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Economía de Recursos Naturales - Aplicaciones de La Economía Computacional
Economía de Recursos Naturales - Aplicaciones de La Economía Computacional
ISBN 978-958-695-370-2
Ediciones Uniandes
Carrera 1 No. 19 – 27. Edificio AU 6
Teléfono: 3394949- 3394999. Ext: 2133. Fax: ext. 2158
Bogotá, D. C., Colombia
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infeduni@uniandes.edu.co
ISBN: 978-958-695-370-2
Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni
en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información,
en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético,
electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la
editorial.
A Rocío del Pilar
CONTENIDO
PREFACIO XI
vii
II MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES 41
A. Economía de recursos naturales renovables: el caso
de la pesca 42
1. Bases biológicas y económicas 43
a. Funciones de crecimiento de población 43
b. Funciones de producción de pesca 47
c. Función producción–esfuerzo 49
2. Modelos de uso de recursos de uso común 51
a. Modelo de máximo rendimiento sostenible 52
b. Modelo estático de libre acceso 54
c. Modelo de libre acceso dinámico 57
d. Modelo de asignación de derechos de propiedad 59
e. Modelo de optimización dinámica:
maximización de valor presente 61
3. Instrumentos para manejar recursos naturales renovables 67
a. Instrumentos de comando y control o tradicionales 67
b. Instrumentos económicos 69
4. Aplicación práctica de los modelos de pesca 71
a. Análisis bioeconómico de la pesquería de grandes
bagres del río Caquetá medio 71
B. Economía de recursos naturales renovables:
el caso de los bosques 75
1. Silvicultura de edad uniforme 77
a. Funciones de volumen de madera 77
b. Crecimiento medio anual 78
c. Rotación simple óptima 80
d. Turno óptimo con infinitas rotaciones:
el turno de Faustmann 82
2. Bosques naturales maduros 85
C. Economía de recursos naturales no renovables:
el caso de las minas 90
1. Uso de un recurso no renovable 92
2. Extracción del recurso de cara a la demanda del mercado 95
a. Extracción del recurso en un mercado competitivo 97
b. Extracción del recurso en un mercado de monopolio 99
c. Reservas costo-dependientes 103
d. Exploración 106
3. Aplicación práctica de los modelos de recursos
renovables y no renovables 113
a. Los arrecifes de coral como un recurso natural
renovable y no renovable: modelo bioeconómico
de la isla de San Andrés (Caribe colombiano) 113
viii
III ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES 117
A. Ecuaciones lineales y no lineales: métodos computacionales 117
1. Ecuaciones lineales 119
a. Factorización LU 120
b. Cuidados con la manipulación de matrices 124
2. Ecuaciones no lineales y problemas de
complementariedad 126
a. Método de bisección 127
b. Iteración de función 130
c. Método de Newton 132
d. Métodos cuasi-Newton 134
e. Problemas con métodos Newton 135
f. ¿Cuál método usar? 136
g. Problemas de complementariedad 137
B. Aproximación de funciones 142
1. Principios de interpolación 144
a. Interpolación polinomial 145
b. Interpolación por tiras o spline 146
2. Método de colocación 147
a. Herramientas en Matlab 149
C. Programación dinámica: modelos de estado discreto 151
1. Programación dinámica discreta 152
2. Ejemplos económicos 155
a. Ejemplo 1: manejo de la mina 156
b. Ejemplo 2: manejo de un depósito de agua 158
3. Algoritmos de solución 160
a. Recursión hacia atrás 162
b. Iteración de función 162
c. Iteración de política 163
4. Análisis de simulación dinámica 164
5. Las herramientas de programación 166
6. Ejemplos numéricos 169
a. Ejemplo 1. Manejo de la mina 169
b. Ejemplo 2. Manejo del depósito de agua 173
D. Programación Dinámica: Modelos de Estado Continuo 178
1. Programación dinámica en estado continuo 179
2. Condiciones de Euler 181
3. Estado estacionario 182
4. Problemas de Complementariedad 183
5. Ejemplos económicos 184
a. Ejemplo 1. Manejo de un recurso renovable 185
b. Ejemplo 2. Manejo de un recurso no renovable 188
c. Ejemplo 3. Manejo del depósito de agua 191
ix
6. Métodos numéricos para solucionar problemas 194
a. Método de colocación con la ecuación de Bellman 195
b. Implementación del método de colocación 197
c. Análisis posoptimalidad 201
7. Ejemplos numéricos 202
a. Ejemplo 1. Manejo de un recurso renovable 202
b. Ejemplo 2. Manejo de un recurso no renovable 211
c. Ejemplo 3. Manejo del depósito de agua 217
BIBLIOGRAFÍA 227
x
PREFACIO
xi
textos que son fundamentales en el tema de la economía de los recursos
naturales. El primero de ellos es el texto de Conrad (1999); un texto muy
bien escrito, con ejemplos claros para diferentes casos de recursos natu-
rales, que usa herramientas de fácil acceso como Excel y con modelos
comprehensivos y propuestos para estudiantes avanzados de pregrado
o de posgrado. Este texto es la base de la primera parte de este libro y
en realidad, utiliza muchos de sus ejemplos y enfoques para mostrar la
solución a los problemas asociados a recursos naturales.
El segundo texto es el de Miranda y Fackler (2002). Durante mi doctora-
do, tuve la oportunidad de recibir un curso del profesor Mario Miranda
en el tema, y desde entonces tuve la idea de reproducir todo este cono-
cimiento entre los estudiantes de la Universidad de los Andes. Con el
apoyo del profesor Miranda, diseñé el curso en Economía de Recursos
Naturales, basado en buena medida en su libro y su curso, y en el paquete
CompEcon —un conjunto de comandos, códigos y programas diseñados
en lenguaje de Matlab por Miranda y Fackler—, orientado a resolver mu-
chos de los retos que surgen en la solución de problemas dinámicos. La
segunda parte de este libro se basa en el uso de las herramientas compu-
tacionales para la solución de estos problemas dinámicos, aplicada espe-
cialmente a recursos naturales.
Aunque basado en estos dos textos, he procurado aportar nuevos ele-
mentos de análisis, fruto de las discusiones con los estudiantes que han
tomado el curso estos años o que han desarrollado sus trabajos de tesis
con base en estos conocimientos. Se presentan en el texto algunos estu-
dios de caso basados en tesis de estudiantes de maestría que trabajaron
en el tema.
