REPORTE DIARIO 27/6/2023

PRINCIPALES VARIABLES

(1) (2) (3) (4)

TC Oficial: $ 254,54 CCL : $ 511,99 MEP : $ 484,75 Brecha: 101,14% Devaluación : 6,62% Inflación : 7,80% Tasa Leliq: 97% Tasa Caución: 82,01%
(1) (2) (3) (4)
Promedio a través de ADRs. Calculado con Lede Junio. Tasa promedio últimos 5 días (mensual). Inflación mensual de mayo.
DEUDA EN PESOS DEL TESORO NACIONAL LECER - DUALES
LECER
4,0%
Ticker Precio Tipo TIR * Duration Días al Diaria WTD DUALES
TNA 2,0% X18O3; -0,3% X23N3; 0,1%
Vto. 0,0%
X18S3; -0,8%
X18L3 $ 125,34 CER -7,9% 95,2% 0,06 22 0,59% 0,59% -2,0% T2X3; -3,5%

TIR
T2X3 $ 471,40 CER -3,5% 93,1% 0,13 48 0,46% 0,46% TDL23; -4,4%
-4,0%
X18S3 $ 174,25 CER -0,8% 102,7% 0,23 84 0,37% 0,37% -6,0%
X18O3 $ 110,34 CER -0,3% 107,4% 0,31 114 0,04% 0,04% X18L3; -7,9%
-8,0% TDS23; -8,6%
X23N3 $ 107,50 CER 0,1% 112,7% 0,41 150 -0,28% -0,28% -10,0%
S30J3 $ 99,35 Fija 229% 119,4% 0,01 4 0,30% 0,30% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
S31L3 $ 93,52 Fija 110% 76,6% 0,09 35 1,05% 1,05% Dias al vencimiento

Ticker Precio Tipo TIR TNA

* Duration Días al Diaria WTD LEDES
300%
LEDES
Vto.
TDJ23 $ 261,15 Duales (CER) 225,3% 93,4% 0,00 4 0,35% 0,35% 250% S30J3; 229%
TDL23 $ 263,75 Duales (CER) -4,4% 77,6% 0,09 35 -0,09% -0,09%
200%
TDS23 $ 269,99 Duales (CER) -8,6% 87,0% 0,28 96 -1,96% -1,96%

TIR
TDF24 $ 292,80 Duales (CER) -15,2% 94,3% 0,76 247 1,31% 1,31% 150%
S31L3; 110%
TDA24 $ 281,75 Duales (CER) -9,3% 117,8% 0,85 309 1,22% 1,22%
TDG24 $ 270,15 Duales (CER) -2,3% 131,7% 1,18 431 1,18% 1,18% 100%

50%
Ticker Precio Tipo TIR * Duration Días al Diaria WTD
TNA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Vto. Dias al vencimiento
T2V3 $ 255,75 Dólar linked -11,3% 74,0% 0,09 35 -1,20% -1,20%
D31O3 $ 269,50 Dólar linked -16,9% 70,0% 0,37 127 0,19% 0,19%
TV24 $ 271,70 Dólar linked -7,7% 107,8% 0,89 309 0,26% 0,26% DL - DUALES
T2V4 $ 263,50 Dólar linked -2,7% 143,0% 1,26 462 -0,57% -0,57%
T2V4; -2,7%
TDJ23 $ 261,15 Duales (DL) -99,7% 93,4% 0,00 4 0,35% 0,35% 0,0% TV24; -7,7%
T2V3; -11,3%
TDL23 $ 263,75 Duales (DL) -36,9% 77,6% 0,09 35 -0,09% -0,09% D31O3; -16,9%
TDA24; -12,0% TDG24; -5,4%
TDS23 $ 269,99 Duales (DL) -22,3% 87,0% 0,28 96 -1,96% -1,96% -20,0%
TDF24; -19,6%
TDF24 $ 292,80 Duales (DL) -19,6% 94,3% 0,76 247 1,31% 1,31% TDS23; -22,3%
-40,0%
TDA24 $ 281,75 Duales (DL) -12,0% 117,8% 0,85 309 1,22% 1,22%
TIR
TDL23; -36,9%
TDG24 $ 270,15 Duales (DL) -5,4% 131,7% 1,18 431 1,18% 1,18% -60,0%
DL
Ticker Precio Tipo TIR Duration Diaria WTD -80,0%
DUALES

