ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

PROPIEDADES DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS - ERGODICIDAD

Integrantes:
- Alejandro Caviedes
- Diego Lopez
- Jorge Santamaria 02/07/2018
 ERGODICIDAD
En muchas ocasiones, sólo disponemos de una realización del proceso (es decir, disponemos de una
función temporal), en este caso, para conocer el proceso calculamos sus promedios temporales

Dada una realización 𝑋(𝑡, 𝑆𝑜 ) de un Proceso Estocástico se define

• Promedio Temporal. o valor medio en el tiempo se define como:

𝑇
1
𝑀𝑥 (𝑆0 ) = lim න 𝑋 𝑡, 𝑆0 𝑑𝑡
𝑇→∞ 2𝑇
−𝑇
• Autocorrelación Temporal. se define como: Donde
𝑇
1 𝑀𝑥 𝑆0 Variable Aleatoria
𝐴𝑋 (𝜏, 𝑆0 )= lim න 𝑋 𝑡, 𝑆0 𝑋 𝑡 + 𝜏, 𝑆0 𝑑𝑡 𝐴𝑋 (𝜏, 𝑆0 ) Proceso Estocástico
𝑇→∞ 2𝑇
−𝑇

DEFINICIÓN

Diremos que un proceso es ergódico si sus promedios estadísticos coinciden con los temporales
 ERGODICIDAD EN MEDIA

Un Proceso Estocástico 𝑋(𝑡) es ergódico respecto a la media si:

- 𝑋(𝑡) es estacionario en sentido amplio

- El promedio temporal es igual a la media

𝑀𝑥 𝑆 = 𝜇𝑥
EJEMPLO DE ERGODICIDAD EN MEDIA
Sea “A” una Variable Aleatoria Uniforme en (0,1), definimos el proceso X 𝒕 = 𝑨 ¿Es ergódico en media?

Para ser Ergódico con respecto a la media debe cumplir

- El promedio temporal es igual a la media 𝑀𝑥 𝑆 = 𝜇𝑥
𝑇
Calculando 1
𝑀𝑥 = lim න 𝐴 𝑑𝑡
2) Promedio Temporal 𝑇→∞ 2𝑇
1) Promedio Estadístico 𝜇𝑥= 𝐸 𝑋(𝑡) −𝑇

1 Resolviendo la Integral Evaluando los limites de Integración

=𝐸 𝐴 = 𝑇
2 න 𝐴 𝑑𝑡 = 𝐴 𝑡
1 න 𝐴 𝑑𝑡 = 𝐴 𝑇 − (−𝑇) = 𝐴 2𝑇
Sabiendo que 𝜇𝑥 definido en (0,1) es −𝑇
2
Remplazando Simplificando
1 𝑀𝑥 = lim 𝐴
𝑀𝑥 = lim 𝐴(2𝑇) 𝑇→∞
𝑇→∞ 2𝑇

Evaluando el limite Entonces

Respuesta: 𝑀𝑥 = lim 𝐴 = A 𝑀𝑥 ≠ 𝜇𝑥
𝑇→∞
No es ergótico en media
 ERGODICIDAD EN AUTOCORRELACIÒN

Un proceso estocástico 𝑋 𝑡 es ergódico respecto a la autocorrelacion si:

- 𝑋 𝑡 es estacionario en sentido amplio

- La Autocorrelación Temporal es igual a la Autocorrelación

𝐴𝑥 𝜏, 𝑆 = 𝑅𝑥(𝜏)
EJEMPLO DE ERGODICIDAD EN AUTOCORRELACIÒN

Sea considerado el proceso 𝑋 𝑡 = acos 𝑤𝑡 + 𝑏𝑐𝑝𝑠 𝑤𝑡 donde a y b son dos Variables Aleatorias
independientes uniformemente distribuidas en −1,1 , estudiar la autocorrelación