Econometría II – Período 2023-20

Profesor: Jorge Bonilla, jobonill@uniandes.edu.co

Profesor: Jorge Rueda, ja.rueda929@uniandes.edu.co
Profesor: Daniel Gamboa, d.gamboa2654@uniandes.edu.co
Monitora: Laura Ríos, l.riosm@uniandes.edu.co
Monitor: Luis Felipe González, lf.gonzalez1@uniandes.edu.co

Taller 1
 Fecha de entrega: miércoles 13 de septiembre antes de las 11:59 p.m.
 Los talleres deberán ser colgados a Bloque Neón al link que designará el equipo
docente.
 El desarrollo de la parte teórica se puede realizar a computador (word); o a mano,
subiendo una foto o una página escaneados con buena resolución. En el segundo caso,
por favor elaborar el taller a esfero para que sea fácilmente legible.
 Se debe subir un solo archivo que compile la solución de la parte teórica y la práctica.
 En Bloque Neón se encuentra el formato para la elaboración de talleres, la rúbrica
general y la rúbrica específica de este taller con la cuál será evaluado.

Parte teórica
1. Considere que, según la literatura encontrada, se ha encontrado que la variable y i está
fuertemente correlacionada con las variables x i y t i, por lo cual, para estudiar el
comportamiento de y i, se propone usar el modelo 1:
y i=β 0 + β 1 x i + β 2 t i +ε i (1)
Donde se supone que ε i ∼ N (0 , σ ε ).
Sin embargo, en la recolección de datos el instrumento para medir la variable t i presentó
¿
una anomalía, por lo cual solo se tendrían disponibles valores t i =t i + μi, donde
μi ∼N (0 , σ , μ ). Para las variables y i y x i, la recolección fue exitosa. Según la información
anterior, su equipo investigador tiene dos opciones: (i) no incluir la variable en la
estimación debido al error de medición, o (ii) incluirla a pesar del error de medición. Para
intentar identificar cual es la mejor opción, teniendo en cuenta que el modelo 1 sería el
correcto, su equipo plantea las siguientes ecuaciones de regresión:
y i=α 0 +α 1 x i +ui (2)
¿
y i=γ 0 + γ 1 xi + γ t +v i
2 i (3)
Con esta información, realice los siguientes literales para dar conclusión a cuál sería la
mejor opción en este caso:
a. Obtenga los estimadores de la ecuación 1 ( ^β 0 , β^ 1 y ^β 2) por Mínimos Cuadrados
Ordinarios, mediante el enfoque de sumatorias. Tenga en cuenta que la solución solo
depende de x i , y i, t i y sus respectivas medias.
b. Pruebe si α ^ 1 es un estimador consistente del parámetro poblacional β 1 (tenga en cuenta
que el estimador  α ^ 1 es el resultante de una regresión lineal simple). De no ser
consistente, calcule el sesgo asintótico.
c. Pruebe si ^γ 1 es un estimador consistente de β 1. De no ser consistente, calcule el sesgo
asintótico.
 d. Mencione en una tabla comparativa bajo qué supuestos los estimadores α ^ 1 y ^γ 1 son
consistentes del parámetro poblacional β 1.
e. A partir de la información anterior, concluya bajo que supuestos y condiciones sería
preferible utilizar la ecuación 2 o la ecuación 3.
f. A partir del modelo 1, asuma que el estimador ^β 0 es insesgado respecto al parámetro
poblacional β 0 y demuestre que la varianza del estimador ^β 1 esta dado por:

σ 2ε
Var ( ^β 1| X ) = n
(4)
∑ ( xi −x )2 ( 1−ρ2x, t )
i=1
2
Donde ρ x ,t es el coeficiente de correlación al cuadrado entre x y t .