-100,0% TDJ23; -99,7%

TX24 $ 491,75 CER 8,0% 0,70 0,79% 0,79%
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40
T3X4 $ 125,40 CER 6,9% 0,77 0,72% 0,72%
T2X4 $ 361,75 CER 8,8% 1,03 0,91% 0,91% Duration
T4X4 $ 119,30 CER 10,3% 1,23 0,68% 0,68%
T5X4 $ 94,00 CER 10,9% 1,42 0,00% 0,00% TNAs
T2X5 $ 116,50 CER 11,2% 1,53 0,00% 0,00% 130,0%
T3X5 $ 90,00 CER 15,0% 1,88 0,00% 0,00%
TX25 $ 183,00 CER 12,0% 2,29 2,90% 2,90% 120,0% S30J3; 119,4%
TX26 $ 388,00 CER 9,9% 2,14 0,26% 0,26% X23N3; 112,7%
TX28 $ 366,00 CER 10,7% 2,66 0,45% 0,45% 110,0% X18O3; 107,4%
DICP $ 7.825,00 CER 10,6% 4,10 3,10% 3,10% X18S3; 102,7%
PARP $ 3.520,00 CER 10,1% 8,25 -0,71% -0,71% 100,0%
X18L3; 95,2%
TO23 $ 82,30 Fija 144,4% 0,16 0,27% 0,27%
TNA

TDJ23; 93,4%
T2X3; 93,1%
TO26 $ 22,55 Fija 133,0% 0,93 5,13% 5,13% 90,0% TDS23; 87,0%
BDC24 $ 121,35 Badlar 143,2% 0,50 -0,21% -0,21%
PBA25 $ 108,40 Badlar 165,8% 0,80 0,37% 0,37% 80,0% TDL23; 77,6% DL
BDC28 $ 111,50 Badlar 130,9% 1,20 -0,40% -0,40% S31L3; 76,6% DUALES
70,0% T2V3; 74,0% LECER
BONOS SOBERANOS ARGENTINOS (Precios en USD) D31O3; 70,0% LEDES
60,0%
Bono Precio Paridad TIR Duration Cupón Current Diaria MTD 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Yield Días al vencimiento
AL29 $ 29,85 30% 45,8% 2,93 1,00% 3,35% 4,94% 27,62%
GD29 $ 33,01 33% 41,0% 2,99 1,00% 3,03% 1,79% 13,83%
AL30 $ 28,26 28% 44,9% 2,96 0,50% 1,77% 5,84% 29,51% 50,0%
SOBERANOS
GD30 $ 34,50 34% 35,8% 3,14 0,50% 1,45% 5,70% 23,83% BONARES
AL29; 45,8%
AL35 $ 29,95 30% 23,9% 6,11 1,50% 5,01% 4,36% 27,45% 45,0%
AL30; 44,9% GLOBALES
GD35 $ 32,01 32% 22,6% 6,25 1,50% 4,69% 2,63% 24,55%
GD29; 41,0%
AE38 $ 34,99 34% 24,9% 5,02 3,88% 11,07% 3,98% 22,94% 40,0%
GD38 $ 39,20 38% 22,2% 5,28 3,88% 9,89% 1,82% 22,50%
35,0% GD30; 35,8%
AL41 $ 31,80 31% 21,7% 5,96 3,50% 11,01% 3,58% 24,65%
TIR

GD41 $ 37,00 36% 18,8% 6,38 3,50% 9,46% 3,64% 32,14%

GD46 $ 30,30 30% 24,5% 4,92 1,50% 4,95% -0,64% 12,03% 30,0%

AE38; 24,9% AL35; 23,9%

FUTUROS DE DÓLAR - ROFEX 25,0% GD46; 24,5% GD35; 22,6%
GD38; 22,2% AL41; 21,7%
Dias Vto Precio Devaluación TEA TNA Crawling Mensual 20,0%

Directa GD41; 18,8%

15,0%
4 30/6/2023 $ 257,35 1,1% 172,2% 100,7% 8,70%
2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
35 31/7/2023 $ 284,00 11,6% 213,3% 120,7% 9,98% Duration
66 31/8/2023 $ 323,20 27,0% 274,6% 149,2% 11,63%
95 29/9/2023 $ 358,75 40,9% 273,8% 157,3% 11,61%
260%
FUTUROS USD
127 31/10/2023 $ 396,00 55,6% 256,1% 159,7% 11,17%
157 30/11/2023 $ 434,95 70,9% 247,5% 164,8% 10,94% 189,3% 196,7% 196,9% 195,8% 194,7% 191,4%
210%
186 29/12/2023 $ 500,10 96,5% 276,3% 189,3% 11,68% 157,3% 159,7% 164,8%
149,2%
219 31/1/2024 $ 555,00 118,0% 266,6% 196,7% 11,43% 160%
120,7%
248 29/2/2024 $ 595,00 133,8% 248,9% 196,9% 10,98% 100,7%
110%
275 27/3/2024 $ 630,00 147,5% 233,0% 195,8% 10,54%
309 30/4/2024 $ 674,00 164,8% 215,9% 194,7% 10,06% 60%
340 31/5/2024 $ 708,25 178,2% 200,0% 191,4% 9,59% 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024
* Supuestos de inflación: 8% mensual desde junio en adelante.
Supuestos de Devaluación: 7% para instrumentos que vencen hasta 2023 (DL y Duales) y 7,3% para los que vencen en 2024.

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