ECONOMETRIA

REGRESIN PARTICIONADA

Mtro. Horacio Cataln Alonso
Taller de Econometra
Un anlisis por separado de las variables
afectar los resultados de un anlisis conjunto

Inclusin de trminos como constante, tendencia
variables dummy

En el contexto de un modelo de regresin
mltiple los resultados de la proyeccin no cambian
si se considera una particin eb las variables
explicativas
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Taller de Econometra
Asuminedo que el conjunto de variables
explicativas est particonado en dos subconjuntos
Horacio Cataln Alonso
Econometra
U + X = Y | ) 1
t t
U + X + X = Y
1 1 1 1
) 2 | |
| |
t t
U +
(

X X = Y
2
1
2 1
) 3
|
|
Taller de Econometra
Para cada subconjunto existe un estimador
sabemos que:




De la cual se deduce que:
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) Y X X X =

' '

1
|
( ) Y X = X X '

' |
| | | | | | Y X X =
(

X X X X
'
2 1
2
1
2 1
'
2 1
|
|
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
| | Y
(

X
X
=
(

X X
(

X
X
'
2
'
1
2
1
2 1
'
2
'
1
|
|
(

Y X
Y X
=
(

X X X X
X X X X
'
2
'
1
2
1
1
'
2 1
'
2
2
'
1 1
'
1
|
|
Taller de Econometra
Se forma el siguiente sistema:




De la ecuacin (1) se resuelve para
1

Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) ( ) Y X = X X + X X
'
1 2 2
'
1 1 1
'
1
) 1 | |
( ) ( ) Y X = X X + X X
'
2 2 2
'
2 1 1
'
2
) 2 | |
( ) ( )
2 2
'
1
'
1 1 1
'
1
| | X X Y X = X X
( ) ( ) ( )
2 2
'
1
1
1
'
1
'
1
1
1
'
1 1
) 3 | | X X X X Y X X X =

Taller de Econometra
El estimador resulta de una estimacin del
subconjunto de variables X
1
respecto a Y



Menos un trmino
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) ( )
2 2
'
1
1
1
'
1 1

) 4 | | X Y X X X =

|

( ) Y X X X

'
1
1
1
'
1
( )
2 2
'
1
1
1
'
1
| X X X X

Taller de Econometra
Si suponemos que



Entonces
Horacio Cataln Alonso
Econometra
0
2
'
1
= X X
( ) Y X X X =

'
1
1
1
'
1 1

) 5 |
Taller de Econometra
El supuesto de que

Significa que los subconjuntosd son ortogonales
Horacio Cataln Alonso
Econometra
0
2
'
1
= X X
( )
2
X S
( )
1
X S

90
Taller de Econometra
De la ecuacin (5) podemos definir
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) Y X X X X = X

'
1
1
1
'
1 1 1 1

) 6 |
Y P = X
1 1 1

) 7 |
( )
'
1
1
1
'
1 1 1
) 8 X X X X = P

Matriz de proyeccin del subconjunto
1
X
Taller de Econometra
Sustituyendo 3 en 2
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) ( ) ( ) ( ) | | ( )
Y X =
X X + X X X X Y X X X X X

'
2
2 2
'
2 2 2
'
1
1
1
'
1
'
1
1
1
'
1 1
'
2
| |
( )( ) ( )( ) ( )
( ) Y X = X X +
X X X X X X Y X X X X X

'
2 2 2
'
2
2 2
'
1
1
1
'
1 1
'
2
'
1
1
1
'
1 1
'
2
|
|
Y X = X X + X P X Y P X
'
2 2 2
'
2 2 2 1
'
2 1
'
2
) 9 | |
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Y P X Y X = X X + X P X
1
'
2
'
2 2 2
'
2 2 2 1
'
2
) 10 | |
( ) ( )Y P I X = X P I X
1
'
2 2 2 1
'
2
) 11 |
( ) | | ( )Y P I X X P I X =

1
'
2
1
2 1
'
2 2

) 12 |
En la estimacin de influye un componete
2
|
( ) Y X X X =

'
1
'

|
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( )
'
1
'
1 1
) 13 X X X X I = P I

Es necesario precisar que
1 1 1

) 14 U + X = Y |
1 1

) 15 U + Y P = Y
| |
1 1

) 16 U = P I Y
P I
1
Es la proyeccin de los residuales
del subconjunto
1
X
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( )Y P I
1
1
X Y en
Representna los residuales de las columnas X
1
es el
vector de residuales de la regresin de Y en X
1
Es el vector de residuales en la regresin
correpondienete de las columnas de X
2
en X
1
( )
| 2 1
'
2
X P I X
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Residuales de Y
2
en X
1
respecto a X
1
( ) | | ( )Y P I X X P I X =

