Apuntes de Control Avanzado I

Ingeniería en Control y Automatización, ESIME Zacatenco, IPN

M. en C. Rubén Velázquez Cuevas

Apunte 02
Modelado de sistemas en tiempo discreto

Cuando se presenta el muestreo de tiempo aparecen las señales en tiempo discreto y se caracterizan
mediante secuencias de números denotadas mediante x ( kT ) ; es decir:

{ x ( kT )} = { x ( 0 ) , x (T ) , x ( 2T ) ,…}
Donde T es el periodo de muestreo y k indica el orden en que se presentan los números en la
secuencia. Aunque { x ( k )} ≜ {x ( 0 ) , x (1) , x ( 2 ) ,…} representa una secuencia de números, se puede
considerar a su vez como una señal muestreada de x ( t ) para el caso particular en que el periodo de
muestreo es T = 1 [seg ] y que a su vez se denota también mediante { xk }

PROPIEDADES DE LAS SECUENCIAS:

Algunas propiedades características de las secuencias son:

1. Una secuencia { yk } es la secuencia retrasada n posiciones de otra {uk } si entre ellas se

verifica que para todo k

yk = u k − n

2. Una secuencia { yk } es la secuencia adelantada n posiciones de otra {uk } si entre ellas se

verifica que para todo k

yk = u k + n

3. La suma entre dos secuencias { xk } , {uk } es también una secuencia denotada mediante { yk } :es
decir:

{ yk } = { xk + uk }
4. Una secuencia { yk } es producto de otra por un escalar m ∈ ℝ si se cumple que

{ yk } = {mxk }

1
 5. Una secuencia { xk } es acotada si existe un valor C tal que para cualquier k se cumple que:

xk ≤ C

6. La energía de una secuencia se define mediante:

∞
E= ∑
2
xk
n =−∞

7. Una secuencia es temporizada cuando proviene del muestreo periódico de una señal continua

8. Secuencias características:

a. Secuencia impulso unitario ( ∀T ) :

{δ k } = {1, 0, 0, 0,…}
b. Secuencia escalón unitario ( ∀T ) :

{uk } = {1,1,1,1,…}
c. Secuencia rampa unitaria (T = 1) :

{rk } = {0,1, 2,3,…}

SISTEMAS DISCRETOS:

En general, un sistema discreto es un algoritmo que permite transformar una secuencia de entrada {uk }
en otra secuencia de salida { yk } . Algunas propiedades características de las secuencias son:

• Un sistema discreto es estático si el k–ésimo elemento de la secuencia de salida depende

únicamente del k–ésimo elemento de la secuencia de entrada.

• Un sistema discreto es dinámico cuando el k–ésimo elemento de la secuencia de salida es

función de elementos de las secuencias de entrada y salida de índices distintos a k.

• Un sistema dinámico es causal si el valor de un elemento de la secuencia de salida depende

únicamente de los elementos de índices menores de la salida y de los elementos de la secuencia
de entrada con índice menor o igual.

• Si la función que define cada elemento de la secuencia de salida es lineal, el sistema se

denomina a sí mismo lineal; es decir:

yk = a1 yk −1 + a2 yk − 2 + ⋯ + an yk − n + b0uk + b1uk −1 + ⋯ + bmuk − m

 • La ecuación anterior se denomina como ecuación en diferencias

• Si los coeficientes ai , bi de la ecuación en diferencias son independientes del tiempo, se dice

que el sistema lineal es invariante.

• Se denomina secuencia de ponderación de un sistema a la secuencia de salida cuando la

secuencia de entrada es una secuencia impulso. Se representa por {δ k } . Conocida la secuencia
de ponderación de un sistema discreto, es posible determinar la secuencia de salida de cualquier
sistema ante una secuencia de entrada determinada. Así, la secuencia de salida de un sistema
ante una secuencia de entrada {uk } será:
n =∞ n =∞
{ yk } = ∑ un {g k −n } = {uk } ∗ { g k } = ∑ g {u } = { g } ∗ {u }
n k −n k k
n =−∞ n =−∞

Donde ∗ denota la operación de convolución entre las dos secuencias

• Un sistema discreto es estable si ante cualquier secuencia de entrada acotada la secuencia de

salida también es acotada (estabilidad BIBO). Para este tipo de estabilidad es necesario y
suficiente que la secuencia de ponderación sea absolutamente sumable. Es decir:
n =∞

∑
n =−∞
gn < ∞

• La respuesta en frecuencia para un sistema discreto caracterizado por su secuencia de

ponderación { g k } viene dada por:

k =∞
G (ω ) = ∑g eω k
j kT

k =−∞

Donde T representa el tiempo de muestreo.

