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Presentacion 8
Presentacion 8
APLICADA
Series de Tiempo
Introduccin
Conceptos
1.Procesos estocsticos
Un proceso estocstico o aleatorio es una
coleccin de variables aleatorias en el
tiempo
Cada una de las Yt es una var aleatoria
Por ejemplo la serie de PBI puede
considerarse un proc. estocastico
Cada observacin es una realizacin
particular
La distincin entre proceso estocstico y
realizacin es similar a la idea de
poblacin y muestra en cross section
2. Proceso Estocstico
Estacionario
Si su media y su varianza son constantes
en el tiempo y si el valor de la covarianza
entre dos perodos depende solamente
de la distancia o rezago entre esos dos
perodos de tiempo y no del momento en
el cual se ha calculado la covarianza
Proceso estocstico dbilmente
estacionario
Propiedades
Si se expresa en diferencias
Yt vara dependiendo si d es positiva o
negativa