5.

CORRELACIONES CANÓNICAS

 Introducción
 Construcción de correlaciones
canónicas
 Correlaciones canónicas para
variables estandarizadas

1
 Introducción

Dadas las variables

 X 1(1)   X 1( 2) 
   
X (1)    y X ( 2)    p  q,
 X (1)   X ( 2) 
 p   q 

(1)
donde X es siempre la de menor dimensión, se
quiere identificar y cuantificar asociaciones entre
las dos variables.

CORRELACIONES CANÓNICAS 2
 Introducción

Procedimiento:

Construir combinaciones lineales con máxima

correlación. Después, obtener otras combinaciones
lineales con máxima correlación e incorreladas
con las anteriores.

CORRELACIONES CANÓNICAS 3
 Introducción

A estas combinaciones lineales se les llama variables

canónicas, y las correlaciones entre ellas son las
correlaciones canónicas. Sean
VX(1)
EX(1)
 X (1)    (1)   11 12 
X   ( 2) ; EX   ( 2) ; VX   .
X     EX (2)   21  22  VX (2)

El objetivo es sustituir la información en 12 por unas

pocas combinaciones lineales muy asociadas entre sí.

CORRELACIONES CANÓNICAS 4
 Construcción de correlaciones canónicas

Sean

U  a ' X (1)  a1 X 1(1)    a p X p(1)

V  b' X ( 2 )  b1 X 1( 2 )    bq X q( 2 ) p  q,
con

E (U )  E (a ' X (1) )  a '  (1)

E (V )  E (b' X ( 2)
)  b'  ( 2)

CORRELACIONES CANÓNICAS 5
Construcción de correlaciones canónicas

V (U )  V (a ' X (1) )  a ' 11 a

V (V )  V (b' X ( 2 ) )  b'  22 b

cov(U , V )  a ' 12 b

a ' 12 b
corr (U , V ) 
a ' 11 a b'  22 b

CORRELACIONES CANÓNICAS 6
 Construcción de correlaciones canónicas

 El primer par de variables canónicas (U1,V1) está

formado por variables de varianza unidad que
maximizan la correlación entre U y V.

 El segundo par de variables canónicas (U2,V2)

está formado por variables de varianza unidad,
incorreladas con (U1,V1), que maximizan la
correlación entre ellas.
 ...
 El k-ésimo par de variables canónicas (Uk,Vk) está
formado por variables de varianza unidad,
incorreladas con las k-1 anteriores, que maximizan la
correlación entre ellas.
CORRELACIONES CANÓNICAS 7
 Construcción de correlaciones canónicas

Teorema
 X 1(1)   X 1( 2) 
   
Sea p  q; X (1)    ; X ( 2)     con 11, 22 , 12
 X (1)   X ( 2) 
 p   q 
Sea  de rango completo.

Sean U  a' X (1) y V  b' X ( 2) combinaciones lineales.

Entonces max a,b Corr(U ,V )  

* mayor autovalor de 111/ 2 12 221 21 111/ 2
1

1/ 2
U  e '
se obtiene con 1 1 11  X (1)
y V1  f1 '  221/ 2 X ( 2)

CORRELACIONES CANÓNICAS 8
 Construcción de correlaciones canónicas

El k-ésimo par de variables canónicas, k = 2,3,...,p, es

1 / 2
U k  ek ' 11 X (1) y Vk  f k '  221/ 2 X ( 2)

y maximiza Corr (U k ,Vk )   k entre todas las

*

combinaciones lineales incorreladas con los k-1

pares de variables canónicas anteriores.

CORRELACIONES CANÓNICAS 9
 Construcción de correlaciones canónicas

Además, 1  2     p son los autovalores de

* * *

1/ 2
11 12 221 21 11
1/ 2

y e1 , e2 ,  , e p los correspondientes autovectores.

También, 1*  2*     *p son los autovalores de

 221/ 2  21 11
1
12  221/ 2
y f1 , f 2 ,  , f q los correspondientes autovectores.

CORRELACIONES CANÓNICAS 10
 Construcción de correlaciones canónicas

Se verifica que:

V (U i )  V (Vi )  1 i  1,..., k
Cov(U i , U j )  0 i  j
Cov(Vi , V j )  0 i  j
Cov(U i , V j )  0 i  j

CORRELACIONES CANÓNICAS 11
 Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas
Teorema
 Z1(1)   Z1( 2 )  (1)
)  11
  ( 2)   V ( Z
Sea p  q; Z    ; Z     con V ( Z ( 2 ) )   22
(1)

 Z (1)   Z ( 2) 
 p   q  Cov ( Z (1)
, Z ( 2)
)  12

El k-ésimo par de variables canónicas, k = 1,2,3,...,p, es

U k  ek ' 111/ 2 Z (1) y Vk  f k '  22
1 / 2 ( 2 )
Z ,

donde ek y fk son los autovectores de 11 12  22  2111

1/ 2 1 1/ 2

y de  22
1/ 2
2111112 22
1/ 2
.

CORRELACIONES CANÓNICAS 12
 Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas

Se tiene que Corr (U k ,Vk )   k* , k = 1,2,...,p, donde

1*     *p son los autovalores de cualquiera
de las dos matrices anteriores.

CORRELACIONES CANÓNICAS 13
 Construcción de correlaciones canónicas
para variables estandarizadas

Ejemplo
 3 8 2 3 1
  (1)   2   11 12  2 5  1 3 
   ( 2)     
   0   21  22  3  1 6  2
   
1  1 3  2 7 

Calcular las correlaciones canónicas  , .

*
1
*
2

CORRELACIONES CANÓNICAS 14
EJEMPLOS 15
EJEMPLOS 16
EJEMPLOS 17
EJEMPLOS 18
EJEMPLOS 19
EJEMPLOS 20
EJEMPLOS 21
22