MÉTODO DE LA TRANSFORMADA Z
Cuando se trabaja con sistemas en tiempo discreto, la transformada Z es un método operacional
poderoso para obtener la solución del sistema descrito mediante ecuaciones en diferencias. Nótese que
al considerar la transformada Z de una función en el tiempo x(t ) , solo se toman en cuenta los valores
muestreados en T ; es decir: x (0), x(T ), x(2T ), x(3T ),…

La transformada Z (unilateral) para una función del tiempo x(t ) o bien para una secuencia de valores
x ( kT ) se define mediante:

∞
X ( z ) = Z { x ( t )} = Z { x ( kT )} = ∑ x ( kT ) z − k
k =0
Donde x(t ) = 0 para todo t < 0 o bien x ( kT ) = 0 para todo k < 0

Nótese que al desarrollar la expansión de la serie infinita se obtiene:

X ( z ) = x ( 0 ) + x (T ) z −1 + x ( 2T ) z −2 + ⋯ + x ( kT ) z − k + ⋯

Donde z −k indica la posición en el tiempo en que se presenta la amplitud x ( kT ) , por lo que la

transformada Z inversa se podría obtener directamente por inspección. Sin embargo, cuando la
transformada Z está dada mediante el cociente de dos polinomios en z, entonces la transformada Z
inversa se puede obtener mediante diversos métodos, como son el método de la división directa,
método de expansión en fracciones parciales, método de la integral de inversión y métodos
computacionales.

Nótese también que es posible definir la transformada Z para una secuencia de números xk donde la
dependencia de T no está incluida explícitamente. Es decir:
∞
X ( z ) = Z { xk } = ∑ xk z − k
k =0

A continuación se muestran algunos ejemplos de transformada Z para funciones (o secuencias)

características:

• Función escalón unitario:

∞
U ( z ) = Z {uk } = ∑ z − k = 1 + z −1 + z −2 + z −3 + ⋯
k =0

Si se multiplica y divide por (1 − z −1 ) para obtener denominador común se obtiene:

1 − z −1  1 − z −1  −1  1 − z −1  −2  1 − z −1  −3
U ( z) = + z + −1 
z + −1 
z +⋯
1 − z −1  1 − z −1  1− z   1− z 

1 − z −1 + z −1 − z −2 + z −2 − z −3 + z −3 − z −4 + ⋯
U ( z) =
1 − z −1

1 z
U ( z) = −1
=
1− z z −1

Se observa que la secuencia escalón unitario converge para todo z > 1

• Función rampa unitaria:

Nótese que al muestrear u (t ) = t se obtiene u ( kT ) = kT ; para todo t ≥ 0 y todo k = 0,1, 2,…

∞ ∞
U ( z ) = Z {t } = ∑ kTz − k = T ∑ kz − k = T ( z −1 + 2 z −2 + 3 z −3 + ⋯)
k =0 k =0

Nuevamente aplicando denominador común se obtiene que:

(1 − z ) T z −1 2

U ( z) = ( −1
+ 2 z −2 + 3 z −3 + ⋯)
(1 − z ) −1 2

U ( z) = T
(1 − 2 z −1
+ z −2 )( z −1 + 2 z −2 + 3 z −3 + ⋯)

(1 − z ) −1 2

z −1 − 2 z −2 + z −3 + 2 z −2 − 4 z −3 + 2 z −4 + 3 z −3 − 6 z −4 + 3 z 5 + ⋯
U ( z) = T
(1 − z ) −1 2

z −1 Tz −1  z2  Tz Tz
U ( z) = T = −2  2 
= 2 =
(1 − z ) 1 − 2 z + z  z  z − 2 z + 1 ( z − 1)2
−1
2 −1

Finalmente se observa que la secuencia rampa unitaria es función del tiempo de muestreo T

• Función polinomial:

En este caso se tiene que f (k ) = a k , donde a ∈ ℝ es constante. Por lo tanto:

