1) Usted compró dos acciones para crear un portafolio.

El 60% de su inversión está en acciones de Colgate -Palmolive y

el 40% en acciones de Procter & Gamble. En base a información proporcionada de precios de los ultimos meses, calcule:
a) El rendimiento diario de cada acción (10 PUNTOS)
b) El Rendimiento promedio esperado de cada acción (Ři) (10 PUNTOS)
c) La Varianza(σi2) y Desviación estándar (σi) (riesgo) de cada acción (10 PUNTOS)
d) En función a los resultados encontrados, suponiendo una distribución normal, con el 68,26% de probabilidad, indique
en que rangos se encuentran los rendimientos promedios esperados de la acción de Procter & Gamble (10 PUNTOS)
e) El Rendimiento Esperado del Portafolio (Řp) (10 PUNTOS)
f) El Riesgo del Portafolio (σp) (10 PUNTOS)
g)De los resultados encontrados en el inciso anterior, explique que significa la correlacion encontrada entre ambas
acciones (5 PUNTOS)

40% 60%
a) Procter & Gamble Rend diario Colgate palmolive Rend diario
Mes Precio Precio
1 170 150
2 150 -11.76% 180 20.00%
3 180 20.00% 200 11.11%
4 160 -11.11% 220 10.00%
5 190 18.75% 250 13.64%
6 199 4.74% 260 4.00%
7 205 3.02% 270 3.85%
8 220 7.32% 267 -1.11%
9 224 1.82% 290 8.61%
10 222 -0.89% 299 3.10%
11 240 8.11% 280 -6.35% d) -1.13% 6.08% 13.28%
Rendimiento
b) promedio 3.63% 6.08%
c) Varianza 1.01% 0.52%
Desv. Estandar 10.04% 7.20%

Rendimiento de
e) portafolio 5.10% e) La correlación negativa entre Protecter & Gamble y Colgate Palmolive es significativa porque sugiere una
oportunidad para construir un portafolio diversificado que pueda reducir el riesgo a través de la
combinación de activos con comportamientos opuestos en el mercado.
Varianza 0.28%

Correlación -21.01%

f) Riesgo del portafolio 5.25%

gate Palmolive es significativa porque sugiere una
do que pueda reducir el riesgo a través de la
ientos opuestos en el mercado.