Departamento de Ciencias Económicas

2584 – Matemática para economistas –

Clase 5: OPTIMIZACION

1. Objetivo/s de la clase: Se espera que el alumno, pueda optimizar funciones de varias

variables y aplicar estos conceptos a funciones económicas.

2. Mapa conceptual de la clase:

Optimización
Optimización
Restringida

Condición Función de
necesaria
Lagrange Funciones de n
variables y m
restricciones
Condiciones
suficientes

Mediante Mediante
eigenvalores determinantes

3. Desarrollo:

OPTIMIZACIÓN

Sea una función 𝑓: 𝑅 𝑛 → 𝑅 / 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; … … … . ; 𝑥𝑛 ) donde las 𝑥𝑖 son variables

independientes.

Para que esta función tenga un extremo relativo en el punto 𝐱 = 𝐚 ∈ 𝑅 𝑛 , la Condición

Necesaria, pero no suficiente, es que el diferencial de la función en dicho punto valga
cero, es decir:

𝑑𝑧(𝐚) = 0 donde 𝐚 = (𝑥1 ; 𝑥2 ; … … … . ; 𝑥𝑛 ) o lo que es equivalente:

𝒅𝒛(𝐚) = 𝟎 ↔ 𝒁𝒙𝟏 = 𝟎 ∧ 𝒁𝒙𝟐 = 𝟎 ∧ 𝒁𝒙𝟑 = 𝟎……………..∧ 𝒁𝒙𝒏 = 𝟎

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Observación: si pensamos en una función de dos variables independientes tenemos:

“Una función Z  f(x; y) alcanza un extremo relativo en un punto P0  (x0 ; y0 )  Df

donde se cumple que : fx(x0 ; y0 )  0 y fy(x0 ; y0 )  0 .”

Aclaración: La CN, es una implicación del tipo directa, el recíproco de la misma no es

siempre verdadero. Puede suceder que las derivadas parciales sean cero en un punto y
que en dicho punto no haya un extremo. Por eso se dice que es una condición
“necesaria pero no suficiente”.

Por lo tanto, nos encontramos con la necesidad de obtener un criterio para confirmar si
el/los puntos críticos, aquellos donde las derivadas parciales valen cero, son
efectivamente extremos.

Def./ Se llama diferencial segundo de la función 𝑍 = 𝑓(𝐱) a la siguiente forma

cuadrática:

𝑑 2 𝑓(𝐚) = ∑ 𝐟𝐱𝐢 𝐱𝐣 (𝐚)𝐝𝐱𝐢𝐱𝐣

𝐢=𝟏
𝐣=𝟏

Por ejemplo si : 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ) → 𝑑2 𝑓 = 𝑓𝑥1 ;𝑥1 (𝑑𝑥1 )2 + 2𝑓𝑥1 ;𝑥2 𝑑𝑥1 𝑑𝑥2 + 𝑓𝑥2 ;𝑥2 (𝑑𝑥2 )2
donde observamos una forma cuadrática cuyas variables son los diferenciales, luego la
matriz asociada a esta forma cuadrática será la matriz Hessiana:

𝑓𝑥 𝑥 𝑓𝑥1 𝑥2
𝐻=[ 1 1 ]
𝑓𝑥1 𝑥2 𝑓𝑥2 𝑥2

𝑓𝑥1 𝑥1 𝑓𝑥1 𝑥2
cuyo determinante lleva el nombre de Hessiano: |𝐻(𝑥1 ; 𝑥2 )| = | |
𝑓𝑥1 𝑥2 𝑓𝑥2 𝑥2

𝑓𝑥1 𝑥1 : significa la derivada segunda de la función, respecto de 𝑥1 , dos veces.

𝑓𝑥1 𝑥2 : significa la derivada segunda cruzada de 𝑓𝑥1 , respecto de 𝑥2 .

Observación: Esto se puede generalizar a n variables independientes

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Si utilizamos la diferencial segunda como una forma cuadrática, podemos considerar su

Signo para definir una condición suficiente para la existencia de extremos.

Aplicamos el siguiente criterio:

 Si 𝑑2 𝑓(𝐚) > 0 es una FC (forma cuadrática) 𝑫+ → la función tiene un Mínimo

Relativo en 𝐱 = 𝐚.
 Si 𝑑2 𝑓(𝐚) < 0 es una FC (forma cuadrática) 𝑫− → la función tiene un Máximo
Relativo en 𝐱 = 𝐚 .
 Si 𝑑 2 𝑓(𝐚) es una FC Indefinida → la función no tiene extremo en 𝐱 = 𝐚 (Punto
de ensilladura)
+
 Si 𝑑2 𝑓(𝐚) es una Forma cuadrática : {𝑆𝐷− → este criterio no da información.
𝑆𝐷

El análisis del signo de la diferencial segunda, considerada como una forma cuadrática,
si es definida o no y en caso de serlo si es positiva o negativa, se realiza mediante la
Matriz asociada a la forma cuadrática: Matriz Hessiana, formada por las derivadas
segundas y luego se analizan la secuencia de signos que van tomando, en el punto
crítico, los menores principales |𝐻𝑖 | ( según lo visto en formas cuadráticas)

Por ejemplo: si 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) entonces 𝑑 2 𝑓(𝐚) = ∑𝐧𝐢=𝟏 𝐟𝐱𝐢 𝐱𝐣 (𝐚)𝐝𝐱𝐢𝐱𝐣

𝐣=𝟏

 fx1x1 fx1x2 fx1x3 ......... fx1xn 

 
fx2x1 fx2x2 fx2x3 ......... fx2xn 
𝑓𝑥1 𝑥1 𝑓𝑥1 𝑥2
H   fx3x1 fx3x2 fx3x3 ......... fx3xn  donde |𝐻1 | = |𝑓𝑥1 𝑥1 | ; |𝐻2 | = | |;
  𝑓𝑥2 𝑥1 𝑓𝑥2 𝑥2
..... ..... ..... ....... 
 
f fxn x2 fxn x3 fxn xn 
 xn x1 ................. 