∞ ∞
F ( z ) = Z {a k } = ∑ a k z − k = T ∑ kz − k = 1 + az −1 + a 2 z −2 + a 3 z −3 + ⋯
k =0 k =0

1 z
Es decir: F (z) = −1
=
1 − az z−a

• Función exponencial:

En este caso se tiene que f (t ) = e− at , por lo tanto f (kT ) = e− akT ; es decir:

∞
F ( z ) = Z {e − at } = ∑ e − akT z − k = 1 + e − aT z −1 + e −2 aT z −2 + e −3aT z −3 + ⋯
k =0

1 z
Es decir: F (z) = − aT −1
=
1− e z z − e − aT
 • Función senoidal:

Donde f (t ) = A sin ωt ; o bien f ( kT ) = A sin ω kT

Sin embargo, nótese que por propiedad de Euler se tiene:

e jω kT = cos ω kT + j sin ω kT

e − jω kT = cos ω kT − j sin ω kT

Por lo tanto f (kT ) = A sin ω kT =

2j
(
A jω kT
e − e − jω kT )

Finalmente, la transformada Z se obtiene mediante:

A  A ∞ jω kT
F ( z ) = Z { A sin ωt} = Z  ( e jω kT − e − jωkT )  = ∑ ( e − e − jω kT ) z − k
2 j  2 j k =0

F (z) =
A 1
−
1  A
= 
( e jωT − e − jωT ) z −1 

2 j 1 − e jωT z −1 1 − e− jωT z −1  2 j 1 − ( e jωT + e− jωT ) z −1 + z −2 
 


F (z) = A 
( sin ωT ) z −1 
= 2
( A sin ωT ) z
−2 
1 − ( 2 cos ωT ) z + z  z − ( 2 cos ωT ) z + 1
−1

TABLA DE TRANSFORMADAS Z
F (s) f (t ) f ( kT ) o f ( k ) F (z)
Delta de Kronecker
δ 0 (k )
-- -- 1
1 ; k = 0

0 ; k ≠ 0
δ 0 (n − k )
-- -- 1 ; n = k z −k

0 ; n ≠ k
1 1
1(t ) 1(k )
s 1 − z −1
1 1
e −at e −akT − aT −1
s+a 1− e z
1 Tz −1
(1 − z )
t kT −1 2
s2
 F (s) f (t ) f ( kT ) o f ( k ) F (z)

2 T z(1 + z )
2 −1 −1

( kT )
2 2

(1 − z )
t −1 3
s3

6 T z (1 + 4 z + z )
3 −1 −1 −2

( kT )
3 3

(1 − z )
t −1 4
s4

a − at − akT
(1 − e ) z − aT −1

1− e 1− e
s (s + a) (1 − z )(1 − e z )
−1 − aT −1

b−a − at − bt − akT − bkT

(e − e ) z
− aT − bT −1

−e −e
( s + a )( s + b ) (1 − e z )(1 − e z )
e e − aT −1 − bT −1

1 Te− aT z −1
−at −akT
(s + a) te kTe
(1 − e z −1 )
2 − aT 2

s 1 − (1 + aT ) e − aT z −1
(1 − at ) e − at
(1 − akT ) e − akT

(s + a) (1 − e z )
2 2
− aT −1

2 T e (1 + e z ) z
2 − aT − aT −1 −1

( kT ) −akT
2 −at 2
e
(s + a) (1 − e z )
3 t e − aT −1 3

( aT − 1 + e ) + (1 − e − aTe ) z
− aT − aT − aT −1
 z −1
a 2  
s (s + a)
2 at − 1 + e − at akT − 1 + e − akT (1 − z ) (1 − e z )
−1 2 − aT −1

ω ( sin ωT ) z −1
sin ωt sin ω kT
s + ω2
2
1 − ( 2 cos ωT ) z −1 + z −2
s 1 − ( cos ωT ) z −1
cos ωt cos ωkT
s + ω2
2
1 − ( 2 cos ωT ) z −1 + z −2
ω e − aT ( sin ωT ) z −1
e −at sin ω t e −akT sin ω kT
(s + a) + ω2 1 − ( 2e − aT cos ωT ) z −1 + e −2 aT z −2
2

s+a 1 − e − aT ( cos ωT ) z −1
−at
cos ωt −akT
cos ω kT
(s + a) + ω2 1 − ( 2e − aT cos ωT ) z −1 + e −2 aT z −2
2 e e

