Medicion de La Desigualdad

Xavi Ramos: Economa de la Pobreza y la Desigualdad
Medicin de la Desigualdad
Economa de la Pobreza y la Desigualdad
Xavi Ramos
ndice
Rankings
Medidas de desigualdad
Descomposicin
Dominancia de Lorenz
Normalizamos dominancia de segundo orden por
Expresa la proporcin de renta correspondiente a la
proporcin poblacional q de la distribucin F como:
L(F;q) := C(F;q) / (F)
Obtenemos dominancia de Lorenz o ranking de

proporciones
G domina en trminos de Lorenz a Fsignifica:

para todo q, L(G;q) L(F;q),
para algn q, L(G;q) > L(F;q)
Atkinson (1970) demuestra que:
Para dada, G domina en trminos de Lorenz a F
W(G) > W(F) para toda WW2
Para distribuciones discretas
Define x[i] como el i-simo elemento del vector de

rentas (x1,x2,,xn)
Entonces podemos definir:
Desfile de Pen
Renta acumulada
CLG
CL
0.8
L(.; q)
0.6
L(G;.)
Curva de Lorenz
para F
0.4
L(F;.)
0.2
0.2
0.4
proporcin de poblacin
0.6
q=F()
0.8
Proporcin de renta
La Curva de Lorenz
Ejemplo
Ejemplo
Aplicacin de la dominancia al sistema

de impuestos y transferencias, UK
Renta original
+ transf. monetarias
Cmo estan
ordenadas
estas 5
distribuciones?
Renta bruta
- impuestos directos
Renta disponible
- impuestos indirectos
Renta despus imp.

+ transf. en especie
Renta final
6
Curvas de Lorenz. Impacto de Impuestos

y Transferencias. UK 2000/1
Conclusiones de nuestro ejemplo
Las conclusiones son las que seguramente ya intuamos

En la mayora de pases:
Impuestos directos son progresivos

As como las transferencias (sobretodo monetarias)
Pero los impuestos indirectos son regresivos!
Por eso la dominancia de Lorenz no es sorprendente.

Pero que sucede si lo analizamos a lo largo del tiempo?
Renta final Lorenz
Renta original Lorenz

1.0
0.9
0.8
0.7
Lascurvas
deLorenzse
cruzan
0.6
0.5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Es1993
msigual?
loes
20001?
10
En resumen
La dominancia de segundo orden (CLG) equivale

a ordenar segn renta acumulada.
La dominancia de Lorenz equivale a ordenar por
proporciones de renta.
Caso especial de la dominancia de LG
normalizada por la media.
Sin embargo cuando las curvas de Lorenz se
cruzan no es posible obtener una ordenacin no
ambigua en trminos de desigualdad
a menos que impongamos nuevas
restricciones sobre SWF.
11
Cuando las CGLorenz se cruzan
Considera la siguiente funcin:

W W : u() > 0; u() < 0; u() > 0
3
2
Es decir, creciente, cncava y
Que cumpla el Principio de las Transferencias Decrecientes :
Una pequea transferencia de un individuo con renta x a otro
con renta (x-), importa ms cuanto menor es x.
Una transferencia de un individuo con renta 500 a otro con renta 100
incrementar ms el bienestar que la misma transferencia de un individuo con
renta 900 a otro con renta 500.
Lo que implica que la transferencia ms valorada es la que se produce entre un
pobre y un muy pobre (lo compartes?)
Si las CLG para F y G se cruzan una sola vez, entonces: (Dardanoni & Lambert, 1988)
W(F)>W(G) para todo W W3
(i) G cruza a F desde abajo

(ii) (F) = (G)
(iii) (F) (G)
Alternativamente, podemos utilizar ndices de desigualdad que proporcionan

ordenaciones completas.
12
ndice
Rankings
Medidas de desigualdad - Intuicin
Descomposicin
13
Medidas de desigualdad
Qu es un ndice de desigualdad?
Una funcin que va del conjunto de

distribuciones
a la recta de los nmeros reales.
Por tanto, proporciona una ordenacin
completa.
Formas alternativas de plantear indices:

Intuicin
Bienestar social
Enfoque axiomtico
Empecemos por la intuicin

14
Indices de desigualdad Intuitivos
La primera que viene a la mente es una medida de

dispersin la varianza
Pbma: depende de la renta media

Podemos utilizar el coeficiente de variacin
No cumple el Ppio. Transferencias Decrecientes