Obviamente, los errores que contenga el libro son sólo mi responsa-
bilidad.
De esta forma, aunque no necesariamente innovador en el contenido de
los temas, considero que este libro hace una contribución en ofrecer, en
un solo texto en español, las bases de la economía de los recursos natura-
les, los modelos y problemas más usuales que se encuentran en esta área
y, adicionalmente, las herramientas de la economía computacional para
la solución de estos problemas. Espero que este enfoque sea un aporte a
un tema que cada vez cobra más vigencia e importancia mundial, espe-
cialmente en los países en desarrollo, donde la economía puede llegar a
depender de manera no despreciable en los recursos naturales para su
desarrollo.
xii
Para aprovechar mejor la información presentada, se espera y se supone
que el lector tenga conocimientos básicos de cálculo diferencial, álgebra
matricial y bases en economía, especialmente microeconomía.
El libro está compuesto por tres capítulos. El primero de ellos empieza
con una introducción al tema de los recursos naturales, se revisan las di-
ferencias entre recursos renovables y no renovables y otras característi-
cas propias de estos recursos, se introducen las bases de la economía de
recursos naturales y finalmente, se revisan los principales métodos de
solución de problemas dinámicos. El segundo capítulo se dedica a revisar
los principales modelos diseñados para resolver problemas asociados a
recursos naturales, desde el punto de vista económico; se repasan allí los
modelos clásicos de recursos renovables (pesca y bosques) y no renova-
bles (minas). El último capítulo trata el tema de la economía computacio-
nal y sus aplicaciones en la solución de estos problemas; inicia revisando
las bases de la economía computacional, donde se incluye la solución de
sistemas lineales y no lineales y se revisan los métodos de aproximación
de funciones. Con estas bases, se abordan los métodos de programación
dinámica en tiempo discreto y en tiempo continuo y se realizan algunos
ejemplos teóricos y prácticos de solución de problemas asociados a asig-
nación de recursos naturales.
Quiero agradecer al CEDE por su apoyo en la publicación de este libro.
De manera similar, quiero reconocer el excelente trabajo de Ediciones
Uniandes en todo el proceso de hacer realidad este libro. También, agra-
dezco a Diana Hernández, quien me ayudó en el proceso de digitación
del libro, y a Claudia Salazar quien un tiempo atrás hizo lo propio con
algunas secciones del ahora primer capítulo. También quisiera agrade-
cer a Andrés Mogollón, quien fue profesor complementario del curso de
economía de recursos naturales a mi cargo, desarrolló y organizó varios
ejercicios aplicados que sirvieron de base para algunas secciones de este
libro.
Finalmente, quiero agradecer a Rocío del Pilar, mi esposa, sin cuyo apoyo
incondicional no hubiera sido posible terminar este libro.
xiii
I
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
DE RECURSOS NATURALES
A. Introducción
1
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Economía de recursos naturales
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Jorge Higinio Maldonado
1. Recursos no renovables
a. Reservas
4
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Jorge Higinio Maldonado
b. Agotamiento
c. Recursos de flujo
Otros recursos como la radiación solar se llaman recursos de flujo. Sus ca-
racterísticas particulares son que ellos proveen alguna cantidad y calidad
determinadas más allá del control humano y pueden ser usados cuando
se proporcionan; de otra manera, se desperdician. La radiación solar lle-
ga en cantidades constantes por unidad de tiempo; este ritmo de flujo,
así como su calidad, están más allá del control del hombre. Un flujo de
recursos se debe usar cuando esté disponible; lo que no se aproveche, se
capte o se guarde para después, es cantidad perdida.
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Economía de recursos naturales
d. Recurso fondo
Que dice que el uso en cada período no puede exceder la cantidad neta
acumulada en los períodos previos más el flujo de ese período.
Un buen ejemplo de un recurso fondo es el agua en un sistema típico de
represa que incluye depósitos subterráneos naturales de agua y acuíferos
y depósitos controlados. De forma similar a los casos ya citados, es po-
sible identificar las dimensiones de cantidad, calidad, tiempo y espacio/
lugar al describir tales recursos. La cantidad almacenada de un fondo se
mide en masa, volumen o energía por unidad de tiempo. La calidad se
relaciona con el uso; las dimensiones de tiempo y espacio limitan los usos
posibles. El almacenamiento puede disminuir las limitaciones de tiempo,
y la transmisión disminuir las limitaciones de espacio, sin embargo, con
cierto costo.
Esta categorización de los recursos como no renovables, flujo o fondo es
imperfecta. Hay traslapes y algunos recursos no quedan bien en ninguna
categoría. Los combustibles fósiles son usualmente clasificados como no
renovables, con justa razón; aunque ellos representan almacenamientos
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2. Recursos renovables
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Economía de recursos naturales
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El lagrangiano será:
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Economía de recursos naturales
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donde λt+1 es un multiplicador asociado con St+1. Nótese que hay T res-
tricciones (t = 0,..., T – 1), una para cada período, entonces, la forma de
incluirlas es en la sumatoria.
Con restricciones de no negatividad, las condiciones de primer orden
son:
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Economía de recursos naturales
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Y el lagrangiano será:
st+1 – st = F(.)
En estado estacionario, como los valores de x, s y λ no varían en el tiempo,
las condiciones se pueden reescribir como:
F(.) = 0
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3. Cálculo de variaciones
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Regla de Leibniz
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Entonces, si
Y por tanto
Ecuación de Euler
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Economía de recursos naturales
2
Observamos que: F = ty’ + y’ y Fy’ = t + 2y’donde la última expresión es
constante, entonces obtenemos: y’ = –0.5t + c1. Si integramos llegamos a la
siguiente expresión:
Caso especial II: F(y’, y), es decir, no tiene la variable t, por tanto Fty’ = 0,
la ecuación de Euler queda así:
lo que es equivalente a:
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En caso de una curva terminal st=(T) que gobierna la selección del punto
terminal, entonces la condición terminal ahora implica:
[H – λ'] t = T = 0
Otras condiciones transversales se pueden encontrar al detalle en Chiang
(1992), que desarrolla cuidadosamente cada una de ellas.