1
-- -- ak
1 − az −1
z −1
-- -- a k −1
1 − az −1
z −1
ka k −1
(1 − az )
-- -- −1 2
PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z

Linealidad X ( z ) = Z {α f k + β g k } = α Z { fk } + β Z {gk } = α F ( z) + β G( z)
∞ ∞
Z {a k xk } = ∑ a k xk z − k = ∑ xk ( a −1 z ) = X ( a −1 z )
−k
Multiplicación por a k
k =0 k =0

Z { f ( t − nT )} = z − n F ( z )
Teorema de corrimiento
(Traslación real) n −1
 
Z { f ( t + nT )} = z n  F ( z ) − ∑ f ( kT ) z − k 
 k =0 
∞ ∞
Z {e − at f ( t )} = ∑ f ( kT )e − akT z − k = ∑ f ( kT ) ( ze aT ) = F ( ze aT )
−k
Traslación compleja
k =0 k =0

Teorema del valor inicial y ( 0 ) = lim F ( z )

z →∞

Teorema del valor final lim yk = lim (1 − z −1 ) F ( z ) 

k →∞ z →1

POLOS Y CEROS EN EL PLANO Z

Los sistemas dinámicos discretos LTI se pueden modelar a partir de la función de transferencia con la
forma general:

b0 ( z − z1 )( z − z2 )⋯ ( z − zm ) b0 z m + b1 z m −1 + ⋯ + bm
G( z) = = ; con ( n ≥ m )
( z − p1 )( z − p2 )⋯ ( z − pn ) z n + a1 z n −1 + ⋯ + an

Sin embargo, se ha mostrado también que es posible expresar la función de transferencia mediante el
cociente de polinomios en z −1 ; es decir:

b0 z ( ) + b1 z ( )
− n−m − n − m +1
+ ⋯ + bm z − n
G( z) =
1 + a1 z −1 + a2 z −2 + ⋯ + an z − n

Donde z −1 se interpreta como el operador de retraso unitario. Sin embargo, para determinar los polos y
ceros en el plano Z es conveniente expresar G ( z ) como un cociente de polinomios en z . Por ejemplo,
para la función:

z 2 + 0.5 z z ( z + 0.5 )
G( z) = =
z + 3 z + 2 ( z + 1)( z + 2 )
2

Se observa que presenta dos polos en {−1, −2} y dos ceros en {0, −0.5} . Por otro lado, si G ( z ) se
expresa en términos de z −1 :

1 + 0.5 z −1 1 + 0.5 z −1
G( z) = =
1 + 3 z −1 + 2 z −2 (1 + z −1 )(1 + 2 z −1 )
Los polos en {−1, −2} y el cero en {−0.5} son visibles; sin embargo el cero en el origen no se muestra
de manera explícita, por lo que para determinar correctamente los polos y ceros es preferible expresar
la función de transferencia en potencias positivas.

TRANSFORMADA Z INVERSA

Además del uso de la tabla de transformadas y el método de fracciones parciales para determinar la
transformada Z inversa, existen otros tres métodos para determinar la transformada Z inversa que no
requieren del uso de tablas:

1. Método de la división directa.

La transformada inversa se obtiene mediante la expansión de F ( z ) en una serie infinita de

potencias de z −1 . Éste método es útil cuando se desean encontrar los primeros términos de la
10 z + 5
serie de f ( k ) . Por ejemplo, la serie f ( k ) para k = 0,1, 2,3, 4 cuando F ( z ) =
( z − 1)( z − 0.2 )
está dada por:

10 z −1 + 5 z −2
F (z) =
1 − 1.2 z −1 + 0.2 z −2

Por lo tanto:

10 z −1 + 17 z −2 + 18.4 z −3 + 18.68 z −4 + ⋯
1 − 1.2 z −1 + 0.2 z −2 10 z −1 + 5 z −2
10 z −1 − 12 z −2 + 2 z −3
17 z −2 − 2 z −3
17 z −2 − 20.4 z −3 + 3.4 z −4
18.4 z −3 − 3.4 z −4
18.4 z −3 − 22.08 z −4 + 3.68 z −5
18.68 z −4 − 3.68 z −5