15
Pero podemos utilizar Lorenz para definir un ndice
G = A/(A+B) = 2A = 2(0.5-B) = 1-2B

0.8
0.6
Coeficiente
de Gini
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
proporcin de poblacin
proporcin de renta
El ndice de desigualdad ms
popular?
Las
comparaciones en trminos de Lorenz pueden resultar inconcluyentes
0.8
16
El coeficiente de Gini
Diferencia normalizada entre todos los pares de rentas:
Forma contnua:
Forma discreta:
17
Ms coeficiente de Gini
Expresando el Gini como una media ponderada

obtenemos una interpretacin interesante
Las ponderaciones son muy especiales
Dependen de la posicin en la distribucin

Cambian cuando se incorporan o salen otros miembros
de la distribucin
18
Enfoque Intuitivo: dificultades
Esencialmente arbitrario
El ndice de Gini tiene adems algunos problemas

estructurales
No implica que el CV o el Gini sean ndices malos

Pero, cules son sus fundamentos?
No se puede descomponer aditivamente
Cul es la relacin con el bienestar social?
Examina la relacin entre desigualdad y bienestar

directamente: aproximaciones normativas
19
ndice
Rankings
Medidas de desigualdad Bienestar social
Descomposicin
20
SWF y desigualdad: Atkinson

W(F) = u(x)dF(x)
Atkinson (1970) utiliza una W W2 donde u es iso-elstica:

El cambio en bienestar de un incremento en la renta de todos los individuos es:
)x ++ u(x )x
W = u(x1)x1 +1 u(x
2
2
n
n
x
1
u(x) interpretar
= ,
que recogen la
Por
tanto,
podemos
las
u(x
)
como
ponderaciones,
i
1
importancia que damos a los incrementos de renta.
Notar que u(xi) depende del nivel de renta x, y de (la curvatura).
La propiedad de elasticidad constante implica que la reduccin

proporcional de la ponderacin en bienestar [ u(x)], causada por un
incremento proporcional de la renta, es constante para cualquier nivel de
renta.
i.e. un incremento de la renta del 1% reduce la ponderacin en un
% de su valor anterior.
Cuanto mayor sea , mayor ser la reduccin proporcional en la
ponderacin para un mismo incremento de renta.
Por tanto, el parmetro se puede interpretar como la aversin a la
desigualdad.
Elasticidad de u(x) = -xu(x) / u(x) =21
Relacin entre utilidad y renta (relativa)

U
4
La escala de U es arbitraria: aadir o multiplicar por una

constante los valores de U no altera sus caractersitcas como
ndice de bienestar. Lo que importa es la curvatura!
1
0
x/
-1
-2
... y cuanto mayor es , ms cncava es la relacin
22
Relacin entre el peso [u(x)] y la renta
U'
Para = 0, el peso es constante
Para 2, el peso disminuye rpidamente

e.g. 5 [U(0.45 )= 5U( )]
Para = 5, U(2 ) 0
x
0
/
23
Renta Equivalente Igualmente

Distribuida
Si U(x) es cncava E[U(x)] < U[E(x)] = U( )
Podemos obtener el mismo nivel de

utilidad, E[U(x)], con una renta per capita
menor, , si est igualmente distribuida.
es la REID (EDEI)
Podemos prescindir de (
U(x)
- ) y obtener
el mismo bienestar.
U(x2)
U(x)
- ) mide el coste de la desigualdad.
U()=U[E(x)]
U = E[U(x)]
LacurvaturadeU(x)
indicaladisposicinde
lasociedadatolerarla
prdidadeeficiencia
paraconseguirms
igualdad.
U(x1)
x1
E(x)=
x2
24
Renta Equivalente Igualmente

Distribuida (2)
otra forma de verlo

Dada una distribucin
todas estas tienen la misma media
xj
Dadas unas curvas de indiferencia social

La distribucin igualitaria E tiene el mismo
bienestar que F.
Por tanto, es la REID
( - ) es el coste de la desigualdad.
E
O
(F)
(F)
Lacurvaturadelas
curvasdeindiferencia
indicaladisposicinde
lasociedadatolerarla
prdidadeeficiencia
paraconseguirms
igualdad.
F
xi
25
ndice de Atkinson
Atkinson (1970) propone una medida de desigualdad en

trminos del coste de sta:
W(F) = u(x)dF(x)
1-
x-
1
(F) (F)
(F)
u(x) = , 0
IA(F) = 1 =
1
(F)
(F)
Dada una W W2 con u iso-elstica, se puede expresar como
26
ndice de Atkinson (2)
Est acotado entre (0, 1)

