UNIVERSIDAD DE TARAPAC

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERA INDUSTRIAL, INFORMTICA Y DE SISTEMAS REA DE INGENIERA INDUSTRIAL

SIMULACION

Alumna: Mara Alarcn Asignatura: Simulacin Profesor: Juan Vega Fecha: 23 de Noviembre de 2011

ARICA - CHILE 2011

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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial, Informtica y de Sistemas

INDICE

INTRODUCCION .................................................................................................... 3 MTODO DE LA TRANSFORMADA INVERSA: ................................................... 4 MTODO DE ACEPTACIN Y RECHAZO: ........................................................... 5 MTODO DE COMPOSICIN ................................................................................ 6

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INTRODUCCION

Para el proceso de simulacin es necesario generan datos o variables aleatorias discretas. Para ello existen diversos mtodos, la eleccin de un mtodo apropiado debe permitir la obtencin de nmeros: 1. Uniformemente distribuidos 2. Estadsticamente independientes 3. Reproducibles 4. Sin repeticin dentro de una longitud determinada de sucesin 5. Generacin a grandes velocidades 6. Requerir el mnimo de capacidad de almacenamiento.

A continuacin se presentaran los mtodos de Transformada inversa Aceptacin y rechazo Composicin

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MTODO DE LA TRANSFORMADA INVERSA: El mtodo de la transformada inversa consiste en generar nmeros aleatorios a partir de cualquier distribucin de probabilidad continua. A partir de la funcin de densidad se obtiene la funcin acumulada mediante la integracin, despus se debe comprobar si esta funcin acumulada posee funcin inversa. Se debe generar un nmero aleatorio U entre 0 y 1. Sea F(z), a z b} una funcin de distribucin con funcin de distribucin inversa

Entonces Ejemplo: Distribucin exponencial con media . Se tiene:

La funcin de distribucin acumulativa es:

Para encontrar

, hacemos

y resolvemos la ecuacin para obtener x:

Obtenindose una nueva variable aleatoria x =- ln (1-u)

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MTODO DE ACEPTACIN Y RECHAZO: Este mtodo se utiliza cuando no es aplicable el mtodo de transformada inversa. Consiste en generar una variable aleatoria Y con funcin de densidad g(y), luego se debe generar otra variable X con funcin de densidad f(x), se toma x=Y con probabilidad proporcional a f(y)/g(y). Esto es P [X=y]=k, k es una constante de proporcionalidad. Si c es una constante tal que f (y)/g (y) siguiente algoritmo de aceptacin y rechazo. 1. Generar Y con densidad g 2. Generar una variable aleatoria uniforme U(0,1) 3. Si U entonces X=Y de lo contrario se rechaza y se debe para todo y, entonces se tiene el

volver al paso 1repitiendo el proceso. Usualmente se utiliza la funcin de densidad uniforme para la funcin de densidad g (y). Ejemplo: distribucin Beta (4,3) con una funcin de densidad:

El valor mximo de f se alcanza para x=0,6 y f(0,6)=2,0736, si se define g(x)=2,0736 , entonces g es mayor que f. Luego se genera Y y U de U(0,1) Si , entonces se debe hacer X=Y, en caso contrario rechazar el valor de Y y volver al paso 1.

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MTODO DE COMPOSICIN Se utiliza cuando es posible expresar la funcin acumulativa mediante una combinacin de otras funciones, F ,F Para determinar las funciones F ,F, etc. Se debe: 1. Dividir la distribucin de probabilidad original en sub-reas.

2. Definir una distribucin de probabilidad para cada sub-rea. 3. Luego la funcin de probabilidad se expresa de la siguiente manera : y 4. Posteriormente se obtiene la distribucin acumulada de las reas

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5. Generar dos nmeros uniformes R, R. 6. Seleccionar la distribucin de probabilidad con la cual se simula el

valor de x. La eleccin de la distribucin se obtiene aplicando el mtodo de la transformada inversa, en el cual Y est representado por la distribucin acumulada de las reas, y el eje X por las distribuciones Para esta seleccin se utiliza el numero uniforme R. 7. Con R se utiliza para simular el mtodo de la transformada inversa, los nmeros aleatorios deben seguir la distribucin de probabilidad .

seleccionada en el paso anterior.