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evolución del precio sombra exige que esta tasa sea igual en magnitud a
la suma de los dos términos del lado derecho. El primero de ellos,
representa la contribución marginal de la existencia del recurso al bene-
ficio presente, y el segundo representa la contribución marginal del
recurso al aumento del valor de tal existencia. El principio del máximo
exige que el precio sombra del recurso se deprecie a la tasa a la cual este
recurso contribuye con los beneficios actuales y futuros de la empresa.
Finalmente, las condiciones de transversalidad también tienen su inter-
pretación:
Con un estado terminal libre s(T) y con el período terminal fijo (T), la
condición es:
λ(T) = 0
Esto significa que el precio sombra de la existencia de recurso debe ser
llevado a cero en el período final. La razón para esto es que el valor del
recurso para el agente decisor surge únicamente de su potencial para pro-
ducir beneficios. Dado un horizonte de planeación rígido T, la implica-
ción tácita es que sólo los beneficios obtenidos en el período 0, T impor-
tarían y que cualquier cantidad de recurso que aún exista en el período
T, siendo muy tarde para ser usado, no tendría valor económico para el
agente. Por tanto, es apenas natural que el precio sombra del recurso en el
período T debe ser igual a cero. Es decir, ante este escenario no esperaría-
mos que el agente decisor se empeñara en la conservación del recurso.
Para un agente interesado en que los beneficios de la cantidad de recurso
se mantengan más allá del horizonte de planeación 0, T sería razonable
estipular algún nivel mínimo aceptable para la cantidad terminal, diga-
mos Smin. En ese caso tendríamos una condición de transversalidad de
línea terminal vertical truncada. La condición ahora es:
λ(T) ≥ 0 s*(T) – smin λ(T)=0
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Hc es ahora libre del factor de descuento. Nótese que esta expresión im-
plica:
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Una ventaja importante de esta teoría es que sus condiciones son igual-
mente válidas en problemas de tiempo discreto, en el cual existen dife-
rencias en la notación que deben ser tenidas en cuenta:
- El operador de sumatoria reemplaza el operador de integración.
- Las variables de tiempo discreto usan t como subíndice, mientras
que en tiempo continuo se denota el tiempo entre paréntesis.
Entonces, las diferencias y similitudes son:
st , s(t) son las variables de estado, en tiempo discreto y continuo, respec-
tivamente.
ut , u(t)son las variables de control, en tiempo discreto y continuo, respec-
tivamente.
λt , λ(t) son las variables auxiliares o adjuntas, en tiempo discreto y conti-
nuo, respectivamente.
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Por último, vale la pena tener en mente que en ciertas condiciones de las
funciones de recompensa y de evolución, en el modelo del hamiltoniano
en tiempo continuo es posible llegar a la ecuación de Euler, que surge del
cálculo de variaciones. Veremos esta demostración más adelante.
Es decir, en ciertas condiciones, los dos métodos —además del método
del lagrangiano— convergen a la misma solución.
Revisemos ahora la tercera herramienta para la solución de problemas
dinámicos, que es la programación dinámica.
5. Programación dinámica
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS
DE RECURSOS NATURALES
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c. Función producción–esfuerzo
La extracción debe ser tal que sea compensada exactamente con la res-
tauración natural. Si se acepta este equilibrio, es posible despejar de esta
ecuación St :
St = G(Et )
Esta expresión de St en función de Et se reintroduce en la función de pro-
ducción:
Y en estado estacionario
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π = IT – CT = 0
Una primera impresión sugiere que si los beneficios se agotaran estaría-
mos en una situación similar a la del equilibrio competitivo y que sería por
tanto un nivel de esfuerzo eficiente en el largo plazo. Sin embargo, no es
así. ¿Por qué? En el punto E∞ efectivamente se agotan los beneficios, pero
los costos incluidos en el análisis solamente abarcan aquellos asociados a
los factores provistos por la actividad humana: el esfuerzo; es decir, el ca-
pital, y la mano de obra utilizados. No obstante, los “costos” asociados a la
disponibilidad y mantenimiento de la disponibilidad del recurso no están
siendo considerados por los productores. Dicho de otra forma: el factor
natural de la cantidad del recurso se ve como un factor de precio cero. Si su
precio es cero, cada productor maximizará beneficios donde el beneficio
marginal iguale su costo marginal (que es cero) y por tanto decidirá “utili-
zar” una cantidad excesiva del factor “cantidad del recurso”. Esta decisión,
sin embargo, sí genera costos que afectan no sólo los propios beneficios,
sino los de todos los pescadores. Al final, se ejercerá una cantidad excesi-
va de esfuerzo que reducirá considerablemente la cantidad disponible y
se generará una externalidad negativa sobre todos los demás pescadores.
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Este modelo fue propuesto por Conrad (1999) para explicar la dinámica
de la industria pesquera en el proceso de aproximación al estado estacio-
nario mencionado arriba.
Para explicar esta dinámica se toman dos variables de estado: la cantidad
del recurso y el esfuerzo agregado de la flota pesquera. Cada una de ellas
tiene su dinámica propia:
La cantidad del recurso evoluciona, como ya se ha visto, de acuerdo con
la siguiente ecuación en diferencias:
Así mismo se supone que el esfuerzo pesquero está dirigido por los bene-
ficios de la industria. Si los beneficios son positivos,
entonces en t + 1 entrarán nuevos pescadores, con lo cual aumenta el
esfuerzo. Si πt < 0, saldrán pescadores y el esfuerzo se reducirá.
Es decir, el cambio en el esfuerzo puede denotarse por:
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siona que cada uno prefiera sobreextraer en cada período y se genere así
una externalidad sobre el recurso y sus usuarios.
Esta falla de mercado surge porque los derechos de propiedad sobre el re-
curso no están asignados concretamente. En la siguiente sección veremos
qué ocurriría con el recurso si fuera asignado con derechos de propiedad
claramente establecidos.
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Economía de recursos naturales
Los modelos que hemos visto suponen un equilibrio de largo plazo, y por
eso se llaman modelos de estado estacionario o modelos estáticos. Ahora
vamos a introducir otro modelo que tiene en cuenta el horizonte tempo-
ral de la extracción, para observar sus particularidades y diferencias con
los modelos de estado estacionario.
Para hacerlo empecemos recordando que los beneficios en un período
dado para el agente que extrae el recurso —el pescador—, pueden defi-
nirse como:
S0 = A dado.