𝑓𝑥1 𝑥1 𝑓𝑥1 𝑥2 𝑓𝑥1 𝑥3

|𝐻3 | = |𝑓𝑥2 𝑥1 𝑓𝑥2 𝑥2 𝑓𝑥2 𝑥3 |………….
𝑓𝑥3 𝑥1 𝑓𝑥3 𝑥2 𝑓𝑥3 𝑥3

En general para n variables podemos considerar dos criterios:

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1. Criterio de los determinantes:

 Si todos los |𝐻𝑖 | > 0 con i=1,2,…,n → la 𝑑 2 𝑓(𝐚) define una: FC 𝑫+ , luego la
función tiene un Mínimo Relativo en 𝐱 = 𝐚
 Si los signos alternan, comenzando por |𝐻1 | < 0 o se cumple (−1)𝑖 |𝐻𝑖 | > 0
i=1,2,…,n →la 𝑑2 𝑓(𝐚) define una: FC 𝑫− , luego la función tiene un Máximo
Relativo en 𝐱 = 𝐚
 Si los signos alternan de otra forma, 𝑑2 𝑓(𝐚) es una FC Indefinida → la función
no tiene extremo en 𝐱 = 𝐚 (Punto de ensilladura).

Ejemplo: Analizar si la siguiente función tiene extremos

Sea 𝑓: 𝑅 3 → 𝑅/ 𝑓(𝑥; 𝑦; 𝑧) = −𝑥 3 − 𝑦 2 + 3𝑥𝑧 + 2𝑦 − 3𝑧 2

i) Buscamos los puntos críticos, igualamos las derivadas parciales primeras a cero /

1
𝑓𝑥 = −3𝑥 2 + 3𝑧 = 0 ↔ 𝑧1 = 0 𝑜 𝑧2 =
4
{ 𝑓𝑦 = −2𝑦 + 2 = 0 ↔ 𝑦=1
𝑓𝑧 = 3𝑥 − 6𝑧 = 0 ↔ 𝑥 = 2𝑧

1 1
𝑃𝑐 = {(0; 1; 0); (2 ; 1; 4)}

Formamos la matriz Hessiana asociada a la forma cuadrática 𝑑 2 𝑓 , necesitamos:

𝑓𝑥𝑥 = −6𝑥 𝑓𝑥𝑦 = 𝑓𝑦𝑥 = 0 𝑓𝑦𝑦 = −2 𝑓𝑥𝑧 = 𝑓𝑧𝑥 = 3

𝑓𝑧𝑧 = −6 𝑓𝑧𝑦 = 𝑓𝑦𝑧 = 0

−6𝑥 0 3
𝐻=[ 0 −2 0 ]
3 0 −6

ii) Analizamos el punto crítico (0; 1; 0) :

0 0 3
𝐻(0; 1; 0) = [ 0 −2 0 ] luego
3 0 −6
4
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|𝐻1 | = |0| = 0 ; |𝐻2 | = | 0 0

|=0;
0 −2

0 0 3
|𝐻3 | = | 0 −2 0 | = 18
3 0 −6

Por lo tanto, es una forma cuadrática Indefinida, entonces en este punto no existe
extremo.

1 1
iii) Analizamos ahora el punto crítico (2 ; 1; 4) :

−3 0 3
1 1
𝐻 (2 ; 1; 4) = [ 0 −2 0 ] luego
3 0 −6

−3 0
|𝐻1 | = |−3| = −3 < 0 ; |𝐻2 | = | |=6>0 ;
0 −2

−3 0 3
|𝐻3 | = | 0 −2 0 | = −18 < 0
3 0 −6

Por lo tanto es una forma cuadrática definida negativa, entonces en este punto
1 1 17 1 1 17
(2 ; 1; 4 ; 16) existe un Máximo Relativo. 𝒇 (2 ; 1; 4) = 16

2. Criterio de los eigenvalores

Si consideramos la matriz Hessiana como la matriz A simétrica de 𝑛𝑥𝑛 ,asociada a la

forma cuadrática : 𝑑 2 𝑓(a), podremos diagonalizarla y clasificarla de acuerdo a sus
eigenvalores ( 𝜆𝑖 ) .

