el test Anderson-Darling estima la discrepancia entre los valores cuadráticos de la distribución de

probabilidad empírica y teórica, cabe destacar, que este método tiene la capacidad de implementarle
más peso en los extremos de las distribuciones, ¿eso es correcto?
Sí, es correcto. El test de Anderson-Darling tiene la capacidad de asignar más peso a los valores
extremos de las distribuciones al estimar la discrepancia entre los valores cuadráticos de la
distribución de probabilidad empírica y la distribución teórica. Esto significa que el test es más
sensible a las desviaciones en las colas de la distribución, lo que lo hace especialmente útil para
detectar discrepancias en los valores extremos.

En contraste con otros tests de bondad de ajuste, como el test de chi-cuadrado, que se enfocan
principalmente en el ajuste en el centro de la distribución, el test de Anderson-Darling considera
tanto el centro como las colas de la distribución. Esto lo hace particularmente adecuado cuando se
busca evaluar el ajuste en las colas o cuando se espera que los valores extremos sean de mayor
importancia para el problema en cuestión.

Al asignar más peso a los valores extremos, el test de Anderson-Darling puede detectar desviaciones
significativas en esas áreas. Esto puede ser útil, por ejemplo, en aplicaciones donde los valores
extremos representan eventos raros o críticos que tienen un impacto significativo en el análisis o en
la toma de decisiones.