100404 PROGRAMACION LINEAL

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EJERCICIO PROBLEMA DE PROGRAMACION LINEAL

EJERCICIO PROBLEMA DE PROGRAMACION LINEAL

1. FORMULAR DEL PROBLEMA COMO MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

A partir de la situación problema del Ejercicio seleccionado:

a. Construcción del modelo:

 Información de la situación problema:

Container Container Container

High Cube Open Side Dry Van
Utilidad ($) Disponibilidad
Acero Corten cobre ( t)
Acero Corten cromo (t)
Acero Corten níquel (t)

 Información de la situación problema para linealizar:

𝑿𝟏 : Container 𝑿𝟐 : Container 𝑿𝟑 : Container

Disponibilidad
High Cube Open Side Dry Van
Máxima
Utilidad ($) 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 = 𝑼𝟑 =
Acero Corten cobre ( t) 𝒂𝟏𝟏 = 𝒂𝟏𝟐 = 𝒂𝟏𝟑 = ≤ 𝒃𝟏 =
Acero Corten cromo (t) 𝒂𝟐𝟏 = 𝒂𝟐𝟐 = 𝒂𝟐𝟑 = ≤ 𝒃𝟐 =
Acero Corten níquel (t) 𝒂𝟑𝟏 = 𝒂𝟑𝟐 = 𝒂𝟑𝟑 = ≤ 𝒃𝟑 =

Donde:

𝑿𝒏 : Clases de Container

𝑼𝒏 : Utilidades ($)

𝒂𝟏𝒏 : Cantidad de acero Corten cobre (t)

𝒂𝟐𝒏 : Cantidad de acero Corten cromo (t)

𝒂𝟑𝒏 : Cantidad de acero Corten níquel (t)

𝒃𝟏 : Disponibilidad de acero Corten cobre (t)

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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𝒃𝟐 : Disponibilidad de acero Corten cromo (t)

𝒃𝟑 : Disponibilidad de acero Corten níquel (t)

 Variables:

Sea,
𝑿𝟏 : 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒈𝒉 𝑪𝒖𝒃𝒆

𝑿𝟐 : 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑺𝒊𝒅𝒆

𝑿𝟑 : 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑫𝒓𝒚 𝑽𝒂𝒏

 Objetivo:

La optimización de las 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏

 Restricciones:

Si,

𝑼𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 ≤ 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂

Entonces,
𝑼𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒆 ≤ 𝒃𝟏
𝑼𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒓𝒐𝒎𝒐 ≤ 𝒃𝟐
𝑼𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏 𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆𝒍 ≤ 𝒃𝟑

𝑵𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎

b. Formulación del problema primal:

Remplazando la información de la situación problema para linealizar, el problema primal de

programación lineal, es:

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Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑼𝟑 𝑿𝟑
Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟐
𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟑
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎

2. SOLUCIONAR EL PROBLEMA PRIMAL POR EL METODO SIMPLEX PRIMAL

a. Forma estándar del problema primal de programación lineal por el método simplex primal:

Sumando la variable de holgura a cada una de las restricciones porque son del tipo ≤ para
transformarlas en ecuaciones y agregando las variables de holgura a la restricción de la no
negatividad, se tiene:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟏 = 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟐 = 𝒃𝟐

𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟑 = 𝒃𝟑

𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 , 𝑺𝟏 , 𝑺𝟐 , 𝑺𝟑 ≥ 𝟎
Igualando a cero (0) la función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑼𝟑 𝑿𝟑 𝑰𝒈𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒂 𝑪𝒆𝒓𝒐

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 − 𝑼𝟏 𝑿𝟏 − 𝑼𝟐 𝑿𝟐 − 𝑼𝟑 𝑿𝟑 = 𝟎

Sumando las variables de holgura con coeficiente cero en la función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 − 𝑼𝟏 𝑿𝟏 − 𝑼𝟐 𝑿𝟐 − 𝑼𝟑 𝑿𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎

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La forma estándar del problema primal de programación lineal por el método simplex primal, es:

Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 − 𝑼𝟏 𝑿𝟏 − 𝑼𝟐 𝑿𝟐 − 𝑼𝟑 𝑿𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎

Sujeto a:
𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟏 = 𝒃𝟏
𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟐 = 𝒃𝟐
𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 + 𝑺𝟑 = 𝒃𝟑
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 , 𝑺𝟏 , 𝑺𝟐 , 𝑺𝟑 ≥ 𝟎

b. Solución del problema primal de programación lineal por el método simplex primal en hoja de
cálculo (Excel):

Tabla inicial del método simplex primal:

Variables Variables No Básicas

Solución
Básicas Z X1 X2 X3 S1 S2 S3
Z 1 - U1 - U2 - U3 0 0 0 0
S1 0 a11 a12 a13 1 0 0 b1
S2 0 a21 a22 a23 0 1 0 b2
S3 0 a31 a32 a33 0 0 1 b3

Ejemplo Solución de problema de programación lineal de maximización en hoja de cálculo (Excel)

(consulte aquí).

c. Solución del problema primal de programación lineal en complemento Solver (Excel):

Ingresar los datos del problema primal en complemento Solver (Excel):

Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑼𝟑 𝑿𝟑
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Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟐

𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟑

𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎

Ejemplo Solución del problema de programación lineal de maximización en complemento Solver

(Excel) (consulte aquí).

3. REALIZAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA SOLUCION PRIMAL

Encontrar el análisis de sensibilidad que arroja el complemento Solver (Excel).

a. Analizar los cambios de aumento y reducción de los coeficientes de las variables de la función
objetivo para que la solución permanezca óptima.

 Determinar el valor mínimo y el valor máximo de los nuevos coeficientes de las variables
𝑿𝒏 de la función objetivo con base en el valor permitido a disminuir y valor permitido a
aumentar, arrojados en los resultados del Análisis de sensibilidad (Solver):

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔:

Nuevo coeficiente 𝑼𝟏 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟏 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟏 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Nuevo coeficiente 𝑼𝟐 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟐 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

Alvaro Javier Rojas Baracaldo
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𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟐 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Nuevo coeficiente 𝑼𝟑 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝑼𝟑 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Donde:

𝑼𝟏 , 𝑼𝟐 , 𝑼𝟑 : 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 ∶ 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

 Analizar los cambios en la solución óptima del modelo de programación lineal:

Asignar la 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 como coeficientes de las variables

𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 cuando el Costo reducido es cero (0).

Remplazar la 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 en la función objetivo 𝒁 y encontrar la

nueva solución en complemento Solver (Excel):

Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 𝑿𝟑

Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟐
𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟑
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎
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Nota: Las 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑼𝟑 solo aplican cuando

el 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 𝒆𝒔 𝟎.

Si 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝑼𝒏 < 𝑼𝒏 , la solución permanece óptima, los valores de las variables 𝑿𝒏 de

la solución permanecen constantes y el valor de la función objetivo 𝒁, disminuye.

Si 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝑼𝒏 > 𝑼𝒏 , la solución permanece óptima, los valores de las variables 𝑿𝒏 de

la solución permanecen constantes y el valor de la función objetivo 𝒁, aumenta.

b. Analizar los cambios de aumento y reducción de las disponibilidades de las restricciones para
que la solución permanezca óptima.

 Determinar el valor mínimo y valor máximo de las nuevas disponibilidades

(𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒃𝒏 )de los recursos en las restricciones con base en el valor permitido a
disminuir y valor permitido a aumentar, arrojados en los resultados del Análisis de
sensibilidad (Solver):

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

Nueva disponibilidad 𝒃𝟏 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟏 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟏 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Nueva disponibilidad 𝒃𝟐 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟐 −𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟐 +𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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Nueva disponibilidad 𝒃𝟑 :

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟑 −𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝒃𝟑 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 < 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑 < 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐

Donde:

𝒃𝟏 , 𝒃𝟐 , 𝒃𝟑 : 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑 : 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

 Analizar los cambios en la solución óptima del modelo de programación lineal:

Asignar la 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑 a las restricciones cuando el Precio

sombra es cero (0).

Remplazar la 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑 en el lado derecho de las restricciones

y encontrar la nueva solución en complemento Solver (Excel):

Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑼𝟑 𝑿𝟑
Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐

𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎

Nota: Las 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟏 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟐 , 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒃𝟑 solo aplican cuando

el 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒔𝒐𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 𝒆𝒔 𝟎.

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Si 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒃𝒏 < 𝒃𝒏 , la solución permanece óptima, los valores de las variables 𝑿𝒏 de

la solución permanecen constantes y el valor de la función objetivo 𝒁, permanece
constante.

Si 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒃𝒏 > 𝒃𝒏 , la solución permanece óptima, los valores de las variables 𝑿𝒏 de

la solución permanecen constantes y el valor de la función objetivo 𝒁, permanece
constante.

Ejemplo Análisis de sensibilidad al problema de programación lineal de maximización en

complemento Solver (Excel) (consulte aquí).