 Si todos los 𝜆𝑖 > 0 ↔ la FC será 𝐷 + , entonces la función tiene un Mínimo

Relativo en 𝐱 = 𝐚
 Si todos los 𝜆𝑖 < 0 ↔ la FC será 𝐷 − , entonces la función tiene un Máximo
Relativo en 𝐱 = 𝐚

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Ejemplo: Analizar si la siguiente función tiene extremos

Sea 𝑓: 𝑅 2 → 𝑅/ 𝑓(𝑥; 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑥𝑦 − 2𝑥 − 10𝑦 + 5

i) Buscamos los puntos críticos, igualamos las derivadas parciales primeras a cero /

𝑓𝑥 = 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0
{𝑓𝑦 = 2𝑦 + 𝑥 − 10 = 0 resolviendo el sistema obtenemos: 𝑃𝑐 = {(−2; 6)}

ii) Formamos el Hessiano

2 1
𝑓𝑥𝑥 = 2 ; 𝑓𝑥𝑦 = 𝑓𝑦𝑥 = 1 ; 𝑓𝑦𝑦 = 2 entonces 𝐻(𝑥; 𝑦) = [ ]
1 2

2 1
𝐻(−2; 6) = [ ] buscamos los eigenvalores de la matriz hessiana
1 2

|𝐻 − 𝜆𝐼| = |2 − 𝜆 1
| = (2 − 𝜆)(2 − 𝜆) − 1 = 𝜆2 − 4𝜆 + 3 = 0
1 2−𝜆

Luego 𝜆1 = 3 > 0 ; 𝜆2 = 1 > 0

Como todos los 𝜆𝑖 son positivos → FC𝐷+ → existe un Mínimo Relativo en

(−2; 6; −23)

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OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD.

Sea una función 𝑓: 𝑅 𝑛 → 𝑅 / 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; … … … . ; 𝑥𝑛 )

donde 𝐚 = (𝑥1 ; 𝑥2 ; … … … . ; 𝑥𝑛 ) ∈ 𝑅 𝑛 , que se encuentra sujeta a la restricción:

𝜑(𝐚) = 𝑐 , donde c es una constante.

Queremos hallar los extremos de una función “restringida” 𝑓𝑅 : 𝜑 → 𝑅 , para ello

utilizamos una función auxiliar o función de Lagrange /

𝐿 = 𝑓(𝐚) + 𝜆 𝜑(𝐚) donde 𝜆 se denomina “multiplicador de Lagrange” o bien:

𝐿(𝐚; 𝜆) = 𝑓(𝐚) + 𝜆 [𝑐 − 𝜑(𝐚)]

Debe entonces cumplirse la condición de primer orden,

Condición Necesaria: 𝒅𝒛(𝐚) = 𝟎 , pero también debe cumplirse que 𝒅𝝋(𝐚) = 𝟎 .

Buscamos una Condición Suficiente para determinar si en 𝒙 = 𝒂 existe un extremo

condicionado, para ello analizamos el signo del diferencial segundo de la función
restringida o bien de la función de Lagrange , es decir

𝑑 2 𝑓𝑅 (𝐚) ≡ 𝑑2 𝐿(𝐚) que es una Forma cuadrática.

Aplicamos el siguiente criterio:

 Si 𝑑2 𝐿(𝐚) > 0 es una FC (forma cuadrática) 𝑫+ → la función tiene un Mínimo

Relativo en 𝐱 = 𝐚
 Si 𝑑 2 𝐿(𝐚) < 0 es una FC 𝑫− → la función tiene un Máximo Relativo en
𝐱=𝐚.
 Si 𝑑2 𝐿(𝐚) es una FC Indefinida → la función no tiene extremo en 𝐱 = 𝐚 (Punto
de ensilladura)
+
 Si 𝑑 2 𝐿(𝐚) es {𝑆𝐷 − → este criterio no da información.
𝑆𝐷

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Para definir el signo de este diferencial segundo pensemos primero, en una función de
dos variables:

𝑍 = 𝑓(𝑥; 𝑦) sujeta a la restricción 𝜑(𝑥; 𝑦) = 𝑐 , formamos la función de Lagrange /

𝐿(𝑥; 𝑦; 𝜆) = 𝑓(𝑥; 𝑦) + 𝜆 [𝑐 − 𝜑(𝑥; 𝑦)]

su diferencial segundo será:

→ 𝑑2 𝐿 = 𝐿𝑥𝑥 𝑑𝑥 2 + 2𝐿𝑥𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦 + 𝐿𝑦𝑦 𝑑𝑦 2 (1) vinculado con 𝜑𝑥 𝑑𝑥 + 𝜑𝑦 𝑑𝑦 = 0 (2)

𝜑
Si de (2) despejamos 𝑑𝑦 tenemos: 𝑑𝑦 = − 𝜑𝑥 𝑑𝑥 si llamamos 𝜑𝑥 = ℎ 𝑦 𝜑𝑦 = 𝑘
𝑦

ℎ
Nos queda: 𝑑𝑦 = − 𝑘 𝑑𝑥 si lo reemplazamos en (1)

ℎ ℎ 2
→ 𝑑2 𝐿 = 𝐿𝑥𝑥 (𝑑𝑥)2 + 2𝐿𝑥𝑦 𝑑𝑥 (− 𝑘 𝑑𝑥) + 𝐿𝑦𝑦 (− 𝑘 𝑑𝑥)

si llamamos a 𝐿𝑥𝑥 = 𝑎 ; 𝐿𝑥𝑦 = 𝑏 𝑦 𝐿𝑦𝑦 = 𝑐 tenemos:

ℎ ℎ 2
→ 𝑑2 𝐿 = 𝑎(𝑑𝑥)2 + 2𝑏𝑑𝑥 (− 𝑘 𝑑𝑥) + 𝑐 (− 𝑘 𝑑𝑥) =

2𝑏ℎ 𝑐ℎ2
𝑑2 𝐿 = 𝑎(𝑑𝑥)2 − (𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑥)2 sacando factor común;
𝑘 𝑘2

(𝑑𝑥)2
𝑑2 𝐿 = [𝑎𝑘 2 − 2𝑏ℎ𝑘 + 𝑐ℎ2 ]
𝑘2

se observa que el signo del diferencial segundo depende de la expresión que está
encerrada en el corchete, que no es otra cosa que la resolución de un determinante.