2. Suponga el siguiente modelo de regresión lineal simple

y i=β 0 + β 1 x i +ui (5)

Donde E [ ui|x=x i ] ≠ 0 , y cuenta con una variable z tal que Cov ( x , z ) ≠ 0 y Cov ( u , z )=0
a. Obtenga el estimador de variables instrumentales
b. Demuestre que el estimador de variables instrumentales es consistente.
Ahora suponga que tanto x y z son variables dicótomas
c. Demuestre que el estimador β 1 está dado por

y 1− y 0 (6)
β 1=
x 1−x 0

Donde y 0 y x 0 son los promedios de y i y x i sobre la parte de la muestra que z i=0 , y 1 y x 1

son los promedios de y i y x i sobre la parte de la muestra que z i=1.

4 CRÉDITOS

3. Asuma el siguiente modelo:

Y ¿ ¿[ n ×1 ] ¿ [ n ×r ][ r × 1 ] + [ n × s ] [ s × 1 ] + [ n× 1 ] (7)

Pero por equivocación usted estima:

Y ¿ ¿ (8)
a. Demuestre el insesgamiento del vector de estimadores del modelo 8.
b. Demuestre la consistencia del vector de estimadores del modelo 8.
c. ¿Cómo cambia la consistencia del vector de estimadores del modelo 8 si X s ⊥ X r .
 Parte práctica
1. El Archivo “catholic.dta” contiene información sobre resultados estandarizados de pruebas de
matemáticas y lenguaje en el último grado escolar para una muestra de 7430 estudiantes. Con
esta información, se quiere identificar si estudiar en un colegio católico permite tener mejores
resultados en las pruebas estandarizadas, argumentando que usualmente estos colegios tienen
métodos diferentes de enseñanza a los públicos, además que usualmente son privados y exigen
más requisitos para ingresar, siendo uno de estos requisitos el que los padres del estudiante sean
católicos. La variables disponibles se describen a continuación:

Variable Descripción
id identificador de la persona
read12 puntuación estandarizada en lectura
math12 puntuación normalizada en matemáticas
female =1 si es mujer
asian =1 si es asiático
hispan =1 si hispano
black =1 si es negro
motheduc años de educación de la madre
fatheduc años de educación del padre
lfaminc logaritmo de los ingresos familiares
cathhs =1 si asistió a un colegio católico
parcath =1 si uno de los padres declara ser católico

Con la información disponible, usted quiere plantear un modelo donde el tratamiento se define
como haber estudiado en un colegio católico y el objetivo es identificar si existe un efecto
causal. Para esto, se tiene el siguiente modelo:
y i=δ ×trea t i+ XB+U (9)

Donde y i hace referencia a las dos variables resultado: read12 y math12. X es una matriz que
contiene todas las covariables female, Asian, hispan, black, motheduc, fatheduc, y lfaminc, las
cuales se asumen exógenas. Con esta especificación realice los siguientes literales para las dos
variables resultado:

a. Estime el efecto promedio del tratamiento (ATE) a partir de la ecuación 9.

b. Explique los supuestos necesarios para concluir que el efecto encontrado es causal. ¿se
cumplen para este caso?
Un compañero suyo indica que podría haber un sesgo de selección a la hora de evaluar el efecto
del tratamiento.
c. A partir de la información de este caso explique por qué podría haber sesgo de
selección y en qué afecta el resultado del literal a.
Otro compañero le comenta que podrían utilizar el enfoque de Variables Instrumentales para
poder solucionar el problema mencionado en el literal c.

d. Explique intuitivamente por qué el enfoque de IV puede solucionar el problema

derivado del sesgo de selección.
e. Teniendo en cuenta la variable parcath como instrumento plantee la primera etapa del
enfoque de variables instrumentales.
f. Estime el modelo del literal e y a partir de los resultados indique si se cumple la
condición de relevancia. Mencione si se cuenta con un instrumento débil.
g. Plantee la segunda etapa y estime la regresión.
h. Identifique si se cumplen los supuestos de exogeneidad e identifique el efecto
encontrado.
i. Explique por qué podría interpretarse el nuevo efecto como un Efecto Promedio Local
del Tratamiento (LATE). Indique si se soluciona el problema de selección mencionado
previamente.
j. Teniendo en cuenta los resultados, mencione las ventajas del estimador LATE frente al
estimador ATE, y concluya frente a la posibilidad de que el tratamiento sea efectivo a
la hora de tener mejores resultados en lectura y matemáticas.