xy) = 0.69 + 0.6 – 2(0.1) = 1.09
= = 1.04
 3
La variable (X,Y) es una variable aleatoria bidimensional con función de probabilidad

x\y -1 1
1 1/6 1/3
2 1/12 ¼
3 1/12 1/12

a) Las variables X e Y son o no son independientes ¿?

 
P(x=1,y=1) = P(x=2,y=-1) =
P(x=1).P(y=1) = ₓ = P(x=1)P(y=1) = ₓ =

 Por lo tanto, X e Y no son independientes

b) Hallar las medias y desviaciones estándares de X e Y
 • Esperanza:
3
 
E(x) = µx = ∑ 𝑥 𝑃(𝑥) = 1() + 2() + 3 () = =
𝑥=1

E(y) = µy =   1 = -1() + 1() = =

∑ 𝑦 𝑃( 𝑦)
𝑦=−1

 • Desviación estándar:
3
 
V(x) = = ∑ 𝑥 2 𝑃 (𝑥)− 𝜇=2𝑥 ) + ) + ) - = - =
𝑥=1 = 0.745

V(y) = = =)+)- =1- =

1
  = 0.943
∑ 𝑦 2 𝑃( 𝑦)− 𝜇 𝑦 2

𝑦=−1

c) Hallar las probabilidades :

 • P(x≤2,y›0) = + =  • P(x≤2,y‹0) = + = =
 d) Hallar la covarianza de X e Y e) Hallar el coeficiente de correlación
 
Cov ( x, y) = E (xy) - µx µy   =
= - ()( ) = - = -0.0556 =
= - = -0.79
 E (xy) = µxy =
=1(-1)() + 1(1)() +2(-1)() + 2(1)() + 3(-1)() + 3(1)()
==

4
La variable (X,Y) es una variable aleatoria bidimensional con función de probabilidad:
  P(x,y) =

x\y 1 2 P(x) x\y 1 2 P(x)

a) Hallar el valor de c
0 3c 6c 9c 0 3/47 6/47 9/47
  47c=1
1 5c 8c 13c 1 5/47 8/47 13/74
C=
2 11c 14c 25c 2 11/47 14/47 25/47
P(y) 19c 28c 47c P(y) 19/47 28/47 1
 x P(x)
0 9/47
b) La función de probabilidad marginal de X 1 13/47
2 25/47
1

c) Las probabilidades :
 • P(x=2) = p(x=2,y=1) + p(x=2,y=2)  • P(x=3) =
= + = • P(x=1,y=2) =
• P(x=2,y=1) =

d) La función de probabilidad condicional de Y cuando X=0

y y/x=0
1 =
 P( y, x=0) =
2
2 =
1
1
 e) Las variables X e Y son o no son independientes ¿.?
 
P(x=1,y=1) = P(x=2,y=2) =
P(x=1).P(y=1) = ₓ = P(x=2)P(y=2) = ₓ =

 Por lo tanto, X e Y no son independientes

5
La variable (X,Y) es una variable aleatoria bidimensional con función de densidad:
P(x,y)
  =

a) Hallar el valor de K para la cual x\y 1 2 P(x) x\y 1 2 P(x)

p(x,y) es función de probabilidad
1 2/k 3/k 5/k 1 2/21 3/21 5/21
21/k=1 2 3/k 4/k 7/k 2 3/21 4/21 7/21
k= 21
3 4/k 5/k 9/k 3 4/21 5/21 9/21
P(y) 9/k 12/k 21/k P(y) 9/21 12/21 1
b) Calcular la función de distribución
 3 2
𝑥+ 𝑦
P(x,y)
  = f(x,y)=P(X ≤ x; Y ≤ y) = ∑ ∑ 21
𝑥=1 𝑦=1

x 1 2 P(x) x y 1 2
y
1 2/21 5/21
1 2/21 3/21 5/21
2 3/21 4/21 7/21 2 5/21 12/21

3 4/21 5/21 9/21 3 9/21 21/21

c) Calcular la función de y condicionada a x, demostrando que es un a función de cuantía

 P(y,x) = P(1,1)+P(1,2)+P(1,3)+P(2,1)+P(2,2)+P(2,3)  Por lo tanto cumple que es

= + + + ++ = 1 una función de cuantía (k=1)

d) La esperanza y desviación estándar de las distribuciones marginales : X é Y

 • Esperanza:
3
 
E(x) = µx = ∑ 𝑥 𝑃(𝑥) = 1() + 2() + 3 () =
𝑥=1
2
E(y) = µy =   = 1() + 2() = =
∑ 𝑦 𝑃( 𝑦)
𝑦=1
  • Desviación estándar:
3
 
V(x) = = ∑ 𝑥 2 𝑃 (𝑥)− 𝜇=2𝑥 ) + ) + ) - = - = = 0.6304
𝑥=1

= 0.79398
2
V(y) = =   2 =2 ) + ) - = - = = 0.2449
∑ 𝑦 𝑃 ( 𝑦)− 𝜇 𝑦
𝑦=1
= 0.49488

e) La covarianza y coeficiente de correlación

 • Covarianza  • Coeficiente de correlación

Cov ( x, y) = E (xy) - µx µy =
= - ()( ) = -0.0136 =
= -0.0346
 E (xy) = µxy =
=1(1)() +1(2)() + 2(1)() + 2(2)()+3(1)() + 3(2)()
==
 f) Las variables “X” é “Y” son o no son in dependientes. ?. ¿ Por
qué ?
 P(x=2,y=1) = = P(x=3,y=2) =
P(x=2).P(y=1) = ₓ = P(x=3)P(y=2) = ₓ =

 Por lo tanto, X e Y no son independientes

x P(x) y P(y)
g) La distribución marginales 1 5/21 0 9/21
2 7/21 1 12/21
3 9/21 1
1

h) La distribución condicionales
x x/y=1 x x/y=2  P( y, x=x) =
 P( x, y=y) =
1 = 1 =
y y/x=1 y y/x=2 y y/x=3
2
2 = 2
2 = 1 = 1 = 1 =
33 = 33 = 2 = 2 = 2 =
2 2 2
1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
 i) Hallar las probabilidades :

•  P(x=2) = p(x=2,y=1) + p(x=2,y=2)  • P(x=3) = p(x=3,y=1) + p(x=3,y=2)

= + = = + =
• P(x=2,y=1) = • P(x=1,y=2) =

6
Se extraen al azar, sin reemplazo, 2 cartas de un naipe de 52 cartas. Sea “X”, N° de ases; “Y”, N°
de espadas. Hallar, la función de probabilidad conjunta, marginales ; P(X › Y):

a) Función de probabilidad conjunta

x\y 0 1 2
4 13 35 0 0.4487 0.3431 0.0588
 
𝑃 ( 𝑥 , 𝑦 )=
(
𝑥 )( )
𝑦 ( 2− ( 𝑥+ 𝑦) ) 1 0.1056 0.0392 0
52
( 2) 2 0.0045 0 0
b) La distribución marginales
x P(x) y P(y)
0 0.8506 0 0.5588
1 0.1448 1 0.3823
2 0.0045 2 0.0588
0.9999 0.9999

c) P(X › Y):

x\y 0 1 2
0 0.4487 0.3431 0.0588 P(X>Y)=P(1>0)+P(2>0)+P(2>1)
1 0.1056 0.0392 0  𝑃 ( 𝑥> 𝑦 ) =0.1056+0.0045+0=0.1101
2 0.0045 0 0
 7
La variable aleatoria bidimensional (X,Y) tiene como función de cuantía : (ver video )
x\y 1 2 3
P(x,y)
  = 1 1/36 2/36 3/36
2 2/36 4/36 6/36
x P(x) 3 3/36 6/36 9/36
1 6/36
a) La función marginal de X:
2 12/36
3 18/36
1
x x/y=1 x x/y=2 x x/y=3
b) La función condicional de X dado Y: 1 = 1 = 1 =
2 = 2 = 2 =
2 2 2
 P(X,Y=y) = 3 = 3 = 3 =
3 1 3 1 3 1

1 1 1
c) Las variables X é Y son o no son independientes, ¿ Por qué?.

 
P(x=1,y=1) = P(x=3,y=2) =
P(x=1).P(y=1) = ₓ = P(x=3)P(y=2) = ₓ =

 Por lo tanto, X e Y si son independientes

d) Calcular la función de distribución

 3 3
𝑥𝑦
P(x,y) =
  f(x,y) = P(X ≤ x; Y ≤ y) = ∑ ∑ 36
𝑥=1 𝑦=1

x y 1 2 3
x\y 1 2 3
1 1/36 3/36 6/36
1 1/36 2/36 3/36
2 9/36 12/36 18/36
2 2/36 4/36 6/36
3 21/36 27/36 36/36
3 3/36 6/36 9/36
e) Calcular la función de y condicionada a x, demostrando que es un a función de cuantía

 P(y,x) =P(1,1)+P(1,2)+P(1,3)+P(2,1)+P(2,2)+P(2,3)+P(3,1)+P(3,2)+P(3,3)
= + + + ++ + + +=1

 Por lo tanto cumple que es una función de cuantía (k=1)

f) La esperanza y desviación estándar de las distribuciones marginales : X é Y
 • Esperanza:
3
E(x) = µx =   𝑥 𝑃(𝑥) = 1() + 2() + 3 () =
∑
𝑥=1
3
E(y) = µy =   = 1() + 2() + 3 () =
∑ 𝑦 𝑃( 𝑦)
𝑦=1
 • Desviación estándar:
3
 
V(x) = = ∑ 𝑥 2 𝑃 (𝑥)− 𝜇=2𝑥 ) + ) + ) - =6- =
𝑥=1
= 0.7454

V(y) = = =)+)+)- =6- =

3
 
∑ 𝑦 2 𝑃=( 𝑦)− 𝜇2
0.7454𝑦
𝑦=1
g) La covarianza y coeficiente de correlación

•  Covarianza •  Coeficiente de correlación

Cov ( x, y) = E (xy) - µx µy =
= - ()( ) = 0 =
 E (xy) = µxy = =0
=1(1)() +1(2)() + 1(3)() + 2(1)() + 2(2)() + 2(3)()
+ 3(1)() + 3(2)() + 3(3)() =

h) Hallar las probabilidades :

 • P(x=2) = p(x=2,y=1) + p(x=2,y=2) + p(x=2,y=3)

= + + =
• P(x=2,y=1) = =

 • P(x=3) = p(x=3,y=1) + p(x=3,y=2) + p(x=3,y=3)

= + + = =
• P(x=1,y=2) = =
 y P(y)
i) La función marginal de y:
1 6/36
2 12/36
3 18/36
1

j) La función condicional de Y dado X:

 P( y, x=x) = y y/x=1 y y/x=2 y y/x=3

1 = 1 = 1 =
2 = 2 = 2 =
2 2 2
3 = 3 = 3 =
3 1 3 1 3 1

1 1 1