0 𝑔𝑥 𝑔𝑦 0 ℎ 𝑘
Si lamamos Matriz Hessiana Orlada a la matriz: ̃
𝐻 = [𝑔𝑥 𝐿𝑥𝑥 𝐿𝑥𝑦 ] = [ℎ 𝑎 𝑏]
𝑔𝑦 𝐿𝑥𝑦 𝐿𝑦𝑦 𝑘 𝑏 𝑎

0 ℎ 𝑘
entonces: |ℎ 𝑎 ̃|
𝑏 | = −[𝑎𝑘 2 − 2𝑏ℎ𝑘 + 𝑐ℎ2 ] = −|𝐻
𝑘 𝑏 𝑎

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Se deduce que el signo del diferencial segundo, en el punto crítico, estará dado por el
determinante del Hessiano Orlado.

Podemos plantear el siguiente criterio:

 ̃ | > 0 entonces |𝑯
Si −|𝐻 ̃ | < 0 → 𝒅𝟐 𝑳(𝐚) > 𝟎 es una FC𝑫+ → la función

tiene un Mínimo Relativo en 𝐱 = 𝐚

 ̃ | < 0 entonces |𝑯
Si −|𝐻 ̃ | > 0 → 𝒅𝟐 𝑳(𝐚) < 𝟎 es una FC𝑫− → la función tiene

un Máximo Relativo en 𝐱 = 𝐚 .

Caso 1: La función tiene “n” variables independientes y una sola restricción:

Sea 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … 𝑥𝑛 ) sujeta a la restricción: 𝜑(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … ; 𝑥𝑛 ) = 0

Formamos la Función de Lagrange /

𝐿 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) + 𝜆(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 )

i) Buscamos los puntos críticos

𝐿𝑥1 = 𝐿1 = 0 ∧ 𝐿𝑥2 = 𝐿2 = 0 ∧ 𝐿𝑥3 = 𝐿3 = 0 ∧ … ∧ 𝐿𝑥𝑛 = 𝐿𝑛 = 0 𝑦 𝐿𝜆 = 0

ii) Analizamos los puntos críticos, formando el Hessiano Orlado con las derivadas
segundas:

0 𝜑𝑥1 𝜑𝑥2 𝜑𝑥3 … … … . . 𝜑𝑥𝑛

𝜑𝑥1 𝐿11 𝐿12 𝐿13 … … … … 𝐿1𝑛
𝜑𝑥 𝐿21 𝐿22 𝐿23……………….. 𝐿2𝑛
̃= 𝜑2
𝐻 .
𝑥
.3 .. .. ..
.
. . . . .
𝜑
[ 𝑥𝑛 𝐿𝑛1 𝐿𝑛2 𝐿𝑛3. … … … . . 𝐿𝑛𝑛 ]

Aplicamos el siguiente criterio:

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0 𝜑𝑥1
 ̃𝑖 | < 0 , a partir de |𝐻
Si todos los |𝐻 ̃2 | = | | , existe un Mínimo
𝜑𝑥1 𝐿11
Relativo restringido en 𝐱 = 𝐚
 ̃2 | > 0 , existe un Máximo Relativo restringido
Si alternan en signo, a partir de |𝐻
en 𝐱 = 𝐚

 Otras opciones, no hay extremo.

𝑓5 (𝑥; 𝑦; 𝑧) = 𝑥 2 + 𝑧 2 + 𝑦 2 𝑠𝑖 2𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 1

Armamos la función de Lagrange: 𝐿(𝑥; 𝑦; 𝑧; 𝜆) = 𝑓5 (𝑥; 𝑦) + 𝜆[𝑐 − 𝜑(𝑥; 𝑦; 𝑧)]

Siendo: 𝑐 − 𝜑(𝑥; 𝑦; 𝑧) = 1 − 2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧
𝐿(𝑥; 𝑦; 𝜆) = 𝑥 2 + 𝑧 2 + 𝑦 2 + 𝜆 ∙ (1 − 2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧)

Calculamos las derivadas parciales de 𝐿(𝑥; 𝑦; 𝑧; 𝜆) y buscamos puntos críticos.

Condición necesaria:
𝐿𝑥 =0 𝐿𝑥 = 2𝑥 − 2𝜆 = 0
𝐿𝑦 =0 𝐿𝑦 = 2𝑦 − 3𝜆 = 0
{ ⇒ {
𝐿𝑧 =0 𝐿𝑍 = 2𝑧 + 𝜆
𝐿𝜆 =0 𝐿𝜆 = 1 − 2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = 0
𝐿𝑥 = 2𝑥 − 2𝜆 = 0 (𝟏)
𝐿𝑦 = 2𝑦 − 3𝜆 = 0 (𝟐)
Es un sistema lineal: {
𝐿𝑍 = 2𝑧 + 𝜆 = 0 (𝟑)
𝐿𝜆 = −2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = −1 (𝟒)
De (1) , (2)y(3) tenemos que:
3 1 9 1 1
𝑥=𝜆 ∧ 𝑦 = 𝜆 ∧ 𝑧 = − 𝜆 ⇒ 𝑒𝑛 (𝟒) − 2𝜆 − 𝜆 − 𝜆 = −1 ⇒ 𝜆 =
2 2 2 2 7
⇒
1 3 1
⇒ 𝑥= ∧ 𝑦= ∧ 𝑧=−
7 14 14
47
Luego 𝜆 = 2
1 3 1
⇒ 𝑃𝐶 = {( ; ; − )}
7 14 14

