SEMANA 11:

CONTROL PTIMO: HORIZONTE TEMPORAL

INFINITO

Wainwright, K. & Alpha Chiang (2004).

Fundamental Methods of Mathematical Economics.
McGraw-Hill/Irwin; 4th. Edition.
2016

1
HAMILTONIANO EN VALOR PRESENTE
Sea:
T
max e rt G t , y, u dt
u
s.a. 0

y ' f t , y, u

2
HAMILTONIANO EN VALOR PRESENTE
Definimos el hamiltoniano:

H C He rt G t , y, u (t ) f t , y, u

Donde:

(t ) (t )e rt

3
EL PRINCIPIO DEL MXIMO DE PONTRYAGIN

i. Sea

H C y, u * , H C y, u,
H
0
u

(Si H es cncavo en u, y u es irrestricta)

ii. Adems
H c
y'

iii. Y H c
' r
y

4
CONDICIN DE TRANSVERSALIDAD
La condicin de transversalidad cuando el estado final es libre:

1. Lnea Terminal Vertical

(T ) 0

2. Lnea Terminal Horizontal

H c t T 0

5
EJEMPLO
Resuelva:

10

max y u 2 e t dt
u
0
s.a.

y' y u

1
y ( 0) y (10) libre
2

6
PROBLEMA CON HORIZONTE INFINITO
Sea el problema con horizonte infinito:

max F t , y, u dt
u
s.a. t0

y ' f t , y, u

y (t0 ) y0

7
HAMILTONIANO
Definimos el hamiltoniano:

H t , y, u , F t , y, u (t ) f t , y, u

8
EL PRINCIPIO DEL MXIMO DE PONTRYAGIN

H
i.
0
u

H
'
iii.
y

9
CONDICIN DE TRANSVERSALIDAD
Si el valor terminal de la variable de estado est
dado:
lim H (t ) 0
t

Si el valor terminal de la variable de estado est

libre
lim (t ) 0
t

10
EJEMPLO
Resuelva:

u 2
y 2

max e yu dt
3t
u
0 2 2
s.a.

y' u

y (0) 1

11
EJEMPLO - CASO
Modelo Neoclsico de Crecimiento ptimo:

max U c e rt dt
u
0
s.a.

k ' (k ) c (n )k
k ( 0) k 0
0 c(t ) (k )

k es la variable de estado
c es la variable de control
12