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3. Nótese que Conrad (1999) propone usar como variable auxiliar δλt+1, lo que facilita
el cálculo y no implica pérdida de generalidad. En modelos de tiempo continuo, esto
equivale a usar el lagrangiano de valor presente (véase Chiang, 1992).
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Y = F(S)
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De la función de producción:
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Una vez conocidos los valores de S*, Y*, E* y λ*, es posible hacer es-
tática comparativa para ver cómo varían estos valores ante cambios
en los parámetros. Se le deja el ejercicio al lector, pero en general:
son positivos y
son negativos.
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i. Temporadas de veda
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Gráfico 2.9. Efecto de restricciones a los equipos sobre los costos totales;
el problema de libre acceso se mantiene.
b. Instrumentos económicos
Consiste en un impuesto τ que deben pagar los pescadores por cada uni-
dad de pesca llevada a tierra. Este precio hace que ahora los pescadores
perciban un precio p – τ por su producto.
Entonces, cuando maximizan sus beneficios:
Nótese que para que esta expresión sea semejante a la del óptimo inter-
temporal se requiere que τ = δλt+1 y así cumpliría con el óptimo dinámico
.
Por ejemplo, con λ* de estado estacionario τ = δλ* induciría a la flota pes-
quera a converger a estado estacionario.
Es decir, el impuesto en puerto se debe diseñar de forma tal que induzca
a los productores a ejercer menos esfuerzo y menos extracción, y que en
el largo plazo se acerquen al equilibrio eficiente. Sin embargo, el proble-
ma consiste en que no siempre es fácil conocer el valor de la expresión
δλ*. Además los impuestos generalmente son impopulares y de difícil ad-
ministración, especialmente si se habla de pescas no industriales, por lo
que se requeriría una amplia campaña de participación, concienciación y
adecuada implantación.
Son varios los trabajos de tesis que se han realizado en el marco del pro-
grama en economía del medio ambiente y recursos naturales, PEMAR, de
la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Aunque sería
justo poder incluir más de ellos, vale la pena poner de resalto una aplica-
ción que realizó Laura Jaramillo Botero en 2005, como trabajo de su tesis
de maestría. Se presenta un resumen —realizado por la autora— como
una aplicación de los modelos bioeconómicos de pesca a condiciones par-
ticulares de grandes bagres en el Amazonas.
4. Para una revisión completa de las investigaciones sobre la pesca de los grandes
bagres en la Amazonia colombiana, véase SINCHI (2000).
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5. La base de datos proviene del estudio que realizó Rodríguez (1999) sobre la pesca
comercial en el río Caquetá medio entre 1991 y 1995.
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Una primera opción para manejar los bosques es buscar el turno que per-
mita maximizar la producción media anual de una rotación de T años; es
decir, a los T años se obtiene un volumen anual promedio llamado
el crecimiento anual medio, CAM.
Hace años se adoptó este análisis para tratar de maximizar el crecimiento
anual medio, bajo la idea que de esa manera se garantizaba el empleo
más o menos constante de equipos y mano de obra.
Matemáticamente el problema es elegir el turno forestal, T, tal que
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10. Recuérdese que para una tasa de interés ρ, el factor de descuento en tiempo discreto
es , y en tiempo continuo es e –ρt .
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Al simplificar se tiene
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Y resolviendo la serie:
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Es decir:
Entonces:
Ya hemos visto que los modelos de bosques sembrados son útiles cuando
se tiene claridad sobre los derechos de propiedad de la tierra y cuando el
poseedor de estos derechos desea determinar el turno óptimo de extrac-
ción de la madera para obtener un beneficio privado.
Sin embargo, la silvicultura no es una práctica masiva en los países tro-
picales. Por ejemplo, en Colombia, menos del 1% de la superficie forestal
se siembra. La gran mayoría de esta superficie es tierra con bosques natu-
rales de donde se obtiene la madera para consumo interno y en algunos
casos para exportación.
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Este bosque genera varios beneficios a la sociedad. Por una parte, el área
de bosque virgen ofrece un flujo de bienes y servicios tales como produc-
tos no maderables, servicios ecológicos, ecoturismo, observación, investi-
gación científica, bioprospección, etc.
Supongamos que estos beneficios no maderables del bosque remanente
se hayan valorado —mediante las diversas técnicas de valoración econó-
mica ambiental— y se hayan resumido en una función A, que depende de
la superficie de bosque disponible:
A = A(St)
Es lógico suponer que ésta sea una función cóncava , ya
que a medida que tenemos más bosques se obtienen más beneficios pero
el aporte marginal es cada vez menor.
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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Además, la tala también genera beneficios. Por una parte, la tala en cada
período t, ht , genera madera (y probablemente otros bienes) que se pue-
den comercializar en ese período. Extraer estos bienes tiene un costo, en-
tonces llamamos N al beneficio neto que genera una hectárea de bosque
talado. Este beneficio se obtiene sólo una vez.
Sin embargo, una vez talada cierta área, este terreno puede ser dedicado a
otras actividades productivas. Supongamos, por simplificación, que este
terreno se pueda dedicar a una actividad que genere un flujo de benefi-
cios descontados iguales a π por cada hectárea (puede ser, por ejemplo,
sembrar árboles en monocultivo como los del modelo de Faustmann).
Sea S0 la superficie inicial de bosque maduro y sea Zt la superficie de
terreno dedicado a la otra actividad después de talado. En cualquier mo-
mento del tiempo
Zt = S0 – St
El flujo de beneficios en un período en particular t será entonces la suma
de los beneficios ambientales que se generan durante el período, los be-
neficios de la madera obtenida en ese período por la tala y los beneficios
que genera otra actividad alternativa en el terreno ya talado:
Nótese que los beneficios en un período del uso alternativo del suelo son
ρπ por hectárea, siendo ρ la tasa de descuento intertemporal de la socie-
dad (no son π porque éstos son los beneficios totales descontados en el
tiempo). Es decir, ρπZt es el flujo de rentas que genera el terreno Zt dedi-
cado a la actividad alternativa cada período.