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Condición suficiente: Formamos el Hessiano orlado asociado a la forma cuadrática

𝑑2 𝐿
0 𝜑𝑥 𝜑𝑦 𝜑𝑦
𝜑𝑥 𝐿𝑥𝑥 𝐿𝑥𝑦 𝐿𝑥𝑧
̃=
El Hessiano orlado tiene la forma: 𝐻
𝜑𝑦 𝐿𝑦𝑥 𝐿𝑦𝑦 𝐿𝑦𝑧
𝜑 𝐿𝑧𝑥 𝐿𝑧𝑦 𝐿𝑧𝑧
( 𝑦 )
𝜑𝑥 = −2 ; 𝜑𝑦 = −3 ; 𝜑𝑧 = 1
𝐿𝑥𝑥 = 2 𝐿𝑥𝑦 = 𝐿𝑦𝑥 = 0 𝐿𝑥𝑧 = 𝐿𝑧𝑥 = 0
𝐿𝑦𝑦 = 2 𝐿𝑦𝑧 = 𝐿𝑧𝑦 = 0 𝐿𝑧𝑧 = 2

0 −2 −3 1
̃=(−2 2 0 0
𝐻 )
−3 0 2 0
1 0 0 2

̃2 |, |𝐻
Como tenemos solo una sola restricción, analizamos los signos de |𝐻 ̃3 |y|𝐻
̃4 |:

̃2 | = | 0 −2| = −4 < 0
|𝐻
−2 2

0 −2 −3
̃
|𝐻3 | = |−2 2 0 | = −26 < 0
−3 0 2

0 −2 −3 1
̃4 | = |−2 2
|𝐻
0 0
| = −56 < 0
−3 0 2 0
1 0 0 2

̃2 |, |𝐻
Como |𝐻 ̃3 |y|𝐻
̃4 | son negativos se tiene que en el punto crítico hay un mínimo

relativo restringido o condicionado.

Caso 2: La función tiene “n” variables independientes y hay “m” restricciónes:

Sea 𝑍 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 )

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𝜑1 (𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) = 0
𝜑2 (𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) = 0
sujeta a “m “ restricciones ……..
………
{ 𝜑𝑚 (𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) = 0

Tenemos dos parámetros: “n” variables y “m” restricciones

Formamos la Función de Lagrange /

𝐿 = 𝑓(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝑥3 ; … … … ; 𝑥𝑛 ) + 𝜆1 𝜑1 + 𝜆2 𝜑2 + ⋯ … + 𝜆𝑚 𝜑𝑚

i) Buscamos los puntos críticos, mediante las derivadas parciales:

𝜕𝐿 𝜕𝐿 𝜕𝐿 𝜕𝐿 𝜕𝐿 𝜕𝐿 𝜕𝐿
=0 ∧ =0 ∧ = 0 ∧ …∧ 0 𝑦 =0 ∧ = 0 ∧ … … … … … . .∧ =0
𝜕𝑥1 𝜕𝑥2 𝜕𝑥3 𝜕𝑥𝑛 𝜕𝜆1 𝜕𝜆2 𝜕𝜆𝑚

ii) Analizamos los puntos críticos, formando el Hessiano Orlado/

 0 0 ...... 0 g1x1 g1 x2 g1x3 ...... g1xn 

 
 0 0 ...... 0 g2x1 g2x2 g2x3 ...... g2xn 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
 
 0 0 ...... 0 gmx1 gmx2 gmx3 ...... gmxn 
 
H   g1x1 g2x1 ...... gmx1 L11 L12 L13 ...... L1n 
g g2x2 ...... gmx2 L21 L22 L23 ...... L2n 
 1 x2
g g2x3 ...... gmx3 L31 L32 L33 ...... L3n 
 1x3 
 
g g2xn ...... gmxn Ln1 Ln2 Ln3 ...... Lnn 
 1xn 

Donde al menor principal que contiene hasta L22 lo denominamos H2 ; el que contiene

hasta L33 lo denominamos H3 ; etc.

Las condiciones suficientes se establecen según los signos de los últimos (𝑛 − 𝑚)

menores principales.

Aplicamos el siguiente criterio:

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 Si los últimos (𝑛 − 𝑚) Hi , tienen todos igual signo que (−1)𝑚 es suficiente

para que existe un Mínimo Relativo condicionado en el 𝑃𝑐.

 Si los últimos (𝑛 − 𝑚) ̃𝑚+1 | = 𝑆𝑖𝑔(−1)𝑚+1

Hi , alternan su signo / 𝑆𝑖𝑔|𝐻

entonces existe un Máximo relativo condicionado en el Pc.