0 IA(F) 1
Interpretacin muy intuitiva:

I (F) = 0.2 significa que podemos
A
prescindir del 20% de la renta total y
obtener el mismo nivel de bienestar si
distribuimos igualitariamente el 80%
restante.
27
ndice
Rankings
Medidas de desigualdad Axiomas
Descomposicin
28
Enfoque Axiomtico
Ya hemos visto algunos de los axiomas

estndar (para el caso del bienestar)
Anonimidad
Principio de poblacin
Principio de transferencias
Invarianza de escala/translacin
Sin embargo, vale la pena reconsiderar la

propiedad de descomponibilidad, ya que:
Nos permitir relacionar la desigualdad de toda

la poblacin con la de los subgrupos.
Nos conducir a una famlia de ndices: FEG
29
ndice
Rankings
Medidas de desigualdad Axiomas
Descomposicin
30
Descomposicin: objetivo
Poder cuantificar qu parte de la
desigualdad total se puede atribuir a un
subgrupo poblacional
Definido en trminos de edad, sexo,
educacin, etc.
o del cruce de ms de un atributo.
Los subgrupos tienen que ser exhaustivos y
disjuntos, i.e. particiones
Ejemplo
Ejemplode
deuna
una
particin
particin
31
La poblacin
Atributo 1
Atributo 2
Un subgrupo
Una particin
Proporcin
poblacional
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
Proporcin
(i)
de renta
sj
(ii)
Ij
Desigualdad
subgrupo
(iii)
(iv)
32
Descomposicin aditiva
descomposicin aditiva
La desigualdad total es mayor que la

suma de las desigualdades en los
subgrupos, ya que la heterogeneidad de
los grupos es una fuente de dispersin
funcin de pesos
restriccin
ponderaciones
33
Dos tipos de particiones
En base a los atributos relevantes
Particiones que no se solapen en renta
Los grupos se solaparn en renta

Particiona slo en base a la renta
La distincin entre las dos es crucial
Algunos ndices populares slo se podrn descomponer

para el segundo tipo
34
Ilustracin de las dos particiones

grupos de renta no solapados
grupos de renta solapados
N1
x*
N2
x**
N1
x
35
Una familia de ndices decomponibles
La nica famlia de ndices que satisface la propiedad de

descomponibilidad aditiva (e invarianza de escala) es la
Familia de Entropa Generalizada
El parmetro es un indicador de la sensibilidad de cada

miembro de la familia.
grande y positivo: ndice sensible a la cola alta
negativo : ndice sensible a la cola baja
36
La FEG incluye dos indices de Henri Theil:
= 1:
= 0:
[ x / (F)] log (x / (F)) dF(x)

log (x / (F)) dF(x)
[Theil]
[MLD]
La FEG est relacionada con la Familia de Atkinson

Para < 1 es ordinalmente equivalente a la familia de
Atkinson, con
= 1 .
Para = 2 es ordinalmente equivalente a la varianza
(normalizada).
37
Las ponderaciones j slo suman 1 cuando = 0 o 1 (MLD y

Theil)
La ponderacion de la desigualdad de cada particin j,

j = j1sj
= 0 =
(pesos poblacionales)
j
j
= 1 = s
(proporcin de renta)
j
j
38
Descomposicin del MLD

I 0 (x) i 1
N
log
N
xi
I 0 x I W I B j 1 w j , n I 0 x j I 0 111 ,..., k 1k
k
Nj 1
j 1
N Nj
k
j
i 1 log x
i
i 1
Nj

1
log j
N

j
j

1 Nj 1
k N
j 1
i 1 i 1
log
log j
N
Nj
N

xi
N
39
Descomposicin de Atkinson (1)
Recordar: A miden la proporcin de la renta que se

puede ahorrar al pasar de la distribucin original a una
con igualdad total, manteniendo el bienestar social.
N
N NC C
A
1
N
N N
40
Dado un vector de rentas x = (x1, ..., xk) y la particin N = (N1, ..., Nk),
considera 3 vectores con el mismo nivel de bienestar social:
(a)
(b)
(c)
x = (x1, ..., xk), distribucin original

