Cap4 - Análisis de Dualidad y Sensibilidad

Anlisis de Dualidad y
Sensibilidad
Objetivos
Definir que es un problema Dual.
Describir las reglas y metodologa para

convertir un problema primal a dual.
Analizar diferentes ejemplos de

problemas duales.
Dualidad y Anlisis de Sensibilidad
La solucin ptima de una programacin lineal se basa
en las condiciones que prevalecen en el momento de
formular y resolver el modelo.
En el mundo real las condiciones cambian y por lo tanto

la soluciones ptima del problema tambin. Por esto es
muy importante saber como cambia la solucin ptima
cuando cambia un parmetro del modelo.
Dualidad y Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad ofrece tcnicas de cmputo
eficientes para estudiar el comportamiento dinmico de
la solucin ptima.
Se estudiar la dualidad para presentar un tratamiento

algebraico del aspecto de anlisis de sensibilidad.
DUALIDAD
El problema dual es una programacin lineal definida en forma directa y
sistemtica a partir del modelo original al que llamaremos primal.
La resolucin ptima de uno produce en forma automtica la resolucin

ptima del otro.
El problema dual se forma a partir del primal siguiendo las siguientes

indicaciones:
1. Se define una variable dual por cada restriccin primal.

2. Se define una restriccin dual por cada variable primal.
3. Los coeficientes de restriccin (columna) de una variable primal
definen los coeficientes en el lado izquierdo de la restriccin dual.
4. Los lados derechos de las restricciones primales definen los
coeficientes de la funcin objetivo del problema dual.
DUALIDAD
Las desigualdades del problema dual cambian
dependiendo de que las variables del problema primal
sean mayores o iguales a cero, menores o iguales a
cero o sin restriccin.
Las variables duales pueden ser no negativas, no

positivas o sin restriccin dependiendo del tipo de
restriccin primal (mayor o igual, menor o igual o estricta
igualdad).
DUALIDAD
Relaciones entre los problemas primal y dual
primal dual
Min Max
z c1 x1 c2 x2 cn xn w b1 y1 b2 y2 bm ym
Sujeto _ a : Sujeto _ a :
a11 x1 a12 x2 a1n xn b1 a11 y1 a21 y2 am1 ym c1
a21 x1 a22 x2 a2 n xn b2 a21 y1 a22 y2 am 2 ym c2

am1 x1 am 2 x2 amn xn bm an1 y1 an 2 y2 anm ym cn
x1 , x2 , xn 0 y1 , y2 , ym 0
La funcin objetivo cambia al pasar de primal a dual y vice versa
Se crea una variable dual por cada restriccin del problema primal. La
cantidad de restricciones del primal es la cantidad de variables del dual
DUALIDAD
primal dual
Min Max

x1 , x2 , xn 0 y1 , y2 , ym 0
Los lados derechos de las restricciones primales pasan a ser los coeficientes
de la funcin objetivo del dual
Los coeficientes de la funcin objetivo primal sern los lados derechos de las
restricciones del problema dual
DUALIDAD
primal dual
Min Max

x1 , x2 , xn 0 y1 , y2 , ym 0
Los coeficientes de restriccin por columna del primal pasan a ser los
coeficientes de restriccin por rengln del problema dual. La cantidad
de variables del problema primal corresponder a la cantidad de restricciones
del problema dual.
Reglas para construir el problema
Dual
Metodologa:
1. Escribir el problema primal en ecuaciones
2. Definir las variables duales