( El primer determinante calculado tiene igual signo que (−1)𝑚+1 y luego alternan)

Interpretación de los multiplicadores de Lagrange:

Sea 𝑍 = 𝑓(𝑥; 𝑦) sujeta a la restricción 𝜑(𝑥; 𝑦) = 𝑐 , formamos la función de

Lagrange /

𝐿(𝑥; 𝑦; 𝜆) = 𝑓(𝑥; 𝑦) + 𝜆 [𝑐 − 𝜑(𝑥; 𝑦)] = 𝑓(𝑥; 𝑦) + 𝜆 𝑐 − 𝜆𝜑(𝑥; 𝑦)

𝑑𝐿
resulta que 𝑑𝑐 = 𝜆 , de modo que el valor del multiplicador representa una medida del

efecto de cambio en la restricción, mediante el parámetro c, sobre el valor óptimo de la

función. Es decir, 𝜆 suministra una medida de la variación de L ante un cambio en la
constante c.

EJEMPLO 1.

Sea la función de producción 𝑃(𝑥1 ; 𝑥2 ) = 2𝑥1 𝑥2 con 𝑝1 = 5 ; 𝑝2 = 4 . Hallar el

producto máximo con una restricción de capital de 200 si el costo fijo es de 100.

Se trata de maximizar: 𝑃(𝑥1 ; 𝑥2 ) = 2𝑥1 𝑥2

Con la restricción : 5𝑥1 + 4𝑥2 + 100 = 200 → 5𝑥1 + 4𝑥2 = 100 o 𝜑(𝑥; 𝑦) = 𝑐

𝑐 − 𝜑(𝑥1 𝑥2 ) = 100 − 5𝑥1 − 4𝑥2

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Formamos la función de Lagrange / 𝐿(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝜆) = 2𝑥1 𝑥2 + 𝜆(100 − 5𝑥1 − 4𝑥2 )

i) Buscamos el punto crítico /

𝐿𝑥1 = 2𝑥2 − 5𝜆 = 0
{ 𝐿𝑥2 = 2𝑥1 − 4𝜆 = 0
𝐿 𝜆 = 100 − 5𝑥1 − 4𝑥2 = 0

25
resolviendo el sistema obtenemos: 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = {(10; 2 )} y 𝜆 = 5

ii) Analizamos el punto crítico, para ello formamos la matriz Hessiana Orlada /

𝐿𝑥1 𝑥1 = 0 ; 𝐿𝑥1 𝑥2 = 2 ; 𝐿𝑥2 𝑥2 = 0 𝜑𝑥1 = −5 ; 𝜑𝑥2 = −4

Donde la matriz será:

0 𝜑𝑥1 𝜑𝑥2 0 −5 −4
̃ = [𝜑𝑥1
𝐻 𝐿𝑥1 𝑥1 ̃ = [−5 0
𝐿𝑥1 𝑥2 ] 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐻 2]
𝜑𝑥2 𝐿𝑥1 𝑥2 𝐿𝑥2 𝑥2 −4 2 0

̃2 | = | 0 −5| = −25 < 0

|𝐻
−5 0

0 −5 −4
̃3 | (10; 25) = |−5
|𝐻 0 2 | = 60 > 0
2
−4 2 0

25
Por lo tanto existe un Máximo Restringido en (10; ; 250)
2

 𝜆 representa la productividad marginal del capital. Es decir, la cantidad de

producto que se obtiene al incrementar, en una unidad, el capital. Si en lugar de
invertir 200 u.m., se invierten 201 u.m., entonces la producción se incrementaría
de 250 a 255.

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EJEMPLO 2: Sea la función de utilidad 𝑈(𝑥1 ; 𝑥2 ) = 3𝑥1 𝑥2 con 𝑝1 = 5 ; 𝑝2 = 6.

Hallar la máxima utilidad si el ingreso es de 600.

Se trata de maximizar:𝑈(𝑥1 ; 𝑥2 ) = 3𝑥1 𝑥2

Con la restricción: 5𝑥1 + 6𝑥2 = 600 → 𝑐 − 𝜑(𝑥1 𝑥2 ) = 600 − 5𝑥1 − 6𝑥2

Formamos la función de Lagrange / 𝐿(𝑥1 ; 𝑥2 ; 𝜆) = 3𝑥1 𝑥2 + 𝜆(600 − 5𝑥1 − 6𝑥2 )

i) Buscamos el punto crítico /

𝐿𝑥1 = 3𝑥2 − 5𝜆 = 0
{ 𝐿𝑥2 = 3𝑥1 − 6𝜆 = 0
𝐿 𝜆 = 600 − 5𝑥1 − 6𝑥2 = 0

resolviendo el sistema obtenemos: 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = {(60; 50)} y 𝜆 = 30

i) Analizamos el punto crítico, para ello formamos la matriz Hessiana Orlada /

𝐿𝑥1 𝑥1 = 0 ; 𝐿𝑥1 𝑥2 = 3 ; 𝐿𝑥2 𝑥2 = 0 𝜑𝑥1 = −5 ; 𝜑𝑥2 = −6

0 𝜑𝑥1 𝜑𝑥2
̃ = [𝜑𝑥1
Donde la matriz será: 𝐻 𝐿𝑥1 𝑥1 𝐿𝑥1 𝑥2 ]
𝜑𝑥2 𝐿𝑥1 𝑥2 𝐿𝑥2 𝑥2

0 −5 −6
̃ (60; 50) = |−5
|𝐻| 0 |2 = | 0 −5| = −25 < 0
3 | = 180 > 0 y |𝐻̃
−5 0
−6 3 0

Por lo tanto existe un Máximo Restringido en (60; 50; 9000)

 𝜆 representa la utilidad marginal del ingreso. Es decir, la utilidad adicional que

se obtiene al incrementar en una unidad el ingreso.