Un planeador social quisiera definir qué área dejar en estado natural para
que ofrezca los servicios ambientales y qué área talar para obtener los
beneficios de la madera y los de la actividad alternativa. Para realizar este
cálculo, debe tener en cuenta los beneficios de todos los períodos posi-
bles, no sólo un período; entonces, el problema que se enfrenta es:
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Economía de recursos naturales
Nótese que es posible que la tala (ht ) en un período dado pueda ser cero,
bien porque se agote el área disponible, bien porque socialmente no sea
deseable talar más. Entonces ht puede tomar el valor de cero en algu-
nos períodos; por tanto, esta solución de esquina debe ser considerada, y
la expresión para las condiciones asociadas a ht debe usar el enfoque de
Karush-Kuhn-Tucker.
Dado que en algún momento se debe detener la tala (porque no haya más
qué talar o porque sea mejor preservar que talar), entonces, la solución
más probable a este problema es que exista un período 0 ≤ t ≤ τ en el cual
la tala sea positiva y un período, t > τ, en el cual la tala sea cero. En ese
momento se habrá alcanzado el estado estacionario. En dicho estado h* = 0
y S = S* ≥ 0, aunque probablemente positivo.
Aplicando estas dos condiciones en las de primer orden con respecto a h:
N = δλ*
Es decir,
λ* = (1 + ρ)N
E insertando estas dos expresiones en la segunda condición:
Esta ecuación tiene una sola variable que es S*; esto es, de allí se puede
conocer la superficie óptima de estado estacionario, es decir, aquella que
debe ser conservada en el largo plazo.
Esta ecuación dice que en el óptimo de largo plazo los beneficios por ser-
vicios ambientales de la última hectárea preservada deben ser similares
a los beneficios que generaría esta hectárea si se talara y produjera los
beneficios por madera N y por usos alternativos π y dichos beneficios se
pusieran a rendir en la mejor opción económica, representada por ρ.
Es decir, se debe talar hasta que el valor marginal de amenidades iguale
el pago de intereses de la tala más el beneficio del bosque plantado.
Gráficamente se observa que, dado que A’(St) es decreciente y δ(π+N) es
constante, mayor cantidad de terreno S* dedicado a bosque maduro ge-
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Economía de recursos naturales
Este modelo, aunque sencillo, se puede utilizar como base para construir
modelos más detallados que consideren la importancia de tener en cuen-
ta las diversas alternativas de ingreso que pueden generar los bosques
tropicales. Por ejemplo, los productos forestales no maderables, PFNM, y
la venta de carbono, que cada vez cobran más importancia en la agenda
de conservación de estas áreas estratégicas por su biodiversidad.
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Economía de recursos naturales
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…
S1 = S0 – q0, junto con ST+1 = 0
se pueden reunir en una sola ecuación
Que se puede resolver con un lagrangiano que tiene solamente una res-
tricción y, por tanto, un solo multiplicador lagrangiano (µ)
La utilidad marginal en valor presente de los dos períodos debe ser igual.
Si no fuera así, sería posible reasignar extracción de un período a otro y
así aumentar el bienestar agregado. En el óptimo no deben existir po-
sibilidades de reasignar extracción de un período a otro sin reducir el
bienestar agregado.
De esta ecuación, también es posible observar que
Lo que es similar a
Es decir,
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Entonces
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Gráfico 2.17. Senda del precio del recurso en el tiempo, bajo mercado
competitivo.
Y conociendo pt , entonces:
Entonces:
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Como , entonces
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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c. Reservas costo-dependientes
De esta función se supone que a mayor extracción, más altos los costos
, que a mayor cantidad del recurso menos costos , que és-
tos aumenten a una tasa creciente y que haya com-
plementariedad entre la cantidad de recurso y la extracción ,
en el sentido de que a mayor cantidad el costo marginal de extracción es
menor .
Para concentrarnos en los efectos de los costos reservo-dependientes, en
este modelo regresamos al supuesto de mercados competitivos para el
producto extraído, de manera que el ingreso marginal del productor es el
precio del período Pt .
Entonces los beneficios en cada período t corresponden a:
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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Economía de recursos naturales
Y el costo medio:
Además, nótese que en este caso el lagrangiano sería una expresión lineal
en qt , lo que implica una solución bang-bang, es decir, los dos posibles
niveles de extracción son qt = 0 ó qt = qmax, donde qmax es el límite de ex-
tracción dado por la capacidad técnica de extracción. Si es así, la senda
de extracción adopta “el camino más rápido posible” y el horizonte de
explotación será:
d. Exploración
El último tema que vamos a tratar en este capítulo relacionado con los
recursos naturales no renovables es el de la exploración, es decir, la bús-
queda de nuevos yacimientos del recurso que permitan aumentar la
cantidad disponible del recurso o reservas. Sin embargo, la exploración
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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1, 1
= extracción en t = 1 si N = 1.
Es decir, que el modelo debe responder a los interrogantes de los valores
de q0, e0, q1, 0 y 1, 1.
Supongamos que el recurso extraído se venda a un precio Pt y que el cos-
to de la extracción sea capturado en la función
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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Economía de recursos naturales
Si N = 1, el problema es
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MODELOS ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES
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Expresión que, aparte los parámetros, sólo depende de q0 y de e0. Con esta
expresión damos el siguiente paso en la programación dinámica: retroce-
demos un período (es decir a t = 0) y analizamos cómo tomar decisiones
óptimas.
En t = 0 el problema es
Problema que tiene dos variables de decisión y por tanto dos condiciones
de primer orden:
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Economía de recursos naturales
Las dos expresiones son independientes en este caso, por lo que la solu-
ción es directa:
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Economía de recursos naturales
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III
ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA
RECURSOS NATURALES
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Economía de recursos naturales
Ahora, si queremos saber cuál sería el precio cuando las cantidades tran-
sadas son dos unidades:
Si q = 2 p=?
Después de una revisión juiciosa del caso, es posible observar que exis-
te una solución al problema. En realidad, ésta es una función continua,
diferenciable y estrictamente decreciente con una solución real. Pero sin
que importe el método analítico que utilicemos, es imposible escribir una
expresión que resuelva esa incógnita.
Utilizando métodos numéricos, este problema se puede resolver con un
procedimiento muy sencillo y con un nivel de precisión relativamente
alto.
Para entender el funcionamiento de los métodos numéricos para la solu-
ción de problemas, este capítulo empieza con una revisión de la solución
a sistemas de ecuaciones lineales y posteriormente se revisa cómo se re-
suelven sistemas de ecuaciones no lineales.
1. Ecuaciones lineales
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Economía de recursos naturales
a. Factorización LU
...
i. Factorización
ii. Solución
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Economía de recursos naturales
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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– y1 + y2 = –3
y2 = –3 + 10
y2 = 7
i. Error de redondeo
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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– Newton.