Finalmente se tiene que si: F ( z ) = 10 z −1 + 17 z −2 + 18.4 z −3 + 18.68 z −4 +⋯

Entonces: f (k ) = { f (0), f (1), f (2), f (3), f (4),…} = {0,10,17,18.4,18.68,…}

Es decir:

f (0) = 0; f (1) = 10; f (2) = 17; f (3) = 18.4; f (4) = 18.68; …

2. Método de la integral de inversión o método de los residuos.

La integral de inversión para la transformada Z de una función G ( z ) está dada por:

1
{G ( z )} = g (kT ) = g (k ) =
2π j ∫
−1
Z g ( z ) z k −1dz
C

Donde C es un círculo con centro en el origen del plano Z tal que todos los polos de G ( z ) z k −1
están dentro de él. De la teoría de variable compleja se tiene que al realizar la evaluación de la
integral de inversión se obtiene:

∫ G ( z ) z k −1dz = ∫ G( z ) z k −1dz + ∫ G( z ) z k −1dz + ⋯ + ∫ G ( z ) z k −1dz

C C1 C2 Cn

Es decir:

∫ G ( z ) z k −1dz = 2π j ( K1 + K 2 + ⋯ + K n )
C

Donde {K1 , K 2 ,…, K n } se definen como los residuos de G ( z ) z k −1 para los polos en
{ z1 , z2 ,… zn } respectivamente y {C1, C 2,…, Cn} son pequeñas curvas alrededor de los polos
aislados respectivamente. Por lo tanto, la transformada Z inversa se obtiene mediante:

g (kT ) = g (k ) = K1 + K 2 + ⋯ + K n

Donde el cálculo de los residuos está en función entonces de los polos del sistema discreto. Para
el caso en que se tienen polos simples, el residuo K correspondiente es:

K i = lim ( z − zi ) G ( z ) z k −1 
z → zi

Por otro lado, si se tienen q polos múltiples, los residuos se calculan mediante:

1 d q −1
Ki = lim q −1 ( z − zi ) G ( z ) z k −1 
q

(q − 1)! i dz
z → z  

Por ejemplo: Sea G( z ) =

(1 − e ) z ; por lo que
− aT

G( z ) z k −1
=
(1 − e ) z
− aT K

y tiene los
( z − 1) ( z − e ) − aT
( z − 1) ( z − e )
− aT

polos simples en z1 = 1 y z = e − aT ; es decir:

2
g (kT ) = ∑  residuo de G ( z ) z k −1 en el polo zi  = K1 + K 2
i =1
 Evaluando los residuos se tiene que:


K1 = lim ( z − 1)
(1 − e− aT ) z k 
 =1
z →1
 ( z − 1) ( z − e− aT ) 

K 2 = lim

( z − e )
− aT (1 − e− aT ) z k 
 = −e − akT
z →e− aT 
 ( )(
z − 1 z − e − aT
) 
Por lo tanto: g ( kT ) = K1 + K 2 = 1 − e − akT

3. Método computacional.

Mediante el uso de software especializado se pueden obtener los datos resultantes que
corresponden a la secuencia solución de una ecuación de diferencias planteada en el dominio Z.
Por ejemplo, el siguiente código permite obtener las gráficas de la figura 1 y por lo tanto la
secuencia de datos (Tabla 1) para los ejemplos anteriores de F y G respectivamente:

k=0:10;
T=1;
% Funciones en Z
F=tf([10 5],[1 -1.2 0.2],T);
a=1;
G=tf([1-exp(-a*T) 0],conv([1 -1],[1 -exp(-a*T)]),T);
% Funciones en kT
f=impulse(F,k);
g=impulse(G,k);
% Gráficas
subplot(1,2,1)
plot(k,f,'ro')
axis([0 10 0 20])
subplot(1,2,2)
plot(k,g,'ro')
axis([0 10 0 1.1])

Tabla 1. Resultados computacionales de ejemplos utilizando MATLAB

k f (k ) g (k )
0 0 0
1 10 0.6321
2 17 0.8647
3 18.4 0.9502
4 18.68 0.9817
5 18.7360 0.9933
6 18.7472 0.9975
7 18.7494 0.9991
8 18.7499 0.9997
9 18.75 0.9999
10 18.75 1
 Figura 1. Gráficas resultantes de los ejemplos calculados mediante MATLAB

Ejemplo 1.