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2584 – Matemática para economistas –

EJEMPLO 3: Minimizar el costo de 434 unidades de producción de una empresa

cuando la función de producción e 𝑃(𝐶; 𝐿) = 10𝐶 0,7 𝐿0,1 si 𝑝𝑐 = 28 𝑦 𝑝𝐿 = 10 .

Se trata de Minimizar: 𝐶𝑡 (𝐶; 𝐿) = 28𝐶 + 10𝐿

Sujeta a la restricción: 𝑐 − 𝜑(𝐶; 𝐿) = 434 − 10𝐶 0,7 𝐿0,1

Formamos la función de Lagrange / 𝐿(𝐶; 𝐿; 𝜆) = 28𝐶 + 10𝐿 + 𝜆(434 − 10𝐶 0,7 𝐿0,1 )

i) Buscamos el punto crítico /

𝐿𝐶 = 28 − 10𝜆0,7𝐶 −0,3 𝐿0,1

{𝐿𝐿 = 10 − 10𝜆𝐶 0,7 0,1 𝐿−0,9 = 0 Donde resolviendo el sistema por sustitución
𝐿 𝜆 = 434 − 10𝐶 0,7 𝐿0,1

Obtenemos: 𝐶 = 125 ; 𝐿 = 50 𝑦 𝜆 = 11,5 𝑃𝑐 = {(125; 50)}

ii) Analizamos el punto crítico, para ello formamos la matriz Hessiana Orlada /

𝐿𝑐𝑐 = 7𝜆(−0,3)𝐶 −1,3 𝐿0,1 = −2,1𝐶 −1,3 𝐿0,1 ;

𝐿𝑐𝐿 = 7𝜆(0,1)𝐶 −0,3 𝐿−0,9 = 0,7𝐶 −0,3 𝐿−0,9 ;

𝐿𝐿𝐿 = 𝜆(−0,9)𝐶 0,7 𝐿−1,9 = −0,9𝜆 𝐶 0,7 𝐿−1,9

𝜑𝐶 = −7 𝐶 −0,3 𝐿0,1 ; 𝜑𝐿 = −𝐶 0,7 𝐿−0,9

0 𝜑𝑥1 𝜑𝑥2
̃
Donde la matriz será: 𝐻 = [𝜑𝑥1 𝐿𝑥1 𝑥1 𝐿𝑥1 𝑥2 ] y luego
𝜑𝑥2 𝐿𝑥1 𝑥2 𝐿𝑥2 𝑥2

0 −7 𝐶 −0,3 𝐿0,1 −𝐶 0,7 𝐿−0,9

̃ = |−7 𝐶
|𝐻| −0,3 0,1
𝐿 −2,1𝐶 −1,3 𝐿0,1 0,7𝐶 −0,3 𝐿−0,9 |
0,7 −0,9
−𝐶 𝐿 0,7𝐶 −0,3 𝐿−0,9 −0,9𝜆 𝐶 0,7 𝐿−1,9

Evaluado en el punto crítico tenemos:

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0 −7 . 125−0,3 500,1 −1250,7 50−0,9

̃ = |−7. 125−0,3 500,1
|𝐻| −2,1. 125−1,3 500,1 0,7. 125−0,3 50−0,9 |
−1250,7 50−0,9 0,7 125−0,3 50−0,9 −0,9.11,5. 1250,7 50−1,9

̃ | < 0 existe un Mínimo restringido en 𝐶 = 125 𝑦 𝐿 = 50

Como |𝐻

4. Bibliografía

[1]-CHIANG, Alpha C., (2006). Métodos fundamentales de Economía matemática.

México. McGraw, Hill Interamericana, 4ta. Edición
[6]-ALLEN, R.G.D., (1974). Análisis Matemático para economistas. España. Ediciones
Aguilar, 8va. Edición.
[7]-BERNARDELLO, A., BIANCO, M.J. y otros, (2010). Matemática para economistas
utilizando Excel y Matlab. Buenos Aires. Omicron System S.A., 2da. Edición.
UNIDAD 5.

5. Actividades Pedagógicas

TRABAJO PRÁCTICO: EXTREMOS – EXTREMOS CONDICIONADOS

7)Hallar los extremos de las siguientes funciones:

a)  f1 (x, y,z)  2x  xy  4 y  xz  z  2
2 2 2

b) f2 (x, y,z)  x  2y  y  3xz  3z

3 2 2

c)  f3 (x, y,z)  x  3xy  3y  4 yz  6z

2 3 2

d)  f4 (x, y,z)  x  xy  y  yz  3z  y
2 2 2

8) Hallar los extremos de las siguientes funciones con restricciones:

a)  f1 (x, y)  3x  xy  4 y
2 2
si 2x  y  21

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b) f2 (x, y)  x  10y
2 2
si x  y  18

c)  f3 (x, y)  xy si xy 6

d) f4 (x, y,z)  xy  xz  yz si xzy  125

e)  f5 (x, y,z)  x  z  y
2 2 2
si 2x  3y  z  1

9) Hallar los valores estacionarios de: f(x, y)  x  3xy  y

3 3
si y  mx donde m

es constante ¿Para qué valores de m se verifica que la función presenta un máximo?