3. Convertir el problema primal a dual
DUALIDAD
Ejemplo 1 de transformacin del primal al dual
Primal Dual
(min, variables0, restricciones ) (max, restricciones , variables0)
Min
z 5 x1 4 x2
S . A. Max
6 x1 4 x2 24 w 24 y1 6 y2 y3 2 y4
x1 2 x2 6 S . A.
x1 x2 1 6 y1 y2 y3 5
x2 2 4 y1 2 y2 y3 y4 4
x1 , x2 0 y1 , y2 , y3 , y4 0
DUALIDAD
Primal Dual
(max, variables0, restricciones ) (min, restricciones , variables0)
Max
z 5 x1 4 x2
S . A. Min
6 x1 4 x2 24 w 24 y1 6 y2 y3 2 y4
x1 2 x2 6 S . A.
x1 x2 1 6 y1 y2 y3 5
x2 2 4 y1 2 y2 y3 y4 4
x1 , x2 0 y1 , y2 , y3 , y4 0
DUALIDAD
Primal Dual
(min, variables0, restricciones ) (max, restricciones , variables0)
Min
z 5 x1 4 x2
S . A. Max
6 x1 4 x2 24 w 24 y1 6 y2 y3 2 y4
x1 2 x2 6 S . A.
x1 x2 1 6 y1 y2 y3 5
x2 2 4 y1 2 y2 y3 y4 4
x1 , x2 0 y1 , y2 , y3 , y4 0
DUALIDAD
Primal Dual
(max, variables0, restricciones ) (min, restricciones , variables0)
Max
z 5 x1 4 x2
S . A. Min
6 x1 4 x2 24 w 24 y1 6 y2 y3 2 y4
x1 2 x2 6 S . A.
x1 x2 1 6 y1 y2 y3 5
x2 2 4 y1 2 y2 y3 y4 4
x1 , x2 0 y1 , y2 , y3 , y4 0
DUALIDAD
Primal Dual
(max, variables0, restricciones =) (min, restricciones , variables no
restringidas)
Max
z 5 x1 4 x2
Min
S . A.
w 24 y1 6 y2 y3 2 y4
6 x1 4 x2 24
S . A.
x1 2 x2 6
6 y1 y2 y3 5
x1 x2 1
4 y1 2 y2 y3 y4 4
x2 2
y1 , y2 , y3 , y4 : no _ restringid as
x1 , x2 0
DUALIDAD
Problema 1
Plantee el problema dual de este problema primal
Primal Dual
(max, variables0, restricciones ) (min, variables0, restricciones )
Max Min
z 3 x1 2 x2 x3 w 7 y1 y2
S . A. S . A.
x1 2 x2 4 x3 7 y1 5 y2 3
5 x1 x2 1 2 y1 y2 2
4 y1 1
x1 , x2 , x3 0
y1 , y2 0
DUALIDAD
Problema 2
Primal
Dual
(max, variables0, restricciones distintas)
Min
Max w 7 y1 y2
z 3 x1 2 x2 x3 S . A.
S . A. y1 5 y2 3
x1 2 x2 4 x3 7 2 y1 y2 2
4 y1 1
5 x1 x2 1
y1 0
x1 , x2 , x3 0
y2 0
DUALIDAD
Problema 3
Primal Dual
Max Min
z 3 x1 2 x2 x3 w 7 y1 y2
S . A. S . A.
x1 2 x2 4 x3 7 y1 5 y2 3
5 x1 x2 1 2 y1 y2 2
4 y1 1
x1 0
x2 0
y1 0
x3 0
y2 0
INTERPRETACIN DE LAS VARIABLES DUALES
La variable dual tambin se conocen con el nombre de precio sombra y se
interpreta de dos formas equivalentes:
Yi es el precio justo que se debe pagar por una unidad del recurso i
La funcin objetivo aumentar en Yi unidades monetarias por cada aumento
unitario del recurso i
Ejemplo:
La siguiente restriccin se refiere a la disponibilidad de Materia Prima 1
6Xe + 4Xi 24
Su variable dual correspondiente es de y1=3/4=0.75
El valor objetivo ptimo es de z=21
Del valor del precio sombra (variable dual) se puede concluir que si en vez de
contar con 24 unidades de M1 tuviramos 25, la funcin objetivo aumentara de
$21.00 a $21.75
En otras palabras si alguien nos vende la unidad de M1 a un precio mayor que
$0.75 no valdra la pena comprarlo.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cambio en disponibilidad de recursos
El valor de las variables bsicas est dado por:

x B B 1b
Si hay un cambio en el vector b, se calculan las nuevas variables bsicas
aplicando la expresin anterior.
Ejemplo: obtenemos los siguientes datos de la iteracin ptima:
x2 1 / 2 1 / 4 0 430 100
Solucin ptima original
x3 0 1 / 2 0 460 230
x 2 1 1 420 20
6
x2 1 / 2 1 / 4 0 602 140 Se decide aumentar la

disponibilidad de recursos
x3 0 1 / 2 0 644 322
y se resuelve para la
x 2 1 1 588 28
6 nueva solucin ptima
La nueva solucin es factible. Si no fuera factible se aplica el mtodo simplex

Dual para recuperar la factibilidad.
Cambio en disponibilidad de recursos
Suponga que se desea saber cunto se puede aumentar la disponibilidad de

la primera restriccin sin que se pierda la factibilidad de la solucin.
La solucin permanecer factible mientras todas las variables bsicas sean no

negativas.
Ejemplo:
x2 1 / 2 1 / 4 0 430 D 100 D / 2 D es una variable que

representar el aumento
x3 0 1/ 2 0 460 230 0
permisible
x 2 1 1 420 20 2 D
6
Lo anterior nos ofrece los siguientes resultados:
D
x2 0 : 100 0 D 200 La solucin permanecer factible
2 mientras
x3 0 : x3 es independie nte de D -200 D 10
x6 0 : 20 2 D 0 D 10
Cambio en los coeficientes de la funcin objetivo
Estos cambios pueden afectar la optimalidad de la solucin, por consiguiente se
requiere calcular los costos reducidos con el siguiente procedimiento:
1. Calcular el valor de las variables duales

2. Usar los valores de las variables duales para encontrar los costos reducidos
de las variables no bsicas con la siguiente frmula:
m
z j c j aij yi c j
i 1
Costo Lado izquierdo de Lado derecho de

= -
reducido restriccin dual restriccin dual
asociada asociada
Luego del clculo de los nuevos costos reducidos se presentarn dos casos:
Los nuevos costos reducidos satisfacen la condicin de optimalidad y la solucin

permanece sin cambio (sin embargo, el valor objetivo ptimo puede cambiar)
La condicin de optimalidad no se satisface por lo que se aplica el mtodo
smplex para recuperar la optimalidad.
Ejemplo:
Minimizar
Se tiene el siguiente problema primal y su dual:
w 430 y1 460 y2 420 y3
Maximizar Maximizar sujeto a
z 3x1 2 x2 5 x3 z 3 x1 2 x2 5 x3 0 s4 0 s5 0 s6 y1 3 y2 y3 3
sujeto a sujeto a 2 y1 0 y2 4 y3 2
x1 2 x2 x3 430 x1 2 x2 x3 s4 0 s5 0 s6 430 y1 2 y2 0 y3 5
3x1 2 x3 460 3 x1 0 x2 2 x3 0 s4 s5 0 s6 460 y1 0 y2 0 y3 0
x1 4 x2 420 x1 4 x2 0 x3 0 s4 0 s5 s6 420 0 y1 y2 0 y3 0
0 y1 0 y2 y3 0
x1 , x2 , x3 0 x1 , x2 , x3 , s4 , s5 , s6 0
y1 , y2 , y3 no restringid as
La tabla ptima del problema primal es:

Bsicas X1 X2 X3 S4 S5 S6 b
z 4 0 0 1 2 0 1350
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 230
S6 2 0 0 -2 1 1 20
Ejemplo:
Suponga que se sustituye la funcin objetivo original por la siguiente:

