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[Teorı́a de la probabilidad]
[J. UGARTE] UNI, 22 de julio de 2021.
[5 puntos]
Solución:
Muy similar a lo realizado en clase.PConsiderando una sucesión de v.a.i.i.d. de Poisson de {Xn }n≥1
con E(X0 ) = α tenemos que S = ni=1 Xi tiene distribución de Poisson de parámetro αn. Luego,
siendo E(X0 ) = α < +∞ tenemos por la ley de grandes números:
Sn c.s. Sn
−−→ E(X0 ) = α, E f → E(f (α))
n n
donde hemos utilizado que la convergencia c.s. implica la convergencia en distribución y el teorema
de Portmanteau al final.
2. Sean {Xn }1≤i≤n v.a.i.i.d uniformes sobre [0, 1]. Muestre que n mı́n{X1 , . . . , Xn } converge en distri-
bución hacia un limite, e identifique dicho lı́mite. [5 puntos]
Solución:
Vemos que θn = mı́n{X1 , . . . , Xn } tiene por función de distribución(acumulada):
0
, si x < 0
Fθn (x) = 1 − (1 − x) n , si 0 ≤ x ≤ 1
1 , si 1 < x
FZn → 1 − e−x
Xn L
−
→0
n
. [5 puntos] Solución:
Xn
Denotamos Zn = n , entonces para t ∈ R, tenemos
t n→+∞
ΦZn (t) = E(eitZn ) = ΦX1 ( ) −−−−−→ ΦX1 (0) = 0 = Φ0 (t)
n
Donde hemos utilizado el hecho de que Zn ∼ Xn1 dado que las v.a. son i.i.d. y en el lı́mite la
continuidad de la función caracterı́stica en 0. Finalmente, como el lı́mite es la función caracterı́stica
de 0 entonces por el teorema de Levy podemos concluir.
enx
4. Para todo n ≥ 1, consideramos la función Fn definida por Fn (x) = para todo x ∈ R.
enx
+1
Muestre que, para todo n ≥ 1, existe una v.a. Xn cuya distribución acumulada es Fn . Muestre,
enseguida, que la sucesión {Xn }n≥1 converge en distribución e identifique dicha distribución.
[5 puntos]
Solución:
La existencia de las v.a. se asegura dado que Fn satisface las condiciones para ser una distri-
bución acumulada.Luego, en vista de aplicar el teorema de Portmanteau, analizamos el lı́mite en
los distintos casos
0
, si x < 0
n→∞
Fn (x) −−−→ 1/2 , si x = 0
1 , si x > 0
Dentamos por F dicho lı́mite, y lo modificamos en sus puntos de discontinuidad para obtener una
distribución acumulada sobre la cual converge Fn en los puntos de continuidad de F . Finalmente,
identificamos la distribución que es X = 0.