– Cuasi–Newton.
A continuación veremos cuál es la lógica detrás de cada uno de ellos, sus
ventajas y sus desventajas.
a. Método de bisección
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Economía de recursos naturales
Por estas razones, usualmente se usa para obtener una primera aproxi-
mación antes de aplicar otros métodos.
0,5 = 0,3q3
0,3q3 – 0,5 = 0
f(x) = 0,3q3 – 0,5
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Economía de recursos naturales
b. Iteración de función
Es una técnica relativamente simple que puede ser usada para computar
un punto fijo de x = g(x) de una función Rn → Rn. También se puede apli-
car para resolver un problema de raíz (f (x) = 0) haciendo x = x – f(x).
El procedimiento de iteración incluye los siguientes pasos:
• Se define un valor de partida arbitrario x(0) para el punto fijo de g
• Bajo el supuesto de que este valor sea el punto fijo verdadero, las ite-
raciones surgen de evaluar este punto en la función g y compararlo
con el valor inicial, x:
1. Nótese que aunque en español la separación de decimales se puede hacer con co-
mas, las rutinas de Matlab están diseñadas para que la separación de decimales se haga
con puntos; por lo tanto, se debe garantizar usar este formato al escribir las rutinas o
comandos en este programa.
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Economía de recursos naturales
c. Método de Newton
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Economía de recursos naturales
d. Métodos cuasi-Newton
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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donde .
También se puede actualizar directamente en el inverso de A(k). Entonces
la regla de iteración es
Y la regla de actualización
donde
Este método es muy usual en los paquetes econométricos para calcular
coeficientes cuando se usa máxima verosimilitud, y generalmente es po-
sible escoger cuál de los dos enfoques usar.
Teóricamente, el método converge a una solución si f es continua y dife-
renciable, si x(0) es “suficientemente” cercano a la raíz, y si A(0) o B(0) son
“suficientemente” cercanas al jacobiano (o su inversa). Sin embargo, A(k)
y B(k) no necesitan converger al jacobiano o su inversa, aun si x(k) converge
a la raíz de f.
Al igual que en el caso de Newton, también puede fallar si f’ es mal con-
dicionada.
En Matlab CompEcon, la rutina que se ha de ejecutar es “broyden”, la cual
usa actualización de la inversa.
Con el ejemplo anterior, la rutina sería:
q = broyden(‘cournot’,[0.2;0.2])
135
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Economía de recursos naturales
La elección del método que se ha de usar puede no ser una tarea fácil. Sin
embargo, existen algunos criterios que ayudan a entender y justificar la
decisión final.
i. Tasa de convergencia
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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g. Problemas de complementariedad
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Economía de recursos naturales
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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Economía de recursos naturales
Donde las operaciones min y max se definen por filas para vectores de x.
Esta formulación implica que usamos una función sustituta, que encierra
a la función f(x) entre dos líneas rectas: a – x y b – x.
Es decir, esta formulación implica que y = f(x) se encuentra entre a – x y
b – x.
Esto se puede observar en el gráfico 3.5. Las líneas azules muestran di-
ferentes opciones de lo que puede ser el eje horizontal, que equivalen a
los diferentes casos vistos. La línea de c olor fucsia muestra la función
alternativa .
En el caso 1, la función f pasa por debajo del eje horizontal en el intervalo
[a b]; nótese que la línea a – x corta el eje horizontal en el punto a. Por
tanto, la solución es x = a.
En el caso 2, la función f pasa por encima del eje horizontal; nótese que
la línea b–x corta el eje horizontal en el punto b. Entonces, la solución es
x = b.
Finalmente, en el caso 3, la función corta al eje horizontal dentro del inter-
valo [a b] y por tanto la solución es interna.
Es decir, la línea fucsia representa todas las posibles soluciones al sistema.
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Economía de recursos naturales
donde
La función suavizada coincide con f, con a-x y con b-x en todos los otros
puntos, pero en las esquinas se suaviza para permitir las derivadas.
En CompEcon existe una rutina que es capaz de resolver problemas de
complementariedad, incluso generando esta versión suavizada de la fun-
ción original f. Esta rutina es ‘ncpsolve’ y el comando es:
X = ncpsolve (‘f’, a, b, xinic)
Donde xinic es el punto de partida, a y b los límites del intervalo, f es la
función original, y como resultado entrega x, que es la solución a la raíz.
Si la función es multidimensional, los intervalos, los valores de origen y
el resultado serán vectores.
Además, la rutina permite modificar la función suavizada que se ha de
escoger.
B. Aproximación de funciones
Ya hemos visto que los métodos computacionales son útiles para resolver
problemas de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales de manera efi-
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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Economía de recursos naturales
1. Principios de interpolación
Y donde se deben determinar los coeficientes base c1, c2,..., cn. El número n
de funciones base independientes se llama grado de interpolación.
El siguiente paso es especificar las propiedades de la función original f
que uno quiere que el aproximante replique. Dado que hay n coeficientes
indeterminados, se requieren n condiciones para fijar el aproximante. Las
condiciones más simples son que el aproximante coincida con la función
original en unos nodos de interpolación seleccionados x1, x2,..., xn. Con n
nodos de interpolación y n funciones base, el cálculo de los coeficientes
base se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales.
Es decir, se fijan los n coeficientes indeterminados c1, c2,..., cn del aproxi-
mante resolviendo las condiciones de interpolación:
a. Interpolación polinomial
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Economía de recursos naturales
Se puede realizar con varias aproximaciones. Dos de las más usuales son
la lineal y la cúbica. El enfoque de spline lineal utiliza una serie de seg-
mentos de línea partida para formar una función continua. El spline cúbi-
co usa una serie de segmentos de polinomio cúbico partidos para formar
una función continua y doblemente diferenciable.
Son funciones que toman el valor de uno en un nodo y cero en todos los
demás nodos (véase gráfico 3.9).
En estas condiciones, la matriz de interpolación será una matriz identi-
dad, y el vector de coeficientes será el mismo vector de los valores aplica-
dos a la función en cada uno de los nodos:
Φ=I c=y
Estas funciones son fáciles de resolver y de tratar. Sin embargo, tienen
algunos inconvenientes: su primera derivada son funciones de pasos dis-
continuos y la segunda derivada son cero en casi todo el dominio del aná-
lisis. Entonces, problemas que involucren la primera derivada no pueden
resolverse, lo que limita su aplicación.