Dado el sistema discreto definido por la ecuación de diferencias:

yk − yk −1 + 0.16 yk − 2 = uk − 2

a) Calcular su función de transferencia

b) Calcular el valor inicial y el valor final de su respuesta al escalón unitario

Solución:

Aplicando la transformada Z a la ecuación de diferencias se obtiene:

Y ( z ) − z −1Y ( z ) + 0.16 z −2Y ( z ) = z −2U ( z )

Factorizando y despejando Y ( z ) se determina la función de transferencia:

Y ( z) z −2
= G( z) =
U ( z) 1 − z −1 + 0.16 z −2

Para calcular el valor inicial y el valor final de la respuesta al escalón unitario se tienen dos opciones.
La primera es por propiedades de la transformada Z. Donde:

z 1
U ( z) = =
z − 1 1 − z −1

Por lo tanto, el valor inicial a una entrada escalón es:

 z −2  1 
y ( 0 ) = lim G ( z )U ( z ) = lim  −  =0
z →∞ z →∞ 1 − z

1
+ 0.16 z   1 − z −1 
−2
Mientras que el valor final correspondiente será:

 z −2 
y (∞) = lim (1 − z −1 ) G ( z )U ( z )  = lim 
1
z →1 1 − z − − = = 6.25
z →1

1
+ 0.16 z  0.16
2

La segunda opción es mediante el cálculo de la transformada Z inversa; para lo cual obsérvese que:

 1  z  z
Y ( z ) = G ( z )U ( z ) =  2  =
 z − z + 0.16   z − 1  ( z − 0.2 )( z − 0.8 )( z − 1)

Por lo tanto:

yk = Z −1
{Y ( z )} = [ K1 + K 2 + K3 ]
Donde:

 zk 
K1 =  = 2.0833 ( 0.2 )
k

 ( z − 0.8 )( z − 1)  z =0.2

 zk 
K2 =  = −8.3333 ( 0.8 )
k

 ( z − 0.2 )( z − 1)  z =0.8

 zk 
K3 =   = 6.25
 ( z − 0.8 )( z − 0.2 )  z =1

Es decir, la secuencia solución para la ecuación de diferencias planteada está dada por:

yk = 2.0833 ( 0.2 ) − 8.3333 ( 0.8 ) + 6.25

k k

Para k ≥ 0 . Nótese además que cuando k → 0 , yk → 0 mientras que si k → ∞ entonces yk → 6.25

En la figura 2 se muestra el código y la gráfica resultante para el ejemplo 1.

Figura 2. Código en MATLAB y gráfica resultante para el ejemplo 1.

EJERCICIO PRÁCTICO 2.

Se desea analizar la producción de piezas de hierro en una fundidora, cuyo esquema de funcionamiento
se describe a continuación:

• El proceso tiene un rendimiento del 80%

• Los residuos (20%) se pueden tratar para volver a convertirlos en materia prima

• Existe un suministro diario de materia prima (hierro)

• Cada día se deteriora un 25% de la materia prima por corrosión

• Cada día se tratan los residuos producidos el día anterior

Considerando las variables siguientes:

f k Hierro fundido el día k (medido en Kg)

pk Piezas fabricadas el día k (medido en Kg)

rk Residuos tratados el día k (producidos el día k − 1 )

hk Kg de materia prima al final del día k (hierro en stock)

sk Suministro de hierro el día k (medido en Kg)

Determinar el modelo matemático que describe la producción de piezas de hierro en la fundidora,

tomando en cuenta un suministro de 500 Kg de hierro al día y una fabricación de 300 piezas al día
como operación nominal de equilibrio. Considérese como entradas el suministro de material y la
demanda de piezas fabricadas, mientras que como salida la materia en stock. Las ecuaciones en
diferencias del sistema son:

hk = hk −1 − 0.25hk + sk − f k + rk

0.8 f k = pk

0.2 f k −1 = rk

Calcular el valor que tomará en régimen permanente el nivel de hierro en stock si el suministro diario
aumenta en 20 Kg. Finalmente, calcular el nivel de hierro en stock durante los primeros 5 días si el
suministro de hierro se reduce en 10 Kg con respecto a la operación nominal de equilibro.