Distribución Normal Multivariada

Teorı́a y propiedades

Christian Amao Suxo

Escuela Profesional de Ingenierı́a Estadı́stica

Universidad Nacional de Ingenierı́a

Ciclo verano - 2021 III

UNI (FIEECS - EPIES) Distribución Normal Multivariada Ciclo verano - 2021 III 1 / 15
Contenido

1 Distribución Normal multivariada (DNM)

Definición de la DNM
Propiedades de la DNM
Teoremas de independencia de la DNM
Distribución condicional en la DNM

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Definición de la DNM

1 Distribución Normal multivariada (DNM)

Definición de la DNM
Propiedades de la DNM
Teoremas de independencia de la DNM
Distribución condicional en la DNM

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Definición de la DNM

¿Cómo se caracteriza la DNM?

Función de densidad
Sea xn×1 un vector aleatorio de orden n. Diremos que:
1 1
x ∼ Nn (µ, Σ) ⇐⇒ f (x) = , ∀x ∈ Rn
′ −1 (x−µ)
n 1 e− 2 (x−µ) Σ
(2π) ∣Σ∣ 2 2

En particular, si µ = 0n×1 y Σ = In , entonces decimos que x posee una

n 1 ′
distribución normal multivariada estándar y f (x) = (2π)− 2 e− 2 x x .

Función generatriz de momentos

Sea xn×1 un vector aleatorio de orden n y t ∈ Rn . Diremos que:
1 ′
x ∼ Nn (µ, Σ) ⇐⇒ Mx (t) = et µ+ 2 t Σt
′

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Propiedades de la DNM

1 Distribución Normal multivariada (DNM)

Definición de la DNM
Propiedades de la DNM
Teoremas de independencia de la DNM
Distribución condicional en la DNM

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Propiedades de la DNM

¿Qué propiedades posee la DNM?

Teorema
Sean x un vector aleatorio de orden n, Am×n ∈ Rm×n y bm×1 ∈ Rm . Si
x ∼ Nn (µ, Σ), entonces

y = Ax + b ∼ Nm (Aµ + b, AΣA′ ).

Corolario
Sea x un vector aleatorio de orden n particionado como x = (x′1 ∣x′2 )′
donde xi es de orden ni × 1 para i = 1, 2. Si x ∼ Nn (µ, Σ) donde µ y Σ
son particionados adecuadamente, entonces x1 y x2 poseen distribución
normal.

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¿Qué has aprendido?

¡Ahora es tu turno!
1 Sea y = (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )′ ∼ N4 (µ, Σ) donde µ = (1, 0, 2, −1)′ y

⎛ 4 1 0 1 ⎞
⎜ 1 2 1 0 ⎟
Σ=⎜ ⎟
⎜ 0 1 3 1 ⎟
⎝ 1 0 1 4 ⎠

a. Halle la distribución marginal de Z1 = (Y1 , Y3 )′ .

b. Halle la distribución marginal de Z2 = (Y4 , Y2 )′ .
c. Halle la distribución de vec(T ), donde T = (Z1 , Z2 )′ .
d. Halle la distribución de M = 4Y1 − Y2 + 5Y3 + Y4 − 2.
e. Halle la distribución de G = Y1 − Y4 + Y2 − Y3 + 8.
f. Halle la distribución conjunta de M y G.

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Propiedades de la DNM

¿Qué has aprendido?

¡Ahora es tu turno!
1 Sea y = (Y1 , Y2 , . . . , Y6 )′ ∼ N6 (µ, Σ) donde µ = (µ1 1′3 , µ2 1′2 , µ3 )′ y

Σ = (0.5I3 + 0.5J3 ) ⊕ (0.3I2 + 0.7J2 ) ⊕ 1.

Halle la distribución del vector Y = (Y 1 , Y 2 , Y 3 )′ donde

Y 1 = (Y1 + Y2 + Y3 )/3, Y 2 = (Y4 + Y5 )/2 y Y 3 = Y6

2 .Establezca la veracidad del siguiente enunciado. En caso de no ser

cierto, presente un contraejemplo:
”La distribución normal multivariada estándar se mantiene invariante
frente a transformaciones lineales ortogonales”.