(1 1n1, ..., k 1nk) sin disparidades dentro de los grupos
( 1n) igualdad total
La desigualdad intra grupos se mide como la proporcin de renta ahorrada

al pasar de (a) a (b):
j 1 n j
k
AW 1
La desigualdad inter grupos se mide como la proporcin de renta

ahorrada al pasar de (b) a (c).
AB 1
j 1 n j
k
41
Para los ndices de Atkinson, la interpretacin del componente

inter grupos es muy distinta:
FEG: desigualdad que resultara si todos los individuos
tuvieran la renta media de su grupo.
Atkinson: desigualdad que resultara si todos los individuos
tuvieran la renta equivalente igualmente distribuida de su
grupo.
Finalmente, la descomposicin del ndice de Atkinson no es

aditiva, por lo que pierde atractivo emprico:
A = AW + AB + AWAB
42

Ilustracin para diferenciar las 2 descomposiciones
Poblacin con
2 hombres con rentas (10, 10) y
2 mujeres con rentas (18, 2).
Con FEG, IB = 0, ya que h = m = 10
Sin embargo, hombres y mujeres no reciben el mismo trato.
La mitad de las mujeres reciben menos renta que los
hombres
Ex-ante es ms atractivo recibir la renta de un hombre,
ya que la de una mujer conlleva un riesgo mayor.
La descomposicin de A permite recoger estas diferencias,
ya que ( >0), AB > 0.
43
Gini no se descompone aditivamente

A qu es debido?
Recuerda que el coeficiente de Gini

depende de las posiciones:
Slo se descompondr en dos trminos

cuando las particiones no se solapen en
trminos de renta
Vemoslo
Vemoslo
44
El Gini y la descomponibilidad
Grupos de renta que se solapan
Considera una transferencia: Caso1
Considera una transferencia: Caso 2
N1
0
x*
x
N2
x**
x'
N1
x'
Caso 1: el efecto sobre el Gini es proporcional a [i-j]: es la misma en el

subgrupo y en la poblacin
Caso 2: el efecto sobre el Gini es proporcional a [i-j]: difiere entre el
subgrupo y la poblacin
45
Descomposicin por fuentes (1)
Objetivo: cuantificar qu parte de la desigualdad total se puede

atribuir a la desigualdad en cada uno de los diferentes tipos de
renta segn su procedencia.
Intuicin: existe una correlacin entre las distribuciones de los
factores de renta, que habr que decidir como se asigna a la
contribucin de cada uno de los factores a la desigualdad total.
La literatura utiliza la descomposicin natural de la varianza
de un ndice, que mide la contribucin de cada fuente como la
dispersin de cada fuente ms la mitad de los efectos de
interaccin en los que interviene.
Por ejemplo, la contribucin absoluta de la fuente f, Sf, segn
el CV2 o I2 es
Sf = cov(xf, x)/ 2
Mientras que la contribucin relativa, sf, es
sf = Sf /I2 = cov(xf, x)/2
46
Shorrocks (1982) demuestra que slo las contribuciones relativas

correspondientes a la descomposicin natural de la varianza satisfacen 6
axiomas.
Adems, demuestra que esta regla es independiente del ndice de
desigualdad empleado. Todas proporcionan las mismas contribuciones
relativas.
Los 6 axiomas son:
el ndice de desigualdad es continuo y simtrico
las fuentes de renta son continuas y simtricas
las contribuciones no dependen del nivel de agregacin (la contribucin
de las transferencias monetarias es la misma que los componentes de
dichas transferencias)
la suma de todas las contribuciones suma la desigualdad total
la contribucin de una fuente es cero si todos los individuos reciben la
misma renta de esa fuente.
con slo dos fuentes de renta, dnde una es permutacin de la otra, las
contribuciones deben ser iguales.
47

Cmo definir una contribucin absoluta ?
(a) Saf = I(xf). La contribucin de cada fuente coincide con su
desigualdad.
(b) Sbf = I(x) - I(x - xf). La contribucin de cada factor coincide
con la variacin en los niveles de desigualdad cuando
suprimimos esa fuente de renta.
(c) Scf = I(xf + - f). La contribucin de cada fuente coincide
con la desigualdad que observamos cuando sta es la nica
fuente de renta que genera desigualdad . Esto es, cuando las
dems fuentes de renta se distribuyen uniformemente,
asignando a cada hogar la media global de dicha fuente.
(d) Sdf = I(x) - I(x - xf + f). La contribucin de cada fuente
coincide con la variacin de la desigualdad cuando eliminamos
la dispersin en esa fuente de renta . Eso es, cuando la fuente
se distribuye uniformemente entre los individuos.
48
Estas 4 contribuciones no proporcionan el mismo resultado.