4. FORMULAR EL PROBLEMA DUAL A PARTIR DEL PROBLEMA PRIMAL.

Sea el problema primal:

Función objetivo:

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = 𝑼𝟏 𝑿𝟏 + 𝑼𝟐 𝑿𝟐 + 𝑼𝟑 𝑿𝟑
Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟐𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟐
𝒂𝟑𝟏 𝑿𝟏 + 𝒂𝟑𝟐 𝑿𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝑿𝟑 ≤ 𝒃𝟑
𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ≥ 𝟎
Entonces, el problema dual, es:

Función objetivo:

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 = 𝒃𝟏 𝒀𝟏 + 𝒃𝟐 𝒀𝟐 + 𝒃𝟑 𝒀𝟑

Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟏

𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟐

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟑

𝒀𝟏 , 𝒀𝟐 , 𝒀𝟑 𝑰𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒂𝒔
5. SOLUCIONAR EL PROBLEMA DUAL POR EL MÉTODO SIMPLEX DUAL

a. Forma estándar del problema dual por el método simplex dual:

Restando la variable de exceso a cada una de las restricciones porque son del tipo ≥ para
transformarlas en ecuaciones y agregando las variables de exceso a la restricción de la no
negatividad, se tiene:

𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 − 𝑺𝟏 = 𝑼𝟏

𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 − 𝑺𝟐 = 𝑼𝟐
𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 − 𝑺𝟑 = 𝑼𝟑

𝒀𝟏 , 𝒀𝟐 , 𝒀𝟑 , 𝑺𝟏 , 𝑺𝟐 , 𝑺𝟑 ≥ 𝟎 𝑰𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒂𝒔
Multiplicando por (-1) cada uno de los miembros de las restricciones (ecuaciones):

𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 − 𝑺𝟏 = 𝑼𝟏 ∗ (−𝟏)

𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 − 𝑺𝟐 = 𝑼𝟐 ∗ (−𝟏)
𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 − 𝑺𝟑 = 𝑼𝟑 ∗ (−𝟏)

Se tiene:

− 𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 + 𝑺𝟏 = − 𝑼𝟏

− 𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 + 𝑺𝟐 = − 𝑼𝟐

− 𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 + 𝑺𝟑 = − 𝑼𝟑
Igualando a cero (0) la función objetivo:

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 = 𝒃𝟏 𝒀𝟏 + 𝒃𝟐 𝒀𝟐 + 𝒃𝟑 𝒀𝟑 𝑰𝒈𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒐

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 − 𝒃𝟏 𝒀𝟏 − 𝒃𝟐 𝒀𝟐 − 𝒃𝟑 𝒀𝟑 = 𝟎
Sumando las variables de exceso con coeficiente cero en la función objetivo:

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 − 𝒃𝟏 𝒀𝟏 − 𝒃𝟐 𝒀𝟐 − 𝒃𝟑 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎

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La forma estándar del problema dual por el método simplex dual es:

Función objetivo:

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 − 𝒃𝟏 𝒀𝟏 − 𝒃𝟐 𝒀𝟐 − 𝒃𝟑 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎

Sujeto a:

− 𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 + 𝑺𝟏 = − 𝑼𝟏

− 𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 + 𝑺𝟐 = − 𝑼𝟐
− 𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 − 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 − 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 + 𝑺𝟑 = − 𝑼𝟑

𝒀𝟏 , 𝒀𝟐 , 𝒀𝟑 , 𝑺𝟏 , 𝑺𝟐 , 𝑺𝟑 ≥ 𝟎, 𝑰𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒂𝒔
b. Solución del problema dual por el método simplex dual en hoja de cálculo (Excel):

Tabla inicial del método simplex dual:

Variables Variables No Básicas

Solución
Básicas Z Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3
W 1 - b1 - b2 - b3 0 0 0 0
S1 0 - a11 - a21 - a31 1 0 0 - U1
S2 0 - a12 - a22 - a32 0 1 0 - U2
S3 0 - a13 - a23 - a33 0 0 1 - U3

Ejemplo Solución de problema dual de minimización en hoja de cálculo (Excel) (consulte aquí).

c. Solución del problema dual en complemento Solver (Excel):

Ingresar los datos del problema dual en complemento Solver (Excel):

Función objetivo:
𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑾 = 𝒃𝟏 𝒀𝟏 + 𝒃𝟐 𝒀𝟐 + 𝒃𝟑 𝒀𝟑

Sujeto a:

𝒂𝟏𝟏 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟏 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟏 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟏

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𝒂𝟏𝟐 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟐 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟐

𝒂𝟏𝟑 𝒀𝟏 + 𝒂𝟐𝟑 𝒀𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 𝒀𝟑 ≥ 𝑼𝟑

𝒀𝟏 , 𝒀𝟐 , 𝒀𝟑 𝑰𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒂𝒔

Ejemplo Solución del problema dual de minimización en complemento Solver (Excel) (consulte
aquí).

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