1
'
2
1
2 1
'
2 2

|
( ) ( ) | | ( ) ( )Y P I P I X X P I P I X =

1
'
1 2
1
2 1
'
1
'
2 2

|
( ) Y X X X =

2
1
2
'
2 2

|
( )
1
P I
Nota: es una matriz idempotente

Taller de Econometra
La estrimacin por MCO del vetor Y en dos
conjuntos de variables X
1
y X
2
, el subvector es
el conjunto de coeficientes que se obtiene cuando
los residuales de la estimacin de Y en X
1
es
regresionado con los residuales de la estimacin
de cada caolumna de X1 y X2
Horacio Cataln Alonso
Econometra
2

|
Teorema Frisch-Waugh
Taller de Econometra
Ejemplo de regresin particionada. Sea X
1
una
columna de 1
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Y
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= X
1
1
1
) 1
1

Asumiendio que X
2

es un subconjunto de variables
explicativas que es ortogonal al primer conjunto
| | | |
0
0
... , 1 ) 2
1
2 1
2 1 2
= X
= X X
X X = X X = X
t
k
U
Taller de Econometra
Sabemos que
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Promedio de la variable dependiente
( ) Y X X X =

'
1
1
1
'
1 1

|
( ) Y =

'
1
'
1

i i i |
( )

=

= Y =
N
i
i
y i
N
i i
1
'
1
'
1
Y =
1

|
Taller de Econometra
Para
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Desviaciones respecto a
la media de Y
( ) ( ) ( )Y P I X X P I X =

1
'
2
1
2 1
'
2 2

|
( ) ( )
'
1
1
1
'
1 1 1
X X X X I = P I

( ) ( )
'
1
'
1
i i i i

I = P I
( ) ( ) ( ) ( )Y P I X I X =

1
'
2
1
'
1
'
2 2
'

i i i i |
( ) Y Y = Y P I
1
Taller de Econometra
Una aproximacin para el caso de que el
subconjunto X
1
sea slo una variable
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Desviaciones respecto a
la media de X
2

( ) ( )
2
'
1
'
2 2 1
X X = X P I

i i i i
( )
N
i i
1 1
'
=

( ) X X = X P I
2 2 1

=
X = X
N
i
i
i
1
2 2
'
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Relaciona las desviacion es de Y
i
repsecto a
su promedio y la desviacin de X
i
respecto a
su promedio

( ) ( ) ( )Y Y Y X X X X =

'
2
1
2 2
'
2 2

i i i
|
( )
( )
2 2 2 2
'
2
'
2
2

X X
Y Y
=
X X X
Y Y X
=
i
i
i i
i i
|
2

|
Taller de Econometra
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Econometra
Para el caso de una regresin mltiple que
contiene la cosntante

El coeficiente de la constante es una
aproximacin al valor medio de la variable
dependiente

Los coeficientes de las variables
explicativas. Relacionan las desviaciones de la
variable dependiente respecto a su media y las
desviaciones de cada variable respecto a su
media

Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
En el caso de la tendencia. Incluir la
tendencia en el modelo equivale a incluir en el
modelo las variables dependientes sin la
tendencia lineal

Las variables de constante y la tendencia
slo ayudan a mejorar el ajuste del modelo

Taller de Econometra
Variacin se refiere a los cambios de la variable
dependiente asociados a los cambios de las
variables explicativas

Se define
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Ajuste del Modelo de Regresin Mltiple
( )
'
1
'
) 1 i i i i

I = M

M
Es una matiz de k columnas de unos
N
ii
'
I = M

Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
( ) | | Y I Y = Y M Y
' ' ' '
) 2 i i i i

U + X = Y | ) 3
( ) ( ) U U + X M + X = Y M Y | |

'
'
) 4
( ) ( ) U U + X M + X = Y M Y | |
' ' ' '
) 5
Dado que
0
' '
= X = X M U U

U U
' ' ' '
) 6 + X M X = Y M Y | |

Taller de Econometra
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Econometra
U U
' ' ' '
) 7 + X M X = Y M Y | |

Total de la
suma de
cuadrados
Suma al
cuadrado
de la
regresin
Suma de
los errores
al cuadrado
Total de la
Variacin
Variacin
de la
regresin
Variacin
de los
errores
=
+
=
+
Taller de Econometra
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Dividiendo la expresin (7) por
Y M Y
'
Y M Y
+
Y M Y
X M X
=
Y M Y
Y M Y

'
'
'
' '
'
'
) 8
U U | |
Total Variacin
Regresin la de Variacin
) 9
'
' '
2
+
Y M Y
X M X
=

| |
R
( )

=
Y Y

Y M Y
X M X
=
N
i
i
U U
1
2
'
'
' '
2
R ) 10

| |
1 R 0
2
< <
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Econometra
R
2
toma el valor de 1 cuando
La variacin de la regresin es igual a ala variacin
total. Cuando la suma de errores al cuadrado es
igual a cero
R
2
toma el valor de cero cuando
La suma de errores al cuadrado es igual a la
variacin total. Esto significa que los errores de la
estimacin son exactamente iguales a la distancia
entre la variable dependiente y su promedio

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