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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2. Método de colocación
Con n coeficientes fijos c1, c2, ... cn y requiere que el aproximante satisfaga la
ecuación funcional, pero no en todos los puntos sino en los n nodos de co-
locación x1, x2, ... xn que se encuentran distribuidos en el intervalo [a, b].
Es decir, es necesario resolver el problema de función implícita, el cual
requiere hallar n coeficientes cJ que satisfagan n ecuaciones no lineales:
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a. Herramientas en Matlab
Como producto genera una variable, que en este caso se llama fspace, que
contiene toda la información del espacio en el cual se mueve la función
que hay que aproximar.
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Si se quiere conocer los valores que toman las funciones base en cada uno
de los nodos, se utiliza el comando funbas, cuya sintaxis es:
B = funbas (fspace, x)
Las opciones para este comando son:
fspace: que es el espacio de la función definida.
x es el vector o matriz donde se evalúa la función.
Como resultado, el comando entrega la matriz B, que incluye el valor de
las funciones base, evaluadas en x. Si hacemos y = B*c, el resultado es el
mismo que y = funeval(c, fspace, x).
v. Nodos de interpolación
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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Si δ < 1 , la ecuación tiene una función de valor única, por lo que tendrá
por lo menos una solución.
Antes de revisar los algoritmos de solución basados en métodos com-
putacionales a estos problemas, vamos a analizar algunos ejemplos
económicos.
2. Ejemplos económicos
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Supongamos que una empresa obtenga la concesión sobre una mina por
un período dado de T años. La decisión de la empresa es cuánto mineral
extraer de esa mina en cada período, a sabiendas de que está será cerrada
y abandonada después de T años de operación.
El precio del mineral extraído es p por tonelada y el costo total de extraer
x toneladas es C(s,x), dado que la mina tiene S toneladas al inicio del pe-
ríodo. Actualmente la mina tiene s toneladas de mineral.
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Que dice que el máximo valor posible que puede alcanzar el te-
ner una cantidad de recurso s está dado por la decisión que maxi-
miza la suma de los beneficios presentes en cada período más el
valor descontado del máximo valor de la cantidad remanente en
el futuro.
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3. Algoritmos de solución
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b. Iteración de función
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c. Iteración de política
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Y actualiza v, usando
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6. Ejemplos numéricos
Los siguientes dos ejemplos son el desarrollo numérico de los problemas pro-
puestos anteriormente, de un recurso no renovable y del manejo de agua en un
depósito con múltiples usos. Estos ejemplos son desarrollados por Miranda
y Fackler (2002) y replanteados acá con algunas modificaciones menores.
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Las sendas óptimas se pueden graficar fácilmente (véase gráfico 3.12). Para
estos parámetros en particular, se observa que el recurso se agotará ópti-
mamente en 18 años. Una vez validado el modelo, se pueden hacer aná-
lisis de sensibilidad ante cambios en parámetros o en variables exógenas.
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2. Condiciones de Euler
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Esta ecuación, cuando existe, se llama ecuación de Euler. Nótese que esta
ecuación no es nada más que una versión de las condiciones de optimali-
dad del problema dinámico resuelto con el cálculo de variaciones.
De esta forma, es posible analizar qué pasaría con el sistema en ciertas
condiciones; por ejemplo, que pasaría en el largo plazo y si el sistema
converge a algún estado estacionario.
3. Estado estacionario
4. Problemas de Complementariedad
5. Ejemplos económicos
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Es decir
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De allí se desprende que el valor de la mina, dado que contiene una can-
tidad s, satisface la ecuación de Bellman:
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Es decir,
cs(s*, 0) = 0
La mina será abandonada cuando la cantidad alcance el nivel crítico s*.
Hasta entonces, el ingreso marginal del mineral extraído debe igualar el pre-
cio sombra del mineral no extraído más el costo marginal de la extracción.
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Economía de recursos naturales
Dado este problema, el valor social del estanque, dado que contiene s uni-
dades de agua al comienzo del año, satisface la ecuación de Bellman
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donde ‘cheb’ es la definición de las funciones base (en este caso, con el
polinomio de Chebychev), n es el número de funciones base y nodos de
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s = funnode (fspace)
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Donde flag es una función de Matlab que indica que la función func está
compuesta de varias funciones de manera simultánea, y que cada una
de esas funciones entrega tres salidas (out1, out2 y out3). Las opciones se
muestran en el cuadro 3.2.
En la definición de la función se debe aclarar cuál o cuáles son las varia-
bles de estado, s, cuál o cuáles las acciones posibles, x, cual es la variable
aleatoria e y cualquier otro parámetro que se especifique en el problema
(otros parámetros).
La definición de este archivo de las funciones quizá sea el paso más di-
fícil de la programación y solución de estos problemas, ya que como se
observa, no sólo es necesario incluir las funciones de recompensa y de
transición, sino que también se deben incluir las primeras y segundas de-
rivadas de estas dos funciones. En ese proceso, los errores de digitación
200
ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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Cuadro 3.2. Diferentes valores que pueden tomar las funciones del
modelo y su ubicación en el archivo de funciones.
c. Análisis posoptimalidad
Donde los insumos son el modelo, el estado inicial del sistema (sinit), el
número de períodos que se van a simular en el sistema (nper) y los vecto-
res de estado (s) y control (x), estimados por dpsimul. Como productos del
comando, se obtienen dos variables:
spath = es una matriz de tamaño m x ds x nper que incluye los resultados de
las m replicaciones de simulación del sistema para la variable de estado,
durante los períodos simulados.
xpath = es una matriz de tamaño m x dx x nper que incluye los valores de
simulación de la senda de la variable de control, durante los períodos
simulados.
El comando dpstst se usa para estimar la distribución del estado estacio-
nario del sistema, si existe, resultado de una simulación de Montecarlo.
La sintaxis es:
[ss, pi] = dpstst(model, nsmooth, nhist, s, x)
201
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Economía de recursos naturales
Los insumos para estimar el estado estacionario del sistema son el mode-
lo definido previamente (model), los vectores resultantes de las variables
de estado (s) y control (x), un número que determine el grado de suavi-
zación de la estimación (nsmooth) y el número de histogramas usados
para presentar los resultados de la simulación (nhist). Los productos del
comando son:
ss = vector de los estados probables a los que llega el sistema en estado
estacionario.
pi = probabilidades asociadas a cada uno de estos estados probables.
