Scoring-Perfil

del Cliente
Conceptos generales
• Es un sistema de predicción de riesgos, más dedicado a
calcular con variables explicativas una probabilidad de
incumplimiento, tasa de impago o PD.
• Se fundamenta en sólidos componentes de estadísticas
y de técnicas de data mining.
• Se requiere que la data sea pasada por la mente
analítica y adiestrada en el negocio del riesgo del
usuario.
• Consiste en construir un perfil de riesgos, o una tabla de
puntajes-“scorecard”, que contiene variables
predictivas que representan principales categorías de
información.
• No incluye ni sugiere una aprobación o rechazo de un
crédito.
• Debe ser visualizado y construido como un soporte a la
toma de decisiones; debe ser entendido y controlado
por todos.
 Por ejemplo…
Análisis de comportamiento por características:
Porcentaje de clientes “malos”

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Local Propio Sin Local Propio

Los clientes Sin Local Propio han demostrado más cantidad de

ocurrencias de default o de incumplimiento. Es una buena variable
predictiva.
Se pueden escoger Ratios…

SIGNO ESPERADO
VARIABLE CONCEPTO DEL ESTIMADOR
(β)
SEXO Género del prestatario. Variable dicotómica. (0) Hombre, (1) Mujer +
EDAD Edad en el momento de la solicitud del crédito. Variable numérica +
E_CIVIL Estado Civil. Variable dicotómica. (0) Soltero, (1) Unidad Familiar +
ANTIGUO Tiempo del prestatario como cliente de la entidad. Variable numérica -
Clasificación del cliente según la Superintendencia en Banca y Seguros.
CLAS_SBS
Variable dicotómica (0) Cliente normal (1) Cliente con algún tipo de problema
-
Tipo de relación con la Institución de Microfinanzas. Variable dicotómica (0)
REL_IMF
Ninguna (1) Trabajador de la entidad
+
Sector de actividad microempresarial. Variable categórica (0) Comercio (1)
SECTOR
Agricultura (2) Producción (3) Servicio
+/-
Situación laboral del cliente. Variable dicotómica (0) Propietario (1)
SIT_LAB
Dependiente
-
R1 Rotación Activos = Ingresos Ventas / Costes Operativos -
R2 Productividad = Utilidad Bruta / Costes Operativos -
R3 Liquidez = Capacidad Pago / Total Activo -
R4 Rotación Liquidez = Disponible / Ingresos Ventas x 360 -
R5 Liquidez para el Crédito = Disponible / Monto propuesto -
R6 Solvencia c/p = Activo Circulante / Exigible c/p -

Al escoger las variables predictivas es muy importante medir el

grado de correlación entre ellas: un 30% es demasiado.
Además, es determinante la definición del signo de cada variable.
En función de estas Variables y del cálculo
del Score, se toman decisiones…
Score % Buenos % Malos % Total
Menos de 466 15% 85% 1%
466 - 531 34% 66% 2% Rechazo automático
532 - 596 49% 51% 5%
597 - 704 67% 33% 19% Aprobación bajo
705 - 792 75% 25% 23% condiciones especiales
793 - 825 79% 21% 12%
826 - 875 83% 17% 8% Aprobación con Centrales
876 - 979 86% 14% 22%
Más de 979 92% 8% 6% Aprobación Automática
Total 75% 25% 100%

El Score indica el % de solicitantes o clientes que serían “malos”,

sirviendo de referente para decidir rápidamente qué hacer con
cada segmento.