Simulacin de Sistemas

Generacin de Variables Aleatorias

1
 Objetivo de la Sesin
Desarrollar mtodos genricos para la
simulacin de variables aleatorias.

Desarrollar mtodos para la simulacin de

variables aleatorias normales.

2
Generacin de Variables
Aleatorias

3
 Variables Aleatorias
Los nmeros aleatorios con distribucin uniforme son
utilizados para la generacin de nmeros con
distribucin cualquiera denominados valores aleatorios.
Generar un proceso aleatorio significa generar valores
mustrales de una variable aleatoria X con funcin
distribucin de probabilidad f(x) y distribucin acumulada
F(x):

x
F ( x) f (t )dt Pr( X x)

4
Mtodo de Transformada Inversa
El mtodo se basa en que:
r, el valor aleatorio de la distribucin uniforme entre 0 y 1 y
F(x) para cualquier variable aleatoria x varan entre cero y uno
por lo que se pueden igualar
F(r) F(x)
1
F(x0)
r0

x0

1
f(x) f(x0)

x0

5
 Ejemplo 1
construir un generador de valores aleatorias y generar 10
valores para una variable con f.d.p f(x)

2 x, 0 x 1
f ( x)
0, Otro caso

Hallamos primero la distribucin acumulada:

x x
F ( x) f (t )dt 2tdt t
2 x
0 x 2
0 0

6
 Ejemplo 1

x 0,1
2
F ( x) x

Como:
F ( x) 0,1 y r 0,1
Igualamos F(x) con r
2
rx x r r 0,1

generador de variables aleatorias para f(x)

r tiene distribucin uniforme
7
 Ejemplo 1

i ri Xi ri

1 0.10 0.316
2 0.32 0.566
3 0.76 0.872
4 0.13 0.361
5 0.34 0.538
6 0.54 0.735
7 0.80 0.894
8 0.09 0.300
9 0.39 0.624
10 0.74 0.860
8
 Caso Para el Alumno
Generar valores aleatorios para
la siguiente variable aleatoria X
2
b b 4ac
2(1 x) 0 x 1 x

f ( x)
2a
0 Otro caso

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ri 0.37 0.04 0.65 0.89 0.27 0.24 0.10 0.35 0.68
Generador

9
 Caso Para el Alumno

1
4
0 x 1

f (x)
3

4 1 x 2

Genere 7 valores aleatorios usando los siguientes nmeros aleatorios:

0.33 0.32 0.54 0.38 0.23 0.99 0.75

10
 Caso Para el Alumno

1 0 x2
6

1
f (x) 2 x3
3
1
12 3 x 7

Genere 7 valores aleatorios usando los siguientes nmeros aleatorios:

0.33 0.32 0.54 0.38 0.23 0.99 0.75

11
 Generador Uniforme
Se presenta cuando se analiza observaciones sujetas a errores de
precisin
Por ejemplo cuando se mide el peso en gramos y se observa que la
diferencia entre el peso real observado varia entre 30 gramos

1 ,a<x<b

f x b a
0 , Otro caso
Generador de
variables aleatorias
xa
F x ,a < x < b para la fdp
ba Uniforme

xa
r F ( x) Xi a r i b a ,a < x< b ; 0 < r <1
ba
12
 Generador Uniforme
Algoritmo
i=1
Generar ri (0,1)
Hacer Xi = a + ri (b - a)
i = i +1

13
 Generador Uniforme
Generar 5 observaciones aleatorias del proceso uniforme
definido en (2,6)

i ri Xi = a + ri (b - a)
1 0.98 5.92
2 0.17 2.68
3 0.14 2.56
4 0.68 4.72
5 0.22 2.88
14
 Generador Exponencial
Sea la funcin exponencial:
f ( x) e
x 1
,X > 0 E x

F x 1 e
X
1
V x

2

Igualando F(x) con r:

F x 1 e
X
r Generador de variables
X aleatorias para la fdp
1 r e Exponencial
Aplicando logaritmo:
Ln1 r

Ln 1 r x X

15
 Generador Exponencial
El generador para la fdp exponencial:

Ln1 r
X

Puede tener tambin esta forma por ser su equivalente:
Ln r i
X

Los intervalos de tiempo entre ocurrencias de evento tales que
cada intervalo, es independiente de anterior, estn distribuidos
exponencialmente
El proceso exponencial generalmente se da en los casos de
tiempos entre arribos y tiempos de servicio
16
 Caso Para el Alumno
General las variables aleatorias en el siguiente cuadro, usando una
media = 3

i ri VA Exponencial
1 0.98 5.92
2 0.17 2.68
3 0.14 2.56
4 0.68 4.72
5 0.22 2.88

17
 Distribuciones Discretas
F(x)
f(x) 1

ri

0 x 0 ri = F-1(ri) x

Calcular los valores P(x) para la distribucion de

probabilidades
Calcular el acumulado F(x)
Generar un valor ri, verificar en F(x) a que intervalo
de x pertenece, esa sera la V.A. Generada por la
dist. propuesta. 18
 Generador de variables aleatorias
normal
Mtodo: Suma de 12 nmeros uniformes

Adems, si ri es un numero aleatorio independiente

Sea Y ~ N(0,1)
uniformemente distribuido U(0,1)
Sea X ~ N(,)
E(ri ) = 1/2 El promedio de los nmeros es 1/2
X = + Y
var(ri ) = 1/12 La varianza es 1/12

n
n Caso especial si n = 12:
ri
2 12
Y i 1
n X ( ri 6)
12 i 1

19