Tomamos el ndice I2 y las dos ltimas para ejemplificarlo:
2 x f
S I 2 x
2
c
f
2 x f 2 cov x f , x x f
S I 2 x I 2 x x
2
d
f
La interpretacin (c) produce una contribucin que ignora las

interacciones, mientras que la (d) asigna todas las interacciones de la
fuente a su contribucin.
La descomposicin propuesta en Shorrocks (1982) responde a la media
de estas dos contribuciones.
49
Seleccionar un ndice de desigualdad
Queremos un ndice intuitivo?
Necesitamos que sea descomponible?
En caso afirmativo, escogeremos entre algunos pocos
Queremos una interpretacin en trminos de bienestar?
Entonces, sobre qu fundamentamos dicha intuicin?
Qu propiedades queremos que cumpla?
Importan estas decisiones?
Ejemplo 1: Desigualdad Absoluta/Relativa para el mundo
Ejemplo 2: tendencia para US
50
Indices Absolutos vs Relativos
Atkinson y Brandolini. (2004)
51
52
Desigualdad en US
Sensibilidad de un ndice de desigualdad
Cmo medir la sensibilidad a los cambios

distributivos en las colas de la distribucin?
Calcular la funcin de influencia (IF): reaccin
del ndice ante incorporacones infinitesimales
de renta (en las colas)
distribucin de inters
Define una distribucin mixta
G = (1- ) F + H
La IF se puede calcular como:
0<<1
distribucin perturbacin:
IF = I(G )/ |asigna
=0
una massa de 1 en
un nivel arbitrariamente
alto o bajo de renta, z.53
IF de los ndices de desigualdad

Cmo se comportan los ndices?
Indices de EG(>1) son muy sensibles a cambios

en la cola alta
Indices de EG(<0) y A(>1) son muy sensibles a
cambios en la cola baja
54
(=2) RIF crece rpido

para valores altos de z
IF de los ndices de EG
RIF=IF[I(F)]/I(F)
(=-2) RIF crece rpido

para valores bajos de z
Gini crece ms rpido para

valores intermedios de z
55
(=0.05) RIF crece rpido

para valores altos de z
IF de los ndices de Atkinson
RIF=IF[I(F)]/I(F)
(=2) RIF crece rpido

para valores bajos de z
56
Efecto de valores extremos
El efecto sobre I(F) es mayor cuanto

mayor es
El efecto sobre I(F) es mayor

cuanto menor es
Distribucin contaminada
IF difcil de interpretar.
El Gini(dividimos)
es poco sensible
Multiplicamos
la rentaa ms alta (baja) por 10 y
cambos
en cualquiera
evaluamos
su impacto
con: de las
colas
RC = [I(F) - I(F*)]/I(F)
57

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Xavi Ramos: Economa de la Pobreza y la Desigualdad

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L(F;q) := C(F;q) / (F)

Obtenemos dominancia de Lorenz o ranking de

G domina en trminos de Lorenz a Fsignifica:

Para dada, G domina en trminos de Lorenz a F

W(G) > W(F) para toda WW2

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Para distribuciones discretas

Define x[i] como el i-simo elemento del vector de

Entonces podemos definir:

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Aplicacin de la dominancia al sistema

Renta despus imp.

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Curvas de Lorenz. Impacto de Impuestos

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Conclusiones de nuestro ejemplo

Las conclusiones son las que seguramente ya intuamos

Impuestos directos son progresivos

Por eso la dominancia de Lorenz no es sorprendente.

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Renta final Lorenz

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Renta original Lorenz

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La dominancia de segundo orden (CLG) equivale

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Cuando las CGLorenz se cruzan

Considera la siguiente funcin:

(i) G cruza a F desde abajo

Alternativamente, podemos utilizar ndices de desigualdad que proporcionan

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Una funcin que va del conjunto de

Formas alternativas de plantear indices:

Empecemos por la intuicin

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Indices de desigualdad Intuitivos

La primera que viene a la mente es una medida de

Pbma: depende de la renta media

No cumple el Ppio. Transferencias Decrecientes

Pero podemos utilizar Lorenz para definir un ndice

G = A/(A+B) = 2A = 2(0.5-B) = 1-2B

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Diferencia normalizada entre todos los pares de rentas:

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Expresando el Gini como una media ponderada

Las ponderaciones son muy especiales

Dependen de la posicin en la distribucin

Xavi Ramos: Economa de la Pobreza y la Desigualdad

Enfoque Intuitivo: dificultades

El ndice de Gini tiene adems algunos problemas

No implica que el CV o el Gini sean ndices malos

No se puede descomponer aditivamente

Cul es la relacin con el bienestar social?

Examina la relacin entre desigualdad y bienestar

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SWF y desigualdad: Atkinson

Atkinson (1970) utiliza una W W2 donde u es iso-elstica: