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5 Correlaciones Canonicas
5 Correlaciones Canonicas
CORRELACIONES CANÓNICAS
Introducción
Construcción de correlaciones
canónicas
Correlaciones canónicas para
variables estandarizadas
1
Introducción
X 1(1) X 1( 2 )
X (1) y X ( 2) p q,
X (1) X ( 2)
p q
(1)
donde X es siempre la de menor dimensión, se
quiere identificar y cuantificar asociaciones entre
las dos variables.
2
CORRELACIONES CANÓNICAS
Introducción
Procedimiento:
3
CORRELACIONES CANÓNICAS
Introducción
X
(1)
(1)
11 12
X ( 2 ) ; EX ( 2) ; VX .
X EX (2) 21 22 VX (2)
4
CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
Sean
E (U ) E (a ' X (1)
) a' (1)
E (V ) E (b' X ( 2 ) ) b' ( 2 )
5
CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
a ' 12 b
corr (U , V )
a ' 11 a b' 22 b
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CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
Teorema
X 1(1) X 1( 2 )
Sea p q; X ; X con 11 , 22 , 12
(1) (2)
X (1) X ( 2)
p q
Sea de rango completo.
1 / 2
U e '
se obtiene con 1 1 11 X (1)
y V1 f1 ' 221/ 2 X ( 2 )
8
CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
9
CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
221/ 2 21 11
1
12 221/ 2
y f1 , f 2 , , f q los correspondientes autovectores.
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CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
Se verifica que:
V (U i ) V (Vi ) 1 i 1,..., k
Cov (U i ,U j ) 0 i j
Cov (Vi ,V j ) 0 i j
Cov (U i ,V j ) 0 i j
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CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
Teorema
Z1(1) Z1( 2 ) V ( Z (1)
) 11
( 2)
Sea p q; Z (1)
; Z con V ( Z ( 2 ) ) 22
Z (1) Z ( 2)
p q Cov ( Z (1)
, Z ( 2)
) 12
1 / 2
1
y de 22 21 11 12 22 . 1 / 2
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CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
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CORRELACIONES CANÓNICAS
Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
Ejemplo
3 8 2 3 1
(1) 2 11 12 2 5 1 3
( 2)
0 21 22 3 1 6 2
1 1 3 2 7
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