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1 Distribución Normal multivariada (DNM)

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Teoremas de independencia de la DNM
Distribución condicional en la DNM

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¿Qué propiedades de independencia tiene la DNM?

Teorema 1
Sean x1 , x2 , . . . , xk vectores aleatorios conjuntamente independendientes
tal que xi ∼ Nni (µi , Σi ) entonces x = (x′1 ∣x′2 ∣ . . . ∣x′k )′ ∼ N∑k ni (µ, Σ)
i=1
donde
⎛ µ1 ⎞ ⎛ Σ1 O . . . O ⎞
⎜ µ2 ⎟ ⎜ O Σ2 . . . O ⎟
µ=⎜ ⎟;Σ = ⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟
⎝ µk ⎠ ⎝ O O . . . Σk ⎠

Teorema 2
Sean x1 y x2 dos vectores aleatorios de orden n1 y n2 respectivamente tal
que (x1 ′ , x2 ′ )′ ∼ Nn (µ, Σ) con n = n1 + n2 . Entonces x1 y x2 son
independientes si y solo si Cov(x1 , x2 ) = 0.

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Teoremas de independencia de la DNM

¿Qué has aprendido?

¡Ahora es tu turno!
1 Sea x1 , x2 , x3 , x4 una muestra de 4 perfiles p-variados con
distribución normal multivariada con parámetro de centralidad µ y
parámetro de escala Σ. Si
x 1 − x2 + x3 − x4 x1 + x2 − x3 − x4
z1 = y z2 = .
4 4

a. Halle la distribución conjunta de z1 y z2 .

b. ¿Puede usted afirmar que z1 y z2 son independientes?
2 Sea x1 , x2 , . . . , xn una m.a.s de n perfiles p-variados con distribución
normal multivariada con parámetro de centralidad ω y parámetro de
escala Λ. Halle la distribución de
1 n
x= ∑ xi
n i=1
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 Distribución Normal multivariada (DNM) Distribución condicional en la DNM

1 Distribución Normal multivariada (DNM)

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Propiedades de la DNM
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Distribución condicional en la DNM

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¿Cómo se caracteriza la distribución condicional en la NM?

Distribución condicional de la DNM

Sea x un vector aleatorio de orden n particionado como x = (x′1 ∣x′2 )′
donde xi es de orden ni × 1 para i = 1, 2. Si x ∼ Nn (µ, Σ) donde µ y Σ
son particionados como:

µ1 Σ Σ12
µ=( ) ; Σ = ( 11 ),
µ2 Σ21 Σ22

entonces se cumple que x1 ∣x2 = x2 ∼ Nn1 (µ1.2 , Σ11.2 ) donde

µ1.2 = µ1 + Σ12 Σ−1

22 (x2 − µ2 ),

Σ11.2 = Σ11 − Σ12 Σ−1

22 Σ21

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 Distribución Normal multivariada (DNM) Distribución condicional en la DNM

¿Qué has aprendido?

¡Ahora es tu turno!
1 Sea y = (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )′ ∼ N4 (µ, Σ) donde µ = (1, 0, 2, −1)′ y

⎛ 4 1 0 1 ⎞
⎜ 1 2 1 0 ⎟
Σ=⎜ ⎟
⎜ 0 1 3 1 ⎟
⎝ 1 0 1 4 ⎠

a. Halle la distribución de W1 ∣W2 , donde W1 = (Y1 , Y2 )′ y W2 = (Y3 , Y4 )′ .

b. Halle la distribución de Z1 ∣Z2 donde Z1 = (Y1 , Y3 )′ y Z2 = (Y4 , Y2 )′ .
c. Halle la correlación parcial (condicional) de Y1 y Y3 dado que Y2 = 1.
d. Halle la distribución de M ∣G donde M = 4Y1 − Y2 + 5Y3 + Y4 y
G = Y1 − Y4 + Y2 − Y3 .

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¿Preguntas?

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