Maximizar
z 2 x1 3 x2 4 x3
Cmo se afecta la solucin ptima y el valor objetivo ptimo?
Paso 1: calcular las variables duales
c B c2 c3 c6 3 4 0 Las variables bsicas
en la tabla ptima son
X2, X3 y S6
1/ 2 1/ 4 0

B 1 0 1/ 2 0
2 1 1

1/ 2 1/ 4 0

cB B 3 4 0 0
1
1 / 2 0 3 / 2 5 / 4 0
2 1 1

c B B 1 y1 y2 y3 3 / 2 5 / 4 0
Ejemplo:
Paso 2: usar los valores de las variables duales para obtener los costos reducidos
de las variables no bsicas
Calculando el nuevo costo reducido de X1
Lado izquierdo de restriccin

dual asociada a X1 Nuevo lado derecho de restriccin
dual asociada a X1
Nuevo costo
3 5 13 reducido de
Nuevo costo reducido de X1= y1 3 y2 y3 3 3 0 3
2 4 4 X1
y1 y3 3 / 2 5 / 4 0
x1 Variables
Variables no y2
duales
bsicas en s4
tabla ptima s
5
Ejemplo:
Calculando el nuevo costo reducido de S4

dual asociada a S4 Lado derecho de restriccin
dual asociada a S4
Nuevo costo
3 3 reducido de
Nuevo costo reducido de S4= y1 0 0
2 2 S4
y1 y3 3 / 2 5 / 4 0
x1 Variables
Variables no y2
duales
bsicas en s4
tabla ptima s
5
Ejemplo:
Calculando el nuevo costo reducido de S5

dual asociada a S5 Lado derecho de restriccin
dual asociada a S5
Nuevo costo
5 5 reducido de
Nuevo costo reducido de S5= y2 0 0
4 4 S5
y1 y3 3 / 2 5 / 4 0
x1 Variables
Variables no y2
duales
bsicas en s4
tabla ptima s
5
Ejemplo:
Los nuevos costos reducidos de las variables no bsicas (X1,S4,S5) se muestran

en la nueva tabla.
La nueva tabla del problema primal es:
Bsicas X1 X2 X3 S4 S5 S6 b
z 13/4 0 0 3/2 5/4 0 1227
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 230
S6 2 0 0 -2 1 1 20
En este caso la solucin ptima original contina siendo ptima a pesar de los
cambios en los coeficientes de la funcin objetivo. El valor objetivo si sufre una
modificacin en este caso.
Ejercicio 1
Max z = 5 + 12 + 4
S.A.:
+ 2 + 10
2- + 3=8
,, 0
Tabla ptima del primal
Bsica R b
z 0 0 3/5 29/5 -2/5 + M 274/5
0 1 -1/5 2/5 -1/5 12/5
1 0 7/5 1/5 2/5 26/5
Determine los valores duales ptimos.

Ejercicio 2.
Un carpintero fabrica dos tipos de mesas de madera. Cada mesa del tipo 1
necesita 4 horas de mecanizado primario (preparacin de piezas) y 4 horas de
mecanizado secundario (ensamblado y barnizado). Anlogamente, cada mesa
del tipo 2 necesita 3 horas de mecanizado primario y 7 horas de mecanizado
secundario. Las disponibilidades diarias de mecanizados primario y secundario
son respectivamente de 40 y 56 horas-mquina. La venta de una mesa del tipo
1 reporta un beneficio de $70, mientras que la venta de una mesa del tipo 2 de
$90. Se desea determinar el nmero de mesas de cada tipo que han de
producirse diariamente para maximizar el beneficio obtenido.
Modelo:
= cantidad diaria de mesas a fabricar del tipo 1