10) Las funciones de Oferta y demanda de un modelo de mercado de dos artículos son:
Qd1  18  3p1  p2 Qd2  12  p1  2p2
y Determinar precios y cantidades de
Qs1  2  4p1 Qs2  2  3p2

equilibrio.
11) Dadas las funciones de demanda de dos bienes: 𝑄𝑑1 = 36 − 3𝑝1 y 𝑄𝑑2 = 40 − 5𝑝2

Donde C(p1,p2 )  p12  2p1p2  3p22 es la función costo conjunto; determinar las
cantidades y los precios que maximizan la función de beneficio.

12) Las funciones de demanda de dos bienes en un mercado monopólico son:

Qd1  7  p1  p2 y Qd2  6  p1  2p2 .

Si el costo unitario de producción de estos bienes es constante: 4 y 5 respectivamente;

determinar los precios y cantidades que maximizan el beneficio.

13) La producción de un cierto bien es función de dos insumos, tal que 𝑃(𝑥; 𝑦) = 𝑥 2 +
5𝑥𝑦 − 4𝑦 2 . Hallar las cantidades que maximizan la producción si 2𝑥 + 3𝑦 =
74.
14) Sean las demandas de dos bienes: 𝑄𝑑1 = 100 − 2𝑝1 + 4𝑝2 ; 𝑄𝑑2 = 200 + 4𝑝1 − 𝑝2
. Si la demanda total está condicionada por 2𝑄𝑑1 + 3𝑄𝑑2 = 10000 . Hallar los
precios correspondientes al ingreso total máximo.

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15) Dada la función utilidad de un consumidor 𝑈 = 𝐷1 𝐷2 , los precios de los bienes 𝑝1 =

1 ; 𝑝2 = 3 y el ingreso 𝐼 = 15 , encontrar las cantidades que hacen máxima la
utilidad y a cuánto asciende esta. Interpretar económicamente a 𝜆.

16) La relación entre las ventas V y las sumas gastadas en dos medios de publicidad está
200x 100y 1
dada por V  . La ganancia es de las ventas menos el costo de la
5  x 10  y 5

promoción. El presupuesto de publicidad es de25. Determinar cuánto debe asignarse

a cada medio de publicidad para maximizar la ganancia y a cuánto asciende este.

17) Una compañía de teléfonos separo tres demandas distintas para sus servicios:
1 63 1 75 1
Qd1   p1  , Qd2   p2  y Qd3   p3  21 . Siendo la función costo total
4 4 6 6 5

C  20  15Q con Q  Q1  Q2  Q3 Se pide:

a) Determinar las funciones de Ingreso y beneficio.

b) Maximizar el beneficio.

c) Verificar que la elasticidad puntual de la demanda es más baja en el mercado

donde los precios son más altos.

18) Dada la función de producción de Coob - Douglas donde k representa el insumo

capital y L el insumo mano de obra: 𝑃 = 𝑘 0,4 𝐿0,6,
a) Encontrar la productividad marginal del trabajo.
b) Hallar las elasticidades parciales respecto del trabajo y el capital.
c) Determinar si es verdadera o falsa la afirmación: “Si K y L se triplican, la
producción se triplica”. Justificar.
d) Suponer que Pk  10 y PL  8 , determinar la producción máxima posible con
erogaciones de 1000 u.m.

LOS EJERCICIOS MARCADOS CON “” SE TRABAJARÁN EN LA CLASE PRÁCTICA

RESPUESTAS

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7) a)(0; 0; 0; 2) es un mínimo local

1 1 17
b)(2 ; 1; 4 ; 16) es un máximo local
35 35 35
c)(36 ; 54 ; − 162 ; −0,4 … ) es un mínimo local
3 3 1 3
d)(− 8 ; 4 ; − 8 ; − 8) es un mínimo local

17
8) a)( 2 ; 4) es un mínimo relativo condicionado

b)(20; 2) es un máximo relativo condicionado

c)(3; 3) es un máximo relativo condicionado

d)(5; 5; 5) es un mínimo relativo condicionado

1 3 1
e)(7 ; 14 ; − 14) es un mínimo relativo condicionado

2𝑚 2𝑚2
9) (1+𝑚3 ; 1+𝑚3 ) es un máximo relativo condicionado si 𝑚 ∈ (−∞; −1) ∪ (−1; 0)

10) 𝑞1 = 11,4 ; 𝑝1 = 3,35 ; 𝑞2 = 8,41 ; 𝑝2 = 3,47

11) 𝑞1 = 24 ; 𝑝1 = 4 ; 𝑞2 = 30 ; 𝑝2 = 2

12) 𝑞1 = 4 ; 𝑝1 = 12 ; 𝑞2 = 0 ; 𝑝2 = 9

13) 𝑥 = 31 ; 𝑦 = 4

14) 𝑞1 = 2.527 ; 𝑝1 = 587 ; 𝑞2 = 1648 ; 𝑝2 = 900

15) 𝐷1 = 7,5 ; 𝐷2 = 2,5 𝑈𝑚á𝑥 = 18,75

16) 𝑥 = 15 ; 𝑦 = 10 ; 𝐵𝑚á𝑥 = 15

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17) a) 𝐼 = 63𝑞1 + 75𝑞2 + 105𝑞3 − 4𝑞12 − 6𝑞22 − 5𝑞32

𝐵 = 20 + 48𝑞1 + 60𝑞2 + 90𝑞3 − 4𝑞12 − 6𝑞22 − 5𝑞32

b)𝑞1 = 6 ; 𝑞2 = 5 ; 𝑞3 = 9 ; 𝐵𝑚á𝑥 = 719

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