Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Solución Numérica de EDO de primer orden

Solución Numérica
A veces, aun teniendo la garantía de la existencia de la solución
única de un problema con valores iniciales, es muy posible que no
sepamos cómo hallar dicha solución.
Por ejemplo, considerar el problema

Es por ello importante determinar métodos que permitan obtener

aproximaciones de dichas soluciones, que existen, pero son
desconocidas.
Solución Numérica
Consideremos el problema de valor inicial:

(1) y '  f ( x, y ) ; y ( x0 )  y0

Se trata de obtener aproximadamente los valores de la solución,

si existe, en un conjunto de puntos del intervalo [x0 , xT ] , con x0 <
xT .

Observación:
La función f : Ω ⊆ Rm+1 → Rm es suficiente regular para que dicho problema tenga
solución única. Por ejemplo, f y ∂f /∂yi , i = 1, ..., m continuas.
Solución Numérica

En esencia, dado el problema (1), denotemos su solución por:

y(t; t0, y0)
Buscamos cómo aproximar el valor de y(tT; t0, y0) , para un cierto tT > t0
(análogamente se haría para tT < t0).

Los métodos que vamos a estudiar consisten en generar una sucesión

y0 , y1, ... , yn
de manera que yn sea un valor aproximado de y(tT; t0, y0) .

Vamos a ver que hay varias maneras de construir dicha sucesión.

Métodos Numéricos

 Los métodos numéricos para la resolución de las Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias tratan de aproximar la función
solución por una estimación de sus valores en un conjunto
finitos de puntos. Algunos métodos numéricos muy
conocidos son:

 _ Método de Euler
 _ Método de Euler Mejorado
 _ Método de Rünge-Kutta-orden 4
Método de Numéricos
Una forma general de efectuar el calculo de los valores
aproximados de la solución en cada paso, es mediante el uso de
polinomios de Taylor.

Vamos a suponer que la solución de y(t; t0, y0) de (1) es lo

suficientemente diferenciable en un entorno de t0 .

Con t1 en dicho entorno, h = t1−t0 y O(h n) denota una función g(h) para la
cual existe una constante positiva k tal que |g(h)|  k |h n|
Método de Numéricos
Método de Numéricos

Si y(x) es la solución del problema de valor inicial (1), el objetivo

será hallar una sucesión { yn }, tal que:

 yn = y(xn), donde xn= x0 + n h

El valor de h se denomina paso, generalmente se asume

constante.
 Basado en el significado
geométrico de la derivada de una
Método de Euler función en un punto dado.

El caso de la serie de Taylor con n = 1, recibe el nombre de método

de Euler y fue quizás el primer método numérico generado mucho
antes de la existencia de ordenadores.

Tiene un claro significado geométrico.

 Basado en el significado
geométrico de la derivada de una
Método de Euler función en un punto dado.

Supongamos que tenemos la curva solución de la ecuación

diferencial y trazamos la recta tangente a la curva en el punto dado
por la condición inicial.
 Basado en el significado
geométrico de la derivada de
Método de Euler una función en un punto dado.

Dado que la recta tangente aproxima a la curva en valores

cercanos al punto de tangencia, podemos tomar el valor de la
ordena en el punto x1, como una aproximación de y(x1).

y ( x1 )
 dy
 f ( x, y )
Método de Euler dx

1. Se divide el rango en el cual se quiere conocer la solución en

intervalos de longitud h.
Método de Euler
2. Usamos la recta tangente para aproximar el valor de yi

y1  y0  h f ( x0 , y0 )
y2  y1  h f ( x1 , y1 )
y3  y2  h f ( x2 , y2 )

yi  yi 1  h f ( xi 1 , yi 1 )
Método de Euler
Ejemplo: Use el método de Euler con paso de tamaño h = 0.2 para aproximar
la solución del problema con valor inicial

En el intervalo [0 , 1].
Método de Euler
Tabla de resultados

Solución exacta
Método de Euler Mejorado

Es un método predictor-corrector, porque en cada paso primero

se predice un valor mediante:

y*n 1  yn  h f ( xn , yn )

Y luego se corrige usando:.

yn 1  yn  h  f ( xn , yn )  f ( xn 1 , y
1
2
*
n 1 ) 
Método de Runge-Kutta

El método de Euler se mueve a lo largo de la tangente de una

cierta curva que esta "cerca" a la curva desconocida o buscada.

Los métodos Runge-Kutta extienden esta idea geométrica al

utilizar varias derivadas o tangentes intermedias, en lugar de
solo una, para aproximar la función desconocida.

Los métodos Runge-Kutta más simples se obtienen usando dos

de estas derivadas intermedias.
Método de Runge-Kutta
 Se basan en los polinomios de Taylor.
 El método de Euler es un caso particular.
 Su forma general es:
yk  yk 1  h F ( xk 1 , yk 1 , h)
 donde F ( xk 1 , yk 1 , h) es conoce como la función de
incremento.
Fn ( xk 1 , yk 1 , h)  Tn ( xk 1 , yk 1 , h)
Método de Runge-Kutta-Orden 4

donde
Método de Runge-Kutta
dy
Ejemplo:  2 x3  12 x 2  20 x  8.5 ; y(0) = 1
dx
Método de Euler
x y
0.00000 1.00000
0.50000 5.25000
1.00000 5.87500
1.50000 5.12500
2.00000 4.50000
2.50000 4.75000
3.00000 5.87500
3.50000 7.12500
4.00000 7.00000

Método de RK4
x y
0.00000 1.00000
0.50000 3.21875
1.00000 3.00000
1.50000 2.21875
2.00000 2.00000
2.50000 2.71875
3.00000 4.00000
3.50000 4.71875
4.00000 3.00000