= cantidad diaria de mesas a fabricar del tipo 1
Max z = 70 + 90
S.A.:
4 + 3 40
4 + 7 56
, 0
La solucin ptima es:

z= 850
=7
=4
Han de producirse diariamente 7 sillas del tipo 1 y 4 sillas del tipo 2,
dando lugar a un beneficio de $850.
Supngase que ahora la capacidad de mecanizado puede aumentarse cada

dia en 8 horas-mquina. En estas condiciones:
Cmo afecta esta ampliacin de capacidad a los beneficios diarios?
En qu tipo de mecanizado (primario o secundario) es preferible

invertir estas 8 horas?
Para responder a estas preguntas pueden calcularse las sensibilidades

asociadas a cada una de las capacidades de mecanizado.
El problema con la nueva capacidad de mecanizado primario incrementada
en 8 horas-mquina es:
Max z = 70 + 90
S.A.:
4 + 3 48
4 + 7 56
, 0
z= 915
= 10.5
=2
Han de producirse diariamente 10.5 sillas del tipo 1 y 2 sillas del tipo 2,
Esta solucin indica que el beneficio diario crece en $65 cuando la capacidad
de mecanizado primario lo hace en 8 horas-mquina.
As, la sensibilidad o precio sombra de la capacidad de mecanizado primario

es el ratio 65/8 igual a $8.125, que determina el crecimiento de la funcin
objetivo al crecer la capacidad de mecanizado primario a 1 hora.
El problema con la nueva capacidad de mecanizado secundario
incrementada en 8 horas-mquina es:
Max z = 70 + 90
S.A.:
4 + 3 40
4 + 7 64
, 0

z= 925
= 5.5
=6
Han de producirse diariamente 5.5 sillas del tipo 1 y 6 sillas del tipo 2,
Esta solucin indica que el beneficio diario crece en $75 cuando la capacidad
de mecanizado secundario lo hace en 8 horas-mquina.
As, la sensibilidad o precio sombra de la capacidad de mecanizado

secundario es el ratio 75/8 igual a $9.375, que determina el crecimiento de la
funcin objetivo al crecer la capacidad de mecanizado secundario a 1 hora.
En vista de los resultados, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Incrementar la capacidad de mecanizado primario en 1 hora-mquina
incrementa el beneficio en $8.125 al da.
Incrementar la capacidad de mecanizado secundario en 1 hora-mquina

incrementa el beneficio en $9.375 al da.
Si se dispusiese de 8 horas-mquina adicionales de mecanizado sera

preferible invertirlas en el mecanizado secundario.
Resumen:
En general el precio sombra de una restriccin proporciona el cambio en el
valor de la funcin objetivo como resultado de un cambio unitario en el
trmino independiente de la restriccin, suponiendo que el resto de
parmetros del problema permanecen inalterados.
En muchos problemas de programacin lineal los precios sombra son tan
importantes como la solucin del problema, ya que proporcionan
informacin sobre el efecto en la funcin objetivo de cambios en los
recursos disponibles.
Las sensibilidades o precios sombra pueden obtenerse simultneamente
resolviendo el problema Dual.
Dualidad en la Programacin Lineal
Min
w 40 y1 56 y2
S . A.
4 y1 4 y2 70
3 y1 7 y2 90
y1 0
y2 0
La solucin final es:

z= 850
= 8.125
= 9.375
El problema Dual puede interpretarse de la siguiente manera:
Dado que las soluciones del problema Dual coinciden con las sensibilidades
del Primal, las variables e del problema Dual corresponden al incremento
en el beneficio obtenido al vender mesas al incrementar en una hora de la
capacidad de mecanizado primario y secundario respectivamente.
As, dichas sensibilidades pueden verse cmo el precio a la hora al que
deberan venderse las capacidades de mecanizado si se quiere obtener al
menos el mismo nivel de beneficios vendiendo tiempo de mecanizado que
haciendo mesas. En esta situacin las variables Duales pueden
interpretarse de la siguiente manera:
= precio de venta de una hora de capacidad de mecanizado primario