Graficando los valores del estado con las probabilidades, se obtiene una
distribución de frecuencias esperadas del estado del sistema en el largo
plazo.
7. Ejemplos numéricos
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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La condición de la envolvente:
•
La condición de evolución:
• s’ = α (s – x) – ½ (s – x)2
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De la primera ecuación:
De la segunda condición:
Es decir:
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Economía de recursos naturales
switch flag
case ‘b’; % FUNCIÓN DE LIMITES A LA ACCIÓN
out1 = zeros(size(s)); % xl
out2 = s; % xu
case ‘f’; % FUNCIÓN DE RECOMPENSA
out1 = (x.^(1-gama))/(1-gama)-cma*x; % f
out2 = x.^(-gama)-cma; % fx
out3 = -gama*x.^(-gama-1); % fxx
case ‘g’; % FUNCIÓN DE TRANSICIÓN DEL ESTADO
out1 = alfa*(s-x) - 0.5*beta*(s-x).^2; % g
out2 = -alfa + beta*(s-x); % gx
out3 = -beta*ones(size(s)); % gxx
end
Nótese que este archivo debe llamarse f_rndp.m, es decir, debe coincidir
el nombre del archivo con la definición de la función y con el nombre del
archivo que se utiliza en el modelo.
Con este archivo de la función ya definido, se puede empezar el proceso
de modelación en Matlab.
En otro archivo, que es el archivo de programa, se incluye toda la rutina
de modelación. Este archivo debe llevar las siguientes secciones:
– Parámetros del modelo. Debemos determinar y definir claramente
los parámetros que se van a usar en el modelo. En este caso:
% Parámetros del modelo
tasadesc = 0.10; % tasa de descuento
delta = (1/(1+tasadesc)); % factor de descuento
alfa = 4.0; % Parámetro de la función de
crecimiento
beta = 1.0; % Parámetro de la función de
crecimiento
gama = 0.5; % Parámetro de la función de
demanda
cma = 0.2; % Costo marginal y medio de la
extracción
206
ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
Jorge Higinio Maldonado
legend(‘Chebychev’,’L-Q’);
xlabel(‘Recurso disponible’);
ylabel(‘Extracción como porcentaje del recurso disponible’);
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Economía de recursos naturales
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out2:
out3:
Función g: transición:
g out1: s–x
out2: –1
out3: 0
El archivo de funciones correspondiente sería:
function [out1,out2,out3] = f_rnrdp(flag,s,x,e,alpha,beta);
% Archivo de función para el modelo de un recurso renovable
switch flag
case ‘b’; % FUNCIÓN DE LIMITES EN LA ACCIÓN
out1 = zeros(size(s)); % xl
out2 = s; % xu
case ‘f’; % FUNCIÓN DE RECOMPENSA
out1 = alpha*x - (x.^2)./(beta+s); % f
out2 = alpha - 2*x./(beta+s); % fx
out3 = -2./(beta+s); % fxx
case ‘g’; % FUNCIÓN DE TRANSICIÓN DEL ESTADO
out1 = s-x; % g
out2 = -ones(size(s)); % gx
out3 = zeros(size(s)); % gxx
end
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
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% Funciones de inicialización
xinit = zeros(size(snodes)); % función de política inicial
vinit = zeros(size(snodes)); % función de valor inicial
xlabel(‘Recurso disponible’);
ylabel(‘Precio sombra’);
% Gráfico de residuales
figure(4);
plot(s,resid);
title(‘Aproximación residual’);
xlabel(‘Recurso disponible’);
ylabel(‘Residuos’);
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out2:
out3:
Función g: transición:
g out1: s – x + εk
out2: –1
out3: 0
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ECONOMÍA COMPUTACIONAL PARA RECURSOS NATURALES
Jorge Higinio Maldonado
switch flag
case ‘b’; % FUNCIONES LIMITE A LA VARIABLE DE ACCIÓN
out1 = zeros(size(s)); % xl
out2 = s; % xu
case ‘f’; % FUNCIÓN DE RECOMPENSA
out1 = (alfa1/(1+beta1))*x.^(1+beta1)+(alfa2/(1+beta2))*
(s-x).^(1+beta2); % f
out2 = alfa1*x.^beta1-alfa2*(s-x).^beta2; % fx
out3 = alfa1*beta1*x.^(beta1-1)+alfa2*beta2*(s-x).^(beta2-1);
% fxx
case ‘g’; % FUNCION DE TRANSICION DEL ESTADO
out1 = s-x+e; % g
out2 = -ones(size(s)); % gx
out3 = zeros(size(s)); % gxx
end
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Economía de recursos naturales
legend(‘Chebychev’,’L-Q’);
xlabel(‘Nivel de agua en el depósito’);
ylabel(‘Riego’);
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Economía de recursos naturales
Al igual que en los casos anteriores, con esta información es posible de-
terminar recomendaciones de política o simular diferentes escenarios, se-
gún los valores que adopten los parámetros del modelo.
Estos ejemplos son muy útiles para entender el funcionamiento de la pro-
gramación dinámica estocástica y todas sus virtudes a la hora de resolver
problemas dinámicos complejos. A partir de allí, es posible construir mo-
delos más elaborados o ampliados, de acuerdo con la información dispo-
nible para el investigador.
Una vez más, es importante reconocer el impresionante aporte en este
tema, tanto teórico como práctico, del trabajo adelantado por Miranda
y Fackler (2002) y plasmado en su libro, el cual es, seguramente, una
fuente importante para entender y adquirir destreza en los problemas de
economía computacional.
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BIBLIOGRAFÍA
Conrad, J. M., & Clark, C.W. (1987). Natural resource economics: Notes
and problems. New York: Cambridge University Press.
Fabres, B. (2002). Policy issues and Caribbean coral reefs: Surfing in the
perfect storm. World Fish Center, Contribution No. 1722.
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BIBLIOGRAFÍA
Jorge Higinio Maldonado
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se terminó de imprimir y
encuadernar en noviembre de 2008
en Bogotá, D. C., Colombia.
Se compuso en la fuente
Palatino de cuerpo 10,5 puntos.