= precio de venta de una hora de capacidad de mecanizado secundario
Para preservar la competitividad del negocio, se ha de ofrecer el mnimo
precio de venta de las capacidades de mecanizado primario y secundario

diarias, esto es minimizar la funcin 40 + 56, donde 40 y 56 representan
respectivamente la disponibilidad diaria en horas de mecanizado primario y
secundario respectivamente:
Min
w 40 y1 56 y2
Por otro lado, si se desea al menos el mismo beneficio vendiendo horas de

mecanizado que vendiendo mesas, el que se obtiene por la venta de las
horas de mecanizado primario y secundario para producir una mesa de
cada tipo no debe ser inferior al beneficio que se obtiene por venta de la
misma:
4 y1 4 y2 70
3 y1 7 y2 90
Si aadimos que los precios de venta son cantidades no negativas, se

obtiene de nuevo el problema Dual:
y1 0
y2 0

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Anlisis de Dualidad y

Describir las reglas y metodologa para

Analizar diferentes ejemplos de

En el mundo real las condiciones cambian y por lo tanto

Se estudiar la dualidad para presentar un tratamiento

La resolucin ptima de uno produce en forma automtica la resolucin

El problema dual se forma a partir del primal siguiendo las siguientes

1. Se define una variable dual por cada restriccin primal.

Las variables duales pueden ser no negativas, no

1. Escribir el problema primal en ecuaciones

2. Definir las variables duales

Su variable dual correspondiente es de y1=3/4=0.75

El valor objetivo ptimo es de z=21

El valor de las variables bsicas est dado por:

Ejemplo: obtenemos los siguientes datos de la iteracin ptima:

x2 1 / 2 1 / 4 0 602 140 Se decide aumentar la

La nueva solucin es factible. Si no fuera factible se aplica el mtodo simplex

Suponga que se desea saber cunto se puede aumentar la disponibilidad de

La solucin permanecer factible mientras todas las variables bsicas sean no

x2 1 / 2 1 / 4 0 430 D 100 D / 2 D es una variable que

1. Calcular el valor de las variables duales

Costo Lado izquierdo de Lado derecho de

Los nuevos costos reducidos satisfacen la condicin de optimalidad y la solucin

La tabla ptima del problema primal es:

Suponga que se sustituye la funcin objetivo original por la siguiente:

Calculando el nuevo costo reducido de X1

Lado izquierdo de restriccin

Calculando el nuevo costo reducido de S4

Lado izquierdo de restriccin

Calculando el nuevo costo reducido de S5

Lado izquierdo de restriccin

Los nuevos costos reducidos de las variables no bsicas (X1,S4,S5) se muestran

La nueva tabla del problema primal es:

1 0 7/5 1/5 2/5 26/5

Determine los valores duales ptimos.

= cantidad diaria de mesas a fabricar del tipo 1

La solucin ptima es:

Supngase que ahora la capacidad de mecanizado puede aumentarse cada

Cmo afecta esta ampliacin de capacidad a los beneficios diarios?

En qu tipo de mecanizado (primario o secundario) es preferible

Para responder a estas preguntas pueden calcularse las sensibilidades

As, la sensibilidad o precio sombra de la capacidad de mecanizado primario

El problema con la nueva capacidad de mecanizado secundario

incrementada en 8 horas-mquina es:

La solucin ptima es:

As, la sensibilidad o precio sombra de la capacidad de mecanizado

En vista de los resultados, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Incrementar la capacidad de mecanizado secundario en 1 hora-mquina

Si se dispusiese de 8 horas-mquina adicionales de mecanizado sera

La solucin final es:

El problema Dual puede interpretarse de la siguiente manera:

= precio de venta de una hora de capacidad de mecanizado primario

Para preservar la competitividad del negocio, se ha de ofrecer el mnimo

precio de venta de las capacidades de mecanizado primario y secundario

Por otro lado, si se desea al menos el mismo beneficio vendiendo horas de

Si aadimos que los precios de venta son cantidades no negativas, se

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